永裕(1323)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -494.71 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 30.64 |
| 收盤價標準差 | 6.04 |
| 最高價 | 49.80 |
| 最低價 | 14.50 |
| 平均成交量(張) | 331.02 |
| 成交量標準差(張) | 641.72 |
| 平均成交金額(萬) | 1055.68 |
| 平均成交筆數 | 178.04 |
| 平均漲跌幅 | -0.01% |
| 上漲天數比例 | 43.24% |
| 最大單日漲幅 | 11.39% |
| 最大單日跌幅 | -8.59% |
| 年化波動率 | 24.22% |
| 最大回撤 | -55.03% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 30.64 | 23.47 | 23.93 | 24.46 | 24.53 | 24.86 | 26.50 | 28.86 | 31.05 | 32.11 |
| 平均漲跌幅 | -0.01% | -0.21% | -0.28% | -0.06% | 0.13% | 0.05% | -0.09% | -0.01% | 0.00% | 0.03% |
| 上漲天數比例 | 43.24% | 20.00% | 13.33% | 36.67% | 50.00% | 47.78% | 38.89% | 42.19% | 44.66% | 45.48% |
| 平均成交量(張) | 331.02 | 54.50 | 61.32 | 58.93 | 46.20 | 47.24 | 57.35 | 46.21 | 57.26 | 88.60 |
| 平均成交金額(萬) | 1055.68 | 127.77 | 146.78 | 144.03 | 113.10 | 117.41 | 153.16 | 131.30 | 179.19 | 293.61 |
| 年化波動率 | 24.22% | 5.84% | 8.21% | 8.09% | 7.78% | 9.02% | 13.98% | 10.49% | 10.64% | 12.38% |
| 最大回撤 | -55.03% | -2.11% | -6.07% | -7.57% | -7.57% | -10.94% | -23.68% | -26.81% | -36.35% | -38.13% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 23.47 | 24.86 | 32.11 | -19.36 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.21% | 0.05% | 0.03% | -0.11 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 47.78% | 45.48% | -32.01 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 54.50 | 47.24 | 88.60 | -83.16 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 127.77 | 117.41 | 293.61 | -86.90 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 5.84% | 9.02% | 12.38% | 67.00 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.11% | -10.94% | -38.13% | -83.86 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 30.63 | 6.06 | 315.33 | 171.11 | 996.9 | -0.01 | 44.13 |
| 星期二 | 30.65 | 6.04 | 338.17 | 178.53 | 1076.97 | -0.03 | 38.68 |
| 星期三 | 30.68 | 6.03 | 327.15 | 178.92 | 1046.66 | -0.04 | 45.29 |
| 星期四 | 30.69 | 5.99 | 342.3 | 182.96 | 1097.75 | -0.01 | 40.24 |
| 星期五 | 30.59 | 6.06 | 333.93 | 179.39 | 1066.88 | 0.04 | 47.81 |
| 星期六 | 29.13 | 8.14 | 226.8 | 135.33 | 662.37 | 0.33 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | nan | -0.21 | -0.07 | -0.03 | 0.09 | 0.04 | -0.19 | -0.1 |
| 星期二 | -0.03 | nan | -0.42 | -0.28 | 0.1 | 0.3 | 0.18 | -0.01 | -0.01 |
| 星期三 | -0.04 | 0.21 | 0.21 | -0.61 | -0.21 | -0.03 | 0 | -0.14 | -0.01 |
| 星期四 | -0.01 | -0.43 | -0.43 | -0.28 | -0.14 | 0.12 | -0.18 | -0.15 | -0.02 |
| 星期五 | 0.04 | -0.22 | -0.22 | -0.14 | -0 | 0.17 | 0.19 | 0.03 | 0.05 |
| 星期六 | 0.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.33)，最差 星期三(-0.04)
- 3日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期四(-0.43)
- 5日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期四(-0.43)
- 15日: 表現最好 星期一(-0.07)，最差 星期三(-0.61)
- 30日: 表現最好 星期二(0.10)，最差 星期三(-0.21)
- 60日: 表現最好 星期二(0.30)，最差 星期三(-0.03)
- 90日: 表現最好 星期五(0.19)，最差 星期四(-0.18)
- 180日: 表現最好 星期五(0.03)，最差 星期一(-0.19)
- 365日: 表現最好 星期五(0.05)，最差 星期一(-0.10)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.13 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 33.33 | 38.89 | 28.95 | 35.14 |
| 星期二 | 38.68 | nan | 0 | 0 | 50 | 69.23 | 57.89 | 43.24 | 41.89 |
| 星期三 | 45.29 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 50 | 50 | 42.86 | 47.89 |
| 星期四 | 40.24 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 33.33 | 30.3 | 37.5 |
| 星期五 | 47.81 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 54.55 | 58.82 | 48.65 | 48.65 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期二(38.68)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23)，最差 星期一(33.33)
- 90日: 表現最好 星期五(58.82)，最差 星期四(33.33)
- 180日: 表現最好 星期五(48.65)，最差 星期一(28.95)
- 365日: 表現最好 星期五(48.65)，最差 星期一(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 315.33 | nan | 51.37 | 29.94 | 40.45 | 51.57 | 58.21 | 71.69 | 55.29 |
| 星期二 | 338.17 | nan | 22.41 | 69.65 | 58.28 | 40.75 | 40.71 | 47.21 | 41.65 |
| 星期三 | 327.15 | 79.04 | 79.04 | 99.1 | 63.87 | 43.33 | 46.32 | 55.8 | 45.13 |
| 星期四 | 342.3 | 81.51 | 81.51 | 46.12 | 47.91 | 39 | 37.79 | 55.82 | 41.38 |
| 星期五 | 333.93 | 38.17 | 38.17 | 61.77 | 84.15 | 57.76 | 53.93 | 55.58 | 47.41 |
| 星期六 | 226.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(342.30)，最低 星期六(226.80)
- 3日: 成交量最高 星期四(81.51)，最低 星期五(38.17)
- 5日: 成交量最高 星期四(81.51)，最低 星期二(22.41)
- 15日: 成交量最高 星期三(99.10)，最低 星期一(29.94)
- 30日: 成交量最高 星期五(84.15)，最低 星期一(40.45)
- 60日: 成交量最高 星期五(57.76)，最低 星期四(39.00)
- 90日: 成交量最高 星期一(58.21)，最低 星期四(37.79)
- 180日: 成交量最高 星期一(71.69)，最低 星期二(47.21)
- 365日: 成交量最高 星期一(55.29)，最低 星期四(41.38)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 996.9 | nan | 121.51 | 71.53 | 99.56 | 126.57 | 145.1 | 189.35 | 154.75 |
| 星期二 | 1076.97 | nan | 52.95 | 169.18 | 143.33 | 100.29 | 101.51 | 127.32 | 119.85 |
| 星期三 | 1046.66 | 185.47 | 185.47 | 237.17 | 154.38 | 105.29 | 115 | 149.07 | 128.37 |
| 星期四 | 1097.75 | 190.34 | 190.34 | 109 | 116.27 | 95.09 | 93.28 | 150.6 | 118.24 |
| 星期五 | 1066.88 | 88.55 | 88.55 | 146.99 | 206.6 | 141.74 | 133.96 | 147.99 | 134.83 |
| 星期六 | 662.37 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(1097.75)，最差 星期六(662.37)
- 3日: 表現最好 星期四(190.34)，最差 星期五(88.55)
- 5日: 表現最好 星期四(190.34)，最差 星期二(52.95)
- 15日: 表現最好 星期三(237.17)，最差 星期一(71.53)
- 30日: 表現最好 星期五(206.60)，最差 星期一(99.56)
- 60日: 表現最好 星期五(141.74)，最差 星期四(95.09)
- 90日: 表現最好 星期一(145.10)，最差 星期四(93.28)
- 180日: 表現最好 星期一(189.35)，最差 星期二(127.32)
- 365日: 表現最好 星期一(154.75)，最差 星期四(118.24)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.10%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.21%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 84.15張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 24.15 | 17.24 | 24.51 | 24.67 | -0.16 | -0.06 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-18 | 24.15 | 17.86 | 24.45 | 24.63 | -0.18 | -0.09 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-19 | 23.95 | 15.62 | 24.37 | 24.58 | -0.21 | -0.11 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-20 | 23.95 | 12.90 | 24.31 | 24.53 | -0.23 | -0.13 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-21 | 23.75 | 12.12 | 24.22 | 24.48 | -0.25 | -0.16 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-24 | 23.70 | 6.25 | 24.14 | 24.42 | -0.28 | -0.18 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-25 | 23.60 | 5.88 | 24.06 | 24.36 | -0.30 | -0.20 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-26 | 23.55 | 7.14 | 23.98 | 24.30 | -0.32 | -0.23 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-27 | 23.30 | 6.25 | 23.88 | 24.22 | -0.35 | -0.25 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-28 | 23.20 | 5.88 | 23.77 | 24.15 | -0.38 | -0.28 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 24.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 24.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 24.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 24.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 24.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 24.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 24.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 23.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 23.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 23.75 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 23.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 23.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 23.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 23.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 23.20 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 24.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 24.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 24.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 24.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 24.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 24.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 24.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 23.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 23.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 23.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 23.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 23.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 23.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 23.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 23.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.84 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 462.21 |
| 索提諾比率 | 0.12 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | -2.05 |
| 99%VaR | -4.62 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.53 |
| 年化波動率 | 24.22 |
| 5日波動率 | 1.16 |
| 10日波動率 | 1.24 |
| 20日波動率 | 1.29 |
| 60日波動率 | 1.35 |
| 上行波動率 | 1.39 |
| 下行波動率 | 1.12 |
| 收益率峰度 | 8.84 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.57 |
| ATR百分比 | 1.91 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.31328 | 5.45999 | 16 | 37.5 | -0.271053 |
| 2 | 1.59632 | 4.27179 | 16 | 81.25 | 0.334673 |
| 3 | 1.39863 | 7.30408 | 16 | 43.75 | 0.168668 |
| 4 | 2.21162 | 5.39424 | 15 | 60 | 0.379099 |
| 5 | -2.47633 | 5.0802 | 15 | 33.3333 | -0.520255 |
| 6 | -0.877904 | 5.5681 | 15 | 33.3333 | -0.187599 |
| 7 | 3.97347 | 14.6399 | 15 | 40 | 0.260029 |
| 8 | -1.68093 | 7.4786 | 15 | 40 | -0.247051 |
| 9 | -0.882087 | 6.97029 | 15 | 33.3333 | -0.150461 |
| 10 | 0.73847 | 6.52556 | 15 | 60 | 0.0876251 |
| 11 | 1.11104 | 5.4339 | 15 | 46.6667 | 0.173793 |
| 12 | -0.980624 | 5.60421 | 15 | 40 | -0.20472 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.97347 | 14.6399 | 15 | 40 | 0.260029 |
| 4 | 2.21162 | 5.39424 | 15 | 60 | 0.379099 |
| 2 | 1.59632 | 4.27179 | 16 | 81.25 | 0.334673 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -2.47633 | 5.0802 | 15 | 33.3333 | -0.520255 |
| 8 | -1.68093 | 7.4786 | 15 | 40 | -0.247051 |
| 1 | -1.31328 | 5.45999 | 16 | 37.5 | -0.271053 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3.97347 | 40 |
| 4 | 3 | 2.21162 | 60 |
| 2 | 1 | 1.59632 | 81.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -2.47633 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -1.68093 | 60 |
| 1 | 12 | -1.31328 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 45.11 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.17 |
| 趨勢持續性 | 46.24 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.39 |
| 趨勢持續性 | 44.82 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.27 |
| 趨勢持續性 | 43.99 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.80 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.32 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.93 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.24 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 74.67 |
| 動量持續性 | 45.11 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.17 |
| 成交量動量 | 91.64 |
| 動量持續性 | 46.24 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.39 |
| 成交量動量 | 95.66 |
| 動量持續性 | 44.82 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.27 |
| 成交量動量 | 128.48 |
| 動量持續性 | 43.99 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 8.53 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.93 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 38.17 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 17.24 |
| 中期上漲機率 | 26.97 |
| 長期上漲機率 | 41.64 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1039 | 0.0669 | 0.1985 |
| Volume_Shares | 0.1039 | 1.0000 | 0.2792 | 0.5006 |
| RSI_14 | 0.0669 | 0.2792 | 1.0000 | 0.5924 |
| MACD | 0.1985 | 0.5006 | 0.5924 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 52.239% |
| 下跌 | 41.880% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 28.52% |
| 2 | 245 | -29.80% |
| 3 | 353 | -13.03% |
| 4 | 291 | -31.27% |
| 5 | 318 | 33.65% |
| 6 | 307 | 15.31% |
| 7 | 326 | -4.29% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 305 | 16.39% |
| 10 | 308 | 22.40% |
| 11 | 323 | -6.19% |
| 12 | 331 | 15.71% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 33.65%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -31.27%)
- 平均準確率：4.20%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 353 | -1.13% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.13%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.41% |
| 2 | 245 | -5.31% |
| 3 | 353 | -5.67% |
| 4 | 291 | -12.71% |
| 5 | 318 | 15.41% |
| 6 | 307 | 6.19% |
| 7 | 326 | -4.91% |
| 8 | 330 | 3.64% |
| 9 | 305 | 6.23% |
| 10 | 308 | 13.96% |
| 11 | 323 | -7.12% |
| 12 | 331 | 5.44% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 15.41%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -12.71%)
- 平均準確率：2.21%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 353 | -1.70% |
| 4 | 291 | -0.34% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -1.21% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.70%)
- 平均準確率：0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.01% |
| 2 | 245 | -7.76% |
| 3 | 353 | 1.98% |
| 4 | 291 | -7.22% |
| 5 | 318 | 7.86% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -6.13% |
| 8 | 330 | -2.42% |
| 9 | 305 | 4.92% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -2.17% |
| 12 | 331 | 2.42% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 7.86%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)
- 平均準確率：-0.43%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.10% |
| 2 | 245 | -20.00% |
| 3 | 353 | -6.52% |
| 4 | 291 | -10.65% |
| 5 | 318 | 9.43% |
| 6 | 307 | 8.14% |
| 7 | 326 | 6.44% |
| 8 | 330 | 3.94% |
| 9 | 305 | 4.26% |
| 10 | 308 | 6.49% |
| 11 | 323 | 3.41% |
| 12 | 331 | 8.16% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 15.10%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：2.35%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.150
- 23.028
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.150
- 25.332
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.013 |
| 上漲比例 | 46.435 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.021 |
| 上漲比例 | 41.582 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0104353 | 0.0377763 | 42.5223 |
| 2 | -0.00977074 | -0.0152395 | 43.8865 |
| 3 | 0.00400624 | 0.026245 | 43.3923 |
| 4 | -0.0180353 | 0.0182382 | 43.1393 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0048854 | 44.994 |
| 2 | -0.0264195 | 42.6419 |
| 3 | 0.00776644 | 43.7642 |
| 4 | -0.0146243 | 42.1965 |
| 5 | 0.00287162 | 41.5541 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲天數比例 | 43.240 |
| 下跌天數比例 | 44.552 |
| 平盤天數比例 | 12.209 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.383 |
| 平均漲幅 | 1.437 |
| 平均成交量變化(張) | 162.657 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.250 |
| 平均漲幅 | 0.738 |
| 平均成交量變化(張) | -37.468 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.292 |
| 平均跌幅 | -0.926 |
| 平均成交量變化(張) | 102.764 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.075 |
| 平均跌幅 | -0.635 |
| 平均成交量變化(張) | -39.936 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.594 |
| 平均漲跌幅 | 1.105 |
| 上漲比例 | 63.863 |
| 平均成交量(張) | 1096.171 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.104 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.300 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.49% | 66.24 | -51.71% | 7.10% | 33.33% |
| 最近一周 | -3.13% | 55.83 | 14.84% | 5.50% | 14.29% |
| 最近半個月 | -6.07% | 61.32 | 343.58% | 8.21% | 13.33% |
| 最近一個月 | -7.01% | 58.93 | 89.36% | 8.09% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -6.26% | 46.20 | 15.16% | 7.78% | 50.00% |
| 最近三個月 | -10.77% | 47.24 | -59.79% | 9.02% | 47.78% |
| 最近半年 | -23.68% | 57.35 | -9.97% | 13.98% | 38.89% |
| 最近一年 | -26.81% | 46.21 | 0.04% | 10.49% | 42.19% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 6.4/7.1/5.9/-1.3 | -82.4%/-9.6%/-85.1% | -0.10/-0.09/-0.10/-0.01 |
| 最近一周 | 8.1/12.9/5.9/-7.0 | -81.7%/-7.5%/-85.1% | -0.10/-0.09/-0.10/-0.01 |
| 最近半個月 | 15.8/36.8/5.9/-31.0 | -94.5%/3.3%/-85.1% | -0.09/-0.04/-0.10/-0.06 |
| 最近一個月 | 41.7/71.4/5.9/-65.5 | -26.1%/-153.9%/-85.1% | -0.03/0.06/-0.10/-0.16 |
| 最近兩個月 | 42.2/21.6/5.9/-15.7 | -17.0%/-21.8%/-85.1% | -0.01/-0.09/-0.10/-0.01 |
| 最近三個月 | 45.6/71.4/5.9/-65.5 | -14.3%/-215.8%/-85.1% | 0.02/0.32/-0.10/-0.42 |
| 最近半年 | 37.8/46.4/5.9/-40.5 | -38.2%/-48.3%/-85.1% | -0.00/-0.01/-0.10/-0.09 |
| 最近一年 | 41.2/53.3/5.9/-47.5 | -29.3%/-83.1%/-85.1% | -0.00/0.00/-0.10/-0.10 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 58.93張 |
| 成交量趨勢 | 89.36% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.15 |
| 第2個買點 | 23.03 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.57 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 25.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.62% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：63.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.20%
- 中期(20日)波動率：25.16%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：30.64
- 價格波動範圍：14.50 ~ 49.80
- 價格變異係數：19.72%
風險指標
- 最大回撤：-55.03%
- 回撤恢復天數：2815天
- 風險調整後收益：0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.26%
- 近期波動率：7.78%
- 近期最大回撤：-7.57%
- 近期上漲天數比例：23.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1096.83%
- 波動率相對表現：-16.62%
- 回撤相對表現：+47.46%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：17.24%
- 近90日上漲機率：26.97%
- 歷史整體上漲機率：41.64%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 10.53%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.20 (第 30 天) 至最高 25.10 (第 6 天)
- 中位數價格: 24.70
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.0天，累計漲幅 0.36%
- 平均連續下跌: 3.0天，累計跌幅 -1.81%
- 最長連續上漲: 1天，累計漲幅 0.20%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -4.20%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.20 (第 60 天) 至最高 25.10 (第 36 天)
- 中位數價格: 24.67
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.84%
- 平均連續下跌: 2.9天，累計跌幅 -1.46%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.66%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -4.20%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.20 (第 90 天) 至最高 26.05 (第 2 天)
- 中位數價格: 24.75
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 0.82%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -1.53%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.66%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -4.20%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.20 (第 180 天) 至最高 30.40 (第 1 天)
- 中位數價格: 25.48
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 0.89%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -1.62%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.66%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -4.20%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.20 (第 365 天) 至最高 31.70 (第 1 天)
- 中位數價格: 30.40
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 0.59%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -0.97%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.28%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -4.20%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.07% (樣本數: 64/142)
平均累計上漲幅度: 7.42%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 70/130)
平均累計下跌幅度: 5.57%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.21% (樣本數: 35/81)
平均累計上漲幅度: 10.03%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.85% (樣本數: 28/54)
平均累計下跌幅度: 7.90%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 40.48% (樣本數: 17/42)
平均累計上漲幅度: 13.56%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 80.95% (樣本數: 17/21)
平均累計下跌幅度: 10.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:03:06
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