AMAX-KY(6933)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -613.94 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (334.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 264.13 |
| 收盤價標準差 | 54.05 |
| 最高價 | 404.00 |
| 最低價 | 164.00 |
| 平均成交量(張) | 426.19 |
| 成交量標準差(張) | 474.64 |
| 平均成交金額(萬) | 12597.84 |
| 平均成交筆數 | 783.30 |
| 平均漲跌幅 | -0.42% |
| 上漲天數比例 | 34.13% |
| 最大單日漲幅 | 31.94% |
| 最大單日跌幅 | -8.59% |
| 年化波動率 | 58.72% |
| 最大回撤 | -57.14% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 264.13 | 179.80 | 183.80 | 195.77 | 201.63 | 214.35 | 235.44 | 264.13 | 264.13 | 264.13 |
| 平均漲跌幅 | -0.42% | -2.25% | -1.24% | -0.93% | -0.87% | -1.04% | -0.89% | -0.42% | -0.42% | -0.42% |
| 上漲天數比例 | 34.13% | 20.00% | 33.33% | 36.67% | 31.67% | 26.67% | 30.00% | 34.13% | 34.13% | 34.13% |
| 平均成交量(張) | 426.19 | 107.53 | 91.92 | 82.83 | 94.20 | 137.99 | 201.06 | 426.19 | 426.19 | 426.19 |
| 平均成交金額(萬) | 12597.84 | 1861.74 | 1664.19 | 1601.75 | 1900.94 | 3139.94 | 5088.39 | 12597.84 | 12597.84 | 12597.84 |
| 年化波動率 | 58.72% | 69.40% | 43.91% | 36.52% | 36.48% | 40.50% | 48.95% | 58.72% | 58.72% | 58.72% |
| 最大回撤 | -57.14% | -10.57% | -14.29% | -23.96% | -24.66% | -37.62% | -51.75% | -57.14% | -57.14% | -57.14% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 179.80 | 214.35 | 264.13 | -24.84 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.25% | -1.04% | -0.42% | -186.61 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 26.67% | 34.13% | -16.64 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 107.53 | 137.99 | 426.19 | -67.99 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1861.74 | 3139.94 | 12597.84 | -75.78 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 69.40% | 40.50% | 58.72% | 11.15 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -10.57% | -37.62% | -57.14% | -59.29 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 263.49 | 54.28 | 410.75 | 770.91 | 12334.7 | -0.99 | 26.47 |
| 星期二 | 264.72 | 54.67 | 391.49 | 747.26 | 11858.8 | -0.51 | 33.82 |
| 星期三 | 264.9 | 55.28 | 427.92 | 749.82 | 12564.2 | 0.46 | 47.69 |
| 星期四 | 264.37 | 54.63 | 452.37 | 844.28 | 13119.4 | -0.32 | 30.77 |
| 星期五 | 263.22 | 53.05 | 449.65 | 805.44 | 13133.7 | -0.68 | 32.35 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.99 | nan | -2.65 | -1.72 | -0.97 | -1.26 | -1.28 | -1.31 |
| 星期二 | -0.51 | nan | 0 | -0.27 | -0.29 | -0.65 | -0.49 | -1.26 |
| 星期三 | 0.46 | -0.27 | -0.27 | -0.9 | -0.53 | -0.34 | -0.77 | 0.15 |
| 星期四 | -0.32 | 0.28 | 0.28 | -0.62 | -1.25 | -1.02 | -1.27 | -0.98 |
| 星期五 | -0.68 | -8.59 | -8.59 | -2.68 | -1.63 | -1.14 | -1.44 | -1.01 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.46)，最差 星期一(-0.99)
- 3日: 表現最好 星期四(0.28)，最差 星期五(-8.59)
- 5日: 表現最好 星期四(0.28)，最差 星期五(-8.59)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.27)，最差 星期五(-2.68)
- 30日: 表現最好 星期二(-0.29)，最差 星期五(-1.63)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.34)，最差 星期一(-1.26)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.49)，最差 星期五(-1.44)
- 180日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期一(-1.31)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.47 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 33.33 | 22.22 | 23.68 |
| 星期二 | 33.82 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 24.32 |
| 星期三 | 47.69 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 48.57 |
| 星期四 | 30.77 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 25 | 16.67 | 21.21 |
| 星期五 | 32.35 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 32.43 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(47.69)，最差 星期一(26.47)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(33.33)
- 60日: 表現最好 星期五(36.36)，最差 星期四(25.00)
- 90日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期四(16.67)
- 180日: 表現最好 星期三(48.57)，最差 星期四(21.21)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 410.75 | nan | 42.48 | 75.77 | 89.73 | 128.58 | 130.52 | 204.6 |
| 星期二 | 391.49 | nan | 27.33 | 77.4 | 78.44 | 98.9 | 134.25 | 161.53 |
| 星期三 | 427.92 | 45.49 | 45.49 | 75.42 | 61.99 | 76.69 | 138.22 | 208.26 |
| 星期四 | 452.37 | 60.36 | 60.36 | 73.11 | 64.9 | 73.95 | 132.43 | 202.83 |
| 星期五 | 449.65 | 362 | 362 | 157.89 | 119.09 | 92.34 | 155.71 | 228.56 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(452.37)，最低 星期二(391.49)
- 3日: 成交量最高 星期五(362.00)，最低 星期三(45.49)
- 5日: 成交量最高 星期五(362.00)，最低 星期二(27.33)
- 15日: 成交量最高 星期五(157.89)，最低 星期四(73.11)
- 30日: 成交量最高 星期五(119.09)，最低 星期三(61.99)
- 60日: 成交量最高 星期一(128.58)，最低 星期四(73.95)
- 90日: 成交量最高 星期五(155.71)，最低 星期一(130.52)
- 180日: 成交量最高 星期五(228.56)，最低 星期二(161.53)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12334.7 | nan | 785.92 | 1432.82 | 1808.75 | 2664.41 | 2856.69 | 5163.98 |
| 星期二 | 11858.8 | nan | 503.22 | 1433.22 | 1553.65 | 2003.68 | 3063.94 | 3971.81 |
| 星期三 | 12564.2 | 838.22 | 838.22 | 1394.63 | 1205.76 | 1558.46 | 3233.44 | 5312.01 |
| 星期四 | 13119.4 | 1094.08 | 1094.08 | 1343.68 | 1261 | 1497.59 | 3085.13 | 5207.89 |
| 星期五 | 13133.7 | 6087.28 | 6087.28 | 2716.59 | 2179.59 | 1760.26 | 3483.81 | 5809.24 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(13133.68)，最差 星期二(11858.82)
- 3日: 表現最好 星期五(6087.28)，最差 星期三(838.22)
- 5日: 表現最好 星期五(6087.28)，最差 星期二(503.22)
- 15日: 表現最好 星期五(2716.59)，最差 星期四(1343.68)
- 30日: 表現最好 星期五(2179.59)，最差 星期三(1205.76)
- 60日: 表現最好 星期一(2664.41)，最差 星期四(1497.59)
- 90日: 表現最好 星期五(3483.81)，最差 星期一(2856.69)
- 180日: 表現最好 星期五(5809.24)，最差 星期二(3971.81)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 -0.29%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.63%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 119.09張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.97%)表現優於星期五(-1.63%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 186.00 | 16.30 | 192.86 | 199.13 | -6.28 | -4.13 | 0.00 | -2.14 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 20.22 | 192.03 | 198.27 | -6.24 | -4.55 | 0.00 | -1.68 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 18.56 | 190.56 | 197.10 | -6.54 | -4.95 | 0.00 | -1.59 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 27.37 | 189.94 | 196.32 | -6.38 | -5.24 | 0.00 | -1.14 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 30.23 | 189.26 | 195.52 | -6.26 | -5.44 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 22.22 | 188.45 | 194.66 | -6.21 | -5.60 | 0.00 | -0.62 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 24.36 | 187.84 | 193.91 | -6.07 | -5.69 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 25.00 | 187.25 | 193.18 | -5.93 | -5.74 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-27 | 181.50 | 26.76 | 186.37 | 192.31 | -5.95 | -5.78 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-28 | 165.00 | 20.43 | 183.08 | 190.29 | -7.21 | -6.06 | 0.00 | -1.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 192.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 185.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 185.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 182.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 181.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 165.00 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 192.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 185.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 185.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 182.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 181.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 165.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 31.67 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 29.80 |
| 索提諾比率 | -0.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.52 |
| 95%VaR | -5.25 |
| 99%VaR | -8.31 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.70 |
| 年化波動率 | 58.72 |
| 5日波動率 | 3.19 |
| 10日波動率 | 3.35 |
| 20日波動率 | 3.42 |
| 60日波動率 | 3.52 |
| 上行波動率 | 3.03 |
| 下行波動率 | 1.99 |
| 收益率峰度 | 1.20 |
| 收益率偏度 | 0.68 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.52 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.52 |
| ATR百分比 | 4.97 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.51032 | 4.22356 | 2 | 50 | -0.633822 |
| 2 | 6.36085 | 6.92601 | 2 | 100 | 0.894335 |
| 3 | 8.67316 | 43.6185 | 2 | 50 | 0.19502 |
| 4 | 0.561798 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -4.99307 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -3.72493 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -2.77186 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 3 | 8.67316 | 43.6185 | 2 | 50 | 0.19502 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 24.0149 | 50 |
| 10 | 9 | 16.3755 | 100 |
| 3 | 2 | 8.67316 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -20.7715 | 100 |
| 8 | 7 | -18.0505 | 100 |
| 12 | 11 | -14.2029 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 43.11 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.08 |
| 趨勢持續性 | 38.32 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.55 |
| 趨勢持續性 | 32.93 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.98 |
| 趨勢持續性 | 30.84 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.92 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.24 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -18.01 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 62.19 |
| 動量持續性 | 43.11 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.08 |
| 成交量動量 | 58.60 |
| 動量持續性 | 38.32 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.55 |
| 成交量動量 | 54.62 |
| 動量持續性 | 32.93 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.98 |
| 成交量動量 | 47.79 |
| 動量持續性 | 30.84 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.09 |
| 成交量動量變化率 | 2.12 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 39.25 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 362.00 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 40.84 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5246 | 0.4138 | 0.6321 |
| Volume_Shares | 0.5246 | 1.0000 | 0.4606 | 0.5504 |
| RSI_14 | 0.4138 | 0.4606 | 1.0000 | 0.6553 |
| MACD | 0.6321 | 0.5504 | 0.6553 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.636% |
| 下跌 | 33.684% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 72.97% |
| 2 | 32 | 28.12% |
| 3 | 41 | 12.20% |
| 4 | 20 | 15.00% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | 36.84% |
| 7 | 21 | 157.14% |
| 8 | 22 | 68.18% |
| 9 | 20 | 45.00% |
| 10 | 19 | -47.37% |
| 11 | 38 | 10.53% |
| 12 | 43 | 62.79% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 157.14%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率：39.21%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 41 | 0.00% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 38 | -2.63% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.25%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 27.03% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 41 | 2.44% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 38.10% |
| 8 | 22 | 27.27% |
| 9 | 20 | 20.00% |
| 10 | 19 | -10.53% |
| 11 | 38 | 0.00% |
| 12 | 43 | 20.93% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.10%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -10.53%)
- 平均準確率：11.40%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 41 | -4.88% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 38 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.27%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 41 | -2.44% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | -15.79% |
| 11 | 38 | 2.63% |
| 12 | 43 | 6.98% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 28.57%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)
- 平均準確率：4.45%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 29.73% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 41 | 17.07% |
| 4 | 20 | 20.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 42.11% |
| 7 | 21 | 90.48% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -15.79% |
| 11 | 38 | 10.53% |
| 12 | 43 | 39.53% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 90.48%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)
- 平均準確率：23.88%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 165.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 164.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 208.468
- 212.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.030 |
| 上漲比例 | 26.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.580 |
| 上漲比例 | 26.087 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.35 | 0.196239 | 36.3636 |
| 2 | -2.63934 | -0.000806845 | 34.4262 |
| 3 | -2.9127 | -0.556652 | 31.746 |
| 4 | -0.545 | -0.00477236 | 33 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.35211 | 29.5775 |
| 2 | -1.26282 | 34.6154 |
| 3 | 0.541667 | 45.2381 |
| 4 | -3.51948 | 23.3766 |
| 5 | -0.729167 | 41.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.310 |
| 上漲天數比例 | 34.132 |
| 下跌天數比例 | 63.174 |
| 平盤天數比例 | 2.695 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.353 |
| 平均漲幅 | 4.276 |
| 平均成交量變化(張) | 120.454 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.365 |
| 平均漲幅 | 1.893 |
| 平均成交量變化(張) | -36.088 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.958 |
| 平均跌幅 | -2.852 |
| 平均成交量變化(張) | 80.733 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 38.323 |
| 平均跌幅 | -2.029 |
| 平均成交量變化(張) | -32.758 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.084 |
| 平均漲跌幅 | 2.109 |
| 上漲比例 | 66.667 |
| 平均成交量(張) | 1117.904 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.525 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.438 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -10.33% | 155.95 | 695.83% | 86.79% | 33.33% |
| 最近一周 | -11.53% | 90.10 | 712.13% | 56.08% | 28.57% |
| 最近半個月 | -14.29% | 91.92 | 234.26% | 43.91% | 33.33% |
| 最近一個月 | -19.12% | 82.83 | 326.87% | 36.52% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -24.14% | 94.20 | 375.68% | 36.48% | 31.67% |
| 最近三個月 | -36.66% | 137.99 | 62.92% | 40.50% | 26.67% |
| 最近半年 | -50.89% | 201.06 | 38.80% | 48.95% | 30.00% |
| 最近一年 | -30.53% | 426.19 | -84.53% | 58.72% | 34.13% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 24.1/25.0/20.4/-4.6 | -69.8%/-77.8%/-118.5% | -0.50/-0.19/-1.14/-0.96 |
| 最近一周 | 25.2/27.4/20.4/-6.9 | -56.1%/-71.3%/-118.5% | -0.64/-1.14/-1.14/-0.00 |
| 最近半個月 | 24.3/33.7/20.4/-13.3 | -76.0%/-6.8%/-118.5% | -1.37/-1.20/-1.14/0.06 |
| 最近一個月 | 40.8/41.5/20.4/-21.1 | -27.7%/-122.4%/-118.5% | -0.02/1.41/-1.14/-2.55 |
| 最近兩個月 | 39.4/24.1/20.4/-3.6 | -37.4%/-68.9%/-118.5% | 0.14/-0.97/-1.14/-0.17 |
| 最近三個月 | 39.5/46.7/20.4/-26.3 | -42.1%/-100.7%/-118.5% | -0.57/-0.10/-1.14/-1.04 |
| 最近半年 | 42.5/49.6/20.4/-29.2 | -29.9%/-88.4%/-118.5% | -0.12/-0.12/-1.14/-1.02 |
| 最近一年 | 46.2/nan/20.4/nan | -16.8%/nan%/-118.5% | -0.07/0.00/-1.14/-1.14 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 82.83張 |
| 成交量趨勢 | 326.87% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 164.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 160.72 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 208.47 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：90.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：63.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-0.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.85個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：63.82%
- 中期(20日)波動率：64.34%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：264.13
- 價格波動範圍：164.00 ~ 404.00
- 價格變異係數：20.46%
風險指標
- 最大回撤：-57.14%
- 回撤恢復天數：-84天
- 風險調整後收益：-0.21
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-24.14%
- 近期波動率：36.48%
- 近期最大回撤：-24.66%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3541.56%
- 波動率相對表現：-26.08%
- 回撤相對表現：+23.00%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：40.84%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 165.00 (第 30 天) 至最高 217.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 195.25
- 平均每日漲跌幅: -0.70%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.31%
- 平均連續下跌: 3.0天，累計跌幅 -5.71%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.92%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 165.00 (第 60 天) 至最高 219.00 (第 10 天)
- 中位數價格: 205.75
- 平均每日漲跌幅: -0.44%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.64%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.31%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.73%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 165.00 (第 90 天) 至最高 264.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 210.25
- 平均每日漲跌幅: -0.48%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.04%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.93%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 165.00 (第 180 天) 至最高 342.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 228.00
- 平均每日漲跌幅: -0.35%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.97%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.30%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 65.38% (樣本數: 17/26)
平均累計上漲幅度: 9.12%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.98% (樣本數: 24/49)
平均累計下跌幅度: 6.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 9/16)
平均累計上漲幅度: 12.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.12% (樣本數: 17/32)
平均累計下跌幅度: 8.29%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 6/12)
平均累計上漲幅度: 14.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 9/15)
平均累計下跌幅度: 10.71%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:42:40
相關資訊
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