臺企銀(2834)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -143.88 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 10.47 |
| 收盤價標準差 | 2.30 |
| 最高價 | 19.30 |
| 最低價 | 7.51 |
| 平均成交量(張) | 17288.06 |
| 成交量標準差(張) | 23056.76 |
| 平均成交金額(萬) | 19412.34 |
| 平均成交筆數 | 3679.77 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 40.56% |
| 最大單日漲幅 | 7.38% |
| 最大單日跌幅 | -5.73% |
| 年化波動率 | 19.64% |
| 最大回撤 | -45.81% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 10.47 | 15.07 | 15.19 | 15.33 | 15.14 | 15.11 | 15.81 | 15.26 | 14.17 | 12.72 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% | -0.33% | -0.26% | 0.01% | -0.02% | -0.06% | -0.09% | -0.02% | 0.00% | 0.02% |
| 上漲天數比例 | 40.56% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 36.67% | 34.44% | 37.22% | 39.18% | 39.86% | 41.55% |
| 平均成交量(張) | 17288.06 | 13402.97 | 15701.42 | 15740.73 | 12607.50 | 14113.77 | 17639.58 | 18335.09 | 24654.25 | 25139.24 |
| 平均成交金額(萬) | 19412.34 | 20187.61 | 23881.88 | 24165.77 | 19177.76 | 21400.19 | 28727.56 | 29049.96 | 34630.98 | 31871.24 |
| 年化波動率 | 19.64% | 10.85% | 12.36% | 15.24% | 13.06% | 14.81% | 23.99% | 21.08% | 21.26% | 19.78% |
| 最大回撤 | -45.81% | -1.32% | -3.55% | -4.78% | -4.78% | -5.47% | -23.44% | -23.44% | -23.44% | -23.44% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 15.07 | 15.11 | 12.72 | 44.29 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.33% | -0.06% | 0.02% | -0.14 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 41.55% | -30.10 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 13402.97 | 14113.77 | 25139.24 | -12.20 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 20187.61 | 21400.19 | 31871.24 | 18.34 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 10.85% | 14.81% | 19.78% | 29.04 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.32% | -5.47% | -23.44% | -86.53 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 10.49 | 2.32 | 17166.6 | 3707.46 | 19369.5 | -0.01 | 43.44 |
| 星期二 | 10.49 | 2.31 | 16705 | 3606.91 | 18722.3 | -0.08 | 36.29 |
| 星期三 | 10.47 | 2.28 | 17386 | 3701.93 | 19576.5 | -0.03 | 40.5 |
| 星期四 | 10.46 | 2.27 | 17983.2 | 3752.85 | 20133.1 | -0.07 | 41.04 |
| 星期五 | 10.49 | 2.32 | 17183.5 | 3658.85 | 19303.3 | 0.01 | 41.8 |
| 星期六 | 8.8 | 0.76 | 18087.2 | 2260.53 | 17371.6 | 0.04 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | nan | -0.33 | -0.32 | 0.06 | 0.28 | 0.19 | -0.05 | 0.06 |
| 星期二 | -0.08 | nan | -0.66 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0.05 | -0.22 | -0.2 |
| 星期三 | -0.03 | 0.66 | 0.66 | 0.01 | 0.17 | 0.14 | -0.11 | 0.01 | 0.01 |
| 星期四 | -0.07 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.27 | -0.3 | -0.16 | -0.02 | 0.03 |
| 星期五 | 0.01 | -0.99 | -0.99 | -0.66 | 0.05 | -0.21 | -0.28 | -0.17 | 0.02 |
| 星期六 | 0.04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.04)，最差 星期二(-0.08)
- 3日: 表現最好 星期三(0.66)，最差 星期五(-0.99)
- 5日: 表現最好 星期三(0.66)，最差 星期五(-0.99)
- 15日: 表現最好 星期二(0.11)，最差 星期五(-0.66)
- 30日: 表現最好 星期三(0.17)，最差 星期四(-0.27)
- 60日: 表現最好 星期一(0.28)，最差 星期四(-0.30)
- 90日: 表現最好 星期一(0.19)，最差 星期五(-0.28)
- 180日: 表現最好 星期三(0.01)，最差 星期二(-0.22)
- 365日: 表現最好 星期一(0.06)，最差 星期二(-0.20)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.44 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 66.67 | 55.56 | 47.37 | 47.3 |
| 星期二 | 36.29 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 36.84 | 27.03 | 28.38 |
| 星期三 | 40.5 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 58.33 | 44.44 | 45.71 | 42.25 |
| 星期四 | 41.04 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.33 | 22.22 | 39.39 | 37.5 |
| 星期五 | 41.8 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 9.09 | 11.76 | 27.03 | 40.54 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(43.44)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(8.33)
- 90日: 表現最好 星期一(55.56)，最差 星期五(11.76)
- 180日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期一(47.30)，最差 星期二(28.38)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17166.6 | nan | 11201.6 | 17893.1 | 18707.3 | 15682.9 | 15260.8 | 17189.9 | 18261.7 |
| 星期二 | 16705 | nan | 14886.3 | 16547.1 | 14579.9 | 10955.2 | 14729.7 | 18050.2 | 18392.8 |
| 星期三 | 17386 | 10583.5 | 10583.5 | 12075.3 | 12563.9 | 11486.1 | 14051.3 | 18290.5 | 17172.8 |
| 星期四 | 17983.2 | 10926.3 | 10926.3 | 15436.2 | 16610.4 | 12943 | 13667.6 | 17906.8 | 18713.9 |
| 星期五 | 17183.5 | 19417 | 19417 | 16555.4 | 16242.1 | 12062.7 | 12749.4 | 16836.8 | 19097.5 |
| 星期六 | 18087.2 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(18087.21)，最低 星期二(16705.03)
- 3日: 成交量最高 星期五(19417.05)，最低 星期三(10583.54)
- 5日: 成交量最高 星期五(19417.05)，最低 星期三(10583.54)
- 15日: 成交量最高 星期一(17893.09)，最低 星期三(12075.27)
- 30日: 成交量最高 星期一(18707.30)，最低 星期三(12563.90)
- 60日: 成交量最高 星期一(15682.87)，最低 星期二(10955.16)
- 90日: 成交量最高 星期一(15260.76)，最低 星期五(12749.40)
- 180日: 成交量最高 星期三(18290.46)，最低 星期五(16836.81)
- 365日: 成交量最高 星期五(19097.45)，最低 星期三(17172.83)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 19369.5 | nan | 16953.5 | 27396 | 28805.3 | 23865.6 | 23161.6 | 27969 | 29078.1 |
| 星期二 | 18722.3 | nan | 22482.4 | 25193.6 | 22340 | 16624.2 | 22335.8 | 29594.2 | 29189.5 |
| 星期三 | 19576.5 | 15993.5 | 15993.5 | 18411.6 | 19332 | 17498.1 | 21306.6 | 29800 | 27114.4 |
| 星期四 | 20133.1 | 16457.4 | 16457.4 | 23435.2 | 25535.2 | 19734.7 | 20751.3 | 28948.8 | 29440.4 |
| 星期五 | 19303.3 | 29051.2 | 29051.2 | 24972.9 | 24816.3 | 18306.4 | 19275.6 | 27428.1 | 30359.5 |
| 星期六 | 17371.6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(20133.09)，最差 星期六(17371.61)
- 3日: 表現最好 星期五(29051.22)，最差 星期三(15993.51)
- 5日: 表現最好 星期五(29051.22)，最差 星期三(15993.51)
- 15日: 表現最好 星期一(27396.02)，最差 星期三(18411.64)
- 30日: 表現最好 星期一(28805.34)，最差 星期三(19332.04)
- 60日: 表現最好 星期一(23865.59)，最差 星期二(16624.16)
- 90日: 表現最好 星期一(23161.56)，最差 星期五(19275.64)
- 180日: 表現最好 星期三(29799.97)，最差 星期五(27428.13)
- 365日: 表現最好 星期五(30359.53)，最差 星期三(27114.42)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.17%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.27%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 18707.30張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 15.30 | 40.91 | 15.32 | 15.30 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-18 | 15.50 | 50.00 | 15.35 | 15.31 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-19 | 15.40 | 44.44 | 15.35 | 15.32 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-20 | 15.25 | 35.71 | 15.34 | 15.31 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-21 | 15.10 | 32.26 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-24 | 15.10 | 37.04 | 15.27 | 15.28 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-25 | 15.05 | 30.77 | 15.24 | 15.27 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-26 | 15.15 | 35.71 | 15.22 | 15.26 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-27 | 15.10 | 34.48 | 15.20 | 15.25 | -0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-28 | 14.95 | 35.71 | 15.17 | 15.22 | -0.06 | -0.01 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 15.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 15.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 15.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 15.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 15.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 15.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 15.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 15.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 15.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 15.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 15.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 15.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 15.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 15.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 14.95 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 15.35 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 15.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 15.10 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 15.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 15.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 15.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 15.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 15.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 15.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 15.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 15.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 15.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 15.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 15.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 14.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.51 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1655.45 |
| 索提諾比率 | 0.25 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 95%VaR | -1.69 |
| 99%VaR | -3.79 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.24 |
| 年化波動率 | 19.64 |
| 5日波動率 | 0.99 |
| 10日波動率 | 1.05 |
| 20日波動率 | 1.08 |
| 60日波動率 | 1.12 |
| 上行波動率 | 0.95 |
| 下行波動率 | 0.98 |
| 收益率峰度 | 11.41 |
| 收益率偏度 | -0.16 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -13.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.97 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.15 |
| ATR百分比 | 1.44 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.613592 | 3.11605 | 16 | 56.25 | 0.143427 |
| 2 | 1.69789 | 5.16692 | 16 | 75 | 0.296351 |
| 3 | 0.892033 | 7.97614 | 16 | 56.25 | 0.090942 |
| 4 | 1.70845 | 4.59644 | 15 | 53.3333 | 0.33543 |
| 5 | -0.887353 | 3.05686 | 15 | 40 | -0.344805 |
| 6 | 0.767443 | 4.28743 | 15 | 66.6667 | 0.140125 |
| 7 | 1.87306 | 4.21816 | 15 | 80 | 0.404535 |
| 8 | -3.07613 | 6.49695 | 15 | 33.3333 | -0.499126 |
| 9 | -1.35548 | 3.81184 | 15 | 33.3333 | -0.399322 |
| 10 | -0.445132 | 4.85334 | 15 | 46.6667 | -0.126057 |
| 11 | 0.771584 | 4.52132 | 15 | 46.6667 | 0.133792 |
| 12 | 2.37432 | 7.47551 | 15 | 66.6667 | 0.295318 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2.37432 | 7.47551 | 15 | 66.6667 | 0.295318 |
| 7 | 1.87306 | 4.21816 | 15 | 80 | 0.404535 |
| 4 | 1.70845 | 4.59644 | 15 | 53.3333 | 0.33543 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.07613 | 6.49695 | 15 | 33.3333 | -0.499126 |
| 9 | -1.35548 | 3.81184 | 15 | 33.3333 | -0.399322 |
| 5 | -0.887353 | 3.05686 | 15 | 40 | -0.344805 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 2.37432 | 66.6667 |
| 7 | 6 | 1.87306 | 80 |
| 4 | 3 | 1.70845 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.07613 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -1.35548 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -0.887353 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 51.46 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 52.74 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.46 |
| 趨勢持續性 | 53.71 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.35 |
| 趨勢持續性 | 54.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.31 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.98 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.00 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.09 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 29.14 |
| 動量持續性 | 51.46 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | 33.32 |
| 動量持續性 | 52.74 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | 39.70 |
| 動量持續性 | 53.71 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.35 |
| 成交量動量 | 46.06 |
| 動量持續性 | 54.00 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 12.11 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.00 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 19417.05 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 45.55 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2473 | 0.1141 | 0.2252 |
| Volume_Shares | 0.2473 | 1.0000 | 0.1858 | 0.3081 |
| RSI_14 | 0.1141 | 0.1858 | 1.0000 | 0.6038 |
| MACD | 0.2252 | 0.3081 | 0.6038 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.082% |
| 下跌 | 41.915% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -28.52% |
| 2 | 245 | -51.02% |
| 3 | 353 | -20.11% |
| 4 | 291 | -27.49% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -15.31% |
| 7 | 326 | -44.17% |
| 8 | 330 | 34.85% |
| 9 | 305 | 12.13% |
| 10 | 308 | 4.22% |
| 11 | 323 | 8.05% |
| 12 | 331 | -14.20% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 34.85%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -51.02%)
- 平均準確率：-11.72%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | -0.85% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 1.84% |
| 8 | 330 | -1.82% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.84%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -1.82%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -10.74% |
| 2 | 245 | -20.00% |
| 3 | 353 | -11.61% |
| 4 | 291 | -13.40% |
| 5 | 318 | -2.20% |
| 6 | 307 | -6.51% |
| 7 | 326 | -16.56% |
| 8 | 330 | 12.12% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | -2.60% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -7.85% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 12.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-6.51%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 353 | -0.28% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.01%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.04% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 353 | -1.13% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -5.21% |
| 7 | 326 | -3.37% |
| 8 | 330 | 6.67% |
| 9 | 305 | 6.23% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | -3.10% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 6.67%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：-0.85%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -10.74% |
| 2 | 245 | -26.53% |
| 3 | 353 | -6.23% |
| 4 | 291 | -11.68% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | -25.77% |
| 8 | 330 | 17.88% |
| 9 | 305 | 4.59% |
| 10 | 308 | 6.49% |
| 11 | 323 | 9.29% |
| 12 | 331 | -8.76% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 17.88%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -26.53%)
- 平均準確率：-4.38%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.900
- 14.874
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.691
- 15.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.003 |
| 上漲比例 | 42.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.003 |
| 上漲比例 | 40.944 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00551339 | 0.063216 | 38.9509 |
| 2 | -0.00167031 | 0.0234193 | 40.5022 |
| 3 | -0.00275754 | -0.0359529 | 44.3288 |
| 4 | -0.00615385 | 0.0459991 | 38.3576 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00124246 | 41.8577 |
| 2 | -0.00878331 | 40.3244 |
| 3 | -0.0106349 | 38.7755 |
| 4 | -0.00186127 | 40.1156 |
| 5 | 0.0154054 | 44.2568 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.004 |
| 上漲天數比例 | 40.562 |
| 下跌天數比例 | 45.837 |
| 平盤天數比例 | 13.601 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.284 |
| 平均漲幅 | 1.093 |
| 平均成交量變化(張) | 78.513 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.258 |
| 平均漲幅 | 0.676 |
| 平均成交量變化(張) | -29.912 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.641 |
| 平均跌幅 | -0.943 |
| 平均成交量變化(張) | 58.666 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.817 |
| 平均跌幅 | -0.528 |
| 平均成交量變化(張) | -30.057 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.720 |
| 平均漲跌幅 | 0.492 |
| 上漲比例 | 64.542 |
| 平均成交量(張) | 55176.997 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.247 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.075 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.32% | 13642.29 | 83.46% | 7.45% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.97% | 16220.21 | -23.93% | 9.95% | 14.29% |
| 最近半個月 | -2.61% | 15701.42 | -32.92% | 12.36% | 20.00% |
| 最近一個月 | -0.99% | 15740.73 | 178.04% | 15.24% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 0.34% | 12607.50 | 265.57% | 13.06% | 36.67% |
| 最近三個月 | 0.00% | 14113.77 | -26.15% | 14.81% | 34.44% |
| 最近半年 | -17.86% | 17639.58 | 10.84% | 23.99% | 37.22% |
| 最近一年 | 12.83% | 18335.09 | -0.32% | 21.08% | 39.18% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.3/35.7/35.7/0.0 | -60.5%/-34.8%/-81.5% | -0.04/-0.04/-0.05/-0.00 |
| 最近一周 | 34.5/35.7/35.7/-0.0 | -65.5%/-35.1%/-81.5% | -0.04/-0.03/-0.05/-0.02 |
| 最近半個月 | 39.4/51.6/35.7/-15.9 | -49.3%/-70.5%/-81.5% | -0.04/-0.02/-0.05/-0.03 |
| 最近一個月 | 52.6/63.2/35.7/-27.4 | 10.8%/-126.4%/-81.5% | -0.00/0.03/-0.05/-0.07 |
| 最近兩個月 | 51.8/45.5/35.7/-9.7 | 8.0%/-48.2%/-81.5% | 0.00/-0.01/-0.05/-0.03 |
| 最近三個月 | 48.7/18.5/35.7/17.2 | -5.2%/33.5%/-81.5% | 0.00/-0.04/-0.05/-0.00 |
| 最近半年 | 47.8/75.0/35.7/-39.3 | -12.0%/-157.9%/-81.5% | -0.01/0.06/-0.05/-0.11 |
| 最近一年 | 52.7/37.5/35.7/-1.8 | 6.1%/-13.1%/-81.5% | 0.00/0.01/-0.05/-0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 15740.73張 |
| 成交量趨勢 | 178.04% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.90 |
| 第2個買點 | 14.87 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.58 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 15.69 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.14% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.71% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：81.00% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：18.79%
- 中期(20日)波動率：18.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：10.47
- 價格波動範圍：7.51 ~ 19.30
- 價格變異係數：21.94%
風險指標
- 最大回撤：-45.81%
- 回撤恢復天數：-1325天
- 風險調整後收益：0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.34%
- 近期波動率：13.06%
- 近期最大回撤：-4.78%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-562.24%
- 波動率相對表現：-6.67%
- 回撤相對表現：+41.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：45.55%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 26.32%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.95 (第 30 天) 至最高 15.70 (第 6 天)
- 中位數價格: 15.32
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.64%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.78%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.98%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.93%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 14 天) 至最高 15.70 (第 36 天)
- 中位數價格: 15.10
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.30%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.18%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.68%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.93%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 2 天) 至最高 15.70 (第 66 天)
- 中位數價格: 15.07
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.55%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.46%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.69%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.96%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.70 (第 92 天) 至最高 19.20 (第 7 天)
- 中位數價格: 15.45
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.71%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.14%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.22%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -3.81%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.70 (第 23 天) 至最高 19.20 (第 192 天)
- 中位數價格: 15.25
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.98%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.75%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.99%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.93%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.52% (樣本數: 49/97)
平均累計上漲幅度: 5.05%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 59.74% (樣本數: 46/77)
平均累計下跌幅度: 5.01%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 21/35)
平均累計上漲幅度: 7.38%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 14/22)
平均累計下跌幅度: 7.78%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計上漲幅度: 12.09%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計下跌幅度: 11.26%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 02:00:42
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