日友(8341)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -594.29 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2445.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 175.15 |
| 收盤價標準差 | 59.07 |
| 最高價 | 281.50 |
| 最低價 | 52.70 |
| 平均成交量(張) | 484.66 |
| 成交量標準差(張) | 766.15 |
| 平均成交金額(萬) | 7332.29 |
| 平均成交筆數 | 576.93 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 37.79% |
| 最大單日漲幅 | 9.84% |
| 最大單日跌幅 | -8.30% |
| 年化波動率 | 30.33% |
| 最大回撤 | -70.96% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 175.15 | 84.38 | 84.87 | 86.84 | 85.61 | 87.30 | 91.20 | 98.67 | 132.14 | 159.06 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -0.38% | -0.36% | -0.21% | -0.10% | -0.15% | -0.07% | -0.10% | -0.09% | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 37.79% | 40.00% | 40.00% | 36.67% | 40.00% | 40.00% | 40.56% | 36.44% | 38.36% | 36.53% |
| 平均成交量(張) | 484.66 | 110.99 | 109.38 | 104.48 | 109.83 | 171.67 | 208.37 | 186.45 | 291.05 | 237.55 |
| 平均成交金額(萬) | 7332.29 | 933.14 | 929.50 | 907.08 | 940.68 | 1528.64 | 1935.26 | 1833.89 | 4176.02 | 3721.27 |
| 年化波動率 | 30.33% | 19.87% | 15.14% | 13.50% | 15.44% | 17.34% | 25.57% | 22.58% | 27.08% | 24.14% |
| 最大回撤 | -70.96% | -2.24% | -4.59% | -7.56% | -7.61% | -14.78% | -21.83% | -32.25% | -65.18% | -66.34% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 84.38 | 87.30 | 159.06 | -49.08 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.38% | -0.15% | -0.11% | -123.45 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 40.00% | 36.53% | 4.00 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 110.99 | 171.67 | 237.55 | -72.97 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 933.14 | 1528.64 | 3721.27 | -83.29 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 19.87% | 17.34% | 24.14% | 40.15 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.24% | -14.78% | -66.34% | -85.19 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 175.23 | 59.89 | 458.9 | 546.25 | 6820.03 | -0.09 | 39.25 |
| 星期二 | 175.3 | 59.46 | 487.21 | 572.29 | 7365.2 | -0.14 | 34.41 |
| 星期三 | 175.57 | 59.18 | 507.24 | 624.42 | 7618.93 | -0.04 | 40.73 |
| 星期四 | 175.37 | 58.88 | 503.48 | 589.89 | 7655.14 | -0.12 | 39.23 |
| 星期五 | 174.36 | 58.48 | 464.48 | 552.71 | 7176.88 | -0.21 | 34.87 |
| 星期六 | 166.94 | 38.23 | 514.24 | 399.12 | 7592.62 | 0.16 | 62.5 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.09 | nan | -0.35 | -0.23 | -0.11 | -0.07 | -0.15 | 0.08 | -0.01 |
| 星期二 | -0.14 | nan | -0.35 | -0.54 | -0.57 | -0.3 | -0.11 | -0.22 | -0.25 |
| 星期三 | -0.04 | 0.59 | 0.59 | 0.04 | 0.23 | 0.07 | -0.18 | -0.01 | -0.04 |
| 星期四 | -0.12 | 0.12 | 0.12 | -0.08 | -0.15 | 0.14 | 0.06 | -0.08 | -0.02 |
| 星期五 | -0.21 | -1.89 | -1.89 | -0.98 | -0.45 | -0.33 | -0.37 | -0.14 | -0.18 |
| 星期六 | 0.16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.16)，最差 星期五(-0.21)
- 3日: 表現最好 星期三(0.59)，最差 星期五(-1.89)
- 5日: 表現最好 星期三(0.59)，最差 星期五(-1.89)
- 15日: 表現最好 星期三(0.04)，最差 星期五(-0.98)
- 30日: 表現最好 星期三(0.23)，最差 星期二(-0.57)
- 60日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期五(-0.33)
- 90日: 表現最好 星期四(0.06)，最差 星期五(-0.37)
- 180日: 表現最好 星期一(0.08)，最差 星期二(-0.22)
- 365日: 表現最好 星期一(-0.01)，最差 星期二(-0.25)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.25 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 41.67 | 38.89 | 50 | 36.49 |
| 星期二 | 34.41 | nan | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 31.58 | 32.43 | 31.08 |
| 星期三 | 40.73 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 58.33 | 50 | 45.71 | 43.66 |
| 星期四 | 39.23 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 50 | 50 | 42.42 | 40.28 |
| 星期五 | 34.87 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 32.43 | 31.08 |
| 星期六 | 62.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(62.50)，最差 星期二(34.41)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期二(15.38)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期三(43.66)，最差 星期二(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 458.9 | nan | 73.55 | 119.99 | 125 | 141.28 | 269.49 | 281.3 | 220.96 |
| 星期二 | 487.21 | nan | 50.14 | 103.62 | 95.75 | 89.73 | 152.4 | 196.08 | 183.71 |
| 星期三 | 507.24 | 146.61 | 146.61 | 103.5 | 113.25 | 107.02 | 156.62 | 199.9 | 199.3 |
| 星期四 | 503.48 | 42.09 | 42.09 | 61.49 | 56.59 | 99.14 | 134.92 | 173.05 | 159.44 |
| 星期五 | 464.48 | 242.54 | 242.54 | 158.29 | 131.81 | 113.99 | 144.49 | 185.27 | 168.66 |
| 星期六 | 514.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(514.24)，最低 星期一(458.90)
- 3日: 成交量最高 星期五(242.54)，最低 星期四(42.09)
- 5日: 成交量最高 星期五(242.54)，最低 星期四(42.09)
- 15日: 成交量最高 星期五(158.29)，最低 星期四(61.49)
- 30日: 成交量最高 星期五(131.81)，最低 星期四(56.59)
- 60日: 成交量最高 星期一(141.28)，最低 星期二(89.73)
- 90日: 成交量最高 星期一(269.49)，最低 星期四(134.92)
- 180日: 成交量最高 星期一(281.30)，最低 星期四(173.05)
- 365日: 成交量最高 星期一(220.96)，最低 星期四(159.44)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6820.03 | nan | 622.85 | 1031.64 | 1096.49 | 1212.09 | 2400.7 | 2606.03 | 2135.05 |
| 星期二 | 7365.2 | nan | 423.44 | 883.69 | 830.17 | 767.79 | 1379.67 | 1841.37 | 1814.93 |
| 星期三 | 7618.93 | 1237.91 | 1237.91 | 878.88 | 986.58 | 918.52 | 1396.81 | 1853.67 | 1984.41 |
| 星期四 | 7655.14 | 356.94 | 356.94 | 523.93 | 492.21 | 848.86 | 1188.12 | 1591.31 | 1580.96 |
| 星期五 | 7176.88 | 2024.54 | 2024.54 | 1329.36 | 1129.94 | 973.27 | 1271.93 | 1724.17 | 1653.36 |
| 星期六 | 7592.62 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(7655.14)，最差 星期一(6820.03)
- 3日: 表現最好 星期五(2024.54)，最差 星期四(356.94)
- 5日: 表現最好 星期五(2024.54)，最差 星期四(356.94)
- 15日: 表現最好 星期五(1329.36)，最差 星期四(523.93)
- 30日: 表現最好 星期五(1129.94)，最差 星期四(492.21)
- 60日: 表現最好 星期一(1212.09)，最差 星期二(767.79)
- 90日: 表現最好 星期一(2400.70)，最差 星期四(1188.12)
- 180日: 表現最好 星期一(2606.03)，最差 星期四(1591.31)
- 365日: 表現最好 星期一(2135.05)，最差 星期四(1580.96)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.23%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.57%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 131.81張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 84.50 | 19.32 | 86.10 | 86.55 | -0.45 | 0.11 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-03-18 | 85.10 | 26.44 | 85.95 | 86.44 | -0.50 | -0.01 | 0.00 | -0.48 |
| 2025-03-19 | 84.50 | 24.73 | 85.73 | 86.30 | -0.58 | -0.12 | 0.00 | -0.45 |
| 2025-03-20 | 85.10 | 29.29 | 85.63 | 86.21 | -0.58 | -0.22 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-21 | 84.80 | 30.85 | 85.50 | 86.11 | -0.61 | -0.29 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-03-24 | 84.50 | 34.12 | 85.35 | 85.99 | -0.64 | -0.36 | 0.00 | -0.28 |
| 2025-03-25 | 84.40 | 29.63 | 85.20 | 85.87 | -0.67 | -0.42 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-26 | 84.90 | 32.14 | 85.16 | 85.80 | -0.64 | -0.47 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-27 | 85.00 | 37.84 | 85.13 | 85.74 | -0.61 | -0.50 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-28 | 83.10 | 27.78 | 84.82 | 85.54 | -0.73 | -0.54 | 0.00 | -0.18 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 87.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 85.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 85.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 85.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 84.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 84.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 85.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 84.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 85.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 84.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 84.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 84.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 84.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 85.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 83.10 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 87.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 85.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 85.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 85.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 84.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 84.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 85.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 84.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 85.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 84.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 84.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 84.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 84.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 85.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 83.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.65 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 424.62 |
| 索提諾比率 | 0.35 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
| 95%VaR | -2.78 |
| 99%VaR | -4.73 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.91 |
| 年化波動率 | 30.33 |
| 5日波動率 | 1.60 |
| 10日波動率 | 1.67 |
| 20日波動率 | 1.72 |
| 60日波動率 | 1.76 |
| 上行波動率 | 1.60 |
| 下行波動率 | 1.17 |
| 收益率峰度 | 4.32 |
| 收益率偏度 | 0.70 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -8.33 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.08 |
| ATR百分比 | 2.40 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.16635 | 10.1831 | 10 | 40 | 0.0981716 |
| 2 | 1.48801 | 5.34122 | 10 | 70 | 0.247387 |
| 3 | 0.205376 | 8.95702 | 11 | 36.3636 | 0.00432164 |
| 4 | 5.62452 | 13.9812 | 10 | 70 | 0.390372 |
| 5 | 2.07477 | 8.28783 | 10 | 50 | 0.230229 |
| 6 | -2.46709 | 6.00384 | 10 | 30 | -0.438679 |
| 7 | -1.22375 | 5.24181 | 10 | 30 | -0.265255 |
| 8 | -2.63236 | 10.4786 | 10 | 20 | -0.267118 |
| 9 | -1.47772 | 7.33062 | 10 | 40 | -0.224318 |
| 10 | -3.63068 | 7.39266 | 10 | 40 | -0.513665 |
| 11 | 7.307 | 14.843 | 10 | 60 | 0.481058 |
| 12 | 0.170241 | 8.75092 | 10 | 40 | 0.000408418 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.307 | 14.843 | 10 | 60 | 0.481058 |
| 4 | 5.62452 | 13.9812 | 10 | 70 | 0.390372 |
| 5 | 2.07477 | 8.28783 | 10 | 50 | 0.230229 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -3.63068 | 7.39266 | 10 | 40 | -0.513665 |
| 8 | -2.63236 | 10.4786 | 10 | 20 | -0.267118 |
| 6 | -2.46709 | 6.00384 | 10 | 30 | -0.438679 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 7.307 | 60 |
| 4 | 3 | 5.62452 | 70 |
| 5 | 4 | 2.07477 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -3.63068 | 60 |
| 8 | 7 | -2.63236 | 80 |
| 6 | 5 | -2.46709 | 70 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 44.13 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 44.13 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.57 |
| 趨勢持續性 | 43.39 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.13 |
| 趨勢持續性 | 44.79 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.50 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.78 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.78 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.00 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 40.90 |
| 動量持續性 | 44.13 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 50.95 |
| 動量持續性 | 44.13 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.57 |
| 成交量動量 | 61.97 |
| 動量持續性 | 43.39 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.13 |
| 成交量動量 | 70.59 |
| 動量持續性 | 44.79 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 14.40 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.78 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 242.54 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 42.88 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.2569 | 0.0794 | 0.1275 |
| Volume_Shares | -0.2569 | 1.0000 | 0.2826 | 0.3202 |
| RSI_14 | 0.0794 | 0.2826 | 1.0000 | 0.6667 |
| MACD | 0.1275 | 0.3202 | 0.6667 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.741% |
| 下跌 | 40.455% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 24.59% |
| 2 | 154 | -24.68% |
| 3 | 227 | 24.67% |
| 4 | 190 | -18.42% |
| 5 | 211 | -17.06% |
| 6 | 205 | 15.12% |
| 7 | 216 | 15.74% |
| 8 | 221 | 39.82% |
| 9 | 202 | 45.05% |
| 10 | 201 | 41.79% |
| 11 | 216 | -13.89% |
| 12 | 219 | 19.63% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 45.05%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -24.68%)
- 平均準確率：12.70%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -1.09% |
| 2 | 154 | 1.95% |
| 3 | 227 | -2.20% |
| 4 | 190 | 2.63% |
| 5 | 211 | -1.42% |
| 6 | 205 | -1.46% |
| 7 | 216 | -0.46% |
| 8 | 221 | 1.36% |
| 9 | 202 | 0.99% |
| 10 | 201 | -1.00% |
| 11 | 216 | 0.93% |
| 12 | 219 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.63%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.20%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 5.46% |
| 2 | 154 | -13.64% |
| 3 | 227 | 6.17% |
| 4 | 190 | -11.58% |
| 5 | 211 | -4.74% |
| 6 | 205 | 2.93% |
| 7 | 216 | -0.93% |
| 8 | 221 | 14.03% |
| 9 | 202 | 21.29% |
| 10 | 201 | 16.42% |
| 11 | 216 | -6.48% |
| 12 | 219 | 2.74% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 21.29%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.64%)
- 平均準確率：2.64%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 1.09% |
| 2 | 154 | -0.65% |
| 3 | 227 | -0.44% |
| 4 | 190 | 1.58% |
| 5 | 211 | -1.42% |
| 6 | 205 | -1.46% |
| 7 | 216 | 1.85% |
| 8 | 221 | 0.45% |
| 9 | 202 | 0.00% |
| 10 | 201 | -1.99% |
| 11 | 216 | 1.85% |
| 12 | 219 | -0.91% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.85%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.99%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -2.19% |
| 2 | 154 | -6.49% |
| 3 | 227 | 4.41% |
| 4 | 190 | -4.21% |
| 5 | 211 | -5.69% |
| 6 | 205 | 1.46% |
| 7 | 216 | -1.85% |
| 8 | 221 | 3.62% |
| 9 | 202 | 2.97% |
| 10 | 201 | 2.99% |
| 11 | 216 | -5.09% |
| 12 | 219 | -0.46% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 4.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.49%)
- 平均準確率：-0.88%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 21.31% |
| 2 | 154 | -5.84% |
| 3 | 227 | 16.74% |
| 4 | 190 | -6.84% |
| 5 | 211 | -3.79% |
| 6 | 205 | 13.66% |
| 7 | 216 | 17.13% |
| 8 | 221 | 20.36% |
| 9 | 202 | 19.80% |
| 10 | 201 | 25.37% |
| 11 | 216 | -5.09% |
| 12 | 219 | 18.26% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 25.37%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -6.84%)
- 平均準確率：10.92%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 83.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.657
潛在阻力位 (由低到高)
- 88.443
- 89.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.337 |
| 上漲比例 | 38.275 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.282 |
| 上漲比例 | 37.938 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.347163 | 0.0674954 | 38.2979 |
| 2 | -0.138449 | 0.0800401 | 41.7492 |
| 3 | -0.297183 | -0.0779841 | 36.3067 |
| 4 | -0.247327 | 0.0714568 | 35.0629 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.349628 | 36.9888 |
| 2 | -0.296435 | 38.3244 |
| 3 | -0.154623 | 38.1849 |
| 4 | -0.270018 | 36.8607 |
| 5 | -0.149231 | 40 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.256 |
| 上漲天數比例 | 37.791 |
| 下跌天數比例 | 54.315 |
| 平盤天數比例 | 7.894 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.941 |
| 平均漲幅 | 2.053 |
| 平均成交量變化(張) | 100.547 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.922 |
| 平均漲幅 | 1.100 |
| 平均成交量變化(張) | -34.193 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.421 |
| 平均跌幅 | -1.361 |
| 平均成交量變化(張) | 78.973 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.716 |
| 平均跌幅 | -0.906 |
| 平均成交量變化(張) | -34.244 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.221 |
| 平均漲跌幅 | 0.757 |
| 上漲比例 | 56.219 |
| 平均成交量(張) | 1307.659 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.257 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.185 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.12% | 143.75 | 65.43% | 26.41% | 66.67% |
| 最近一周 | -2.35% | 93.79 | 339.97% | 15.40% | 57.14% |
| 最近半個月 | -4.59% | 109.38 | 56.59% | 15.14% | 40.00% |
| 最近一個月 | -6.84% | 104.48 | 50.00% | 13.50% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -4.81% | 109.83 | 447.77% | 15.44% | 40.00% |
| 最近三個月 | -12.89% | 171.67 | -64.70% | 17.34% | 40.00% |
| 最近半年 | -14.15% | 208.37 | 42.19% | 25.57% | 40.56% |
| 最近一年 | -28.67% | 186.45 | 83.72% | 22.58% | 36.44% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 32.6/32.1/27.8/-4.4 | -48.9%/-50.4%/-84.7% | -0.16/-0.18/-0.18/-0.01 |
| 最近一周 | 31.7/29.3/27.8/-1.5 | -50.2%/-36.1%/-84.7% | -0.24/-0.37/-0.18/0.18 |
| 最近半個月 | 28.0/31.6/27.8/-3.8 | -65.4%/-53.0%/-84.7% | -0.36/-0.28/-0.18/0.10 |
| 最近一個月 | 49.4/78.1/27.8/-50.3 | -6.5%/-225.1%/-84.7% | 0.05/0.89/-0.18/-1.07 |
| 最近兩個月 | 42.1/28.0/27.8/-0.2 | -21.4%/-1.6%/-84.7% | 0.04/-0.24/-0.18/0.06 |
| 最近三個月 | 41.3/36.3/27.8/-8.5 | -33.1%/-35.9%/-84.7% | -0.08/-0.29/-0.18/0.10 |
| 最近半年 | 44.7/44.9/27.8/-17.1 | -18.8%/-30.0%/-84.7% | -0.02/-0.11/-0.18/-0.08 |
| 最近一年 | 44.9/52.3/27.8/-24.5 | -20.4%/-114.4%/-84.7% | 0.02/1.15/-0.18/-1.33 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 104.48張 |
| 成交量趨勢 | 50.00% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 82.66 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 81.00 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 88.44 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.24% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.85% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.01% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.69%
- 中期(20日)波動率：31.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：175.15
- 價格波動範圍：52.70 ~ 281.50
- 價格變異係數：33.73%
風險指標
- 最大回撤：-70.96%
- 回撤恢復天數：1342天
- 風險調整後收益：0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.81%
- 近期波動率：15.44%
- 近期最大回撤：-7.61%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1394.69%
- 波動率相對表現：-15.18%
- 回撤相對表現：+61.78%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：42.88%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 47.37%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 83.10 (第 30 天) 至最高 89.90 (第 2 天)
- 中位數價格: 86.95
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 0.72%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.49%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.80%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.03%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.30 (第 14 天) 至最高 89.90 (第 32 天)
- 中位數價格: 85.10
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.16%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.44%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.90%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.51%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.30 (第 44 天) 至最高 95.40 (第 1 天)
- 中位數價格: 87.35
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.27%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.75%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.90%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.43%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.30 (第 134 天) 至最高 104.00 (第 8 天)
- 中位數價格: 90.55
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.93%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.20%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.13%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.18%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.30 (第 319 天) 至最高 120.00 (第 48 天)
- 中位數價格: 97.80
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.94%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.28%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.13%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -6.40%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.99% (樣本數: 73/149)
平均累計上漲幅度: 7.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.99% (樣本數: 71/134)
平均累計下跌幅度: 5.05%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 39/78)
平均累計上漲幅度: 10.21%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.1% (樣本數: 27/49)
平均累計下跌幅度: 7.12%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.74% (樣本數: 17/38)
平均累計上漲幅度: 14.37%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 64.29% (樣本數: 9/14)
平均累計下跌幅度: 9.94%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:46:36
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
