京鼎(3413)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -449.75 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2359.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 183.43 |
| 收盤價標準差 | 70.81 |
| 最高價 | 403.00 |
| 最低價 | 42.75 |
| 平均成交量(張) | 1560.39 |
| 成交量標準差(張) | 1700.06 |
| 平均成交金額(萬) | 30821.56 |
| 平均成交筆數 | 1502.64 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 40.53% |
| 最大單日漲幅 | 9.81% |
| 最大單日跌幅 | -10.45% |
| 年化波動率 | 43.65% |
| 最大回撤 | -66.89% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 183.43 | 292.80 | 299.57 | 310.13 | 308.12 | 309.71 | 327.40 | 284.55 | 239.70 | 233.56 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% | -1.67% | -0.73% | -0.53% | -0.43% | -0.47% | -0.21% | -0.08% | -0.14% | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 40.53% | 0.00% | 26.67% | 33.33% | 38.33% | 37.78% | 37.78% | 41.64% | 40.27% | 41.37% |
| 平均成交量(張) | 1560.39 | 770.21 | 672.54 | 713.43 | 690.75 | 736.30 | 1421.00 | 1338.67 | 943.82 | 1268.61 |
| 平均成交金額(萬) | 30821.56 | 22584.15 | 20133.05 | 22210.67 | 21361.02 | 22907.01 | 48174.71 | 40966.04 | 25900.55 | 32006.14 |
| 年化波動率 | 43.65% | 21.89% | 20.06% | 21.23% | 31.22% | 28.38% | 45.54% | 38.97% | 34.01% | 37.02% |
| 最大回撤 | -66.89% | -5.19% | -7.52% | -13.46% | -13.46% | -13.46% | -31.95% | -31.95% | -31.95% | -42.07% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 292.80 | 309.71 | 233.56 | 62.55 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.67% | -0.47% | -0.18% | -200.50 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 37.78% | 41.37% | -44.45 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 770.21 | 736.30 | 1268.61 | -48.19 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 22584.15 | 22907.01 | 32006.14 | -20.68 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 21.89% | 28.38% | 37.02% | 41.40 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.19% | -13.46% | -42.07% | -81.40 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 184.24 | 71.47 | 1466.68 | 1441.55 | 29003.4 | -0.27 | 39.7 |
| 星期二 | 183.38 | 71.1 | 1517.23 | 1445.85 | 30070.3 | -0.21 | 40.13 |
| 星期三 | 182.67 | 70.72 | 1548.08 | 1492.88 | 30468.5 | -0.05 | 43.72 |
| 星期四 | 183.03 | 69.9 | 1630.1 | 1569.41 | 32502 | -0.17 | 39.24 |
| 星期五 | 184.73 | 71.04 | 1640.86 | 1570.45 | 32219.9 | -0.29 | 39.61 |
| 星期六 | 134.2 | 61.66 | 1486.07 | 1113.38 | 21065.3 | 0.05 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.27 | nan | -2.13 | -1.25 | -0.76 | -0.99 | -0.94 | -0.7 | -0.43 |
| 星期二 | -0.21 | nan | -2.32 | -0.71 | -0.1 | -0.05 | -0.12 | 0.14 | 0.18 |
| 星期三 | -0.05 | -0.84 | -0.84 | -0.39 | -0.04 | -0.07 | -0.23 | 0.13 | 0.11 |
| 星期四 | -0.17 | 0 | 0 | 0.11 | -0.76 | -0.72 | -0.9 | -0.57 | -0.2 |
| 星期五 | -0.29 | -3.08 | -3.08 | -1.41 | -1 | -0.37 | -0.18 | -0.08 | -0.05 |
| 星期六 | 0.05 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.05)，最差 星期五(-0.29)
- 3日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期五(-3.08)
- 5日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期五(-3.08)
- 15日: 表現最好 星期四(0.11)，最差 星期五(-1.41)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期五(-1.00)
- 60日: 表現最好 星期二(-0.05)，最差 星期一(-0.99)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.12)，最差 星期一(-0.94)
- 180日: 表現最好 星期二(0.14)，最差 星期一(-0.70)
- 365日: 表現最好 星期二(0.18)，最差 星期一(-0.43)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.7 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 22.22 | 21.05 | 31.08 |
| 星期二 | 40.13 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 43.24 | 45.95 |
| 星期三 | 43.72 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 58.33 | 55.56 | 48.57 | 45.07 |
| 星期四 | 39.24 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 25 | 22.22 | 30.3 | 38.89 |
| 星期五 | 39.61 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 47.06 | 45.95 | 47.3 |
| 星期六 | 50 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(50.00)，最差 星期四(39.24)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期四(25.00)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期一(22.22)
- 180日: 表現最好 星期三(48.57)，最差 星期一(21.05)
- 365日: 表現最好 星期五(47.30)，最差 星期一(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1466.68 | nan | 627.76 | 604.37 | 682.77 | 775.79 | 746.89 | 1352.73 | 1244 |
| 星期二 | 1517.23 | nan | 836.63 | 752.38 | 715.98 | 632.55 | 711.03 | 1320.55 | 1338.48 |
| 星期三 | 1548.08 | 638.67 | 638.67 | 563.48 | 587.26 | 545.64 | 657.28 | 1354.52 | 1224.25 |
| 星期四 | 1630.1 | 707.9 | 707.9 | 723.51 | 919.73 | 792.35 | 868.56 | 1738.07 | 1479.39 |
| 星期五 | 1640.86 | 1040.09 | 1040.09 | 718.98 | 661.41 | 714.21 | 696.93 | 1371.65 | 1406.38 |
| 星期六 | 1486.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1640.86)，最低 星期一(1466.68)
- 3日: 成交量最高 星期五(1040.09)，最低 星期三(638.67)
- 5日: 成交量最高 星期五(1040.09)，最低 星期一(627.76)
- 15日: 成交量最高 星期二(752.38)，最低 星期三(563.49)
- 30日: 成交量最高 星期四(919.73)，最低 星期三(587.26)
- 60日: 成交量最高 星期四(792.35)，最低 星期三(545.64)
- 90日: 成交量最高 星期四(868.56)，最低 星期三(657.28)
- 180日: 成交量最高 星期四(1738.07)，最低 星期二(1320.55)
- 365日: 成交量最高 星期四(1479.39)，最低 星期三(1224.25)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 29003.4 | nan | 18897.8 | 18362.9 | 21305.1 | 23822.1 | 23052.5 | 45422.1 | 38010.5 |
| 星期二 | 30070.3 | nan | 24871 | 22503.1 | 22111.5 | 19511.6 | 22178.6 | 44589.8 | 40949.2 |
| 星期三 | 30468.5 | 18883.6 | 18883.6 | 16908.1 | 18334.8 | 16931.5 | 20538.4 | 46167.7 | 38017.7 |
| 星期四 | 32502 | 20604.5 | 20604.5 | 21742.8 | 29122.6 | 24812.6 | 27168.8 | 59396.6 | 45499.2 |
| 星期五 | 32219.9 | 29663.9 | 29663.9 | 21148.4 | 20179.4 | 21928.8 | 21562.5 | 46476.4 | 42356.6 |
| 星期六 | 21065.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(32502.04)，最差 星期六(21065.30)
- 3日: 表現最好 星期五(29663.94)，最差 星期三(18883.57)
- 5日: 表現最好 星期五(29663.94)，最差 星期三(18883.57)
- 15日: 表現最好 星期二(22503.06)，最差 星期三(16908.13)
- 30日: 表現最好 星期四(29122.60)，最差 星期三(18334.79)
- 60日: 表現最好 星期四(24812.57)，最差 星期三(16931.45)
- 90日: 表現最好 星期四(27168.82)，最差 星期三(20538.38)
- 180日: 表現最好 星期四(59396.55)，最差 星期二(44589.83)
- 365日: 表現最好 星期四(45499.16)，最差 星期一(38010.54)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.04%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.00%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 919.73張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 303.00 | 27.36 | 307.51 | 310.64 | -3.13 | -0.84 | 0.00 | -2.29 |
| 2025-03-18 | 304.00 | 30.39 | 306.97 | 310.15 | -3.18 | -1.31 | 0.00 | -1.87 |
| 2025-03-19 | 301.50 | 24.75 | 306.13 | 309.51 | -3.38 | -1.72 | 0.00 | -1.66 |
| 2025-03-20 | 305.50 | 32.04 | 306.03 | 309.21 | -3.18 | -2.02 | 0.00 | -1.17 |
| 2025-03-21 | 305.00 | 41.25 | 305.87 | 308.90 | -3.03 | -2.22 | 0.00 | -0.81 |
| 2025-03-24 | 298.50 | 24.05 | 304.74 | 308.13 | -3.39 | -2.45 | 0.00 | -0.94 |
| 2025-03-25 | 295.00 | 23.46 | 303.24 | 307.16 | -3.92 | -2.75 | 0.00 | -1.17 |
| 2025-03-26 | 295.00 | 26.39 | 301.97 | 306.26 | -4.29 | -3.05 | 0.00 | -1.23 |
| 2025-03-27 | 292.50 | 27.54 | 300.52 | 305.24 | -4.72 | -3.39 | 0.00 | -1.34 |
| 2025-03-28 | 283.00 | 22.62 | 297.82 | 303.59 | -5.77 | -3.86 | 0.00 | -1.91 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 306.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 300.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 302.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 302.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 300.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 303.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 304.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 301.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 305.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 305.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 298.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 295.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 295.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 292.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 283.00 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 306.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 300.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 302.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 302.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 300.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 303.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 304.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 301.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 305.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 305.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 298.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 295.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 295.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 292.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 283.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.62 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 763.26 |
| 索提諾比率 | 0.85 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -4.04 |
| 99%VaR | -7.51 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.75 |
| 年化波動率 | 43.65 |
| 5日波動率 | 2.37 |
| 10日波動率 | 2.48 |
| 20日波動率 | 2.55 |
| 60日波動率 | 2.61 |
| 上行波動率 | 2.06 |
| 下行波動率 | 1.74 |
| 收益率峰度 | 2.41 |
| 收益率偏度 | 0.34 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.54 |
| ATR百分比 | 3.57 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.43071 | 9.56562 | 10 | 70 | 0.236686 |
| 2 | 6.15247 | 8.69638 | 10 | 80 | 0.68831 |
| 3 | -0.00867911 | 13.9112 | 10 | 40 | -0.0126047 |
| 4 | 1.4915 | 17.4946 | 9 | 55.5556 | 0.0757282 |
| 5 | 3.30285 | 14.698 | 9 | 55.5556 | 0.213375 |
| 6 | -3.35296 | 10.0015 | 9 | 55.5556 | -0.351911 |
| 7 | 5.10503 | 13.394 | 10 | 40 | 0.3687 |
| 8 | -2.74747 | 11.0338 | 10 | 40 | -0.264111 |
| 9 | -3.09068 | 9.29948 | 10 | 40 | -0.350272 |
| 10 | 0.139117 | 15.9709 | 10 | 20 | -0.00172498 |
| 11 | 10.0651 | 9.57621 | 10 | 90 | 1.03365 |
| 12 | 1.15664 | 7.55177 | 10 | 60 | 0.131092 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10.0651 | 9.57621 | 10 | 90 | 1.03365 |
| 2 | 6.15247 | 8.69638 | 10 | 80 | 0.68831 |
| 7 | 5.10503 | 13.394 | 10 | 40 | 0.3687 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -3.35296 | 10.0015 | 9 | 55.5556 | -0.351911 |
| 9 | -3.09068 | 9.29948 | 10 | 40 | -0.350272 |
| 8 | -2.74747 | 11.0338 | 10 | 40 | -0.264111 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 10.0651 | 90 |
| 2 | 1 | 6.15247 | 80 |
| 7 | 6 | 5.10503 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -3.35296 | 44.4444 |
| 9 | 8 | -3.09068 | 60 |
| 8 | 7 | -2.74747 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 51.93 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.11 |
| 趨勢持續性 | 53.37 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.26 |
| 趨勢持續性 | 54.56 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.75 |
| 趨勢持續性 | 55.49 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.33 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.80 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.78 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.12 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 47.11 |
| 動量持續性 | 51.93 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.11 |
| 成交量動量 | 57.98 |
| 動量持續性 | 53.37 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.26 |
| 成交量動量 | 68.31 |
| 動量持續性 | 54.56 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.75 |
| 成交量動量 | 109.78 |
| 動量持續性 | 55.49 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.92 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.78 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1040.09 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 47.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1792 | 0.0605 | 0.2123 |
| Volume_Shares | 0.1792 | 1.0000 | 0.3328 | 0.3979 |
| RSI_14 | 0.0605 | 0.3328 | 1.0000 | 0.6654 |
| MACD | 0.2123 | 0.3979 | 0.6654 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 69.307% |
| 下跌 | 45.561% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -28.42% |
| 2 | 154 | -58.44% |
| 3 | 220 | 9.55% |
| 4 | 170 | 4.12% |
| 5 | 191 | 12.04% |
| 6 | 184 | 14.67% |
| 7 | 198 | -27.27% |
| 8 | 221 | 7.69% |
| 9 | 202 | 0.50% |
| 10 | 201 | 25.37% |
| 11 | 216 | -58.33% |
| 12 | 219 | -14.61% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 25.37%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -58.44%)
- 平均準確率：-9.43%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 2.73% |
| 2 | 154 | -0.65% |
| 3 | 220 | -0.45% |
| 4 | 170 | -2.35% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 198 | -0.51% |
| 8 | 221 | 1.36% |
| 9 | 202 | -0.99% |
| 10 | 201 | -0.50% |
| 11 | 216 | 2.31% |
| 12 | 219 | -1.83% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 2.73%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率：0.06%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -14.21% |
| 2 | 154 | -23.38% |
| 3 | 220 | 0.00% |
| 4 | 170 | -6.47% |
| 5 | 191 | 9.42% |
| 6 | 184 | 7.07% |
| 7 | 198 | -8.08% |
| 8 | 221 | 0.00% |
| 9 | 202 | -6.44% |
| 10 | 201 | 6.47% |
| 11 | 216 | -23.15% |
| 12 | 219 | -9.13% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 9.42%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -23.38%)
- 平均準確率：-5.66%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 1.64% |
| 2 | 154 | 0.00% |
| 3 | 220 | -0.91% |
| 4 | 170 | -1.76% |
| 5 | 191 | 2.62% |
| 6 | 184 | -2.17% |
| 7 | 198 | 0.00% |
| 8 | 221 | 0.90% |
| 9 | 202 | -1.49% |
| 10 | 201 | 0.00% |
| 11 | 216 | 0.93% |
| 12 | 219 | -0.46% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.62%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.17%)
- 平均準確率：-0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -6.01% |
| 2 | 154 | -11.04% |
| 3 | 220 | 1.82% |
| 4 | 170 | 7.06% |
| 5 | 191 | -2.62% |
| 6 | 184 | 3.26% |
| 7 | 198 | -9.60% |
| 8 | 221 | 2.26% |
| 9 | 202 | 0.50% |
| 10 | 201 | 2.49% |
| 11 | 216 | -9.26% |
| 12 | 219 | -6.39% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 7.06%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.04%)
- 平均準確率：-2.29%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -12.57% |
| 2 | 154 | -23.38% |
| 3 | 220 | 9.09% |
| 4 | 170 | 7.65% |
| 5 | 191 | 0.52% |
| 6 | 184 | 7.07% |
| 7 | 198 | -9.09% |
| 8 | 221 | 3.17% |
| 9 | 202 | 8.91% |
| 10 | 201 | 16.92% |
| 11 | 216 | -29.17% |
| 12 | 219 | 3.20% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 16.92%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -29.17%)
- 平均準確率：-1.47%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 283.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 282.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 319.742
- 322.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.186 |
| 上漲比例 | 38.997 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.627 |
| 上漲比例 | 38.788 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.452783 | 0.174086 | 41.6517 |
| 2 | -0.430459 | 0.00642791 | 40 |
| 3 | -0.513688 | 0.0275379 | 37.037 |
| 4 | -0.334119 | 0.188109 | 43.3962 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.258829 | 39.1555 |
| 2 | -0.492804 | 40.5904 |
| 3 | -0.455221 | 41.9469 |
| 4 | -0.569337 | 40.5157 |
| 5 | -0.265957 | 39.8936 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.432 |
| 上漲天數比例 | 40.526 |
| 下跌天數比例 | 53.794 |
| 平盤天數比例 | 5.680 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.240 |
| 平均漲幅 | 2.813 |
| 平均成交量變化(張) | 104.992 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.407 |
| 平均漲幅 | 1.395 |
| 平均成交量變化(張) | -32.065 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.305 |
| 平均跌幅 | -2.403 |
| 平均成交量變化(張) | 58.534 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.047 |
| 平均跌幅 | -1.401 |
| 平均成交量變化(張) | -32.881 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.860 |
| 平均漲跌幅 | 2.728 |
| 上漲比例 | 77.990 |
| 平均成交量(張) | 4273.942 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.179 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.254 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -4.07% | 795.55 | 62.85% | 26.94% | 0.00% |
| 最近一周 | -7.36% | 712.61 | 59.86% | 19.67% | 28.57% |
| 最近半個月 | -7.52% | 672.54 | 86.64% | 20.06% | 26.67% |
| 最近一個月 | -11.15% | 713.43 | 89.07% | 21.23% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -8.71% | 690.75 | 232.95% | 31.22% | 38.33% |
| 最近三個月 | -11.29% | 736.30 | -28.04% | 28.38% | 37.78% |
| 最近半年 | -8.27% | 1421.00 | -29.33% | 45.54% | 37.78% |
| 最近一年 | 53.80% | 1338.67 | 169.88% | 38.97% | 41.64% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 25.5/26.4/22.6/-3.8 | -87.6%/-54.4%/-120.1% | -1.49/-1.23/-1.91/-0.68 |
| 最近一周 | 28.2/32.0/22.6/-9.4 | -65.3%/-87.2%/-120.1% | -1.22/-1.17/-1.91/-0.74 |
| 最近半個月 | 27.9/32.6/22.6/-10.0 | -73.2%/-18.3%/-120.1% | -1.84/-2.23/-1.91/0.33 |
| 最近一個月 | 46.0/61.2/22.6/-38.6 | -21.3%/-188.6%/-120.1% | -0.32/2.74/-1.91/-4.65 |
| 最近兩個月 | 46.3/32.3/22.6/-9.7 | -18.5%/-103.9%/-120.1% | 0.10/0.73/-1.91/-2.64 |
| 最近三個月 | 44.1/35.6/22.6/-12.9 | -26.5%/8.9%/-120.1% | -0.09/-2.92/-1.91/1.01 |
| 最近半年 | 47.8/51.2/22.6/-28.6 | -8.8%/-107.5%/-120.1% | -0.17/-0.48/-1.91/-1.42 |
| 最近一年 | 53.6/45.0/22.6/-22.4 | 14.3%/-97.5%/-120.1% | -0.06/-0.07/-1.91/-1.83 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 713.43張 |
| 成交量趨勢 | 89.07% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 282.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 276.85 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 319.74 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.56% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.96% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.64% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：45.70%
- 中期(20日)波動率：46.13%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：183.43
- 價格波動範圍：42.75 ~ 403.00
- 價格變異係數：38.60%
風險指標
- 最大回撤：-66.89%
- 回撤恢復天數：156天
- 風險調整後收益：0.53
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.71%
- 近期波動率：31.22%
- 近期最大回撤：-13.46%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3557.67%
- 波動率相對表現：-12.72%
- 回撤相對表現：+53.44%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：47.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 26.32%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 283.00 (第 30 天) 至最高 327.00 (第 7 天)
- 中位數價格: 307.00
- 平均每日漲跌幅: -0.40%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.33%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.98%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.71%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.10%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 283.00 (第 60 天) 至最高 327.00 (第 37 天)
- 中位數價格: 306.50
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.12%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.59%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.18%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.10%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 283.00 (第 90 天) 至最高 327.00 (第 67 天)
- 中位數價格: 309.50
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.19%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.65%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.25%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 270.50 (第 26 天) 至最高 397.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 320.00
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.67%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.70%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 26.18%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.70%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 26 天) 至最高 397.50 (第 191 天)
- 中位數價格: 304.50
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.62%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.04%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.33%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.70%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.49% (樣本數: 116/221)
平均累計上漲幅度: 7.59%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.43% (樣本數: 117/232)
平均累計下跌幅度: 6.95%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 51.24% (樣本數: 62/121)
平均累計上漲幅度: 10.65%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.54% (樣本數: 67/130)
平均累計下跌幅度: 9.33%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.86% (樣本數: 37/70)
平均累計上漲幅度: 13.89%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 28/56)
平均累計下跌幅度: 13.49%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:11:38
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