淘帝-KY(2929)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -468.98 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2725.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 73.70 |
| 收盤價標準差 | 55.26 |
| 最高價 | 250.00 |
| 最低價 | 7.20 |
| 平均成交量(張) | 897.24 |
| 成交量標準差(張) | 1753.98 |
| 平均成交金額(萬) | 5260.95 |
| 平均成交筆數 | 539.65 |
| 平均漲跌幅 | -0.35% |
| 上漲天數比例 | 34.68% |
| 最大單日漲幅 | 21.55% |
| 最大單日跌幅 | -15.40% |
| 年化波動率 | 45.08% |
| 最大回撤 | -96.64% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 73.70 | 13.12 | 13.36 | 13.37 | 13.52 | 13.89 | 12.00 | 11.43 | 12.01 | 13.62 |
| 平均漲跌幅 | -0.35% | -3.05% | -1.23% | -1.00% | -0.89% | -0.61% | -0.36% | -0.41% | -0.43% | -0.43% |
| 上漲天數比例 | 34.68% | 0.00% | 20.00% | 23.33% | 30.00% | 34.44% | 37.78% | 32.33% | 34.25% | 33.79% |
| 平均成交量(張) | 897.24 | 1034.53 | 1822.43 | 1224.71 | 1403.28 | 2593.68 | 2170.70 | 1222.92 | 1439.98 | 1271.22 |
| 平均成交金額(萬) | 5260.95 | 1366.54 | 2555.25 | 1701.69 | 1963.66 | 3769.39 | 2952.71 | 1624.84 | 2100.69 | 1968.22 |
| 年化波動率 | 45.08% | 35.52% | 63.21% | 46.51% | 43.17% | 45.45% | 52.82% | 40.75% | 46.32% | 55.73% |
| 最大回撤 | -96.64% | -9.56% | -15.75% | -15.75% | -22.36% | -24.06% | -24.06% | -37.33% | -60.53% | -79.12% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 13.12 | 13.89 | 13.62 | -82.15 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -3.05% | -0.61% | -0.43% | -201.65 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 34.44% | 33.79% | -48.04 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1034.53 | 2593.68 | 1271.22 | 63.28 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1366.54 | 3769.39 | 1968.22 | -61.38 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 35.52% | 45.45% | 55.73% | -1.98 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -9.56% | -24.06% | -79.12% | -80.34 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 73.94 | 55.43 | 908.81 | 552.01 | 5528.7 | -0.3 | 36.14 |
| 星期二 | 73.51 | 55.48 | 906.09 | 545.08 | 5177.16 | -0.36 | 34.06 |
| 星期三 | 73.53 | 55.08 | 896.08 | 549.03 | 5244.38 | -0.36 | 35.87 |
| 星期四 | 74.01 | 55.42 | 843.8 | 524.8 | 5252.55 | -0.41 | 32.3 |
| 星期五 | 72.82 | 55.19 | 941.62 | 531.35 | 5118.13 | -0.32 | 34.72 |
| 星期六 | 115.51 | 21.34 | 378.87 | 289.89 | 4451.63 | 0.03 | 55.56 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.3 | nan | -2.16 | -1.68 | -1.46 | -1.52 | -1.35 | -0.81 | -0.51 |
| 星期二 | -0.36 | nan | -2.2 | -0.91 | -0.69 | -0.86 | -0.92 | -0.26 | -0.47 |
| 星期三 | -0.36 | -1.84 | -1.84 | -0.64 | -0.63 | -0.44 | 0.05 | 0.03 | -0.26 |
| 星期四 | -0.41 | -4.41 | -4.41 | -2.31 | -1.22 | -1.02 | -1.06 | -1.03 | -0.74 |
| 星期五 | -0.32 | -4.65 | -4.65 | -0.63 | -1.01 | -0.61 | 0.29 | 0.22 | -0.07 |
| 星期六 | 0.03 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.03)，最差 星期四(-0.41)
- 3日: 表現最好 星期三(-1.84)，最差 星期五(-4.65)
- 5日: 表現最好 星期三(-1.84)，最差 星期五(-4.65)
- 15日: 表現最好 星期五(-0.63)，最差 星期四(-2.31)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.63)，最差 星期一(-1.46)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.44)，最差 星期一(-1.52)
- 90日: 表現最好 星期五(0.29)，最差 星期一(-1.35)
- 180日: 表現最好 星期五(0.22)，最差 星期四(-1.03)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.07)，最差 星期四(-0.74)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.14 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 11.11 | 18.42 | 22.97 |
| 星期二 | 34.06 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 42.11 | 48.65 | 35.14 |
| 星期三 | 35.87 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 25 | 44.44 | 45.71 | 39.44 |
| 星期四 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 27.78 | 36.36 | 27.78 |
| 星期五 | 34.72 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 45.45 | 47.06 | 40.54 | 36.49 |
| 星期六 | 55.56 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(55.56)，最差 星期四(32.30)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期一(8.33)
- 90日: 表現最好 星期五(47.06)，最差 星期一(11.11)
- 180日: 表現最好 星期二(48.65)，最差 星期一(18.42)
- 365日: 表現最好 星期三(39.44)，最差 星期一(22.97)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 908.81 | nan | 966.94 | 3733.43 | 2258.87 | 1868.67 | 3006.99 | 2410.08 | 1376.97 |
| 星期二 | 906.09 | nan | 795.44 | 1734.59 | 1126.3 | 1172.51 | 2558.86 | 2634.5 | 1458.28 |
| 星期三 | 896.08 | 581.56 | 581.56 | 799.63 | 673 | 888.79 | 1790.68 | 1502.32 | 895.28 |
| 星期四 | 843.8 | 1479.06 | 1479.06 | 1125.05 | 928.89 | 1354.68 | 2303.64 | 1737.74 | 945.33 |
| 星期五 | 941.62 | 1349.65 | 1349.65 | 1719.44 | 1136.48 | 1782.58 | 3352.31 | 2479.43 | 1417.97 |
| 星期六 | 378.87 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(941.62)，最低 星期六(378.87)
- 3日: 成交量最高 星期四(1479.07)，最低 星期三(581.56)
- 5日: 成交量最高 星期四(1479.07)，最低 星期三(581.56)
- 15日: 成交量最高 星期一(3733.43)，最低 星期三(799.63)
- 30日: 成交量最高 星期一(2258.87)，最低 星期三(673.00)
- 60日: 成交量最高 星期一(1868.67)，最低 星期三(888.79)
- 90日: 成交量最高 星期五(3352.31)，最低 星期三(1790.68)
- 180日: 成交量最高 星期二(2634.50)，最低 星期三(1502.32)
- 365日: 成交量最高 星期二(1458.28)，最低 星期三(895.28)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5528.7 | nan | 1323.12 | 5421.57 | 3248.76 | 2647.4 | 4387.57 | 3271.86 | 1834.77 |
| 星期二 | 5177.16 | nan | 1073.58 | 2429.59 | 1563.58 | 1632.41 | 3768.69 | 3619.84 | 1966.18 |
| 星期三 | 5244.38 | 778.97 | 778.97 | 1109.92 | 920.6 | 1249.31 | 2618.25 | 2039.4 | 1178.08 |
| 星期四 | 5252.55 | 1973.92 | 1973.92 | 1530.27 | 1262.55 | 1899.05 | 3314.89 | 2363.53 | 1245.42 |
| 星期五 | 5118.13 | 1683.09 | 1683.09 | 2284.88 | 1512.97 | 2459.02 | 4815.73 | 3347.23 | 1871.38 |
| 星期六 | 4451.63 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(5528.70)，最差 星期六(4451.63)
- 3日: 表現最好 星期四(1973.92)，最差 星期三(778.97)
- 5日: 表現最好 星期四(1973.92)，最差 星期三(778.97)
- 15日: 表現最好 星期一(5421.57)，最差 星期三(1109.92)
- 30日: 表現最好 星期一(3248.76)，最差 星期三(920.60)
- 60日: 表現最好 星期一(2647.40)，最差 星期三(1249.31)
- 90日: 表現最好 星期五(4815.73)，最差 星期三(2618.25)
- 180日: 表現最好 星期二(3619.84)，最差 星期三(2039.40)
- 365日: 表現最好 星期二(1966.18)，最差 星期三(1178.08)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.63%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.46%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 2258.87張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 14.60 | 60.00 | 13.17 | 13.24 | -0.08 | -0.21 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-18 | 14.50 | 62.07 | 13.37 | 13.34 | 0.03 | -0.16 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-19 | 14.35 | 62.79 | 13.52 | 13.41 | 0.11 | -0.11 | 0.00 | 0.22 |
| 2025-03-20 | 14.35 | 60.49 | 13.65 | 13.48 | 0.17 | -0.05 | 0.00 | 0.22 |
| 2025-03-21 | 13.80 | 60.49 | 13.67 | 13.50 | 0.17 | -0.01 | 0.00 | 0.18 |
| 2025-03-24 | 13.60 | 59.04 | 13.66 | 13.51 | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-25 | 13.35 | 55.68 | 13.61 | 13.50 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 0.07 |
| 2025-03-26 | 13.35 | 56.98 | 13.57 | 13.49 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-27 | 13.00 | 56.32 | 13.48 | 13.45 | 0.03 | 0.05 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-28 | 12.30 | 49.00 | 13.30 | 13.37 | -0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 12.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 12.15 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 12.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 12.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 13.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 14.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 14.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 14.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 14.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 13.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 13.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 13.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 13.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 13.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 12.30 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 12.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 12.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 12.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 12.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 13.75 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 14.50 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 14.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 14.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 13.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 13.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 13.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 13.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 13.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 12.30 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 33.99 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.53 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.08 |
| 95%VaR | -4.26 |
| 99%VaR | -9.76 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.84 |
| 年化波動率 | 45.08 |
| 5日波動率 | 2.18 |
| 10日波動率 | 2.34 |
| 20日波動率 | 2.44 |
| 60日波動率 | 2.54 |
| 上行波動率 | 2.31 |
| 下行波動率 | 2.14 |
| 收益率峰度 | 5.12 |
| 收益率偏度 | 0.04 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -19.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.08 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.14 |
| ATR百分比 | 3.35 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.90934 | 13.6911 | 12 | 16.6667 | -0.589875 |
| 2 | -0.574563 | 8.87977 | 12 | 50 | -0.0834739 |
| 3 | -6.20354 | 13.7295 | 12 | 25 | -0.46398 |
| 4 | -3.27725 | 9.48614 | 11 | 18.1818 | -0.363047 |
| 5 | 12.1064 | 26.9895 | 11 | 63.6364 | 0.442384 |
| 6 | -3.72336 | 5.76438 | 11 | 36.3636 | -0.674838 |
| 7 | -5.54592 | 8.57309 | 11 | 27.2727 | -0.666339 |
| 8 | -0.510803 | 9.87983 | 11 | 36.3636 | -0.068571 |
| 9 | 3.69109 | 11.0409 | 11 | 45.4545 | 0.319216 |
| 10 | -6.02176 | 9.82194 | 11 | 27.2727 | -0.630061 |
| 11 | 1.82288 | 17.4991 | 11 | 54.5455 | 0.0946456 |
| 12 | -0.818463 | 16.6119 | 12 | 33.3333 | -0.0593025 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.1064 | 26.9895 | 11 | 63.6364 | 0.442384 |
| 9 | 3.69109 | 11.0409 | 11 | 45.4545 | 0.319216 |
| 11 | 1.82288 | 17.4991 | 11 | 54.5455 | 0.0946456 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7.90934 | 13.6911 | 12 | 16.6667 | -0.589875 |
| 3 | -6.20354 | 13.7295 | 12 | 25 | -0.46398 |
| 10 | -6.02176 | 9.82194 | 11 | 27.2727 | -0.630061 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 12.1064 | 63.6364 |
| 9 | 8 | 3.69109 | 45.4545 |
| 11 | 10 | 1.82288 | 54.5455 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -7.90934 | 83.3333 |
| 3 | 2 | -6.20354 | 75 |
| 10 | 9 | -6.02176 | 72.7273 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.26 |
| 趨勢持續性 | 43.38 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.48 |
| 趨勢持續性 | 43.41 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.99 |
| 趨勢持續性 | 40.37 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.15 |
| 趨勢持續性 | 36.15 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -7.08 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 6.56 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.29 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.66 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.26 |
| 成交量動量 | 78.93 |
| 動量持續性 | 43.38 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.48 |
| 成交量動量 | 106.16 |
| 動量持續性 | 43.41 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.99 |
| 成交量動量 | 126.86 |
| 動量持續性 | 40.37 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.15 |
| 成交量動量 | 220.50 |
| 動量持續性 | 36.15 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 54.78 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.29 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1349.65 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 41.78 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.1415 | 0.1543 | -0.0178 |
| Volume_Shares | -0.1415 | 1.0000 | 0.2122 | 0.1082 |
| RSI_14 | 0.1543 | 0.2122 | 1.0000 | 0.5128 |
| MACD | -0.0178 | 0.1082 | 0.5128 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.870% |
| 下跌 | 36.988% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 57.01% |
| 2 | 184 | 36.41% |
| 3 | 263 | 41.83% |
| 4 | 194 | 21.13% |
| 5 | 231 | -0.87% |
| 6 | 225 | 23.11% |
| 7 | 238 | 47.48% |
| 8 | 242 | 15.70% |
| 9 | 223 | -9.42% |
| 10 | 223 | 21.08% |
| 11 | 236 | -1.69% |
| 12 | 245 | 37.14% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 57.01%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -9.42%)
- 平均準確率：24.08%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.81% |
| 2 | 184 | 1.63% |
| 3 | 263 | -0.76% |
| 4 | 194 | -1.03% |
| 5 | 231 | 3.03% |
| 6 | 225 | -2.22% |
| 7 | 238 | 0.42% |
| 8 | 242 | 1.24% |
| 9 | 223 | -0.90% |
| 10 | 223 | -1.35% |
| 11 | 236 | 2.54% |
| 12 | 245 | -0.41% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.22%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 23.53% |
| 2 | 184 | 10.87% |
| 3 | 263 | 14.83% |
| 4 | 194 | -2.06% |
| 5 | 231 | -0.87% |
| 6 | 225 | 2.22% |
| 7 | 238 | 15.13% |
| 8 | 242 | 2.07% |
| 9 | 223 | -11.66% |
| 10 | 223 | 3.14% |
| 11 | 236 | -5.08% |
| 12 | 245 | 12.65% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.53%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -11.66%)
- 平均準確率：5.40%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -0.45% |
| 2 | 184 | 1.09% |
| 3 | 263 | -0.38% |
| 4 | 194 | -2.06% |
| 5 | 231 | 2.60% |
| 6 | 225 | -2.22% |
| 7 | 238 | 0.42% |
| 8 | 242 | 1.65% |
| 9 | 223 | -1.79% |
| 10 | 223 | -1.35% |
| 11 | 236 | 1.27% |
| 12 | 245 | 0.82% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.60%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.22%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 7.24% |
| 2 | 184 | 1.09% |
| 3 | 263 | 6.84% |
| 4 | 194 | 6.70% |
| 5 | 231 | -0.43% |
| 6 | 225 | 2.67% |
| 7 | 238 | 0.84% |
| 8 | 242 | 0.41% |
| 9 | 223 | -1.79% |
| 10 | 223 | -0.45% |
| 11 | 236 | -3.81% |
| 12 | 245 | -0.41% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 7.24%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -3.81%)
- 平均準確率：1.57%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 28.51% |
| 2 | 184 | 21.74% |
| 3 | 263 | 21.29% |
| 4 | 194 | 19.59% |
| 5 | 231 | -5.19% |
| 6 | 225 | 22.67% |
| 7 | 238 | 30.67% |
| 8 | 242 | 10.33% |
| 9 | 223 | 6.73% |
| 10 | 223 | 21.08% |
| 11 | 236 | 3.39% |
| 12 | 245 | 24.49% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 30.67%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -5.19%)
- 平均準確率：17.11%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 12.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.900
- 11.634
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.796
- 15.050
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.098 |
| 上漲比例 | 36.058 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.270 |
| 上漲比例 | 34.912 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.275569 | -0.261353 | 31.1377 |
| 2 | -0.314138 | 0.0936676 | 34 |
| 3 | -0.108193 | -0.0258967 | 38.5491 |
| 4 | -0.307102 | -0.0601289 | 34.8011 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.146153 | 36.4842 |
| 2 | -0.389921 | 32.9094 |
| 3 | -0.232034 | 35.5932 |
| 4 | -0.176146 | 32.3248 |
| 5 | -0.397824 | 38.8889 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.250 |
| 上漲天數比例 | 34.679 |
| 下跌天數比例 | 56.440 |
| 平盤天數比例 | 8.881 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.459 |
| 平均漲幅 | 2.646 |
| 平均成交量變化(張) | 134.756 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.303 |
| 平均漲幅 | 1.436 |
| 平均成交量變化(張) | -35.473 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.954 |
| 平均跌幅 | -2.075 |
| 平均成交量變化(張) | 80.725 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.284 |
| 平均跌幅 | -1.256 |
| 平均成交量變化(張) | -34.824 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.468 |
| 平均漲跌幅 | 1.113 |
| 上漲比例 | 62.016 |
| 平均成交量(張) | 3045.047 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.141 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.039 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -7.87% | 1136.76 | 132.07% | 31.01% | 0.00% |
| 最近一周 | -14.29% | 1081.27 | 4.46% | 30.04% | 0.00% |
| 最近半個月 | -0.81% | 1822.43 | 291.42% | 63.21% | 20.00% |
| 最近一個月 | -9.89% | 1224.71 | 154.44% | 46.51% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -17.73% | 1403.28 | -32.85% | 43.17% | 30.00% |
| 最近三個月 | -2.77% | 2593.68 | -57.09% | 45.45% | 34.44% |
| 最近半年 | 29.61% | 2170.70 | 671.96% | 52.82% | 37.78% |
| 最近一年 | 5.58% | 1222.92 | 378.83% | 40.75% | 32.33% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 54.1/57.0/49.0/-8.0 | -23.9%/-62.0%/-57.9% | -0.02/0.03/-0.09/-0.12 |
| 最近一周 | 56.9/60.5/49.0/-11.5 | 7.1%/-125.2%/-57.9% | 0.08/0.22/-0.09/-0.31 |
| 最近半個月 | 47.4/16.3/49.0/32.7 | 1.8%/41.2%/-57.9% | 0.04/-0.11/-0.09/0.02 |
| 最近一個月 | 48.9/62.7/49.0/-13.7 | -3.8%/-113.5%/-57.9% | 0.04/0.11/-0.09/-0.20 |
| 最近兩個月 | 43.2/37.0/49.0/12.0 | -22.7%/-29.9%/-57.9% | -0.04/-0.16/-0.09/0.07 |
| 最近三個月 | 49.6/49.0/49.0/-0.0 | 2.7%/-52.9%/-57.9% | -0.02/-0.11/-0.09/0.02 |
| 最近半年 | 51.0/53.1/49.0/-4.1 | 3.9%/-97.4%/-57.9% | 0.00/0.02/-0.09/-0.11 |
| 最近一年 | 46.7/53.8/49.0/-4.8 | -9.7%/-84.1%/-57.9% | -0.00/0.03/-0.09/-0.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1224.71張 |
| 成交量趨勢 | 154.44% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 11.90 |
| 第2個買點 | 11.63 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 11.40 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 14.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：93.56% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：51.30%
- 中期(20日)波動率：50.27%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：73.70
- 價格波動範圍：7.20 ~ 250.00
- 價格變異係數：74.97%
風險指標
- 最大回撤：-96.64%
- 回撤恢復天數：949天
- 風險調整後收益：-0.40
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-17.73%
- 近期波動率：43.17%
- 近期最大回撤：-22.36%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-298.67%
- 波動率相對表現：-1.97%
- 回撤相對表現：+74.28%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：41.78%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 21.05%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.15 (第 17 天) 至最高 14.60 (第 21 天)
- 中位數價格: 13.47
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.78%
- 平均連續下跌: 4.2天，累計跌幅 -8.09%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 19.05%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -16.85%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.15 (第 47 天) 至最高 15.65 (第 2 天)
- 中位數價格: 13.53
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.16%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -5.74%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.07%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -16.85%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.15 (第 77 天) 至最高 16.00 (第 17 天)
- 中位數價格: 13.70
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.01%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.97%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 16.05%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -16.85%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.21 (第 26 天) 至最高 16.00 (第 107 天)
- 中位數價格: 12.85
- 平均每日漲跌幅: 0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.48%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.45%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 44.15%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.54%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.21 (第 211 天) 至最高 16.00 (第 292 天)
- 中位數價格: 11.60
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.65%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.44%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 44.15%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.73%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.35% (樣本數: 88/182)
平均累計上漲幅度: 9.64%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.44% (樣本數: 111/239)
平均累計下跌幅度: 9.45%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 53/106)
平均累計上漲幅度: 13.71%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 45.52% (樣本數: 66/145)
平均累計下跌幅度: 13.10%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.62% (樣本數: 29/65)
平均累計上漲幅度: 18.44%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 38.27% (樣本數: 31/81)
平均累計下跌幅度: 18.48%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:04:39
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
