麗嬰房(2911)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -600.77 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3721.0 日)
平均收盤價16.03
收盤價標準差10.95
最高價53.50
最低價4.95
平均成交量(張)807.60
成交量標準差(張)1413.12
平均成交金額(萬)2073.67
平均成交筆數432.61
平均漲跌幅-0.17%
上漲天數比例37.27%
最大單日漲幅12.76%
最大單日跌幅-9.85%
年化波動率32.77%
最大回撤-89.84%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價16.035.806.597.377.617.998.177.437.237.35
平均漲跌幅-0.17%-1.60%-0.45%-0.01%-0.14%-0.29%-0.12%-0.20%-0.19%-0.18%
上漲天數比例37.27%20.00%40.00%40.00%31.67%30.00%35.56%32.88%33.56%35.89%
平均成交量(張)807.60191.03342.73210.12145.57125.18215.77201.01201.71377.83
平均成交金額(萬)2073.67110.24217.52140.05101.9492.58182.49153.73150.13302.66
年化波動率32.77%15.01%50.37%41.34%39.72%33.46%48.92%46.18%35.73%35.80%
最大回撤-89.84%-7.74%-28.21%-33.25%-33.25%-38.86%-50.44%-50.44%-50.44%-50.44%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降5.807.997.35-57.56
平均漲跌幅近期惡化-1.60%-0.29%-0.18%-122.68
上漲天數比例趨勢轉弱20.00%30.00%35.89%-17.43
平均成交量(張)量能平穩191.03125.18377.83-72.75
平均成交金額(萬)量能平穩110.2492.58302.66-93.03
年化波動率波動收斂15.01%33.46%35.80%-2.88
最大回撤風險降低-7.74%-38.86%-50.44%-70.41

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一15.9610.88830.87447.62114.08-0.1339.32
星期二15.9810.93768.38431.491955.53-0.2635.06
星期三15.9410.91754.92413.181901.58-0.1738.75
星期四16.0411.04856.45433.632247.07-0.1236.83
星期五16.1611.07817.43433.72131.26-0.1736.54
星期六18.98.951382.13628.533258.06-0.3833.33

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.13nan0.83-0.15-0.33-0.94-0.89-0.92-0.41
星期二-0.26nan-3.29-0.94-0.960.04-0.19-0.14-0.36
星期三-0.17-1.19-1.190.70.050.09-0.030.22-0.05
星期四-0.12-1.05-1.05-0.790.08-0.09-0.43-0.05-0.27
星期五-0.17-3.28-3.28-1.051.120.220.120.340.09
星期六-0.38nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期四(-0.12)，最差 星期六(-0.38)

  • 3日: 表現最好 星期四(-1.05)，最差 星期五(-3.28)

  • 5日: 表現最好 星期一(0.83)，最差 星期二(-3.29)

  • 15日: 表現最好 星期三(0.70)，最差 星期五(-1.05)

  • 30日: 表現最好 星期五(1.12)，最差 星期二(-0.96)

  • 60日: 表現最好 星期五(0.22)，最差 星期一(-0.94)

  • 90日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期一(-0.89)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.34)，最差 星期一(-0.92)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期一(-0.41)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一39.32nan10033.3333.3316.6711.1126.3230.67
星期二35.06nan033.3316.6723.0826.3232.4332
星期三38.750066.67505038.8941.6733.33
星期四36.830033.335033.3333.3333.3328.57
星期五36.540033.335036.3641.1844.4439.73
星期六33.33nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(39.32)，最差 星期六(33.33)

  • 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(16.67)

  • 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期一(11.11)

  • 180日: 表現最好 星期五(44.44)，最差 星期一(26.32)

  • 365日: 表現最好 星期五(39.73)，最差 星期四(28.57)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一830.87nan159.94447.72252.79164.55134.22248.49216.94
星期二768.38nan221.36702.25384.67229.51190.53242.81215.78
星期三754.92337.08337.08263.84160.84131.1110.28152.63156.81
星期四856.4579.2679.26136.34107.0985.1985.46160.88178.33
星期五817.43157.53157.53163.49145.21107.32100.39266.92234.81
星期六1382.13nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期六(1382.13)，最低 星期三(754.92)

  • 3日: 成交量最高 星期三(337.08)，最低 星期四(79.26)

  • 5日: 成交量最高 星期三(337.08)，最低 星期四(79.26)

  • 15日: 成交量最高 星期二(702.25)，最低 星期四(136.34)

  • 30日: 成交量最高 星期二(384.67)，最低 星期四(107.09)

  • 60日: 成交量最高 星期二(229.51)，最低 星期四(85.19)

  • 90日: 成交量最高 星期二(190.53)，最低 星期四(85.46)

  • 180日: 成交量最高 星期五(266.92)，最低 星期三(152.63)

  • 365日: 成交量最高 星期五(234.81)，最低 星期三(156.81)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一2114.08nan96.26304.95176.13117.6199.69220.09174.46
星期二1955.53nan132.15436.89245.66154.82135.62201.73164.66
星期三1901.58190.62190.62159.3103.2792.0281.62124.34116.44
星期四2247.0744.7544.7585.1674.5162.0466.38127.98127.84
星期五2131.2687.487.4101.31100.6976.6876.3231.13182.83
星期六3258.06nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(3258.06)，最差 星期三(1901.58)

  • 3日: 表現最好 星期三(190.62)，最差 星期四(44.75)

  • 5日: 表現最好 星期三(190.62)，最差 星期四(44.75)

  • 15日: 表現最好 星期二(436.89)，最差 星期四(85.16)

  • 30日: 表現最好 星期二(245.66)，最差 星期四(74.51)

  • 60日: 表現最好 星期二(154.82)，最差 星期四(62.04)

  • 90日: 表現最好 星期二(135.62)，最差 星期四(66.38)

  • 180日: 表現最好 星期五(231.13)，最差 星期三(124.34)

  • 365日: 表現最好 星期五(182.83)，最差 星期三(116.44)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.12%

  • 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.96%

  • 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 384.67張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(1.12%)表現優於星期一(-0.33%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-176.8314.437.717.88-0.17-0.050.00-0.11
2025-03-186.2511.337.497.75-0.27-0.100.00-0.17
2025-03-196.126.257.287.63-0.36-0.150.00-0.21
2025-03-206.126.677.107.52-0.42-0.200.00-0.22
2025-03-216.076.566.947.41-0.47-0.260.00-0.22
2025-03-246.076.966.817.31-0.51-0.310.00-0.20
2025-03-255.876.026.667.21-0.55-0.360.00-0.19
2025-03-265.805.496.537.10-0.57-0.400.00-0.17
2025-03-275.685.386.407.00-0.60-0.440.00-0.16
2025-03-285.605.656.286.89-0.62-0.480.00-0.14

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-107.800中性
2025-03-117.661買入
2025-03-127.800中性
2025-03-137.670中性
2025-03-147.582強烈買入
2025-03-176.833強烈買入
2025-03-186.253強烈買入
2025-03-196.123強烈買入
2025-03-206.123強烈買入
2025-03-216.072強烈買入
2025-03-246.072強烈買入
2025-03-255.872強烈買入
2025-03-265.802強烈買入
2025-03-275.682強烈買入
2025-03-285.602強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-107.80持平持平持平持平持平
2025-03-117.66持平持平持平買入持平
2025-03-127.80持平持平持平持平持平
2025-03-137.67持平持平持平持平持平
2025-03-147.58持平買入持平持平買入
2025-03-176.83持平買入持平買入買入
2025-03-186.25持平買入持平買入買入
2025-03-196.12持平買入持平買入買入
2025-03-206.12持平買入持平買入買入
2025-03-216.07持平買入持平持平買入
2025-03-246.07持平買入持平持平買入
2025-03-255.87持平買入持平持平買入
2025-03-265.80持平買入持平持平買入
2025-03-275.68持平買入持平持平買入
2025-03-285.60持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數157.40
索提諾比率-0.44
波動率比率(上行/下行)1.52
95%VaR-2.70
99%VaR-5.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.06
年化波動率32.77
5日波動率1.57
10日波動率1.69
20日波動率1.78
60日波動率1.89
上行波動率2.01
下行波動率1.32
收益率峰度24.07
收益率偏度2.02
最大單日漲幅30.98
最大單日跌幅-9.90
波動率比率(上行/下行)1.52
平均真實範圍(ATR)0.44
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.278459.501111631.25-0.362602
20.1921785.4235916500.00470385
3-3.2823112.26531631.25-0.281198
4-0.02217199.765621526.6667-0.0193371
5-6.603795.989451513.3333-1.1304
6-1.550254.748831526.6667-0.361547
71.243355.740811553.33330.187549
8-5.024289.231441533.3333-0.562312
92.536977.826541566.66670.302854
101.1647916.6861533.33330.059818
11-1.83357.762221546.6667-0.25768
123.801517.151181573.33330.508286

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
123.801517.151181573.33330.508286
92.536977.826541566.66670.302854
71.243355.740811553.33330.187549

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-6.603795.989451513.3333-1.1304
8-5.024289.231441533.3333-0.562312
3-3.2823112.26531631.25-0.281198

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12113.8015173.3333
982.5369766.6667
761.2433553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-6.6037986.6667
87-5.0242866.6667
32-3.2823168.75

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性42.27

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.27
趨勢持續性42.62

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.48
趨勢持續性42.19

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.57
趨勢持續性38.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.26
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-22.07
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-14.00
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-17.68

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量64.77
動量持續性42.27

10日動量


指標數值
價格動量-0.27
成交量動量73.73
動量持續性42.62

20日動量


指標數值
價格動量-0.48
成交量動量83.83
動量持續性42.19

60日動量


指標數值
價格動量-1.57
成交量動量105.87
動量持續性38.46

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率43.97
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度14.00

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量157.53
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率27.59
中期上漲機率29.21
長期上漲機率40.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50140.08590.0636
Volume_Shares0.50141.00000.28710.3393
RSI_140.08590.28711.00000.5013
MACD0.06360.33930.50131.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.219%
下跌38.085%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129839.60%
224432.79%
334723.92%
429130.58%
531880.19%
630727.36%
732611.66%
832863.41%
9300-6.67%
1030828.57%
1132330.65%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 80.19%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -6.67%)

  • 平均準確率：29.74%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.69%
22442.87%
3347-1.15%
4291-0.34%
53180.00%
63070.33%
73260.31%
8328-0.61%
93002.00%
10308-1.30%
113230.62%
123311.51%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.87%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -3.69%)

  • 平均準確率：0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
224415.57%
33476.34%
429112.37%
531833.65%
63079.77%
73261.84%
832824.09%
9300-7.67%
103089.74%
1132310.53%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 33.65%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -7.67%)

  • 平均準確率：10.56%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22442.46%
3347-0.86%
4291-0.69%
53181.26%
63070.33%
7326-0.61%
83280.61%
9300-0.33%
10308-0.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.46%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22440.82%
33471.44%
42910.34%
53188.81%
63070.98%
7326-2.76%
83285.79%
9300-2.00%
103081.95%
113230.31%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 8.81%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -5.74%)

  • 平均準確率：0.80%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129831.54%
224411.07%
334718.16%
429118.90%
531836.48%
630715.96%
732612.88%
832833.54%
93001.33%
1030818.83%
1132318.27%
123312.72%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 36.48%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: 1.33%)

  • 平均準確率：18.31%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 5.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 5.500

  • 4.988


潛在阻力位 (由低到高)



  • 8.300

  • 8.941


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.030
上漲比例37.676

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.043
上漲比例37.516

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0439033-0.088818435.9955
2-0.0488974-0.11317135.1528
3-0.0150210.01981640.0419
4-0.03561330.059416537.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026947537.851
2-0.064408434.5708
3-0.015419538.322
4-0.04657837.4566
5-0.0031740639.9317

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例37.275
下跌天數比例53.910
平盤天數比例8.815

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.607
平均漲幅2.042
平均成交量變化(張)138.450

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.323
平均漲幅0.885
平均成交量變化(張)-33.964

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.316
平均跌幅-1.311
平均成交量變化(張)75.116

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.754
平均跌幅-0.916
平均成交量變化(張)-35.007

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.734
平均漲跌幅1.713
上漲比例66.769
平均成交量(張)2720.705

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.501
成交量變化與價格變化相關係數0.314

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.45%191.29-53.27%7.41%0.00%
最近一周-8.50%209.10-42.48%17.90%28.57%
最近半個月-28.21%342.7347.48%50.37%40.00%
最近一個月-30.17%210.1235.48%41.34%40.00%
最近兩個月-31.46%145.57340.00%39.72%31.67%
最近三個月-38.86%125.1826.26%33.46%30.00%
最近半年-18.84%215.7748.60%48.92%35.56%
最近一年-19.19%201.01149.26%46.18%32.88%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天5.5/5.5/5.6/0.2-72.4%/6.2%/-69.0%-0.16/-0.17/-0.14/0.03
最近一周6.1/6.7/5.6/-1.0-82.4%/36.1%/-69.0%-0.19/-0.22/-0.14/0.08
最近半個月16.2/38.9/5.6/-33.2-98.4%/18.4%/-69.0%-0.14/-0.03/-0.14/-0.11
最近一個月37.5/68.2/5.6/-62.5-33.8%/-105.3%/-69.0%-0.05/0.04/-0.14/-0.18
最近兩個月33.8/17.5/5.6/-11.9-33.7%/33.0%/-69.0%-0.02/-0.04/-0.14/-0.11
最近三個月31.4/30.3/5.6/-24.6-45.2%/17.0%/-69.0%-0.03/-0.12/-0.14/-0.02
最近半年43.4/28.9/5.6/-23.2-18.8%/20.8%/-69.0%-0.01/-0.03/-0.14/-0.12
最近一年44.0/51.1/5.6/-45.5-15.4%/-55.3%/-69.0%-0.00/0.02/-0.14/-0.16

成交量分析


指標數值
近期平均成交量210.12張
成交量趨勢35.48%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點5.50
第2個買點4.99

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位4.89 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標8.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：93.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：33.60%

  • 中期(20日)波動率：32.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：16.03

  • 價格波動範圍：4.95 ~ 53.50

  • 價格變異係數：68.34%


風險指標



  • 最大回撤：-89.84%

  • 回撤恢復天數：1030天

  • 風險調整後收益：-0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-31.46%

  • 近期波動率：39.72%

  • 近期最大回撤：-33.25%

  • 近期上漲天數比例：26.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-2661.67%

  • 波動率相對表現：+7.08%

  • 回撤相對表現：+56.59%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：27.59%

  • 近90日上漲機率：29.21%

  • 歷史整體上漲機率：40.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 15.79%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 5.60 (第 30 天) 至最高 8.39 (第 6 天)

  • 中位數價格: 7.90

  • 平均每日漲跌幅: -1.20%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.72%

  • 平均連續下跌: 3.8天，累計跌幅 -8.66%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.18%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -32.09%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 5.60 (第 60 天) 至最高 8.39 (第 36 天)

  • 中位數價格: 7.94

  • 平均每日漲跌幅: -0.61%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.61%

  • 平均連續下跌: 3.4天，累計跌幅 -5.63%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.18%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -32.09%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 5.60 (第 90 天) 至最高 9.16 (第 1 天)

  • 中位數價格: 8.07

  • 平均每日漲跌幅: -0.53%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.21%

  • 平均連續下跌: 3.7天，累計跌幅 -5.20%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.84%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -32.09%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 5.60 (第 180 天) 至最高 11.30 (第 67 天)

  • 中位數價格: 8.07

  • 平均每日漲跌幅: -0.07%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.96%

  • 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -4.22%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 2.27%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -32.09%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 5.60 (第 365 天) 至最高 11.30 (第 252 天)

  • 中位數價格: 7.02

  • 平均每日漲跌幅: -0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.24%

  • 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -3.29%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.90%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -32.09%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 55.43% (樣本數: 102/184)




  • 平均累計上漲幅度: 7.09%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 49.0% (樣本數: 123/251)




  • 平均累計下跌幅度: 6.20%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 53.77% (樣本數: 57/106)




  • 平均累計上漲幅度: 9.48%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 53.78% (樣本數: 64/119)




  • 平均累計下跌幅度: 8.78%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 59.62% (樣本數: 31/52)




  • 平均累計上漲幅度: 12.77%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 52.0% (樣本數: 26/50)




  • 平均累計下跌幅度: 12.16%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-29 02:04:19



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