建準(2421)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -6.60 (偏空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 41.17 |
| 收盤價標準差 | 27.24 |
| 最高價 | 156.50 |
| 最低價 | 11.80 |
| 平均成交量(張) | 3128.31 |
| 成交量標準差(張) | 5723.53 |
| 平均成交金額(萬) | 21034.39 |
| 平均成交筆數 | 1900.54 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 39.46% |
| 最大單日漲幅 | 10.48% |
| 最大單日跌幅 | -9.92% |
| 年化波動率 | 37.26% |
| 最大回撤 | -59.87% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 41.17 | 100.18 | 104.39 | 100.15 | 97.95 | 98.84 | 98.48 | 104.71 | 81.86 | 70.33 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% | -2.98% | -0.68% | -0.21% | -0.33% | -0.36% | -0.34% | -0.40% | -0.23% | -0.23% |
| 上漲天數比例 | 39.46% | 0.00% | 40.00% | 43.33% | 38.33% | 40.00% | 41.11% | 40.27% | 44.38% | 42.37% |
| 平均成交量(張) | 3128.31 | 3145.55 | 6203.66 | 3982.92 | 2657.75 | 2891.44 | 3432.47 | 6959.84 | 6963.95 | 5397.33 |
| 平均成交金額(萬) | 21034.39 | 31638.43 | 65188.68 | 41228.20 | 27017.32 | 29380.50 | 34790.37 | 78063.78 | 72857.74 | 52312.03 |
| 年化波動率 | 37.26% | 28.26% | 49.63% | 43.75% | 35.38% | 35.66% | 40.79% | 43.20% | 46.10% | 42.56% |
| 最大回撤 | -59.87% | -10.24% | -14.34% | -14.34% | -14.34% | -14.34% | -24.70% | -37.25% | -42.65% | -52.64% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 100.18 | 98.84 | 70.33 | 141.83 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.98% | -0.36% | -0.23% | -165.90 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 40.00% | 42.37% | -31.68 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 3145.55 | 2891.44 | 5397.33 | 31.70 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 31638.43 | 29380.50 | 52312.03 | 102.39 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 28.26% | 35.66% | 42.56% | -2.05 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -10.24% | -14.34% | -52.64% | -73.08 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權分數趨於中性，市場缺乏明確方向，建議觀望或執行小範圍交易
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.43 | 27.68 | 3292.46 | 1994.92 | 22551.5 | -0.14 | 41.26 |
| 星期二 | 41.18 | 27.25 | 3065.85 | 1864.14 | 20281.1 | -0.31 | 38.01 |
| 星期三 | 41.02 | 26.97 | 2971.1 | 1823.16 | 19331.7 | -0.09 | 42.36 |
| 星期四 | 41.06 | 27.01 | 3056.16 | 1869.4 | 20817.9 | -0.15 | 39.71 |
| 星期五 | 41.43 | 27.53 | 3293.84 | 1980.19 | 22595.5 | -0.35 | 35.79 |
| 星期六 | 27.65 | 10.28 | 1674.5 | 678.73 | 5008.47 | -0.13 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.14 | nan | -3.69 | -0.18 | -0.25 | -0.39 | -0.9 | -1.4 | -0.69 |
| 星期二 | -0.31 | nan | -3.27 | 1.19 | 0.68 | 0.3 | 0 | -0.07 | -0.41 |
| 星期三 | -0.09 | -1.92 | -1.92 | -2 | -0.8 | -0.59 | -0.23 | 0.05 | -0.25 |
| 星期四 | -0.15 | -2.8 | -2.8 | -1.49 | -1.32 | -0.93 | -0.72 | -0.33 | -0.42 |
| 星期五 | -0.35 | -3.2 | -3.2 | -0.91 | 0.66 | -0.07 | 0.05 | 0.09 | -0.22 |
| 星期六 | -0.13 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.09)，最差 星期五(-0.35)
- 3日: 表現最好 星期三(-1.92)，最差 星期五(-3.20)
- 5日: 表現最好 星期三(-1.92)，最差 星期一(-3.69)
- 15日: 表現最好 星期二(1.19)，最差 星期三(-2.00)
- 30日: 表現最好 星期二(0.68)，最差 星期四(-1.32)
- 60日: 表現最好 星期二(0.30)，最差 星期四(-0.93)
- 90日: 表現最好 星期五(0.05)，最差 星期一(-0.90)
- 180日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期一(-1.40)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.22)，最差 星期一(-0.69)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.26 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 25 | 22.22 | 26.32 | 37.84 |
| 星期二 | 38.01 | nan | 0 | 66.67 | 66.67 | 53.85 | 52.63 | 48.65 | 41.89 |
| 星期三 | 42.36 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 44.44 | 48.57 | 46.48 |
| 星期四 | 39.71 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 38.89 | 45.45 | 41.67 |
| 星期五 | 35.79 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 45.45 | 41.18 | 37.84 | 33.78 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期五(35.79)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期一(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期一(22.22)
- 180日: 表現最好 星期二(48.65)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期三(46.48)，最差 星期五(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3292.46 | nan | 3047.2 | 7772.91 | 4367.64 | 2890.14 | 3062.23 | 3569.08 | 7173.42 |
| 星期二 | 3065.85 | nan | 1958.92 | 4615.38 | 2832.25 | 1933.65 | 2245.28 | 2611.65 | 6498.15 |
| 星期三 | 2971.1 | 1895.64 | 1895.64 | 6920.73 | 3820.68 | 2592.65 | 2474.1 | 3475.5 | 6537.4 |
| 星期四 | 3056.16 | 5655.38 | 5655.38 | 6773.98 | 3761.72 | 2631.22 | 3134.1 | 3708.87 | 6981.14 |
| 星期五 | 3293.84 | 3170.63 | 3170.63 | 4935.31 | 5132.31 | 3359.93 | 3617.75 | 3825.75 | 7592.55 |
| 星期六 | 1674.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(3293.84)，最低 星期六(1674.50)
- 3日: 成交量最高 星期四(5655.38)，最低 星期三(1895.63)
- 5日: 成交量最高 星期四(5655.38)，最低 星期三(1895.63)
- 15日: 成交量最高 星期一(7772.91)，最低 星期二(4615.38)
- 30日: 成交量最高 星期五(5132.31)，最低 星期二(2832.25)
- 60日: 成交量最高 星期五(3359.93)，最低 星期二(1933.65)
- 90日: 成交量最高 星期五(3617.75)，最低 星期二(2245.28)
- 180日: 成交量最高 星期五(3825.75)，最低 星期二(2611.65)
- 365日: 成交量最高 星期五(7592.55)，最低 星期二(6498.15)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 22551.5 | nan | 32449.6 | 81643.8 | 45403.6 | 29382.8 | 31019.3 | 35930.6 | 80854.2 |
| 星期二 | 20281.1 | nan | 20431.5 | 48220.2 | 29061.2 | 19442 | 22583.7 | 26058.8 | 72375.6 |
| 星期三 | 19331.7 | 19470.6 | 19470.6 | 73792.3 | 40355.4 | 26780.4 | 25391.9 | 35361.8 | 71712.7 |
| 星期四 | 20817.9 | 55766.2 | 55766.2 | 70795.2 | 38977.1 | 26754.2 | 31908.6 | 37915.1 | 78561.4 |
| 星期五 | 22595.5 | 30074.2 | 30074.2 | 51492 | 52343.6 | 33934.8 | 36788.2 | 39023.5 | 86570.9 |
| 星期六 | 5008.47 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(22595.46)，最差 星期六(5008.47)
- 3日: 表現最好 星期四(55766.23)，最差 星期三(19470.56)
- 5日: 表現最好 星期四(55766.23)，最差 星期三(19470.56)
- 15日: 表現最好 星期一(81643.77)，最差 星期二(48220.16)
- 30日: 表現最好 星期五(52343.62)，最差 星期二(29061.22)
- 60日: 表現最好 星期五(33934.85)，最差 星期二(19442.05)
- 90日: 表現最好 星期五(36788.25)，最差 星期二(22583.69)
- 180日: 表現最好 星期五(39023.46)，最差 星期二(26058.75)
- 365日: 表現最好 星期五(86570.91)，最差 星期三(71712.68)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.68%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.32%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 5132.31張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.66%)表現優於星期一(-0.25%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 106.50 | 64.95 | 102.83 | 99.84 | 2.98 | 1.72 | 0.00 | 1.26 |
| 2025-03-18 | 108.00 | 70.92 | 103.62 | 100.45 | 3.17 | 2.01 | 0.00 | 1.16 |
| 2025-03-19 | 102.00 | 58.95 | 103.37 | 100.56 | 2.81 | 2.17 | 0.00 | 0.64 |
| 2025-03-20 | 107.00 | 66.33 | 103.93 | 101.04 | 2.89 | 2.32 | 0.00 | 0.57 |
| 2025-03-21 | 107.00 | 67.87 | 104.40 | 101.48 | 2.92 | 2.44 | 0.00 | 0.48 |
| 2025-03-24 | 104.50 | 63.14 | 104.42 | 101.71 | 2.71 | 2.49 | 0.00 | 0.22 |
| 2025-03-25 | 103.50 | 59.90 | 104.28 | 101.84 | 2.44 | 2.48 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-26 | 102.00 | 58.44 | 103.93 | 101.85 | 2.08 | 2.40 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-27 | 97.10 | 46.45 | 102.88 | 101.50 | 1.38 | 2.20 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-03-28 | 93.80 | 34.88 | 101.48 | 100.93 | 0.55 | 1.87 | 0.00 | -1.32 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 105.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 106.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-12 | 109.50 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 105.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 108.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 106.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 108.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 102.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 107.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 107.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 104.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 103.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 102.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 97.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 93.80 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 105.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 106.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 109.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 105.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 108.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 106.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 108.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 102.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 104.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 103.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 102.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 97.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 93.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2200.19 |
| 索提諾比率 | 0.53 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 95%VaR | -3.53 |
| 99%VaR | -6.03 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.35 |
| 年化波動率 | 37.26 |
| 5日波動率 | 1.99 |
| 10日波動率 | 2.09 |
| 20日波動率 | 2.14 |
| 60日波動率 | 2.20 |
| 上行波動率 | 1.89 |
| 下行波動率 | 1.53 |
| 收益率峰度 | 3.55 |
| 收益率偏度 | 0.50 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.42 |
| ATR百分比 | 3.01 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.79987 | 7.28792 | 16 | 56.25 | 0.224098 |
| 2 | 1.09042 | 7.607 | 16 | 56.25 | 0.121435 |
| 3 | -1.6123 | 9.33176 | 16 | 43.75 | -0.190636 |
| 4 | -1.52499 | 10.4209 | 15 | 40 | -0.162334 |
| 5 | 5.26925 | 20.8917 | 15 | 53.3333 | 0.244239 |
| 6 | -1.12051 | 8.33364 | 15 | 33.3333 | -0.154455 |
| 7 | 4.27398 | 14.2475 | 15 | 60 | 0.288284 |
| 8 | 3.33089 | 8.88175 | 15 | 53.3333 | 0.356261 |
| 9 | -4.05699 | 6.26022 | 15 | 13.3333 | -0.674681 |
| 10 | -1.01007 | 13.0399 | 15 | 53.3333 | -0.0902415 |
| 11 | 2.68205 | 8.65336 | 15 | 46.6667 | 0.290683 |
| 12 | 2.48878 | 8.72171 | 15 | 66.6667 | 0.266245 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.26925 | 20.8917 | 15 | 53.3333 | 0.244239 |
| 7 | 4.27398 | 14.2475 | 15 | 60 | 0.288284 |
| 8 | 3.33089 | 8.88175 | 15 | 53.3333 | 0.356261 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -4.05699 | 6.26022 | 15 | 13.3333 | -0.674681 |
| 3 | -1.6123 | 9.33176 | 16 | 43.75 | -0.190636 |
| 4 | -1.52499 | 10.4209 | 15 | 40 | -0.162334 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5.26925 | 53.3333 |
| 7 | 6 | 4.27398 | 60 |
| 8 | 7 | 3.33089 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -4.05699 | 86.6667 |
| 3 | 2 | -1.6123 | 56.25 |
| 4 | 3 | -1.52499 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.31 |
| 趨勢持續性 | 48.27 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.61 |
| 趨勢持續性 | 49.08 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.25 |
| 趨勢持續性 | 48.65 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.98 |
| 趨勢持續性 | 48.92 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.22 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.58 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.96 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.28 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.31 |
| 成交量動量 | 68.54 |
| 動量持續性 | 48.27 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.61 |
| 成交量動量 | 78.16 |
| 動量持續性 | 49.08 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.25 |
| 成交量動量 | 103.29 |
| 動量持續性 | 48.65 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.98 |
| 成交量動量 | 160.78 |
| 動量持續性 | 48.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 51.25 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.96 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3170.63 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 45.39 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5203 | 0.0861 | 0.2342 |
| Volume_Shares | 0.5203 | 1.0000 | 0.2816 | 0.4898 |
| RSI_14 | 0.0861 | 0.2816 | 1.0000 | 0.5062 |
| MACD | 0.2342 | 0.4898 | 0.5062 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.033% |
| 下跌 | 39.900% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -8.05% |
| 2 | 245 | -11.43% |
| 3 | 353 | 12.18% |
| 4 | 291 | 20.62% |
| 5 | 318 | 12.26% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 19.63% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 25.25% |
| 10 | 308 | 32.14% |
| 11 | 323 | 4.33% |
| 12 | 331 | -15.11% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 32.14%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -15.11%)
- 平均準確率：7.35%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 1.34% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 353 | 0.00% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | 1.53% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.72%)
- 平均準確率：-0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | -6.12% |
| 3 | 353 | -1.42% |
| 4 | 291 | 8.93% |
| 5 | 318 | 6.29% |
| 6 | 307 | -6.84% |
| 7 | 326 | 9.82% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | 7.21% |
| 10 | 308 | 14.29% |
| 11 | 323 | 4.64% |
| 12 | 331 | -11.18% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 14.29%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -11.18%)
- 平均準確率：1.99%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 353 | 0.57% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.28%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.04% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 353 | 0.85% |
| 4 | 291 | 2.41% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -3.07% |
| 8 | 330 | -1.82% |
| 9 | 305 | 2.62% |
| 10 | 308 | 2.27% |
| 11 | 323 | -2.48% |
| 12 | 331 | -8.76% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 2.62%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -8.76%)
- 平均準確率：-1.58%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | 12.18% |
| 4 | 291 | 12.03% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | 6.84% |
| 7 | 326 | 10.43% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | 16.39% |
| 10 | 308 | 14.61% |
| 11 | 323 | 3.41% |
| 12 | 331 | 3.32% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 16.39%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: 0.00%)
- 平均準確率：7.06%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 93.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.142
- 90.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 110.500
- 113.208
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.074 |
| 上漲比例 | 39.130 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.156 |
| 上漲比例 | 40.051 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.123382 | 0.0385115 | 38.6161 |
| 2 | -0.0944323 | 0.0328181 | 40.7205 |
| 3 | -0.113892 | 0.0821017 | 39.23 |
| 4 | -0.134148 | 0.0809083 | 39.2931 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0972859 | 39.2039 |
| 2 | -0.144554 | 38.1228 |
| 3 | -0.0471655 | 41.61 |
| 4 | -0.182775 | 36.763 |
| 5 | -0.102872 | 45.6081 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117 |
| 上漲天數比例 | 39.465 |
| 下跌天數比例 | 54.458 |
| 平盤天數比例 | 6.078 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.712 |
| 平均漲幅 | 2.365 |
| 平均成交量變化(張) | 135.106 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.669 |
| 平均漲幅 | 1.192 |
| 平均成交量變化(張) | -34.921 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.651 |
| 平均跌幅 | -1.687 |
| 平均成交量變化(張) | 85.266 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.968 |
| 平均跌幅 | -1.219 |
| 平均成交量變化(張) | -35.169 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.120 |
| 平均漲跌幅 | 1.769 |
| 上漲比例 | 67.196 |
| 平均成交量(張) | 9358.765 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.520 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.238 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -8.04% | 3573.88 | 67.26% | 15.78% | 0.00% |
| 最近一周 | -12.34% | 3528.16 | -43.36% | 27.65% | 14.29% |
| 最近半個月 | -11.09% | 6203.66 | -81.02% | 49.63% | 40.00% |
| 最近一個月 | -1.16% | 3982.92 | 193.97% | 43.75% | 43.33% |
| 最近兩個月 | -4.09% | 2657.75 | 95.69% | 35.38% | 38.33% |
| 最近三個月 | -4.29% | 2891.44 | -27.07% | 35.66% | 40.00% |
| 最近半年 | -18.43% | 3432.47 | 20.12% | 40.79% | 41.11% |
| 最近一年 | -11.92% | 6959.84 | -38.79% | 43.20% | 40.27% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 46.6/58.4/34.9/-23.6 | -41.0%/-75.0%/-75.9% | -0.82/-0.32/-1.32/-0.99 |
| 最近一周 | 56.7/66.3/34.9/-31.4 | 3.3%/-131.0%/-75.9% | -0.17/0.57/-1.32/-1.89 |
| 最近半個月 | 62.7/71.6/34.9/-36.7 | 51.5%/-240.1%/-75.9% | 0.56/0.88/-1.32/-2.20 |
| 最近一個月 | 59.0/40.5/34.9/-5.6 | 37.9%/-76.0%/-75.9% | 0.41/0.09/-1.32/-1.41 |
| 最近兩個月 | 50.6/31.4/34.9/3.4 | -2.2%/-21.9%/-75.9% | 0.13/-0.59/-1.32/-0.73 |
| 最近三個月 | 50.3/37.6/34.9/-2.7 | -3.0%/-24.4%/-75.9% | 0.03/-0.54/-1.32/-0.78 |
| 最近半年 | 48.6/62.5/34.9/-27.6 | -9.1%/-98.4%/-75.9% | 0.06/0.42/-1.32/-1.74 |
| 最近一年 | 48.8/13.3/34.9/21.6 | -5.5%/-3.9%/-75.9% | 0.06/-2.09/-1.32/0.78 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 3982.92張 |
| 成交量趨勢 | 193.97% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 91.14 |
| 第2個買點 | 90.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 88.30 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 110.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.28% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.33% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.26% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.24%
- 中期(20日)波動率：38.17%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：41.17
- 價格波動範圍：11.80 ~ 156.50
- 價格變異係數：66.16%
風險指標
- 最大回撤：-59.87%
- 回撤恢復天數：-1007天
- 風險調整後收益：0.35
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.09%
- 近期波動率：35.38%
- 近期最大回撤：-14.34%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1937.57%
- 波動率相對表現：-1.92%
- 回撤相對表現：+45.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：45.39%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 47.37%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 93.10 (第 11 天) 至最高 109.50 (第 18 天)
- 中位數價格: 97.90
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.35%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.36%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.85%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.95%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 92.10 (第 23 天) 至最高 109.50 (第 48 天)
- 中位數價格: 96.65
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 3.35%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.55%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.89%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.95%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 92.10 (第 53 天) 至最高 109.50 (第 78 天)
- 中位數價格: 97.80
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.27%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.37%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.89%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.95%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 86.60 (第 51 天) 至最高 115.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 97.25
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.38%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.61%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.89%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.90%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 86.60 (第 236 天) 至最高 138.00 (第 95 天)
- 中位數價格: 101.50
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.84%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.83%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.89%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -16.02%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.05% (樣本數: 152/292)
平均累計上漲幅度: 7.72%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.21% (樣本數: 127/248)
平均累計下跌幅度: 6.10%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.7% (樣本數: 82/165)
平均累計上漲幅度: 10.66%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.94% (樣本數: 67/129)
平均累計下跌幅度: 8.16%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 48.89% (樣本數: 44/90)
平均累計上漲幅度: 14.33%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.9% (樣本數: 22/49)
平均累計下跌幅度: 11.14%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:42:16
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