北極星藥業-KY(6550)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -674.73 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (683.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 82.16 |
| 收盤價標準差 | 29.58 |
| 最高價 | 232.00 |
| 最低價 | 38.30 |
| 平均成交量(張) | 3457.11 |
| 成交量標準差(張) | 6328.97 |
| 平均成交金額(萬) | 36075.23 |
| 平均成交筆數 | 2621.82 |
| 平均漲跌幅 | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 36.31% |
| 最大單日漲幅 | 13.08% |
| 最大單日跌幅 | -16.23% |
| 年化波動率 | 45.31% |
| 最大回撤 | -82.22% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 82.16 | 41.39 | 43.17 | 45.22 | 45.70 | 47.13 | 53.10 | 62.39 | 82.16 | 82.16 |
| 平均漲跌幅 | -0.39% | -2.29% | -1.06% | -0.72% | -0.22% | -0.29% | -0.39% | -0.45% | -0.39% | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 36.31% | 0.00% | 26.67% | 30.00% | 38.33% | 37.78% | 37.22% | 33.42% | 36.31% | 36.31% |
| 平均成交量(張) | 3457.11 | 759.51 | 517.97 | 535.49 | 552.56 | 586.25 | 769.52 | 1345.87 | 3457.11 | 3457.11 |
| 平均成交金額(萬) | 36075.23 | 3124.34 | 2210.02 | 2411.20 | 2536.91 | 2775.54 | 4340.34 | 9134.97 | 36075.23 | 36075.23 |
| 年化波動率 | 45.31% | 22.12% | 28.20% | 28.23% | 36.15% | 35.04% | 35.26% | 34.00% | 45.31% | 45.31% |
| 最大回撤 | -82.22% | -10.30% | -14.84% | -23.87% | -23.87% | -28.64% | -48.40% | -53.09% | -82.22% | -82.22% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 41.39 | 47.13 | 82.16 | -43.12 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.29% | -0.29% | -0.39% | -142.43 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 37.78% | 36.31% | -40.89 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 759.51 | 586.25 | 3457.11 | -76.61 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3124.34 | 2775.54 | 36075.23 | -86.83 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 22.12% | 35.04% | 45.31% | 36.07 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -10.30% | -28.64% | -82.22% | -71.54 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 82.01 | 30.89 | 3388.52 | 2542.58 | 34468.6 | -0.15 | 43.38 |
| 星期二 | 82 | 29.8 | 3412.62 | 2656.27 | 36907.8 | -0.88 | 24.46 |
| 星期三 | 81.68 | 27.93 | 3177.73 | 2439.29 | 31721.2 | -0.14 | 38.24 |
| 星期四 | 83.32 | 30.56 | 3505.75 | 2673.99 | 36546.2 | -0.18 | 40.74 |
| 星期五 | 81.83 | 29.03 | 3799.73 | 2795.32 | 40683.5 | -0.56 | 35.04 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.15 | nan | -1.14 | -0.65 | -0.09 | -0.18 | -0.05 | -0.35 | -0.25 |
| 星期二 | -0.88 | nan | -1.04 | -1.54 | -1.64 | -0.95 | -0.68 | -0.61 | -0.81 |
| 星期三 | -0.14 | -2.79 | -2.79 | -0.93 | -0.49 | -0.01 | 0.18 | -0.22 | -0.19 |
| 星期四 | -0.18 | -3.47 | -3.47 | -1.54 | -0.95 | 0.14 | -0.18 | -0.15 | -0.36 |
| 星期五 | -0.56 | -3 | -3 | -0.66 | -0.4 | -0.02 | -0.71 | -0.6 | -0.61 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.14)，最差 星期二(-0.88)
- 3日: 表現最好 星期三(-2.79)，最差 星期四(-3.47)
- 5日: 表現最好 星期二(-1.04)，最差 星期四(-3.47)
- 15日: 表現最好 星期一(-0.65)，最差 星期二(-1.54)
- 30日: 表現最好 星期一(-0.09)，最差 星期二(-1.64)
- 60日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期二(-0.95)
- 90日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期五(-0.71)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.15)，最差 星期二(-0.61)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.19)，最差 星期二(-0.81)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.38 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 50 | 47.37 | 39.19 |
| 星期二 | 24.46 | nan | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 21.05 | 24.32 | 20.27 |
| 星期三 | 38.24 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 50 | 37.14 | 39.44 |
| 星期四 | 40.74 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 27.78 | 42.42 | 37.5 |
| 星期五 | 35.04 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 45.45 | 41.18 | 35.14 | 31.08 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(43.38)，最差 星期二(24.46)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(15.38)
- 90日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期二(24.32)
- 365日: 表現最好 星期三(39.44)，最差 星期二(20.27)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3388.52 | nan | 453.82 | 447.69 | 481.4 | 588.01 | 608.19 | 870.33 | 1518.52 |
| 星期二 | 3412.62 | nan | 517.52 | 543.63 | 556.86 | 471.24 | 495.76 | 766.27 | 1193.72 |
| 星期三 | 3177.73 | 882.08 | 882.08 | 504.46 | 412.33 | 449.95 | 520.21 | 642.19 | 1269.39 |
| 星期四 | 3505.75 | 827.95 | 827.95 | 496.69 | 430.73 | 579 | 611.75 | 657.08 | 1313.46 |
| 星期五 | 3799.73 | 1116.19 | 1116.19 | 597.35 | 796.12 | 693.07 | 707.11 | 889.97 | 1430.29 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(3799.73)，最低 星期三(3177.73)
- 3日: 成交量最高 星期五(1116.19)，最低 星期四(827.95)
- 5日: 成交量最高 星期五(1116.19)，最低 星期一(453.82)
- 15日: 成交量最高 星期五(597.35)，最低 星期一(447.69)
- 30日: 成交量最高 星期五(796.12)，最低 星期三(412.33)
- 60日: 成交量最高 星期五(693.07)，最低 星期三(449.95)
- 90日: 成交量最高 星期五(707.11)，最低 星期二(495.76)
- 180日: 成交量最高 星期五(889.97)，最低 星期三(642.19)
- 365日: 成交量最高 星期一(1518.52)，最低 星期二(1193.72)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34468.6 | nan | 1965.59 | 1998.78 | 2230.38 | 2705.32 | 2858.53 | 5008.44 | 10474.2 |
| 星期二 | 36907.8 | nan | 2224.41 | 2370.26 | 2529.78 | 2150.93 | 2344.22 | 4347.96 | 8020.16 |
| 星期三 | 31721.2 | 3726.97 | 3726.97 | 2164.01 | 1830.72 | 2041.55 | 2471.12 | 3517.74 | 8587.93 |
| 星期四 | 36546.2 | 3354.72 | 3354.72 | 2083.25 | 1894.54 | 2695.8 | 2947.82 | 3625.81 | 8986.85 |
| 星期五 | 40683.5 | 4350.01 | 4350.01 | 2433.78 | 3570.54 | 3176.44 | 3309.67 | 5061.97 | 9579.55 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(40683.51)，最差 星期三(31721.15)
- 3日: 表現最好 星期五(4350.01)，最差 星期四(3354.72)
- 5日: 表現最好 星期五(4350.01)，最差 星期一(1965.59)
- 15日: 表現最好 星期五(2433.78)，最差 星期一(1998.78)
- 30日: 表現最好 星期五(3570.54)，最差 星期三(1830.72)
- 60日: 表現最好 星期五(3176.44)，最差 星期三(2041.55)
- 90日: 表現最好 星期五(3309.67)，最差 星期二(2344.22)
- 180日: 表現最好 星期五(5061.97)，最差 星期三(3517.74)
- 365日: 表現最好 星期一(10474.17)，最差 星期二(8020.16)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 -0.09%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -1.64%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 796.12張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 44.70 | 39.66 | 45.11 | 45.91 | -0.80 | -0.54 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-03-18 | 44.10 | 40.11 | 44.95 | 45.78 | -0.82 | -0.59 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-03-19 | 43.65 | 39.01 | 44.75 | 45.62 | -0.87 | -0.65 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-20 | 43.70 | 39.01 | 44.59 | 45.48 | -0.89 | -0.69 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-21 | 43.80 | 30.63 | 44.47 | 45.35 | -0.88 | -0.73 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-24 | 43.20 | 30.63 | 44.27 | 45.19 | -0.92 | -0.77 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-25 | 42.85 | 30.25 | 44.05 | 45.02 | -0.96 | -0.81 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-26 | 41.80 | 27.37 | 43.71 | 44.78 | -1.07 | -0.86 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-27 | 40.35 | 15.87 | 43.19 | 44.45 | -1.26 | -0.94 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-28 | 38.75 | 15.38 | 42.51 | 44.03 | -1.52 | -1.06 | 0.00 | -0.46 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 45.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 43.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 43.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 43.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 44.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 44.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 44.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 43.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 43.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 43.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 43.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 42.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 41.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 40.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 38.75 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 45.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 43.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 43.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 43.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 44.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 44.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 44.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 43.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 43.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 43.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 43.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 42.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 41.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 40.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 38.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.12 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 36.30 |
| 索提諾比率 | -0.78 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 95%VaR | -4.18 |
| 99%VaR | -9.82 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.85 |
| 年化波動率 | 45.31 |
| 5日波動率 | 2.32 |
| 10日波動率 | 2.44 |
| 20日波動率 | 2.51 |
| 60日波動率 | 2.59 |
| 上行波動率 | 2.17 |
| 下行波動率 | 2.02 |
| 收益率峰度 | 3.16 |
| 收益率偏度 | 0.07 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.93 |
| ATR百分比 | 3.38 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.11452 | 10.7332 | 3 | 33.3333 | 0.181479 |
| 2 | -0.391317 | 2.98171 | 3 | 33.3333 | -0.187135 |
| 3 | -5.44537 | 8.596 | 3 | 33.3333 | -0.652866 |
| 4 | -5.11938 | 1.5259 | 2 | 0 | -3.46422 |
| 5 | 0.982478 | 4.9735 | 2 | 50 | 0.164032 |
| 6 | 4.62553 | 17.2061 | 3 | 66.6667 | 0.259144 |
| 7 | 0.287257 | 12.5627 | 3 | 66.6667 | 0.00959906 |
| 8 | 14.5546 | 26.427 | 3 | 33.3333 | 0.544442 |
| 9 | -17.2894 | 12.2034 | 3 | 0 | -1.43042 |
| 10 | -16.026 | 10.8284 | 3 | 0 | -1.49539 |
| 11 | 7.12461 | 11.5094 | 3 | 66.6667 | 0.604546 |
| 12 | -8.53969 | 11.3839 | 3 | 33.3333 | -0.764797 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.5546 | 26.427 | 3 | 33.3333 | 0.544442 |
| 11 | 7.12461 | 11.5094 | 3 | 66.6667 | 0.604546 |
| 6 | 4.62553 | 17.2061 | 3 | 66.6667 | 0.259144 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -17.2894 | 12.2034 | 3 | 0 | -1.43042 |
| 10 | -16.026 | 10.8284 | 3 | 0 | -1.49539 |
| 12 | -8.53969 | 11.3839 | 3 | 33.3333 | -0.764797 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 14.5546 | 33.3333 |
| 11 | 10 | 7.12461 | 66.6667 |
| 6 | 5 | 4.62553 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -17.2894 | 100 |
| 10 | 9 | -16.026 | 100 |
| 12 | 11 | -8.53969 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.37 |
| 趨勢持續性 | 42.17 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.68 |
| 趨勢持續性 | 38.36 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.37 |
| 趨勢持續性 | 39.09 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -6.73 |
| 趨勢持續性 | 18.16 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.26 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.22 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.76 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.00 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.32 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.17 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.62 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.36 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.35 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.95 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -6.79 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 18.01 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.16 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.77 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.76 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1116.19 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 43.99 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3912 | 0.3524 | 0.4836 |
| Volume_Shares | 0.3912 | 1.0000 | 0.0191 | -0.1296 |
| RSI_14 | 0.3524 | 0.0191 | 1.0000 | 0.4855 |
| MACD | 0.4836 | -0.1296 | 0.4855 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.065% |
| 下跌 | 37.209% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 32.00% |
| 2 | 50 | -30.00% |
| 3 | 64 | 85.94% |
| 4 | 37 | 13.51% |
| 5 | 44 | 27.27% |
| 6 | 58 | 10.34% |
| 7 | 63 | 11.11% |
| 8 | 67 | -10.45% |
| 9 | 61 | 32.79% |
| 10 | 59 | 149.15% |
| 11 | 65 | -3.08% |
| 12 | 65 | 87.69% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 149.15%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率：33.86%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 64 | 3.12% |
| 4 | 37 | -5.41% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 58 | 0.00% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 3.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -5.41%)
- 平均準確率：-0.19%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 8.00% |
| 2 | 50 | -26.00% |
| 3 | 64 | 25.00% |
| 4 | 37 | -8.11% |
| 5 | 44 | 9.09% |
| 6 | 58 | 0.00% |
| 7 | 63 | 6.35% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | 8.20% |
| 10 | 59 | 72.88% |
| 11 | 65 | -10.77% |
| 12 | 65 | 27.69% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 72.88%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -26.00%)
- 平均準確率：9.49%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 64 | 3.12% |
| 4 | 37 | -5.41% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 58 | 0.00% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 3.39%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -5.41%)
- 平均準確率：-0.33%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -4.00% |
| 2 | 50 | -4.00% |
| 3 | 64 | 10.94% |
| 4 | 37 | 8.11% |
| 5 | 44 | 0.00% |
| 6 | 58 | 3.45% |
| 7 | 63 | 1.59% |
| 8 | 67 | -8.96% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | 10.17% |
| 11 | 65 | -1.54% |
| 12 | 65 | 7.69% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 10.94%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -8.96%)
- 平均準確率：1.82%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 30.00% |
| 2 | 50 | 4.00% |
| 3 | 64 | 43.75% |
| 4 | 37 | 24.32% |
| 5 | 44 | 13.64% |
| 6 | 58 | 6.90% |
| 7 | 63 | 3.17% |
| 8 | 67 | -5.97% |
| 9 | 61 | 32.79% |
| 10 | 59 | 62.71% |
| 11 | 65 | 6.15% |
| 12 | 65 | 55.38% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 62.71%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -5.97%)
- 平均準確率：23.07%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 38.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 46.900
- 48.086
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.173 |
| 上漲比例 | 33.010 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.262 |
| 上漲比例 | 38.732 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.285671 | -0.0549416 | 33.5366 |
| 2 | -0.264029 | 0.0669591 | 35.9712 |
| 3 | -0.258947 | -0.0555984 | 42.9319 |
| 4 | -0.510317 | -0.273222 | 32.2751 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.446053 | 34.2105 |
| 2 | -0.44717 | 29.5597 |
| 3 | -0.113939 | 39.759 |
| 4 | -0.544444 | 38.5621 |
| 5 | 0.222642 | 45.283 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.336 |
| 上漲天數比例 | 36.310 |
| 下跌天數比例 | 60.322 |
| 平盤天數比例 | 3.221 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.548 |
| 平均漲幅 | 2.734 |
| 平均成交量變化(張) | 85.777 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.376 |
| 平均漲幅 | 1.388 |
| 平均成交量變化(張) | -28.559 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.158 |
| 平均跌幅 | -2.390 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.918 |
| 平均跌幅 | -1.406 |
| 平均成交量變化(張) | -32.081 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.174 |
| 平均漲跌幅 | -0.572 |
| 上漲比例 | 46.939 |
| 平均成交量(張) | 13104.409 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.391 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.068 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -7.30% | 942.07 | 26.54% | 5.57% | 0.00% |
| 最近一周 | -11.33% | 632.59 | 423.77% | 25.60% | 14.29% |
| 最近半個月 | -14.84% | 517.97 | 96.11% | 28.20% | 26.67% |
| 最近一個月 | -23.87% | 535.49 | 76.44% | 28.23% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -13.79% | 552.56 | 174.48% | 36.15% | 38.33% |
| 最近三個月 | -23.27% | 586.25 | 11.69% | 35.04% | 37.78% |
| 最近半年 | -47.71% | 769.52 | -63.88% | 35.26% | 37.22% |
| 最近一年 | -52.63% | 1345.87 | -7.28% | 34.00% | 33.42% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 19.5/27.4/15.4/-12.0 | -114.6%/-28.7%/-127.1% | -0.33/-0.21/-0.46/-0.25 |
| 最近一周 | 27.0/39.0/15.4/-23.6 | -86.6%/-66.4%/-127.1% | -0.23/-0.19/-0.46/-0.27 |
| 最近半個月 | 29.9/26.7/15.4/-11.3 | -75.3%/-69.1%/-127.1% | -0.27/-0.21/-0.46/-0.26 |
| 最近一個月 | 40.2/80.5/15.4/-65.1 | -40.6%/-215.5%/-127.1% | -0.13/0.71/-0.46/-1.17 |
| 最近兩個月 | 44.0/22.6/15.4/-7.2 | -20.4%/-67.5%/-127.1% | 0.02/-0.46/-0.46/0.00 |
| 最近三個月 | 43.3/48.4/15.4/-33.0 | -23.8%/-105.9%/-127.1% | -0.00/0.30/-0.46/-0.77 |
| 最近半年 | 40.1/53.6/15.4/-38.3 | -30.3%/-226.9%/-127.1% | -0.03/0.17/-0.46/-0.63 |
| 最近一年 | 43.3/33.6/15.4/-18.2 | -23.5%/-61.0%/-127.1% | -0.01/-0.18/-0.46/-0.28 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 535.49張 |
| 成交量趨勢 | 76.44% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 38.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 37.53 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 46.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：75.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：74.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：47.33%
- 中期(20日)波動率：53.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：82.16
- 價格波動範圍：38.30 ~ 232.00
- 價格變異係數：36.00%
風險指標
- 最大回撤：-82.22%
- 回撤恢復天數：-64天
- 風險調整後收益：-0.55
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-13.79%
- 近期波動率：36.15%
- 近期最大回撤：-23.87%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+626.20%
- 波動率相對表現：-9.99%
- 回撤相對表現：+56.36%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：43.99%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.75 (第 30 天) 至最高 50.90 (第 1 天)
- 中位數價格: 45.58
- 平均每日漲跌幅: -0.92%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.33%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.50%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.74%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.06%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.75 (第 60 天) 至最高 50.90 (第 31 天)
- 中位數價格: 45.67
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 3.34%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.05%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.06%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.75 (第 90 天) 至最高 54.30 (第 10 天)
- 中位數價格: 46.30
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.14%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.36%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -13.55%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.75 (第 180 天) 至最高 75.10 (第 2 天)
- 中位數價格: 51.05
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.54%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.91%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -13.55%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 38.75 (第 365 天) 至最高 82.60 (第 2 天)
- 中位數價格: 67.50
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.61%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.32%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 16.69%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -13.55%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.33% (樣本數: 29/60)
平均累計上漲幅度: 7.81%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.45% (樣本數: 35/77)
平均累計下跌幅度: 7.68%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.22% (樣本數: 17/36)
平均累計上漲幅度: 10.31%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 41.86% (樣本數: 18/43)
平均累計下跌幅度: 10.70%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.15% (樣本數: 12/26)
平均累計上漲幅度: 11.79%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 45.45% (樣本數: 10/22)
平均累計下跌幅度: 14.93%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:39:49
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
