達發(6526)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -549.26 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (348.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 626.29 |
| 收盤價標準差 | 79.46 |
| 最高價 | 844.00 |
| 最低價 | 400.00 |
| 平均成交量(張) | 982.72 |
| 成交量標準差(張) | 857.08 |
| 平均成交金額(萬) | 62666.53 |
| 平均成交筆數 | 2108.97 |
| 平均漲跌幅 | -0.20% |
| 上漲天數比例 | 40.52% |
| 最大單日漲幅 | 10.14% |
| 最大單日跌幅 | -5.96% |
| 年化波動率 | 39.94% |
| 最大回撤 | -34.57% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 626.29 | 618.20 | 619.73 | 646.80 | 662.63 | 658.89 | 644.12 | 626.29 | 626.29 | 626.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.20% | -0.94% | -0.68% | -0.57% | -0.42% | -0.30% | -0.34% | -0.20% | -0.20% | -0.20% |
| 上漲天數比例 | 40.52% | 20.00% | 26.67% | 26.67% | 40.00% | 42.22% | 41.11% | 40.52% | 40.52% | 40.52% |
| 平均成交量(張) | 982.72 | 296.75 | 276.36 | 330.75 | 477.78 | 616.82 | 677.09 | 982.72 | 982.72 | 982.72 |
| 平均成交金額(萬) | 62666.53 | 18098.89 | 17044.88 | 21517.67 | 32127.83 | 41894.06 | 44488.35 | 62666.53 | 62666.53 | 62666.53 |
| 年化波動率 | 39.94% | 37.23% | 28.88% | 24.17% | 32.69% | 34.86% | 38.33% | 39.94% | 39.94% | 39.94% |
| 最大回撤 | -34.57% | -6.03% | -6.48% | -15.91% | -17.66% | -19.57% | -28.76% | -34.57% | -34.57% | -34.57% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 618.20 | 658.89 | 626.29 | 0.96 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.94% | -0.30% | -0.20% | -192.80 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 42.22% | 40.52% | -28.35 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 296.75 | 616.82 | 982.72 | -56.79 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 18098.89 | 41894.06 | 62666.53 | -56.61 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 37.23% | 34.86% | 39.94% | 16.25 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.03% | -19.57% | -34.57% | -60.68 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 623.09 | 77.75 | 856.05 | 2182.15 | 54940.6 | -0.81 | 30.99 |
| 星期二 | 627.3 | 78.53 | 908.42 | 1955.42 | 57287 | -0.15 | 42.25 |
| 星期三 | 628.51 | 79.91 | 980.3 | 1973.19 | 62591.6 | 0.53 | 50.75 |
| 星期四 | 627.34 | 83.78 | 1206.9 | 2340.65 | 76897.6 | -0.19 | 39.71 |
| 星期五 | 625.37 | 79.58 | 971.26 | 2095.59 | 62212.8 | -0.35 | 39.44 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.81 | nan | -0.8 | -0.69 | -0.38 | -0.57 | -0.67 | -0.61 |
| 星期二 | -0.15 | nan | -0.48 | -0.37 | 0.05 | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
| 星期三 | 0.53 | 0.32 | 0.32 | -0.21 | -0.13 | 0.13 | 0.02 | -0.02 |
| 星期四 | -0.19 | 0 | 0 | -1.16 | -1.24 | -1.26 | -0.77 | -0.44 |
| 星期五 | -0.35 | -3.74 | -3.74 | -0.98 | -1.15 | -0.77 | -0.51 | -0.5 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.53)，最差 星期一(-0.81)
- 3日: 表現最好 星期三(0.32)，最差 星期五(-3.74)
- 5日: 表現最好 星期三(0.32)，最差 星期五(-3.74)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.21)，最差 星期四(-1.16)
- 30日: 表現最好 星期二(0.05)，最差 星期四(-1.24)
- 60日: 表現最好 星期二(0.27)，最差 星期四(-1.26)
- 90日: 表現最好 星期二(0.38)，最差 星期四(-0.77)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期一(-0.61)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 30.99 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 41.67 | 44.44 | 42.11 |
| 星期二 | 42.25 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 61.54 | 57.89 | 43.24 |
| 星期三 | 50.75 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 58.33 | 55.56 | 45.71 |
| 星期四 | 39.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.78 | 39.39 |
| 星期五 | 39.44 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.75)，最差 星期一(30.99)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期四(16.67)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(45.71)，最差 星期五(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 856.05 | nan | 187.18 | 212.19 | 301.41 | 441.57 | 536.97 | 642.42 |
| 星期二 | 908.42 | nan | 199.9 | 298.62 | 342.08 | 496.23 | 647.73 | 633.52 |
| 星期三 | 980.3 | 145.05 | 145.05 | 244.89 | 286.76 | 561.54 | 647.12 | 624.89 |
| 星期四 | 1206.9 | 188.68 | 188.68 | 221.94 | 327.17 | 466.62 | 701.81 | 802.71 |
| 星期五 | 971.26 | 762.94 | 762.94 | 404.18 | 396.3 | 416.25 | 544.73 | 693.59 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1206.90)，最低 星期一(856.05)
- 3日: 成交量最高 星期五(762.94)，最低 星期三(145.05)
- 5日: 成交量最高 星期五(762.94)，最低 星期三(145.05)
- 15日: 成交量最高 星期五(404.18)，最低 星期一(212.19)
- 30日: 成交量最高 星期五(396.31)，最低 星期三(286.76)
- 60日: 成交量最高 星期三(561.54)，最低 星期五(416.25)
- 90日: 成交量最高 星期四(701.81)，最低 星期一(536.97)
- 180日: 成交量最高 星期四(802.71)，最低 星期三(624.89)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 54940.6 | nan | 11675.6 | 13323.4 | 19828.3 | 29294.8 | 36036.5 | 41575.3 |
| 星期二 | 57287 | nan | 12561.8 | 18460.1 | 22172.4 | 33441.1 | 43964.6 | 41670.2 |
| 星期三 | 62591.6 | 9141.14 | 9141.14 | 15263.1 | 18778.7 | 38562.8 | 44195.8 | 41235.4 |
| 星期四 | 76897.6 | 11635.6 | 11635.6 | 13751.3 | 21397.1 | 31457 | 48258.1 | 53622.4 |
| 星期五 | 62212.8 | 45480.3 | 45480.3 | 24426.4 | 25411.8 | 27378.2 | 36606.6 | 45228.8 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(76897.65)，最差 星期一(54940.60)
- 3日: 表現最好 星期五(45480.34)，最差 星期三(9141.14)
- 5日: 表現最好 星期五(45480.34)，最差 星期三(9141.14)
- 15日: 表現最好 星期五(24426.44)，最差 星期一(13323.41)
- 30日: 表現最好 星期五(25411.75)，最差 星期三(18778.71)
- 60日: 表現最好 星期三(38562.83)，最差 星期五(27378.19)
- 90日: 表現最好 星期四(48258.05)，最差 星期一(36036.54)
- 180日: 表現最好 星期四(53622.37)，最差 星期三(41235.41)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.05%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.24%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 396.31張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.38%)表現優於星期五(-1.15%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 615.00 | 20.34 | 632.95 | 650.91 | -17.97 | -12.64 | 0.00 | -5.32 |
| 2025-03-18 | 626.00 | 29.17 | 631.88 | 649.07 | -17.19 | -13.55 | 0.00 | -3.64 |
| 2025-03-19 | 617.00 | 25.98 | 629.59 | 646.69 | -17.10 | -14.26 | 0.00 | -2.84 |
| 2025-03-20 | 626.00 | 35.90 | 629.04 | 645.16 | -16.12 | -14.63 | 0.00 | -1.49 |
| 2025-03-21 | 630.00 | 43.81 | 629.18 | 644.04 | -14.85 | -14.68 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-24 | 623.00 | 35.92 | 628.23 | 642.48 | -14.24 | -14.59 | 1.00 | 0.35 |
| 2025-03-25 | 627.00 | 39.05 | 628.04 | 641.33 | -13.29 | -14.33 | 0.00 | 1.04 |
| 2025-03-26 | 630.00 | 40.19 | 628.34 | 640.49 | -12.15 | -13.89 | 0.00 | 1.75 |
| 2025-03-27 | 619.00 | 42.16 | 626.91 | 638.90 | -11.99 | -13.51 | 0.00 | 1.52 |
| 2025-03-28 | 592.00 | 33.86 | 621.54 | 635.43 | -13.89 | -13.59 | -1.00 | -0.30 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 633.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 614.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 622.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 611.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 611.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 615.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 626.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 617.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 626.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 630.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 623.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 627.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 630.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 619.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 592.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 633.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 614.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 622.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 611.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 611.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 615.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 626.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 617.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 626.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 630.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 623.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 627.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 630.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 619.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 592.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.56 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 76.21 |
| 索提諾比率 | 1.35 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.38 |
| 95%VaR | -3.31 |
| 99%VaR | -5.66 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.52 |
| 年化波動率 | 39.94 |
| 5日波動率 | 2.22 |
| 10日波動率 | 2.36 |
| 20日波動率 | 2.44 |
| 60日波動率 | 2.54 |
| 上行波動率 | 2.05 |
| 下行波動率 | 1.48 |
| 收益率峰度 | 2.80 |
| 收益率偏度 | 0.61 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -9.86 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.38 |
| 平均真實範圍(ATR) | 21.82 |
| ATR百分比 | 3.43 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.79462 | 1.30609 | 2 | 0 | -1.50165 |
| 2 | 10.9915 | 15.3294 | 2 | 100 | 0.706148 |
| 3 | -9.94532 | 0.853925 | 2 | 0 | -11.8418 |
| 4 | 10.0162 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | 5.33333 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 1.65062 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -17.0929 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 2.05371 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -3.51145 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -1.39161 | 2.6579 | 2 | 50 | -0.586283 |
| 11 | 17.7908 | 20.9594 | 2 | 100 | 0.840872 |
| 12 | 8.4103 | 5.22072 | 2 | 100 | 1.57902 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 17.7908 | 20.9594 | 2 | 100 | 0.840872 |
| 2 | 10.9915 | 15.3294 | 2 | 100 | 0.706148 |
| 4 | 10.0162 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -17.0929 | nan | 1 | 0 | nan |
| 3 | -9.94532 | 0.853925 | 2 | 0 | -11.8418 |
| 9 | -3.51145 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 17.7908 | 100 |
| 2 | 1 | 10.9915 | 100 |
| 4 | 3 | 10.0162 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -17.0929 | 100 |
| 3 | 2 | -9.94532 | 100 |
| 9 | 8 | -3.51145 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
| 趨勢持續性 | 50.57 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.46 |
| 趨勢持續性 | 52.59 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.94 |
| 趨勢持續性 | 52.87 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.14 |
| 趨勢持續性 | 56.61 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.99 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.41 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -8.61 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.85 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.71 |
| 成交量動量 | 36.72 |
| 動量持續性 | 50.57 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.46 |
| 成交量動量 | 42.78 |
| 動量持續性 | 52.59 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.94 |
| 成交量動量 | 44.25 |
| 動量持續性 | 52.87 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.14 |
| 成交量動量 | 33.66 |
| 動量持續性 | 56.61 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.16 |
| 成交量動量變化率 | 0.45 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.94 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 8.61 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 762.94 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 45.53 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1556 | 0.0921 | 0.2292 |
| Volume_Shares | 0.1556 | 1.0000 | 0.3503 | 0.3262 |
| RSI_14 | 0.0921 | 0.3503 | 1.0000 | 0.6864 |
| MACD | 0.2292 | 0.3262 | 0.6864 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 40.278% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 59.46% |
| 2 | 32 | -84.38% |
| 3 | 41 | 53.66% |
| 4 | 20 | -10.00% |
| 5 | 22 | -40.91% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 200.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 28 | -32.14% |
| 11 | 43 | -32.56% |
| 12 | 43 | -118.60% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 200.00%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -118.60%)
- 平均準確率：-1.02%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 41 | -2.44% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 28 | -3.57% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.18%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | -37.50% |
| 3 | 41 | 24.39% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 85.71% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 28 | -17.86% |
| 11 | 43 | -9.30% |
| 12 | 43 | -48.84% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 85.71%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -48.84%)
- 平均準確率：-0.81%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 41 | -2.44% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 28 | -3.57% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 41 | 7.32% |
| 4 | 20 | -10.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 19.05% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 28 | -3.57% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -9.30% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 19.05%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -13.64%)
- 平均準確率：-2.10%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 43.24% |
| 2 | 32 | -34.38% |
| 3 | 41 | 26.83% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 95.24% |
| 8 | 22 | -13.64% |
| 9 | 20 | 20.00% |
| 10 | 28 | -3.57% |
| 11 | 43 | -30.23% |
| 12 | 43 | -55.81% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 95.24%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -55.81%)
- 平均準確率：1.98%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 592.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 586.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 656.621
- 660.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -3.066 |
| 上漲比例 | 35.849 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.736 |
| 上漲比例 | 36.486 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.19091 | -0.069976 | 38.1818 |
| 2 | -2.01639 | 0.330574 | 40.9836 |
| 3 | -3.19048 | -0.20507 | 39.6825 |
| 4 | 0.00877193 | 0.414481 | 42.9825 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -3.05263 | 36.8421 |
| 2 | -3.00641 | 41.0256 |
| 3 | 0.0988372 | 43.0233 |
| 4 | -1.21341 | 39.0244 |
| 5 | -0.25 | 46.1538 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.621 |
| 上漲天數比例 | 40.517 |
| 下跌天數比例 | 57.759 |
| 平盤天數比例 | 1.724 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.552 |
| 平均漲幅 | 2.984 |
| 平均成交量變化(張) | 148.519 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.851 |
| 平均漲幅 | 1.282 |
| 平均成交量變化(張) | -31.729 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.828 |
| 平均跌幅 | -2.188 |
| 平均成交量變化(張) | 73.317 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.770 |
| 平均跌幅 | -1.107 |
| 平均成交量變化(張) | -31.809 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.759 |
| 平均漲跌幅 | 4.110 |
| 上漲比例 | 92.593 |
| 平均成交量(張) | 2759.112 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.156 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.374 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -6.03% | 365.56 | 425.97% | 29.36% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.43% | 276.17 | 267.42% | 31.26% | 28.57% |
| 最近半個月 | -6.48% | 276.36 | 188.60% | 28.88% | 26.67% |
| 最近一個月 | -14.70% | 330.75 | 35.52% | 24.17% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -14.45% | 477.78 | 26.94% | 32.69% | 40.00% |
| 最近三個月 | -1.99% | 616.82 | 90.65% | 34.86% | 42.22% |
| 最近半年 | -19.89% | 677.09 | -37.03% | 38.33% | 41.11% |
| 最近一年 | 42.65% | 982.72 | -84.76% | 39.94% | 40.52% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 38.7/40.2/33.9/-6.3 | -52.6%/-106.1%/-113.5% | 0.99/1.75/-0.30/-2.05 |
| 最近一周 | 38.7/35.9/33.9/-2.0 | -37.8%/-80.5%/-113.5% | 0.39/-1.49/-0.30/1.19 |
| 最近半個月 | 28.1/14.4/33.9/19.4 | -56.7%/-26.7%/-113.5% | -2.78/-6.07/-0.30/5.77 |
| 最近一個月 | 37.0/63.1/33.9/-29.3 | -42.0%/-161.9%/-113.5% | -2.11/3.81/-0.30/-4.11 |
| 最近兩個月 | 42.7/54.1/33.9/-20.2 | -26.5%/-127.9%/-113.5% | -2.40/-1.02/-0.30/0.72 |
| 最近三個月 | 47.2/24.0/33.9/9.9 | -10.3%/-11.8%/-113.5% | -0.76/-3.68/-0.30/3.38 |
| 最近半年 | 46.0/51.9/33.9/-18.1 | -12.0%/-91.6%/-113.5% | -0.74/-7.26/-0.30/6.96 |
| 最近一年 | 52.2/nan/33.9/nan | 9.0%/nan%/-113.5% | -0.16/0.00/-0.30/-0.30 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 330.75張 |
| 成交量趨勢 | 35.52% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 586.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 574.28 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 656.62 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：89.75% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：56.24% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-22.44% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.55%
- 中期(20日)波動率：41.14%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：626.29
- 價格波動範圍：400.00 ~ 844.00
- 價格變異係數：12.69%
風險指標
- 最大回撤：-34.57%
- 回撤恢復天數：183天
- 風險調整後收益：0.79
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.45%
- 近期波動率：32.69%
- 近期最大回撤：-17.66%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6939.51%
- 波動率相對表現：-8.55%
- 回撤相對表現：+16.90%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：45.53%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 47.37%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 592.00 (第 30 天) 至最高 704.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 634.00
- 平均每日漲跌幅: -0.54%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.28%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.22%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.44%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.04%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 592.00 (第 60 天) 至最高 719.00 (第 2 天)
- 中位數價格: 668.50
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.34%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.19%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.30%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.04%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 569.00 (第 5 天) 至最高 736.00 (第 26 天)
- 中位數價格: 665.00
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.30%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.16%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 11.69%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.04%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 530.00 (第 25 天) 至最高 744.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 634.00
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.19%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.56%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 11.24%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.99%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 16/35)
平均累計上漲幅度: 7.23%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.0% (樣本數: 13/25)
平均累計下跌幅度: 5.95%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.0% (樣本數: 12/25)
平均累計上漲幅度: 8.56%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 7/12)
平均累計下跌幅度: 8.04%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計上漲幅度: 10.59%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 3/4)
平均累計下跌幅度: 11.02%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:39:38
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