國票金(2889)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -99.28 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 11.10 |
| 收盤價標準差 | 2.48 |
| 最高價 | 18.20 |
| 最低價 | 6.55 |
| 平均成交量(張) | 4737.59 |
| 成交量標準差(張) | 6790.27 |
| 平均成交金額(萬) | 5825.69 |
| 平均成交筆數 | 1332.72 |
| 平均漲跌幅 | 0.04% |
| 上漲天數比例 | 40.37% |
| 最大單日漲幅 | 13.51% |
| 最大單日跌幅 | -6.21% |
| 年化波動率 | 18.61% |
| 最大回撤 | -60.12% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 11.10 | 13.33 | 13.53 | 13.90 | 14.24 | 14.41 | 14.91 | 13.93 | 13.41 | 13.97 |
| 平均漲跌幅 | 0.04% | -0.23% | -0.24% | -0.11% | -0.20% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.02% | 0.04% |
| 上漲天數比例 | 40.37% | 20.00% | 26.67% | 30.00% | 30.00% | 42.22% | 45.00% | 38.90% | 38.08% | 39.09% |
| 平均成交量(張) | 4737.59 | 4260.76 | 4251.65 | 4177.44 | 4200.58 | 5747.09 | 7499.85 | 7756.62 | 6611.17 | 6410.51 |
| 平均成交金額(萬) | 5825.69 | 5655.18 | 5757.67 | 5800.30 | 6003.69 | 8366.81 | 11426.24 | 11328.26 | 9169.04 | 9195.55 |
| 年化波動率 | 18.61% | 15.37% | 10.56% | 12.25% | 14.76% | 15.57% | 21.24% | 19.93% | 20.11% | 20.01% |
| 最大回撤 | -60.12% | -2.97% | -5.78% | -10.31% | -14.98% | -15.81% | -23.91% | -23.91% | -36.05% | -39.39% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 13.33 | 14.41 | 13.97 | 23.96 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.23% | 0.06% | 0.04% | -0.19 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 42.22% | 39.09% | -29.25 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 4260.76 | 5747.09 | 6410.51 | 1.28 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 5655.18 | 8366.81 | 9195.55 | 14.65 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 15.37% | 15.57% | 20.01% | 21.00 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.97% | -15.81% | -39.39% | -82.49 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11.07 | 2.45 | 4838.51 | 1339.74 | 5939.36 | 0.07 | 39.89 |
| 星期二 | 11.1 | 2.48 | 4656.47 | 1321.7 | 5711.54 | 0.02 | 40.93 |
| 星期三 | 11.11 | 2.5 | 4767.39 | 1395.92 | 5906.77 | 0.04 | 42.36 |
| 星期四 | 11.11 | 2.5 | 4729.2 | 1325.06 | 5825.42 | 0.04 | 39.57 |
| 星期五 | 11.12 | 2.49 | 4728.49 | 1289.22 | 5801.8 | 0 | 38.93 |
| 星期六 | 9.25 | 1 | 3260.84 | 878.13 | 3133.15 | 0.45 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.07 | nan | 0 | -0.84 | -0.65 | -0.3 | -0.02 | 0.03 | 0.09 |
| 星期二 | 0.02 | nan | -0.37 | -0 | -0 | -0.34 | 0 | 0.03 | -0.04 |
| 星期三 | 0.04 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.48 | 0.3 | 0.31 | 0.08 | 0.03 |
| 星期四 | 0.04 | -0.37 | -0.37 | -0.49 | -0.3 | -0.35 | 0.07 | 0.26 | 0.1 |
| 星期五 | 0 | -1.14 | -1.14 | -0.26 | -0.07 | -0.32 | -0.04 | -0.02 | 0.08 |
| 星期六 | 0.45 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.45)，最差 星期五(0.00)
- 3日: 表現最好 星期三(0.75)，最差 星期五(-1.14)
- 5日: 表現最好 星期三(0.75)，最差 星期五(-1.14)
- 15日: 表現最好 星期三(0.37)，最差 星期一(-0.84)
- 30日: 表現最好 星期三(0.48)，最差 星期一(-0.65)
- 60日: 表現最好 星期三(0.30)，最差 星期四(-0.35)
- 90日: 表現最好 星期三(0.31)，最差 星期五(-0.04)
- 180日: 表現最好 星期四(0.26)，最差 星期五(-0.02)
- 365日: 表現最好 星期四(0.10)，最差 星期二(-0.04)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.89 | nan | 0 | 0 | 0 | 25 | 33.33 | 42.11 | 39.19 |
| 星期二 | 40.93 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 42.11 | 43.24 | 35.14 |
| 星期三 | 42.36 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 50 | 50 | 42.86 | 36.62 |
| 星期四 | 39.57 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 44.44 | 54.55 | 41.67 |
| 星期五 | 38.93 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 41.18 | 43.24 | 41.89 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期五(38.93)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(33.33)
- 180日: 表現最好 星期四(54.55)，最差 星期一(42.11)
- 365日: 表現最好 星期五(41.89)，最差 星期二(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4838.51 | nan | 2718.43 | 4411.14 | 4884.99 | 4724.13 | 6165.23 | 8846.31 | 8106.45 |
| 星期二 | 4656.47 | nan | 3834.91 | 4801.38 | 3895 | 4125.57 | 5552.93 | 6987.95 | 7213.38 |
| 星期三 | 4767.39 | 3570.34 | 3570.34 | 3629.53 | 3745.13 | 3836.86 | 5810.96 | 7182.75 | 7356.59 |
| 星期四 | 4729.2 | 4966.55 | 4966.55 | 3896.43 | 3884.32 | 4220.3 | 5753.39 | 6755.68 | 8046.61 |
| 星期五 | 4728.49 | 6213.57 | 6213.57 | 4519.8 | 4477.76 | 4093.35 | 5447.05 | 7592.58 | 8051.7 |
| 星期六 | 3260.84 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(4838.51)，最低 星期六(3260.84)
- 3日: 成交量最高 星期五(6213.57)，最低 星期三(3570.34)
- 5日: 成交量最高 星期五(6213.57)，最低 星期一(2718.43)
- 15日: 成交量最高 星期二(4801.38)，最低 星期三(3629.53)
- 30日: 成交量最高 星期一(4884.99)，最低 星期三(3745.13)
- 60日: 成交量最高 星期一(4724.13)，最低 星期三(3836.86)
- 90日: 成交量最高 星期一(6165.23)，最低 星期五(5447.05)
- 180日: 成交量最高 星期一(8846.31)，最低 星期四(6755.68)
- 365日: 成交量最高 星期一(8106.45)，最低 星期二(7213.38)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5939.36 | nan | 3659.65 | 6031.82 | 6823.47 | 6749.68 | 8986.52 | 13522.7 | 11956.8 |
| 星期二 | 5711.54 | nan | 5129.41 | 6538.89 | 5391.77 | 5925.8 | 8065.98 | 10600 | 10469.4 |
| 星期三 | 5906.77 | 4783.92 | 4783.92 | 4922.94 | 5218.24 | 5493.33 | 8465.91 | 10919.8 | 10736.8 |
| 星期四 | 5825.42 | 6590.17 | 6590.17 | 5257.49 | 5397.85 | 6036.03 | 8386.48 | 10316.7 | 11634 |
| 星期五 | 5801.8 | 8112.74 | 8112.74 | 6037.22 | 6170.18 | 5803.44 | 7921.13 | 11568 | 11828.6 |
| 星期六 | 3133.15 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(5939.36)，最差 星期六(3133.15)
- 3日: 表現最好 星期五(8112.74)，最差 星期三(4783.92)
- 5日: 表現最好 星期五(8112.74)，最差 星期一(3659.65)
- 15日: 表現最好 星期二(6538.89)，最差 星期三(4922.94)
- 30日: 表現最好 星期一(6823.47)，最差 星期三(5218.24)
- 60日: 表現最好 星期一(6749.68)，最差 星期三(5493.33)
- 90日: 表現最好 星期一(8986.52)，最差 星期五(7921.13)
- 180日: 表現最好 星期一(13522.72)，最差 星期四(10316.69)
- 365日: 表現最好 星期一(11956.77)，最差 星期二(10469.39)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.48%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.65%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 4884.99張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.07%)表現優於星期一(-0.65%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 13.50 | 12.00 | 13.87 | 14.08 | -0.21 | -0.15 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-18 | 13.50 | 13.04 | 13.82 | 14.04 | -0.22 | -0.17 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-19 | 13.55 | 16.67 | 13.77 | 14.00 | -0.23 | -0.18 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-20 | 13.50 | 12.50 | 13.73 | 13.96 | -0.23 | -0.19 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-21 | 13.50 | 15.79 | 13.70 | 13.93 | -0.23 | -0.20 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-24 | 13.45 | 16.67 | 13.66 | 13.89 | -0.24 | -0.21 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-25 | 13.40 | 5.88 | 13.62 | 13.86 | -0.24 | -0.21 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-26 | 13.45 | 11.76 | 13.59 | 13.83 | -0.23 | -0.22 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-27 | 13.30 | 11.11 | 13.55 | 13.79 | -0.24 | -0.22 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-28 | 13.05 | 10.00 | 13.47 | 13.73 | -0.26 | -0.23 | 0.00 | -0.03 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 13.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 13.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 13.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 13.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 13.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 13.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 13.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 13.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 13.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 13.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 13.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 13.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 13.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 13.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 13.05 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 13.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 13.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 13.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 13.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 13.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 13.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 13.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 13.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 13.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 13.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 13.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 13.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 13.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 13.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 13.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.11 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1182.92 |
| 索提諾比率 | 0.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
| 95%VaR | -1.57 |
| 99%VaR | -3.77 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.17 |
| 年化波動率 | 18.61 |
| 5日波動率 | 0.89 |
| 10日波動率 | 0.95 |
| 20日波動率 | 1.00 |
| 60日波動率 | 1.06 |
| 上行波動率 | 0.93 |
| 下行波動率 | 1.01 |
| 收益率峰度 | 10.40 |
| 收益率偏度 | -0.33 |
| 最大單日漲幅 | 9.15 |
| 最大單日跌幅 | -8.57 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.16 |
| ATR百分比 | 1.38 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2564 | 7.85963 | 16 | 43.75 | 0.265882 |
| 2 | 1.07271 | 4.03609 | 16 | 50 | 0.224486 |
| 3 | 2.49726 | 7.56622 | 16 | 68.75 | 0.308026 |
| 4 | 0.16071 | 5.23388 | 15 | 53.3333 | -0.00113817 |
| 5 | -0.873073 | 3.03339 | 15 | 46.6667 | -0.342765 |
| 6 | 0.0562812 | 3.32815 | 15 | 53.3333 | -0.0331672 |
| 7 | 0.0279995 | 3.08268 | 15 | 53.3333 | -0.0449826 |
| 8 | -3.86093 | 3.69301 | 15 | 13.3333 | -1.0906 |
| 9 | -1.2489 | 5.43264 | 15 | 53.3333 | -0.260567 |
| 10 | -0.559254 | 2.66061 | 15 | 33.3333 | -0.27284 |
| 11 | 0.068416 | 3.84547 | 15 | 66.6667 | -0.0255497 |
| 12 | 3.61952 | 7.16245 | 15 | 73.3333 | 0.482077 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3.61952 | 7.16245 | 15 | 73.3333 | 0.482077 |
| 3 | 2.49726 | 7.56622 | 16 | 68.75 | 0.308026 |
| 1 | 2.2564 | 7.85963 | 16 | 43.75 | 0.265882 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.86093 | 3.69301 | 15 | 13.3333 | -1.0906 |
| 9 | -1.2489 | 5.43264 | 15 | 53.3333 | -0.260567 |
| 5 | -0.873073 | 3.03339 | 15 | 46.6667 | -0.342765 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 3.61952 | 73.3333 |
| 3 | 2 | 2.49726 | 68.75 |
| 1 | 12 | 2.2564 | 43.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.86093 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -1.2489 | 46.6667 |
| 5 | 4 | -0.873073 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.07 |
| 趨勢持續性 | 47.47 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 49.93 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 50.98 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.08 |
| 趨勢持續性 | 48.19 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.26 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.14 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.42 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.67 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.07 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.42 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.91 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.95 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.08 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.17 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 11.09 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.42 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 6213.57 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 41.48 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3388 | 0.0566 | 0.2069 |
| Volume_Shares | 0.3388 | 1.0000 | 0.1855 | 0.3982 |
| RSI_14 | 0.0566 | 0.1855 | 1.0000 | 0.5958 |
| MACD | 0.2069 | 0.3982 | 0.5958 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.485% |
| 下跌 | 38.480% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -40.60% |
| 2 | 245 | -42.45% |
| 3 | 353 | -35.41% |
| 4 | 291 | -29.55% |
| 5 | 318 | 5.35% |
| 6 | 307 | -19.54% |
| 7 | 326 | -36.50% |
| 8 | 330 | 66.36% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | 16.56% |
| 11 | 323 | 10.53% |
| 12 | 331 | -33.84% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 66.36%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -42.45%)
- 平均準確率：-11.46%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 353 | 0.57% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -2.42% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 2.48% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.48%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -2.42%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -17.45% |
| 2 | 245 | -21.22% |
| 3 | 353 | -16.71% |
| 4 | 291 | -15.12% |
| 5 | 318 | 5.03% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | -10.12% |
| 8 | 330 | 32.73% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 308 | 7.14% |
| 11 | 323 | 5.88% |
| 12 | 331 | -10.88% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 32.73%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -21.22%)
- 平均準確率：-3.72%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 353 | 0.00% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.24%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.72%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -10.40% |
| 2 | 245 | -5.71% |
| 3 | 353 | -3.68% |
| 4 | 291 | -2.75% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | -6.13% |
| 8 | 330 | 7.88% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.88%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -10.40%)
- 平均準確率：-2.16%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -11.07% |
| 2 | 245 | -15.51% |
| 3 | 353 | -15.58% |
| 4 | 291 | -8.59% |
| 5 | 318 | -2.52% |
| 6 | 307 | -16.29% |
| 7 | 326 | -19.33% |
| 8 | 330 | 27.27% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 10.39% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | -16.62% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 27.27%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -19.33%)
- 平均準確率：-5.52%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.280
- 14.350
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.001 |
| 上漲比例 | 39.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.004 |
| 上漲比例 | 39.796 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00708705 | 0.102753 | 41.6295 |
| 2 | 0.00103712 | -0.0062936 | 39.6288 |
| 3 | 8.32466e-05 | -0.0822517 | 38.2934 |
| 4 | 0.00727367 | 0.0434255 | 41.9958 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00308806 | 39.807 |
| 2 | -0.00235499 | 39.861 |
| 3 | 0.00569161 | 39.5692 |
| 4 | 0.00589595 | 40.578 |
| 5 | 0.0125676 | 45.2703 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004 |
| 上漲天數比例 | 40.375 |
| 下跌天數比例 | 39.946 |
| 平盤天數比例 | 19.652 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.597 |
| 平均漲幅 | 1.007 |
| 平均成交量變化(張) | 79.682 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.876 |
| 平均漲幅 | 0.688 |
| 平均成交量變化(張) | -30.570 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.408 |
| 平均跌幅 | -0.732 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.119 |
| 平均跌幅 | -0.481 |
| 平均成交量變化(張) | -30.773 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.041 |
| 平均漲跌幅 | 0.333 |
| 上漲比例 | 58.935 |
| 平均成交量(張) | 14474.274 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.339 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.068 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.97% | 4916.82 | 74.03% | 8.58% | 33.33% |
| 最近一周 | -3.33% | 3921.33 | 116.73% | 12.91% | 14.29% |
| 最近半個月 | -5.78% | 4251.65 | 23.68% | 10.56% | 26.67% |
| 最近一個月 | -7.45% | 4177.44 | 120.81% | 12.25% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -14.43% | 4200.58 | -14.67% | 14.76% | 30.00% |
| 最近三個月 | -10.62% | 5747.09 | -14.41% | 15.57% | 42.22% |
| 最近半年 | -18.94% | 7499.85 | -78.42% | 21.24% | 45.00% |
| 最近一年 | 11.06% | 7756.62 | 119.79% | 19.93% | 38.90% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 11.0/11.8/10.0/-1.8 | -75.1%/-48.6%/-101.7% | -0.02/-0.02/-0.03/-0.01 |
| 最近一周 | 12.0/12.5/10.0/-2.5 | -69.2%/-33.1%/-101.7% | -0.03/-0.04/-0.03/0.01 |
| 最近半個月 | 16.8/35.7/10.0/-25.7 | -81.1%/4.4%/-101.7% | -0.04/-0.03/-0.03/-0.00 |
| 最近一個月 | 33.3/38.9/10.0/-28.9 | -43.0%/-32.2%/-101.7% | -0.01/-0.01/-0.03/-0.02 |
| 最近兩個月 | 37.2/69.6/10.0/-59.6 | -44.6%/-147.7%/-101.7% | -0.02/0.04/-0.03/-0.07 |
| 最近三個月 | 43.8/31.4/10.0/-21.4 | -23.1%/-48.3%/-101.7% | -0.00/-0.05/-0.03/0.02 |
| 最近半年 | 47.1/64.9/10.0/-54.9 | -13.1%/-192.7%/-101.7% | -0.01/0.02/-0.03/-0.05 |
| 最近一年 | 51.8/46.7/10.0/-36.7 | 3.1%/-71.7%/-101.7% | -0.00/0.00/-0.03/-0.04 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 4177.44張 |
| 成交量趨勢 | 120.81% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 13.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 12.74 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 14.28 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.08% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.44% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：18.99%
- 中期(20日)波動率：19.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：11.10
- 價格波動範圍：6.55 ~ 18.20
- 價格變異係數：22.38%
風險指標
- 最大回撤：-60.12%
- 回撤恢復天數：-449天
- 風險調整後收益：0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.43%
- 近期波動率：14.76%
- 近期最大回撤：-14.98%
- 近期上漲天數比例：26.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1883.23%
- 波動率相對表現：-3.91%
- 回撤相對表現：+45.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：41.48%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 15.79%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.05 (第 30 天) 至最高 14.55 (第 6 天)
- 中位數價格: 13.93
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 0.88%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -2.16%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.46%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.68%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.05 (第 60 天) 至最高 15.35 (第 5 天)
- 中位數價格: 14.28
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 1.04%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.06%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.46%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.68%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.05 (第 90 天) 至最高 15.50 (第 27 天)
- 中位數價格: 14.35
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.34%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.79%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.64%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.68%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.05 (第 180 天) 至最高 17.15 (第 7 天)
- 中位數價格: 14.95
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.85%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.35%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 8.47%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.68%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 11.40 (第 35 天) 至最高 17.15 (第 192 天)
- 中位數價格: 14.30
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.08%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.87%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 8.91%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -3.99%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.67% (樣本數: 45/108)
平均累計上漲幅度: 5.98%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.17% (樣本數: 39/72)
平均累計下跌幅度: 5.56%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 31.48% (樣本數: 17/54)
平均累計上漲幅度: 8.06%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.78% (樣本數: 19/36)
平均累計下跌幅度: 7.44%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 37.5% (樣本數: 6/16)
平均累計上漲幅度: 13.07%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 6/11)
平均累計下跌幅度: 9.78%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:03:23
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