豐藝(6189)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 99.80 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 35.97 |
| 收盤價標準差 | 15.58 |
| 最高價 | 113.50 |
| 最低價 | 16.00 |
| 平均成交量(張) | 641.93 |
| 成交量標準差(張) | 1982.91 |
| 平均成交金額(萬) | 3841.14 |
| 平均成交筆數 | 462.89 |
| 平均漲跌幅 | -0.02% |
| 上漲天數比例 | 41.58% |
| 最大單日漲幅 | 8.56% |
| 最大單日跌幅 | -12.90% |
| 年化波動率 | 20.34% |
| 最大回撤 | -40.11% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 35.97 | 72.68 | 74.48 | 76.77 | 77.48 | 79.81 | 83.73 | 77.28 | 59.10 | 52.45 |
| 平均漲跌幅 | -0.02% | -0.92% | -0.50% | -0.30% | -0.36% | -0.31% | -0.29% | -0.22% | -0.11% | -0.06% |
| 上漲天數比例 | 41.58% | 20.00% | 40.00% | 46.67% | 38.33% | 40.00% | 40.00% | 41.92% | 44.66% | 45.84% |
| 平均成交量(張) | 641.93 | 560.01 | 596.20 | 558.22 | 528.98 | 584.41 | 1878.09 | 3363.31 | 1874.01 | 1407.20 |
| 平均成交金額(萬) | 3841.14 | 4069.86 | 4453.50 | 4290.61 | 4099.63 | 4696.30 | 17399.34 | 28982.63 | 15298.11 | 10826.91 |
| 年化波動率 | 20.34% | 20.57% | 20.03% | 19.76% | 18.84% | 19.53% | 33.36% | 41.35% | 30.78% | 26.39% |
| 最大回撤 | -40.11% | -3.40% | -6.82% | -11.91% | -12.67% | -20.22% | -36.04% | -36.04% | -36.04% | -36.04% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 72.68 | 79.81 | 52.45 | 107.39 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.92% | -0.31% | -0.06% | -0.52 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 40.00% | 45.84% | -17.49 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 560.01 | 584.41 | 1407.20 | 25.91 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 4069.86 | 4696.30 | 10826.91 | 67.78 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 20.57% | 19.53% | 26.39% | -8.53 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.40% | -20.22% | -36.04% | -69.28 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.14 | 15.81 | 686.56 | 484.93 | 4115.89 | -0.09 | 37.98 |
| 星期二 | 36.07 | 15.7 | 639.2 | 452.92 | 3863.25 | -0.04 | 41.06 |
| 星期三 | 35.9 | 15.38 | 660.28 | 476.26 | 4092.74 | 0.02 | 43.69 |
| 星期四 | 35.88 | 15.37 | 595.38 | 444.79 | 3402.88 | 0.01 | 42.91 |
| 星期五 | 36.04 | 15.81 | 637.73 | 463.11 | 3799.96 | -0.01 | 42.21 |
| 星期六 | 28.41 | 4.48 | 205.82 | 110.27 | 553.64 | 0.04 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.09 | nan | -1.47 | -1.14 | -0.72 | -0.32 | -0.42 | -0.83 | -0.39 |
| 星期二 | -0.04 | nan | -1.22 | -0.1 | 0.25 | -0.19 | -0.05 | -0.22 | -0.12 |
| 星期三 | 0.02 | 0.82 | 0.82 | -0.03 | 0.11 | -0.06 | -0.4 | 0.21 | -0.18 |
| 星期四 | 0.01 | -0.41 | -0.41 | -0.44 | -0.21 | -0.1 | 0.07 | -0.04 | -0.02 |
| 星期五 | -0.01 | -2.34 | -2.34 | -0.78 | -0.95 | -1.24 | -0.8 | -0.5 | -0.38 |
| 星期六 | 0.04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.04)，最差 星期一(-0.09)
- 3日: 表現最好 星期三(0.82)，最差 星期五(-2.34)
- 5日: 表現最好 星期三(0.82)，最差 星期五(-2.34)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.03)，最差 星期一(-1.14)
- 30日: 表現最好 星期二(0.25)，最差 星期五(-0.95)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.06)，最差 星期五(-1.24)
- 90日: 表現最好 星期四(0.07)，最差 星期五(-0.80)
- 180日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期一(-0.83)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.02)，最差 星期一(-0.39)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.98 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 22.22 | 26.32 | 32.43 |
| 星期二 | 41.06 | nan | 0 | 66.67 | 83.33 | 46.15 | 52.63 | 40.54 | 45.95 |
| 星期三 | 43.69 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 41.67 | 38.89 | 42.86 | 43.66 |
| 星期四 | 42.91 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 58.33 | 61.11 | 54.55 | 50 |
| 星期五 | 42.21 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 9.09 | 23.53 | 37.84 | 37.84 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(43.69)，最差 星期一(37.98)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(58.33)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期四(61.11)，最差 星期一(22.22)
- 180日: 表現最好 星期四(54.55)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期一(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 686.56 | nan | 669.74 | 709.69 | 548.12 | 613.1 | 588.51 | 1866.4 | 3450.63 |
| 星期二 | 639.2 | nan | 599.17 | 659.5 | 542.02 | 454.18 | 533.47 | 1757.04 | 3326.88 |
| 星期三 | 660.28 | 209.02 | 209.02 | 515.28 | 549 | 439.57 | 556.07 | 2116.88 | 3781.81 |
| 星期四 | 595.38 | 453.01 | 453.01 | 556.58 | 646.85 | 576.31 | 638.64 | 1852.29 | 2919.28 |
| 星期五 | 637.73 | 869.1 | 869.1 | 539.95 | 505.09 | 571.5 | 609.59 | 1808.25 | 3342.91 |
| 星期六 | 205.82 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(686.56)，最低 星期六(205.82)
- 3日: 成交量最高 星期五(869.10)，最低 星期三(209.02)
- 5日: 成交量最高 星期五(869.10)，最低 星期三(209.02)
- 15日: 成交量最高 星期一(709.69)，最低 星期三(515.28)
- 30日: 成交量最高 星期四(646.85)，最低 星期五(505.09)
- 60日: 成交量最高 星期一(613.10)，最低 星期三(439.57)
- 90日: 成交量最高 星期四(638.64)，最低 星期二(533.47)
- 180日: 成交量最高 星期三(2116.88)，最低 星期二(1757.04)
- 365日: 成交量最高 星期三(3781.81)，最低 星期四(2919.28)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4115.89 | nan | 4954.74 | 5350.78 | 4198.44 | 4722.42 | 4663.29 | 16879.8 | 29903.7 |
| 星期二 | 3863.25 | nan | 4378.67 | 4916.7 | 4131.34 | 3509.74 | 4290 | 15968.9 | 29090 |
| 星期三 | 4092.74 | 1530.03 | 1530.03 | 3882.74 | 4264.95 | 3426.33 | 4506.59 | 20011 | 33086.2 |
| 星期四 | 3402.88 | 3293.98 | 3293.98 | 4174.53 | 5033.67 | 4509.13 | 5157.42 | 17633.1 | 24828.4 |
| 星期五 | 3799.96 | 6191.86 | 6191.86 | 3942.79 | 3824.66 | 4405.14 | 4897.98 | 16684.4 | 28059 |
| 星期六 | 553.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(4115.89)，最差 星期六(553.64)
- 3日: 表現最好 星期五(6191.86)，最差 星期三(1530.03)
- 5日: 表現最好 星期五(6191.86)，最差 星期三(1530.03)
- 15日: 表現最好 星期一(5350.78)，最差 星期三(3882.74)
- 30日: 表現最好 星期四(5033.67)，最差 星期五(3824.66)
- 60日: 表現最好 星期一(4722.42)，最差 星期三(3426.33)
- 90日: 表現最好 星期四(5157.42)，最差 星期二(4290.00)
- 180日: 表現最好 星期三(20010.96)，最差 星期二(15968.86)
- 365日: 表現最好 星期三(33086.17)，最差 星期四(24828.37)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.25%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.95%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 646.85張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 75.50 | 31.78 | 76.77 | 77.59 | -0.82 | -0.43 | 0.00 | -0.39 |
| 2025-03-18 | 76.20 | 36.94 | 76.68 | 77.49 | -0.81 | -0.51 | 0.00 | -0.30 |
| 2025-03-19 | 74.60 | 32.28 | 76.36 | 77.28 | -0.91 | -0.59 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 34.85 | 76.21 | 77.14 | -0.92 | -0.66 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-03-21 | 74.60 | 33.82 | 75.97 | 76.95 | -0.98 | -0.72 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-03-24 | 73.50 | 29.37 | 75.59 | 76.69 | -1.11 | -0.80 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-03-25 | 72.80 | 22.30 | 75.16 | 76.40 | -1.25 | -0.89 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-03-26 | 73.40 | 28.24 | 74.89 | 76.18 | -1.30 | -0.97 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-27 | 72.70 | 29.13 | 74.55 | 75.92 | -1.37 | -1.05 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-28 | 71.00 | 29.60 | 74.00 | 75.56 | -1.56 | -1.15 | 0.00 | -0.40 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 76.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 74.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 75.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 75.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 75.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 75.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 76.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 74.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 74.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 73.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 72.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 73.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 72.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 71.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 76.10 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 74.90 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 75.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 75.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 75.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 75.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 76.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 74.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 74.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 73.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 72.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 73.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 72.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 71.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.89 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1992.30 |
| 索提諾比率 | 0.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
| 95%VaR | -1.55 |
| 99%VaR | -3.91 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.28 |
| 年化波動率 | 20.34 |
| 5日波動率 | 0.89 |
| 10日波動率 | 0.97 |
| 20日波動率 | 1.02 |
| 60日波動率 | 1.08 |
| 上行波動率 | 1.08 |
| 下行波動率 | 1.13 |
| 收益率峰度 | 18.00 |
| 收益率偏度 | 0.11 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.96 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
| ATR百分比 | 1.36 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.911017 | 4.01446 | 16 | 56.25 | 0.185417 |
| 2 | 5.2885 | 8.61509 | 16 | 75 | 0.594519 |
| 3 | 3.02393 | 6.85767 | 16 | 75 | 0.416652 |
| 4 | 0.38443 | 4.81266 | 15 | 26.6667 | 0.0452479 |
| 5 | 0.94719 | 4.36975 | 15 | 60 | 0.17862 |
| 6 | 1.02241 | 2.53428 | 15 | 60 | 0.337668 |
| 7 | -6.65435 | 5.76637 | 15 | 13.3333 | -1.1829 |
| 8 | 0.101836 | 5.0178 | 15 | 53.3333 | -0.0129202 |
| 9 | -1.3992 | 5.07027 | 15 | 46.6667 | -0.308834 |
| 10 | 2.11922 | 5.14552 | 15 | 46.6667 | 0.379466 |
| 11 | 1.33363 | 3.94271 | 15 | 66.6667 | 0.29598 |
| 12 | 0.592905 | 2.80058 | 15 | 53.3333 | 0.152196 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.2885 | 8.61509 | 16 | 75 | 0.594519 |
| 3 | 3.02393 | 6.85767 | 16 | 75 | 0.416652 |
| 10 | 2.11922 | 5.14552 | 15 | 46.6667 | 0.379466 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -6.65435 | 5.76637 | 15 | 13.3333 | -1.1829 |
| 9 | -1.3992 | 5.07027 | 15 | 46.6667 | -0.308834 |
| 8 | 0.101836 | 5.0178 | 15 | 53.3333 | -0.0129202 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.2885 | 75 |
| 3 | 2 | 3.02393 | 75 |
| 10 | 9 | 2.11922 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -6.65435 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -1.3992 | 53.3333 |
| 8 | 7 | 0.101836 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 51.78 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.39 |
| 趨勢持續性 | 54.75 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.78 |
| 趨勢持續性 | 55.96 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.49 |
| 趨勢持續性 | 55.93 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.91 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.94 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.45 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.75 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 39.18 |
| 動量持續性 | 51.78 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.39 |
| 成交量動量 | 46.18 |
| 動量持續性 | 54.75 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.78 |
| 成交量動量 | 52.86 |
| 動量持續性 | 55.96 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.49 |
| 成交量動量 | 76.75 |
| 動量持續性 | 55.93 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.37 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.45 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 869.10 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 45.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4920 | 0.0326 | 0.2578 |
| Volume_Shares | 0.4920 | 1.0000 | 0.0873 | 0.5251 |
| RSI_14 | 0.0326 | 0.0873 | 1.0000 | 0.4769 |
| MACD | 0.2578 | 0.5251 | 0.4769 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.448% |
| 下跌 | 40.956% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -22.48% |
| 2 | 245 | -88.16% |
| 3 | 353 | -57.79% |
| 4 | 291 | -40.55% |
| 5 | 318 | -21.70% |
| 6 | 307 | -46.25% |
| 7 | 326 | 45.09% |
| 8 | 330 | 4.55% |
| 9 | 305 | -5.90% |
| 10 | 308 | 3.57% |
| 11 | 323 | -26.93% |
| 12 | 331 | -39.27% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 45.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -88.16%)
- 平均準確率：-24.65%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 353 | 0.57% |
| 4 | 291 | -2.41% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 1.62% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.41%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -9.73% |
| 2 | 245 | -37.96% |
| 3 | 353 | -28.33% |
| 4 | 291 | -21.99% |
| 5 | 318 | -6.29% |
| 6 | 307 | -22.15% |
| 7 | 326 | 21.17% |
| 8 | 330 | 6.67% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 1.62% |
| 11 | 323 | -10.22% |
| 12 | 331 | -15.11% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 21.17%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -37.96%)
- 平均準確率：-10.36%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | 0.28% |
| 4 | 291 | -2.75% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 1.95% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.75%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.36% |
| 2 | 245 | -16.33% |
| 3 | 353 | -5.67% |
| 4 | 291 | -2.75% |
| 5 | 318 | -2.52% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 6.75% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 308 | -1.95% |
| 11 | 323 | -1.86% |
| 12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 6.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.33%)
- 平均準確率：-3.51%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -9.06% |
| 2 | 245 | -35.10% |
| 3 | 353 | -24.65% |
| 4 | 291 | -10.65% |
| 5 | 318 | -15.09% |
| 6 | 307 | -20.52% |
| 7 | 326 | 19.94% |
| 8 | 330 | -5.45% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -13.31% |
| 12 | 331 | -16.62% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 19.94%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -35.10%)
- 平均準確率：-10.74%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 71.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 70.671
- 70.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 80.649
- 81.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.005 |
| 上漲比例 | 44.522 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.033 |
| 上漲比例 | 39.923 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000446429 | 0.159433 | 45.7589 |
| 2 | -0.0335153 | 0.0453937 | 41.9214 |
| 3 | -0.0394901 | -0.12249 | 39.334 |
| 4 | -0.0138254 | 0.071185 | 39.605 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00548854 | 43.4258 |
| 2 | -0.0520278 | 40.2086 |
| 3 | -0.0100907 | 42.6304 |
| 4 | -0.0242775 | 39.1908 |
| 5 | -0.0381757 | 44.2568 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲天數比例 | 41.580 |
| 下跌天數比例 | 44.230 |
| 平盤天數比例 | 14.190 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.731 |
| 平均漲幅 | 1.034 |
| 平均成交量變化(張) | 86.359 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.918 |
| 平均漲幅 | 0.612 |
| 平均成交量變化(張) | -31.568 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.515 |
| 平均跌幅 | -0.778 |
| 平均成交量變化(張) | 65.544 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.835 |
| 平均跌幅 | -0.488 |
| 平均成交量變化(張) | -31.387 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.175 |
| 平均漲跌幅 | 0.433 |
| 上漲比例 | 58.955 |
| 平均成交量(張) | 2821.328 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.492 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.182 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -3.27% | 510.38 | 315.80% | 15.54% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.84% | 509.81 | 119.67% | 16.42% | 28.57% |
| 最近半個月 | -6.70% | 596.20 | -21.11% | 20.03% | 40.00% |
| 最近一個月 | -8.27% | 558.22 | 179.63% | 19.76% | 46.67% |
| 最近兩個月 | -11.69% | 528.98 | 37.29% | 18.84% | 38.33% |
| 最近三個月 | -17.15% | 584.41 | -0.17% | 19.53% | 40.00% |
| 最近半年 | -25.26% | 1878.09 | -90.08% | 33.36% | 40.00% |
| 最近一年 | 49.32% | 3363.31 | -4.36% | 41.35% | 41.92% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.0/28.2/29.6/1.4 | -76.4%/-28.9%/-93.4% | -0.35/-0.33/-0.40/-0.08 |
| 最近一周 | 29.6/34.8/29.6/-5.2 | -73.4%/-40.5%/-93.4% | -0.32/-0.27/-0.40/-0.14 |
| 最近半個月 | 31.9/40.6/29.6/-11.0 | -76.2%/-12.5%/-93.4% | -0.34/-0.15/-0.40/-0.25 |
| 最近一個月 | 45.6/49.0/29.6/-19.4 | -15.8%/-101.5%/-93.4% | -0.03/0.13/-0.40/-0.53 |
| 最近兩個月 | 42.0/31.5/29.6/-1.9 | -30.6%/-38.7%/-93.4% | -0.01/-0.37/-0.40/-0.04 |
| 最近三個月 | 43.6/52.7/29.6/-23.1 | -23.3%/-137.9%/-93.4% | -0.05/0.18/-0.40/-0.58 |
| 最近半年 | 45.9/69.7/29.6/-40.1 | -12.9%/-209.8%/-93.4% | -0.04/0.13/-0.40/-0.53 |
| 最近一年 | 52.5/73.7/29.6/-44.1 | 10.7%/-160.4%/-93.4% | -0.02/0.34/-0.40/-0.74 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 558.22張 |
| 成交量趨勢 | 179.63% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 70.67 |
| 第2個買點 | 70.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 69.09 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 80.65 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.48% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：21.19%
- 中期(20日)波動率：20.88%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：35.97
- 價格波動範圍：16.00 ~ 113.50
- 價格變異係數：43.32%
風險指標
- 最大回撤：-40.11%
- 回撤恢復天數：-253天
- 風險調整後收益：0.35
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-11.69%
- 近期波動率：18.84%
- 近期最大回撤：-12.67%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2176.92%
- 波動率相對表現：-1.52%
- 回撤相對表現：+27.44%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：45.66%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 71.00 (第 30 天) 至最高 80.60 (第 5 天)
- 中位數價格: 76.80
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.41%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.46%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.09%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.14%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 71.00 (第 60 天) 至最高 81.30 (第 3 天)
- 中位數價格: 77.80
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.64%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.50%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.65%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 71.00 (第 90 天) 至最高 89.00 (第 10 天)
- 中位數價格: 79.20
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.68%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.43%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.50%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 71.00 (第 180 天) 至最高 111.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 83.55
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.59%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.13%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.50%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 46.95 (第 7 天) 至最高 111.00 (第 190 天)
- 中位數價格: 80.60
- 平均每日漲跌幅: 0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.96%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.32%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 30.17%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.45%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 36.72% (樣本數: 47/128)
平均累計上漲幅度: 6.18%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.04% (樣本數: 49/102)
平均累計下跌幅度: 6.05%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 36.36% (樣本數: 20/55)
平均累計上漲幅度: 9.44%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 23/46)
平均累計下跌幅度: 8.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 42.31% (樣本數: 11/26)
平均累計上漲幅度: 13.13%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 12/28)
平均累計下跌幅度: 10.32%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:33:28
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