天虹(6937)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -533.79 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (310.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 263.76 |
| 收盤價標準差 | 56.75 |
| 最高價 | 414.00 |
| 最低價 | 189.50 |
| 平均成交量(張) | 1109.98 |
| 成交量標準差(張) | 1365.70 |
| 平均成交金額(萬) | 33828.16 |
| 平均成交筆數 | 1489.45 |
| 平均漲跌幅 | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 35.16% |
| 最大單日漲幅 | 14.32% |
| 最大單日跌幅 | -8.04% |
| 年化波動率 | 56.83% |
| 最大回撤 | -42.01% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 263.76 | 248.80 | 258.00 | 278.80 | 307.52 | 319.13 | 303.32 | 263.76 | 263.76 | 263.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.36% | -3.00% | -1.90% | -1.18% | -1.23% | -1.00% | -0.47% | -0.36% | -0.36% | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 35.16% | 0.00% | 13.33% | 26.67% | 30.00% | 31.11% | 37.78% | 35.16% | 35.16% | 35.16% |
| 平均成交量(張) | 1109.98 | 457.10 | 403.96 | 431.46 | 904.83 | 1376.38 | 1572.31 | 1109.98 | 1109.98 | 1109.98 |
| 平均成交金額(萬) | 33828.16 | 11289.98 | 10402.82 | 12097.28 | 30380.97 | 48142.18 | 50796.50 | 33828.16 | 33828.16 | 33828.16 |
| 年化波動率 | 56.83% | 52.97% | 36.50% | 37.46% | 42.41% | 56.11% | 62.73% | 56.83% | 56.83% | 56.83% |
| 最大回撤 | -42.01% | -7.27% | -13.87% | -25.20% | -36.13% | -42.01% | -42.01% | -42.01% | -42.01% | -42.01% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 248.80 | 319.13 | 263.76 | 2.59 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -3.00% | -1.00% | -0.36% | -232.86 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 31.11% | 35.16% | -51.43 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 457.10 | 1376.38 | 1109.98 | -38.46 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 11289.98 | 48142.18 | 33828.16 | -39.89 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 52.97% | 56.11% | 56.83% | 16.05 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -7.27% | -42.01% | -42.01% | -48.15 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 264.52 | 57.8 | 1084.06 | 1585.95 | 33944 | -0.9 | 28.57 |
| 星期二 | 262.48 | 56.18 | 1051.9 | 1393.09 | 31377.2 | -0.7 | 31.25 |
| 星期三 | 265.43 | 56.27 | 1132.36 | 1501.1 | 33947.1 | 0.93 | 50 |
| 星期四 | 262.12 | 58.09 | 1122.81 | 1406.82 | 34380.8 | -0.97 | 31.67 |
| 星期五 | 264.29 | 57.18 | 1161.39 | 1558.43 | 35562.6 | -0.11 | 34.92 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.9 | nan | -4.78 | -3.03 | -2.63 | -1.54 | -1.89 | -1.15 |
| 星期二 | -0.7 | nan | -0.78 | -0.45 | 0.3 | -0.99 | -0.98 | -0.85 |
| 星期三 | 0.93 | -0.97 | -0.97 | -0.64 | -0.52 | -0.06 | 0.25 | 1.01 |
| 星期四 | -0.97 | -1.38 | -1.38 | -2.08 | -1.44 | -1.32 | -0.88 | -0.92 |
| 星期五 | -0.11 | -7.09 | -7.09 | -3.31 | -1.62 | -2.37 | -1.55 | -0.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.93)，最差 星期四(-0.97)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.97)，最差 星期五(-7.09)
- 5日: 表現最好 星期二(-0.78)，最差 星期五(-7.09)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.45)，最差 星期五(-3.31)
- 30日: 表現最好 星期二(0.30)，最差 星期一(-2.63)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.06)，最差 星期五(-2.37)
- 90日: 表現最好 星期三(0.25)，最差 星期一(-1.89)
- 180日: 表現最好 星期三(1.01)，最差 星期一(-1.15)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 28.57 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 22.22 | 26.32 |
| 星期二 | 31.25 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 35.14 |
| 星期三 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 50 | 54.29 |
| 星期四 | 31.67 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 39.39 |
| 星期五 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 9.09 | 17.65 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(28.57)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(54.29)，最差 星期一(26.32)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1084.06 | nan | 607.85 | 374.82 | 430.16 | 825.53 | 1471.07 | 1583.78 |
| 星期二 | 1051.9 | nan | 306.52 | 384.35 | 450.33 | 1109.51 | 1323.68 | 1398.14 |
| 星期三 | 1132.36 | 285.13 | 285.13 | 391.02 | 362.47 | 756.24 | 1209.13 | 1516.43 |
| 星期四 | 1122.81 | 253.15 | 253.15 | 367.39 | 409.28 | 878.63 | 1426.53 | 1689.53 |
| 星期五 | 1161.39 | 832.84 | 832.84 | 502.23 | 505.04 | 940.13 | 1459.02 | 1683.02 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1161.39)，最低 星期二(1051.90)
- 3日: 成交量最高 星期五(832.84)，最低 星期四(253.15)
- 5日: 成交量最高 星期五(832.84)，最低 星期四(253.15)
- 15日: 成交量最高 星期五(502.23)，最低 星期四(367.39)
- 30日: 成交量最高 星期五(505.04)，最低 星期三(362.47)
- 60日: 成交量最高 星期二(1109.51)，最低 星期三(756.24)
- 90日: 成交量最高 星期一(1471.07)，最低 星期三(1209.13)
- 180日: 成交量最高 星期四(1689.53)，最低 星期二(1398.14)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33944 | nan | 15267.3 | 9761.28 | 12068.2 | 27013.3 | 52341.5 | 51670.3 |
| 星期二 | 31377.2 | nan | 7751.48 | 9961.91 | 12668.4 | 38471.3 | 46545.7 | 45181.6 |
| 星期三 | 33947.1 | 7272.65 | 7272.65 | 10204.1 | 10135.6 | 25240.8 | 42122.8 | 48738 |
| 星期四 | 34380.8 | 6312.77 | 6312.77 | 9625.4 | 11532.6 | 29805.3 | 49398.6 | 54712 |
| 星期五 | 35562.6 | 19845.7 | 19845.7 | 12461.4 | 14081.5 | 30728.9 | 50523.3 | 53969 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(35562.59)，最差 星期二(31377.16)
- 3日: 表現最好 星期五(19845.65)，最差 星期四(6312.77)
- 5日: 表現最好 星期五(19845.65)，最差 星期四(6312.77)
- 15日: 表現最好 星期五(12461.41)，最差 星期四(9625.40)
- 30日: 表現最好 星期五(14081.47)，最差 星期三(10135.64)
- 60日: 表現最好 星期二(38471.34)，最差 星期三(25240.82)
- 90日: 表現最好 星期一(52341.48)，最差 星期三(42122.82)
- 180日: 表現最好 星期四(54712.04)，最差 星期二(45181.57)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.30%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.63%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 505.04張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-1.62%)表現優於星期一(-2.63%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 261.50 | 19.08 | 275.46 | 290.83 | -15.37 | -13.26 | 0.00 | -2.11 |
| 2025-03-18 | 262.00 | 21.25 | 273.39 | 288.69 | -15.30 | -13.67 | 0.00 | -1.64 |
| 2025-03-19 | 256.50 | 20.86 | 270.79 | 286.31 | -15.52 | -14.04 | 0.00 | -1.48 |
| 2025-03-20 | 261.00 | 26.22 | 269.28 | 284.43 | -15.15 | -14.26 | 0.00 | -0.89 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 32.58 | 267.39 | 282.40 | -15.01 | -14.41 | 0.00 | -0.60 |
| 2025-03-24 | 249.00 | 23.91 | 264.56 | 279.93 | -15.36 | -14.60 | 0.00 | -0.76 |
| 2025-03-25 | 254.00 | 29.66 | 262.94 | 278.01 | -15.07 | -14.69 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-26 | 254.50 | 23.31 | 261.64 | 276.26 | -14.62 | -14.68 | 1.00 | 0.06 |
| 2025-03-27 | 250.50 | 24.22 | 259.93 | 274.36 | -14.43 | -14.63 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 22.46 | 256.25 | 271.52 | -15.27 | -14.76 | -1.00 | -0.51 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 274.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 263.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 267.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 261.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 262.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 261.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 262.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 256.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 261.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 249.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 254.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 254.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 250.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 274.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 263.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 267.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 261.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 262.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 261.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 262.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 256.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 261.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 249.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 254.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 254.50 | 持平 | 買入 | 買入 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 250.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 持平 | 買入 | 賣出 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.45 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 192.12 |
| 索提諾比率 | 0.73 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.55 |
| 95%VaR | -4.68 |
| 99%VaR | -7.94 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.58 |
| 年化波動率 | 56.83 |
| 5日波動率 | 3.10 |
| 10日波動率 | 3.24 |
| 20日波動率 | 3.36 |
| 60日波動率 | 3.58 |
| 上行波動率 | 2.97 |
| 下行波動率 | 1.92 |
| 收益率峰度 | 1.59 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 14.32 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.55 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.11 |
| ATR百分比 | 4.76 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.3297 | 0.496641 | 2 | 0 | -29.1888 |
| 2 | 3.22246 | 2.16027 | 2 | 100 | 1.41454 |
| 3 | -11.4323 | 12.4988 | 2 | 0 | -0.928009 |
| 4 | 3.1401 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -8.19672 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 8.62944 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | 21.9178 | nan | 1 | 100 | nan |
| 8 | 9.34066 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -6.58979 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 18.1338 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -6.76923 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | 18.7936 | 1.89121 | 2 | 100 | 9.84924 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.9178 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | 18.7936 | 1.89121 | 2 | 100 | 9.84924 |
| 10 | 18.1338 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.3297 | 0.496641 | 2 | 0 | -29.1888 |
| 3 | -11.4323 | 12.4988 | 2 | 0 | -0.928009 |
| 5 | -8.19672 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 21.9178 | 100 |
| 12 | 11 | 18.7936 | 100 |
| 10 | 9 | 18.1338 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -14.3297 | 100 |
| 3 | 2 | -11.4323 | 100 |
| 5 | 4 | -8.19672 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.43 |
| 趨勢持續性 | 45.81 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.98 |
| 趨勢持續性 | 45.81 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.33 |
| 趨勢持續性 | 46.45 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 11.37 |
| 趨勢持續性 | 49.68 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.23 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.94 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.31 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.18 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.43 |
| 成交量動量 | 88.13 |
| 動量持續性 | 45.81 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.98 |
| 成交量動量 | 123.65 |
| 動量持續性 | 45.81 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.33 |
| 成交量動量 | 165.14 |
| 動量持續性 | 46.45 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 11.37 |
| 成交量動量 | 315.05 |
| 動量持續性 | 49.68 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.14 |
| 成交量動量變化率 | 0.19 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 40.92 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.31 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 832.84 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 41.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5753 | 0.2859 | 0.3992 |
| Volume_Shares | 0.5753 | 1.0000 | 0.4830 | 0.4186 |
| RSI_14 | 0.2859 | 0.4830 | 1.0000 | 0.7299 |
| MACD | 0.3992 | 0.4186 | 0.7299 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 81.818% |
| 下跌 | 48.611% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 78.38% |
| 2 | 32 | 21.88% |
| 3 | 41 | 75.61% |
| 4 | 20 | 10.00% |
| 5 | 22 | 122.73% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -138.10% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | -105.26% |
| 11 | 21 | 23.81% |
| 12 | 36 | -5.56% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 122.73%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -138.10%)
- 平均準確率：8.87%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 41 | -2.44% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 36 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 18.92% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 41 | 34.15% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 45.45% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -10.00% |
| 10 | 19 | -52.63% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 36 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 45.45%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -61.90%)
- 平均準確率：-0.91%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 41 | -4.88% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 36 | 2.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 41 | 7.32% |
| 4 | 20 | -15.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -21.05% |
| 7 | 21 | -28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 36 | -5.56% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 10.81%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -28.57%)
- 平均準確率：-6.67%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 48.65% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 41 | 41.46% |
| 4 | 20 | 25.00% |
| 5 | 22 | 68.18% |
| 6 | 19 | 26.32% |
| 7 | 21 | -38.10% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -31.58% |
| 11 | 21 | 33.33% |
| 12 | 36 | -2.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 68.18%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -38.10%)
- 平均準確率：16.34%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 236.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 232.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 292.719
- 296.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.883 |
| 上漲比例 | 38.298 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.892 |
| 上漲比例 | 30.769 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.39091 | -0.482352 | 27.2727 |
| 2 | -0.827869 | 0.0940387 | 29.5082 |
| 3 | -0.65873 | 0.554824 | 41.2698 |
| 4 | -0.138158 | 0.560727 | 46.0526 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.227273 | 43.9394 |
| 2 | -1.07746 | 32.3944 |
| 3 | -1.16456 | 32.9114 |
| 4 | -2.79861 | 27.7778 |
| 5 | 0.886364 | 50 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.179 |
| 上漲天數比例 | 35.161 |
| 下跌天數比例 | 61.613 |
| 平盤天數比例 | 3.226 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.194 |
| 平均漲幅 | 4.055 |
| 平均成交量變化(張) | 162.166 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.097 |
| 平均漲幅 | 2.056 |
| 平均成交量變化(張) | -29.950 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.355 |
| 平均跌幅 | -2.470 |
| 平均成交量變化(張) | 59.056 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 39.355 |
| 平均跌幅 | -1.944 |
| 平均成交量變化(張) | -32.062 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.613 |
| 平均漲跌幅 | 3.778 |
| 上漲比例 | 72.222 |
| 平均成交量(張) | 3245.126 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.575 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.492 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -7.27% | 457.04 | 192.09% | 47.33% | 0.00% |
| 最近一周 | -9.58% | 405.42 | 138.94% | 42.64% | 14.29% |
| 最近半個月 | -13.87% | 403.96 | 161.69% | 36.50% | 13.33% |
| 最近一個月 | -23.13% | 431.46 | 137.79% | 37.46% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -35.25% | 904.83 | -54.84% | 42.41% | 30.00% |
| 最近三個月 | -34.17% | 1376.38 | -57.70% | 56.11% | 31.11% |
| 最近半年 | 10.28% | 1572.31 | 406.24% | 62.73% | 37.78% |
| 最近一年 | 10.80% | 1109.98 | -78.22% | 56.83% | 35.16% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 23.3/23.3/22.5/-0.8 | -70.5%/-51.7%/-101.7% | -0.09/0.06/-0.51/-0.57 |
| 最近一周 | 26.1/26.2/22.5/-3.8 | -63.5%/-49.6%/-101.7% | -0.41/-0.89/-0.51/0.38 |
| 最近半個月 | 25.1/31.3/22.5/-8.8 | -74.6%/-2.8%/-101.7% | -1.33/-1.74/-0.51/1.22 |
| 最近一個月 | 32.1/35.6/22.5/-13.1 | -66.4%/-51.5%/-101.7% | -0.77/-0.22/-0.51/-0.30 |
| 最近兩個月 | 36.4/58.4/22.5/-35.9 | -53.4%/-125.0%/-101.7% | -1.59/0.31/-0.51/-0.82 |
| 最近三個月 | 41.0/58.8/22.5/-36.3 | -36.2%/-162.0%/-101.7% | -1.26/1.12/-0.51/-1.64 |
| 最近半年 | 50.1/61.9/22.5/-39.4 | 0.5%/-193.6%/-101.7% | -0.32/2.51/-0.51/-3.02 |
| 最近一年 | 48.6/nan/22.5/nan | -0.2%/nan%/-101.7% | -0.19/0.00/-0.51/-0.51 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 431.46張 |
| 成交量趨勢 | 137.79% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 232.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 227.85 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 292.72 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：92.08% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：75.69% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-4.69% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：58.75%
- 中期(20日)波動率：57.79%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：263.76
- 價格波動範圍：189.50 ~ 414.00
- 價格變異係數：21.51%
風險指標
- 最大回撤：-42.01%
- 回撤恢復天數：-31天
- 風險調整後收益：0.39
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-35.25%
- 近期波動率：42.41%
- 近期最大回撤：-36.13%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-10850.34%
- 波動率相對表現：-17.09%
- 回撤相對表現：-5.28%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：41.42%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 42.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 236.00 (第 30 天) 至最高 315.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 277.00
- 平均每日漲跌幅: -0.88%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 1.64%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.01%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.20%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.66%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 236.00 (第 60 天) 至最高 369.50 (第 2 天)
- 中位數價格: 308.25
- 平均每日漲跌幅: -0.70%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.28%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.57%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.87%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.66%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 236.00 (第 90 天) 至最高 407.00 (第 20 天)
- 中位數價格: 319.50
- 平均每日漲跌幅: -0.41%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.04%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.27%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 34.94%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.03%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 212.00 (第 3 天) 至最高 407.00 (第 110 天)
- 中位數價格: 304.25
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.83%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.34%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 22.54%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -16.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.85% (樣本數: 14/27)
平均累計上漲幅度: 10.03%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.11% (樣本數: 23/45)
平均累計下跌幅度: 6.99%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 35.0% (樣本數: 7/20)
平均累計上漲幅度: 12.21%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 46.43% (樣本數: 13/28)
平均累計下跌幅度: 8.98%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 28.57% (樣本數: 4/14)
平均累計上漲幅度: 14.55%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 58.82% (樣本數: 10/17)
平均累計下跌幅度: 10.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:42:41
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