富林-KY(1341)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -144.20 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1517.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 65.03 |
| 收盤價標準差 | 6.81 |
| 最高價 | 86.90 |
| 最低價 | 45.85 |
| 平均成交量(張) | 16.60 |
| 成交量標準差(張) | 37.98 |
| 平均成交金額(萬) | 108.03 |
| 平均成交筆數 | 27.28 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% |
| 上漲天數比例 | 41.13% |
| 最大單日漲幅 | 11.19% |
| 最大單日跌幅 | -8.64% |
| 年化波動率 | 19.38% |
| 最大回撤 | -30.01% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 65.03 | 71.96 | 73.38 | 72.35 | 70.48 | 69.50 | 68.27 | 66.56 | 67.99 | 67.98 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% | 0.19% | 0.15% | 0.11% | 0.19% | 0.09% | 0.11% | 0.06% | 0.04% | 0.04% |
| 上漲天數比例 | 41.13% | 40.00% | 46.67% | 46.67% | 48.33% | 44.44% | 43.33% | 42.19% | 38.63% | 39.36% |
| 平均成交量(張) | 16.60 | 26.19 | 24.57 | 18.93 | 12.74 | 10.49 | 11.09 | 16.01 | 13.74 | 15.19 |
| 平均成交金額(萬) | 108.03 | 188.15 | 180.02 | 137.74 | 91.37 | 74.41 | 76.30 | 106.75 | 93.09 | 104.63 |
| 年化波動率 | 19.38% | 58.67% | 34.25% | 26.25% | 19.70% | 17.06% | 16.08% | 14.55% | 14.78% | 17.04% |
| 最大回撤 | -30.01% | -9.91% | -9.91% | -9.91% | -9.91% | -9.91% | -9.91% | -12.83% | -20.11% | -30.01% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 71.96 | 69.50 | 67.98 | 9.68 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.19% | 0.09% | 0.04% | 0.07 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 44.44% | 39.36% | 6.06 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 26.19 | 10.49 | 15.19 | 23.04 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 188.15 | 74.41 | 104.63 | 35.90 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 58.67% | 17.06% | 17.04% | -85.15 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -9.91% | -9.91% | -30.01% | -64.11 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 64.92 | 6.89 | 19.48 | 33.38 | 127.64 | 0.22 | 44.19 |
| 星期二 | 65.01 | 6.77 | 15.97 | 27.21 | 104.23 | 0.05 | 38.71 |
| 星期三 | 65.06 | 6.89 | 15.98 | 28.93 | 103.15 | 0.07 | 44.34 |
| 星期四 | 65.06 | 6.81 | 14.94 | 23.53 | 97.02 | 0.05 | 40.92 |
| 星期五 | 65.11 | 6.73 | 16.69 | 23.22 | 108.41 | -0.01 | 37.41 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.22 | nan | 0 | 0.73 | 0.32 | 0.43 | 0.25 | 0.08 | 0.06 |
| 星期二 | 0.05 | nan | 0 | -0.36 | -0.25 | -0.15 | -0.18 | 0.13 | 0.04 |
| 星期三 | 0.07 | 0.67 | 0.67 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.3 | 0.18 | 0.14 |
| 星期四 | 0.05 | 1.32 | 1.32 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.13 |
| 星期五 | -0.01 | -1.03 | -1.03 | -0.21 | -0.06 | 0.01 | -0.13 | -0.04 | -0.06 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.22)，最差 星期五(-0.01)
- 3日: 表現最好 星期四(1.32)，最差 星期五(-1.03)
- 5日: 表現最好 星期四(1.32)，最差 星期五(-1.03)
- 15日: 表現最好 星期一(0.73)，最差 星期二(-0.36)
- 30日: 表現最好 星期三(0.34)，最差 星期二(-0.25)
- 60日: 表現最好 星期一(0.43)，最差 星期二(-0.15)
- 90日: 表現最好 星期三(0.30)，最差 星期二(-0.18)
- 180日: 表現最好 星期四(0.23)，最差 星期五(-0.04)
- 365日: 表現最好 星期三(0.14)，最差 星期五(-0.06)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.19 | nan | 0 | 66.67 | 50 | 50 | 38.89 | 39.47 | 37.84 |
| 星期二 | 38.71 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 35.14 | 40.54 |
| 星期三 | 44.34 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 61.11 | 57.14 | 50.7 |
| 星期四 | 40.92 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 66.67 | 61.11 | 54.55 | 48.61 |
| 星期五 | 37.41 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 36.36 | 35.29 | 32.43 | 33.78 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(44.34)，最差 星期五(37.41)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期二(26.32)
- 180日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期五(32.43)
- 365日: 表現最好 星期三(50.70)，最差 星期五(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 19.48 | nan | 18.17 | 32.4 | 18.93 | 14.6 | 10.71 | 12.73 | 17.14 |
| 星期二 | 15.97 | nan | 30.72 | 25.77 | 16.29 | 11.53 | 11.13 | 11.5 | 16.98 |
| 星期三 | 15.98 | 31.46 | 31.46 | 20.18 | 14.5 | 10.15 | 8.42 | 8.43 | 14.24 |
| 星期四 | 14.94 | 15.75 | 15.75 | 17.22 | 12.52 | 8.32 | 7.03 | 7.74 | 12.82 |
| 星期五 | 16.69 | 34.85 | 34.85 | 27.26 | 32.41 | 19.78 | 15.38 | 14.49 | 18.7 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(19.48)，最低 星期四(14.94)
- 3日: 成交量最高 星期五(34.85)，最低 星期四(15.75)
- 5日: 成交量最高 星期五(34.85)，最低 星期四(15.75)
- 15日: 成交量最高 星期一(32.40)，最低 星期四(17.22)
- 30日: 成交量最高 星期五(32.41)，最低 星期四(12.52)
- 60日: 成交量最高 星期五(19.78)，最低 星期四(8.32)
- 90日: 成交量最高 星期五(15.38)，最低 星期四(7.03)
- 180日: 成交量最高 星期五(14.49)，最低 星期四(7.74)
- 365日: 成交量最高 星期五(18.70)，最低 星期四(12.82)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 127.64 | nan | 135.02 | 239.62 | 139.12 | 104.88 | 76.47 | 87.24 | 113.76 |
| 星期二 | 104.23 | nan | 228.32 | 190.94 | 119.67 | 82.8 | 78.64 | 79.18 | 113.69 |
| 星期三 | 103.15 | 233.72 | 233.72 | 149.74 | 106.38 | 73.02 | 59.92 | 58.41 | 95.58 |
| 星期四 | 97.02 | 107.75 | 107.75 | 125.02 | 90.59 | 59.44 | 49.63 | 53.22 | 85.13 |
| 星期五 | 108.41 | 235.91 | 235.91 | 194.78 | 232.92 | 141.6 | 109.06 | 99.71 | 124.58 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(127.64)，最差 星期四(97.02)
- 3日: 表現最好 星期五(235.91)，最差 星期四(107.75)
- 5日: 表現最好 星期五(235.91)，最差 星期四(107.75)
- 15日: 表現最好 星期一(239.62)，最差 星期四(125.02)
- 30日: 表現最好 星期五(232.92)，最差 星期四(90.59)
- 60日: 表現最好 星期五(141.60)，最差 星期四(59.44)
- 90日: 表現最好 星期五(109.06)，最差 星期四(49.63)
- 180日: 表現最好 星期五(99.71)，最差 星期四(53.22)
- 365日: 表現最好 星期五(124.58)，最差 星期四(85.13)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.34%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.25%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 32.41張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 74.40 | 75.00 | 73.09 | 71.83 | 1.26 | 1.08 | 0.00 | 0.18 |
| 2025-03-18 | 73.70 | 68.00 | 73.18 | 71.97 | 1.22 | 1.11 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-19 | 74.20 | 65.71 | 73.34 | 72.13 | 1.21 | 1.13 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-20 | 74.40 | 77.42 | 73.50 | 72.30 | 1.20 | 1.14 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-21 | 74.40 | 82.76 | 73.64 | 72.45 | 1.18 | 1.15 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-24 | 74.40 | 80.00 | 73.76 | 72.60 | 1.16 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-25 | 74.40 | 77.27 | 73.86 | 72.73 | 1.12 | 1.15 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-26 | 74.70 | 77.27 | 73.99 | 72.88 | 1.11 | 1.14 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-27 | 69.00 | 31.63 | 73.22 | 72.59 | 0.63 | 1.04 | 0.00 | -0.41 |
| 2025-03-28 | 67.30 | 16.83 | 72.31 | 72.20 | 0.11 | 0.85 | 0.00 | -0.74 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 74.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 73.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 73.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 74.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-14 | 73.90 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 74.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 73.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 74.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 74.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 74.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 74.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 74.40 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 74.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 69.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 67.30 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 74.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 73.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 73.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 74.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 73.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 74.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 73.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 74.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 74.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 74.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 74.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 74.40 | 持平 | 賣出 | 賣出 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 74.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 69.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 67.30 | 賣出 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.18 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 553.78 |
| 索提諾比率 | 0.03 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.82 |
| 95%VaR | -1.71 |
| 99%VaR | -3.76 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.22 |
| 年化波動率 | 19.38 |
| 5日波動率 | 0.91 |
| 10日波動率 | 0.97 |
| 20日波動率 | 1.02 |
| 60日波動率 | 1.09 |
| 上行波動率 | 0.94 |
| 下行波動率 | 1.15 |
| 收益率峰度 | 15.26 |
| 收益率偏度 | -0.94 |
| 最大單日漲幅 | 9.69 |
| 最大單日跌幅 | -10.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.82 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.85 |
| ATR百分比 | 1.31 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.07877 | 3.8995 | 7 | 42.8571 | -0.319385 |
| 2 | -0.320398 | 2.24379 | 7 | 42.8571 | -0.217072 |
| 3 | 4.59335 | 7.00896 | 7 | 71.4286 | 0.631575 |
| 4 | 3.93647 | 8.30587 | 6 | 66.6667 | 0.453872 |
| 5 | 2.12127 | 4.03599 | 6 | 83.3333 | 0.484293 |
| 6 | 1.1235 | 4.52401 | 6 | 66.6667 | 0.211501 |
| 7 | -5.6548 | 4.03008 | 6 | 16.6667 | -1.4445 |
| 8 | 0.5333 | 4.0105 | 6 | 66.6667 | 0.0914183 |
| 9 | -0.430913 | 1.80889 | 6 | 33.3333 | -0.330358 |
| 10 | -0.0509221 | 3.53091 | 6 | 66.6667 | -0.0616241 |
| 11 | -0.0733699 | 3.75424 | 6 | 50 | -0.0639375 |
| 12 | -1.86882 | 4.57546 | 7 | 57.1429 | -0.444871 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4.59335 | 7.00896 | 7 | 71.4286 | 0.631575 |
| 4 | 3.93647 | 8.30587 | 6 | 66.6667 | 0.453872 |
| 5 | 2.12127 | 4.03599 | 6 | 83.3333 | 0.484293 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -5.6548 | 4.03008 | 6 | 16.6667 | -1.4445 |
| 12 | -1.86882 | 4.57546 | 7 | 57.1429 | -0.444871 |
| 1 | -1.07877 | 3.8995 | 7 | 42.8571 | -0.319385 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4.59335 | 71.4286 |
| 4 | 3 | 3.93647 | 66.6667 |
| 5 | 4 | 2.12127 | 83.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -5.6548 | 83.3333 |
| 12 | 11 | -1.86882 | 42.8571 |
| 1 | 12 | -1.07877 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 49.57 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 50.63 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.58 |
| 趨勢持續性 | 50.89 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.79 |
| 趨勢持續性 | 53.99 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.05 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.22 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 516.95 |
| 動量持續性 | 49.11 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 1373.77 |
| 動量持續性 | 49.97 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | 2222.41 |
| 動量持續性 | 50.36 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.80 |
| 成交量動量 | 1387.53 |
| 動量持續性 | 53.59 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 1.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 30.82 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 34.85 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 42.94 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0204 | 0.1512 | 0.3859 |
| Volume_Shares | 0.0204 | 1.0000 | 0.1749 | 0.0495 |
| RSI_14 | 0.1512 | 0.1749 | 1.0000 | 0.6318 |
| MACD | 0.3859 | 0.0495 | 0.6318 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.000% |
| 下跌 | 38.602% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 17.74% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 151 | -87.42% |
| 4 | 115 | -60.00% |
| 5 | 128 | -73.44% |
| 6 | 120 | -57.50% |
| 7 | 131 | 67.94% |
| 8 | 131 | -10.69% |
| 9 | 122 | 8.20% |
| 10 | 119 | -23.53% |
| 11 | 129 | 19.38% |
| 12 | 137 | 20.44% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 67.94%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -87.42%)
- 平均準確率：-14.75%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -2.42% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 151 | 0.66% |
| 4 | 115 | -1.74% |
| 5 | 128 | 1.56% |
| 6 | 120 | -0.83% |
| 7 | 131 | -1.53% |
| 8 | 131 | 0.76% |
| 9 | 122 | 0.82% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 129 | -0.78% |
| 12 | 137 | 2.19% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 2.19%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.42%)
- 平均準確率：0.18%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 12.10% |
| 2 | 110 | -6.36% |
| 3 | 151 | -47.02% |
| 4 | 115 | -26.96% |
| 5 | 128 | -25.78% |
| 6 | 120 | -15.83% |
| 7 | 131 | 25.95% |
| 8 | 131 | -7.63% |
| 9 | 122 | 9.02% |
| 10 | 119 | -8.40% |
| 11 | 129 | 6.20% |
| 12 | 137 | 2.92% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 25.95%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -47.02%)
- 平均準確率：-6.82%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -0.81% |
| 2 | 110 | 0.91% |
| 3 | 151 | 0.00% |
| 4 | 115 | -1.74% |
| 5 | 128 | 0.00% |
| 6 | 120 | -0.83% |
| 7 | 131 | 1.53% |
| 8 | 131 | 0.76% |
| 9 | 122 | -0.82% |
| 10 | 119 | -1.68% |
| 11 | 129 | 0.78% |
| 12 | 137 | 0.73% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.53%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.74%)
- 平均準確率：-0.10%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 1.61% |
| 2 | 110 | -1.82% |
| 3 | 151 | -7.95% |
| 4 | 115 | -6.09% |
| 5 | 128 | -9.38% |
| 6 | 120 | -8.33% |
| 7 | 131 | 6.11% |
| 8 | 131 | -3.05% |
| 9 | 122 | 2.46% |
| 10 | 119 | -4.20% |
| 11 | 129 | -0.78% |
| 12 | 137 | -1.46% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 6.11%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -9.38%)
- 平均準確率：-2.74%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 7.26% |
| 2 | 110 | 7.27% |
| 3 | 151 | -33.11% |
| 4 | 115 | -23.48% |
| 5 | 128 | -39.84% |
| 6 | 120 | -31.67% |
| 7 | 131 | 35.88% |
| 8 | 131 | -1.53% |
| 9 | 122 | -3.28% |
| 10 | 119 | -10.92% |
| 11 | 129 | 13.95% |
| 12 | 137 | 16.06% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 35.88%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -39.84%)
- 平均準確率：-5.28%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 67.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 67.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.000
- 77.025
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.077 |
| 上漲比例 | 42.105 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.080 |
| 上漲比例 | 45.283 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0543194 | 0.0684186 | 44.4156 |
| 2 | 0.0710744 | 0.113231 | 44.3526 |
| 3 | 0.0454308 | -0.0854522 | 39.3229 |
| 4 | 0.010733 | -0.0498614 | 36.6234 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0509119 | 40.1813 |
| 2 | -0.0118571 | 40.1709 |
| 3 | 0.0103306 | 38.2514 |
| 4 | 0.112857 | 43.3048 |
| 5 | 0.10339 | 49.1525 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.045 |
| 上漲天數比例 | 41.134 |
| 下跌天數比例 | 36.322 |
| 平盤天數比例 | 22.083 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.567 |
| 平均漲幅 | 0.915 |
| 平均成交量變化(張) | 188.431 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.347 |
| 平均漲幅 | 0.741 |
| 平均成交量變化(張) | -43.984 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.950 |
| 平均跌幅 | -0.607 |
| 平均成交量變化(張) | 7622.612 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.136 |
| 平均跌幅 | -0.618 |
| 平均成交量變化(張) | -45.120 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.020 |
| 平均漲跌幅 | 0.248 |
| 上漲比例 | 43.421 |
| 平均成交量(張) | 39.258 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.020 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.240 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -9.91% | 27.35 | 10.78% | 58.00% | 66.67% |
| 最近一周 | -9.54% | 25.07 | 112.88% | 49.60% | 42.86% |
| 最近半個月 | -9.05% | 24.57 | -38.69% | 34.25% | 46.67% |
| 最近一個月 | -4.54% | 18.93 | 1598.34% | 26.25% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 0.00% | 12.74 | 3385.00% | 19.70% | 48.33% |
| 最近三個月 | -0.74% | 10.49 | 14.82% | 17.06% | 44.44% |
| 最近半年 | 1.51% | 11.09 | 5.14% | 16.08% | 43.33% |
| 最近一年 | -0.30% | 16.01 | 596.86% | 14.55% | 42.19% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 41.9/77.3/16.8/-60.4 | -72.5%/-193.6%/-140.4% | -0.39/-0.03/-0.74/-0.71 |
| 最近一周 | 63.3/77.4/16.8/-60.6 | -10.5%/nan%/-140.4% | -0.16/0.06/-0.74/-0.80 |
| 最近半個月 | 68.8/77.0/16.8/-60.2 | -10.5%/nan%/-140.4% | 0.02/0.20/-0.74/-0.94 |
| 最近一個月 | 74.0/86.1/16.8/-69.3 | 29.4%/-239.3%/-140.4% | 0.06/0.18/-0.74/-0.92 |
| 最近兩個月 | 65.6/35.7/16.8/-18.9 | 44.5%/-119.1%/-140.4% | 0.07/0.00/-0.74/-0.74 |
| 最近三個月 | 59.3/42.9/16.8/-26.0 | -0.2%/-102.6%/-140.4% | 0.03/-0.06/-0.74/-0.68 |
| 最近半年 | 55.9/25.5/16.8/-8.7 | -7.0%/57.6%/-140.4% | 0.00/-0.47/-0.74/-0.28 |
| 最近一年 | 53.4/51.4/16.8/-34.6 | 0.4%/-156.7%/-140.4% | 0.01/0.10/-0.74/-0.85 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 18.93張 |
| 成交量趨勢 | 1598.34% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 67.10 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 65.76 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 75.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.03% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：88.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：34.43% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：17.80%
- 中期(20日)波動率：17.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：65.03
- 價格波動範圍：45.85 ~ 86.90
- 價格變異係數：10.47%
風險指標
- 最大回撤：-30.01%
- 回撤恢復天數：880天
- 風險調整後收益：0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.00%
- 近期波動率：19.70%
- 近期最大回撤：-9.91%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-259.98%
- 波動率相對表現：+0.32%
- 回撤相對表現：+20.11%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：42.94%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 52.63%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 67.30 (第 30 天) 至最高 74.70 (第 28 天)
- 中位數價格: 72.30
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.55%
- 平均連續下跌: 1.3天，累計跌幅 -2.26%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.73%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -1.95%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 67.30 (第 1 天) 至最高 74.70 (第 58 天)
- 中位數價格: 70.10
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 1.67%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.63%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.73%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -1.61%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 66.90 (第 20 天) 至最高 74.70 (第 88 天)
- 中位數價格: 68.40
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.40%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.42%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.73%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -0.88%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 62.50 (第 25 天) 至最高 74.70 (第 178 天)
- 中位數價格: 67.80
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.42%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.35%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 2.10%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.95%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 60.40 (第 91 天) 至最高 74.70 (第 363 天)
- 中位數價格: 66.90
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.28%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.25%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 9.16%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -6.27%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.46% (樣本數: 17/41)
平均累計上漲幅度: 5.02%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 42.5% (樣本數: 17/40)
平均累計下跌幅度: 5.89%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.15% (樣本數: 6/13)
平均累計上漲幅度: 7.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 12/24)
平均累計下跌幅度: 7.18%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 3/6)
平均累計上漲幅度: 9.90%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 4/6)
平均累計下跌幅度: 10.70%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:03:34
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