希華(2484)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -473.16 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 21.51 |
| 收盤價標準差 | 8.08 |
| 最高價 | 46.10 |
| 最低價 | 7.70 |
| 平均成交量(張) | 2028.83 |
| 成交量標準差(張) | 3052.09 |
| 平均成交金額(萬) | 4963.85 |
| 平均成交筆數 | 883.89 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 40.62% |
| 最大單日漲幅 | 12.46% |
| 最大單日跌幅 | -10.00% |
| 年化波動率 | 34.57% |
| 最大回撤 | -64.76% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 21.51 | 25.19 | 25.50 | 25.99 | 25.46 | 25.88 | 27.81 | 30.36 | 33.01 | 31.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% | -0.68% | -0.13% | 0.17% | 0.10% | -0.01% | -0.08% | -0.09% | -0.11% | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 40.62% | 20.00% | 33.33% | 43.33% | 43.33% | 41.11% | 44.44% | 41.64% | 43.42% | 43.29% |
| 平均成交量(張) | 2028.83 | 228.45 | 201.71 | 221.16 | 202.67 | 211.81 | 263.36 | 543.34 | 1620.84 | 2646.61 |
| 平均成交金額(萬) | 4963.85 | 572.33 | 510.82 | 571.66 | 514.94 | 548.26 | 749.13 | 1781.43 | 5867.39 | 9005.23 |
| 年化波動率 | 34.57% | 21.20% | 15.70% | 14.59% | 18.60% | 19.02% | 23.95% | 22.70% | 28.20% | 33.71% |
| 最大回撤 | -64.76% | -4.88% | -5.62% | -9.31% | -10.90% | -16.79% | -28.96% | -36.68% | -45.24% | -46.92% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 25.19 | 25.88 | 31.98 | 21.67 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.68% | -0.01% | -0.12% | -41.09 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 41.11% | 43.29% | -18.10 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 228.45 | 211.81 | 2646.61 | -83.86 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 572.33 | 548.26 | 9005.23 | -80.80 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 21.20% | 19.02% | 33.71% | 43.67 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.88% | -16.79% | -46.92% | -81.61 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 21.44 | 8.1 | 2014.67 | 882.72 | 4945.46 | -0.31 | 37.98 |
| 星期二 | 21.5 | 8.07 | 1850.22 | 834.03 | 4559.29 | -0.25 | 38.81 |
| 星期三 | 21.57 | 8.08 | 1986.24 | 865.96 | 4855.06 | 0.09 | 45.55 |
| 星期四 | 21.62 | 8.09 | 2133.01 | 920.22 | 5222.29 | -0.08 | 41.31 |
| 星期五 | 21.54 | 8.13 | 2184.83 | 927.92 | 5316.62 | -0.14 | 39.21 |
| 星期六 | 16.25 | 4.16 | 1039.54 | 389.4 | 1583.85 | 0.18 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.31 | nan | -0.39 | -0.52 | -0.16 | -0.02 | -0.08 | -0.38 | -0.13 |
| 星期二 | -0.25 | nan | -0.2 | 0.73 | 1.1 | 0.53 | 0.26 | -0.08 | -0.15 |
| 星期三 | 0.09 | 0.2 | 0.2 | -0.26 | 0.22 | 0.53 | 0.26 | 0.19 | 0.15 |
| 星期四 | -0.08 | -0.2 | -0.2 | 0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.12 | 0.15 | -0.04 |
| 星期五 | -0.14 | -2.79 | -2.79 | -0.67 | -0.24 | -0.56 | -0.39 | -0.21 | -0.25 |
| 星期六 | 0.18 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.18)，最差 星期一(-0.31)
- 3日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期五(-2.79)
- 5日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期五(-2.79)
- 15日: 表現最好 星期二(0.73)，最差 星期五(-0.67)
- 30日: 表現最好 星期二(1.10)，最差 星期五(-0.24)
- 60日: 表現最好 星期三(0.53)，最差 星期五(-0.56)
- 90日: 表現最好 星期三(0.26)，最差 星期五(-0.39)
- 180日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期一(-0.38)
- 365日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期五(-0.25)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.98 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 41.67 | 44.44 | 39.47 | 40.54 |
| 星期二 | 38.81 | nan | 0 | 66.67 | 66.67 | 53.85 | 52.63 | 48.65 | 43.24 |
| 星期三 | 45.55 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 75 | 55.56 | 51.43 | 49.3 |
| 星期四 | 41.31 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 25 | 27.78 | 45.45 | 40.28 |
| 星期五 | 39.21 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 18.18 | 23.53 | 37.84 | 35.14 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期一(37.98)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(75.00)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(51.43)，最差 星期五(37.84)
- 365日: 表現最好 星期三(49.30)，最差 星期五(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2014.67 | nan | 171.62 | 153.19 | 172.09 | 211.13 | 211.85 | 301.75 | 463.1 |
| 星期二 | 1850.22 | nan | 224.97 | 234.6 | 227.63 | 191.19 | 188.38 | 220.25 | 439.27 |
| 星期三 | 1986.24 | 228 | 228 | 223.92 | 224.34 | 192.67 | 213.39 | 251.27 | 502.79 |
| 星期四 | 2133.01 | 145.98 | 145.98 | 167.58 | 229.01 | 219.47 | 238.63 | 280.98 | 769.59 |
| 星期五 | 2184.83 | 371.68 | 371.68 | 229.25 | 252.73 | 199.57 | 207.88 | 262.75 | 546.43 |
| 星期六 | 1039.54 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(2184.83)，最低 星期六(1039.54)
- 3日: 成交量最高 星期五(371.68)，最低 星期四(145.98)
- 5日: 成交量最高 星期五(371.68)，最低 星期四(145.98)
- 15日: 成交量最高 星期二(234.60)，最低 星期一(153.19)
- 30日: 成交量最高 星期五(252.73)，最低 星期一(172.09)
- 60日: 成交量最高 星期四(219.47)，最低 星期二(191.19)
- 90日: 成交量最高 星期四(238.63)，最低 星期二(188.38)
- 180日: 成交量最高 星期一(301.75)，最低 星期二(220.25)
- 365日: 成交量最高 星期四(769.59)，最低 星期二(439.27)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4945.46 | nan | 438.35 | 392.78 | 447.36 | 530.82 | 541.05 | 867.28 | 1481.74 |
| 星期二 | 4559.29 | nan | 569.66 | 595.15 | 587.66 | 486.23 | 486.95 | 618.51 | 1411.64 |
| 星期三 | 4855.06 | 576.56 | 576.56 | 568.62 | 581.44 | 489.91 | 557.77 | 709.56 | 1622.88 |
| 星期四 | 5222.29 | 367.68 | 367.68 | 425.21 | 595.18 | 563.3 | 621.84 | 793.53 | 2596.9 |
| 星期五 | 5316.62 | 909.4 | 909.4 | 572.33 | 646.65 | 506.09 | 536.44 | 756.24 | 1809.61 |
| 星期六 | 1583.85 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(5316.62)，最差 星期六(1583.85)
- 3日: 表現最好 星期五(909.40)，最差 星期四(367.68)
- 5日: 表現最好 星期五(909.40)，最差 星期四(367.68)
- 15日: 表現最好 星期二(595.15)，最差 星期一(392.78)
- 30日: 表現最好 星期五(646.65)，最差 星期一(447.36)
- 60日: 表現最好 星期四(563.30)，最差 星期二(486.23)
- 90日: 表現最好 星期四(621.84)，最差 星期二(486.95)
- 180日: 表現最好 星期一(867.28)，最差 星期二(618.51)
- 365日: 表現最好 星期四(2596.90)，最差 星期二(1411.64)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.10%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.24%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 252.73張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 25.60 | 26.67 | 25.88 | 25.87 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-18 | 25.70 | 23.26 | 25.85 | 25.86 | -0.01 | 0.12 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-19 | 25.70 | 23.81 | 25.83 | 25.85 | -0.02 | 0.09 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-20 | 25.80 | 27.91 | 25.82 | 25.84 | -0.02 | 0.07 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-21 | 25.80 | 30.77 | 25.82 | 25.84 | -0.02 | 0.05 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-24 | 25.60 | 26.19 | 25.79 | 25.82 | -0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-25 | 25.45 | 25.00 | 25.73 | 25.80 | -0.06 | 0.02 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-26 | 25.40 | 25.00 | 25.68 | 25.77 | -0.08 | -0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-27 | 25.15 | 27.50 | 25.60 | 25.72 | -0.12 | -0.03 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-28 | 24.35 | 21.57 | 25.41 | 25.62 | -0.21 | -0.06 | 0.00 | -0.15 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 25.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 25.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 25.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 25.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 25.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 25.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 25.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 25.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 25.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 25.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 25.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 25.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 25.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 24.35 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 25.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 25.60 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 25.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 25.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 25.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 25.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 25.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 25.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 25.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 25.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 25.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 25.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 25.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 25.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 24.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.64 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1629.92 |
| 索提諾比率 | 0.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
| 95%VaR | -3.32 |
| 99%VaR | -6.23 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.18 |
| 年化波動率 | 34.57 |
| 5日波動率 | 1.87 |
| 10日波動率 | 1.98 |
| 20日波動率 | 2.04 |
| 60日波動率 | 2.10 |
| 上行波動率 | 1.64 |
| 下行波動率 | 1.49 |
| 收益率峰度 | 2.87 |
| 收益率偏度 | 0.16 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.60 |
| ATR百分比 | 2.82 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.5075 | 7.99581 | 16 | 50 | -0.334446 |
| 2 | 4.83735 | 6.79765 | 16 | 75 | 0.687103 |
| 3 | 0.544034 | 8.2302 | 16 | 50 | 0.0458515 |
| 4 | 0.597151 | 13.226 | 15 | 53.3333 | 0.0325484 |
| 5 | -1.31467 | 8.15663 | 15 | 40 | -0.181611 |
| 6 | -0.0516758 | 7.2553 | 15 | 46.6667 | -0.0300942 |
| 7 | 1.92913 | 8.19496 | 15 | 46.6667 | 0.215067 |
| 8 | -1.57531 | 9.85516 | 15 | 26.6667 | -0.176758 |
| 9 | -0.873014 | 11.7586 | 15 | 40 | -0.0884189 |
| 10 | -1.68127 | 11.3182 | 15 | 46.6667 | -0.163272 |
| 11 | 4.603 | 11.8788 | 15 | 60 | 0.373465 |
| 12 | 2.23933 | 7.33639 | 15 | 53.3333 | 0.282519 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.83735 | 6.79765 | 16 | 75 | 0.687103 |
| 11 | 4.603 | 11.8788 | 15 | 60 | 0.373465 |
| 12 | 2.23933 | 7.33639 | 15 | 53.3333 | 0.282519 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.5075 | 7.99581 | 16 | 50 | -0.334446 |
| 10 | -1.68127 | 11.3182 | 15 | 46.6667 | -0.163272 |
| 8 | -1.57531 | 9.85516 | 15 | 26.6667 | -0.176758 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.83735 | 75 |
| 11 | 10 | 4.603 | 60 |
| 12 | 11 | 2.23933 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.5075 | 50 |
| 10 | 9 | -1.68127 | 53.3333 |
| 8 | 7 | -1.57531 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 49.83 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.36 |
| 趨勢持續性 | 50.90 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.73 |
| 趨勢持續性 | 50.25 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.06 |
| 趨勢持續性 | 53.55 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.06 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.83 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.29 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.44 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | 69.00 |
| 動量持續性 | 49.83 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.36 |
| 成交量動量 | 81.49 |
| 動量持續性 | 50.90 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.73 |
| 成交量動量 | 100.29 |
| 動量持續性 | 50.25 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.06 |
| 成交量動量 | 130.78 |
| 動量持續性 | 53.55 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 14.19 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 371.68 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 45.74 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2404 | 0.0441 | 0.1650 |
| Volume_Shares | 0.2404 | 1.0000 | 0.3549 | 0.4686 |
| RSI_14 | 0.0441 | 0.3549 | 1.0000 | 0.6417 |
| MACD | 0.1650 | 0.4686 | 0.6417 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.556% |
| 下跌 | 43.045% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 29.87% |
| 2 | 245 | -42.04% |
| 3 | 353 | -19.55% |
| 4 | 291 | 12.37% |
| 5 | 318 | 44.03% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | -1.82% |
| 9 | 305 | 24.26% |
| 10 | 308 | 34.42% |
| 11 | 323 | -15.79% |
| 12 | 331 | -12.08% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 44.03%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -42.04%)
- 平均準確率：4.43%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 353 | -1.13% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -1.81%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 13.09% |
| 2 | 245 | -17.55% |
| 3 | 353 | -9.07% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 18.24% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | -2.12% |
| 9 | 305 | 6.56% |
| 10 | 308 | 12.99% |
| 11 | 323 | -10.53% |
| 12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 18.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.55%)
- 平均準確率：0.17%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 353 | -1.70% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.70%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.68% |
| 2 | 245 | -6.53% |
| 3 | 353 | -2.83% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 5.35% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -2.15% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | 1.62% |
| 11 | 323 | -4.95% |
| 12 | 331 | -3.02% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 5.35%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.53%)
- 平均準確率：-0.64%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.10% |
| 2 | 245 | -22.45% |
| 3 | 353 | -4.82% |
| 4 | 291 | 14.09% |
| 5 | 318 | 16.67% |
| 6 | 307 | 4.23% |
| 7 | 326 | 1.53% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 16.07% |
| 10 | 308 | 18.83% |
| 11 | 323 | -2.48% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 18.83%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -22.45%)
- 平均準確率：4.81%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.700
- 26.813
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.043 |
| 上漲比例 | 41.565 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 42.219 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0241406 | 0.0581557 | 40.8482 |
| 2 | -0.036714 | -0.00753725 | 41.048 |
| 3 | -0.0491571 | 0.0105075 | 39.4381 |
| 4 | -0.0286071 | 0.0797478 | 41.1642 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.045199 | 39.807 |
| 2 | -0.0638355 | 38.4705 |
| 3 | -0.00743764 | 41.9501 |
| 4 | -0.0419075 | 39.7688 |
| 5 | 0.0180743 | 47.6351 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲天數比例 | 40.616 |
| 下跌天數比例 | 52.048 |
| 平盤天數比例 | 7.336 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.560 |
| 平均漲幅 | 2.141 |
| 平均成交量變化(張) | 146.774 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.170 |
| 平均漲幅 | 1.068 |
| 平均成交量變化(張) | -31.495 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.455 |
| 平均跌幅 | -1.755 |
| 平均成交量變化(張) | 56.562 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.815 |
| 平均跌幅 | -1.121 |
| 平均成交量變化(張) | -37.978 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.254 |
| 平均漲跌幅 | 2.064 |
| 上漲比例 | 78.851 |
| 平均成交量(張) | 6634.924 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.240 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.391 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -4.13% | 248.55 | 63.02% | 24.66% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.62% | 198.62 | 200.99% | 18.25% | 28.57% |
| 最近半個月 | -5.62% | 201.71 | 168.14% | 15.70% | 33.33% |
| 最近一個月 | -5.80% | 221.16 | 60.67% | 14.59% | 43.33% |
| 最近兩個月 | -4.51% | 202.67 | 92.65% | 18.60% | 43.33% |
| 最近三個月 | -11.45% | 211.81 | 39.89% | 19.02% | 41.11% |
| 最近半年 | -23.67% | 263.36 | -11.67% | 23.95% | 44.44% |
| 最近一年 | -23.79% | 543.34 | 7.60% | 22.70% | 41.64% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 24.7/25.0/21.6/-3.4 | -86.7%/-73.9%/-129.6% | -0.11/-0.08/-0.15/-0.07 |
| 最近一周 | 26.3/27.9/21.6/-6.3 | -61.4%/-94.2%/-129.6% | -0.09/-0.09/-0.15/-0.06 |
| 最近半個月 | 28.4/42.2/21.6/-20.7 | -62.2%/-86.0%/-129.6% | -0.11/-0.08/-0.15/-0.07 |
| 最近一個月 | 55.6/86.8/21.6/-65.2 | -0.4%/-217.8%/-129.6% | 0.03/0.25/-0.15/-0.40 |
| 最近兩個月 | 47.8/17.1/21.6/4.5 | -14.1%/-78.6%/-129.6% | 0.03/-0.11/-0.15/-0.04 |
| 最近三個月 | 43.2/35.9/21.6/-14.3 | -27.4%/-8.0%/-129.6% | 0.00/-0.13/-0.15/-0.02 |
| 最近半年 | 45.6/68.2/21.6/-46.6 | -22.5%/-143.0%/-129.6% | 0.00/0.04/-0.15/-0.19 |
| 最近一年 | 46.0/44.7/21.6/-23.1 | -17.9%/-79.7%/-129.6% | 0.00/0.04/-0.15/-0.19 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 221.16張 |
| 成交量趨勢 | 60.67% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.62 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.16% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.75% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.14%
- 中期(20日)波動率：33.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：21.51
- 價格波動範圍：7.70 ~ 46.10
- 價格變異係數：37.58%
風險指標
- 最大回撤：-64.76%
- 回撤恢復天數：108天
- 風險調整後收益：0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.51%
- 近期波動率：18.60%
- 近期最大回撤：-10.90%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1376.82%
- 波動率相對表現：-16.17%
- 回撤相對表現：+53.86%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：45.74%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 26.32%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 24.35 (第 30 天) 至最高 26.85 (第 6 天)
- 中位數價格: 25.83
- 平均每日漲跌幅: -0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.38%
- 平均連續下跌: 3.2天，累計跌幅 -2.55%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.82%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.79%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.30 (第 14 天) 至最高 26.85 (第 36 天)
- 中位數價格: 25.58
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 4.0天，累計漲幅 3.05%
- 平均連續下跌: 3.4天，累計跌幅 -3.66%
- 最長連續上漲: 12天，累計漲幅 11.32%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -11.39%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.30 (第 44 天) 至最高 28.00 (第 17 天)
- 中位數價格: 25.80
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.2天，累計漲幅 2.48%
- 平均連續下跌: 2.9天，累計跌幅 -3.13%
- 最長連續上漲: 12天，累計漲幅 11.32%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -11.39%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.30 (第 134 天) 至最高 32.80 (第 7 天)
- 中位數價格: 27.65
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 2.14%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.87%
- 最長連續上漲: 12天，累計漲幅 11.32%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -11.39%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.30 (第 319 天) 至最高 36.80 (第 104 天)
- 中位數價格: 31.45
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 2.23%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.56%
- 最長連續上漲: 12天，累計漲幅 11.32%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -4.96%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.05% (樣本數: 148/279)
平均累計上漲幅度: 6.64%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.19% (樣本數: 143/274)
平均累計下跌幅度: 6.14%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 54.88% (樣本數: 90/164)
平均累計上漲幅度: 8.58%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.55% (樣本數: 80/139)
平均累計下跌幅度: 8.32%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 55.74% (樣本數: 34/61)
平均累計上漲幅度: 12.47%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.39% (樣本數: 31/57)
平均累計下跌幅度: 11.32%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:48:56
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