東泥(1110)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -174.33 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3696.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 15.78 |
| 收盤價標準差 | 2.79 |
| 最高價 | 25.10 |
| 最低價 | 9.45 |
| 平均成交量(張) | 268.58 |
| 成交量標準差(張) | 672.30 |
| 平均成交金額(萬) | 434.89 |
| 平均成交筆數 | 91.30 |
| 平均漲跌幅 | 0.14% |
| 上漲天數比例 | 45.73% |
| 最大單日漲幅 | 10.28% |
| 最大單日跌幅 | -10.53% |
| 年化波動率 | 24.80% |
| 最大回撤 | -33.47% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 15.78 | 18.33 | 19.41 | 19.87 | 19.90 | 20.26 | 21.26 | 20.15 | 19.43 | 18.96 |
| 平均漲跌幅 | 0.14% | -0.49% | -0.81% | -0.18% | -0.10% | -0.11% | -0.08% | -0.05% | 0.01% | -0.00% |
| 上漲天數比例 | 45.73% | 40.00% | 40.00% | 53.33% | 48.33% | 45.56% | 42.22% | 41.10% | 44.25% | 44.66% |
| 平均成交量(張) | 268.58 | 440.33 | 379.42 | 293.45 | 225.85 | 215.91 | 375.85 | 327.31 | 299.48 | 363.70 |
| 平均成交金額(萬) | 434.89 | 802.60 | 726.87 | 573.79 | 444.05 | 432.97 | 820.53 | 699.24 | 612.63 | 725.89 |
| 年化波動率 | 24.80% | 25.13% | 24.86% | 23.58% | 24.03% | 22.56% | 28.19% | 25.74% | 23.46% | 28.26% |
| 最大回撤 | -33.47% | -2.96% | -13.04% | -13.04% | -13.88% | -15.89% | -27.42% | -27.42% | -27.42% | -28.66% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 18.33 | 20.26 | 18.96 | 22.62 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.49% | -0.11% | -0.00% | -242.01 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 45.56% | 44.66% | -4.85 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 440.33 | 215.91 | 363.70 | 32.23 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 802.60 | 432.97 | 725.89 | 56.61 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 25.13% | 22.56% | 28.26% | 0.13 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.96% | -15.89% | -28.66% | -63.92 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 15.8 | 2.81 | 301.64 | 94.51 | 490.12 | 0.21 | 46.33 |
| 星期二 | 15.79 | 2.8 | 246.08 | 92.81 | 401.83 | 0.06 | 43.83 |
| 星期三 | 15.78 | 2.77 | 268.06 | 90.61 | 428.53 | 0.11 | 45.1 |
| 星期四 | 15.78 | 2.77 | 270.71 | 88.29 | 440.21 | 0.17 | 46.96 |
| 星期五 | 15.77 | 2.81 | 259.65 | 91.21 | 420.15 | 0.15 | 46.28 |
| 星期六 | 14.18 | 1.99 | 148.27 | 47.73 | 182.66 | 0.65 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.21 | nan | 0.27 | 0.42 | 1 | 0.48 | 0.3 | 0.21 | 0.18 |
| 星期二 | 0.06 | nan | -1.35 | -1.1 | -0.42 | -0.83 | -0.6 | -0.46 | -0.34 |
| 星期三 | 0.11 | 0.82 | 0.82 | -0.89 | -0.32 | 0.33 | -0.01 | -0.13 | -0.07 |
| 星期四 | 0.17 | -0.81 | -0.81 | -1.36 | -0.8 | 0 | -0.15 | 0.23 | 0.23 |
| 星期五 | 0.15 | -1.37 | -1.37 | -1.1 | -0.34 | -0.45 | -0.05 | -0.23 | -0.22 |
| 星期六 | 0.65 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.65)，最差 星期二(0.06)
- 3日: 表現最好 星期三(0.82)，最差 星期五(-1.37)
- 5日: 表現最好 星期三(0.82)，最差 星期五(-1.37)
- 15日: 表現最好 星期一(0.42)，最差 星期四(-1.36)
- 30日: 表現最好 星期一(1.00)，最差 星期四(-0.80)
- 60日: 表現最好 星期一(0.48)，最差 星期二(-0.83)
- 90日: 表現最好 星期一(0.30)，最差 星期二(-0.60)
- 180日: 表現最好 星期四(0.23)，最差 星期二(-0.46)
- 365日: 表現最好 星期四(0.23)，最差 星期二(-0.34)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 46.33 | nan | 100 | 66.67 | 83.33 | 66.67 | 55.56 | 50 | 44.59 |
| 星期二 | 43.83 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 30.77 | 36.84 | 32.43 | 39.19 |
| 星期三 | 45.1 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 50 | 42.86 | 42.25 |
| 星期四 | 46.96 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 41.67 | 38.89 | 45.45 | 48.61 |
| 星期五 | 46.28 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 36.36 | 47.06 | 40.54 | 31.08 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期二(43.83)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(83.33)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(30.77)
- 90日: 表現最好 星期一(55.56)，最差 星期二(36.84)
- 180日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期四(48.61)，最差 星期五(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 301.64 | nan | 334.62 | 358.81 | 309.33 | 270.85 | 235.11 | 417.8 | 376.35 |
| 星期二 | 246.08 | nan | 1133.52 | 565.39 | 385.65 | 248 | 246.63 | 333.48 | 342.73 |
| 星期三 | 268.06 | 142.65 | 142.65 | 239.61 | 222.53 | 177.51 | 172.53 | 308.78 | 273.46 |
| 星期四 | 270.71 | 124.1 | 124.1 | 278.26 | 270.29 | 216.34 | 201.01 | 396.68 | 310.75 |
| 星期五 | 259.65 | 466.78 | 466.78 | 455.04 | 279.46 | 213.68 | 222.97 | 419.99 | 330.62 |
| 星期六 | 148.27 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(301.64)，最低 星期六(148.27)
- 3日: 成交量最高 星期五(466.78)，最低 星期四(124.10)
- 5日: 成交量最高 星期二(1133.52)，最低 星期四(124.10)
- 15日: 成交量最高 星期二(565.39)，最低 星期三(239.61)
- 30日: 成交量最高 星期二(385.65)，最低 星期三(222.53)
- 60日: 成交量最高 星期一(270.85)，最低 星期三(177.51)
- 90日: 成交量最高 星期二(246.63)，最低 星期三(172.53)
- 180日: 成交量最高 星期五(419.99)，最低 星期三(308.78)
- 365日: 成交量最高 星期一(376.35)，最低 星期三(273.46)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 490.12 | nan | 623.05 | 720.69 | 625.22 | 540.17 | 474.51 | 916.7 | 800.18 |
| 星期二 | 401.83 | nan | 2055.81 | 1064.32 | 740.7 | 480.28 | 491.16 | 715.4 | 736.81 |
| 星期三 | 428.53 | 262.67 | 262.67 | 467.38 | 441.11 | 351.91 | 347.6 | 672.23 | 587.92 |
| 星期四 | 440.21 | 227.88 | 227.88 | 535.08 | 534.2 | 431.75 | 406.13 | 872.45 | 658.41 |
| 星期五 | 420.15 | 843.62 | 843.62 | 846.89 | 527.72 | 410.33 | 442.75 | 920.85 | 707.24 |
| 星期六 | 182.66 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(490.12)，最差 星期六(182.66)
- 3日: 表現最好 星期五(843.62)，最差 星期四(227.88)
- 5日: 表現最好 星期二(2055.81)，最差 星期四(227.88)
- 15日: 表現最好 星期二(1064.32)，最差 星期三(467.38)
- 30日: 表現最好 星期二(740.70)，最差 星期三(441.11)
- 60日: 表現最好 星期一(540.17)，最差 星期三(351.91)
- 90日: 表現最好 星期二(491.16)，最差 星期三(347.60)
- 180日: 表現最好 星期五(920.85)，最差 星期三(672.23)
- 365日: 表現最好 星期一(800.18)，最差 星期三(587.92)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 1.00%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.80%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 385.65張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(1.00%)表現優於星期五(-0.34%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 20.50 | 53.19 | 20.41 | 20.29 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-18 | 19.95 | 45.45 | 20.34 | 20.27 | 0.07 | 0.11 | -1.00 | -0.03 |
| 2025-03-19 | 19.30 | 33.85 | 20.18 | 20.20 | -0.02 | 0.08 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-20 | 19.00 | 33.85 | 20.00 | 20.11 | -0.11 | 0.04 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-21 | 18.35 | 24.32 | 19.75 | 19.98 | -0.23 | -0.01 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-24 | 18.50 | 25.33 | 19.55 | 19.87 | -0.31 | -0.07 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-25 | 18.25 | 22.78 | 19.35 | 19.75 | -0.39 | -0.14 | 0.00 | -0.26 |
| 2025-03-26 | 18.55 | 22.78 | 19.23 | 19.66 | -0.43 | -0.19 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-03-27 | 18.35 | 22.78 | 19.09 | 19.56 | -0.47 | -0.25 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-28 | 18.00 | 17.07 | 18.93 | 19.45 | -0.52 | -0.30 | 0.00 | -0.22 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 20.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 20.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 20.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 20.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 20.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 20.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 19.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 19.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 19.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 18.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 18.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 18.25 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 18.55 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 18.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 18.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 20.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 20.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 20.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 20.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 20.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 20.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 19.95 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-19 | 19.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-20 | 19.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-21 | 18.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-24 | 18.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 18.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 18.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 18.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 18.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 16.74 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1369.49 |
| 索提諾比率 | 0.24 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 95%VaR | -2.27 |
| 99%VaR | -4.03 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.56 |
| 年化波動率 | 24.80 |
| 5日波動率 | 1.31 |
| 10日波動率 | 1.37 |
| 20日波動率 | 1.40 |
| 60日波動率 | 1.44 |
| 上行波動率 | 1.33 |
| 下行波動率 | 1.05 |
| 收益率峰度 | 6.98 |
| 收益率偏度 | 0.65 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.34 |
| ATR百分比 | 2.18 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.96475 | 3.60689 | 16 | 12.5 | -0.868175 |
| 2 | -0.665572 | 3.91553 | 16 | 37.5 | -0.212548 |
| 3 | 2.74083 | 7.38961 | 16 | 56.25 | 0.348348 |
| 4 | 2.13259 | 6.57367 | 14 | 57.1429 | 0.299061 |
| 5 | -1.53226 | 5.41411 | 15 | 40 | -0.313796 |
| 6 | -0.42845 | 2.56182 | 14 | 42.8571 | -0.232302 |
| 7 | 2.32119 | 6.29935 | 15 | 66.6667 | 0.342023 |
| 8 | -1.60836 | 4.83256 | 15 | 33.3333 | -0.367306 |
| 9 | 2.53433 | 7.68263 | 15 | 60 | 0.308184 |
| 10 | -1.33671 | 5.41736 | 15 | 33.3333 | -0.27751 |
| 11 | 0.646243 | 3.70859 | 15 | 66.6667 | 0.129315 |
| 12 | 4.60206 | 5.77177 | 15 | 80 | 0.768463 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4.60206 | 5.77177 | 15 | 80 | 0.768463 |
| 3 | 2.74083 | 7.38961 | 16 | 56.25 | 0.348348 |
| 9 | 2.53433 | 7.68263 | 15 | 60 | 0.308184 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.96475 | 3.60689 | 16 | 12.5 | -0.868175 |
| 8 | -1.60836 | 4.83256 | 15 | 33.3333 | -0.367306 |
| 5 | -1.53226 | 5.41411 | 15 | 40 | -0.313796 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4.60206 | 80 |
| 3 | 2 | 2.74083 | 56.25 |
| 9 | 8 | 2.53433 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.96475 | 87.5 |
| 8 | 7 | -1.60836 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -1.53226 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 44.81 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 45.86 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.43 |
| 趨勢持續性 | 47.75 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.24 |
| 趨勢持續性 | 51.19 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.63 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.86 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.12 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.21 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.67 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.70 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.43 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.25 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.08 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.48 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.12 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 466.78 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 40.22 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0652 | 0.1141 | 0.1921 |
| Volume_Shares | 0.0652 | 1.0000 | 0.1511 | 0.2122 |
| RSI_14 | 0.1141 | 0.1511 | 1.0000 | 0.6472 |
| MACD | 0.1921 | 0.2122 | 0.6472 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 48.485% |
| 下跌 | 44.425% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 19.80% |
| 2 | 245 | 9.80% |
| 3 | 353 | -11.05% |
| 4 | 271 | -38.38% |
| 5 | 318 | 3.77% |
| 6 | 288 | 8.68% |
| 7 | 326 | -25.77% |
| 8 | 330 | -1.21% |
| 9 | 305 | -34.75% |
| 10 | 308 | -3.25% |
| 11 | 323 | -2.17% |
| 12 | 331 | -25.38% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 19.80%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -38.38%)
- 平均準確率：-8.33%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.69% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 353 | 0.85% |
| 4 | 271 | -0.37% |
| 5 | 318 | -1.26% |
| 6 | 288 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.81%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -3.69%)
- 平均準確率：-0.11%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.71% |
| 2 | 245 | 5.31% |
| 3 | 353 | -4.53% |
| 4 | 271 | -10.33% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 288 | 3.82% |
| 7 | 326 | -5.83% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | -13.11% |
| 10 | 308 | 3.57% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 6.71%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -13.11%)
- 平均準確率：-1.45%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | 0.57% |
| 4 | 271 | -1.11% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 288 | 0.69% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.21%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | -0.85% |
| 4 | 271 | -12.92% |
| 5 | 318 | 3.77% |
| 6 | 288 | 0.69% |
| 7 | 326 | -5.83% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -2.95% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.77%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -12.92%)
- 平均準確率：-1.36%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 15.77% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 353 | -7.08% |
| 4 | 271 | -13.65% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 288 | 3.47% |
| 7 | 326 | -15.34% |
| 8 | 330 | -3.94% |
| 9 | 305 | -18.69% |
| 10 | 308 | -5.52% |
| 11 | 323 | -5.26% |
| 12 | 331 | -17.52% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 15.77%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -18.69%)
- 平均準確率：-5.39%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.850
- 17.682
潛在阻力位 (由低到高)
- 21.000
- 21.653
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.016 |
| 上漲比例 | 43.761 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.026 |
| 上漲比例 | 47.552 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00654749 | -0.0315885 | 45.2009 |
| 2 | 0.0223744 | -0.00232269 | 45.1539 |
| 3 | 0.0236155 | 0.0568772 | 45.8897 |
| 4 | 0.0192292 | 0.0669635 | 46.5696 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0179319 | 44.1606 |
| 2 | 0.0120447 | 45.721 |
| 3 | 0.00648618 | 43.2339 |
| 4 | 0.027034 | 48.3041 |
| 5 | 0.0436735 | 50 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.018 |
| 上漲天數比例 | 45.725 |
| 下跌天數比例 | 38.176 |
| 平盤天數比例 | 15.882 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.457 |
| 平均漲幅 | 1.553 |
| 平均成交量變化(張) | 360.876 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.749 |
| 平均漲幅 | 0.977 |
| 平均成交量變化(張) | -44.674 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.785 |
| 平均跌幅 | -0.903 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.010 |
| 平均跌幅 | -0.789 |
| 平均成交量變化(張) | -46.837 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.147 |
| 平均漲跌幅 | 0.949 |
| 上漲比例 | 60.194 |
| 平均成交量(張) | 972.889 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.065 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.121 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.96% | 244.51 | 227.23% | 9.31% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.26% | 511.70 | -17.24% | 29.29% | 28.57% |
| 最近半個月 | -13.04% | 379.42 | -30.67% | 24.86% | 40.00% |
| 最近一個月 | -9.77% | 293.45 | 178.64% | 23.58% | 53.33% |
| 最近兩個月 | -12.83% | 225.85 | 814.59% | 24.03% | 48.33% |
| 最近三個月 | -14.08% | 215.91 | -0.20% | 22.56% | 45.56% |
| 最近半年 | -14.69% | 375.85 | 14.98% | 28.19% | 42.22% |
| 最近一年 | -3.74% | 327.31 | 212.22% | 25.74% | 41.10% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.9/22.8/17.1/-5.7 | -79.5%/-7.1%/-84.0% | -0.22/-0.23/-0.22/0.02 |
| 最近一周 | 24.1/33.8/17.1/-16.8 | -107.8%/63.8%/-84.0% | -0.22/-0.15/-0.22/-0.06 |
| 最近半個月 | 37.5/53.3/17.1/-36.3 | -58.5%/-142.9%/-84.0% | -0.10/0.06/-0.22/-0.28 |
| 最近一個月 | 49.3/51.2/17.1/-34.1 | -2.9%/-127.1%/-84.0% | -0.00/0.07/-0.22/-0.28 |
| 最近兩個月 | 44.7/40.0/17.1/-22.9 | -24.6%/-52.4%/-84.0% | -0.01/-0.05/-0.22/-0.17 |
| 最近三個月 | 44.0/32.8/17.1/-15.7 | -30.5%/55.3%/-84.0% | -0.01/-0.06/-0.22/-0.15 |
| 最近半年 | 47.2/21.6/17.1/-4.5 | -16.7%/-42.2%/-84.0% | -0.01/-0.20/-0.22/-0.02 |
| 最近一年 | 50.1/35.6/17.1/-18.5 | -7.0%/-19.7%/-84.0% | -0.00/0.01/-0.22/-0.23 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 293.45張 |
| 成交量趨勢 | 178.64% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.85 |
| 第2個買點 | 17.68 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.33 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 21.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.31% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.30% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.40% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.54個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：22.38%
- 中期(20日)波動率：19.32%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：15.78
- 價格波動範圍：9.45 ~ 25.10
- 價格變異係數：17.68%
風險指標
- 最大回撤：-33.47%
- 回撤恢復天數：-345天
- 風險調整後收益：0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.83%
- 近期波動率：24.03%
- 近期最大回撤：-13.88%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1987.50%
- 波動率相對表現：-0.78%
- 回撤相對表現：+19.60%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：40.22%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 42.11%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.00 (第 30 天) 至最高 20.70 (第 14 天)
- 中位數價格: 20.30
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.58%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.82%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.21%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -10.92%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.00 (第 60 天) 至最高 20.90 (第 2 天)
- 中位數價格: 20.08
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.91%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.78%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.94%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.73%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.00 (第 90 天) 至最高 21.40 (第 22 天)
- 中位數價格: 20.40
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.00%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.56%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.94%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.71%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.00 (第 180 天) 至最高 24.80 (第 23 天)
- 中位數價格: 21.30
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.31%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.59%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.66%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.09%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.60 (第 118 天) 至最高 24.80 (第 208 天)
- 中位數價格: 20.10
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.32%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.31%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 11.31%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -13.81%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.72% (樣本數: 57/117)
平均累計上漲幅度: 5.76%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 64/128)
平均累計下跌幅度: 5.19%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 28/56)
平均累計上漲幅度: 7.93%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 63.27% (樣本數: 31/49)
平均累計下跌幅度: 7.22%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 57.89% (樣本數: 11/19)
平均累計上漲幅度: 11.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 64.29% (樣本數: 9/14)
平均累計下跌幅度: 9.74%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:00:44
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