第一店(2706)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -378.27 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 17.91 |
| 收盤價標準差 | 4.31 |
| 最高價 | 35.60 |
| 最低價 | 10.85 |
| 平均成交量(張) | 363.25 |
| 成交量標準差(張) | 1100.79 |
| 平均成交金額(萬) | 716.39 |
| 平均成交筆數 | 176.06 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 39.06% |
| 最大單日漲幅 | 9.82% |
| 最大單日跌幅 | -9.79% |
| 年化波動率 | 18.93% |
| 最大回撤 | -68.40% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 17.91 | 14.58 | 14.64 | 14.74 | 14.65 | 14.68 | 14.91 | 15.14 | 14.96 | 14.67 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% | 0.21% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.10% | -0.09% | -0.07% | -0.09% | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 39.06% | 60.00% | 40.00% | 33.33% | 30.00% | 24.44% | 26.67% | 32.60% | 34.93% | 36.26% |
| 平均成交量(張) | 363.25 | 176.84 | 128.54 | 99.99 | 121.12 | 138.88 | 153.92 | 260.74 | 597.42 | 579.04 |
| 平均成交金額(萬) | 716.39 | 257.54 | 187.83 | 146.97 | 177.14 | 203.84 | 229.77 | 401.60 | 997.82 | 935.71 |
| 年化波動率 | 18.93% | 12.91% | 7.27% | 7.14% | 9.37% | 9.08% | 11.19% | 12.79% | 18.77% | 20.65% |
| 最大回撤 | -68.40% | -1.37% | -2.03% | -3.34% | -3.34% | -5.33% | -10.41% | -15.73% | -26.61% | -26.61% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.58 | 14.68 | 14.67 | -18.03 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.21% | -0.10% | -0.09% | 0.08 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 24.44% | 36.26% | 8.45 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 176.84 | 138.88 | 579.04 | -52.84 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 257.54 | 203.84 | 935.71 | -64.14 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 12.91% | 9.08% | 20.65% | 44.06 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.37% | -5.33% | -26.61% | -93.19 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.89 | 4.31 | 381.59 | 177.15 | 757.18 | 0.02 | 40.98 |
| 星期二 | 17.91 | 4.32 | 367.1 | 175.66 | 733.36 | -0.09 | 38.68 |
| 星期三 | 17.9 | 4.29 | 399.34 | 187.66 | 782.58 | 0 | 41.83 |
| 星期四 | 17.92 | 4.31 | 358.28 | 177.81 | 690.43 | -0.08 | 36.76 |
| 星期五 | 17.94 | 4.34 | 310.69 | 163.35 | 619.13 | -0.04 | 37.43 |
| 星期六 | 18.62 | 2.99 | 274.63 | 92.93 | 590.43 | -0.31 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.02 | nan | 0 | -0.67 | -0.34 | -0.28 | -0.3 | -0.36 | -0.17 |
| 星期二 | -0.09 | nan | 0.34 | 0.34 | 0.06 | -0.03 | 0.04 | -0.09 | -0.1 |
| 星期三 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0.23 | 0.06 | -0.11 | -0.1 | -0.1 |
| 星期四 | -0.08 | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0 | -0.14 | -0.24 | -0.01 | -0.1 |
| 星期五 | -0.04 | -0.69 | -0.69 | -0.11 | -0 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| 星期六 | -0.31 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.02)，最差 星期六(-0.31)
- 3日: 表現最好 星期三(0.69)，最差 星期五(-0.69)
- 5日: 表現最好 星期三(0.69)，最差 星期五(-0.69)
- 15日: 表現最好 星期二(0.34)，最差 星期一(-0.67)
- 30日: 表現最好 星期三(0.23)，最差 星期一(-0.34)
- 60日: 表現最好 星期五(0.25)，最差 星期一(-0.28)
- 90日: 表現最好 星期五(0.14)，最差 星期一(-0.30)
- 180日: 表現最好 星期五(0.14)，最差 星期一(-0.36)
- 365日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期一(-0.17)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.98 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 16.67 | 15.79 | 29.73 |
| 星期二 | 38.68 | nan | 100 | 66.67 | 33.33 | 23.08 | 26.32 | 24.32 | 29.73 |
| 星期三 | 41.83 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 41.67 | 27.78 | 25.71 | 30.99 |
| 星期四 | 36.76 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 25 | 16.67 | 33.33 | 30.56 |
| 星期五 | 37.43 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 35.14 | 41.89 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.83)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期五(35.29)，最差 星期一(16.67)
- 180日: 表現最好 星期五(35.14)，最差 星期一(15.79)
- 365日: 表現最好 星期五(41.89)，最差 星期一(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 381.59 | nan | 211.28 | 139.57 | 94.8 | 142.79 | 145.6 | 176.02 | 266.24 |
| 星期二 | 367.1 | nan | 200.66 | 143.08 | 125.97 | 108.82 | 109.78 | 130.41 | 240.82 |
| 星期三 | 399.34 | 72.6 | 72.6 | 78.2 | 87.47 | 70.14 | 150.19 | 158.09 | 243.15 |
| 星期四 | 358.28 | 42.96 | 42.96 | 105.11 | 72.47 | 98.43 | 107.82 | 130.37 | 277.11 |
| 星期五 | 310.69 | 356.69 | 356.69 | 176.76 | 119.22 | 192.38 | 185.21 | 171.79 | 276.1 |
| 星期六 | 274.63 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(399.34)，最低 星期六(274.63)
- 3日: 成交量最高 星期五(356.69)，最低 星期四(42.95)
- 5日: 成交量最高 星期五(356.69)，最低 星期四(42.95)
- 15日: 成交量最高 星期五(176.76)，最低 星期三(78.20)
- 30日: 成交量最高 星期二(125.97)，最低 星期四(72.47)
- 60日: 成交量最高 星期五(192.38)，最低 星期三(70.14)
- 90日: 成交量最高 星期五(185.21)，最低 星期四(107.82)
- 180日: 成交量最高 星期一(176.02)，最低 星期四(130.37)
- 365日: 成交量最高 星期四(277.11)，最低 星期二(240.82)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 757.18 | nan | 310.21 | 205.18 | 139.74 | 208.24 | 212.84 | 261.98 | 407.64 |
| 星期二 | 733.36 | nan | 291.88 | 208.96 | 185.14 | 159.14 | 161.34 | 195.07 | 371.18 |
| 星期三 | 782.58 | 106.06 | 106.06 | 114.76 | 129.49 | 103.3 | 221.98 | 236.19 | 373 |
| 星期四 | 690.43 | 62.7 | 62.7 | 153.32 | 106.29 | 143.49 | 157.78 | 195.09 | 429.1 |
| 星期五 | 619.13 | 516.83 | 516.83 | 256.9 | 174.21 | 281.77 | 271.37 | 256.23 | 426.66 |
| 星期六 | 590.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(782.58)，最差 星期六(590.43)
- 3日: 表現最好 星期五(516.83)，最差 星期四(62.70)
- 5日: 表現最好 星期五(516.83)，最差 星期四(62.70)
- 15日: 表現最好 星期五(256.90)，最差 星期三(114.76)
- 30日: 表現最好 星期二(185.14)，最差 星期四(106.29)
- 60日: 表現最好 星期五(281.77)，最差 星期三(103.30)
- 90日: 表現最好 星期五(271.37)，最差 星期四(157.78)
- 180日: 表現最好 星期一(261.98)，最差 星期二(195.07)
- 365日: 表現最好 星期四(429.10)，最差 星期二(371.18)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.23%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.34%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 125.97張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 14.60 | 30.77 | 14.74 | 14.75 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-18 | 14.60 | 36.36 | 14.72 | 14.74 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-19 | 14.65 | 36.36 | 14.71 | 14.73 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-20 | 14.60 | 27.27 | 14.69 | 14.72 | -0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 20.00 | 14.68 | 14.71 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-24 | 14.55 | 22.22 | 14.66 | 14.70 | -0.04 | -0.01 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-25 | 14.60 | 22.22 | 14.65 | 14.69 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-26 | 14.65 | 30.00 | 14.65 | 14.69 | -0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 33.33 | 14.65 | 14.69 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-28 | 14.45 | 25.00 | 14.62 | 14.67 | -0.05 | -0.03 | 0.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 14.65 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 14.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 14.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 14.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 14.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 14.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 14.45 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 14.75 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 14.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-18 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-19 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 14.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 14.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 14.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 14.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.04 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 129.60 |
| 索提諾比率 | -0.28 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
| 95%VaR | -1.72 |
| 99%VaR | -3.80 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.19 |
| 年化波動率 | 18.93 |
| 5日波動率 | 0.90 |
| 10日波動率 | 0.95 |
| 20日波動率 | 0.99 |
| 60日波動率 | 1.04 |
| 上行波動率 | 1.00 |
| 下行波動率 | 1.01 |
| 收益率峰度 | 13.11 |
| 收益率偏度 | 0.15 |
| 最大單日漲幅 | 9.87 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.99 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.29 |
| ATR百分比 | 1.54 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.06734 | 3.36464 | 16 | 50 | -0.366757 |
| 2 | 0.461629 | 4.66567 | 16 | 50 | 0.0632197 |
| 3 | -1.82604 | 4.95538 | 16 | 43.75 | -0.402131 |
| 4 | 1.6544 | 4.96785 | 15 | 40 | 0.299472 |
| 5 | 0.523449 | 5.31695 | 15 | 33.3333 | 0.0671029 |
| 6 | 0.583056 | 3.96162 | 15 | 40 | 0.105106 |
| 7 | -0.461128 | 5.12257 | 15 | 33.3333 | -0.122554 |
| 8 | -2.18396 | 8.57633 | 15 | 20 | -0.274083 |
| 9 | -0.952155 | 4.48204 | 15 | 46.6667 | -0.249623 |
| 10 | -1.51216 | 3.98575 | 15 | 33.3333 | -0.421208 |
| 11 | 0.544246 | 5.35532 | 15 | 60 | 0.0705055 |
| 12 | 0.583072 | 2.06792 | 15 | 60 | 0.201364 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.6544 | 4.96785 | 15 | 40 | 0.299472 |
| 12 | 0.583072 | 2.06792 | 15 | 60 | 0.201364 |
| 6 | 0.583056 | 3.96162 | 15 | 40 | 0.105106 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -2.18396 | 8.57633 | 15 | 20 | -0.274083 |
| 3 | -1.82604 | 4.95538 | 16 | 43.75 | -0.402131 |
| 10 | -1.51216 | 3.98575 | 15 | 33.3333 | -0.421208 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1.6544 | 40 |
| 12 | 11 | 0.583072 | 60 |
| 6 | 5 | 0.583056 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -2.18396 | 80 |
| 3 | 2 | -1.82604 | 56.25 |
| 10 | 9 | -1.51216 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.05 |
| 趨勢持續性 | 43.69 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.12 |
| 趨勢持續性 | 45.14 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.22 |
| 趨勢持續性 | 45.25 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.70 |
| 趨勢持續性 | 42.33 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.14 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.08 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.79 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.27 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.05 |
| 成交量動量 | 86.42 |
| 動量持續性 | 43.69 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.12 |
| 成交量動量 | 104.35 |
| 動量持續性 | 45.14 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.22 |
| 成交量動量 | 153.46 |
| 動量持續性 | 45.25 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.70 |
| 成交量動量 | 145.38 |
| 動量持續性 | 42.33 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 6.88 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.79 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 356.69 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 30.34 |
| 長期上漲機率 | 39.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1356 | 0.0510 | 0.0904 |
| Volume_Shares | 0.1356 | 1.0000 | 0.1542 | 0.3023 |
| RSI_14 | 0.0510 | 0.1542 | 1.0000 | 0.5342 |
| MACD | 0.0904 | 0.3023 | 0.5342 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.621% |
| 下跌 | 38.902% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.35% |
| 2 | 245 | -11.84% |
| 3 | 353 | 10.20% |
| 4 | 291 | -14.43% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | -15.96% |
| 7 | 326 | 1.53% |
| 8 | 330 | 20.91% |
| 9 | 305 | 30.82% |
| 10 | 308 | 17.86% |
| 11 | 323 | -13.00% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 30.82%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -15.96%)
- 平均準確率：2.15%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 353 | -0.57% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.62%)
- 平均準確率：-0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 353 | 2.83% |
| 4 | 291 | -8.59% |
| 5 | 318 | 6.92% |
| 6 | 307 | -10.42% |
| 7 | 326 | -2.15% |
| 8 | 330 | 8.48% |
| 9 | 305 | 15.74% |
| 10 | 308 | 6.82% |
| 11 | 323 | -8.36% |
| 12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 15.74%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -10.42%)
- 平均準確率：-0.06%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 353 | -0.57% |
| 4 | 291 | 1.03% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | 0.98% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | 1.51% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.51%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.02% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 353 | 5.67% |
| 4 | 291 | -3.09% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | 3.94% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 2.27% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 5.67%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -3.67%)
- 平均準確率：-0.13%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 9.06% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 353 | 2.83% |
| 4 | 291 | -3.44% |
| 5 | 318 | -7.23% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 7.06% |
| 8 | 330 | 8.18% |
| 9 | 305 | 11.15% |
| 10 | 308 | 10.39% |
| 11 | 323 | -3.41% |
| 12 | 331 | -5.14% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 11.15%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -7.23%)
- 平均準確率：2.39%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.900
- 14.923
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲比例 | 38.609 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.012 |
| 上漲比例 | 40.306 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0159598 | -0.0358624 | 37.3884 |
| 2 | -0.00114629 | 0.0490415 | 42.2489 |
| 3 | -0.00978148 | -0.0493251 | 37.8772 |
| 4 | -0.0133576 | -0.00220984 | 38.7734 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00410133 | 39.4451 |
| 2 | -0.0285052 | 36.9641 |
| 3 | -5.66893e-05 | 39.3424 |
| 4 | -0.0126012 | 39.7688 |
| 5 | 0.00456081 | 41.2162 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲天數比例 | 39.063 |
| 下跌天數比例 | 40.402 |
| 平盤天數比例 | 20.535 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.115 |
| 平均漲幅 | 1.054 |
| 平均成交量變化(張) | 148.222 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.564 |
| 平均漲幅 | 0.642 |
| 平均成交量變化(張) | -39.907 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.041 |
| 平均跌幅 | -0.682 |
| 平均成交量變化(張) | 176.090 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.280 |
| 平均跌幅 | -0.515 |
| 平均成交量變化(張) | -41.168 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.799 |
| 平均漲跌幅 | 0.420 |
| 上漲比例 | 54.645 |
| 平均成交量(張) | 1373.124 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.136 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.286 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.37% | 157.42 | 391.27% | 15.32% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.03% | 169.88 | 63.79% | 10.15% | 71.43% |
| 最近半個月 | -2.03% | 128.54 | 299.02% | 7.27% | 40.00% |
| 最近一個月 | -2.36% | 99.99 | 762.04% | 7.14% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -0.34% | 121.12 | 61.38% | 9.37% | 30.00% |
| 最近三個月 | -3.67% | 138.88 | 85.85% | 9.08% | 24.44% |
| 最近半年 | -7.96% | 153.92 | 164.73% | 11.19% | 26.67% |
| 最近一年 | -3.34% | 260.74 | -7.29% | 12.79% | 32.60% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.4/30.0/25.0/-5.0 | -54.1%/-71.7%/-103.0% | -0.02/-0.02/-0.02/-0.00 |
| 最近一周 | 25.7/27.3/25.0/-2.3 | -65.7%/-21.6%/-103.0% | -0.02/-0.03/-0.02/0.01 |
| 最近半個月 | 31.9/43.8/25.0/-18.8 | -74.8%/-35.3%/-103.0% | -0.02/-0.02/-0.02/-0.00 |
| 最近一個月 | 46.4/82.4/25.0/-57.4 | -23.3%/-145.3%/-103.0% | -0.01/0.02/-0.02/-0.04 |
| 最近兩個月 | 48.4/28.6/25.0/-3.6 | -15.9%/-37.3%/-103.0% | 0.00/-0.01/-0.02/-0.01 |
| 最近三個月 | 45.6/61.1/25.0/-36.1 | -28.0%/-116.3%/-103.0% | -0.00/0.02/-0.02/-0.04 |
| 最近半年 | 46.1/35.0/25.0/-10.0 | -24.4%/-70.0%/-103.0% | -0.00/-0.03/-0.02/0.01 |
| 最近一年 | 47.6/31.3/25.0/-6.2 | -11.3%/12.2%/-103.0% | 0.00/0.00/-0.02/-0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 99.99張 |
| 成交量趨勢 | 762.04% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.11 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 14.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.28% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.24% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.72% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.53個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：17.68%
- 中期(20日)波動率：17.39%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.91
- 價格波動範圍：10.85 ~ 35.60
- 價格變異係數：24.05%
風險指標
- 最大回撤：-68.40%
- 回撤恢復天數：1056天
- 風險調整後收益：-0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-0.34%
- 近期波動率：9.37%
- 近期最大回撤：-3.34%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+215.58%
- 波動率相對表現：-9.68%
- 回撤相對表現：+65.05%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：30.34%
- 歷史整體上漲機率：39.69%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 21.05%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.45 (第 30 天) 至最高 14.95 (第 6 天)
- 中位數價格: 14.75
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 0.62%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.02%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.01%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.69%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.20 (第 16 天) 至最高 14.95 (第 36 天)
- 中位數價格: 14.70
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.89%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -0.91%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.19%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.69%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.20 (第 46 天) 至最高 15.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 14.72
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 0.89%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.04%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.19%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.20 (第 136 天) 至最高 15.85 (第 5 天)
- 中位數價格: 14.85
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.03%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.22%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.68%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.20 (第 321 天) 至最高 16.85 (第 164 天)
- 中位數價格: 15.00
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.27%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.30%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.82%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.38%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.5% (樣本數: 42/80)
平均累計上漲幅度: 5.30%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.89% (樣本數: 44/90)
平均累計下跌幅度: 5.29%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 67.74% (樣本數: 21/31)
平均累計上漲幅度: 7.50%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.38% (樣本數: 22/42)
平均累計下跌幅度: 7.02%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 3/6)
平均累計上漲幅度: 12.46%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計下跌幅度: 11.79%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:58:39
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
