鋐寶科技(6674)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -426.62 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1536.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 28.53 |
| 收盤價標準差 | 4.39 |
| 最高價 | 52.00 |
| 最低價 | 15.50 |
| 平均成交量(張) | 88.55 |
| 成交量標準差(張) | 312.41 |
| 平均成交金額(萬) | 310.45 |
| 平均成交筆數 | 63.07 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 37.70% |
| 最大單日漲幅 | 22.07% |
| 最大單日跌幅 | -17.48% |
| 年化波動率 | 36.40% |
| 最大回撤 | -69.17% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 28.53 | 23.21 | 23.47 | 23.77 | 23.62 | 24.58 | 24.91 | 25.46 | 26.17 | 27.58 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | 0.18% | -0.47% | -0.60% | -0.40% | -0.52% | -0.66% | -0.38% | -0.29% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 37.70% | 40.00% | 33.33% | 30.00% | 33.33% | 35.56% | 31.67% | 35.34% | 35.48% | 37.17% |
| 平均成交量(張) | 88.55 | 15.02 | 14.26 | 22.37 | 28.15 | 162.67 | 94.04 | 60.38 | 38.71 | 58.32 |
| 平均成交金額(萬) | 310.45 | 34.69 | 33.30 | 53.46 | 66.65 | 458.80 | 261.97 | 166.98 | 106.47 | 186.33 |
| 年化波動率 | 36.40% | 21.36% | 15.65% | 17.02% | 22.52% | 41.97% | 37.99% | 34.43% | 28.69% | 32.02% |
| 最大回撤 | -69.17% | -4.67% | -5.87% | -8.37% | -10.20% | -30.39% | -30.39% | -30.39% | -30.39% | -52.03% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 23.21 | 24.58 | 27.58 | -16.39 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.18% | -0.52% | -0.26% | -20.60 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 37.17% | -5.96 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 15.02 | 162.67 | 58.32 | -58.29 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 34.69 | 458.80 | 186.33 | -68.52 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 21.36% | 41.97% | 32.02% | 35.95 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.67% | -30.39% | -52.03% | -82.20 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 28.47 | 4.49 | 79.48 | 56.76 | 281 | -0.37 | 35.53 |
| 星期二 | 28.5 | 4.39 | 82.96 | 61.38 | 290.65 | -0.33 | 36.74 |
| 星期三 | 28.62 | 4.43 | 95.08 | 66.3 | 327.07 | -0.05 | 41.85 |
| 星期四 | 28.56 | 4.28 | 94.33 | 66.44 | 328.34 | -0.28 | 37.46 |
| 星期五 | 28.48 | 4.35 | 90.61 | 64.13 | 324.19 | -0.06 | 36.91 |
| 星期六 | 41.6 | nan | 160 | 144 | 667.25 | -0.24 | 0 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.37 | nan | -0.42 | 0.57 | 0.21 | 0.1 | -0.8 | -1.11 | -0.79 |
| 星期二 | -0.33 | nan | -0.21 | -1.77 | -1.49 | -0.98 | -1.18 | -1.14 | -0.68 |
| 星期三 | -0.05 | 1.29 | 1.29 | -0.41 | -1.29 | -0.47 | -0.28 | -0.46 | -0.32 |
| 星期四 | -0.28 | 0 | 0 | -0.41 | 0.01 | -0.09 | 0.37 | -0.12 | 0.1 |
| 星期五 | -0.06 | 0.22 | 0.22 | -0.35 | -0.44 | -0.51 | -0.67 | -0.42 | -0.21 |
| 星期六 | -0.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.05)，最差 星期一(-0.37)
- 3日: 表現最好 星期三(1.29)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(1.29)，最差 星期一(-0.42)
- 15日: 表現最好 星期一(0.57)，最差 星期二(-1.77)
- 30日: 表現最好 星期一(0.21)，最差 星期二(-1.49)
- 60日: 表現最好 星期一(0.10)，最差 星期二(-0.98)
- 90日: 表現最好 星期四(0.37)，最差 星期二(-1.18)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.12)，最差 星期二(-1.14)
- 365日: 表現最好 星期四(0.10)，最差 星期一(-0.79)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.53 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 41.67 | 38.89 | 23.68 | 25.68 |
| 星期二 | 36.74 | nan | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 31.58 | 27.03 | 31.08 |
| 星期三 | 41.85 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 34.29 | 39.44 |
| 星期四 | 37.46 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 41.67 | 50 | 42.42 | 44.44 |
| 星期五 | 36.91 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 23.53 | 32.43 | 36.49 |
| 星期六 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.85)，最差 星期六(0.00)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(41.67)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期四(42.42)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期四(44.44)，最差 星期一(25.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 79.48 | nan | 3 | 7.06 | 19.73 | 22.75 | 102.81 | 64.52 | 40.53 |
| 星期二 | 82.96 | nan | 14 | 16.33 | 14.5 | 19.74 | 90.07 | 58.43 | 42.84 |
| 星期三 | 95.08 | 24.09 | 24.09 | 14.44 | 20.23 | 30.09 | 166.35 | 96.92 | 59.45 |
| 星期四 | 94.33 | 18 | 18 | 23.79 | 35.06 | 42.17 | 288.59 | 166.37 | 95.36 |
| 星期五 | 90.61 | 16.01 | 16.01 | 9.67 | 22.35 | 26.57 | 169.96 | 92.71 | 64.61 |
| 星期六 | 160 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(160.00)，最低 星期一(79.48)
- 3日: 成交量最高 星期三(24.09)，最低 星期五(16.01)
- 5日: 成交量最高 星期三(24.09)，最低 星期一(3.00)
- 15日: 成交量最高 星期四(23.79)，最低 星期一(7.06)
- 30日: 成交量最高 星期四(35.06)，最低 星期二(14.50)
- 60日: 成交量最高 星期四(42.17)，最低 星期二(19.73)
- 90日: 成交量最高 星期四(288.59)，最低 星期二(90.07)
- 180日: 成交量最高 星期四(166.37)，最低 星期二(58.43)
- 365日: 成交量最高 星期四(95.36)，最低 星期一(40.53)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 281 | nan | 7.03 | 16.69 | 47.72 | 53.38 | 274.84 | 171.02 | 106.85 |
| 星期二 | 290.65 | nan | 32.68 | 38.4 | 34.41 | 46.66 | 245.06 | 157.05 | 114.43 |
| 星期三 | 327.07 | 55.96 | 55.96 | 33.65 | 48.2 | 71.41 | 454.61 | 262.55 | 160.65 |
| 星期四 | 328.34 | 41.62 | 41.62 | 55.5 | 82.56 | 99.79 | 861.96 | 493.21 | 278.13 |
| 星期五 | 324.19 | 36.18 | 36.18 | 22.27 | 54.39 | 63.43 | 470.05 | 253.5 | 177.6 |
| 星期六 | 667.25 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(667.25)，最差 星期一(281.00)
- 3日: 表現最好 星期三(55.96)，最差 星期五(36.18)
- 5日: 表現最好 星期三(55.96)，最差 星期一(7.03)
- 15日: 表現最好 星期四(55.50)，最差 星期一(16.69)
- 30日: 表現最好 星期四(82.56)，最差 星期二(34.41)
- 60日: 表現最好 星期四(99.79)，最差 星期二(46.66)
- 90日: 表現最好 星期四(861.96)，最差 星期二(245.06)
- 180日: 表現最好 星期四(493.21)，最差 星期二(157.05)
- 365日: 表現最好 星期四(278.13)，最差 星期一(106.85)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.21%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -1.49%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 35.06張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.21%)表現優於星期五(-0.44%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 23.80 | 46.77 | 23.70 | 23.80 | -0.10 | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-18 | 23.85 | 48.39 | 23.73 | 23.80 | -0.08 | -0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-19 | 23.70 | 51.72 | 23.72 | 23.80 | -0.07 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-20 | 23.65 | 43.14 | 23.71 | 23.78 | -0.07 | -0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-21 | 23.45 | 44.90 | 23.67 | 23.76 | -0.09 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-24 | 23.50 | 34.15 | 23.64 | 23.74 | -0.10 | -0.07 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 23.55 | 36.59 | 23.63 | 23.73 | -0.10 | -0.08 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-26 | 23.50 | 38.46 | 23.61 | 23.71 | -0.10 | -0.08 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-27 | 23.05 | 38.46 | 23.52 | 23.66 | -0.14 | -0.09 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-28 | 22.45 | 23.40 | 23.36 | 23.57 | -0.21 | -0.12 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 23.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 23.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 23.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 23.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 23.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 23.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 23.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 23.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 23.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 23.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 23.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 23.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 23.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 23.05 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 22.45 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 23.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 23.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 23.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 23.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 23.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 23.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 23.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 23.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 23.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 23.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 23.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 23.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 23.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 22.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.73 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.18 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
| 95%VaR | -3.12 |
| 99%VaR | -7.02 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.29 |
| 年化波動率 | 36.40 |
| 5日波動率 | 1.73 |
| 10日波動率 | 1.83 |
| 20日波動率 | 1.92 |
| 60日波動率 | 2.02 |
| 上行波動率 | 2.02 |
| 下行波動率 | 1.62 |
| 收益率峰度 | 8.11 |
| 收益率偏度 | 0.88 |
| 最大單日漲幅 | 18.22 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.25 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.87 |
| ATR百分比 | 3.05 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.37838 | 5.92481 | 7 | 14.2857 | -0.935904 |
| 2 | 2.8055 | 7.85623 | 7 | 71.4286 | 0.33589 |
| 3 | -0.600762 | 18.6185 | 7 | 28.5714 | -0.0412187 |
| 4 | 0.673476 | 16.6275 | 6 | 50 | 0.0304802 |
| 5 | -6.30733 | 10.0848 | 6 | 33.3333 | -0.641954 |
| 6 | 2.68251 | 5.39119 | 6 | 66.6667 | 0.466658 |
| 7 | 3.38268 | 9.04323 | 6 | 50 | 0.355627 |
| 8 | -6.11276 | 6.40339 | 5 | 16.6667 | -0.98064 |
| 9 | -2.20854 | 6.75497 | 6 | 50 | -0.351623 |
| 10 | -1.34748 | 5.29382 | 6 | 33.3333 | -0.286021 |
| 11 | 9.37237 | 13.7855 | 7 | 71.4286 | 0.667783 |
| 12 | -0.849433 | 8.79295 | 7 | 57.1429 | -0.115558 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.37237 | 13.7855 | 7 | 71.4286 | 0.667783 |
| 7 | 3.38268 | 9.04323 | 6 | 50 | 0.355627 |
| 2 | 2.8055 | 7.85623 | 7 | 71.4286 | 0.33589 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -6.30733 | 10.0848 | 6 | 33.3333 | -0.641954 |
| 8 | -6.11276 | 6.40339 | 5 | 16.6667 | -0.98064 |
| 1 | -5.37838 | 5.92481 | 7 | 14.2857 | -0.935904 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9.37237 | 71.4286 |
| 7 | 6 | 3.38268 | 50 |
| 2 | 1 | 2.8055 | 71.4286 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -6.30733 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -6.11276 | 83.3333 |
| 1 | 12 | -5.37838 | 85.7143 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.06 |
| 趨勢持續性 | 44.73 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 42.71 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.30 |
| 趨勢持續性 | 44.40 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.23 |
| 趨勢持續性 | 38.28 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.78 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.10 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.06 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.20 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.05 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.21 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.12 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.88 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.20 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.76 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 17.23 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.06 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 16.01 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 46.12 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4487 | 0.1366 | 0.3612 |
| Volume_Shares | 0.4487 | 1.0000 | 0.2095 | 0.2588 |
| RSI_14 | 0.1366 | 0.2095 | 1.0000 | 0.6001 |
| MACD | 0.3612 | 0.2588 | 0.6001 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.846% |
| 下跌 | 36.735% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 33.87% |
| 2 | 110 | -8.18% |
| 3 | 151 | 36.42% |
| 4 | 115 | -22.61% |
| 5 | 128 | 40.62% |
| 6 | 120 | -20.00% |
| 7 | 131 | -12.21% |
| 8 | 131 | 48.09% |
| 9 | 122 | 25.41% |
| 10 | 119 | 4.20% |
| 11 | 132 | -27.27% |
| 12 | 153 | -2.61% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 48.09%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -27.27%)
- 平均準確率：7.98%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -1.61% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 151 | -0.66% |
| 4 | 115 | 0.87% |
| 5 | 128 | 0.00% |
| 6 | 120 | 0.83% |
| 7 | 131 | -1.53% |
| 8 | 131 | 0.00% |
| 9 | 122 | 0.00% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 132 | 0.76% |
| 12 | 153 | -1.31% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.82%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.61%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 8.06% |
| 2 | 110 | -9.09% |
| 3 | 151 | 11.92% |
| 4 | 115 | -8.70% |
| 5 | 128 | 18.75% |
| 6 | 120 | -10.00% |
| 7 | 131 | -2.29% |
| 8 | 131 | 22.14% |
| 9 | 122 | 10.66% |
| 10 | 119 | -1.68% |
| 11 | 132 | -12.88% |
| 12 | 153 | -6.54% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 22.14%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -12.88%)
- 平均準確率：1.70%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -0.81% |
| 2 | 110 | 0.91% |
| 3 | 151 | 1.32% |
| 4 | 115 | -2.61% |
| 5 | 128 | 1.56% |
| 6 | 120 | -0.83% |
| 7 | 131 | -1.53% |
| 8 | 131 | 1.53% |
| 9 | 122 | 0.00% |
| 10 | 119 | 0.00% |
| 11 | 132 | 0.76% |
| 12 | 153 | -0.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.56%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.61%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 4.84% |
| 2 | 110 | 0.00% |
| 3 | 151 | 8.61% |
| 4 | 115 | -3.48% |
| 5 | 128 | 3.12% |
| 6 | 120 | -4.17% |
| 7 | 131 | -7.63% |
| 8 | 131 | 9.16% |
| 9 | 122 | 4.10% |
| 10 | 119 | 2.52% |
| 11 | 132 | -9.09% |
| 12 | 153 | -4.58% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 9.16%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.09%)
- 平均準確率：0.28%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 23.39% |
| 2 | 110 | -1.82% |
| 3 | 151 | 15.23% |
| 4 | 115 | -8.70% |
| 5 | 128 | 17.19% |
| 6 | 120 | -5.83% |
| 7 | 131 | 0.76% |
| 8 | 131 | 15.27% |
| 9 | 122 | 10.66% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 132 | -6.82% |
| 12 | 153 | 10.46% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.39%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -8.70%)
- 平均準確率：5.96%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.309
- 24.950
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲比例 | 38.961 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.019 |
| 上漲比例 | 38.006 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0805483 | -0.0811838 | 37.9221 |
| 2 | -0.0875691 | -0.0647415 | 40.4959 |
| 3 | -0.0585752 | -0.0570079 | 35.1562 |
| 4 | -0.0442643 | 0.152182 | 37.3762 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0383582 | 40.1786 |
| 2 | -0.172458 | 32.0225 |
| 3 | -0.0826087 | 40.4313 |
| 4 | -0.0224928 | 38.5269 |
| 5 | 0.0810924 | 36.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.067 |
| 上漲天數比例 | 37.695 |
| 下跌天數比例 | 51.823 |
| 平盤天數比例 | 9.766 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.242 |
| 平均漲幅 | 2.040 |
| 平均成交量變化(張) | 218.695 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.852 |
| 平均漲幅 | 0.987 |
| 平均成交量變化(張) | -49.667 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.651 |
| 平均跌幅 | -1.517 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.255 |
| 平均跌幅 | -1.193 |
| 平均成交量變化(張) | -46.369 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.286 |
| 平均漲跌幅 | 1.274 |
| 上漲比例 | 58.228 |
| 平均成交量(張) | 259.394 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.449 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.429 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -4.47% | 19.37 | -33.55% | 7.72% | 66.67% |
| 最近一周 | -5.07% | 17.75 | -61.07% | 18.61% | 42.86% |
| 最近半個月 | -5.27% | 14.26 | 21.41% | 15.65% | 33.33% |
| 最近一個月 | -8.37% | 22.37 | -79.23% | 17.02% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -7.23% | 28.15 | -68.71% | 22.52% | 33.33% |
| 最近三個月 | -8.37% | 162.67 | -58.97% | 41.97% | 35.56% |
| 最近半年 | -18.36% | 94.04 | -56.47% | 37.99% | 31.67% |
| 最近一年 | -17.16% | 60.38 | -73.75% | 34.43% | 35.34% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.4/38.5/23.4/-15.1 | -101.8%/-113.6%/-153.2% | -0.05/-0.02/-0.10/-0.08 |
| 最近一周 | 37.0/43.1/23.4/-19.7 | -67.5%/-125.0%/-153.2% | -0.03/-0.01/-0.10/-0.08 |
| 最近半個月 | 39.7/39.7/23.4/-16.3 | -56.5%/-99.1%/-153.2% | -0.04/-0.05/-0.10/-0.04 |
| 最近一個月 | 47.5/76.2/23.4/-52.8 | -25.7%/-221.0%/-153.2% | 0.01/0.25/-0.10/-0.34 |
| 最近兩個月 | 45.0/14.3/23.4/9.1 | -24.8%/-112.6%/-153.2% | 0.02/-0.21/-0.10/0.11 |
| 最近三個月 | 46.9/48.6/23.4/-25.2 | -14.0%/-99.0%/-153.2% | -0.00/-0.00/-0.10/-0.09 |
| 最近半年 | 46.5/36.9/23.4/-13.5 | -18.0%/-152.9%/-153.2% | -0.02/-0.11/-0.10/0.01 |
| 最近一年 | 47.8/57.9/23.4/-34.5 | -11.4%/nan%/-153.2% | 0.00/0.06/-0.10/-0.15 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 22.37張 |
| 成交量趨勢 | -79.23% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.95 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.31 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：93.16% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：77.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：22.94% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.91%
- 中期(20日)波動率：34.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：28.53
- 價格波動範圍：15.50 ~ 52.00
- 價格變異係數：15.39%
風險指標
- 最大回撤：-69.17%
- 回撤恢復天數：1220天
- 風險調整後收益：-0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.23%
- 近期波動率：22.52%
- 近期最大回撤：-10.20%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-572.58%
- 波動率相對表現：-14.35%
- 回撤相對表現：+58.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：46.12%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.45 (第 30 天) 至最高 24.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 23.70
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.15%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.07%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.92%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.31%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.10 (第 14 天) 至最高 25.00 (第 30 天)
- 中位數價格: 23.67
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.80%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.12%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.78%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.39%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.10 (第 44 天) 至最高 31.75 (第 8 天)
- 中位數價格: 24.00
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.09%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.20%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 29.42%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -18.73%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.10 (第 134 天) 至最高 31.75 (第 98 天)
- 中位數價格: 24.55
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.80%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.07%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 29.42%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.29%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.10 (第 319 天) 至最高 31.75 (第 283 天)
- 中位數價格: 25.30
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.58%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.69%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 29.42%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.63%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.75% (樣本數: 43/103)
平均累計上漲幅度: 7.98%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.53% (樣本數: 53/107)
平均累計下跌幅度: 6.69%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 26/52)
平均累計上漲幅度: 11.93%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.94% (樣本數: 27/53)
平均累計下跌幅度: 9.49%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 16/30)
平均累計上漲幅度: 16.19%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 63.16% (樣本數: 12/19)
平均累計下跌幅度: 15.07%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:41:25
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