華懋(5292)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -387.46 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (325.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 152.61 |
| 收盤價標準差 | 15.13 |
| 最高價 | 194.00 |
| 最低價 | 113.50 |
| 平均成交量(張) | 254.27 |
| 成交量標準差(張) | 374.58 |
| 平均成交金額(萬) | 3831.98 |
| 平均成交筆數 | 426.70 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 40.62% |
| 最大單日漲幅 | 26.75% |
| 最大單日跌幅 | -7.03% |
| 年化波動率 | 37.60% |
| 最大回撤 | -22.53% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 152.61 | 153.90 | 157.53 | 158.82 | 156.45 | 158.12 | 160.53 | 152.61 | 152.61 | 152.61 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% | -0.58% | -0.40% | -0.10% | -0.06% | -0.21% | -0.24% | -0.05% | -0.05% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 40.62% | 20.00% | 26.67% | 43.33% | 46.67% | 42.22% | 41.11% | 40.62% | 40.62% | 40.62% |
| 平均成交量(張) | 254.27 | 33.89 | 50.03 | 66.62 | 59.68 | 63.29 | 142.15 | 254.27 | 254.27 | 254.27 |
| 平均成交金額(萬) | 3831.98 | 520.12 | 792.68 | 1065.50 | 939.53 | 1008.62 | 2371.35 | 3831.98 | 3831.98 | 3831.98 |
| 年化波動率 | 37.60% | 15.17% | 15.40% | 19.77% | 21.98% | 22.40% | 32.38% | 37.60% | 37.60% | 37.60% |
| 最大回撤 | -22.53% | -2.58% | -7.36% | -8.21% | -9.38% | -15.94% | -22.53% | -22.53% | -22.53% | -22.53% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 153.90 | 158.12 | 152.61 | 2.31 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.58% | -0.21% | -0.05% | -0.28 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 42.22% | 40.62% | -21.20 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 33.89 | 63.29 | 254.27 | -71.44 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 520.12 | 1008.62 | 3831.98 | -70.38 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 15.17% | 22.40% | 37.60% | 46.51 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.58% | -15.94% | -22.53% | -60.16 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 153.04 | 15.24 | 238.64 | 444.82 | 3667.4 | -0.3 | 37.88 |
| 星期二 | 152.64 | 15.68 | 243.69 | 445.37 | 3604.31 | -0.19 | 31.34 |
| 星期三 | 152.93 | 14.82 | 294.7 | 440.02 | 4425.29 | 0.25 | 52.38 |
| 星期四 | 151.71 | 14.88 | 276.5 | 413.94 | 4165.27 | 0.11 | 46.03 |
| 星期五 | 152.72 | 15.4 | 220.83 | 389.11 | 3343.18 | -0.07 | 36.36 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.3 | nan | -0.96 | 0.41 | 0.21 | -0.22 | -0.25 | -0.49 |
| 星期二 | -0.19 | nan | -0.64 | -0.11 | 0.62 | 0.38 | -0.16 | -0.71 |
| 星期三 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | -1.04 | -0.36 | 0.01 | -0.32 | -0.31 |
| 星期四 | 0.11 | 0 | 0 | -0.41 | -0.41 | -0.26 | -0.36 | 0.11 |
| 星期五 | -0.07 | -1.63 | -1.63 | -0.86 | -0.57 | -0.25 | 0.03 | 0.23 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.25)，最差 星期一(-0.30)
- 3日: 表現最好 星期三(0.32)，最差 星期五(-1.63)
- 5日: 表現最好 星期三(0.32)，最差 星期五(-1.63)
- 15日: 表現最好 星期一(0.41)，最差 星期三(-1.04)
- 30日: 表現最好 星期二(0.62)，最差 星期五(-0.57)
- 60日: 表現最好 星期二(0.38)，最差 星期四(-0.26)
- 90日: 表現最好 星期五(0.03)，最差 星期四(-0.36)
- 180日: 表現最好 星期五(0.23)，最差 星期二(-0.71)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.88 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 50 | 44.44 | 39.47 |
| 星期二 | 31.34 | nan | 0 | 33.33 | 66.67 | 61.54 | 42.11 | 32.43 |
| 星期三 | 52.38 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 58.33 | 55.56 | 48.57 |
| 星期四 | 46.03 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 22.22 | 42.42 |
| 星期五 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 36.36 | 47.06 | 43.24 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(52.38)，最差 星期二(31.34)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期四(25.00)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(22.22)
- 180日: 表現最好 星期三(48.57)，最差 星期二(32.43)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 238.64 | nan | 27.73 | 46.73 | 65.46 | 64.07 | 62.84 | 171.2 |
| 星期二 | 243.69 | nan | 35.29 | 75.34 | 97.98 | 71.48 | 70.51 | 129.28 |
| 星期三 | 294.7 | 8.42 | 8.42 | 42.41 | 56.06 | 53.16 | 72.51 | 120.43 |
| 星期四 | 276.5 | 17.81 | 17.81 | 32.4 | 50.96 | 56.4 | 57 | 142.82 |
| 星期五 | 220.83 | 80.21 | 80.21 | 53.25 | 62.63 | 51.64 | 52.62 | 145.12 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(294.70)，最低 星期五(220.83)
- 3日: 成交量最高 星期五(80.21)，最低 星期三(8.42)
- 5日: 成交量最高 星期五(80.21)，最低 星期三(8.42)
- 15日: 成交量最高 星期二(75.34)，最低 星期四(32.40)
- 30日: 成交量最高 星期二(97.98)，最低 星期四(50.96)
- 60日: 成交量最高 星期二(71.48)，最低 星期五(51.64)
- 90日: 成交量最高 星期三(72.51)，最低 星期五(52.62)
- 180日: 成交量最高 星期一(171.20)，最低 星期三(120.43)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3667.4 | nan | 432.46 | 752.56 | 1045.9 | 998.24 | 992.38 | 2884.49 |
| 星期二 | 3604.31 | nan | 546.53 | 1197.53 | 1574.13 | 1132.18 | 1130.9 | 2155.74 |
| 星期三 | 4425.29 | 130.62 | 130.62 | 673.69 | 900.72 | 841.58 | 1164.76 | 2004.21 |
| 星期四 | 4165.27 | 274.62 | 274.62 | 515.41 | 819.37 | 890.72 | 905.92 | 2370.67 |
| 星期五 | 3343.18 | 1216.36 | 1216.36 | 824.21 | 987.36 | 807.94 | 832.54 | 2407.86 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(4425.29)，最差 星期五(3343.18)
- 3日: 表現最好 星期五(1216.36)，最差 星期三(130.62)
- 5日: 表現最好 星期五(1216.36)，最差 星期三(130.62)
- 15日: 表現最好 星期二(1197.53)，最差 星期四(515.41)
- 30日: 表現最好 星期二(1574.13)，最差 星期四(819.37)
- 60日: 表現最好 星期二(1132.18)，最差 星期五(807.94)
- 90日: 表現最好 星期三(1164.76)，最差 星期五(832.54)
- 180日: 表現最好 星期一(2884.49)，最差 星期三(2004.21)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.62%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.57%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 97.98張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.21%)表現優於星期五(-0.57%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 160.00 | 50.00 | 160.78 | 159.73 | 1.04 | 1.44 | 0.00 | -0.40 |
| 2025-03-18 | 158.00 | 36.73 | 160.35 | 159.61 | 0.74 | 1.30 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-03-19 | 155.00 | 33.96 | 159.53 | 159.26 | 0.26 | 1.09 | 0.00 | -0.83 |
| 2025-03-20 | 157.00 | 40.74 | 159.14 | 159.10 | 0.04 | 0.88 | 0.00 | -0.84 |
| 2025-03-21 | 156.50 | 44.90 | 158.73 | 158.90 | -0.17 | 0.67 | 0.00 | -0.85 |
| 2025-03-24 | 155.00 | 38.78 | 158.16 | 158.62 | -0.46 | 0.45 | 0.00 | -0.90 |
| 2025-03-25 | 154.50 | 34.04 | 157.59 | 158.31 | -0.72 | 0.21 | 0.00 | -0.93 |
| 2025-03-26 | 155.00 | 27.91 | 157.20 | 158.07 | -0.87 | -0.00 | 0.00 | -0.87 |
| 2025-03-27 | 154.00 | 31.58 | 156.70 | 157.76 | -1.06 | -0.21 | 0.00 | -0.85 |
| 2025-03-28 | 151.00 | 20.00 | 155.83 | 157.26 | -1.44 | -0.46 | 0.00 | -0.98 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 163.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 162.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 162.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 160.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 158.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 160.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 158.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 155.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 157.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 156.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 155.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 154.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 155.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 154.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 151.00 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 163.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 162.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 162.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 160.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 158.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 160.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 158.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 155.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-20 | 157.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 156.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 155.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 154.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 155.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 154.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 151.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.05 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 121.25 |
| 索提諾比率 | 0.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
| 95%VaR | -3.34 |
| 99%VaR | -4.81 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.37 |
| 年化波動率 | 37.60 |
| 5日波動率 | 2.05 |
| 10日波動率 | 2.13 |
| 20日波動率 | 2.16 |
| 60日波動率 | 2.23 |
| 上行波動率 | 2.07 |
| 下行波動率 | 1.33 |
| 收益率峰度 | 5.69 |
| 收益率偏度 | 1.10 |
| 最大單日漲幅 | 13.09 |
| 最大單日跌幅 | -9.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.85 |
| ATR百分比 | 3.18 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0133447 | 2.25478 | 2 | 50 | -0.0679986 |
| 2 | 5.87252 | 1.91823 | 2 | 100 | 2.97454 |
| 3 | 3.23769 | 13.3627 | 2 | 50 | 0.22982 |
| 4 | -6.88525 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | 9.92908 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 11.1821 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -7.93201 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -9.06344 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 11.2211 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | -4.97076 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 11.9037 | 17.2805 | 2 | 50 | 0.679207 |
| 12 | -6.24972 | 6.15322 | 2 | 0 | -1.04277 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11.9037 | 17.2805 | 2 | 50 | 0.679207 |
| 9 | 11.2211 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 11.1821 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -9.06344 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -7.93201 | nan | 1 | 0 | nan |
| 4 | -6.88525 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 11.9037 | 50 |
| 9 | 8 | 11.2211 | 100 |
| 6 | 5 | 11.1821 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -9.06344 | 100 |
| 7 | 6 | -7.93201 | 100 |
| 4 | 3 | -6.88525 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 48.92 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.48 |
| 趨勢持續性 | 48.00 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.34 |
| 趨勢持續性 | 46.15 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.95 |
| 趨勢持續性 | 44.31 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.54 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.65 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.28 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.50 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 40.70 |
| 動量持續性 | 48.92 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.48 |
| 成交量動量 | 44.37 |
| 動量持續性 | 48.00 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.34 |
| 成交量動量 | 50.57 |
| 動量持續性 | 46.15 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.95 |
| 成交量動量 | 6.12 |
| 動量持續性 | 44.31 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 1.14 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 19.14 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 80.21 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 42.28 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0479 | 0.3229 | 0.5651 |
| Volume_Shares | -0.0479 | 1.0000 | 0.3357 | 0.1917 |
| RSI_14 | 0.3229 | 0.3357 | 1.0000 | 0.6851 |
| MACD | 0.5651 | 0.1917 | 0.6851 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 70.000% |
| 下跌 | 41.791% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 24.32% |
| 2 | 32 | -43.75% |
| 3 | 41 | -14.63% |
| 4 | 20 | 45.00% |
| 5 | 22 | -104.55% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 45.45% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 29 | 17.24% |
| 12 | 43 | 58.14% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 58.14%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -104.55%)
- 平均準確率：1.68%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 41 | -2.44% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 29 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.17%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 41 | -4.88% |
| 4 | 20 | 10.00% |
| 5 | 22 | -59.09% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 18.18% |
| 9 | 20 | -10.00% |
| 10 | 19 | -26.32% |
| 11 | 29 | 10.34% |
| 12 | 43 | 18.60% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 18.60%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -59.09%)
- 平均準確率：-4.54%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 41 | -2.44% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 29 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.45%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 41 | -7.32% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | -18.18% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 5.26% |
| 11 | 29 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 9.09%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -18.18%)
- 平均準確率：-1.95%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | -31.25% |
| 3 | 41 | 2.44% |
| 4 | 20 | 40.00% |
| 5 | 22 | -31.82% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 20 | 20.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 29 | 6.90% |
| 12 | 43 | 39.53% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 40.00%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -31.82%)
- 平均準確率：8.80%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 151.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 150.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 165.000
- 165.798
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.110 |
| 上漲比例 | 58.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.783 |
| 上漲比例 | 28.986 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0136364 | 0.15762 | 45.4545 |
| 2 | -0.188525 | 0.25351 | 40.9836 |
| 3 | -0.428571 | -0.0140599 | 41.2698 |
| 4 | -0.164835 | -0.206623 | 34.0659 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.373239 | 57.7465 |
| 2 | -0.671233 | 32.8767 |
| 3 | 0.5625 | 45 |
| 4 | -0.448052 | 32.4675 |
| 5 | -1.66667 | 25 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160 |
| 上漲天數比例 | 40.615 |
| 下跌天數比例 | 50.462 |
| 平盤天數比例 | 8.923 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.000 |
| 平均漲幅 | 2.544 |
| 平均成交量變化(張) | 117.001 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.154 |
| 平均漲幅 | 1.237 |
| 平均成交量變化(張) | -33.797 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.385 |
| 平均跌幅 | -1.727 |
| 平均成交量變化(張) | 67.771 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.462 |
| 平均跌幅 | -1.143 |
| 平均成交量變化(張) | -37.359 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.077 |
| 平均漲跌幅 | 2.301 |
| 上漲比例 | 65.217 |
| 平均成交量(張) | 680.870 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.048 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.449 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.58% | 35.48 | 852.90% | 14.62% | 33.33% |
| 最近一周 | -3.82% | 32.64 | 166.08% | 12.18% | 14.29% |
| 最近半個月 | -7.36% | 50.03 | -5.96% | 15.40% | 26.67% |
| 最近一個月 | -3.51% | 66.62 | 355.90% | 19.77% | 43.33% |
| 最近兩個月 | -2.58% | 59.68 | 41.55% | 21.98% | 46.67% |
| 最近三個月 | -12.46% | 63.29 | -31.26% | 22.40% | 42.22% |
| 最近半年 | -13.22% | 142.15 | -28.05% | 32.38% | 41.11% |
| 最近一年 | 4.50% | 254.27 | -97.68% | 37.60% | 40.62% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 26.5/27.9/20.0/-7.9 | -83.7%/-31.7%/-102.8% | -0.90/-0.87/-0.98/-0.11 |
| 最近一周 | 34.0/40.7/20.0/-20.7 | -81.0%/-38.2%/-102.8% | -0.89/-0.84/-0.98/-0.13 |
| 最近半個月 | 42.9/60.7/20.0/-40.7 | -42.0%/-162.2%/-102.8% | -0.53/0.24/-0.98/-1.22 |
| 最近一個月 | 52.0/64.6/20.0/-44.6 | 9.0%/-140.2%/-102.8% | -0.02/0.59/-0.98/-1.57 |
| 最近兩個月 | 48.0/28.6/20.0/-8.6 | -6.6%/-31.6%/-102.8% | 0.07/-0.45/-0.98/-0.52 |
| 最近三個月 | 46.9/52.1/20.0/-32.1 | -14.9%/-148.9%/-102.8% | -0.06/0.31/-0.98/-1.29 |
| 最近半年 | 48.0/63.0/20.0/-43.0 | -11.4%/-136.9%/-102.8% | -0.12/-0.46/-0.98/-0.52 |
| 最近一年 | 51.1/nan/20.0/nan | 5.1%/nan%/-102.8% | -0.01/0.00/-0.98/-0.98 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 66.62張 |
| 成交量趨勢 | 355.90% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 150.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 147.00 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 165.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：89.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：60.52% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-36.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.81個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.94%
- 中期(20日)波動率：31.76%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：152.61
- 價格波動範圍：113.50 ~ 194.00
- 價格變異係數：9.91%
風險指標
- 最大回撤：-22.53%
- 回撤恢復天數：151天
- 風險調整後收益：0.22
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.58%
- 近期波動率：21.98%
- 近期最大回撤：-9.38%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1877.40%
- 波動率相對表現：-18.35%
- 回撤相對表現：+13.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：42.28%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 36.84%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 151.00 (第 30 天) 至最高 164.50 (第 8 天)
- 中位數價格: 158.50
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.93%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.41%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.27%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.38%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 14 天) 至最高 164.50 (第 38 天)
- 中位數價格: 156.50
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.28%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.42%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 8.66%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.57%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 145.00 (第 44 天) 至最高 172.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 157.50
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.39%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.92%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 8.66%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.16%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 141.00 (第 51 天) 至最高 182.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 160.00
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.04%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.29%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 8.66%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.16%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 12/18)
平均累計上漲幅度: 6.62%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.48% (樣本數: 16/33)
平均累計下跌幅度: 5.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 69.23% (樣本數: 9/13)
平均累計上漲幅度: 7.51%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 43.75% (樣本數: 7/16)
平均累計下跌幅度: 7.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 4/5)
平均累計上漲幅度: 9.62%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 4/6)
平均累計下跌幅度: 10.23%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:26:42
相關資訊
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