谷崧(3607)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -473.33 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 34.78 |
| 收盤價標準差 | 19.93 |
| 最高價 | 93.30 |
| 最低價 | 7.71 |
| 平均成交量(張) | 823.61 |
| 成交量標準差(張) | 1751.81 |
| 平均成交金額(萬) | 2983.40 |
| 平均成交筆數 | 435.20 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.18% |
| 最大單日漲幅 | 10.51% |
| 最大單日跌幅 | -10.15% |
| 年化波動率 | 36.56% |
| 最大回撤 | -91.57% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 34.78 | 17.95 | 17.66 | 17.62 | 17.81 | 18.25 | 19.46 | 18.12 | 15.85 | 15.42 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | -0.61% | -0.18% | -0.29% | -0.47% | -0.59% | -0.39% | -0.32% | -0.24% | -0.23% |
| 上漲天數比例 | 38.18% | 20.00% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 32.22% | 38.89% | 36.71% | 39.59% | 39.54% |
| 平均成交量(張) | 823.61 | 336.29 | 422.95 | 393.57 | 470.93 | 1087.76 | 1637.69 | 1464.83 | 1059.10 | 1281.46 |
| 平均成交金額(萬) | 2983.40 | 604.44 | 748.55 | 694.08 | 853.24 | 2157.31 | 3422.34 | 2896.85 | 1938.34 | 2249.68 |
| 年化波動率 | 36.56% | 17.03% | 28.29% | 22.26% | 26.12% | 36.76% | 46.96% | 41.13% | 37.13% | 41.84% |
| 最大回撤 | -91.57% | -2.49% | -2.49% | -6.63% | -14.90% | -19.95% | -29.20% | -29.20% | -29.20% | -41.84% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 17.95 | 18.25 | 15.42 | -48.72 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.61% | -0.59% | -0.23% | -88.27 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 32.22% | 39.54% | -22.78 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 336.29 | 1087.76 | 1281.46 | -27.74 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 604.44 | 2157.31 | 2249.68 | -62.47 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 17.03% | 36.76% | 41.84% | 28.28 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.49% | -19.95% | -41.84% | -89.18 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.75 | 19.97 | 822.66 | 430.38 | 2833.82 | -0.37 | 35.93 |
| 星期二 | 34.78 | 20.04 | 873.31 | 453.63 | 3145.51 | -0.29 | 40.26 |
| 星期三 | 34.69 | 19.96 | 800.08 | 426.43 | 2913.25 | -0.06 | 39.44 |
| 星期四 | 34.76 | 19.95 | 817.92 | 436.77 | 3026.04 | -0.22 | 39.84 |
| 星期五 | 34.71 | 19.76 | 812.44 | 432.72 | 3014.56 | -0.21 | 34.97 |
| 星期六 | 45.12 | 17.5 | 377.19 | 225.67 | 1997.71 | 0.84 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.37 | nan | -0.28 | -0.75 | -0.8 | -0.54 | -1.37 | -0.53 | -0.45 |
| 星期二 | -0.29 | nan | -0.55 | -0.28 | -0.51 | -0.61 | -0.58 | -0.57 | -0.45 |
| 星期三 | -0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0.34 | 0.32 | 0.03 | -0.08 | 0.02 |
| 星期四 | -0.22 | 0.56 | 0.56 | -0.3 | -0.53 | -0.78 | -0.99 | -0.68 | -0.52 |
| 星期五 | -0.21 | -2.76 | -2.76 | 0.32 | 0.06 | -0.72 | -0.01 | -0.11 | -0.22 |
| 星期六 | 0.84 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.84)，最差 星期一(-0.37)
- 3日: 表現最好 星期四(0.56)，最差 星期五(-2.76)
- 5日: 表現最好 星期四(0.56)，最差 星期五(-2.76)
- 15日: 表現最好 星期五(0.32)，最差 星期一(-0.75)
- 30日: 表現最好 星期三(0.34)，最差 星期一(-0.80)
- 60日: 表現最好 星期三(0.32)，最差 星期四(-0.78)
- 90日: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期一(-1.37)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期四(-0.68)
- 365日: 表現最好 星期三(0.02)，最差 星期四(-0.52)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.93 | nan | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 22.22 | 34.21 | 36.49 |
| 星期二 | 40.26 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 35.14 | 36.49 |
| 星期三 | 39.44 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 50 | 50 | 42.86 | 39.44 |
| 星期四 | 39.84 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 25 | 16.67 | 33.33 | 31.94 |
| 星期五 | 34.97 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 36.36 | 47.06 | 48.65 | 39.19 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期五(34.97)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 180日: 表現最好 星期五(48.65)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期三(39.44)，最差 星期四(31.94)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 822.66 | nan | 490.57 | 406.5 | 403.96 | 484.55 | 1472.35 | 1877.97 | 1589.59 |
| 星期二 | 873.31 | nan | 287.71 | 370.42 | 474.25 | 414 | 1205.04 | 1475.91 | 1403.55 |
| 星期三 | 800.08 | 202.26 | 202.26 | 233.62 | 249.68 | 371.66 | 1104.74 | 1602.56 | 1316.25 |
| 星期四 | 817.92 | 269.91 | 269.91 | 301.85 | 297.62 | 491.13 | 676.71 | 1610.84 | 1484.9 |
| 星期五 | 812.44 | 430.99 | 430.99 | 802.36 | 542.33 | 609.63 | 966.7 | 1609.88 | 1524.37 |
| 星期六 | 377.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(873.31)，最低 星期六(377.19)
- 3日: 成交量最高 星期五(430.99)，最低 星期三(202.26)
- 5日: 成交量最高 星期一(490.57)，最低 星期三(202.26)
- 15日: 成交量最高 星期五(802.36)，最低 星期三(233.62)
- 30日: 成交量最高 星期五(542.33)，最低 星期三(249.68)
- 60日: 成交量最高 星期五(609.63)，最低 星期三(371.66)
- 90日: 成交量最高 星期一(1472.35)，最低 星期四(676.71)
- 180日: 成交量最高 星期一(1877.97)，最低 星期二(1475.91)
- 365日: 成交量最高 星期一(1589.59)，最低 星期三(1316.25)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2833.82 | nan | 890.02 | 725.36 | 718.68 | 864.85 | 3015.31 | 3984.74 | 3176.53 |
| 星期二 | 3145.51 | nan | 518.9 | 645.16 | 828.01 | 739.39 | 2429.51 | 3058.23 | 2756 |
| 星期三 | 2913.25 | 364.84 | 364.84 | 411.38 | 438.1 | 674.94 | 2164.43 | 3338.12 | 2604.42 |
| 星期四 | 3026.04 | 485.71 | 485.71 | 532.74 | 523.08 | 906.31 | 1286.74 | 3369.67 | 2958.92 |
| 星期五 | 3014.56 | 762.73 | 762.73 | 1428.13 | 962.51 | 1111.72 | 1858.88 | 3335.5 | 2978.2 |
| 星期六 | 1997.71 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(3145.51)，最差 星期六(1997.71)
- 3日: 表現最好 星期五(762.73)，最差 星期三(364.84)
- 5日: 表現最好 星期一(890.02)，最差 星期三(364.84)
- 15日: 表現最好 星期五(1428.13)，最差 星期三(411.38)
- 30日: 表現最好 星期五(962.51)，最差 星期三(438.10)
- 60日: 表現最好 星期五(1111.72)，最差 星期三(674.94)
- 90日: 表現最好 星期一(3015.31)，最差 星期四(1286.74)
- 180日: 表現最好 星期一(3984.74)，最差 星期二(3058.23)
- 365日: 表現最好 星期一(3176.53)，最差 星期三(2604.42)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.34%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.80%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 542.33張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.06%)表現優於星期一(-0.80%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 17.75 | 50.00 | 17.40 | 17.53 | -0.13 | -0.19 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-18 | 17.75 | 59.57 | 17.45 | 17.54 | -0.09 | -0.17 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-19 | 17.70 | 58.33 | 17.49 | 17.56 | -0.07 | -0.15 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-20 | 17.85 | 60.00 | 17.54 | 17.58 | -0.03 | -0.13 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-21 | 18.00 | 68.75 | 17.61 | 17.61 | 0.01 | -0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-24 | 18.05 | 66.67 | 17.68 | 17.64 | 0.04 | -0.07 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 65.91 | 17.74 | 17.67 | 0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-26 | 18.05 | 72.50 | 17.79 | 17.70 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.10 |
| 2025-03-27 | 18.00 | 70.73 | 17.82 | 17.72 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-28 | 17.60 | 58.33 | 17.79 | 17.71 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 17.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 17.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 17.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 16.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 17.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 17.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 17.75 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 17.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 17.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 18.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 18.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 18.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 18.05 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 18.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-28 | 17.60 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 17.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 17.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 17.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 16.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 17.85 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 17.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 17.75 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 17.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 17.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 18.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 18.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 18.05 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 18.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 17.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.86 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.26 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -3.34 |
| 99%VaR | -6.70 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.30 |
| 年化波動率 | 36.56 |
| 5日波動率 | 1.92 |
| 10日波動率 | 2.04 |
| 20日波動率 | 2.12 |
| 60日波動率 | 2.21 |
| 上行波動率 | 1.87 |
| 下行波動率 | 1.57 |
| 收益率峰度 | 3.81 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 9.98 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.02 |
| ATR百分比 | 3.07 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.43808 | 11.1852 | 16 | 50 | -0.232875 |
| 2 | 4.85809 | 14.905 | 16 | 68.75 | 0.314755 |
| 3 | -1.60223 | 13.4365 | 16 | 56.25 | -0.131649 |
| 4 | 0.0424287 | 13.3011 | 15 | 33.3333 | -0.00934043 |
| 5 | -0.647911 | 11.709 | 15 | 53.3333 | -0.0695686 |
| 6 | 4.11836 | 9.01024 | 15 | 80 | 0.438578 |
| 7 | -6.88374 | 8.27312 | 15 | 13.3333 | -0.852206 |
| 8 | -0.883624 | 12.0356 | 15 | 46.6667 | -0.087265 |
| 9 | -2.19073 | 5.11986 | 15 | 33.3333 | -0.460441 |
| 10 | -3.60095 | 9.15122 | 15 | 40 | -0.411706 |
| 11 | 0.931511 | 11.1368 | 15 | 60 | 0.068677 |
| 12 | 3.02075 | 10.1148 | 15 | 53.3333 | 0.282169 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.85809 | 14.905 | 16 | 68.75 | 0.314755 |
| 6 | 4.11836 | 9.01024 | 15 | 80 | 0.438578 |
| 12 | 3.02075 | 10.1148 | 15 | 53.3333 | 0.282169 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -6.88374 | 8.27312 | 15 | 13.3333 | -0.852206 |
| 10 | -3.60095 | 9.15122 | 15 | 40 | -0.411706 |
| 1 | -2.43808 | 11.1852 | 16 | 50 | -0.232875 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.85809 | 68.75 |
| 6 | 5 | 4.11836 | 80 |
| 12 | 11 | 3.02075 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -6.88374 | 86.6667 |
| 10 | 9 | -3.60095 | 60 |
| 1 | 12 | -2.43808 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.07 |
| 趨勢持續性 | 45.33 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 45.89 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.28 |
| 趨勢持續性 | 46.67 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.12 |
| 趨勢持續性 | 41.45 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.45 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.44 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.40 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.75 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.07 |
| 成交量動量 | 90.89 |
| 動量持續性 | 45.33 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.13 |
| 成交量動量 | 119.22 |
| 動量持續性 | 45.89 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.28 |
| 成交量動量 | 143.98 |
| 動量持續性 | 46.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.12 |
| 成交量動量 | 220.34 |
| 動量持續性 | 41.45 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.85 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.40 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 430.99 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 43.47 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0319 | 0.0386 | 0.0001 |
| Volume_Shares | 0.0319 | 1.0000 | 0.2958 | 0.2580 |
| RSI_14 | 0.0386 | 0.2958 | 1.0000 | 0.6077 |
| MACD | 0.0001 | 0.2580 | 0.6077 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.312% |
| 下跌 | 41.458% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 29.87% |
| 2 | 245 | -13.06% |
| 3 | 353 | 2.55% |
| 4 | 291 | 25.09% |
| 5 | 318 | 37.42% |
| 6 | 307 | -26.71% |
| 7 | 326 | 54.91% |
| 8 | 330 | 36.67% |
| 9 | 305 | 18.36% |
| 10 | 308 | 49.68% |
| 11 | 323 | 34.98% |
| 12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 54.91%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.71%)
- 平均準確率：20.11%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | -0.57% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.38% |
| 2 | 245 | -7.35% |
| 3 | 353 | -1.13% |
| 4 | 291 | 4.81% |
| 5 | 318 | 17.30% |
| 6 | 307 | -12.38% |
| 7 | 326 | 16.87% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 19.48% |
| 11 | 323 | 10.84% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.48%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -12.38%)
- 平均準確率：5.25%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 353 | -1.42% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | -8.16% |
| 3 | 353 | -2.55% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 4.09% |
| 6 | 307 | -9.45% |
| 7 | 326 | 4.60% |
| 8 | 330 | 3.94% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 4.55% |
| 11 | 323 | 4.64% |
| 12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.64%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -9.45%)
- 平均準確率：-0.50%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 25.17% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 353 | 8.22% |
| 4 | 291 | 23.71% |
| 5 | 318 | 11.64% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 35.58% |
| 8 | 330 | 15.76% |
| 9 | 305 | 17.38% |
| 10 | 308 | 26.62% |
| 11 | 323 | 18.27% |
| 12 | 331 | 5.44% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 35.58%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.58%)
- 平均準確率：15.28%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 17.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.550
- 16.753
- 16.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.250
- 18.347
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.063 |
| 上漲比例 | 39.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.099 |
| 上漲比例 | 36.862 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0979688 | 0.0184123 | 37.6116 |
| 2 | -0.0758188 | 0.0430784 | 41.8122 |
| 3 | -0.0988554 | -0.145404 | 36.8366 |
| 4 | -0.0931393 | 0.0182921 | 36.5904 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0795296 | 38.842 |
| 2 | -0.129513 | 35.5736 |
| 3 | -0.0676417 | 41.1565 |
| 4 | -0.0856416 | 38.0347 |
| 5 | -0.102669 | 35.473 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092 |
| 上漲天數比例 | 38.179 |
| 下跌天數比例 | 55.074 |
| 平盤天數比例 | 6.747 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.052 |
| 平均漲幅 | 2.347 |
| 平均成交量變化(張) | 182.164 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.402 |
| 平均漲幅 | 1.086 |
| 平均成交量變化(張) | -35.046 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.320 |
| 平均跌幅 | -1.734 |
| 平均成交量變化(張) | 81.138 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.226 |
| 平均跌幅 | -1.133 |
| 平均成交量變化(張) | -36.687 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.987 |
| 平均漲跌幅 | 1.934 |
| 上漲比例 | 69.705 |
| 平均成交量(張) | 3176.219 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.032 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.197 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.49% | 301.05 | 113.08% | 21.83% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.40% | 323.99 | 35.61% | 16.62% | 42.86% |
| 最近半個月 | 2.33% | 422.95 | 90.55% | 28.29% | 33.33% |
| 最近一個月 | -2.76% | 393.57 | 120.03% | 22.26% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -7.61% | 470.93 | -29.38% | 26.12% | 33.33% |
| 最近三個月 | -15.99% | 1087.76 | -48.22% | 36.76% | 32.22% |
| 最近半年 | -8.33% | 1637.69 | -64.77% | 46.96% | 38.89% |
| 最近一年 | 18.12% | 1464.83 | 154.97% | 41.13% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 67.2/72.5/58.3/-14.2 | 44.8%/-64.1%/6.3% | 0.08/0.10/0.05/-0.05 |
| 最近一周 | 66.1/60.0/58.3/-1.7 | 63.4%/-55.3%/6.3% | 0.10/0.09/0.05/-0.04 |
| 最近半個月 | 52.0/27.3/58.3/31.1 | 23.3%/63.1%/6.3% | 0.05/-0.03/0.05/0.09 |
| 最近一個月 | 49.0/70.2/58.3/-11.9 | -0.6%/-52.6%/6.3% | 0.04/0.13/0.05/-0.08 |
| 最近兩個月 | 45.1/47.0/58.3/11.4 | -16.3%/19.5%/6.3% | 0.01/-0.04/0.05/0.09 |
| 最近三個月 | 45.0/44.2/58.3/14.1 | -17.9%/16.3%/6.3% | 0.00/-0.02/0.05/0.08 |
| 最近半年 | 49.8/59.1/58.3/-0.8 | -0.6%/-65.9%/6.3% | -0.00/0.11/0.05/-0.05 |
| 最近一年 | 51.7/39.5/58.3/18.8 | 6.2%/74.8%/6.3% | 0.00/0.02/0.05/0.04 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 393.57張 |
| 成交量趨勢 | 120.03% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.55 |
| 第2個買點 | 16.75 |
| 第3個買點 | 16.55 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.22 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：90.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.34%
- 中期(20日)波動率：37.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：34.78
- 價格波動範圍：7.71 ~ 93.30
- 價格變異係數：57.30%
風險指標
- 最大回撤：-91.57%
- 回撤恢復天數：1223天
- 風險調整後收益：-0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.61%
- 近期波動率：26.12%
- 近期最大回撤：-14.90%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-354.19%
- 波動率相對表現：-10.59%
- 回撤相對表現：+76.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：43.47%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 42.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.90 (第 19 天) 至最高 18.10 (第 1 天)
- 中位數價格: 17.75
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.54%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.66%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.97%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.21%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.85 (第 14 天) 至最高 19.80 (第 3 天)
- 中位數價格: 17.83
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.04%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.52%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.25%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.85 (第 44 天) 至最高 21.05 (第 19 天)
- 中位數價格: 18.05
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.74%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.27%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.23%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.25%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.60 (第 26 天) 至最高 23.80 (第 55 天)
- 中位數價格: 19.15
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.12%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.14%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 21.53%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -19.66%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.00 (第 23 天) 至最高 23.80 (第 240 天)
- 中位數價格: 17.95
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.97%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.59%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.47%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.86%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.82% (樣本數: 125/228)
平均累計上漲幅度: 7.06%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.15% (樣本數: 156/324)
平均累計下跌幅度: 6.82%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.73% (樣本數: 73/131)
平均累計上漲幅度: 9.39%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 92/184)
平均累計下跌幅度: 9.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 33/66)
平均累計上漲幅度: 12.52%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 48.05% (樣本數: 37/77)
平均累計下跌幅度: 12.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:15:12
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
