永新-KY(4557)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 114.18 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2308.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 82.94 |
| 收盤價標準差 | 21.17 |
| 最高價 | 147.50 |
| 最低價 | 56.00 |
| 平均成交量(張) | 138.06 |
| 成交量標準差(張) | 252.01 |
| 平均成交金額(萬) | 1224.69 |
| 平均成交筆數 | 118.74 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.26% |
| 最大單日漲幅 | 9.37% |
| 最大單日跌幅 | -9.09% |
| 年化波動率 | 24.02% |
| 最大回撤 | -41.79% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 82.94 | 117.20 | 118.40 | 123.87 | 124.84 | 128.12 | 123.41 | 119.99 | 110.19 | 95.50 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -0.84% | -0.41% | -0.52% | -0.25% | -0.39% | -0.31% | -0.18% | -0.13% | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 38.26% | 0.00% | 20.00% | 23.33% | 30.00% | 31.11% | 31.11% | 31.78% | 35.75% | 36.99% |
| 平均成交量(張) | 138.06 | 119.20 | 186.61 | 179.86 | 155.34 | 164.34 | 181.87 | 135.59 | 132.11 | 99.85 |
| 平均成交金額(萬) | 1224.69 | 1391.29 | 2216.83 | 2229.08 | 1950.78 | 2127.69 | 2322.09 | 1693.81 | 1534.36 | 1102.18 |
| 年化波動率 | 24.02% | 20.17% | 20.21% | 24.91% | 28.20% | 28.61% | 31.72% | 27.27% | 29.89% | 25.67% |
| 最大回撤 | -41.79% | -2.95% | -4.96% | -13.53% | -17.27% | -21.50% | -21.50% | -22.96% | -29.45% | -29.45% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 117.20 | 128.12 | 95.50 | 44.39 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.84% | -0.39% | -0.08% | -0.43 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 31.11% | 36.99% | -54.34 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 119.20 | 164.34 | 99.85 | 10.18 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1391.29 | 2127.69 | 1102.18 | 50.67 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 20.17% | 28.61% | 25.67% | 1.60 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.95% | -21.50% | -29.45% | -73.91 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 83 | 21.38 | 136.01 | 120.8 | 1205.05 | -0.2 | 35.4 |
| 星期二 | 82.91 | 21.17 | 148.61 | 124.7 | 1324.97 | -0.11 | 37.77 |
| 星期三 | 82.75 | 21.1 | 134.27 | 117.56 | 1197.06 | -0 | 41.76 |
| 星期四 | 82.76 | 20.98 | 138.77 | 117.69 | 1213.27 | -0.07 | 40.39 |
| 星期五 | 83.41 | 21.44 | 131.1 | 112.21 | 1173.82 | -0.11 | 35.84 |
| 星期六 | 75.18 | 7.28 | 212.28 | 153.12 | 1641.09 | 0.17 | 37.5 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | nan | -1.66 | -1.65 | -1.96 | -1.28 | -1.31 | -1 | -0.52 |
| 星期二 | -0.11 | nan | -1.27 | -0.28 | -0.32 | 0.09 | -0.15 | -0.37 | -0.25 |
| 星期三 | -0 | 0 | 0 | 0.99 | 0.76 | 0.46 | -0.17 | -0.24 | -0.15 |
| 星期四 | -0.07 | 0 | 0 | -0.14 | -0.27 | 0.15 | -0.13 | 0.23 | 0.2 |
| 星期五 | -0.11 | -1.29 | -1.29 | -0.98 | -0.81 | -0.73 | -0.21 | -0.07 | -0.2 |
| 星期六 | 0.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.17)，最差 星期一(-0.20)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期五(-1.29)
- 5日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期一(-1.66)
- 15日: 表現最好 星期三(0.99)，最差 星期一(-1.65)
- 30日: 表現最好 星期三(0.76)，最差 星期一(-1.96)
- 60日: 表現最好 星期三(0.46)，最差 星期一(-1.28)
- 90日: 表現最好 星期四(-0.13)，最差 星期一(-1.31)
- 180日: 表現最好 星期四(0.23)，最差 星期一(-1.00)
- 365日: 表現最好 星期四(0.20)，最差 星期一(-0.52)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.4 | nan | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 11.11 | 15.79 | 21.62 |
| 星期二 | 37.77 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 31.58 | 32.43 | 33.78 |
| 星期三 | 41.76 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 50 | 44.44 | 34.29 | 35.21 |
| 星期四 | 40.39 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 38.89 | 39.39 | 36.11 |
| 星期五 | 35.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 29.41 | 35.14 | 32.43 |
| 星期六 | 37.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.76)，最差 星期一(35.40)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(8.33)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(11.11)
- 180日: 表現最好 星期四(39.39)，最差 星期一(15.79)
- 365日: 表現最好 星期四(36.11)，最差 星期一(21.62)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 136.01 | nan | 71.88 | 221.19 | 243.17 | 191.14 | 187.19 | 180.81 | 137.29 |
| 星期二 | 148.61 | nan | 177.57 | 194.32 | 167.23 | 155.41 | 170.86 | 203.34 | 157.5 |
| 星期三 | 134.27 | 42.42 | 42.42 | 240.22 | 178.05 | 139.82 | 169.15 | 175.66 | 129.73 |
| 星期四 | 138.77 | 84.49 | 84.49 | 131.85 | 149.18 | 149.14 | 136.51 | 141.82 | 114.99 |
| 星期五 | 131.1 | 219.64 | 219.64 | 145.45 | 161.69 | 139.9 | 157.24 | 203.1 | 137.66 |
| 星期六 | 212.28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(212.28)，最低 星期五(131.10)
- 3日: 成交量最高 星期五(219.64)，最低 星期三(42.42)
- 5日: 成交量最高 星期五(219.64)，最低 星期三(42.42)
- 15日: 成交量最高 星期三(240.22)，最低 星期四(131.85)
- 30日: 成交量最高 星期一(243.17)，最低 星期四(149.18)
- 60日: 成交量最高 星期一(191.14)，最低 星期三(139.82)
- 90日: 成交量最高 星期一(187.19)，最低 星期四(136.51)
- 180日: 成交量最高 星期二(203.34)，最低 星期四(141.82)
- 365日: 成交量最高 星期二(157.50)，最低 星期四(114.99)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1205.05 | nan | 857.44 | 2632.22 | 3022.5 | 2383.01 | 2396.12 | 2272.15 | 1701.29 |
| 星期二 | 1324.97 | nan | 2084.27 | 2284.86 | 2040.99 | 1955.57 | 2233.61 | 2569.9 | 1958.17 |
| 星期三 | 1197.06 | 498.29 | 498.29 | 2882.38 | 2194.55 | 1742.95 | 2188.49 | 2247.23 | 1621.16 |
| 星期四 | 1213.27 | 989.52 | 989.52 | 1580.32 | 1867.55 | 1902.66 | 1765.91 | 1795.3 | 1418.39 |
| 星期五 | 1173.82 | 2526.94 | 2526.94 | 1704.37 | 2019.82 | 1752.79 | 2043.81 | 2666.21 | 1759.64 |
| 星期六 | 1641.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(1641.09)，最差 星期五(1173.82)
- 3日: 表現最好 星期五(2526.93)，最差 星期三(498.29)
- 5日: 表現最好 星期五(2526.93)，最差 星期三(498.29)
- 15日: 表現最好 星期三(2882.38)，最差 星期四(1580.32)
- 30日: 表現最好 星期一(3022.50)，最差 星期四(1867.55)
- 60日: 表現最好 星期一(2383.01)，最差 星期三(1742.95)
- 90日: 表現最好 星期一(2396.12)，最差 星期四(1765.91)
- 180日: 表現最好 星期五(2666.21)，最差 星期四(1795.30)
- 365日: 表現最好 星期二(1958.17)，最差 星期四(1418.39)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.76%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.96%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 243.17張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.81%)表現優於星期一(-1.96%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 118.00 | 17.78 | 121.83 | 124.69 | -2.86 | -1.71 | 0.00 | -1.15 |
| 2025-03-18 | 117.50 | 17.78 | 121.16 | 124.15 | -2.99 | -1.97 | 0.00 | -1.02 |
| 2025-03-19 | 120.00 | 26.00 | 120.98 | 123.85 | -2.86 | -2.15 | 0.00 | -0.72 |
| 2025-03-20 | 121.00 | 27.45 | 120.98 | 123.64 | -2.65 | -2.25 | 0.00 | -0.40 |
| 2025-03-21 | 120.00 | 35.90 | 120.83 | 123.37 | -2.53 | -2.31 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-03-24 | 118.50 | 34.15 | 120.47 | 123.01 | -2.53 | -2.35 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-25 | 117.00 | 28.57 | 119.94 | 122.56 | -2.62 | -2.41 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-26 | 118.00 | 35.90 | 119.64 | 122.22 | -2.58 | -2.44 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-27 | 117.50 | 35.90 | 119.31 | 121.87 | -2.56 | -2.46 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-28 | 115.00 | 40.00 | 118.65 | 121.36 | -2.72 | -2.52 | 0.00 | -0.20 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 118.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 117.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 120.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 119.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 118.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 118.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 117.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 120.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 121.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 120.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 118.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 117.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 118.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 117.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 115.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 118.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 117.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 119.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 118.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 118.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 117.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 121.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 120.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 118.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 117.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 118.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 117.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 115.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.69 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 922.25 |
| 索提諾比率 | 0.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -2.00 |
| 99%VaR | -4.33 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.51 |
| 年化波動率 | 24.02 |
| 5日波動率 | 1.19 |
| 10日波動率 | 1.27 |
| 20日波動率 | 1.32 |
| 60日波動率 | 1.36 |
| 上行波動率 | 1.32 |
| 下行波動率 | 1.11 |
| 收益率峰度 | 8.87 |
| 收益率偏度 | 0.60 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -8.24 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.68 |
| ATR百分比 | 1.89 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.21557 | 5.01255 | 10 | 50 | 0.209255 |
| 2 | 5.00444 | 6.49644 | 10 | 90 | 0.744681 |
| 3 | 0.0124698 | 9.42739 | 10 | 50 | -0.0163563 |
| 4 | -0.896923 | 7.18059 | 9 | 44.4444 | -0.14812 |
| 5 | -0.580738 | 3.83367 | 9 | 44.4444 | -0.194958 |
| 6 | -3.36757 | 5.06236 | 9 | 33.3333 | -0.69814 |
| 7 | -1.70184 | 5.76028 | 9 | 33.3333 | -0.324378 |
| 8 | 5.97281 | 18.7962 | 9 | 55.5556 | 0.308899 |
| 9 | 0.816964 | 7.35602 | 9 | 55.5556 | 0.0884033 |
| 10 | -2.27816 | 3.79536 | 10 | 30 | -0.644163 |
| 11 | 1.42889 | 4.3693 | 10 | 50 | 0.288885 |
| 12 | 1.13293 | 6.7628 | 10 | 60 | 0.142878 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.97281 | 18.7962 | 9 | 55.5556 | 0.308899 |
| 2 | 5.00444 | 6.49644 | 10 | 90 | 0.744681 |
| 11 | 1.42889 | 4.3693 | 10 | 50 | 0.288885 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -3.36757 | 5.06236 | 9 | 33.3333 | -0.69814 |
| 10 | -2.27816 | 3.79536 | 10 | 30 | -0.644163 |
| 7 | -1.70184 | 5.76028 | 9 | 33.3333 | -0.324378 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5.97281 | 55.5556 |
| 2 | 1 | 5.00444 | 90 |
| 11 | 10 | 1.42889 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -3.36757 | 66.6667 |
| 10 | 9 | -2.27816 | 70 |
| 7 | 6 | -1.70184 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.17 |
| 趨勢持續性 | 48.66 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 49.96 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.68 |
| 趨勢持續性 | 49.31 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.98 |
| 趨勢持續性 | 49.70 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.84 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.19 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.94 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.50 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.17 |
| 成交量動量 | 4391.65 |
| 動量持續性 | 48.66 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.35 |
| 成交量動量 | 554.08 |
| 動量持續性 | 49.96 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.68 |
| 成交量動量 | 633.99 |
| 動量持續性 | 49.31 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.99 |
| 成交量動量 | 1972.70 |
| 動量持續性 | 49.65 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.23 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.81 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.94 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 219.64 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 43.04 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1517 | 0.0682 | 0.2735 |
| Volume_Shares | 0.1517 | 1.0000 | 0.2204 | 0.3045 |
| RSI_14 | 0.0682 | 0.2204 | 1.0000 | 0.5792 |
| MACD | 0.2735 | 0.3045 | 0.5792 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.294% |
| 下跌 | 37.500% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -29.51% |
| 2 | 154 | -42.21% |
| 3 | 220 | -16.36% |
| 4 | 170 | 8.82% |
| 5 | 191 | 27.23% |
| 6 | 184 | -2.17% |
| 7 | 194 | 83.51% |
| 8 | 200 | -19.00% |
| 9 | 182 | -13.74% |
| 10 | 195 | 10.77% |
| 11 | 216 | 0.46% |
| 12 | 219 | -6.39% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 83.51%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -42.21%)
- 平均準確率：0.12%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.00% |
| 2 | 154 | 0.00% |
| 3 | 220 | -1.36% |
| 4 | 170 | 0.00% |
| 5 | 191 | 0.52% |
| 6 | 184 | -1.63% |
| 7 | 194 | 1.03% |
| 8 | 200 | 0.00% |
| 9 | 182 | -0.55% |
| 10 | 195 | 0.00% |
| 11 | 216 | 0.00% |
| 12 | 219 | 0.91% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.63%)
- 平均準確率：-0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -14.21% |
| 2 | 154 | -16.23% |
| 3 | 220 | -10.91% |
| 4 | 170 | 2.35% |
| 5 | 191 | 17.80% |
| 6 | 184 | -5.98% |
| 7 | 194 | 36.60% |
| 8 | 200 | -8.50% |
| 9 | 182 | -7.14% |
| 10 | 195 | 3.08% |
| 11 | 216 | 5.56% |
| 12 | 219 | -4.57% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 36.60%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.23%)
- 平均準確率：-0.18%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -1.09% |
| 2 | 154 | 1.30% |
| 3 | 220 | -1.36% |
| 4 | 170 | -0.59% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | -2.17% |
| 7 | 194 | 2.06% |
| 8 | 200 | 0.50% |
| 9 | 182 | -2.20% |
| 10 | 195 | 0.00% |
| 11 | 216 | 2.31% |
| 12 | 219 | -0.91% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.31%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -2.20%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -7.10% |
| 2 | 154 | -12.99% |
| 3 | 220 | -4.09% |
| 4 | 170 | -2.94% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | 1.09% |
| 7 | 194 | 1.55% |
| 8 | 200 | -6.50% |
| 9 | 182 | -7.14% |
| 10 | 195 | -0.51% |
| 11 | 216 | 0.00% |
| 12 | 219 | -7.31% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.99%)
- 平均準確率：-3.65%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -7.10% |
| 2 | 154 | -14.29% |
| 3 | 220 | 1.36% |
| 4 | 170 | 10.00% |
| 5 | 191 | 4.71% |
| 6 | 184 | 6.52% |
| 7 | 194 | 42.27% |
| 8 | 200 | -4.50% |
| 9 | 182 | 3.30% |
| 10 | 195 | 8.21% |
| 11 | 216 | -7.41% |
| 12 | 219 | 5.48% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 42.27%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.29%)
- 平均準確率：4.05%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 115.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 114.000
- 113.744
潛在阻力位 (由低到高)
- 126.156
- 132.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.026 |
| 上漲比例 | 40.115 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.088 |
| 上漲比例 | 35.331 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0396768 | 0.110272 | 39.1382 |
| 2 | -0.155963 | -0.0726991 | 36.6972 |
| 3 | -0.121354 | 0.0680689 | 34.2014 |
| 4 | -0.0880763 | 0.0237 | 42.5397 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000197628 | 40.7115 |
| 2 | -0.285122 | 35.5932 |
| 3 | -0.0476534 | 40.5405 |
| 4 | -0.0876173 | 36.2101 |
| 5 | -0.0437158 | 38.2514 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101 |
| 上漲天數比例 | 38.258 |
| 下跌天數比例 | 49.307 |
| 平盤天數比例 | 12.392 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.270 |
| 平均漲幅 | 1.440 |
| 平均成交量變化(張) | 217.382 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.754 |
| 平均漲幅 | 0.767 |
| 平均成交量變化(張) | -42.829 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.910 |
| 平均跌幅 | -0.907 |
| 平均成交量變化(張) | 1476.753 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.066 |
| 平均跌幅 | -0.685 |
| 平均成交量變化(張) | -41.617 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.789 |
| 平均漲跌幅 | 0.917 |
| 上漲比例 | 65.060 |
| 平均成交量(張) | 400.308 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.152 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.247 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.54% | 115.51 | 417.81% | 19.13% | 0.00% |
| 最近一周 | -4.96% | 131.16 | 0.09% | 15.96% | 0.00% |
| 最近半個月 | -2.95% | 186.61 | -55.72% | 20.21% | 20.00% |
| 最近一個月 | -13.53% | 179.86 | -33.02% | 24.91% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -6.50% | 155.34 | 207.39% | 28.20% | 30.00% |
| 最近三個月 | -18.73% | 164.34 | -47.30% | 28.61% | 31.11% |
| 最近半年 | 0.44% | 181.87 | 828.12% | 31.72% | 31.11% |
| 最近一年 | 2.22% | 135.59 | 334.11% | 27.27% | 31.78% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 37.3/35.9/40.0/4.1 | -53.4%/-41.3%/-79.8% | -0.15/-0.14/-0.20/-0.06 |
| 最近一周 | 34.0/27.5/40.0/12.5 | -44.9%/-51.7%/-79.8% | -0.21/-0.40/-0.20/0.20 |
| 最近半個月 | 27.4/21.7/40.0/18.3 | -61.8%/36.6%/-79.8% | -0.77/-1.46/-0.20/1.26 |
| 最近一個月 | 39.3/59.0/40.0/-19.0 | -31.9%/-141.4%/-79.8% | -0.37/1.46/-0.20/-1.66 |
| 最近兩個月 | 43.5/25.5/40.0/14.5 | -8.8%/-16.4%/-79.8% | -0.00/-0.90/-0.20/0.70 |
| 最近三個月 | 43.9/64.6/40.0/-24.6 | -12.6%/-152.8%/-79.8% | -0.23/0.34/-0.20/-0.54 |
| 最近半年 | 47.5/29.0/40.0/11.0 | 0.3%/31.3%/-79.8% | -0.04/-0.53/-0.20/0.33 |
| 最近一年 | 49.8/78.8/40.0/-38.8 | 3.0%/-151.4%/-79.8% | -0.04/0.72/-0.20/-0.92 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 179.86張 |
| 成交量趨勢 | -33.02% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 114.00 |
| 第2個買點 | 113.74 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 111.47 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 126.16 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.84% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.06% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.65% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.62個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.75%
- 中期(20日)波動率：26.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：82.94
- 價格波動範圍：56.00 ~ 147.50
- 價格變異係數：25.52%
風險指標
- 最大回撤：-41.79%
- 回撤恢復天數：-1006天
- 風險調整後收益：0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.50%
- 近期波動率：28.20%
- 近期最大回撤：-17.27%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1571.40%
- 波動率相對表現：+4.29%
- 回撤相對表現：+24.52%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：43.04%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 26.32%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 115.00 (第 30 天) 至最高 133.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 122.00
- 平均每日漲跌幅: -0.49%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.64%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.42%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.69%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.89%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 115.00 (第 60 天) 至最高 139.00 (第 30 天)
- 中位數價格: 124.00
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.54%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.95%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.44%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.89%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 115.00 (第 90 天) 至最高 146.50 (第 10 天)
- 中位數價格: 125.25
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.37%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.14%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.44%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.69%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 99.00 (第 25 天) 至最高 146.50 (第 100 天)
- 中位數價格: 124.50
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.22%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.05%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.44%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.23%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 99.00 (第 210 天) 至最高 146.50 (第 285 天)
- 中位數價格: 119.50
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.78%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.64%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.44%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.23%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.43% (樣本數: 43/87)
平均累計上漲幅度: 6.17%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 57.38% (樣本數: 35/61)
平均累計下跌幅度: 4.68%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 59.52% (樣本數: 25/42)
平均累計上漲幅度: 8.58%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 70.59% (樣本數: 12/17)
平均累計下跌幅度: 6.67%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 9/16)
平均累計上漲幅度: 12.71%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 2/2)
平均累計下跌幅度: 8.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:20:46
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