欣高(9931)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 溫和空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -25.58 (溫和空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 33.16 |
| 收盤價標準差 | 6.90 |
| 最高價 | 45.40 |
| 最低價 | 17.20 |
| 平均成交量(張) | 16.32 |
| 成交量標準差(張) | 67.64 |
| 平均成交金額(萬) | 52.06 |
| 平均成交筆數 | 13.27 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% |
| 上漲天數比例 | 33.70% |
| 最大單日漲幅 | 7.76% |
| 最大單日跌幅 | -7.11% |
| 年化波動率 | 18.80% |
| 最大回撤 | -33.79% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 33.16 | 35.79 | 35.39 | 34.94 | 34.51 | 34.43 | 34.66 | 36.40 | 38.13 | 38.90 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% | 0.76% | 0.26% | 0.17% | 0.17% | 0.09% | 0.01% | -0.03% | 0.03% | 0.05% |
| 上漲天數比例 | 33.70% | 80.00% | 73.33% | 56.67% | 50.00% | 43.33% | 41.11% | 40.55% | 40.68% | 38.08% |
| 平均成交量(張) | 16.32 | 9.22 | 22.39 | 17.42 | 24.81 | 24.67 | 25.49 | 22.93 | 16.74 | 14.77 |
| 平均成交金額(萬) | 52.06 | 32.96 | 79.11 | 61.12 | 85.44 | 84.95 | 88.44 | 82.98 | 62.71 | 56.47 |
| 年化波動率 | 18.80% | 6.64% | 10.48% | 9.91% | 9.89% | 9.98% | 12.31% | 12.12% | 13.41% | 14.68% |
| 最大回撤 | -33.79% | -0.28% | -1.28% | -1.28% | -1.74% | -3.58% | -9.45% | -15.70% | -22.25% | -25.03% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 35.79 | 34.43 | 38.90 | 6.92 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.76% | 0.09% | 0.05% | 0.28 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 43.33% | 38.08% | 89.15 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 9.22 | 24.67 | 14.77 | 7.31 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 32.96 | 84.95 | 56.47 | 18.57 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 6.64% | 9.98% | 14.68% | 50.29 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.28% | -3.58% | -25.03% | -90.12 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33.15 | 6.95 | 17.07 | 14.35 | 54.95 | 0.08 | 34.15 |
| 星期二 | 33.25 | 6.88 | 15.3 | 13.1 | 48.74 | 0.05 | 33.25 |
| 星期三 | 33.29 | 6.94 | 14.76 | 13.68 | 47.13 | 0.08 | 34.79 |
| 星期四 | 33.17 | 6.9 | 19.09 | 13.12 | 60.18 | 0.1 | 32.66 |
| 星期五 | 33.01 | 6.87 | 15.47 | 12.18 | 49.7 | 0.07 | 33.38 |
| 星期六 | 29.29 | 6.45 | 12.64 | 8.13 | 36.09 | 0.63 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.08 | 0 | 0 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.29 | 0.1 | -0.07 |
| 星期二 | 0.05 | 0.42 | 0.42 | 0.19 | -0 | 0.07 | -0.08 | -0.19 | -0.13 |
| 星期三 | 0.08 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.43 | 0.09 | 0.04 | -0.05 | -0.11 |
| 星期四 | 0.1 | nan | 1.85 | 0.81 | 0.31 | 0.08 | -0.03 | 0.01 | 0.03 |
| 星期五 | 0.07 | nan | 1.13 | 0.47 | 0.28 | 0.18 | 0.24 | 0.2 | 0.12 |
| 星期六 | 0.63 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.63)，最差 星期二(0.05)
- 3日: 表現最好 星期二(0.42)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(1.85)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(0.81)，最差 星期一(-0.70)
- 30日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期一(-0.20)
- 60日: 表現最好 星期一(0.40)，最差 星期二(0.07)
- 90日: 表現最好 星期一(0.29)，最差 星期二(-0.08)
- 180日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期二(-0.19)
- 365日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期二(-0.13)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.15 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 61.54 | 52.63 | 50 | 45.95 |
| 星期二 | 33.25 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 38.46 | 31.58 | 27.03 | 33.33 |
| 星期三 | 34.79 | 100 | 100 | 100 | 71.43 | 58.33 | 44.44 | 44.44 | 40.28 |
| 星期四 | 32.66 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 36.36 | 23.53 | 36.36 | 39.44 |
| 星期五 | 33.38 | nan | 100 | 100 | 80 | 54.55 | 64.71 | 47.22 | 43.84 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期四(32.66)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(80.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期一(61.54)，最差 星期四(36.36)
- 90日: 表現最好 星期五(64.71)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期一(45.95)，最差 星期二(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.07 | 2 | 2 | 34.14 | 27.27 | 38.27 | 35.58 | 29.82 | 28.04 |
| 星期二 | 15.3 | 5.14 | 5.14 | 10.34 | 14.42 | 24.05 | 24.56 | 27.11 | 24.92 |
| 星期三 | 14.76 | 7.42 | 7.42 | 13.65 | 10.08 | 12.04 | 12.68 | 21.45 | 21.69 |
| 星期四 | 19.09 | nan | 14.67 | 43.7 | 25.73 | 30.3 | 34.94 | 28.77 | 22.24 |
| 星期五 | 15.47 | nan | 16.87 | 10.14 | 9.52 | 18.24 | 15.05 | 20.27 | 17.63 |
| 星期六 | 12.64 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(19.09)，最低 星期六(12.64)
- 3日: 成交量最高 星期三(7.42)，最低 星期一(2.00)
- 5日: 成交量最高 星期五(16.87)，最低 星期一(2.00)
- 15日: 成交量最高 星期四(43.70)，最低 星期五(10.14)
- 30日: 成交量最高 星期一(27.27)，最低 星期五(9.52)
- 60日: 成交量最高 星期一(38.27)，最低 星期三(12.04)
- 90日: 成交量最高 星期一(35.58)，最低 星期三(12.68)
- 180日: 成交量最高 星期一(29.82)，最低 星期五(20.27)
- 365日: 成交量最高 星期一(28.04)，最低 星期五(17.63)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 54.95 | 7.14 | 7.14 | 120.24 | 95.59 | 132.15 | 122.88 | 103.41 | 101.65 |
| 星期二 | 48.74 | 18.38 | 18.38 | 36.43 | 50.12 | 82.23 | 84.22 | 93.91 | 90.05 |
| 星期三 | 47.13 | 26.68 | 26.68 | 48.42 | 35.47 | 41.57 | 43.63 | 74.58 | 79.17 |
| 星期四 | 60.18 | nan | 52.47 | 154.6 | 90.71 | 104.7 | 120.4 | 99.73 | 79.93 |
| 星期五 | 49.7 | nan | 60.12 | 35.86 | 33.33 | 62.64 | 51.67 | 70.5 | 63.51 |
| 星期六 | 36.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(60.18)，最差 星期六(36.09)
- 3日: 表現最好 星期三(26.68)，最差 星期一(7.14)
- 5日: 表現最好 星期五(60.12)，最差 星期一(7.14)
- 15日: 表現最好 星期四(154.60)，最差 星期五(35.86)
- 30日: 表現最好 星期一(95.59)，最差 星期五(33.33)
- 60日: 表現最好 星期一(132.15)，最差 星期三(41.57)
- 90日: 表現最好 星期一(122.88)，最差 星期三(43.63)
- 180日: 表現最好 星期一(103.41)，最差 星期五(70.50)
- 365日: 表現最好 星期一(101.65)，最差 星期五(63.51)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在2/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.43%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.20%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 27.27張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 34.95 | 60.38 | 34.82 | 34.62 | 0.20 | 0.18 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-14 | 35.00 | 60.38 | 34.85 | 34.65 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-17 | 35.60 | 67.69 | 34.97 | 34.72 | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-18 | 35.80 | 75.00 | 35.09 | 34.80 | 0.30 | 0.22 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-19 | 35.75 | 71.19 | 35.20 | 34.87 | 0.33 | 0.24 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-20 | 35.75 | 70.69 | 35.28 | 34.93 | 0.35 | 0.26 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-21 | 35.65 | 62.00 | 35.34 | 34.99 | 0.35 | 0.28 | 0.00 | 0.07 |
| 2025-03-24 | 35.65 | 68.89 | 35.39 | 35.04 | 0.35 | 0.29 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-25 | 35.90 | 68.18 | 35.46 | 35.10 | 0.36 | 0.31 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-26 | 36.00 | 69.57 | 35.55 | 35.17 | 0.38 | 0.32 | 0.00 | 0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 35.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 35.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 34.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 34.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 35.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 34.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 35.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 35.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 35.80 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 35.75 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 35.75 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 35.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 35.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 35.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 36.00 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 35.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-07 | 35.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 34.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 34.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 35.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 34.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 35.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 35.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-18 | 35.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 35.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 35.75 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 35.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 35.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 35.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 36.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.71 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 642.90 |
| 索提諾比率 | 0.28 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 95%VaR | -1.73 |
| 99%VaR | -3.40 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.18 |
| 年化波動率 | 18.80 |
| 5日波動率 | 0.99 |
| 10日波動率 | 1.04 |
| 20日波動率 | 1.08 |
| 60日波動率 | 1.11 |
| 上行波動率 | 1.01 |
| 下行波動率 | 0.99 |
| 收益率峰度 | 8.41 |
| 收益率偏度 | -0.00 |
| 最大單日漲幅 | 7.58 |
| 最大單日跌幅 | -9.32 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.46 |
| ATR百分比 | 1.48 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.212096 | 2.43201 | 11 | 31.25 | -0.155741 |
| 2 | 0.703045 | 2.65716 | 14 | 50 | 0.201862 |
| 3 | 2.59842 | 7.12932 | 14 | 43.75 | 0.341091 |
| 4 | 1.9373 | 5.6203 | 14 | 53.3333 | 0.315042 |
| 5 | 0.283042 | 2.54599 | 11 | 40 | 0.0457091 |
| 6 | -0.0741651 | 6.23394 | 12 | 53.3333 | -0.0386324 |
| 7 | -1.66691 | 4.44127 | 10 | 20 | -0.412849 |
| 8 | 1.45891 | 5.21193 | 12 | 46.6667 | 0.247939 |
| 9 | 1.51317 | 2.62394 | 14 | 60 | 0.51316 |
| 10 | -1.22515 | 2.51091 | 10 | 20 | -0.554307 |
| 11 | 0.542583 | 1.65214 | 13 | 53.3333 | 0.227533 |
| 12 | 0.137978 | 3.02899 | 12 | 46.6667 | -0.00947151 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.59842 | 7.12932 | 14 | 43.75 | 0.341091 |
| 4 | 1.9373 | 5.6203 | 14 | 53.3333 | 0.315042 |
| 9 | 1.51317 | 2.62394 | 14 | 60 | 0.51316 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -1.66691 | 4.44127 | 10 | 20 | -0.412849 |
| 10 | -1.22515 | 2.51091 | 10 | 20 | -0.554307 |
| 1 | -0.212096 | 2.43201 | 11 | 31.25 | -0.155741 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.59842 | 43.75 |
| 4 | 3 | 1.9373 | 53.3333 |
| 9 | 8 | 1.51317 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -1.66691 | 80 |
| 10 | 9 | -1.22515 | 80 |
| 1 | 12 | -0.212096 | 68.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 48.30 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 50.42 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.44 |
| 趨勢持續性 | 51.62 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.24 |
| 趨勢持續性 | 52.53 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.59 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.95 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.57 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.59 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.36 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.44 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.52 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.88 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 7.42 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 33.74 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0458 | -0.0224 | 0.0135 |
| Volume_Shares | -0.0458 | 1.0000 | -0.0017 | 0.0238 |
| RSI_14 | -0.0224 | -0.0017 | 1.0000 | 0.4318 |
| MACD | 0.0135 | 0.0238 | 0.4318 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 48.969% |
| 下跌 | 28.740% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -13.47% |
| 3 | 351 | -14.81% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | -5.97% |
| 6 | 307 | -8.47% |
| 7 | 326 | 15.03% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -17.05% |
| 10 | 308 | 1.62% |
| 11 | 323 | -18.89% |
| 12 | 331 | 8.76% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 15.03%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -18.89%)
- 平均準確率：-4.36%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 351 | 0.28% |
| 4 | 291 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 0.41%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -0.97%)
- 平均準確率：-0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.02% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 351 | -5.98% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | -3.46% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | 8.90% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -12.46% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | -12.69% |
| 12 | 331 | 8.16% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 8.90%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -12.69%)
- 平均準確率：-2.59%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | 0.85% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.30%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.06%)
- 平均準確率：-0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 351 | -4.56% |
| 4 | 291 | 2.41% |
| 5 | 318 | -3.14% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 2.15% |
| 8 | 330 | -1.21% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -1.86% |
| 12 | 331 | 2.11% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.41%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.56%)
- 平均準確率：-0.62%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 351 | -5.41% |
| 4 | 291 | 1.37% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -5.54% |
| 7 | 326 | 4.60% |
| 8 | 330 | 2.73% |
| 9 | 305 | -3.61% |
| 10 | 308 | 4.87% |
| 11 | 323 | -4.64% |
| 12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.87%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.57%)
- 平均準確率：-1.00%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 36.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.242
- 34.294
- 34.250
潛在阻力位 (由低到高)
- 36.100
- 36.191
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.031 |
| 上漲比例 | 33.391 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.033 |
| 上漲比例 | 34.271 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00308564 | 0.0397598 | 31.9911 |
| 2 | 0.0214286 | 0.0405191 | 36.8996 |
| 3 | 0.0528756 | 0.0117105 | 36.6285 |
| 4 | 0.0148936 | 0.0109446 | 29.3139 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0153259 | 32.4487 |
| 2 | 0.01682 | 33.6037 |
| 3 | 0.0318066 | 35.3741 |
| 4 | 0.0247657 | 33.1402 |
| 5 | 0.0376426 | 34.1216 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.024 |
| 上漲天數比例 | 33.699 |
| 下跌天數比例 | 29.333 |
| 平盤天數比例 | 24.779 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 16.555 |
| 平均漲幅 | 1.065 |
| 平均成交量變化(張) | 389.837 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.171 |
| 平均漲幅 | 0.841 |
| 平均成交量變化(張) | -52.838 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.690 |
| 平均跌幅 | -0.706 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.583 |
| 平均跌幅 | -0.611 |
| 平均成交量變化(張) | -63.019 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.501 |
| 平均漲跌幅 | -0.097 |
| 上漲比例 | 36.508 |
| 平均成交量(張) | 58.599 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.046 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.001 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.98% | 4.85 | 270.54% | 4.74% | 66.67% |
| 最近一周 | 0.56% | 10.67 | -21.51% | 5.57% | 85.71% |
| 最近半個月 | 2.56% | 22.39 | -91.86% | 10.48% | 73.33% |
| 最近一個月 | 4.80% | 17.42 | 135.99% | 9.91% | 56.67% |
| 最近兩個月 | 6.67% | 24.81 | -79.01% | 9.89% | 50.00% |
| 最近三個月 | 5.26% | 24.67 | 10.51% | 9.98% | 43.33% |
| 最近半年 | -2.83% | 25.49 | -81.90% | 12.31% | 41.11% |
| 最近一年 | -9.32% | 22.93 | -18.45% | 12.12% | 40.55% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 68.9/68.9/69.6/0.7 | 71.5%/21.0%/79.8% | 0.06/0.06/0.06/0.00 |
| 最近一周 | 69.4/75.0/69.6/-5.4 | 81.7%/-35.8%/79.8% | 0.07/0.08/0.06/-0.02 |
| 最近半個月 | 66.4/68.9/69.6/0.7 | 73.4%/-21.5%/79.8% | 0.06/0.08/0.06/-0.02 |
| 最近一個月 | 61.8/50.0/69.6/19.6 | 81.2%/nan%/79.8% | 0.04/0.04/0.06/0.02 |
| 最近兩個月 | 54.4/35.3/69.6/34.3 | 51.3%/194.6%/79.8% | 0.02/-0.05/0.06/0.11 |
| 最近三個月 | 52.4/44.6/69.6/24.9 | 14.9%/146.6%/79.8% | 0.02/-0.02/0.06/0.08 |
| 最近半年 | 48.0/46.2/69.6/23.4 | -13.4%/nan%/79.8% | 0.01/-0.02/0.06/0.08 |
| 最近一年 | 47.7/57.7/69.6/11.9 | -15.6%/nan%/79.8% | 0.01/0.05/0.06/0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 17.42張 |
| 成交量趨勢 | 135.99% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 35.24 |
| 第2個買點 | 34.29 |
| 第3個買點 | 34.25 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 33.56 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 36.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.55% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：90.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.31個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：14.59%
- 中期(20日)波動率：13.91%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：33.16
- 價格波動範圍：17.20 ~ 45.40
- 價格變異係數：20.82%
風險指標
- 最大回撤：-33.79%
- 回撤恢復天數：999天
- 風險調整後收益：0.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：6.67%
- 近期波動率：9.89%
- 近期最大回撤：-1.74%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+58.84%
- 波動率相對表現：-9.03%
- 回撤相對表現：+32.05%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：33.74%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 34.15 (第 4 天) 至最高 36.00 (第 30 天)
- 中位數價格: 34.88
- 平均每日漲跌幅: 0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.29%
- 平均連續下跌: 1.3天，累計跌幅 -0.61%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 0.88%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -1.28%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 33.70 (第 3 天) 至最高 36.00 (第 60 天)
- 中位數價格: 34.35
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.16%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -0.75%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.21%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -0.88%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 33.70 (第 33 天) 至最高 36.00 (第 90 天)
- 中位數價格: 34.30
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.13%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -0.87%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.21%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.03%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 33.55 (第 54 天) 至最高 37.05 (第 1 天)
- 中位數價格: 34.48
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.02%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.07%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.21%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.30%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 33.55 (第 239 天) 至最高 39.80 (第 2 天)
- 中位數價格: 36.10
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.01%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.13%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 3.50%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -2.95%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.0% (樣本數: 24/50)
平均累計上漲幅度: 5.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 63.33% (樣本數: 19/30)
平均累計下跌幅度: 4.56%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 12/24)
平均累計上漲幅度: 8.18%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 4/7)
平均累計下跌幅度: 7.64%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 4/9)
平均累計上漲幅度: 11.13%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 1/3)
平均累計下跌幅度: 9.77%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 03:03:47
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