東陽(1319)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 294.27 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 48.18 |
| 收盤價標準差 | 20.91 |
| 最高價 | 141.50 |
| 最低價 | 21.90 |
| 平均成交量(張) | 3142.01 |
| 成交量標準差(張) | 3751.96 |
| 平均成交金額(萬) | 17546.14 |
| 平均成交筆數 | 1857.81 |
| 平均漲跌幅 | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 38.55% |
| 最大單日漲幅 | 13.66% |
| 最大單日跌幅 | -8.21% |
| 年化波動率 | 32.27% |
| 最大回撤 | -64.87% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 48.18 | 134.40 | 130.67 | 122.85 | 117.62 | 116.08 | 108.65 | 102.45 | 75.18 | 61.87 |
| 平均漲跌幅 | -0.24% | -1.13% | 0.20% | 0.06% | -0.15% | -0.19% | -0.29% | -0.29% | -0.22% | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.55% | 40.00% | 53.33% | 43.33% | 41.67% | 41.11% | 39.44% | 36.71% | 39.86% | 39.54% |
| 平均成交量(張) | 3142.01 | 4499.04 | 5341.81 | 4313.89 | 3599.06 | 3756.95 | 3675.35 | 5561.30 | 6552.11 | 4745.96 |
| 平均成交金額(萬) | 17546.14 | 60314.04 | 69381.44 | 53705.42 | 43115.28 | 44301.37 | 40550.03 | 56415.83 | 47642.61 | 33117.18 |
| 年化波動率 | 32.27% | 38.97% | 45.07% | 34.23% | 34.73% | 34.01% | 36.72% | 40.04% | 38.73% | 34.30% |
| 最大回撤 | -64.87% | -2.56% | -5.67% | -5.67% | -6.09% | -8.86% | -24.23% | -36.05% | -36.05% | -36.05% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 134.40 | 116.08 | 61.87 | 155.06 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.13% | -0.19% | -0.22% | -45.07 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 41.11% | 39.54% | 11.93 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 4499.04 | 3756.95 | 4745.96 | 44.81 |
| 平均成交金額(萬) | 量能放大 | 60314.04 | 44301.37 | 33117.18 | 218.89 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 38.97% | 34.01% | 34.30% | -19.30 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.56% | -8.86% | -36.05% | -86.55 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 48.3 | 21.13 | 2884.41 | 1702.55 | 15803.5 | -0.27 | 39.07 |
| 星期二 | 48.22 | 21.08 | 3211.53 | 1883.68 | 18138 | -0.09 | 41.19 |
| 星期三 | 47.94 | 20.72 | 3178.03 | 1890.66 | 17602.7 | -0.24 | 38.11 |
| 星期四 | 48.1 | 20.73 | 3190.2 | 1907.33 | 17899.2 | -0.26 | 39.17 |
| 星期五 | 48.44 | 21.08 | 3269.58 | 1922.04 | 18450 | -0.32 | 35.52 |
| 星期六 | 44.98 | 12.2 | 1777.08 | 878.4 | 8247.43 | -1.24 | 20 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.27 | nan | -5.34 | -1.38 | -1.12 | -0.51 | -0.63 | -0.74 | -0.41 |
| 星期二 | -0.09 | nan | 0.74 | 1.14 | 0.92 | 0.08 | -0.03 | -0.11 | 0.12 |
| 星期三 | -0.24 | -2.21 | -2.21 | -1.65 | -1.12 | -0.77 | -0.68 | -0.41 | -0.39 |
| 星期四 | -0.26 | 1.88 | 1.88 | 2.52 | 1.21 | 0.69 | 0.48 | 0.15 | -0.25 |
| 星期五 | -0.32 | -0.74 | -0.74 | 0.38 | 0.41 | -0.3 | -0.12 | -0.3 | -0.51 |
| 星期六 | -1.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(-0.09)，最差 星期六(-1.24)
- 3日: 表現最好 星期四(1.88)，最差 星期三(-2.21)
- 5日: 表現最好 星期四(1.88)，最差 星期一(-5.34)
- 15日: 表現最好 星期四(2.52)，最差 星期三(-1.65)
- 30日: 表現最好 星期四(1.21)，最差 星期一(-1.12)
- 60日: 表現最好 星期四(0.69)，最差 星期三(-0.77)
- 90日: 表現最好 星期四(0.48)，最差 星期三(-0.68)
- 180日: 表現最好 星期四(0.15)，最差 星期一(-0.74)
- 365日: 表現最好 星期二(0.12)，最差 星期五(-0.51)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.07 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 33.33 | 27.78 | 31.58 | 35.14 |
| 星期二 | 41.19 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 53.85 | 52.63 | 48.65 | 44.59 |
| 星期三 | 38.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 16.67 | 28.57 | 33.8 |
| 星期四 | 39.17 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 61.11 | 45.45 | 36.11 |
| 星期五 | 35.52 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 45.45 | 47.06 | 43.24 | 33.78 |
| 星期六 | 20 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(41.19)，最差 星期六(20.00)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 60日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期三(8.33)
- 90日: 表現最好 星期四(61.11)，最差 星期三(16.67)
- 180日: 表現最好 星期二(48.65)，最差 星期三(28.57)
- 365日: 表現最好 星期二(44.59)，最差 星期五(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2884.41 | nan | 7488.41 | 6277.63 | 4489.81 | 3513.6 | 3267.37 | 3091.87 | 4555.08 |
| 星期二 | 3211.53 | nan | 3267 | 5226.04 | 4610.12 | 3914.41 | 4214.09 | 4230.73 | 5883.94 |
| 星期三 | 3178.03 | 4556.04 | 4556.04 | 4060.33 | 3602.99 | 3537.03 | 3599.16 | 3459.98 | 5292.2 |
| 星期四 | 3190.2 | 4196.77 | 4196.77 | 5040.26 | 4677.75 | 3281.12 | 3822.85 | 3550.98 | 6242.77 |
| 星期五 | 3269.58 | 2986.97 | 2986.97 | 6104.79 | 4188.79 | 3734.13 | 3861.71 | 4033.87 | 5840.03 |
| 星期六 | 1777.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(3269.58)，最低 星期六(1777.08)
- 3日: 成交量最高 星期三(4556.04)，最低 星期五(2986.97)
- 5日: 成交量最高 星期一(7488.41)，最低 星期五(2986.97)
- 15日: 成交量最高 星期一(6277.63)，最低 星期三(4060.33)
- 30日: 成交量最高 星期四(4677.75)，最低 星期三(3602.99)
- 60日: 成交量最高 星期二(3914.41)，最低 星期四(3281.12)
- 90日: 成交量最高 星期二(4214.09)，最低 星期一(3267.37)
- 180日: 成交量最高 星期二(4230.73)，最低 星期一(3091.87)
- 365日: 成交量最高 星期四(6242.77)，最低 星期一(4555.08)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 15803.5 | nan | 100445 | 80810 | 55979.6 | 42089.6 | 38631.6 | 33910.8 | 46854.9 |
| 星期二 | 18138 | nan | 44183.9 | 67219.4 | 56569.5 | 46400.7 | 49424.8 | 46514.8 | 60627.6 |
| 星期三 | 17602.7 | 60336.9 | 60336.9 | 51407.7 | 43717.5 | 41365.7 | 41907.8 | 37942.6 | 53568.7 |
| 星期四 | 17899.2 | 56359.3 | 56359.3 | 67084 | 58713 | 39998.8 | 45318.8 | 39634.3 | 61540.5 |
| 星期五 | 18450 | 40245.6 | 40245.6 | 80386.1 | 53547.6 | 45659.9 | 46035.6 | 44687.2 | 59510.5 |
| 星期六 | 8247.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(18450.04)，最差 星期六(8247.43)
- 3日: 表現最好 星期三(60336.87)，最差 星期五(40245.58)
- 5日: 表現最好 星期一(100444.57)，最差 星期五(40245.58)
- 15日: 表現最好 星期一(80809.99)，最差 星期三(51407.69)
- 30日: 表現最好 星期四(58712.99)，最差 星期三(43717.46)
- 60日: 表現最好 星期二(46400.66)，最差 星期四(39998.79)
- 90日: 表現最好 星期二(49424.79)，最差 星期一(38631.59)
- 180日: 表現最好 星期二(46514.80)，最差 星期一(33910.76)
- 365日: 表現最好 星期四(61540.52)，最差 星期一(46854.90)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 1.21%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.12%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 4677.75張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.41%)表現優於星期一(-1.12%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 128.50 | 90.00 | 121.75 | 118.46 | 3.30 | 2.33 | 0.00 | 0.97 |
| 2025-03-18 | 133.00 | 91.84 | 123.48 | 119.54 | 3.95 | 2.65 | 0.00 | 1.30 |
| 2025-03-19 | 132.50 | 89.80 | 124.87 | 120.50 | 4.38 | 3.00 | 0.00 | 1.38 |
| 2025-03-20 | 140.00 | 91.23 | 127.20 | 121.94 | 5.26 | 3.45 | 0.00 | 1.81 |
| 2025-03-21 | 141.00 | 91.53 | 129.32 | 123.35 | 5.97 | 3.95 | 0.00 | 2.02 |
| 2025-03-24 | 133.00 | 69.12 | 129.89 | 124.07 | 5.82 | 4.33 | 0.00 | 1.49 |
| 2025-03-25 | 136.50 | 70.83 | 130.91 | 124.99 | 5.92 | 4.65 | 0.00 | 1.27 |
| 2025-03-26 | 133.00 | 65.38 | 131.23 | 125.58 | 5.65 | 4.85 | 0.00 | 0.80 |
| 2025-03-27 | 135.50 | 66.67 | 131.88 | 126.32 | 5.57 | 4.99 | 0.00 | 0.58 |
| 2025-03-28 | 134.00 | 64.29 | 132.21 | 126.89 | 5.33 | 5.06 | 0.00 | 0.27 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 122.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 121.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 120.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 124.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-14 | 125.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 128.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 133.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 132.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 140.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 141.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 133.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 136.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 133.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 135.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 134.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 122.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 121.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 120.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 124.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 125.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 128.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 133.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 132.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 140.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 141.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 133.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 136.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 133.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 135.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 134.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.20 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2586.88 |
| 索提諾比率 | 0.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | -2.98 |
| 99%VaR | -5.27 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.03 |
| 年化波動率 | 32.27 |
| 5日波動率 | 1.79 |
| 10日波動率 | 1.87 |
| 20日波動率 | 1.91 |
| 60日波動率 | 1.95 |
| 上行波動率 | 1.54 |
| 下行波動率 | 1.27 |
| 收益率峰度 | 2.70 |
| 收益率偏度 | 0.35 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.39 |
| ATR百分比 | 2.74 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.51614 | 8.41205 | 16 | 43.75 | -0.318925 |
| 2 | 2.89344 | 5.93631 | 16 | 68.75 | 0.459339 |
| 3 | 1.73723 | 11.3472 | 16 | 50 | 0.138409 |
| 4 | 1.746 | 6.31043 | 15 | 53.3333 | 0.250273 |
| 5 | -0.944496 | 8.69388 | 15 | 33.3333 | -0.12781 |
| 6 | 1.01418 | 8.04647 | 15 | 46.6667 | 0.105327 |
| 7 | 2.99478 | 9.80035 | 15 | 66.6667 | 0.288572 |
| 8 | -0.725684 | 9.56246 | 15 | 40 | -0.0933181 |
| 9 | 2.93755 | 11.3668 | 15 | 60 | 0.24377 |
| 10 | -2.55913 | 7.61258 | 15 | 46.6667 | -0.358065 |
| 11 | 2.06977 | 7.43673 | 15 | 66.6667 | 0.255906 |
| 12 | -0.997751 | 6.01486 | 15 | 46.6667 | -0.19359 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.99478 | 9.80035 | 15 | 66.6667 | 0.288572 |
| 9 | 2.93755 | 11.3668 | 15 | 60 | 0.24377 |
| 2 | 2.89344 | 5.93631 | 16 | 68.75 | 0.459339 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -2.55913 | 7.61258 | 15 | 46.6667 | -0.358065 |
| 1 | -2.51614 | 8.41205 | 16 | 43.75 | -0.318925 |
| 12 | -0.997751 | 6.01486 | 15 | 46.6667 | -0.19359 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2.99478 | 66.6667 |
| 9 | 8 | 2.93755 | 60 |
| 2 | 1 | 2.89344 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -2.55913 | 53.3333 |
| 1 | 12 | -2.51614 | 56.25 |
| 12 | 11 | -0.997751 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 48.92 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.42 |
| 趨勢持續性 | 51.08 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.87 |
| 趨勢持續性 | 53.07 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.57 |
| 趨勢持續性 | 48.67 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.10 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 9.87 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.79 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 7.16 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.21 |
| 成交量動量 | 38.34 |
| 動量持續性 | 48.92 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.42 |
| 成交量動量 | 45.75 |
| 動量持續性 | 51.08 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.87 |
| 成交量動量 | 53.46 |
| 動量持續性 | 53.07 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.57 |
| 成交量動量 | 81.17 |
| 動量持續性 | 48.67 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.65 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 12.79 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2986.97 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 46.14 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3054 | 0.1478 | 0.3588 |
| Volume_Shares | 0.3054 | 1.0000 | 0.2949 | 0.3845 |
| RSI_14 | 0.1478 | 0.2949 | 1.0000 | 0.6096 |
| MACD | 0.3588 | 0.3845 | 0.6096 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.031% |
| 下跌 | 41.952% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.15% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 353 | -6.23% |
| 4 | 291 | -14.43% |
| 5 | 318 | 27.04% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | -7.06% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | -24.26% |
| 10 | 308 | 30.52% |
| 11 | 323 | 21.67% |
| 12 | 331 | 4.53% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 30.52%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -24.26%)
- 平均準確率：4.22%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 353 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | -1.62% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.62%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 8.39% |
| 2 | 245 | 5.71% |
| 3 | 353 | -1.70% |
| 4 | 291 | -2.75% |
| 5 | 318 | 7.23% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 0.61% |
| 9 | 305 | -10.16% |
| 10 | 308 | 8.77% |
| 11 | 323 | 8.36% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 8.77%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -10.16%)
- 平均準確率：1.73%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 353 | -1.13% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率：0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 353 | -0.57% |
| 4 | 291 | -7.56% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -3.37% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | -4.92% |
| 10 | 308 | 4.22% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.22%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.56%)
- 平均準確率：-1.39%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.77% |
| 2 | 245 | -10.20% |
| 3 | 353 | -1.98% |
| 4 | 291 | -4.47% |
| 5 | 318 | 16.67% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -2.15% |
| 8 | 330 | 3.03% |
| 9 | 305 | -8.52% |
| 10 | 308 | 20.13% |
| 11 | 323 | 10.84% |
| 12 | 331 | 5.74% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 20.13%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.20%)
- 平均準確率：3.76%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 134.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 128.050
- 117.617
- 115.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 141.500
- 142.988
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.111 |
| 上漲比例 | 40.870 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.101 |
| 上漲比例 | 36.862 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.102623 | 0.047772 | 38.1696 |
| 2 | -0.15857 | 0.0377567 | 37.6638 |
| 3 | -0.0841311 | 0.0939348 | 40.8949 |
| 4 | -0.169231 | -0.00732528 | 37.422 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.120748 | 40.5308 |
| 2 | -0.145133 | 38.007 |
| 3 | -0.111338 | 39.229 |
| 4 | -0.168728 | 35.9538 |
| 5 | -0.0383446 | 40.2027 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.129 |
| 上漲天數比例 | 38.554 |
| 下跌天數比例 | 56.975 |
| 平盤天數比例 | 4.471 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.605 |
| 平均漲幅 | 2.100 |
| 平均成交量變化(張) | 92.018 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.526 |
| 平均漲幅 | 1.088 |
| 平均成交量變化(張) | -31.466 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.784 |
| 平均跌幅 | -1.636 |
| 平均成交量變化(張) | 58.352 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.084 |
| 平均跌幅 | -1.079 |
| 平均成交量變化(張) | -32.162 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.273 |
| 平均漲跌幅 | 1.461 |
| 上漲比例 | 69.903 |
| 平均成交量(張) | 8529.082 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.305 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.284 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.75% | 3913.26 | -34.44% | 33.53% | 33.33% |
| 最近一周 | -4.29% | 4791.39 | -56.47% | 49.25% | 57.14% |
| 最近半個月 | 9.84% | 5341.81 | -57.13% | 45.07% | 53.33% |
| 最近一個月 | 17.54% | 4313.89 | 145.75% | 34.23% | 43.33% |
| 最近兩個月 | 16.52% | 3599.06 | 192.75% | 34.73% | 41.67% |
| 最近三個月 | 25.82% | 3756.95 | 137.37% | 34.01% | 41.11% |
| 最近半年 | 24.07% | 3675.35 | -34.42% | 36.72% | 39.44% |
| 最近一年 | 72.02% | 5561.30 | -73.44% | 40.04% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 65.4/65.4/64.3/-1.1 | 45.5%/-3.0%/39.8% | 0.55/0.80/0.27/-0.53 |
| 最近一周 | 74.1/91.2/64.3/-26.9 | 69.2%/-79.9%/39.8% | 1.18/1.81/0.27/-1.54 |
| 最近半個月 | 81.7/82.8/64.3/-18.5 | 76.7%/-41.5%/39.8% | 1.05/0.97/0.27/-0.70 |
| 最近一個月 | 68.4/49.0/64.3/15.3 | 51.8%/18.7%/39.8% | 0.61/0.40/0.27/-0.13 |
| 最近兩個月 | 58.9/46.7/64.3/17.6 | 21.9%/32.1%/39.8% | 0.27/-0.17/0.27/0.44 |
| 最近三個月 | 58.3/51.5/64.3/12.8 | 27.0%/47.4%/39.8% | 0.18/-0.16/0.27/0.42 |
| 最近半年 | 53.3/39.7/64.3/24.6 | 12.4%/136.2%/39.8% | 0.12/-1.14/0.27/1.41 |
| 最近一年 | 54.0/81.4/64.3/-17.1 | 15.6%/-28.3%/39.8% | 0.01/0.54/0.27/-0.28 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 4313.89張 |
| 成交量趨勢 | 145.75% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 128.05 |
| 第2個買點 | 117.62 |
| 第3個買點 | 115.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 112.70 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 141.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.16% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.74% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：31.48%
- 中期(20日)波動率：31.58%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：48.18
- 價格波動範圍：21.90 ~ 141.50
- 價格變異係數：43.40%
風險指標
- 最大回撤：-64.87%
- 回撤恢復天數：-714天
- 風險調整後收益：0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：16.52%
- 近期波動率：34.73%
- 近期最大回撤：-6.09%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+665.31%
- 波動率相對表現：+2.49%
- 回撤相對表現：+58.78%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：46.14%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 57.89%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 110.50 (第 3 天) 至最高 141.00 (第 25 天)
- 中位數價格: 121.25
- 平均每日漲跌幅: 0.58%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 5.22%
- 平均連續下跌: 1.3天，累計跌幅 -2.07%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -3.09%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 108.00 (第 20 天) 至最高 141.00 (第 55 天)
- 中位數價格: 114.50
- 平均每日漲跌幅: 0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.43%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.25%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.02%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 106.00 (第 2 天) 至最高 141.00 (第 85 天)
- 中位數價格: 114.00
- 平均每日漲跌幅: 0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.47%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.33%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -6.52%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 84.10 (第 25 天) 至最高 141.00 (第 175 天)
- 中位數價格: 109.25
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.32%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.80%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.22%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 73.30 (第 26 天) 至最高 141.00 (第 360 天)
- 中位數價格: 107.00
- 平均每日漲跌幅: 0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.82%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.13%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.60%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.02%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.09% (樣本數: 152/281)
平均累計上漲幅度: 5.63%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.79% (樣本數: 142/264)
平均累計下跌幅度: 5.72%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.58% (樣本數: 76/132)
平均累計上漲幅度: 7.65%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.65% (樣本數: 69/124)
平均累計下跌幅度: 7.90%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 58.97% (樣本數: 23/39)
平均累計上漲幅度: 11.13%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 20/38)
平均累計下跌幅度: 11.81%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:02:58
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