立積(4968)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -496.37 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2284.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 166.23 |
| 收盤價標準差 | 117.72 |
| 最高價 | 688.00 |
| 最低價 | 33.00 |
| 平均成交量(張) | 3446.55 |
| 成交量標準差(張) | 3953.38 |
| 平均成交金額(萬) | 69704.10 |
| 平均成交筆數 | 2962.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 40.15% |
| 最大單日漲幅 | 12.97% |
| 最大單日跌幅 | -11.01% |
| 年化波動率 | 55.63% |
| 最大回撤 | -86.78% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 166.23 | 183.50 | 188.20 | 197.13 | 198.12 | 198.66 | 194.79 | 186.77 | 168.82 | 237.46 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% | -2.45% | -1.34% | -0.85% | -0.43% | -0.23% | -0.33% | -0.23% | -0.21% | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 40.15% | 20.00% | 20.00% | 23.33% | 35.00% | 37.78% | 38.89% | 38.90% | 39.86% | 40.27% |
| 平均成交量(張) | 3446.55 | 1177.43 | 1557.52 | 2475.63 | 3113.57 | 4304.06 | 3839.20 | 3961.52 | 4230.00 | 4077.11 |
| 平均成交金額(萬) | 69704.10 | 21482.25 | 29435.12 | 49900.93 | 63269.49 | 87590.87 | 77912.24 | 78541.81 | 74851.07 | 100556.40 |
| 年化波動率 | 55.63% | 48.95% | 44.55% | 41.76% | 49.08% | 51.62% | 54.86% | 54.03% | 54.93% | 57.08% |
| 最大回撤 | -86.78% | -7.69% | -13.00% | -19.44% | -23.50% | -23.50% | -34.98% | -36.29% | -60.80% | -86.78% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 183.50 | 198.66 | 237.46 | 14.63 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.45% | -0.23% | -0.24% | -197.62 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 37.78% | 40.27% | -34.74 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1177.43 | 4304.06 | 4077.11 | -33.68 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 21482.25 | 87590.87 | 100556.40 | -35.22 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 48.95% | 51.62% | 57.08% | 13.34 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -7.69% | -23.50% | -86.78% | -77.91 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 164.89 | 114.12 | 3302.38 | 2869.59 | 65311.1 | -0.4 | 40.49 |
| 星期二 | 166.76 | 117.47 | 3398.49 | 2911.42 | 69087.8 | -0.17 | 42.08 |
| 星期三 | 167.9 | 119.89 | 3489.38 | 2993.08 | 72283.2 | -0.14 | 41.13 |
| 星期四 | 167.57 | 120.17 | 3422.21 | 2967.99 | 69557.9 | -0.33 | 36.46 |
| 星期五 | 165.54 | 117.64 | 3672.86 | 3117.48 | 73370.1 | -0.28 | 40.62 |
| 星期六 | 77.44 | 26.21 | 516.5 | 374.5 | 4807.98 | 0.97 | 37.5 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.4 | nan | -4.39 | -2.77 | -1.43 | -0.86 | -1.28 | -1.04 | -0.88 |
| 星期二 | -0.17 | nan | -1.59 | 0.65 | 0.95 | 1.26 | 0.95 | 0.34 | 0.12 |
| 星期三 | -0.14 | 0.27 | 0.27 | -1.03 | -0.68 | -0.4 | 0.3 | 0.19 | -0.01 |
| 星期四 | -0.33 | -1.34 | -1.34 | -0.86 | -1.49 | -0.56 | -0.37 | -0.27 | -0.24 |
| 星期五 | -0.28 | -5.18 | -5.18 | -2.68 | -1.59 | -1.82 | -0.86 | -0.81 | -0.1 |
| 星期六 | 0.97 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.97)，最差 星期一(-0.40)
- 3日: 表現最好 星期三(0.27)，最差 星期五(-5.18)
- 5日: 表現最好 星期三(0.27)，最差 星期五(-5.18)
- 15日: 表現最好 星期二(0.65)，最差 星期一(-2.77)
- 30日: 表現最好 星期二(0.95)，最差 星期五(-1.59)
- 60日: 表現最好 星期二(1.26)，最差 星期五(-1.82)
- 90日: 表現最好 星期二(0.95)，最差 星期一(-1.28)
- 180日: 表現最好 星期二(0.34)，最差 星期一(-1.04)
- 365日: 表現最好 星期二(0.12)，最差 星期一(-0.88)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.49 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 22.22 | 31.58 | 31.08 |
| 星期二 | 42.08 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 52.63 | 48.65 | 47.3 |
| 星期三 | 41.13 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 41.67 | 44.44 | 42.86 | 40.85 |
| 星期四 | 36.46 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 38.89 | 39.39 | 36.11 |
| 星期五 | 40.62 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 32.43 | 39.19 |
| 星期六 | 37.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(42.08)，最差 星期四(36.46)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期一(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期一(22.22)
- 180日: 表現最好 星期二(48.65)，最差 星期一(31.58)
- 365日: 表現最好 星期二(47.30)，最差 星期一(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3302.38 | nan | 890.71 | 1424.86 | 1789.47 | 2344.37 | 4203.55 | 3762.44 | 4102.09 |
| 星期二 | 3398.49 | nan | 645.5 | 2007.4 | 2823.54 | 3096.3 | 3958.48 | 3587.4 | 3504.67 |
| 星期三 | 3489.38 | 977.02 | 977.02 | 1184.6 | 2405.9 | 2408.7 | 3657.68 | 3528.03 | 3739.78 |
| 星期四 | 3422.21 | 949.79 | 949.79 | 1421.51 | 2826.34 | 4326.46 | 5129.2 | 4278.61 | 4049.37 |
| 星期五 | 3672.86 | 2424.11 | 2424.11 | 1749.24 | 2532.87 | 3418.89 | 4607.45 | 4072.3 | 4405.08 |
| 星期六 | 516.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(3672.86)，最低 星期六(516.50)
- 3日: 成交量最高 星期五(2424.11)，最低 星期四(949.79)
- 5日: 成交量最高 星期五(2424.11)，最低 星期二(645.50)
- 15日: 成交量最高 星期二(2007.40)，最低 星期三(1184.60)
- 30日: 成交量最高 星期四(2826.34)，最低 星期一(1789.47)
- 60日: 成交量最高 星期四(4326.46)，最低 星期一(2344.37)
- 90日: 成交量最高 星期四(5129.20)，最低 星期三(3657.68)
- 180日: 成交量最高 星期四(4278.61)，最低 星期三(3528.03)
- 365日: 成交量最高 星期五(4405.08)，最低 星期二(3504.67)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 65311.1 | nan | 16782.2 | 27337.4 | 35837.8 | 46323.1 | 86162.9 | 76075.7 | 81393.3 |
| 星期二 | 69087.8 | nan | 12117.4 | 38313.6 | 56579.7 | 62354.6 | 80134.4 | 72167.1 | 68802.8 |
| 星期三 | 72283.2 | 18345.2 | 18345.2 | 22590.5 | 49293.8 | 48808.6 | 74483.9 | 71651.2 | 74127.2 |
| 星期四 | 69557.9 | 17569.5 | 17569.5 | 27051 | 57790.9 | 90244.1 | 104589 | 86937.8 | 79799.5 |
| 星期五 | 73370.1 | 42596.9 | 42596.9 | 31883.3 | 50002.5 | 69186.5 | 93316.3 | 83416.4 | 88441.3 |
| 星期六 | 4807.98 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(73370.12)，最差 星期六(4807.98)
- 3日: 表現最好 星期五(42596.94)，最差 星期四(17569.52)
- 5日: 表現最好 星期五(42596.94)，最差 星期二(12117.36)
- 15日: 表現最好 星期二(38313.55)，最差 星期三(22590.45)
- 30日: 表現最好 星期四(57790.88)，最差 星期一(35837.81)
- 60日: 表現最好 星期四(90244.07)，最差 星期一(46323.10)
- 90日: 表現最好 星期四(104589.15)，最差 星期三(74483.91)
- 180日: 表現最好 星期四(86937.77)，最差 星期三(71651.20)
- 365日: 表現最好 星期五(88441.30)，最差 星期二(68802.76)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.95%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.59%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 2826.34張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 183.00 | 26.50 | 194.22 | 198.18 | -3.95 | -1.49 | 0.00 | -2.47 |
| 2025-03-18 | 192.00 | 40.83 | 193.88 | 197.72 | -3.84 | -1.96 | 0.00 | -1.88 |
| 2025-03-19 | 187.50 | 40.83 | 192.90 | 196.96 | -4.06 | -2.38 | 0.00 | -1.69 |
| 2025-03-20 | 194.00 | 45.80 | 193.07 | 196.74 | -3.67 | -2.64 | 0.00 | -1.04 |
| 2025-03-21 | 190.50 | 43.80 | 192.67 | 196.28 | -3.61 | -2.83 | 0.00 | -0.78 |
| 2025-03-24 | 185.00 | 29.60 | 191.49 | 195.44 | -3.95 | -3.06 | 0.00 | -0.90 |
| 2025-03-25 | 186.00 | 33.05 | 190.65 | 194.74 | -4.10 | -3.26 | 0.00 | -0.83 |
| 2025-03-26 | 188.50 | 37.61 | 190.32 | 194.28 | -3.97 | -3.40 | 0.00 | -0.56 |
| 2025-03-27 | 184.00 | 38.60 | 189.35 | 193.52 | -4.18 | -3.56 | 0.00 | -0.62 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 29.69 | 186.98 | 192.07 | -5.09 | -3.86 | 0.00 | -1.23 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 200.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 192.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 192.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 188.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 186.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 183.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 192.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 187.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 194.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 190.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 185.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 186.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 188.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 184.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 200.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 192.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 192.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 188.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 186.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 183.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 192.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 187.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 194.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 190.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 185.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 186.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 188.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 184.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 174.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 35.57 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 831.38 |
| 索提諾比率 | 0.64 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 95%VaR | -5.01 |
| 99%VaR | -9.63 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.50 |
| 年化波動率 | 55.63 |
| 5日波動率 | 3.07 |
| 10日波動率 | 3.23 |
| 20日波動率 | 3.32 |
| 60日波動率 | 3.42 |
| 上行波動率 | 2.53 |
| 下行波動率 | 2.24 |
| 收益率峰度 | 4.93 |
| 收益率偏度 | -0.08 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -34.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.19 |
| ATR百分比 | 4.72 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.32504 | 17.5429 | 10 | 40 | 0.180038 |
| 2 | 3.78075 | 8.43488 | 10 | 70 | 0.428469 |
| 3 | -5.5531 | 10.3431 | 10 | 20 | -0.553001 |
| 4 | 6.78441 | 25.0186 | 9 | 55.5556 | 0.264513 |
| 5 | 6.43925 | 9.27104 | 9 | 77.7778 | 0.676578 |
| 6 | 5.60504 | 17.5383 | 9 | 66.6667 | 0.310086 |
| 7 | 0.0870795 | 21.9321 | 9 | 22.2222 | -0.00362879 |
| 8 | -4.2179 | 13.2377 | 9 | 22.2222 | -0.331219 |
| 9 | -10.2525 | 16.726 | 9 | 33.3333 | -0.62293 |
| 10 | 3.59887 | 21.5881 | 9 | 33.3333 | 0.158986 |
| 11 | 14.86 | 26.0362 | 10 | 60 | 0.564344 |
| 12 | -1.91578 | 11.8282 | 10 | 30 | -0.176057 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14.86 | 26.0362 | 10 | 60 | 0.564344 |
| 4 | 6.78441 | 25.0186 | 9 | 55.5556 | 0.264513 |
| 5 | 6.43925 | 9.27104 | 9 | 77.7778 | 0.676578 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -10.2525 | 16.726 | 9 | 33.3333 | -0.62293 |
| 3 | -5.5531 | 10.3431 | 10 | 20 | -0.553001 |
| 8 | -4.2179 | 13.2377 | 9 | 22.2222 | -0.331219 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 14.86 | 60 |
| 4 | 3 | 6.78441 | 55.5556 |
| 5 | 4 | 6.43925 | 77.7778 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -10.2525 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -5.5531 | 80 |
| 8 | 7 | -4.2179 | 77.7778 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 49.52 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.08 |
| 趨勢持續性 | 50.88 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.28 |
| 趨勢持續性 | 49.87 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.62 |
| 趨勢持續性 | 46.15 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.32 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.78 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.45 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.95 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 50.81 |
| 動量持續性 | 49.52 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.08 |
| 成交量動量 | 62.94 |
| 動量持續性 | 50.88 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.28 |
| 成交量動量 | 81.37 |
| 動量持續性 | 49.87 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.62 |
| 成交量動量 | 115.67 |
| 動量持續性 | 46.15 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 45.79 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.45 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2424.11 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 45.99 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2632 | 0.0918 | 0.2154 |
| Volume_Shares | 0.2632 | 1.0000 | 0.3650 | 0.3403 |
| RSI_14 | 0.0918 | 0.3650 | 1.0000 | 0.5663 |
| MACD | 0.2154 | 0.3403 | 0.5663 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.252% |
| 下跌 | 42.558% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 7.10% |
| 2 | 154 | -12.34% |
| 3 | 220 | 41.36% |
| 4 | 170 | -8.82% |
| 5 | 191 | 3.14% |
| 6 | 184 | -36.96% |
| 7 | 194 | 19.07% |
| 8 | 200 | 46.50% |
| 9 | 182 | 39.56% |
| 10 | 180 | 12.78% |
| 11 | 207 | -20.77% |
| 12 | 219 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 46.50%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -36.96%)
- 平均準確率：7.55%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.00% |
| 2 | 154 | -1.30% |
| 3 | 220 | -0.45% |
| 4 | 170 | 1.18% |
| 5 | 191 | 0.00% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 194 | 0.52% |
| 8 | 200 | -0.50% |
| 9 | 182 | -0.55% |
| 10 | 180 | 0.00% |
| 11 | 207 | 1.93% |
| 12 | 219 | -0.91% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.93%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率：-0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 3.83% |
| 2 | 154 | -8.44% |
| 3 | 220 | 9.55% |
| 4 | 170 | -7.06% |
| 5 | 191 | 3.14% |
| 6 | 184 | -18.48% |
| 7 | 194 | 3.61% |
| 8 | 200 | 16.50% |
| 9 | 182 | 17.03% |
| 10 | 180 | 3.33% |
| 11 | 207 | -9.66% |
| 12 | 219 | -4.57% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 17.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -18.48%)
- 平均準確率：0.73%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 1.64% |
| 2 | 154 | -0.65% |
| 3 | 220 | -0.45% |
| 4 | 170 | 0.00% |
| 5 | 191 | 0.00% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 194 | 0.00% |
| 8 | 200 | 1.00% |
| 9 | 182 | -1.10% |
| 10 | 180 | 0.00% |
| 11 | 207 | 1.45% |
| 12 | 219 | -1.83% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.64%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.83%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -5.46% |
| 2 | 154 | -3.25% |
| 3 | 220 | 6.36% |
| 4 | 170 | -7.65% |
| 5 | 191 | -4.19% |
| 6 | 184 | -9.24% |
| 7 | 194 | -1.55% |
| 8 | 200 | 5.00% |
| 9 | 182 | 1.10% |
| 10 | 180 | -3.33% |
| 11 | 207 | -4.83% |
| 12 | 219 | -5.02% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 6.36%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -9.24%)
- 平均準確率：-2.67%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 7.10% |
| 2 | 154 | 1.30% |
| 3 | 220 | 26.36% |
| 4 | 170 | 4.71% |
| 5 | 191 | 4.19% |
| 6 | 184 | -8.15% |
| 7 | 194 | 16.49% |
| 8 | 200 | 24.50% |
| 9 | 182 | 23.08% |
| 10 | 180 | 12.78% |
| 11 | 207 | -9.66% |
| 12 | 219 | 12.33% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 26.36%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -9.66%)
- 平均準確率：9.59%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 174.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 172.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 209.313
- 214.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.533 |
| 上漲比例 | 41.449 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.699 |
| 上漲比例 | 37.787 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.483483 | 0.0541103 | 37.5224 |
| 2 | -0.432294 | 0.296368 | 41.1009 |
| 3 | -1.04931 | -0.201612 | 39.9306 |
| 4 | -0.204868 | 0.245582 | 41.9142 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.434631 | 41.517 |
| 2 | -0.648187 | 40.458 |
| 3 | -0.281364 | 40.5455 |
| 4 | -0.830398 | 37.8788 |
| 5 | -0.457735 | 40.884 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.540 |
| 上漲天數比例 | 40.149 |
| 下跌天數比例 | 56.173 |
| 平盤天數比例 | 3.678 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.343 |
| 平均漲幅 | 3.714 |
| 平均成交量變化(張) | 109.917 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.629 |
| 平均漲幅 | 1.944 |
| 平均成交量變化(張) | -31.317 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.103 |
| 平均跌幅 | -2.980 |
| 平均成交量變化(張) | 62.422 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.925 |
| 平均跌幅 | -1.817 |
| 平均成交量變化(張) | -33.002 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.632 |
| 平均漲跌幅 | 2.503 |
| 上漲比例 | 70.909 |
| 平均成交量(張) | 8357.683 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.263 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.150 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -7.69% | 1450.31 | 148.11% | 34.21% | 33.33% |
| 最近一周 | -10.31% | 1100.03 | 144.31% | 38.95% | 28.57% |
| 最近半個月 | -13.00% | 1557.52 | 34.20% | 44.55% | 20.00% |
| 最近一個月 | -17.14% | 2475.63 | -36.61% | 41.76% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -14.07% | 3113.57 | -2.95% | 49.08% | 35.00% |
| 最近三個月 | 2.35% | 4304.06 | -14.85% | 51.62% | 37.78% |
| 最近半年 | -24.18% | 3839.20 | -33.81% | 54.86% | 38.89% |
| 最近一年 | 21.25% | 3961.52 | 140.23% | 54.03% | 38.90% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.3/37.6/29.7/-7.9 | -66.2%/-67.0%/-103.1% | -0.80/-0.56/-1.23/-0.66 |
| 最近一周 | 36.9/45.8/29.7/-16.1 | -55.0%/-79.4%/-103.1% | -0.85/-1.04/-1.23/-0.19 |
| 最近半個月 | 35.6/41.6/29.7/-11.9 | -67.6%/-61.8%/-103.1% | -1.38/-1.04/-1.23/-0.18 |
| 最近一個月 | 45.1/69.4/29.7/-39.7 | -29.4%/-165.6%/-103.1% | -0.53/1.51/-1.23/-2.74 |
| 最近兩個月 | 45.9/34.7/29.7/-5.0 | -23.6%/-58.7%/-103.1% | -0.75/-2.26/-1.23/1.03 |
| 最近三個月 | 51.2/37.8/29.7/-8.2 | 0.6%/-80.4%/-103.1% | 0.03/0.04/-1.23/-1.27 |
| 最近半年 | 48.5/70.0/29.7/-40.4 | -10.6%/-138.4%/-103.1% | -0.32/1.11/-1.23/-2.34 |
| 最近一年 | 50.6/34.6/29.7/-4.9 | -0.4%/-5.5%/-103.1% | -0.04/-0.97/-1.23/-0.26 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2475.63張 |
| 成交量趨勢 | -36.61% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 172.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 168.56 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 209.31 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.54% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：62.25% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.82個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：58.76%
- 中期(20日)波動率：64.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：166.23
- 價格波動範圍：33.00 ~ 688.00
- 價格變異係數：70.82%
風險指標
- 最大回撤：-86.78%
- 回撤恢復天數：243天
- 風險調整後收益：0.41
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.07%
- 近期波動率：49.08%
- 近期最大回撤：-23.50%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-4082.95%
- 波動率相對表現：-6.73%
- 回撤相對表現：+63.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：45.99%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 31.58%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 174.00 (第 30 天) 至最高 216.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 197.75
- 平均每日漲跌幅: -0.61%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 2.74%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.41%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.72%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.76%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 172.50 (第 14 天) 至最高 225.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 199.00
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.32%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.14%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.29%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.80%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 170.00 (第 1 天) 至最高 225.50 (第 33 天)
- 中位數價格: 199.75
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.15%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.84%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.29%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.56%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 158.00 (第 85 天) 至最高 243.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 192.00
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.11%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.38%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.29%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -15.53%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 115.00 (第 26 天) 至最高 248.00 (第 105 天)
- 中位數價格: 186.00
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.67%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.20%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.30%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.21%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 130/260)
平均累計上漲幅度: 8.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.71% (樣本數: 144/315)
平均累計下跌幅度: 7.56%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.16% (樣本數: 88/179)
平均累計上漲幅度: 11.22%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 49.74% (樣本數: 94/189)
平均累計下跌幅度: 10.03%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.25% (樣本數: 55/114)
平均累計上漲幅度: 14.05%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 53.92% (樣本數: 55/102)
平均累計下跌幅度: 13.19%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:24:43
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