金橋(6133)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -259.71 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 11.37 |
| 收盤價標準差 | 4.32 |
| 最高價 | 32.35 |
| 最低價 | 5.63 |
| 平均成交量(張) | 1155.12 |
| 成交量標準差(張) | 4910.06 |
| 平均成交金額(萬) | 2270.40 |
| 平均成交筆數 | 473.90 |
| 平均漲跌幅 | -0.00% |
| 上漲天數比例 | 42.44% |
| 最大單日漲幅 | 18.06% |
| 最大單日跌幅 | -11.07% |
| 年化波動率 | 34.36% |
| 最大回撤 | -67.70% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 11.37 | 17.69 | 17.93 | 18.70 | 18.75 | 19.74 | 20.63 | 17.65 | 18.33 | 15.28 |
| 平均漲跌幅 | -0.00% | -0.95% | -0.44% | -0.48% | -0.62% | -0.70% | -0.38% | -0.17% | -0.17% | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 42.44% | 20.00% | 33.33% | 30.00% | 28.33% | 30.00% | 33.33% | 37.81% | 38.08% | 40.09% |
| 平均成交量(張) | 1155.12 | 332.19 | 360.01 | 446.52 | 539.53 | 955.07 | 3059.76 | 1802.86 | 4773.75 | 3364.89 |
| 平均成交金額(萬) | 2270.40 | 582.67 | 642.58 | 843.23 | 1020.96 | 2007.29 | 6991.94 | 3895.47 | 10314.91 | 7060.94 |
| 年化波動率 | 34.36% | 34.78% | 28.09% | 23.89% | 33.09% | 32.12% | 58.19% | 49.48% | 51.17% | 46.19% |
| 最大回撤 | -67.70% | -4.74% | -8.56% | -14.71% | -14.71% | -26.61% | -35.71% | -35.71% | -57.39% | -57.39% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 17.69 | 19.74 | 15.28 | 60.74 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.95% | -0.70% | -0.14% | -0.63 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 30.00% | 40.09% | -33.90 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 332.19 | 955.07 | 3364.89 | -28.06 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 582.67 | 2007.29 | 7060.94 | -24.93 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 34.78% | 32.12% | 46.19% | 0.43 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.74% | -26.61% | -57.39% | -77.44 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11.37 | 4.34 | 1040.68 | 429.45 | 2053.43 | -0.1 | 40.16 |
| 星期二 | 11.37 | 4.31 | 1115.26 | 455.02 | 2206.35 | -0.05 | 39.87 |
| 星期三 | 11.34 | 4.29 | 1281.86 | 518.07 | 2439.25 | 0.12 | 45.55 |
| 星期四 | 11.38 | 4.32 | 1132.18 | 451.58 | 2117.19 | 0.13 | 45.86 |
| 星期五 | 11.42 | 4.35 | 1224.03 | 523.85 | 2579.31 | -0.12 | 40.85 |
| 星期六 | 9.58 | 1.32 | 164.31 | 51.6 | 172.48 | 0.09 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.1 | nan | -1.1 | -0.28 | -0.42 | -0.52 | -0.84 | -0.25 | 0.09 |
| 星期二 | -0.05 | nan | -1.67 | -0.74 | -0.86 | -1.01 | -0.79 | -0.89 | -0.77 |
| 星期三 | 0.12 | 1.13 | 1.13 | 0.38 | 0.36 | 0.63 | 0.19 | 0.23 | 0.26 |
| 星期四 | 0.13 | 0 | 0 | -0.99 | -0.93 | -0.97 | -1.19 | -0.05 | -0.16 |
| 星期五 | -0.12 | -3.12 | -3.12 | -0.55 | -0.57 | -1.25 | -0.85 | -0.88 | -0.24 |
| 星期六 | 0.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.13)，最差 星期五(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期三(1.13)，最差 星期五(-3.12)
- 5日: 表現最好 星期三(1.13)，最差 星期五(-3.12)
- 15日: 表現最好 星期三(0.38)，最差 星期四(-0.99)
- 30日: 表現最好 星期三(0.36)，最差 星期四(-0.93)
- 60日: 表現最好 星期三(0.63)，最差 星期五(-1.25)
- 90日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期四(-1.19)
- 180日: 表現最好 星期三(0.23)，最差 星期二(-0.89)
- 365日: 表現最好 星期三(0.26)，最差 星期二(-0.77)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.16 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 33.33 | 31.58 | 44.59 |
| 星期二 | 39.87 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 15.38 | 15.79 | 18.92 | 20.27 |
| 星期三 | 45.55 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 41.67 | 44.44 | 48.57 | 46.48 |
| 星期四 | 45.86 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 47.22 |
| 星期五 | 40.85 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 9.09 | 23.53 | 24.32 | 31.08 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(45.86)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(41.67)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期二(15.79)
- 180日: 表現最好 星期三(48.57)，最差 星期二(18.92)
- 365日: 表現最好 星期四(47.22)，最差 星期二(20.27)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1040.68 | nan | 176.4 | 254.05 | 370.2 | 467.15 | 1055.76 | 3133.52 | 1892.84 |
| 星期二 | 1115.26 | nan | 240.78 | 425.31 | 458.19 | 501.76 | 919.11 | 3266.84 | 1910.4 |
| 星期三 | 1281.86 | 341.28 | 341.28 | 311.18 | 493.82 | 610.37 | 914.21 | 2761.78 | 1689.37 |
| 星期四 | 1132.18 | 207.42 | 207.42 | 381.57 | 482.47 | 610.96 | 917.19 | 2742.87 | 1532.18 |
| 星期五 | 1224.03 | 695.05 | 695.05 | 427.96 | 427.93 | 507.92 | 972 | 3341.42 | 1977.58 |
| 星期六 | 164.31 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(1281.86)，最低 星期六(164.31)
- 3日: 成交量最高 星期五(695.05)，最低 星期四(207.43)
- 5日: 成交量最高 星期五(695.05)，最低 星期一(176.40)
- 15日: 成交量最高 星期五(427.96)，最低 星期一(254.05)
- 30日: 成交量最高 星期三(493.82)，最低 星期一(370.20)
- 60日: 成交量最高 星期四(610.96)，最低 星期一(467.15)
- 90日: 成交量最高 星期一(1055.76)，最低 星期三(914.21)
- 180日: 成交量最高 星期五(3341.42)，最低 星期四(2742.87)
- 365日: 成交量最高 星期五(1977.58)，最低 星期四(1532.18)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2053.43 | nan | 317.07 | 462.32 | 713.03 | 875.74 | 2251.63 | 7192.06 | 4127.26 |
| 星期二 | 2206.35 | nan | 426.93 | 762.15 | 859.65 | 947.81 | 1940.95 | 7769.83 | 4308.09 |
| 星期三 | 2439.25 | 610.21 | 610.21 | 559 | 939.82 | 1166.37 | 1903.23 | 6181.36 | 3550.88 |
| 星期四 | 2117.19 | 366.96 | 366.96 | 682.5 | 911.95 | 1166.14 | 1897.85 | 6088.39 | 3203.46 |
| 星期五 | 2579.31 | 1192.18 | 1192.18 | 746.94 | 791.7 | 948.82 | 2048.81 | 7581.15 | 4254.98 |
| 星期六 | 172.48 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(2579.31)，最差 星期六(172.48)
- 3日: 表現最好 星期五(1192.18)，最差 星期四(366.96)
- 5日: 表現最好 星期五(1192.18)，最差 星期一(317.07)
- 15日: 表現最好 星期二(762.15)，最差 星期一(462.32)
- 30日: 表現最好 星期三(939.82)，最差 星期一(713.03)
- 60日: 表現最好 星期三(1166.37)，最差 星期一(875.74)
- 90日: 表現最好 星期一(2251.63)，最差 星期四(1897.85)
- 180日: 表現最好 星期二(7769.83)，最差 星期四(6088.39)
- 365日: 表現最好 星期二(4308.09)，最差 星期四(3203.46)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.36%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.93%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 493.82張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 17.90 | 19.12 | 18.42 | 18.81 | -0.38 | -0.22 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-18 | 17.90 | 20.97 | 18.34 | 18.74 | -0.40 | -0.26 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-19 | 17.95 | 22.95 | 18.28 | 18.68 | -0.40 | -0.28 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-20 | 18.25 | 31.25 | 18.28 | 18.65 | -0.37 | -0.30 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-21 | 18.05 | 33.90 | 18.24 | 18.61 | -0.36 | -0.31 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-24 | 17.90 | 30.00 | 18.19 | 18.55 | -0.36 | -0.32 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-25 | 17.70 | 29.51 | 18.11 | 18.49 | -0.37 | -0.33 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-26 | 17.95 | 38.33 | 18.09 | 18.45 | -0.36 | -0.34 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-27 | 17.80 | 37.70 | 18.05 | 18.40 | -0.36 | -0.34 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-28 | 17.10 | 27.78 | 17.90 | 18.31 | -0.41 | -0.36 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 18.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 18.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 18.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 17.55 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 17.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 17.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 17.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 17.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 18.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 18.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 17.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 17.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 17.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 17.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 17.10 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 18.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 18.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 18.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 17.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 17.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 17.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 17.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 17.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 18.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 18.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 17.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 17.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 17.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 17.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 17.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.54 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2225.29 |
| 索提諾比率 | 0.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
| 95%VaR | -2.98 |
| 99%VaR | -6.02 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.16 |
| 年化波動率 | 34.36 |
| 5日波動率 | 1.68 |
| 10日波動率 | 1.78 |
| 20日波動率 | 1.86 |
| 60日波動率 | 1.95 |
| 上行波動率 | 2.00 |
| 下行波動率 | 1.42 |
| 收益率峰度 | 6.07 |
| 收益率偏度 | 0.95 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.41 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.36 |
| ATR百分比 | 2.82 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.02333 | 8.47587 | 16 | 50 | -0.25838 |
| 2 | 3.07997 | 6.54236 | 16 | 56.25 | 0.445298 |
| 3 | -1.20553 | 6.20327 | 16 | 37.5 | -0.221206 |
| 4 | 0.649236 | 8.32728 | 15 | 46.6667 | 0.0579505 |
| 5 | 1.2817 | 11.6979 | 15 | 40 | 0.095319 |
| 6 | -1.51657 | 8.03621 | 15 | 46.6667 | -0.209457 |
| 7 | 6.73837 | 26.3432 | 15 | 53.3333 | 0.249465 |
| 8 | 0.627503 | 10.6612 | 15 | 40 | 0.0432258 |
| 9 | -2.11564 | 7.65605 | 15 | 40 | -0.298105 |
| 10 | -2.06203 | 4.84243 | 15 | 40 | -0.460244 |
| 11 | 3.2237 | 9.54173 | 14 | 46.6667 | 0.320386 |
| 12 | 1.86239 | 11.7534 | 15 | 66.6667 | 0.144274 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6.73837 | 26.3432 | 15 | 53.3333 | 0.249465 |
| 11 | 3.2237 | 9.54173 | 14 | 46.6667 | 0.320386 |
| 2 | 3.07997 | 6.54236 | 16 | 56.25 | 0.445298 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -2.11564 | 7.65605 | 15 | 40 | -0.298105 |
| 10 | -2.06203 | 4.84243 | 15 | 40 | -0.460244 |
| 1 | -2.02333 | 8.47587 | 16 | 50 | -0.25838 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6.73837 | 53.3333 |
| 11 | 10 | 3.2237 | 46.6667 |
| 2 | 1 | 3.07997 | 56.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -2.11564 | 60 |
| 10 | 9 | -2.06203 | 60 |
| 1 | 12 | -2.02333 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 45.30 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 45.44 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.68 |
| 趨勢持續性 | 45.27 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.19 |
| 趨勢持續性 | 43.37 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.78 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.80 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.46 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -15.31 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.34 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.01 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.69 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.06 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.20 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.11 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.20 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.46 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 695.05 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 32.58 |
| 長期上漲機率 | 42.31 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4449 | 0.0416 | 0.2641 |
| Volume_Shares | 0.4449 | 1.0000 | 0.1645 | 0.4423 |
| RSI_14 | 0.0416 | 0.1645 | 1.0000 | 0.4961 |
| MACD | 0.2641 | 0.4423 | 0.4961 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.627% |
| 下跌 | 42.556% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.69% |
| 2 | 245 | -12.65% |
| 3 | 353 | 26.06% |
| 4 | 291 | -8.25% |
| 5 | 318 | 22.96% |
| 6 | 307 | 25.41% |
| 7 | 326 | -13.80% |
| 8 | 330 | 25.76% |
| 9 | 305 | 13.11% |
| 10 | 308 | 42.53% |
| 11 | 323 | -5.26% |
| 12 | 331 | 3.02% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 42.53%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -13.80%)
- 平均準確率：10.21%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 353 | 0.00% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 0.93%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.03%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 353 | 10.48% |
| 4 | 291 | -7.56% |
| 5 | 318 | 10.69% |
| 6 | 307 | 12.05% |
| 7 | 326 | -9.51% |
| 8 | 330 | 5.15% |
| 9 | 305 | 4.26% |
| 10 | 308 | 16.88% |
| 11 | 323 | -3.10% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 16.88%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -9.51%)
- 平均準確率：2.67%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | 0.28% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 0.97%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.97%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.03% |
| 2 | 245 | -5.31% |
| 3 | 353 | 3.97% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -10.74% |
| 8 | 330 | 5.45% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 4.22% |
| 11 | 323 | -2.17% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.45%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -10.74%)
- 平均準確率：-1.17%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.74% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 353 | 11.33% |
| 4 | 291 | 3.09% |
| 5 | 318 | 12.58% |
| 6 | 307 | 13.68% |
| 7 | 326 | 5.21% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 305 | 12.79% |
| 10 | 308 | 20.45% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | 5.14% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 20.45%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.08%)
- 平均準確率：8.75%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.198
- 19.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.000 |
| 上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 40.816 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00932886 | -0.00821946 | 41.6295 |
| 2 | -0.0110648 | 0.00628742 | 42.7948 |
| 3 | -0.00591667 | 0.0655437 | 42.2477 |
| 4 | -0.0190919 | 0.0445794 | 43.0353 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00211165 | 42.3402 |
| 2 | -0.0300463 | 40.4403 |
| 3 | 0.00195455 | 44.1043 |
| 4 | -0.010907 | 43.3526 |
| 5 | -0.0238514 | 40.8784 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲天數比例 | 42.436 |
| 下跌天數比例 | 47.122 |
| 平盤天數比例 | 10.120 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.865 |
| 平均漲幅 | 1.979 |
| 平均成交量變化(張) | 282.262 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.438 |
| 平均漲幅 | 1.197 |
| 平均成交量變化(張) | -43.553 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.712 |
| 平均跌幅 | -1.293 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.985 |
| 平均跌幅 | -1.048 |
| 平均成交量變化(張) | -43.740 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.539 |
| 平均漲跌幅 | 1.404 |
| 上漲比例 | 58.701 |
| 平均成交量(張) | 4343.189 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.445 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.138 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -4.74% | 414.59 | 103.66% | 34.76% | 33.33% |
| 最近一周 | -6.30% | 308.70 | 105.18% | 27.01% | 28.57% |
| 最近半個月 | -8.56% | 360.01 | 175.23% | 28.09% | 33.33% |
| 最近一個月 | -12.98% | 446.52 | 74.42% | 23.89% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -14.07% | 539.53 | 12.02% | 33.09% | 28.33% |
| 最近三個月 | -24.50% | 955.07 | -72.75% | 32.12% | 30.00% |
| 最近半年 | 12.13% | 3059.76 | 161.20% | 58.19% | 33.33% |
| 最近一年 | 18.75% | 1802.86 | 586.90% | 49.48% | 37.81% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 34.6/38.3/27.8/-10.6 | -61.1%/-67.2%/-102.6% | -0.03/-0.02/-0.05/-0.03 |
| 最近一周 | 32.6/31.2/27.8/-3.5 | -51.7%/-69.9%/-102.6% | -0.04/-0.07/-0.05/0.02 |
| 最近半個月 | 25.9/29.1/27.8/-1.3 | -68.2%/-26.3%/-102.6% | -0.10/-0.12/-0.05/0.07 |
| 最近一個月 | 41.2/69.7/27.8/-42.0 | -28.9%/-176.3%/-102.6% | -0.01/0.23/-0.05/-0.28 |
| 最近兩個月 | 38.4/4.4/27.8/23.4 | -27.3%/-40.7%/-102.6% | 0.01/-0.14/-0.05/0.09 |
| 最近三個月 | 38.7/51.4/27.8/-23.6 | -32.9%/-86.8%/-102.6% | -0.04/-0.18/-0.05/0.12 |
| 最近半年 | 47.5/49.2/27.8/-21.4 | -4.5%/-87.1%/-102.6% | -0.01/-0.08/-0.05/0.03 |
| 最近一年 | 46.9/30.4/27.8/-2.6 | -6.8%/-42.4%/-102.6% | -0.00/-0.03/-0.05/-0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 446.52張 |
| 成交量趨勢 | 74.42% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 16.85 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.51 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 19.20 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.78% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：63.56% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.64個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：36.82%
- 中期(20日)波動率：39.40%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：11.37
- 價格波動範圍：5.63 ~ 32.35
- 價格變異係數：37.97%
風險指標
- 最大回撤：-67.70%
- 回撤恢復天數：-1887天
- 風險調整後收益：0.15
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.07%
- 近期波動率：33.09%
- 近期最大回撤：-14.71%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2224.52%
- 波動率相對表現：-1.29%
- 回撤相對表現：+52.99%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：32.58%
- 歷史整體上漲機率：42.31%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.10 (第 30 天) 至最高 20.05 (第 5 天)
- 中位數價格: 18.60
- 平均每日漲跌幅: -0.47%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.54%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -3.48%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.81%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.34%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.10 (第 60 天) 至最高 20.05 (第 2 天)
- 中位數價格: 18.60
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.44%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.37%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.92%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.34%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.10 (第 90 天) 至最高 23.30 (第 10 天)
- 中位數價格: 19.48
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.42%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.61%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.92%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.79%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.25 (第 1 天) 至最高 26.60 (第 81 天)
- 中位數價格: 20.52
- 平均每日漲跌幅: 0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 5.07%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.57%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 22.38%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.79%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.55 (第 20 天) 至最高 26.60 (第 266 天)
- 中位數價格: 16.50
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.26%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.89%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 22.38%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.79%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.02% (樣本數: 97/202)
平均累計上漲幅度: 8.63%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.6% (樣本數: 99/208)
平均累計下跌幅度: 6.55%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.46% (樣本數: 64/122)
平均累計上漲幅度: 11.76%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 44.64% (樣本數: 50/112)
平均累計下跌幅度: 8.83%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.84% (樣本數: 34/62)
平均累計上漲幅度: 17.12%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 40.82% (樣本數: 20/49)
平均累計下跌幅度: 12.13%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:31:09
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
