國產(2504)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -191.55 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3729.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 16.94 |
| 收盤價標準差 | 10.76 |
| 最高價 | 58.40 |
| 最低價 | 5.92 |
| 平均成交量(張) | 5215.52 |
| 成交量標準差(張) | 8055.69 |
| 平均成交金額(萬) | 10030.89 |
| 平均成交筆數 | 1605.12 |
| 平均漲跌幅 | -0.11% |
| 上漲天數比例 | 38.86% |
| 最大單日漲幅 | 11.40% |
| 最大單日跌幅 | -8.78% |
| 年化波動率 | 28.70% |
| 最大回撤 | -64.46% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 16.94 | 42.99 | 42.76 | 42.98 | 43.92 | 47.02 | 49.17 | 41.74 | 34.01 | 31.12 |
| 平均漲跌幅 | -0.11% | -0.87% | -0.54% | -0.25% | -0.40% | -0.25% | 0.02% | 0.12% | 0.04% | -0.02% |
| 上漲天數比例 | 38.86% | 0.00% | 20.00% | 30.00% | 31.67% | 37.78% | 46.67% | 46.58% | 45.48% | 44.57% |
| 平均成交量(張) | 5215.52 | 3320.02 | 3411.27 | 3492.26 | 4398.21 | 4474.82 | 5288.94 | 6021.47 | 4428.97 | 5047.55 |
| 平均成交金額(萬) | 10030.89 | 14337.87 | 14639.83 | 15075.61 | 19879.04 | 21398.00 | 26155.94 | 27343.56 | 17490.15 | 17066.23 |
| 年化波動率 | 28.70% | 10.60% | 13.20% | 19.82% | 36.98% | 33.46% | 36.15% | 33.87% | 29.68% | 32.02% |
| 最大回撤 | -64.46% | -3.33% | -3.33% | -7.49% | -20.29% | -25.00% | -26.32% | -26.32% | -33.03% | -33.03% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 42.99 | 47.02 | 31.12 | 154.64 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.87% | -0.25% | -0.02% | -194.81 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 37.78% | 44.57% | -45.94 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 3320.02 | 4474.82 | 5047.55 | -26.19 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 14337.87 | 21398.00 | 17066.23 | 68.93 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 10.60% | 33.46% | 32.02% | 29.60 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.33% | -25.00% | -33.03% | -82.88 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.02 | 10.95 | 5466.01 | 1630.73 | 10448.1 | -0.01 | 43.78 |
| 星期二 | 16.99 | 10.79 | 5169.97 | 1590.93 | 9871.41 | -0.12 | 38.06 |
| 星期三 | 16.91 | 10.66 | 5162.74 | 1596.23 | 9886.13 | -0.02 | 42.21 |
| 星期四 | 16.86 | 10.62 | 5129.93 | 1597.82 | 9977.02 | -0.24 | 33.91 |
| 星期五 | 17.05 | 10.89 | 5216.26 | 1633.48 | 10139 | -0.16 | 36.07 |
| 星期六 | 10.07 | 1.7 | 2160.3 | 494.13 | 2370.1 | 0.16 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | nan | -0.68 | -0.91 | -0.72 | -0.36 | -0.24 | 0.2 | 0.29 |
| 星期二 | -0.12 | nan | -1.82 | -0.76 | -0.4 | -0.75 | -0.48 | -0.06 | -0.11 |
| 星期三 | -0.02 | 0 | 0 | -0 | 0.22 | -0.23 | -0.27 | 0.39 | 0.13 |
| 星期四 | -0.24 | -0.81 | -0.81 | -0.7 | -0.28 | 0.18 | 0.52 | -0.1 | 0.26 |
| 星期五 | -0.16 | -1.06 | -1.06 | -0.35 | -0.06 | -0.84 | -0.82 | -0.31 | 0.03 |
| 星期六 | 0.16 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.16)，最差 星期四(-0.24)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期五(-1.06)
- 5日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期二(-1.82)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.00)，最差 星期一(-0.91)
- 30日: 表現最好 星期三(0.22)，最差 星期一(-0.72)
- 60日: 表現最好 星期四(0.18)，最差 星期五(-0.84)
- 90日: 表現最好 星期四(0.52)，最差 星期五(-0.82)
- 180日: 表現最好 星期三(0.39)，最差 星期五(-0.31)
- 365日: 表現最好 星期一(0.29)，最差 星期二(-0.11)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.78 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 38.89 | 52.63 | 48.65 |
| 星期二 | 38.06 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 31.58 | 43.24 | 40.54 |
| 星期三 | 42.21 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 41.67 | 44.44 | 60 | 54.93 |
| 星期四 | 33.91 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 41.67 | 50 | 39.39 | 43.06 |
| 星期五 | 36.07 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 37.84 | 45.95 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期四(33.91)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(60.00)，最差 星期五(37.84)
- 365日: 表現最好 星期三(54.93)，最差 星期二(40.54)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5466.01 | nan | 5045.88 | 4212.09 | 4015.75 | 4911.37 | 4659.98 | 5193.13 | 6027.3 |
| 星期二 | 5169.97 | nan | 2953.32 | 3886.78 | 3327.03 | 4163.67 | 4269.41 | 5073.64 | 5678.3 |
| 星期三 | 5162.74 | 1394.71 | 1394.71 | 2868.81 | 3132.85 | 3666.44 | 4007.29 | 5455.08 | 5967.84 |
| 星期四 | 5129.93 | 3113.89 | 3113.89 | 2805.39 | 2755.01 | 4722.77 | 4668.49 | 5049.82 | 6248.82 |
| 星期五 | 5216.26 | 4092.29 | 4092.29 | 3283.28 | 4230.68 | 4559.82 | 4798.32 | 5658.73 | 6189.06 |
| 星期六 | 2160.3 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(5466.01)，最低 星期六(2160.30)
- 3日: 成交量最高 星期五(4092.29)，最低 星期三(1394.71)
- 5日: 成交量最高 星期一(5045.88)，最低 星期三(1394.71)
- 15日: 成交量最高 星期一(4212.09)，最低 星期四(2805.39)
- 30日: 成交量最高 星期五(4230.68)，最低 星期四(2755.01)
- 60日: 成交量最高 星期一(4911.37)，最低 星期三(3666.44)
- 90日: 成交量最高 星期五(4798.32)，最低 星期三(4007.29)
- 180日: 成交量最高 星期五(5658.73)，最低 星期四(5049.82)
- 365日: 成交量最高 星期四(6248.82)，最低 星期二(5678.30)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 10448.1 | nan | 22275.2 | 18300.3 | 17483.6 | 22113.1 | 22017.3 | 25429.2 | 27386.8 |
| 星期二 | 9871.41 | nan | 12829.4 | 16614.4 | 14276.3 | 18704.9 | 20318.3 | 24969.9 | 25626.7 |
| 星期三 | 9886.13 | 6041.5 | 6041.5 | 12318.9 | 13502.9 | 16068.4 | 18966.6 | 27012.2 | 26808.2 |
| 星期四 | 9977.02 | 13325.5 | 13325.5 | 12010.1 | 11907.5 | 22093.4 | 22798.3 | 25235.2 | 28497.3 |
| 星期五 | 10139 | 17217.8 | 17217.8 | 13955.4 | 18207.7 | 20570.8 | 23040.8 | 28099.6 | 28408.3 |
| 星期六 | 2370.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(10448.07)，最差 星期六(2370.10)
- 3日: 表現最好 星期五(17217.82)，最差 星期三(6041.50)
- 5日: 表現最好 星期一(22275.16)，最差 星期三(6041.50)
- 15日: 表現最好 星期一(18300.26)，最差 星期四(12010.15)
- 30日: 表現最好 星期五(18207.68)，最差 星期四(11907.51)
- 60日: 表現最好 星期一(22113.11)，最差 星期三(16068.43)
- 90日: 表現最好 星期五(23040.76)，最差 星期三(18966.57)
- 180日: 表現最好 星期五(28099.58)，最差 星期二(24969.89)
- 365日: 表現最好 星期四(28497.26)，最差 星期二(25626.71)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.22%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.72%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 4230.68張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.06%)表現優於星期一(-0.72%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 42.60 | 45.65 | 42.86 | 43.30 | -0.44 | -0.42 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-18 | 42.75 | 48.53 | 42.84 | 43.26 | -0.42 | -0.42 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-19 | 43.15 | 50.70 | 42.89 | 43.25 | -0.36 | -0.41 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-20 | 43.25 | 50.35 | 42.94 | 43.25 | -0.31 | -0.39 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-21 | 43.30 | 46.15 | 43.00 | 43.25 | -0.25 | -0.36 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-24 | 43.60 | 45.74 | 43.09 | 43.28 | -0.19 | -0.33 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-03-25 | 43.20 | 33.90 | 43.11 | 43.27 | -0.17 | -0.29 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-26 | 43.25 | 30.97 | 43.13 | 43.27 | -0.14 | -0.26 | 0.00 | 0.12 |
| 2025-03-27 | 42.75 | 38.89 | 43.07 | 43.23 | -0.16 | -0.24 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-28 | 42.15 | 42.68 | 42.93 | 43.15 | -0.22 | -0.24 | 0.00 | 0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 42.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 42.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 42.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 42.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 42.25 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 42.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 42.75 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 43.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 43.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 43.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 43.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 43.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 43.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 42.75 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 42.15 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 42.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 42.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 42.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 42.00 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 42.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 42.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 42.75 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 43.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 43.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 43.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 43.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 43.20 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 43.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 42.75 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 42.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.60 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2735.09 |
| 索提諾比率 | 0.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 95%VaR | -2.45 |
| 99%VaR | -5.34 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.81 |
| 年化波動率 | 28.70 |
| 5日波動率 | 1.42 |
| 10日波動率 | 1.51 |
| 20日波動率 | 1.57 |
| 60日波動率 | 1.64 |
| 上行波動率 | 1.53 |
| 下行波動率 | 1.30 |
| 收益率峰度 | 7.05 |
| 收益率偏度 | 0.44 |
| 最大單日漲幅 | 13.57 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.18 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.42 |
| ATR百分比 | 2.23 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.58052 | 8.6523 | 16 | 43.75 | -0.317509 |
| 2 | 3.0132 | 9.08414 | 16 | 62.5 | 0.313353 |
| 3 | 1.17632 | 7.19152 | 16 | 56.25 | 0.140395 |
| 4 | 2.35617 | 11.1956 | 15 | 40 | 0.195569 |
| 5 | -0.376744 | 6.13431 | 15 | 40 | -0.0885854 |
| 6 | -1.93981 | 5.35594 | 15 | 20 | -0.393298 |
| 7 | 1.63139 | 8.28992 | 15 | 46.6667 | 0.176687 |
| 8 | 0.330644 | 9.45594 | 15 | 40 | 0.0173412 |
| 9 | 0.870615 | 6.66761 | 15 | 53.3333 | 0.105577 |
| 10 | 4.60225 | 14.9538 | 15 | 60 | 0.296619 |
| 11 | 0.998666 | 6.14157 | 15 | 60 | 0.13547 |
| 12 | -0.46713 | 6.16745 | 15 | 53.3333 | -0.102765 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4.60225 | 14.9538 | 15 | 60 | 0.296619 |
| 2 | 3.0132 | 9.08414 | 16 | 62.5 | 0.313353 |
| 4 | 2.35617 | 11.1956 | 15 | 40 | 0.195569 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.58052 | 8.6523 | 16 | 43.75 | -0.317509 |
| 6 | -1.93981 | 5.35594 | 15 | 20 | -0.393298 |
| 12 | -0.46713 | 6.16745 | 15 | 53.3333 | -0.102765 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4.60225 | 60 |
| 2 | 1 | 3.0132 | 62.5 |
| 4 | 3 | 2.35617 | 40 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.58052 | 56.25 |
| 6 | 5 | -1.93981 | 80 |
| 12 | 11 | -0.46713 | 46.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 48.67 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.45 |
| 趨勢持續性 | 48.70 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.96 |
| 趨勢持續性 | 50.20 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.10 |
| 趨勢持續性 | 50.66 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.51 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.56 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.26 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | 43.33 |
| 動量持續性 | 48.67 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.45 |
| 成交量動量 | 52.47 |
| 動量持續性 | 48.70 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.96 |
| 成交量動量 | 60.96 |
| 動量持續性 | 50.20 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.10 |
| 成交量動量 | 74.60 |
| 動量持續性 | 50.66 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.53 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4092.29 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 62.07 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 43.29 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1367 | 0.1508 | 0.2481 |
| Volume_Shares | 0.1367 | 1.0000 | 0.2509 | 0.2859 |
| RSI_14 | 0.1508 | 0.2509 | 1.0000 | 0.5356 |
| MACD | 0.2481 | 0.2859 | 0.5356 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.333% |
| 下跌 | 36.547% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 31.54% |
| 2 | 245 | -19.18% |
| 3 | 353 | -1.42% |
| 4 | 291 | -3.09% |
| 5 | 318 | 23.58% |
| 6 | 307 | 17.92% |
| 7 | 326 | 2.76% |
| 8 | 330 | 26.67% |
| 9 | 305 | -19.67% |
| 10 | 302 | 10.26% |
| 11 | 323 | -22.29% |
| 12 | 331 | 3.63% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 31.54%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -22.29%)
- 平均準確率：4.23%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 353 | 0.00% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 302 | 0.33% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.03%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 9.40% |
| 2 | 245 | -13.47% |
| 3 | 353 | -2.83% |
| 4 | 291 | -6.53% |
| 5 | 318 | 10.38% |
| 6 | 307 | 6.19% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 8.48% |
| 9 | 305 | -12.79% |
| 10 | 302 | 1.66% |
| 11 | 323 | -9.91% |
| 12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 10.38%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.47%)
- 平均準確率：-0.88%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | -0.57% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 302 | 0.66% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -0.98%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 353 | 1.13% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | 4.89% |
| 7 | 326 | -3.37% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -3.61% |
| 10 | 302 | 0.66% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 4.89%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -3.61%)
- 平均準確率：-0.25%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.83% |
| 2 | 245 | -7.35% |
| 3 | 353 | 0.85% |
| 4 | 291 | 6.53% |
| 5 | 318 | 9.43% |
| 6 | 307 | 8.47% |
| 7 | 326 | 5.21% |
| 8 | 330 | 15.76% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 302 | 6.95% |
| 11 | 323 | -8.98% |
| 12 | 331 | 4.83% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.83%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -8.98%)
- 平均準確率：5.27%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 42.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.650
- 41.310
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.050
- 45.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲比例 | 40.348 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.002 |
| 上漲比例 | 40.306 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0220871 | 0.0262997 | 37.6116 |
| 2 | -0.0156332 | 0.00223167 | 38.4279 |
| 3 | -0.0139438 | 0.0562151 | 38.3975 |
| 4 | -0.00872385 | 0.0868674 | 40.8996 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0222343 | 39.1304 |
| 2 | -0.0238417 | 36.0885 |
| 3 | -0.0138706 | 40.2951 |
| 4 | -0.0182081 | 37.1098 |
| 5 | 0.0371959 | 46.9595 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.015 |
| 上漲天數比例 | 38.858 |
| 下跌天數比例 | 50.147 |
| 平盤天數比例 | 10.995 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.143 |
| 平均漲幅 | 1.738 |
| 平均成交量變化(張) | 105.200 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.139 |
| 平均漲幅 | 0.958 |
| 平均成交量變化(張) | -31.105 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.545 |
| 平均跌幅 | -1.236 |
| 平均成交量變化(張) | 67.948 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.172 |
| 平均跌幅 | -0.786 |
| 平均成交量變化(張) | -32.974 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.777 |
| 平均漲跌幅 | 1.258 |
| 上漲比例 | 67.241 |
| 平均成交量(張) | 16701.211 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.137 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.171 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.54% | 2866.96 | 193.41% | 2.78% | 0.00% |
| 最近一周 | -2.54% | 2993.33 | 120.26% | 13.41% | 0.00% |
| 最近半個月 | -1.40% | 3411.27 | -30.83% | 13.20% | 20.00% |
| 最近一個月 | 0.48% | 3492.26 | 67.72% | 19.82% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -13.09% | 4398.21 | -46.45% | 36.98% | 31.67% |
| 最近三個月 | -22.66% | 4474.82 | 17.85% | 33.46% | 37.78% |
| 最近半年 | -2.20% | 5288.94 | -65.36% | 36.15% | 46.67% |
| 最近一年 | 67.93% | 6021.47 | 78.15% | 33.87% | 46.58% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 37.5/31.0/42.7/11.7 | -27.2%/-55.2%/-55.1% | 0.07/0.12/0.02/-0.11 |
| 最近一周 | 41.2/50.4/42.7/-7.7 | -7.6%/-60.3%/-55.1% | 0.10/0.08/0.02/-0.07 |
| 最近半個月 | 45.6/53.9/42.7/-11.2 | -16.5%/-43.5%/-55.1% | 0.07/0.28/0.02/-0.26 |
| 最近一個月 | 45.8/28.9/42.7/13.7 | -4.5%/33.6%/-55.1% | 0.18/0.09/0.02/-0.07 |
| 最近兩個月 | 40.2/21.4/42.7/21.3 | -32.7%/59.3%/-55.1% | 0.03/-0.40/0.02/0.42 |
| 最近三個月 | 40.9/52.8/42.7/-10.1 | -35.9%/-64.7%/-55.1% | -0.04/0.05/0.02/-0.03 |
| 最近半年 | 48.6/17.9/42.7/24.8 | -7.8%/72.0%/-55.1% | -0.01/-0.55/0.02/0.56 |
| 最近一年 | 56.5/19.0/42.7/23.7 | 17.0%/9.3%/-55.1% | 0.00/-0.06/0.02/0.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3492.26張 |
| 成交量趨勢 | 67.72% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 41.65 |
| 第2個買點 | 41.31 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 40.48 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 45.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.65% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.58% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：90.46% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.57%
- 中期(20日)波動率：32.17%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：16.94
- 價格波動範圍：5.92 ~ 58.40
- 價格變異係數：63.55%
風險指標
- 最大回撤：-64.46%
- 回撤恢復天數：-1606天
- 風險調整後收益：0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-13.09%
- 近期波動率：36.98%
- 近期最大回撤：-20.29%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2532.66%
- 波動率相對表現：+8.44%
- 回撤相對表現：+44.18%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：62.07%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：43.29%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 63.16%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭，可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.85 (第 4 天) 至最高 45.40 (第 14 天)
- 中位數價格: 43.00
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.0天，累計漲幅 2.25%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.13%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.75%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -7.32%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.85 (第 34 天) 至最高 52.50 (第 7 天)
- 中位數價格: 43.35
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.60%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.30%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.75%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -18.13%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.85 (第 64 天) 至最高 55.80 (第 4 天)
- 中位數價格: 44.12
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.45%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.51%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 3.75%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.11%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 41.85 (第 154 天) 至最高 56.80 (第 84 天)
- 中位數價格: 50.25
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.52%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.46%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 11.75%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.11%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.00 (第 2 天) 至最高 56.80 (第 269 天)
- 中位數價格: 44.10
- 平均每日漲跌幅: 0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 3.64%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.82%
- 最長連續上漲: 10天，累計漲幅 8.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.15%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 42.01% (樣本數: 92/219)
平均累計上漲幅度: 6.96%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.96% (樣本數: 91/198)
平均累計下跌幅度: 6.49%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 44.64% (樣本數: 50/112)
平均累計上漲幅度: 9.91%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 45.63% (樣本數: 47/103)
平均累計下跌幅度: 8.87%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.65% (樣本數: 21/46)
平均累計上漲幅度: 15.10%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 42.55% (樣本數: 20/47)
平均累計下跌幅度: 11.89%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:50:51
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