宇隆(2233)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 164.86 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1343.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 111.95 |
| 收盤價標準差 | 38.34 |
| 最高價 | 288.50 |
| 最低價 | 42.65 |
| 平均成交量(張) | 913.23 |
| 成交量標準差(張) | 1456.80 |
| 平均成交金額(萬) | 12725.97 |
| 平均成交筆數 | 822.03 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 41.03% |
| 最大單日漲幅 | 9.68% |
| 最大單日跌幅 | -10.53% |
| 年化波動率 | 37.93% |
| 最大回撤 | -43.36% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 111.95 | 193.80 | 204.00 | 215.28 | 228.93 | 212.98 | 181.44 | 157.58 | 132.60 | 122.44 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | -2.09% | -1.23% | -0.92% | -0.60% | -0.21% | -0.12% | -0.17% | -0.10% | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 41.03% | 0.00% | 20.00% | 30.00% | 28.33% | 34.44% | 37.78% | 38.08% | 40.14% | 41.00% |
| 平均成交量(張) | 913.23 | 670.40 | 647.08 | 1284.49 | 2933.88 | 2960.72 | 2062.82 | 1404.47 | 997.93 | 1013.48 |
| 平均成交金額(萬) | 12725.97 | 12952.92 | 13202.83 | 28906.68 | 72825.39 | 68265.16 | 43475.91 | 26789.20 | 16773.92 | 14888.32 |
| 年化波動率 | 37.93% | 38.68% | 35.69% | 39.11% | 44.58% | 56.90% | 55.16% | 44.71% | 38.05% | 39.30% |
| 最大回撤 | -43.36% | -6.80% | -13.95% | -23.08% | -34.51% | -34.51% | -34.51% | -34.51% | -34.51% | -37.23% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 193.80 | 212.98 | 122.44 | 77.11 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.09% | -0.21% | -0.08% | -1.09 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 34.44% | 41.00% | -52.86 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 670.40 | 2960.72 | 1013.48 | 40.31 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 12952.92 | 68265.16 | 14888.32 | 119.58 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 38.68% | 56.90% | 39.30% | -9.05 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.80% | -34.51% | -37.23% | -54.92 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 111.99 | 39.31 | 823.99 | 752.45 | 11586.2 | -0.2 | 41.67 |
| 星期二 | 111.82 | 39.03 | 872.73 | 775.47 | 12243.1 | -0.02 | 46.35 |
| 星期三 | 111.36 | 37.74 | 906.53 | 801.1 | 12371.9 | 0.19 | 43.22 |
| 星期四 | 111.8 | 37.97 | 1018.09 | 914.69 | 14117.9 | -0.21 | 38.66 |
| 星期五 | 112.78 | 37.89 | 944.7 | 867.33 | 13317 | -0.18 | 34.98 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | nan | -5.08 | -1.91 | -0.42 | 0.04 | -0.4 | -0.6 | -0.33 |
| 星期二 | -0.02 | nan | -0.25 | 0.08 | 0.34 | 0.99 | 0.94 | 0.56 | 0.12 |
| 星期三 | 0.19 | -0.25 | -0.25 | -0.41 | -0.2 | -0.49 | 0.15 | 0.27 | 0.15 |
| 星期四 | -0.21 | -3.29 | -3.29 | -2.25 | -2.91 | -2.55 | -1.2 | -0.79 | -0.4 |
| 星期五 | -0.18 | -1.6 | -1.6 | -1.64 | -1.43 | -1.17 | -0.59 | -0.1 | -0.39 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期四(-0.21)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.25)，最差 星期四(-3.29)
- 5日: 表現最好 星期二(-0.25)，最差 星期一(-5.08)
- 15日: 表現最好 星期二(0.08)，最差 星期四(-2.25)
- 30日: 表現最好 星期二(0.34)，最差 星期四(-2.91)
- 60日: 表現最好 星期二(0.99)，最差 星期四(-2.55)
- 90日: 表現最好 星期二(0.94)，最差 星期四(-1.20)
- 180日: 表現最好 星期二(0.56)，最差 星期四(-0.79)
- 365日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期四(-0.40)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.67 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 44.44 | 39.47 | 41.89 |
| 星期二 | 46.35 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 47.37 | 43.24 | 43.24 |
| 星期三 | 43.22 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 25 | 33.33 | 40 | 40.85 |
| 星期四 | 38.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 31.94 |
| 星期五 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 29.41 | 37.84 | 32.43 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(46.35)，最差 星期五(34.98)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期四(16.67)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期四(27.27)
- 365日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期四(31.94)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 823.99 | nan | 795.44 | 733.18 | 1210.86 | 2732.69 | 2768.75 | 1853.77 | 1281.64 |
| 星期二 | 872.73 | nan | 485.89 | 607.06 | 1143.88 | 3023.35 | 2658.59 | 1934.49 | 1332.83 |
| 星期三 | 906.53 | 375.32 | 375.32 | 615.64 | 1500.44 | 2944.21 | 2804.67 | 2046.11 | 1336.78 |
| 星期四 | 1018.09 | 669.35 | 669.35 | 667.44 | 1445.51 | 2939.32 | 3502.7 | 2440.36 | 1580.88 |
| 星期五 | 944.7 | 1025.98 | 1025.98 | 612.07 | 1121.76 | 3030.42 | 3093.02 | 2084.94 | 1492.26 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1018.09)，最低 星期一(823.99)
- 3日: 成交量最高 星期五(1025.98)，最低 星期三(375.32)
- 5日: 成交量最高 星期五(1025.98)，最低 星期三(375.32)
- 15日: 成交量最高 星期一(733.18)，最低 星期二(607.06)
- 30日: 成交量最高 星期三(1500.44)，最低 星期五(1121.76)
- 60日: 成交量最高 星期五(3030.42)，最低 星期一(2732.69)
- 90日: 成交量最高 星期四(3502.70)，最低 星期二(2658.59)
- 180日: 成交量最高 星期四(2440.36)，最低 星期一(1853.77)
- 365日: 成交量最高 星期四(1580.88)，最低 星期一(1281.64)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11586.2 | nan | 15793.5 | 15212.6 | 27094 | 67885.1 | 64452.9 | 39219.7 | 24662.3 |
| 星期二 | 12243.1 | nan | 9665.78 | 12432 | 25339 | 75978.7 | 62788.8 | 41164.7 | 25631.9 |
| 星期三 | 12371.9 | 7522.89 | 7522.89 | 12723.3 | 34794.6 | 71778.6 | 63626.4 | 42393.1 | 25491 |
| 星期四 | 14117.9 | 12814.8 | 12814.8 | 13702.1 | 32573.1 | 72915.5 | 79132.6 | 51705.8 | 30039 |
| 星期五 | 13317 | 18967.6 | 18967.6 | 11944.1 | 24732.8 | 75531.8 | 71827.2 | 43842.5 | 28157 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(14117.90)，最差 星期一(11586.19)
- 3日: 表現最好 星期五(18967.56)，最差 星期三(7522.89)
- 5日: 表現最好 星期五(18967.56)，最差 星期三(7522.89)
- 15日: 表現最好 星期一(15212.62)，最差 星期五(11944.12)
- 30日: 表現最好 星期三(34794.63)，最差 星期五(24732.75)
- 60日: 表現最好 星期二(75978.73)，最差 星期一(67885.11)
- 90日: 表現最好 星期四(79132.59)，最差 星期二(62788.82)
- 180日: 表現最好 星期四(51705.77)，最差 星期一(39219.66)
- 365日: 表現最好 星期四(30039.04)，最差 星期一(24662.28)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.34%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -2.91%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 1500.44張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.42%)表現優於星期五(-1.43%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 208.50 | 32.09 | 214.97 | 220.45 | -5.48 | -4.23 | 0.00 | -1.25 |
| 2025-03-18 | 210.50 | 39.83 | 214.29 | 219.72 | -5.43 | -4.47 | 0.00 | -0.96 |
| 2025-03-19 | 203.50 | 35.11 | 212.63 | 218.52 | -5.89 | -4.76 | 0.00 | -1.13 |
| 2025-03-20 | 207.00 | 41.73 | 211.76 | 217.66 | -5.90 | -4.98 | 0.00 | -0.92 |
| 2025-03-21 | 202.50 | 39.55 | 210.34 | 216.54 | -6.20 | -5.23 | 0.00 | -0.97 |
| 2025-03-24 | 196.00 | 30.37 | 208.13 | 215.02 | -6.89 | -5.56 | 0.00 | -1.33 |
| 2025-03-25 | 198.50 | 32.37 | 206.65 | 213.79 | -7.15 | -5.88 | 0.00 | -1.27 |
| 2025-03-26 | 198.50 | 36.59 | 205.40 | 212.66 | -7.27 | -6.16 | 0.00 | -1.11 |
| 2025-03-27 | 191.00 | 36.00 | 203.18 | 211.06 | -7.88 | -6.50 | 0.00 | -1.38 |
| 2025-03-28 | 185.00 | 25.81 | 200.38 | 209.13 | -8.74 | -6.95 | 0.00 | -1.80 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 215.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 208.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 213.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 210.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 212.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 208.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 210.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 203.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 207.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 202.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 196.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 198.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 198.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 191.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 185.00 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 215.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 208.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 213.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 210.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 212.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 208.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 210.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 203.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 207.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 202.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 196.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 198.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 198.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 191.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 185.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.82 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 611.79 |
| 索提諾比率 | 0.92 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -3.35 |
| 99%VaR | -5.93 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.39 |
| 年化波動率 | 37.93 |
| 5日波動率 | 1.96 |
| 10日波動率 | 2.07 |
| 20日波動率 | 2.14 |
| 60日波動率 | 2.25 |
| 上行波動率 | 1.97 |
| 下行波動率 | 1.50 |
| 收益率峰度 | 3.62 |
| 收益率偏度 | 0.56 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.94 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.71 |
| ATR百分比 | 3.08 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.673 | 8.96609 | 6 | 16.6667 | -0.651305 |
| 2 | 4.91009 | 8.7253 | 6 | 83.3333 | 0.54364 |
| 3 | -6.11087 | 12.65 | 6 | 33.3333 | -0.496249 |
| 4 | 7.48775 | 10.6211 | 5 | 80 | 0.689296 |
| 5 | 1.14764 | 9.16243 | 5 | 40 | 0.107064 |
| 6 | 7.70782 | 12.1067 | 5 | 60 | 0.622893 |
| 7 | -4.98916 | 6.4852 | 5 | 40 | -0.795013 |
| 8 | 5.94559 | 15.8846 | 5 | 40 | 0.363806 |
| 9 | -3.73165 | 9.46434 | 6 | 33.3333 | -0.411895 |
| 10 | 1.74819 | 8.68506 | 6 | 33.3333 | 0.182097 |
| 11 | 2.63327 | 7.71898 | 6 | 66.6667 | 0.31955 |
| 12 | 12.2554 | 23.3726 | 6 | 83.3333 | 0.517221 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.2554 | 23.3726 | 6 | 83.3333 | 0.517221 |
| 6 | 7.70782 | 12.1067 | 5 | 60 | 0.622893 |
| 4 | 7.48775 | 10.6211 | 5 | 80 | 0.689296 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -6.11087 | 12.65 | 6 | 33.3333 | -0.496249 |
| 1 | -5.673 | 8.96609 | 6 | 16.6667 | -0.651305 |
| 7 | -4.98916 | 6.4852 | 5 | 40 | -0.795013 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 12.2554 | 83.3333 |
| 6 | 5 | 7.70782 | 60 |
| 4 | 3 | 7.48775 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -6.11087 | 66.6667 |
| 1 | 12 | -5.673 | 83.3333 |
| 7 | 6 | -4.98916 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.52 |
| 趨勢持續性 | 48.18 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.06 |
| 趨勢持續性 | 50.04 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.19 |
| 趨勢持續性 | 53.39 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.05 |
| 趨勢持續性 | 62.25 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.95 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.34 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -9.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 32.99 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.52 |
| 成交量動量 | 68.84 |
| 動量持續性 | 48.18 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.06 |
| 成交量動量 | 99.42 |
| 動量持續性 | 50.04 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.19 |
| 成交量動量 | 104.23 |
| 動量持續性 | 53.39 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 7.05 |
| 成交量動量 | 196.33 |
| 動量持續性 | 62.25 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 37.94 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 9.81 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1025.98 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 44.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4472 | 0.0810 | 0.4453 |
| Volume_Shares | 0.4472 | 1.0000 | 0.3639 | 0.5952 |
| RSI_14 | 0.0810 | 0.3639 | 1.0000 | 0.5625 |
| MACD | 0.4453 | 0.5952 | 0.5625 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.128% |
| 下跌 | 42.403% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -0.97% |
| 2 | 97 | -4.12% |
| 3 | 131 | 48.09% |
| 4 | 95 | -34.74% |
| 5 | 106 | -14.15% |
| 6 | 101 | -72.28% |
| 7 | 108 | 23.15% |
| 8 | 110 | 17.27% |
| 9 | 112 | 8.93% |
| 10 | 119 | 31.93% |
| 11 | 129 | 6.20% |
| 12 | 132 | -37.12% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 48.09%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -72.28%)
- 平均準確率：-2.32%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | 2.06% |
| 3 | 131 | -2.29% |
| 4 | 95 | 1.05% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | 0.00% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | 0.00% |
| 9 | 112 | -0.89% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 129 | -0.78% |
| 12 | 132 | 0.76% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.06%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.29%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -11.65% |
| 2 | 97 | 4.12% |
| 3 | 131 | 14.50% |
| 4 | 95 | -20.00% |
| 5 | 106 | -11.32% |
| 6 | 101 | -32.67% |
| 7 | 108 | 8.33% |
| 8 | 110 | 9.09% |
| 9 | 112 | 4.46% |
| 10 | 119 | 14.29% |
| 11 | 129 | -3.10% |
| 12 | 132 | -19.70% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 14.50%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -32.67%)
- 平均準確率：-3.64%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -2.91% |
| 2 | 97 | 3.09% |
| 3 | 131 | -0.76% |
| 4 | 95 | -1.05% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | 0.00% |
| 7 | 108 | -0.93% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 112 | -3.57% |
| 10 | 119 | 2.52% |
| 11 | 129 | 0.00% |
| 12 | 132 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.09%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -3.57%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.97% |
| 2 | 97 | -12.37% |
| 3 | 131 | 5.34% |
| 4 | 95 | -7.37% |
| 5 | 106 | -3.77% |
| 6 | 101 | -9.90% |
| 7 | 108 | 11.11% |
| 8 | 110 | 0.91% |
| 9 | 112 | 0.89% |
| 10 | 119 | -3.36% |
| 11 | 129 | -4.65% |
| 12 | 132 | -14.39% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 11.11%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -14.39%)
- 平均準確率：-3.05%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 14.56% |
| 2 | 97 | -1.03% |
| 3 | 131 | 31.30% |
| 4 | 95 | -7.37% |
| 5 | 106 | -0.94% |
| 6 | 101 | -29.70% |
| 7 | 108 | 5.56% |
| 8 | 110 | 5.45% |
| 9 | 112 | 8.04% |
| 10 | 119 | 16.81% |
| 11 | 129 | 14.73% |
| 12 | 132 | -3.79% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 31.30%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -29.70%)
- 平均準確率：4.47%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 185.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 182.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 227.011
- 229.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.168 |
| 上漲比例 | 43.350 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.063 |
| 上漲比例 | 46.595 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.489426 | -0.135869 | 38.0665 |
| 2 | -0.0230132 | 0.291881 | 42.7152 |
| 3 | -0.105758 | -0.0366441 | 41.8182 |
| 4 | 0.0339474 | 0.254637 | 41.5789 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.151684 | 40.404 |
| 2 | -0.486084 | 35.9223 |
| 3 | 0.0503077 | 40.3077 |
| 4 | -0.171987 | 43.3225 |
| 5 | 0.388095 | 53.3333 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.142 |
| 上漲天數比例 | 41.028 |
| 下跌天數比例 | 51.154 |
| 平盤天數比例 | 7.818 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.604 |
| 平均漲幅 | 2.518 |
| 平均成交量變化(張) | 122.130 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.998 |
| 平均漲幅 | 1.280 |
| 平均成交量變化(張) | -35.496 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.976 |
| 平均跌幅 | -1.718 |
| 平均成交量變化(張) | 74.833 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.422 |
| 平均跌幅 | -1.135 |
| 平均成交量變化(張) | -34.901 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.722 |
| 平均漲跌幅 | 1.836 |
| 上漲比例 | 70.139 |
| 平均成交量(張) | 3259.544 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.447 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.321 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -6.80% | 690.22 | 173.36% | 7.15% | 0.00% |
| 最近一周 | -10.63% | 577.93 | 166.73% | 32.17% | 0.00% |
| 最近半個月 | -13.95% | 647.08 | 10.39% | 35.69% | 20.00% |
| 最近一個月 | -17.78% | 1284.49 | -38.24% | 39.11% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -26.29% | 2933.88 | -82.52% | 44.58% | 28.33% |
| 最近三個月 | 12.46% | 2960.72 | 5.94% | 56.90% | 34.44% |
| 最近半年 | 28.92% | 2062.82 | 150.25% | 55.16% | 37.78% |
| 最近一年 | 64.44% | 1404.47 | 70.00% | 44.71% | 38.08% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 32.8/36.6/25.8/-10.8 | -97.1%/-38.4%/-112.9% | -1.43/-1.11/-1.80/-0.68 |
| 最近一周 | 34.6/41.7/25.8/-15.9 | -85.0%/-62.2%/-112.9% | -1.25/-0.92/-1.80/-0.88 |
| 最近半個月 | 33.4/33.3/25.8/-7.5 | -72.0%/-50.0%/-112.9% | -1.43/-2.16/-1.80/0.36 |
| 最近一個月 | 40.9/48.7/25.8/-22.9 | -43.7%/-90.8%/-112.9% | -1.21/-0.80/-1.80/-0.99 |
| 最近兩個月 | 47.7/85.3/25.8/-59.5 | -16.6%/-248.3%/-112.9% | -0.95/6.42/-1.80/-8.21 |
| 最近三個月 | 51.1/56.8/25.8/-31.0 | 2.9%/-161.8%/-112.9% | -0.32/0.15/-1.80/-1.94 |
| 最近半年 | 50.8/71.4/25.8/-45.6 | 2.8%/-208.9%/-112.9% | -0.19/0.69/-1.80/-2.48 |
| 最近一年 | 51.3/68.6/25.8/-42.8 | 4.5%/-157.3%/-112.9% | -0.09/1.00/-1.80/-2.79 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1284.49張 |
| 成交量趨勢 | -38.24% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 182.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 178.36 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 227.01 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.66% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：70.34% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.45%
- 中期(20日)波動率：39.49%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：111.95
- 價格波動範圍：42.65 ~ 288.50
- 價格變異係數：34.25%
風險指標
- 最大回撤：-43.36%
- 回撤恢復天數：-65天
- 風險調整後收益：0.58
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-26.29%
- 近期波動率：44.58%
- 近期最大回撤：-34.51%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5503.25%
- 波動率相對表現：+7.26%
- 回撤相對表現：+8.85%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：44.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 42.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 185.00 (第 30 天) 至最高 240.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 214.25
- 平均每日漲跌幅: -0.64%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.17%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -4.04%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 6.57%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -7.63%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 185.00 (第 60 天) 至最高 282.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 224.75
- 平均每日漲跌幅: -0.48%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.25%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.91%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 8.47%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.23%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 150.50 (第 5 天) 至最高 282.50 (第 36 天)
- 中位數價格: 215.00
- 平均每日漲跌幅: 0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 6.17%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.10%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 41.56%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.23%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 113.50 (第 25 天) 至最高 282.50 (第 126 天)
- 中位數價格: 170.00
- 平均每日漲跌幅: 0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.67%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.72%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 41.56%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.23%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.50 (第 1 天) 至最高 282.50 (第 311 天)
- 中位數價格: 140.50
- 平均每日漲跌幅: 0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.00%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.34%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 41.56%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -20.23%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.18% (樣本數: 53/110)
平均累計上漲幅度: 8.38%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.61% (樣本數: 52/114)
平均累計下跌幅度: 6.55%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.66% (樣本數: 31/71)
平均累計上漲幅度: 10.90%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 24/60)
平均累計下跌幅度: 9.00%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 39.47% (樣本數: 15/38)
平均累計上漲幅度: 14.82%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.0% (樣本數: 11/25)
平均累計下跌幅度: 12.81%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:30:24
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