金麗-KY(8429)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -578.82 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2995.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 32.42 |
| 收盤價標準差 | 27.08 |
| 最高價 | 127.50 |
| 最低價 | 5.80 |
| 平均成交量(張) | 960.88 |
| 成交量標準差(張) | 1404.22 |
| 平均成交金額(萬) | 3775.63 |
| 平均成交筆數 | 565.14 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 35.59% |
| 最大單日漲幅 | 12.31% |
| 最大單日跌幅 | -14.29% |
| 年化波動率 | 37.26% |
| 最大回撤 | -95.36% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 32.42 | 10.08 | 10.32 | 10.57 | 10.58 | 11.16 | 10.67 | 10.53 | 10.43 | 10.69 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% | -0.96% | -0.83% | -0.55% | -0.65% | -0.51% | -0.35% | -0.25% | -0.27% | -0.31% |
| 上漲天數比例 | 35.59% | 0.00% | 6.67% | 23.33% | 25.00% | 31.11% | 33.89% | 34.79% | 34.11% | 35.80% |
| 平均成交量(張) | 960.88 | 534.97 | 714.35 | 672.18 | 981.39 | 1906.36 | 1654.58 | 995.92 | 665.18 | 914.26 |
| 平均成交金額(萬) | 3775.63 | 538.92 | 748.61 | 715.95 | 1041.52 | 2289.18 | 1942.52 | 1146.45 | 752.05 | 1120.99 |
| 年化波動率 | 37.26% | 9.95% | 34.58% | 27.81% | 30.81% | 39.46% | 40.46% | 32.29% | 29.41% | 38.56% |
| 最大回撤 | -95.36% | -2.84% | -7.81% | -9.91% | -20.41% | -30.89% | -30.89% | -30.89% | -30.89% | -53.95% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 10.08 | 11.16 | 10.69 | -67.90 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.96% | -0.51% | -0.31% | -158.41 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 31.11% | 35.80% | -59.07 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 534.97 | 1906.36 | 914.26 | -12.91 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 538.92 | 2289.18 | 1120.99 | -75.71 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 9.95% | 39.46% | 38.56% | 31.59 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.84% | -30.89% | -53.95% | -85.92 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.46 | 27.28 | 989.84 | 581.87 | 3913.9 | -0.39 | 32.09 |
| 星期二 | 32.38 | 27.2 | 962.63 | 572.35 | 3728.43 | -0.41 | 37.13 |
| 星期三 | 32.33 | 26.99 | 961.25 | 555.7 | 3694.89 | -0 | 40.5 |
| 星期四 | 32.42 | 27.13 | 928.17 | 553.55 | 3763.21 | -0.31 | 34.33 |
| 星期五 | 32.2 | 26.92 | 963.08 | 563.02 | 3759.61 | -0.28 | 33.62 |
| 星期六 | 48.36 | 20.08 | 960.3 | 537.75 | 4841.21 | 0.28 | 41.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.39 | nan | -1.45 | -1.72 | -1.17 | -1.03 | -0.29 | -0.39 | -0.25 |
| 星期二 | -0.41 | nan | -0.49 | -0.63 | -0.15 | -1.13 | -1.1 | -0.58 | -0.43 |
| 星期三 | -0 | -0.49 | -0.49 | -1.11 | -0.17 | -0.15 | -0.32 | -0.14 | -0.12 |
| 星期四 | -0.31 | -1.48 | -1.48 | -1.61 | -1.41 | -1.05 | -1.01 | -0.68 | -0.35 |
| 星期五 | -0.28 | -0.9 | -0.9 | 0.9 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.04 | -0.11 |
| 星期六 | 0.28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.28)，最差 星期二(-0.41)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.49)，最差 星期四(-1.48)
- 5日: 表現最好 星期二(-0.49)，最差 星期四(-1.48)
- 15日: 表現最好 星期五(0.90)，最差 星期一(-1.72)
- 30日: 表現最好 星期五(0.15)，最差 星期四(-1.41)
- 60日: 表現最好 星期五(0.22)，最差 星期二(-1.13)
- 90日: 表現最好 星期五(0.28)，最差 星期二(-1.10)
- 180日: 表現最好 星期五(0.04)，最差 星期四(-0.68)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.11)，最差 星期二(-0.43)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.09 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 23.68 | 27.03 |
| 星期二 | 37.13 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 37.84 | 36.49 |
| 星期三 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 33.33 | 27.78 | 31.43 | 36.62 |
| 星期四 | 34.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27.78 | 33.33 | 36.11 |
| 星期五 | 33.62 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 45.45 | 47.06 | 43.24 | 37.84 |
| 星期六 | 41.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(41.67)，最差 星期一(32.09)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(45.45)，最差 星期一(0.00)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期二(26.32)
- 180日: 表現最好 星期五(43.24)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期五(37.84)，最差 星期一(27.03)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 989.84 | nan | 257.59 | 879.71 | 729.04 | 842.01 | 2004.79 | 1553.55 | 1009.25 |
| 星期二 | 962.63 | nan | 374 | 538.01 | 570.63 | 972.85 | 2088.28 | 2203.34 | 1307.04 |
| 星期三 | 961.25 | 154.94 | 154.94 | 276.86 | 466.63 | 833.17 | 1577.38 | 1407.64 | 864.99 |
| 星期四 | 928.17 | 1161.31 | 1161.31 | 687.09 | 641.93 | 1000.17 | 1730.29 | 1194.2 | 714.55 |
| 星期五 | 963.08 | 727.02 | 727.02 | 1190.07 | 952.67 | 1284.75 | 2133.55 | 1853.79 | 1070.85 |
| 星期六 | 960.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(989.84)，最低 星期四(928.17)
- 3日: 成交量最高 星期四(1161.31)，最低 星期三(154.94)
- 5日: 成交量最高 星期四(1161.31)，最低 星期三(154.94)
- 15日: 成交量最高 星期五(1190.07)，最低 星期三(276.86)
- 30日: 成交量最高 星期五(952.67)，最低 星期三(466.63)
- 60日: 成交量最高 星期五(1284.75)，最低 星期三(833.17)
- 90日: 成交量最高 星期五(2133.55)，最低 星期三(1577.38)
- 180日: 成交量最高 星期二(2203.34)，最低 星期四(1194.20)
- 365日: 成交量最高 星期二(1307.04)，最低 星期四(714.55)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3913.9 | nan | 264.56 | 947.52 | 789 | 889.55 | 2438.38 | 1826.82 | 1160.94 |
| 星期二 | 3728.43 | nan | 381.42 | 554.5 | 601.79 | 1031.96 | 2549.87 | 2640.73 | 1535.31 |
| 星期三 | 3694.89 | 157.75 | 157.75 | 286.14 | 500.22 | 876.68 | 1891.44 | 1626.89 | 981.47 |
| 星期四 | 3763.21 | 1172.2 | 1172.2 | 701.56 | 675.66 | 1067.29 | 2057.86 | 1389.47 | 811.39 |
| 星期五 | 3759.61 | 718.68 | 718.68 | 1253.31 | 1013.08 | 1370.33 | 2505.89 | 2154.95 | 1227.38 |
| 星期六 | 4841.21 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(4841.21)，最差 星期三(3694.89)
- 3日: 表現最好 星期四(1172.20)，最差 星期三(157.75)
- 5日: 表現最好 星期四(1172.20)，最差 星期三(157.75)
- 15日: 表現最好 星期五(1253.31)，最差 星期三(286.14)
- 30日: 表現最好 星期五(1013.08)，最差 星期三(500.22)
- 60日: 表現最好 星期五(1370.33)，最差 星期三(876.68)
- 90日: 表現最好 星期二(2549.87)，最差 星期三(1891.44)
- 180日: 表現最好 星期二(2640.73)，最差 星期四(1389.47)
- 365日: 表現最好 星期二(1535.31)，最差 星期四(811.39)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.15%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.41%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 952.67張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.15%)表現優於星期一(-1.17%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 10.70 | 50.00 | 10.55 | 10.62 | -0.07 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-18 | 10.75 | 51.35 | 10.58 | 10.63 | -0.05 | -0.06 | 1.00 | 0.01 |
| 2025-03-19 | 10.50 | 39.47 | 10.57 | 10.62 | -0.05 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-20 | 10.55 | 43.24 | 10.57 | 10.62 | -0.05 | -0.06 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-21 | 10.30 | 39.02 | 10.53 | 10.59 | -0.07 | -0.06 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-24 | 10.20 | 35.71 | 10.48 | 10.56 | -0.09 | -0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 10.15 | 34.88 | 10.43 | 10.53 | -0.11 | -0.07 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-26 | 10.15 | 34.88 | 10.38 | 10.51 | -0.12 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-27 | 10.00 | 35.71 | 10.32 | 10.47 | -0.14 | -0.09 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-28 | 9.91 | 36.76 | 10.26 | 10.43 | -0.17 | -0.11 | 0.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 10.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 10.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 10.15 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 10.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 10.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 10.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 10.75 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 10.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 10.55 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 10.30 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 10.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 10.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 10.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 10.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 9.91 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 10.45 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 10.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 10.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 10.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 10.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 10.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 10.75 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 10.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 10.55 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 10.30 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 10.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 10.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 10.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 10.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 9.91 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.37 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 163.08 |
| 索提諾比率 | -0.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | -3.45 |
| 99%VaR | -6.83 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.35 |
| 年化波動率 | 37.26 |
| 5日波動率 | 1.90 |
| 10日波動率 | 2.02 |
| 20日波動率 | 2.11 |
| 60日波動率 | 2.20 |
| 上行波動率 | 1.96 |
| 下行波動率 | 1.66 |
| 收益率峰度 | 6.12 |
| 收益率偏度 | 0.26 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -20.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.93 |
| ATR百分比 | 2.86 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.69065 | 7.25646 | 13 | 15.3846 | -0.807188 |
| 2 | 1.93274 | 7.97749 | 13 | 53.8462 | 0.221383 |
| 3 | -6.30331 | 8.04878 | 13 | 15.3846 | -0.803846 |
| 4 | 1.08306 | 10.9647 | 12 | 58.3333 | 0.0835772 |
| 5 | 1.83047 | 11.2978 | 12 | 58.3333 | 0.147267 |
| 6 | 1.76011 | 13.8141 | 12 | 33.3333 | 0.115349 |
| 7 | -2.76096 | 9.99307 | 12 | 33.3333 | -0.292965 |
| 8 | -1.69881 | 8.30388 | 12 | 25 | -0.224651 |
| 9 | -1.73056 | 14.451 | 12 | 33.3333 | -0.131287 |
| 10 | -2.34277 | 9.00537 | 12 | 50 | -0.27866 |
| 11 | 2.60363 | 10.8827 | 12 | 58.3333 | 0.223931 |
| 12 | 0.0892715 | 13.4203 | 13 | 46.1538 | -0.00576704 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.60363 | 10.8827 | 12 | 58.3333 | 0.223931 |
| 2 | 1.93274 | 7.97749 | 13 | 53.8462 | 0.221383 |
| 5 | 1.83047 | 11.2978 | 12 | 58.3333 | 0.147267 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -6.30331 | 8.04878 | 13 | 15.3846 | -0.803846 |
| 1 | -5.69065 | 7.25646 | 13 | 15.3846 | -0.807188 |
| 7 | -2.76096 | 9.99307 | 12 | 33.3333 | -0.292965 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 2.60363 | 58.3333 |
| 2 | 1 | 1.93274 | 53.8462 |
| 5 | 4 | 1.83047 | 58.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -6.30331 | 84.6154 |
| 1 | 12 | -5.69065 | 84.6154 |
| 7 | 6 | -2.76096 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.18 |
| 趨勢持續性 | 44.07 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.34 |
| 趨勢持續性 | 43.51 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.70 |
| 趨勢持續性 | 40.43 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.25 |
| 趨勢持續性 | 39.13 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.61 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.03 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.11 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.29 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.18 |
| 成交量動量 | 65.97 |
| 動量持續性 | 44.07 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.34 |
| 成交量動量 | 83.17 |
| 動量持續性 | 43.51 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.70 |
| 成交量動量 | 98.00 |
| 動量持續性 | 40.43 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.25 |
| 成交量動量 | 153.05 |
| 動量持續性 | 39.13 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.57 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.11 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 727.02 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 42.89 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1714 | 0.0824 | 0.0837 |
| Volume_Shares | 0.1714 | 1.0000 | 0.2874 | 0.2766 |
| RSI_14 | 0.0824 | 0.2874 | 1.0000 | 0.4947 |
| MACD | 0.0837 | 0.2766 | 0.4947 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 69.231% |
| 下跌 | 36.935% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 68.31% |
| 2 | 197 | 15.23% |
| 3 | 284 | 50.70% |
| 4 | 231 | -1.30% |
| 5 | 254 | 37.01% |
| 6 | 244 | 12.30% |
| 7 | 261 | 28.74% |
| 8 | 263 | 30.80% |
| 9 | 243 | 44.03% |
| 10 | 245 | 24.90% |
| 11 | 257 | 8.95% |
| 12 | 273 | 2.56% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 68.31%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率：26.85%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | -1.65% |
| 2 | 197 | 2.03% |
| 3 | 284 | -2.11% |
| 4 | 231 | 2.60% |
| 5 | 254 | 0.00% |
| 6 | 244 | -1.23% |
| 7 | 261 | 0.00% |
| 8 | 263 | 0.00% |
| 9 | 243 | 0.41% |
| 10 | 245 | 0.41% |
| 11 | 257 | 0.39% |
| 12 | 273 | -0.37% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.60%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.11%)
- 平均準確率：0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 24.69% |
| 2 | 197 | 5.08% |
| 3 | 284 | 18.31% |
| 4 | 231 | -2.16% |
| 5 | 254 | 15.75% |
| 6 | 244 | 0.41% |
| 7 | 261 | 5.75% |
| 8 | 263 | 10.27% |
| 9 | 243 | 17.28% |
| 10 | 245 | 9.39% |
| 11 | 257 | 3.89% |
| 12 | 273 | -1.10% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 24.69%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.16%)
- 平均準確率：8.96%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 0.41% |
| 2 | 197 | 2.03% |
| 3 | 284 | -1.41% |
| 4 | 231 | 0.87% |
| 5 | 254 | 1.18% |
| 6 | 244 | -1.64% |
| 7 | 261 | -0.38% |
| 8 | 263 | 1.14% |
| 9 | 243 | -0.82% |
| 10 | 245 | 0.41% |
| 11 | 257 | 0.39% |
| 12 | 273 | -1.83% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.03%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.83%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 3.70% |
| 2 | 197 | 0.51% |
| 3 | 284 | 5.28% |
| 4 | 231 | -0.87% |
| 5 | 254 | -0.39% |
| 6 | 244 | 1.64% |
| 7 | 261 | 0.38% |
| 8 | 263 | 7.98% |
| 9 | 243 | 0.00% |
| 10 | 245 | -4.08% |
| 11 | 257 | -1.17% |
| 12 | 273 | -5.49% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.98%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -5.49%)
- 平均準確率：0.62%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 41.15% |
| 2 | 197 | 5.58% |
| 3 | 284 | 30.63% |
| 4 | 231 | -1.73% |
| 5 | 254 | 20.47% |
| 6 | 244 | 13.11% |
| 7 | 261 | 22.99% |
| 8 | 263 | 11.41% |
| 9 | 243 | 27.16% |
| 10 | 245 | 18.78% |
| 11 | 257 | 5.45% |
| 12 | 273 | 11.36% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 41.15%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.73%)
- 平均準確率：17.20%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 9.910
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.822
- 9.770
潛在阻力位 (由低到高)
- 11.039
- 11.250
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.018 |
| 上漲比例 | 40.700 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.123 |
| 上漲比例 | 35.341 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.116823 | -0.175056 | 33.5635 |
| 2 | -0.113333 | 0.0898187 | 36.8999 |
| 3 | -0.0771708 | -0.0892799 | 35.4628 |
| 4 | -0.0803355 | 0.0216664 | 36.3871 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0787576 | 38.0303 |
| 2 | -0.130901 | 32.7035 |
| 3 | -0.0594944 | 36.6573 |
| 4 | -0.107911 | 35.0501 |
| 5 | -0.122119 | 35.5932 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.096 |
| 上漲天數比例 | 35.593 |
| 下跌天數比例 | 57.629 |
| 平盤天數比例 | 6.778 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.538 |
| 平均漲幅 | 2.285 |
| 平均成交量變化(張) | 143.138 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.334 |
| 平均漲幅 | 1.110 |
| 平均成交量變化(張) | -34.685 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.873 |
| 平均跌幅 | -1.828 |
| 平均成交量變化(張) | 75.750 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.255 |
| 平均跌幅 | -1.029 |
| 平均成交量變化(張) | -35.030 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.983 |
| 平均漲跌幅 | 1.103 |
| 上漲比例 | 61.204 |
| 平均成交量(張) | 2988.944 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.171 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.122 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.36% | 681.09 | 369.22% | 6.49% | 0.00% |
| 最近一周 | -6.07% | 497.40 | 132.95% | 13.03% | 0.00% |
| 最近半個月 | -5.17% | 714.35 | 50.01% | 34.58% | 6.67% |
| 最近一個月 | -9.08% | 672.18 | -11.16% | 27.81% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -18.10% | 981.39 | -4.20% | 30.81% | 25.00% |
| 最近三個月 | -5.62% | 1906.36 | -34.33% | 39.46% | 31.11% |
| 最近半年 | -0.70% | 1654.58 | 93.75% | 40.46% | 33.89% |
| 最近一年 | -1.88% | 995.92 | 16.72% | 32.29% | 34.79% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.8/34.9/36.8/1.9 | -77.8%/-19.7%/-85.5% | -0.05/-0.04/-0.06/-0.02 |
| 最近一周 | 37.2/43.2/36.8/-6.5 | -65.8%/-67.9%/-85.5% | -0.03/0.01/-0.06/-0.06 |
| 最近半個月 | 37.7/34.4/36.8/2.4 | -63.6%/16.3%/-85.5% | -0.03/-0.02/-0.06/-0.04 |
| 最近一個月 | 49.4/65.8/36.8/-29.0 | -14.2%/-174.5%/-85.5% | 0.03/0.16/-0.06/-0.21 |
| 最近兩個月 | 42.2/31.4/36.8/5.3 | -25.0%/-37.0%/-85.5% | -0.03/-0.19/-0.06/0.13 |
| 最近三個月 | 48.1/50.6/36.8/-13.8 | -4.8%/-44.0%/-85.5% | -0.01/-0.08/-0.06/0.02 |
| 最近半年 | 49.8/45.6/36.8/-8.8 | -0.4%/-52.0%/-85.5% | -0.00/-0.00/-0.06/-0.06 |
| 最近一年 | 49.2/45.1/36.8/-8.3 | -2.8%/-101.7%/-85.5% | -0.00/0.01/-0.06/-0.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 672.18張 |
| 成交量趨勢 | -11.16% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 9.82 |
| 第2個買點 | 9.77 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 9.57 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 11.04 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：92.97% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.51%
- 中期(20日)波動率：37.94%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：32.42
- 價格波動範圍：5.80 ~ 127.50
- 價格變異係數：83.51%
風險指標
- 最大回撤：-95.36%
- 回撤恢復天數：976天
- 風險調整後收益：-0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-18.10%
- 近期波動率：30.81%
- 近期最大回撤：-20.41%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-994.27%
- 波動率相對表現：-6.56%
- 回撤相對表現：+74.95%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：42.89%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 21.05%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.91 (第 30 天) 至最高 11.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 10.70
- 平均每日漲跌幅: -0.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.0天，累計漲幅 1.62%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.75%
- 最長連續上漲: 1天，累計漲幅 0.46%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.64%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.71 (第 14 天) 至最高 12.20 (第 2 天)
- 中位數價格: 10.60
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.73%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -4.30%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.43%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.76%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.71 (第 44 天) 至最高 14.05 (第 17 天)
- 中位數價格: 10.75
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 4.69%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.87%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 15.74%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -13.76%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.20 (第 26 天) 至最高 14.05 (第 107 天)
- 中位數價格: 10.45
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.11%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.87%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 15.74%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -17.60%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.20 (第 211 天) 至最高 14.05 (第 292 天)
- 中位數價格: 10.45
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.73%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.67%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 15.74%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.37%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.5% (樣本數: 107/200)
平均累計上漲幅度: 6.89%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.85% (樣本數: 120/236)
平均累計下跌幅度: 6.70%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 59.46% (樣本數: 66/111)
平均累計上漲幅度: 9.35%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.38% (樣本數: 66/126)
平均累計下跌幅度: 9.16%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 61.22% (樣本數: 30/49)
平均累計上漲幅度: 13.20%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 28/56)
平均累計下跌幅度: 12.89%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:47:20
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
