昇陽半導體(8028)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 226.18 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1635.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 62.34 |
| 收盤價標準差 | 26.09 |
| 最高價 | 183.00 |
| 最低價 | 26.20 |
| 平均成交量(張) | 5298.28 |
| 成交量標準差(張) | 8874.94 |
| 平均成交金額(萬) | 46620.17 |
| 平均成交筆數 | 3557.35 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 39.57% |
| 最大單日漲幅 | 19.90% |
| 最大單日跌幅 | -9.15% |
| 年化波動率 | 47.40% |
| 最大回撤 | -59.24% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 62.34 | 133.90 | 138.17 | 148.55 | 138.70 | 136.72 | 130.01 | 91.98 | 75.67 | 67.53 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | -1.17% | -1.38% | -0.36% | -0.48% | -0.48% | -0.15% | -0.08% | -0.19% | -0.23% |
| 上漲天數比例 | 39.57% | 20.00% | 20.00% | 43.33% | 40.00% | 40.00% | 42.22% | 38.90% | 39.86% | 40.00% |
| 平均成交量(張) | 5298.28 | 6057.78 | 7087.46 | 21432.93 | 15483.70 | 13203.21 | 17520.84 | 10983.21 | 8402.26 | 6333.39 |
| 平均成交金額(萬) | 46620.17 | 81841.22 | 99196.31 | 336670.37 | 231896.30 | 193445.31 | 232193.56 | 130504.30 | 83537.21 | 59744.75 |
| 年化波動率 | 47.40% | 76.56% | 49.79% | 59.25% | 56.94% | 55.51% | 62.35% | 51.07% | 46.72% | 45.88% |
| 最大回撤 | -59.24% | -9.93% | -12.41% | -27.01% | -27.01% | -27.01% | -27.01% | -27.01% | -36.25% | -41.36% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 133.90 | 136.72 | 67.53 | 112.42 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.17% | -0.48% | -0.23% | -184.84 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 40.00% | 40.00% | -24.63 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 6057.78 | 13203.21 | 6333.39 | 103.94 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 81841.22 | 193445.31 | 59744.75 | 230.80 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 76.56% | 55.51% | 45.88% | -30.66 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -9.93% | -27.01% | -41.36% | -68.04 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 62.82 | 26.58 | 5196.43 | 3498.93 | 46433.3 | -0.41 | 39.32 |
| 星期二 | 62.3 | 26.07 | 5176.48 | 3496.07 | 45624.4 | -0.13 | 41.02 |
| 星期三 | 62.1 | 25.75 | 4994.74 | 3378.89 | 43614.4 | -0.06 | 41.57 |
| 星期四 | 61.89 | 25.71 | 5248.08 | 3544.09 | 45000.8 | -0.45 | 37.92 |
| 星期五 | 62.68 | 26.5 | 5913.74 | 3891.5 | 52801.5 | -0.08 | 38.05 |
| 星期六 | 37.5 | nan | 351.05 | 224 | 1314.54 | -0.27 | 0 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.41 | nan | -3.24 | -2.12 | -2.33 | -1.24 | -0.98 | -1.16 | -0.45 |
| 星期二 | -0.13 | nan | -1.82 | -0.6 | 1.92 | 0.21 | -0.19 | -0.18 | -0.37 |
| 星期三 | -0.06 | 4.06 | 4.06 | -0.02 | 0.71 | -0.16 | -0.13 | 0.29 | 0.27 |
| 星期四 | -0.45 | -3.28 | -3.28 | -1.8 | -1.66 | -0.88 | -0.77 | -0.47 | -0.17 |
| 星期五 | -0.08 | -1.55 | -1.55 | -2.36 | -0.43 | -0.36 | -0.35 | 0.77 | 0.33 |
| 星期六 | -0.27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.06)，最差 星期四(-0.45)
- 3日: 表現最好 星期三(4.06)，最差 星期四(-3.28)
- 5日: 表現最好 星期三(4.06)，最差 星期四(-3.28)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期五(-2.36)
- 30日: 表現最好 星期二(1.92)，最差 星期一(-2.33)
- 60日: 表現最好 星期二(0.21)，最差 星期一(-1.24)
- 90日: 表現最好 星期三(-0.13)，最差 星期一(-0.98)
- 180日: 表現最好 星期五(0.77)，最差 星期一(-1.16)
- 365日: 表現最好 星期五(0.33)，最差 星期一(-0.45)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.32 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 38.89 | 34.21 | 37.84 |
| 星期二 | 41.02 | nan | 0 | 33.33 | 66.67 | 38.46 | 36.84 | 40.54 | 36.49 |
| 星期三 | 41.57 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 50 | 50 | 48.57 | 39.44 |
| 星期四 | 37.92 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 41.67 |
| 星期五 | 38.05 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 45.45 | 41.18 | 43.24 | 39.19 |
| 星期六 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.57)，最差 星期六(0.00)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(33.33)
- 180日: 表現最好 星期三(48.57)，最差 星期一(34.21)
- 365日: 表現最好 星期四(41.67)，最差 星期二(36.49)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5196.43 | nan | 3765.97 | 4829.52 | 16196.3 | 13329.1 | 13198 | 17634.2 | 11485.1 |
| 星期二 | 5176.48 | nan | 2827.6 | 7717.96 | 19210.7 | 13258.9 | 12223.5 | 17679 | 10879.4 |
| 星期三 | 4994.74 | 7861.91 | 7861.91 | 7338.61 | 27557.9 | 17579.4 | 13782.2 | 15779.6 | 10042.2 |
| 星期四 | 5248.08 | 8373.98 | 8373.98 | 8405.38 | 22791.4 | 18407.2 | 13977.9 | 16219.3 | 9779.07 |
| 星期五 | 5913.74 | 7459.44 | 7459.44 | 7145.86 | 21408.2 | 14988.1 | 12870.4 | 20054.2 | 12659.5 |
| 星期六 | 351.05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(5913.74)，最低 星期六(351.05)
- 3日: 成交量最高 星期四(8373.98)，最低 星期五(7459.44)
- 5日: 成交量最高 星期四(8373.98)，最低 星期二(2827.61)
- 15日: 成交量最高 星期四(8405.38)，最低 星期一(4829.52)
- 30日: 成交量最高 星期三(27557.94)，最低 星期一(16196.34)
- 60日: 成交量最高 星期四(18407.17)，最低 星期二(13258.86)
- 90日: 成交量最高 星期四(13977.87)，最低 星期二(12223.47)
- 180日: 成交量最高 星期五(20054.15)，最低 星期三(15779.58)
- 365日: 成交量最高 星期五(12659.55)，最低 星期四(9779.07)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 46433.3 | nan | 51567.4 | 68701.8 | 247726 | 193627 | 187457 | 229775 | 134564 |
| 星期二 | 45624.4 | nan | 38554.4 | 109109 | 292011 | 193435 | 175184 | 230478 | 129260 |
| 星期三 | 43614.4 | 110369 | 110369 | 103346 | 456249 | 278025 | 213191 | 218317 | 123394 |
| 星期四 | 45000.8 | 113462 | 113462 | 118247 | 371409 | 280253 | 209486 | 220529 | 117354 |
| 星期五 | 52801.5 | 95253.3 | 95253.3 | 96577.8 | 315957 | 216024 | 182303 | 259923 | 147306 |
| 星期六 | 1314.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(52801.52)，最差 星期六(1314.54)
- 3日: 表現最好 星期四(113461.90)，最差 星期五(95253.30)
- 5日: 表現最好 星期四(113461.90)，最差 星期二(38554.37)
- 15日: 表現最好 星期四(118247.08)，最差 星期一(68701.78)
- 30日: 表現最好 星期三(456248.61)，最差 星期一(247725.53)
- 60日: 表現最好 星期四(280253.14)，最差 星期二(193435.26)
- 90日: 表現最好 星期三(213191.47)，最差 星期二(175184.35)
- 180日: 表現最好 星期五(259922.71)，最差 星期三(218316.74)
- 365日: 表現最好 星期五(147306.09)，最差 星期四(117354.50)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.92%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.33%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 27557.94張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.43%)表現優於星期一(-2.33%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 138.50 | 6.67 | 144.38 | 144.74 | -0.37 | 2.77 | 0.00 | -3.14 |
| 2025-03-18 | 142.50 | 15.66 | 144.09 | 144.58 | -0.49 | 2.12 | 0.00 | -2.61 |
| 2025-03-19 | 140.50 | 15.29 | 143.53 | 144.28 | -0.74 | 1.55 | 0.00 | -2.29 |
| 2025-03-20 | 144.00 | 22.73 | 143.61 | 144.26 | -0.65 | 1.11 | 0.00 | -1.76 |
| 2025-03-21 | 138.00 | 29.85 | 142.74 | 143.79 | -1.05 | 0.68 | 0.00 | -1.73 |
| 2025-03-24 | 134.50 | 28.57 | 141.48 | 143.10 | -1.63 | 0.22 | 0.00 | -1.84 |
| 2025-03-25 | 134.50 | 26.47 | 140.40 | 142.47 | -2.06 | -0.24 | 0.00 | -1.82 |
| 2025-03-26 | 141.00 | 39.74 | 140.49 | 142.36 | -1.86 | -0.56 | 0.00 | -1.30 |
| 2025-03-27 | 132.50 | 35.23 | 139.26 | 141.63 | -2.36 | -0.92 | 0.00 | -1.44 |
| 2025-03-28 | 127.00 | 31.63 | 137.38 | 140.54 | -3.17 | -1.37 | 0.00 | -1.79 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 145.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 138.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 139.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 138.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 138.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 138.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 142.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 140.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 144.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 138.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 134.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 134.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 141.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 132.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 127.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 145.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 138.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 139.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 138.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 138.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 138.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 142.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 140.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 144.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 138.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 134.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 134.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 141.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 132.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.29 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 843.88 |
| 索提諾比率 | 0.93 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
| 95%VaR | -4.17 |
| 99%VaR | -7.67 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.99 |
| 年化波動率 | 47.40 |
| 5日波動率 | 2.52 |
| 10日波動率 | 2.65 |
| 20日波動率 | 2.71 |
| 60日波動率 | 2.77 |
| 上行波動率 | 2.42 |
| 下行波動率 | 1.78 |
| 收益率峰度 | 3.18 |
| 收益率偏度 | 0.67 |
| 最大單日漲幅 | 19.90 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.36 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.58 |
| ATR百分比 | 3.88 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8.22034 | 8.55755 | 7 | 14.2857 | -0.980071 |
| 2 | 10.1841 | 15.902 | 7 | 85.7143 | 0.629949 |
| 3 | -4.70217 | 15.9221 | 7 | 28.5714 | -0.30579 |
| 4 | 3.27186 | 11.3178 | 6 | 50 | 0.274364 |
| 5 | 1.40981 | 9.73558 | 6 | 50 | 0.127691 |
| 6 | 8.2752 | 15.422 | 6 | 83.3333 | 0.525777 |
| 7 | 17.36 | 22.6374 | 7 | 85.7143 | 0.759508 |
| 8 | -1.853 | 10.8008 | 7 | 57.1429 | -0.186992 |
| 9 | -8.75197 | 9.57919 | 7 | 14.2857 | -0.931042 |
| 10 | -3.52557 | 6.68512 | 7 | 14.2857 | -0.552307 |
| 11 | 11.1842 | 14.0604 | 7 | 85.7143 | 0.783587 |
| 12 | 3.3007 | 6.54608 | 7 | 57.1429 | 0.478766 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 17.36 | 22.6374 | 7 | 85.7143 | 0.759508 |
| 11 | 11.1842 | 14.0604 | 7 | 85.7143 | 0.783587 |
| 2 | 10.1841 | 15.902 | 7 | 85.7143 | 0.629949 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.75197 | 9.57919 | 7 | 14.2857 | -0.931042 |
| 1 | -8.22034 | 8.55755 | 7 | 14.2857 | -0.980071 |
| 3 | -4.70217 | 15.9221 | 7 | 28.5714 | -0.30579 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 17.36 | 85.7143 |
| 11 | 10 | 11.1842 | 85.7143 |
| 2 | 1 | 10.1841 | 85.7143 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.75197 | 85.7143 |
| 1 | 12 | -8.22034 | 85.7143 |
| 3 | 2 | -4.70217 | 71.4286 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.56 |
| 趨勢持續性 | 50.28 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.13 |
| 趨勢持續性 | 48.56 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.29 |
| 趨勢持續性 | 50.21 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.67 |
| 趨勢持續性 | 52.91 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.29 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.15 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.44 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 4.32 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.56 |
| 成交量動量 | 79.63 |
| 動量持續性 | 50.28 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.13 |
| 成交量動量 | 125.69 |
| 動量持續性 | 48.56 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.29 |
| 成交量動量 | 159.78 |
| 動量持續性 | 50.21 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.67 |
| 成交量動量 | 278.52 |
| 動量持續性 | 52.91 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 52.62 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.44 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 7459.44 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 47.00 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5796 | 0.1389 | 0.4663 |
| Volume_Shares | 0.5796 | 1.0000 | 0.3566 | 0.5803 |
| RSI_14 | 0.1389 | 0.3566 | 1.0000 | 0.5836 |
| MACD | 0.4663 | 0.5803 | 0.5836 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.333% |
| 下跌 | 40.426% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 57.26% |
| 2 | 110 | -40.91% |
| 3 | 151 | 31.13% |
| 4 | 115 | -20.00% |
| 5 | 128 | 20.31% |
| 6 | 120 | -50.83% |
| 7 | 147 | -44.90% |
| 8 | 154 | 27.27% |
| 9 | 141 | 59.57% |
| 10 | 141 | 32.62% |
| 11 | 151 | -27.15% |
| 12 | 153 | -7.84% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 59.57%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -50.83%)
- 平均準確率：3.04%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -0.81% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 151 | -1.99% |
| 4 | 115 | 0.87% |
| 5 | 128 | 1.56% |
| 6 | 120 | -0.83% |
| 7 | 147 | 0.00% |
| 8 | 154 | -1.30% |
| 9 | 141 | -0.71% |
| 10 | 141 | 0.00% |
| 11 | 151 | 1.99% |
| 12 | 153 | -0.65% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.99%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.99%)
- 平均準確率：-0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 13.71% |
| 2 | 110 | -16.36% |
| 3 | 151 | 12.58% |
| 4 | 115 | -16.52% |
| 5 | 128 | 7.81% |
| 6 | 120 | -25.00% |
| 7 | 147 | -23.13% |
| 8 | 154 | 7.79% |
| 9 | 141 | 15.60% |
| 10 | 141 | 9.93% |
| 11 | 151 | -10.60% |
| 12 | 153 | -9.80% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 15.60%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：-2.83%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -1.61% |
| 2 | 110 | 2.73% |
| 3 | 151 | -1.32% |
| 4 | 115 | -0.87% |
| 5 | 128 | 3.12% |
| 6 | 120 | -2.50% |
| 7 | 147 | -0.68% |
| 8 | 154 | 1.30% |
| 9 | 141 | -2.13% |
| 10 | 141 | 2.13% |
| 11 | 151 | 0.00% |
| 12 | 153 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.12%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.50%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 3.23% |
| 2 | 110 | -11.82% |
| 3 | 151 | 3.97% |
| 4 | 115 | -3.48% |
| 5 | 128 | 0.78% |
| 6 | 120 | -8.33% |
| 7 | 147 | -8.16% |
| 8 | 154 | 3.90% |
| 9 | 141 | 7.80% |
| 10 | 141 | 2.13% |
| 11 | 151 | -11.26% |
| 12 | 153 | -3.92% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 7.80%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.82%)
- 平均準確率：-2.10%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 42.74% |
| 2 | 110 | -17.27% |
| 3 | 151 | 17.88% |
| 4 | 115 | 0.00% |
| 5 | 128 | 7.03% |
| 6 | 120 | -14.17% |
| 7 | 147 | -12.93% |
| 8 | 154 | 15.58% |
| 9 | 141 | 39.01% |
| 10 | 141 | 18.44% |
| 11 | 151 | -7.28% |
| 12 | 153 | 6.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 42.74%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.27%)
- 平均準確率：7.96%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 127.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 125.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 153.708
- 170.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.036 |
| 上漲比例 | 44.082 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.240 |
| 上漲比例 | 38.012 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.267403 | -0.0955886 | 37.9221 |
| 2 | -0.0414601 | 0.226109 | 39.6694 |
| 3 | -0.215611 | 0.114061 | 39.1403 |
| 4 | -0.127753 | 0.197211 | 41.3483 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.140449 | 41.2921 |
| 2 | -0.191161 | 37.9947 |
| 3 | -0.082702 | 40.1515 |
| 4 | -0.194016 | 39.3617 |
| 5 | -0.328125 | 38.2812 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.165 |
| 上漲天數比例 | 39.572 |
| 下跌天數比例 | 56.881 |
| 平盤天數比例 | 3.547 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.933 |
| 平均漲幅 | 2.990 |
| 平均成交量變化(張) | 134.941 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.040 |
| 平均漲幅 | 1.562 |
| 平均成交量變化(張) | -33.417 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.144 |
| 平均跌幅 | -2.422 |
| 平均成交量變化(張) | 60.792 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.884 |
| 平均跌幅 | -1.562 |
| 平均成交量變化(張) | -33.460 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.336 |
| 平均漲跌幅 | 2.721 |
| 上漲比例 | 73.964 |
| 平均成交量(張) | 15364.721 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.580 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.226 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -9.93% | 7898.44 | -5.12% | 21.07% | 33.33% |
| 最近一周 | -11.81% | 7097.64 | -28.92% | 62.10% | 28.57% |
| 最近半個月 | -12.41% | 7087.46 | 11.43% | 49.79% | 20.00% |
| 最近一個月 | -9.61% | 21432.93 | -88.38% | 59.25% | 43.33% |
| 最近兩個月 | -6.96% | 15483.70 | -24.70% | 56.94% | 40.00% |
| 最近三個月 | -7.64% | 13203.21 | -50.93% | 55.51% | 40.00% |
| 最近半年 | 43.50% | 17520.84 | -83.49% | 62.35% | 42.22% |
| 最近一年 | 141.44% | 10983.21 | 246.89% | 51.07% | 38.90% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.5/39.7/31.6/-8.1 | -64.6%/-89.1%/-108.9% | -1.51/-1.30/-1.79/-0.49 |
| 最近一周 | 30.6/22.7/31.6/8.9 | -54.1%/-79.9%/-108.9% | -1.67/-1.76/-1.79/-0.04 |
| 最近半個月 | 24.5/50.0/31.6/-18.4 | -49.7%/-91.0%/-108.9% | -2.38/-2.59/-1.79/0.80 |
| 最近一個月 | 50.9/63.2/31.6/-31.5 | 12.0%/-256.6%/-108.9% | 0.20/1.85/-1.79/-3.65 |
| 最近兩個月 | 49.4/47.4/31.6/-15.7 | 1.5%/-164.1%/-108.9% | -0.02/0.65/-1.79/-2.44 |
| 最近三個月 | 49.1/52.2/31.6/-20.5 | -4.3%/-133.8%/-108.9% | -0.14/1.02/-1.79/-2.82 |
| 最近半年 | 53.1/83.1/31.6/-51.5 | 10.8%/-169.1%/-108.9% | -0.17/0.58/-1.79/-2.37 |
| 最近一年 | 52.7/28.9/31.6/2.8 | 10.2%/16.1%/-108.9% | -0.01/-0.07/-1.79/-1.72 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 21432.93張 |
| 成交量趨勢 | -88.38% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 125.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 122.50 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 153.71 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.97% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.35% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：51.00% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：48.97%
- 中期(20日)波動率：50.05%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：62.34
- 價格波動範圍：26.20 ~ 183.00
- 價格變異係數：41.85%
風險指標
- 最大回撤：-59.24%
- 回撤恢復天數：-40天
- 風險調整後收益：0.55
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.96%
- 近期波動率：56.94%
- 近期最大回撤：-27.01%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3693.04%
- 波動率相對表現：+9.89%
- 回撤相對表現：+32.23%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：47.00%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 127.00 (第 30 天) 至最高 174.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 144.50
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.67%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -7.03%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 22.06%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -14.63%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 116.50 (第 23 天) 至最高 174.00 (第 36 天)
- 中位數價格: 137.75
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.38%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.63%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 38.01%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -16.31%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 116.50 (第 53 天) 至最高 174.00 (第 66 天)
- 中位數價格: 135.50
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.34%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.21%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 38.01%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -16.31%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 88.50 (第 1 天) 至最高 174.00 (第 156 天)
- 中位數價格: 130.50
- 平均每日漲跌幅: 0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 7.25%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -6.01%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 33.20%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -16.28%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 48.80 (第 26 天) 至最高 174.00 (第 341 天)
- 中位數價格: 86.80
- 平均每日漲跌幅: 0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.74%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.41%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 33.20%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -5.23%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.6% (樣本數: 84/166)
平均累計上漲幅度: 8.55%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.49% (樣本數: 85/156)
平均累計下跌幅度: 6.76%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.56% (樣本數: 44/101)
平均累計上漲幅度: 11.61%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 54.88% (樣本數: 45/82)
平均累計下跌幅度: 9.33%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.98% (樣本數: 23/59)
平均累計上漲幅度: 15.48%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 51.35% (樣本數: 19/37)
平均累計下跌幅度: 13.01%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:43:12
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
