大華(9905)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -458.41 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3712.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 27.72 |
| 收盤價標準差 | 4.82 |
| 最高價 | 44.40 |
| 最低價 | 17.15 |
| 平均成交量(張) | 438.64 |
| 成交量標準差(張) | 1054.03 |
| 平均成交金額(萬) | 1329.83 |
| 平均成交筆數 | 201.43 |
| 平均漲跌幅 | -0.03% |
| 上漲天數比例 | 39.68% |
| 最大單日漲幅 | 12.16% |
| 最大單日跌幅 | -8.60% |
| 年化波動率 | 21.09% |
| 最大回撤 | -60.34% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 27.72 | 23.98 | 23.94 | 23.90 | 23.45 | 23.29 | 23.27 | 23.66 | 24.42 | 24.72 |
| 平均漲跌幅 | -0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.07% | 0.04% | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.02% |
| 上漲天數比例 | 39.68% | 40.00% | 46.67% | 46.67% | 48.33% | 43.33% | 39.44% | 38.08% | 41.78% | 41.28% |
| 平均成交量(張) | 438.64 | 73.15 | 89.47 | 114.26 | 95.93 | 98.48 | 130.10 | 144.66 | 107.91 | 151.95 |
| 平均成交金額(萬) | 1329.83 | 175.46 | 214.35 | 273.12 | 225.87 | 231.05 | 304.62 | 343.50 | 261.44 | 384.42 |
| 年化波動率 | 21.09% | 8.09% | 9.04% | 9.87% | 8.25% | 7.77% | 8.92% | 7.54% | 8.14% | 13.46% |
| 最大回撤 | -60.34% | -0.83% | -1.25% | -1.66% | -1.66% | -1.73% | -7.52% | -7.71% | -15.90% | -24.54% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 23.98 | 23.29 | 24.72 | -14.04 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.08 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 43.33% | 41.28% | 9.09 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 73.15 | 98.48 | 151.95 | -78.30 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 175.46 | 231.05 | 384.42 | -82.91 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 8.09% | 7.77% | 13.46% | 58.92 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.83% | -1.73% | -24.54% | -95.36 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 27.7 | 4.87 | 455.86 | 200.8 | 1365.53 | -0.03 | 40.93 |
| 星期二 | 27.69 | 4.8 | 446.67 | 204.27 | 1355.26 | -0.05 | 35.87 |
| 星期三 | 27.69 | 4.78 | 398.51 | 193.97 | 1207.68 | -0.01 | 40.78 |
| 星期四 | 27.74 | 4.81 | 412.51 | 195.85 | 1258.59 | -0.04 | 40.24 |
| 星期五 | 27.77 | 4.86 | 485.9 | 214.49 | 1480.02 | 0 | 40.66 |
| 星期六 | 28.85 | 5.54 | 202.07 | 105.53 | 655.92 | -0.02 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.03 | 0.84 | 0.84 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | -0 | -0.14 | -0.06 |
| 星期二 | -0.05 | -0.21 | -0.21 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | -0 | -0.04 |
| 星期三 | -0.01 | 0 | 0 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.2 | 0.16 | 0.08 |
| 星期四 | -0.04 | nan | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | -0.03 |
| 星期五 | 0 | nan | -0.62 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 |
| 星期六 | -0.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期二(-0.05)
- 3日: 表現最好 星期一(0.84)，最差 星期二(-0.21)
- 5日: 表現最好 星期一(0.84)，最差 星期五(-0.62)
- 15日: 表現最好 星期三(0.28)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(0.27)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(0.27)，最差 星期二(-0.03)
- 90日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期一(-0.00)
- 180日: 表現最好 星期三(0.16)，最差 星期一(-0.14)
- 365日: 表現最好 星期三(0.08)，最差 星期一(-0.06)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.93 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 46.15 | 36.84 | 26.32 | 36.49 |
| 星期二 | 35.87 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 36.84 | 32.43 | 29.33 |
| 星期三 | 40.78 | 0 | 0 | 66.67 | 57.14 | 66.67 | 55.56 | 52.78 | 44.44 |
| 星期四 | 40.24 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 54.55 | 47.06 | 42.42 | 39.44 |
| 星期五 | 40.66 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 45.45 | 41.18 | 44.44 | 41.1 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(40.93)，最差 星期二(35.87)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(30.77)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期一(36.84)
- 180日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期二(29.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 455.86 | 72.25 | 72.25 | 58.78 | 92.03 | 82.42 | 113.8 | 149.76 | 153.82 |
| 星期二 | 446.67 | 22.01 | 22.01 | 80.66 | 90.05 | 91.59 | 80.5 | 102.79 | 128.17 |
| 星期三 | 398.51 | 134.84 | 134.84 | 155.47 | 176.66 | 134.14 | 120.43 | 177.18 | 162.2 |
| 星期四 | 412.51 | nan | 39.45 | 50.07 | 88.69 | 80.19 | 81.87 | 112.65 | 146.28 |
| 星期五 | 485.9 | nan | 97.21 | 102.37 | 113.3 | 91.07 | 94.82 | 106.31 | 133.44 |
| 星期六 | 202.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(485.90)，最低 星期六(202.07)
- 3日: 成交量最高 星期三(134.84)，最低 星期二(22.01)
- 5日: 成交量最高 星期三(134.84)，最低 星期二(22.01)
- 15日: 成交量最高 星期三(155.47)，最低 星期四(50.07)
- 30日: 成交量最高 星期三(176.66)，最低 星期四(88.69)
- 60日: 成交量最高 星期三(134.14)，最低 星期四(80.19)
- 90日: 成交量最高 星期三(120.43)，最低 星期二(80.50)
- 180日: 成交量最高 星期三(177.18)，最低 星期二(102.79)
- 365日: 成交量最高 星期三(162.20)，最低 星期二(128.17)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1365.53 | 173.24 | 173.24 | 140.94 | 219.55 | 193.32 | 269.29 | 347.89 | 361.94 |
| 星期二 | 1355.26 | 52.78 | 52.78 | 192.46 | 214.67 | 214.37 | 187.7 | 240.96 | 306.01 |
| 星期三 | 1207.68 | 321.74 | 321.74 | 372.85 | 422.72 | 318.14 | 283.47 | 418.02 | 385.86 |
| 星期四 | 1258.59 | nan | 94.97 | 119.84 | 212.35 | 189.13 | 191.24 | 264.33 | 348.41 |
| 星期五 | 1480.02 | nan | 234.57 | 245.66 | 271.03 | 213.99 | 221.07 | 247.92 | 316.78 |
| 星期六 | 655.92 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(1480.02)，最差 星期六(655.92)
- 3日: 表現最好 星期三(321.74)，最差 星期二(52.78)
- 5日: 表現最好 星期三(321.74)，最差 星期二(52.78)
- 15日: 表現最好 星期三(372.85)，最差 星期四(119.84)
- 30日: 表現最好 星期三(422.72)，最差 星期四(212.35)
- 60日: 表現最好 星期三(318.14)，最差 星期四(189.13)
- 90日: 表現最好 星期三(283.47)，最差 星期二(187.70)
- 180日: 表現最好 星期三(418.02)，最差 星期二(240.96)
- 365日: 表現最好 星期三(385.86)，最差 星期二(306.01)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.27%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 0.00%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 176.66張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 23.75 | 37.50 | 23.86 | 23.72 | 0.13 | 0.18 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-14 | 24.05 | 50.00 | 23.89 | 23.75 | 0.14 | 0.18 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-17 | 23.90 | 51.72 | 23.89 | 23.76 | 0.13 | 0.17 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-18 | 23.95 | 55.17 | 23.90 | 23.77 | 0.13 | 0.16 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-19 | 24.10 | 61.29 | 23.93 | 23.80 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-20 | 24.10 | 58.62 | 23.95 | 23.82 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-21 | 23.95 | 44.44 | 23.95 | 23.83 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-24 | 24.05 | 48.28 | 23.97 | 23.84 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 23.90 | 48.28 | 23.96 | 23.85 | 0.11 | 0.13 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-26 | 23.90 | 44.44 | 23.95 | 23.85 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | -0.03 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 24.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 23.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 23.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 23.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 23.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 23.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 24.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 23.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 23.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 24.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 24.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 23.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 24.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 23.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 23.90 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 24.05 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 23.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 23.75 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 24.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 23.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 24.10 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 24.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 24.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 23.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 23.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 17.88 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 211.69 |
| 索提諾比率 | 0.03 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
| 95%VaR | -1.74 |
| 99%VaR | -4.44 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.33 |
| 年化波動率 | 21.09 |
| 5日波動率 | 0.96 |
| 10日波動率 | 1.03 |
| 20日波動率 | 1.07 |
| 60日波動率 | 1.12 |
| 上行波動率 | 1.14 |
| 下行波動率 | 1.13 |
| 收益率峰度 | 10.29 |
| 收益率偏度 | 0.06 |
| 最大單日漲幅 | 9.84 |
| 最大單日跌幅 | -8.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.01 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.44 |
| ATR百分比 | 1.52 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.64934 | 7.45902 | 16 | 62.5 | 0.198776 |
| 2 | 1.34753 | 4.79351 | 16 | 68.75 | 0.246347 |
| 3 | 2.83499 | 8.096 | 16 | 68.75 | 0.329586 |
| 4 | 1.34731 | 5.23294 | 14 | 57.1429 | 0.225618 |
| 5 | -1.76495 | 6.18773 | 15 | 46.6667 | -0.312168 |
| 6 | 1.38506 | 5.54905 | 15 | 46.6667 | 0.219568 |
| 7 | -3.36805 | 4.85287 | 15 | 6.66667 | -0.728377 |
| 8 | 0.390835 | 9.05121 | 15 | 26.6667 | 0.0247667 |
| 9 | -2.14567 | 5.42195 | 15 | 33.3333 | -0.426477 |
| 10 | -1.13506 | 5.49252 | 15 | 40 | -0.237001 |
| 11 | 0.573012 | 4.33634 | 15 | 60 | 0.093707 |
| 12 | 0.0318594 | 3.32042 | 15 | 46.6667 | -0.0405994 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.83499 | 8.096 | 16 | 68.75 | 0.329586 |
| 1 | 1.64934 | 7.45902 | 16 | 62.5 | 0.198776 |
| 6 | 1.38506 | 5.54905 | 15 | 46.6667 | 0.219568 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -3.36805 | 4.85287 | 15 | 6.66667 | -0.728377 |
| 9 | -2.14567 | 5.42195 | 15 | 33.3333 | -0.426477 |
| 5 | -1.76495 | 6.18773 | 15 | 46.6667 | -0.312168 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.83499 | 68.75 |
| 1 | 12 | 1.64934 | 62.5 |
| 6 | 5 | 1.38506 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -3.36805 | 93.3333 |
| 9 | 8 | -2.14567 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -1.76495 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 48.41 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 48.46 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 48.60 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.58 |
| 趨勢持續性 | 47.76 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.17 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.19 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 1.69 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.07 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 46.21 |
| 動量持續性 | 48.41 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 52.19 |
| 動量持續性 | 48.46 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 65.90 |
| 動量持續性 | 48.60 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.58 |
| 成交量動量 | 63.25 |
| 動量持續性 | 47.76 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 9.00 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.69 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 134.84 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 42.01 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2238 | 0.1001 | 0.2342 |
| Volume_Shares | 0.2238 | 1.0000 | 0.1589 | 0.3331 |
| RSI_14 | 0.1001 | 0.1589 | 1.0000 | 0.5763 |
| MACD | 0.2342 | 0.3331 | 0.5763 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.661% |
| 下跌 | 40.247% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -21.81% |
| 2 | 245 | -52.65% |
| 3 | 351 | -44.44% |
| 4 | 270 | -34.07% |
| 5 | 318 | 18.87% |
| 6 | 307 | -6.84% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 63.64% |
| 9 | 305 | 22.30% |
| 10 | 308 | 45.45% |
| 11 | 323 | -21.05% |
| 12 | 331 | -1.81% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 63.64%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -52.65%)
- 平均準確率：-2.81%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 351 | 0.00% |
| 4 | 270 | -1.11% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | -2.45% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.45%)
- 平均準確率：0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -10.07% |
| 2 | 245 | -20.41% |
| 3 | 351 | -20.51% |
| 4 | 270 | -18.52% |
| 5 | 318 | 11.64% |
| 6 | 307 | -5.86% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 28.18% |
| 9 | 305 | 3.61% |
| 10 | 308 | 12.66% |
| 11 | 323 | -8.98% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.18%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -20.51%)
- 平均準確率：-2.46%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 270 | -1.48% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | 0.98% |
| 7 | 326 | -3.07% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.33%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -3.07%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -6.38% |
| 2 | 245 | -11.02% |
| 3 | 351 | -5.70% |
| 4 | 270 | -3.33% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 0.61% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | 5.90% |
| 10 | 308 | 4.22% |
| 11 | 323 | -4.95% |
| 12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 5.90%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.02%)
- 平均準確率：-1.96%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.69% |
| 2 | 245 | -24.08% |
| 3 | 351 | -17.66% |
| 4 | 270 | -9.63% |
| 5 | 318 | 5.66% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 3.68% |
| 8 | 330 | 29.09% |
| 9 | 305 | 14.75% |
| 10 | 308 | 27.60% |
| 11 | 323 | -8.05% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 29.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -24.08%)
- 平均準確率：1.57%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.710
- 23.650
- 23.451
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.175
- 24.200
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 39.685 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.002 |
| 上漲比例 | 40.231 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00659955 | 0.103492 | 41.0515 |
| 2 | -0.0022905 | 0.0121121 | 41.676 |
| 3 | -0.00962539 | -0.0728607 | 37.9813 |
| 4 | -0.022921 | 0.00552898 | 38.2536 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0136364 | 39.6364 |
| 2 | -0.0131702 | 37.296 |
| 3 | -0.013569 | 41.1631 |
| 4 | -0.0148601 | 39.2774 |
| 5 | 0.0270408 | 43.5374 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.011 |
| 上漲天數比例 | 39.682 |
| 下跌天數比例 | 45.124 |
| 平盤天數比例 | 15.194 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.797 |
| 平均漲幅 | 1.154 |
| 平均成交量變化(張) | 121.484 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.202 |
| 平均漲幅 | 0.689 |
| 平均成交量變化(張) | -36.902 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.371 |
| 平均跌幅 | -0.750 |
| 平均成交量變化(張) | 87.219 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.630 |
| 平均跌幅 | -0.556 |
| 平均成交量變化(張) | -33.771 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.355 |
| 平均漲跌幅 | 0.417 |
| 上漲比例 | 58.242 |
| 平均成交量(張) | 1541.658 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.224 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.198 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.62% | 76.37 | 86.63% | 7.00% | 33.33% |
| 最近一周 | -0.21% | 87.80 | 589.32% | 8.21% | 42.86% |
| 最近半個月 | -0.62% | 89.47 | 233.52% | 9.04% | 46.67% |
| 最近一個月 | 1.27% | 114.26 | 7.45% | 9.87% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 5.05% | 95.93 | 12.26% | 8.25% | 48.33% |
| 最近三個月 | 3.91% | 98.48 | 2.51% | 7.77% | 43.33% |
| 最近半年 | -2.65% | 130.10 | 104.07% | 8.92% | 39.44% |
| 最近一年 | -0.62% | 144.66 | -28.16% | 7.54% | 38.08% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 47.0/48.3/44.4/-3.8 | 4.5%/-65.6%/-18.3% | -0.02/-0.02/-0.03/-0.01 |
| 最近一周 | 51.5/55.2/44.4/-10.7 | 22.2%/-28.0%/-18.3% | -0.02/-0.03/-0.03/0.00 |
| 最近半個月 | 50.7/60.0/44.4/-15.6 | 14.3%/-67.7%/-18.3% | -0.03/-0.00/-0.03/-0.03 |
| 最近一個月 | 62.1/83.3/44.4/-38.9 | 43.9%/-137.6%/-18.3% | 0.01/0.06/-0.03/-0.09 |
| 最近兩個月 | 57.6/25.0/44.4/19.4 | 35.7%/103.0%/-18.3% | 0.01/-0.02/-0.03/-0.01 |
| 最近三個月 | 54.9/53.3/44.4/-8.9 | 24.7%/-79.2%/-18.3% | 0.01/0.02/-0.03/-0.05 |
| 最近半年 | 49.6/57.9/44.4/-13.5 | 0.5%/-76.6%/-18.3% | 0.00/0.01/-0.03/-0.04 |
| 最近一年 | 50.6/36.4/44.4/8.1 | 1.4%/70.6%/-18.3% | 0.00/0.03/-0.03/-0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 114.26張 |
| 成交量趨勢 | 7.45% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 23.71 |
| 第2個買點 | 23.65 |
| 第3個買點 | 23.45 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.98 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.17 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.29% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.92% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：22.36%
- 中期(20日)波動率：21.88%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：27.72
- 價格波動範圍：17.15 ~ 44.40
- 價格變異係數：17.40%
風險指標
- 最大回撤：-60.34%
- 回撤恢復天數：837天
- 風險調整後收益：0.03
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.05%
- 近期波動率：8.25%
- 近期最大回撤：-1.66%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+269.43%
- 波動率相對表現：-12.98%
- 回撤相對表現：+58.68%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：42.01%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.60 (第 1 天) 至最高 24.15 (第 6 天)
- 中位數價格: 23.90
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.05%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -0.86%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.63%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.67%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 1 天) 至最高 24.15 (第 36 天)
- 中位數價格: 23.52
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.02%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -0.66%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.74%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.67%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 31 天) 至最高 24.15 (第 66 天)
- 中位數價格: 23.00
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.89%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -0.69%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 1.74%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.08%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 27 天) 至最高 24.60 (第 8 天)
- 中位數價格: 23.00
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.77%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -0.81%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.53%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.08%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.75 (第 212 天) 至最高 24.65 (第 183 天)
- 中位數價格: 23.85
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.72%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -0.73%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 2.70%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.91%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.63% (樣本數: 47/103)
平均累計上漲幅度: 7.76%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.83% (樣本數: 44/92)
平均累計下跌幅度: 6.54%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 36.84% (樣本數: 21/57)
平均累計上漲幅度: 10.95%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 44.9% (樣本數: 22/49)
平均累計下跌幅度: 8.84%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 34.38% (樣本數: 11/32)
平均累計上漲幅度: 14.47%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 47.37% (樣本數: 9/19)
平均累計下跌幅度: 12.91%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 03:02:22
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
