全坤建(2509)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-13)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -375.22 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3735.0 日)
平均收盤價21.65
收盤價標準差4.42
最高價37.95
最低價14.00
平均成交量(張)430.66
成交量標準差(張)1055.90
平均成交金額(萬)1054.19
平均成交筆數217.54
平均漲跌幅-0.02%
上漲天數比例39.73%
最大單日漲幅9.85%
最大單日跌幅-7.86%
年化波動率26.92%
最大回撤-61.76%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價21.6516.1916.2316.4616.1616.4719.3619.0817.1417.71
平均漲跌幅-0.02%-0.55%-0.65%-0.28%-0.41%-0.54%-0.46%-0.17%-0.09%-0.11%
上漲天數比例39.73%20.00%20.00%33.33%30.00%30.00%35.00%39.18%38.22%37.44%
平均成交量(張)430.66169.93184.92169.45163.99173.54554.15691.05384.20497.57
平均成交金額(萬)1054.19276.13301.78280.36265.64287.211285.671569.86844.741060.09
年化波動率26.92%14.56%13.82%17.36%17.45%21.60%37.09%33.38%25.98%27.87%
最大回撤-61.76%-1.53%-2.44%-6.98%-8.41%-15.51%-44.14%-44.14%-44.14%-44.14%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪16.1916.4717.71-23.27
平均漲跌幅近期惡化-0.55%-0.54%-0.11%-0.45
上漲天數比例趨勢轉弱20.00%30.00%37.44%-34.17
平均成交量(張)量能平穩169.93173.54497.57-46.94
平均成交金額(萬)量能平穩276.13287.211060.09-59.76
年化波動率波動收斂14.56%21.60%27.87%32.03
最大回撤風險降低-1.53%-15.51%-44.14%-82.93

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一21.694.4433.38222.051059.68-0.0440.03
星期二21.654.41418.4218.011005.95-0.236.03
星期三21.634.43417.43213.031028.250.142.1
星期四21.654.44441.63217.711086.90.0241.04
星期五21.624.44441.36216.611085.460.0139.62
星期六21.33.65509.82237.671360.35-0.433.33

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.04nan-0.61-0.6-0.19-0.14-0.49-0.47-0.13
星期二-0.2nan-0.92-0.10.31-0.52-0.8-0.98-0.56
星期三0.100-0.71-0.5-0.37-0.72-0.24-0.13
星期四0.020.310.31-0.1-0.3-0.17-0.340.140.16
星期五0.01-1.53-1.53-1.73-0.71-0.89-0.33-0.7-0.2
星期六-0.4nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(0.10)，最差 星期六(-0.40)

  • 3日: 表現最好 星期四(0.31)，最差 星期五(-1.53)

  • 5日: 表現最好 星期四(0.31)，最差 星期五(-1.53)

  • 15日: 表現最好 星期二(-0.10)，最差 星期五(-1.73)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.31)，最差 星期五(-0.71)

  • 60日: 表現最好 星期一(-0.14)，最差 星期五(-0.89)

  • 90日: 表現最好 星期五(-0.33)，最差 星期二(-0.80)

  • 180日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期二(-0.98)

  • 365日: 表現最好 星期四(0.16)，最差 星期二(-0.56)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一40.03nan033.3333.3341.6733.3339.4741.89
星期二36.03nan033.335023.0831.5827.0329.73
星期三42.100016.672516.6731.4332.39
星期四41.0410010033.3333.3333.3327.7842.4247.22
星期五39.6200033.3327.2741.1835.1444.59
星期六33.33nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(42.10)，最差 星期六(33.33)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期三(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期三(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期一(41.67)，最差 星期二(23.08)

  • 90日: 表現最好 星期五(41.18)，最差 星期三(16.67)

  • 180日: 表現最好 星期四(42.42)，最差 星期二(27.03)

  • 365日: 表現最好 星期四(47.22)，最差 星期二(29.73)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一433.38nan319.43168.69175.96183.08203.72534.94691.16
星期二418.4nan68.43148.54154.01156.8164.69455.68619.48
星期三417.43139.49139.49166.06133.85135.38133.62353.14644.4
星期四441.63132.83132.83187.23160.41155.06170.07832.48816.77
星期五441.36189.49189.49254.07223.01192.61197.43614.25684.97
星期六509.82nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期六(509.82)，最低 星期三(417.43)

  • 3日: 成交量最高 星期五(189.49)，最低 星期四(132.83)

  • 5日: 成交量最高 星期一(319.43)，最低 星期二(68.43)

  • 15日: 成交量最高 星期五(254.07)，最低 星期二(148.54)

  • 30日: 成交量最高 星期五(223.01)，最低 星期三(133.85)

  • 60日: 成交量最高 星期五(192.61)，最低 星期三(135.38)

  • 90日: 成交量最高 星期一(203.72)，最低 星期三(133.62)

  • 180日: 成交量最高 星期四(832.48)，最低 星期三(353.14)

  • 365日: 成交量最高 星期四(816.77)，最低 星期二(619.48)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1059.68nan521.2274.82292.25295.86337.591188.961533.76
星期二1005.95nan111.08243.93255.53254.33273.281026.771387.11
星期三1028.25227.23227.23271.79221.12219.08220.85786.861428.72
星期四1086.9216.2216.2305.88264.92251.8281.132050.561924.31
星期五1085.46304.95304.95412.48367.97311.91326.121433.541579.27
星期六1360.35nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(1360.35)，最差 星期二(1005.95)

  • 3日: 表現最好 星期五(304.95)，最差 星期四(216.20)

  • 5日: 表現最好 星期一(521.20)，最差 星期二(111.08)

  • 15日: 表現最好 星期五(412.48)，最差 星期二(243.93)

  • 30日: 表現最好 星期五(367.97)，最差 星期三(221.12)

  • 60日: 表現最好 星期五(311.91)，最差 星期三(219.08)

  • 90日: 表現最好 星期一(337.59)，最差 星期三(220.85)

  • 180日: 表現最好 星期四(2050.56)，最差 星期三(786.86)

  • 365日: 表現最好 星期四(1924.31)，最差 星期二(1387.11)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.31%

  • 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.71%

  • 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 223.01張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在正向周末效應：星期一(-0.19%)表現優於星期五(-0.71%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1716.1518.1816.3316.35-0.020.070.00-0.09
2025-03-1816.4533.3316.3516.36-0.010.050.00-0.06
2025-03-1916.3535.2916.3516.36-0.010.040.00-0.05
2025-03-2016.3537.5016.3516.36-0.010.030.00-0.04
2025-03-2116.2038.7116.3316.35-0.020.020.00-0.04
2025-03-2416.2036.6716.3116.34-0.030.010.00-0.04
2025-03-2516.2034.4816.2916.33-0.030.000.00-0.04
2025-03-2616.2032.1416.2816.32-0.04-0.010.00-0.03
2025-03-2716.3042.3116.2816.31-0.03-0.010.00-0.02
2025-03-2816.0537.9316.2416.30-0.05-0.020.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-1016.401買入
2025-03-1116.250中性
2025-03-1216.201買入
2025-03-1316.151買入
2025-03-1416.002強烈買入
2025-03-1716.152強烈買入
2025-03-1816.450中性
2025-03-1916.350中性
2025-03-2016.350中性
2025-03-2116.200中性
2025-03-2416.200中性
2025-03-2516.200中性
2025-03-2616.200中性
2025-03-2716.300中性
2025-03-2816.051買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-1016.40持平持平持平持平買入
2025-03-1116.25賣出持平持平持平買入
2025-03-1216.20持平持平持平持平買入
2025-03-1316.15持平持平持平持平買入
2025-03-1416.00持平買入持平持平買入
2025-03-1716.15持平買入持平持平買入
2025-03-1816.45持平持平持平持平持平
2025-03-1916.35持平持平持平持平持平
2025-03-2016.35持平持平持平持平持平
2025-03-2116.20持平持平持平持平持平
2025-03-2416.20持平持平持平持平持平
2025-03-2516.20持平持平持平持平持平
2025-03-2616.20持平持平持平持平持平
2025-03-2716.30持平持平持平持平持平
2025-03-2816.05持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.93
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數361.43
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.22
99%VaR-5.20

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.70
年化波動率26.92
5日波動率1.26
10日波動率1.37
20日波動率1.44
60日波動率1.53
上行波動率1.53
下行波動率1.32
收益率峰度11.71
收益率偏度0.24
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-17.52
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.11

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.264454.836491637.5-0.295899
20.5415366.3711656.250.05884
33.4162610.65371656.250.30502
45.1707612.19651553.33330.41029
5-2.809946.360351540-0.467994
61.067594.6280515600.194666
71.588966.311471566.66670.22535
8-6.99776.340051520-1.13002
9-2.077945.417961526.6667-0.414291
10-1.220526.418851540-0.216111
113.7286412.609515600.282482
12-0.8688245.255591566.6667-0.197027

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.1707612.19651553.33330.41029
113.7286412.609515600.282482
33.4162610.65371656.250.30502

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.99776.340051520-1.13002
5-2.809946.360351540-0.467994
9-2.077945.417961526.6667-0.414291

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.1707653.3333
11103.7286460
323.4162656.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.997780
54-2.8099460
98-2.0779473.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性42.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性44.39

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性46.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性43.35

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.74
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.70
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.17
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.23

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量82.36
動量持續性42.73

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量96.57
動量持續性44.39

20日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量123.19
動量持續性46.48

60日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量170.01
動量持續性43.35

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.02
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.17

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量189.49
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率39.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26150.10100.2557
Volume_Shares0.26151.00000.23090.3779
RSI_140.10100.23091.00000.5988
MACD0.25570.37790.59881.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.371%
下跌39.665%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.19%
2245-26.94%
3353-5.95%
4291-20.27%
531828.30%
6307-16.94%
73264.29%
833062.42%
930533.77%
1030825.97%
11323-6.19%
1233115.11%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 62.42%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -26.94%)

  • 平均準確率：10.23%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
33530.00%
4291-0.34%
53180.00%
6307-0.65%
73260.61%
8330-1.82%
93051.31%
103080.00%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-8.57%
3353-2.83%
4291-7.56%
531813.84%
6307-4.56%
73265.83%
833026.97%
930514.43%
1030812.99%
11323-4.02%
123316.34%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 26.97%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率：5.13%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
33530.00%
42910.34%
53180.00%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.30%
93050.66%
103080.00%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 0.66%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -0.67%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-7.76%
3353-6.80%
4291-4.47%
53181.57%
6307-2.61%
7326-3.99%
83309.39%
93051.31%
10308-0.65%
11323-5.26%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 9.39%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率：-1.42%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
2245-13.06%
33533.68%
4291-8.25%
531812.89%
6307-8.79%
73261.53%
833028.18%
930516.07%
1030813.64%
113232.17%
1233111.18%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.18%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -13.06%)

  • 平均準確率：6.47%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.950

  • 15.925


潛在阻力位 (由低到高)



  • 16.720

  • 16.950


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例40.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.004520090.052198239.7321
2-0.009825330.063132740.393
3-0.0135796-0.12273838.0853
4-0.005821210.017183240.7484

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013027741.1339
2-0.020220238.1228
30.0044217740.8163
4-0.020231237.6879
50.034290543.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.008
上漲天數比例39.732
下跌天數比例47.229
平盤天數比例13.039

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.071
平均漲幅1.611
平均成交量變化(張)175.850

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.501
平均漲幅0.843
平均成交量變化(張)-35.959

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.416
平均跌幅-0.930
平均成交量變化(張)111.772

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.012
平均跌幅-0.726
平均成交量變化(張)-40.209

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.639
平均漲跌幅1.146
上漲比例62.500
平均成交量(張)1480.664

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.262
成交量變化與價格變化相關係數0.283

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.93%153.9435.85%24.15%33.33%
最近一周-1.83%225.03-39.02%12.33%14.29%
最近半個月-2.13%184.92145.54%13.82%20.00%
最近一個月0.31%169.4588.82%17.36%33.33%
最近兩個月-2.73%163.9928.00%17.45%30.00%
最近三個月-10.08%173.541.95%21.60%30.00%
最近半年-30.37%554.15-54.83%37.09%35.00%
最近一年9.93%691.05334.66%33.38%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天37.5/32.1/37.9/5.8-40.4%/-29.3%/-68.5%-0.03/-0.03/-0.03/0.00
最近一周37.1/37.5/37.9/0.4-40.5%/-38.6%/-68.5%-0.03/-0.04/-0.03/0.01
最近半個月34.9/53.3/37.9/-15.4-42.7%/-51.7%/-68.5%-0.05/-0.04/-0.03/0.00
最近一個月52.0/60.5/37.9/-22.612.8%/-138.9%/-68.5%0.02/0.10/-0.03/-0.13
最近兩個月45.0/40.0/37.9/-2.1-12.9%/-4.1%/-68.5%0.02/0.01/-0.03/-0.05
最近三個月43.0/37.1/37.9/0.8-27.1%/46.1%/-68.5%0.03/0.06/-0.03/-0.10
最近半年42.0/21.5/37.9/16.4-27.2%/12.3%/-68.5%-0.00/-0.15/-0.03/0.12
最近一年51.4/45.5/37.9/-7.56.1%/-36.1%/-68.5%0.00/0.03/-0.03/-0.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量169.45張
成交量趨勢88.82%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.95
第2個買點15.92

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.61 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標16.72 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：92.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：59.87% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：28.02%

  • 中期(20日)波動率：26.29%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：21.65

  • 價格波動範圍：14.00 ~ 37.95

  • 價格變異係數：20.41%


風險指標



  • 最大回撤：-61.76%

  • 回撤恢復天數：-1493天

  • 風險調整後收益：-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-2.73%

  • 近期波動率：17.45%

  • 近期最大回撤：-8.41%

  • 近期上漲天數比例：38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-320.98%

  • 波動率相對表現：-9.60%

  • 回撤相對表現：+53.35%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：39.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 31.58%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.00 (第 1 天) 至最高 17.20 (第 7 天)

  • 中位數價格: 16.38

  • 平均每日漲跌幅: 0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.45%

  • 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -2.35%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.27%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.26%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 15.25 (第 13 天) 至最高 17.20 (第 37 天)

  • 中位數價格: 16.20

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.98%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.18%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.27%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.26%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 15.25 (第 43 天) 至最高 18.05 (第 10 天)

  • 中位數價格: 16.45

  • 平均每日漲跌幅: -0.11%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.99%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.34%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.27%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.26%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 15.25 (第 133 天) 至最高 27.30 (第 15 天)

  • 中位數價格: 18.12

  • 平均每日漲跌幅: -0.17%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.72%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.44%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.39%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.26%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 14.60 (第 1 天) 至最高 27.30 (第 200 天)

  • 中位數價格: 17.80

  • 平均每日漲跌幅: 0.05%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.98%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.77%

  • 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 24.80%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.02%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 45.89% (樣本數: 67/146)




  • 平均累計上漲幅度: 6.95%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 43.75% (樣本數: 77/176)




  • 平均累計下跌幅度: 5.90%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 45.33% (樣本數: 34/75)




  • 平均累計上漲幅度: 9.84%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 45.24% (樣本數: 38/84)




  • 平均累計下跌幅度: 8.15%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 16/36)




  • 平均累計上漲幅度: 13.50%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 42.31% (樣本數: 11/26)




  • 平均累計下跌幅度: 12.61%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-29 01:51:18



相關資訊

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