AMAX-KY(6933)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -503.66 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (332.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 264.68 |
| 收盤價標準差 | 53.75 |
| 最高價 | 404.00 |
| 最低價 | 180.00 |
| 平均成交量(張) | 427.48 |
| 成交量標準差(張) | 475.64 |
| 平均成交金額(萬) | 12652.10 |
| 平均成交筆數 | 785.43 |
| 平均漲跌幅 | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 34.04% |
| 最大單日漲幅 | 31.94% |
| 最大單日跌幅 | -8.35% |
| 年化波動率 | 58.35% |
| 最大回撤 | -52.60% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 264.68 | 184.90 | 187.43 | 197.93 | 203.06 | 216.59 | 237.32 | 264.68 | 264.68 | 264.68 |
| 平均漲跌幅 | -0.39% | -0.53% | -0.84% | -0.74% | -0.79% | -1.01% | -0.85% | -0.39% | -0.39% | -0.39% |
| 上漲天數比例 | 34.04% | 20.00% | 26.67% | 33.33% | 30.00% | 25.56% | 30.00% | 34.04% | 34.04% | 34.04% |
| 平均成交量(張) | 427.48 | 41.67 | 72.78 | 80.28 | 89.28 | 145.71 | 202.80 | 427.48 | 427.48 | 427.48 |
| 平均成交金額(萬) | 12652.10 | 771.27 | 1366.30 | 1603.97 | 1827.23 | 3402.80 | 5189.36 | 12652.10 | 12652.10 | 12652.10 |
| 年化波動率 | 58.35% | 7.32% | 27.08% | 26.00% | 31.86% | 38.38% | 47.87% | 58.35% | 58.35% | 58.35% |
| 最大回撤 | -52.60% | -1.34% | -10.10% | -15.90% | -16.67% | -33.76% | -47.33% | -52.60% | -52.60% | -52.60% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 184.90 | 216.59 | 264.68 | -23.78 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.53% | -1.01% | -0.39% | -74.83 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 25.56% | 34.04% | -22.37 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 41.67 | 145.71 | 427.48 | -74.20 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 771.27 | 3402.80 | 12652.10 | -79.08 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 7.32% | 38.38% | 58.35% | 56.11 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.34% | -33.76% | -52.60% | -68.76 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 263.49 | 54.28 | 410.75 | 770.91 | 12334.7 | -0.99 | 26.47 |
| 星期二 | 264.72 | 54.67 | 391.49 | 747.26 | 11858.8 | -0.51 | 33.82 |
| 星期三 | 264.9 | 55.28 | 427.92 | 749.82 | 12564.2 | 0.46 | 47.69 |
| 星期四 | 265.66 | 54.05 | 458.5 | 854.42 | 13307.2 | -0.33 | 29.69 |
| 星期五 | 264.69 | 52.05 | 450.95 | 807.55 | 13238.9 | -0.57 | 32.84 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.99 | -2.65 | -2.65 | -1.72 | -0.97 | -1.22 | -1.4 | -1.31 |
| 星期二 | -0.51 | 0 | 0 | -0.27 | -0.29 | -0.65 | -0.49 | -1.26 |
| 星期三 | 0.46 | -0.27 | -0.27 | -0.9 | -0.69 | -0.34 | -0.77 | 0.19 |
| 星期四 | -0.33 | nan | 0.54 | -1.35 | -1.46 | -1.14 | -1.36 | -1.04 |
| 星期五 | -0.57 | nan | -0.27 | 0.02 | -0.23 | -0.57 | -1.07 | -0.8 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.46)，最差 星期一(-0.99)
- 3日: 表現最好 星期二(0.00)，最差 星期一(-2.65)
- 5日: 表現最好 星期四(0.54)，最差 星期一(-2.65)
- 15日: 表現最好 星期五(0.02)，最差 星期一(-1.72)
- 30日: 表現最好 星期五(-0.23)，最差 星期四(-1.46)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.34)，最差 星期一(-1.22)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.49)，最差 星期一(-1.40)
- 180日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期一(-1.31)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.47 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 30.77 | 21.05 | 23.68 |
| 星期二 | 33.82 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 31.58 | 24.32 |
| 星期三 | 47.69 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 33.33 | 33.33 | 50 |
| 星期四 | 29.69 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 11.76 | 18.18 |
| 星期五 | 32.84 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 29.41 | 33.33 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(47.69)，最差 星期一(26.47)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(36.36)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期四(11.76)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(18.18)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 410.75 | 42.48 | 42.48 | 75.77 | 89.73 | 123.38 | 147.87 | 204.6 |
| 星期二 | 391.49 | 27.33 | 27.33 | 77.4 | 78.44 | 98.9 | 134.25 | 161.53 |
| 星期三 | 427.92 | 45.49 | 45.49 | 75.42 | 92.22 | 76.69 | 138.22 | 215.53 |
| 星期四 | 458.5 | nan | 44.57 | 70.13 | 66.87 | 75.19 | 136.67 | 209.05 |
| 星期五 | 450.95 | nan | 48.46 | 65.21 | 70.51 | 65.46 | 173.05 | 224.85 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(458.50)，最低 星期二(391.49)
- 3日: 成交量最高 星期三(45.49)，最低 星期二(27.33)
- 5日: 成交量最高 星期五(48.47)，最低 星期二(27.33)
- 15日: 成交量最高 星期二(77.40)，最低 星期五(65.21)
- 30日: 成交量最高 星期三(92.22)，最低 星期四(66.87)
- 60日: 成交量最高 星期一(123.38)，最低 星期五(65.46)
- 90日: 成交量最高 星期五(173.05)，最低 星期二(134.25)
- 180日: 成交量最高 星期五(224.85)，最低 星期二(161.53)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12334.7 | 785.92 | 785.92 | 1432.82 | 1808.75 | 2561.58 | 3376.45 | 5163.98 |
| 星期二 | 11858.8 | 503.22 | 503.22 | 1433.22 | 1553.65 | 2003.68 | 3063.94 | 3971.81 |
| 星期三 | 12564.2 | 838.22 | 838.22 | 1394.63 | 1856.38 | 1558.46 | 3233.44 | 5617.28 |
| 星期四 | 13307.2 | nan | 827.17 | 1326.91 | 1326.62 | 1534.27 | 3202.25 | 5449.08 |
| 星期五 | 13238.9 | nan | 901.81 | 1243.9 | 1398.05 | 1337 | 4190.85 | 5801.51 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(13307.25)，最差 星期二(11858.82)
- 3日: 表現最好 星期三(838.22)，最差 星期二(503.22)
- 5日: 表現最好 星期五(901.81)，最差 星期二(503.22)
- 15日: 表現最好 星期二(1433.22)，最差 星期五(1243.90)
- 30日: 表現最好 星期三(1856.38)，最差 星期四(1326.62)
- 60日: 表現最好 星期一(2561.58)，最差 星期五(1337.00)
- 90日: 表現最好 星期五(4190.85)，最差 星期二(3063.94)
- 180日: 表現最好 星期五(5801.51)，最差 星期二(3971.81)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 -0.23%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.46%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 92.22張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.23%)表現優於星期一(-0.97%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 182.50 | 23.76 | 195.85 | 201.44 | -5.59 | -2.98 | 0.00 | -2.61 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 24.51 | 194.10 | 200.18 | -6.08 | -3.60 | 0.00 | -2.48 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 16.30 | 192.86 | 199.13 | -6.28 | -4.13 | 0.00 | -2.14 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 20.22 | 192.03 | 198.27 | -6.24 | -4.55 | 0.00 | -1.68 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 18.56 | 190.56 | 197.10 | -6.54 | -4.95 | 0.00 | -1.59 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 27.37 | 189.94 | 196.32 | -6.38 | -5.24 | 0.00 | -1.14 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 30.23 | 189.26 | 195.52 | -6.26 | -5.44 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 22.22 | 188.45 | 194.66 | -6.21 | -5.60 | 0.00 | -0.62 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 24.36 | 187.84 | 193.91 | -6.07 | -5.69 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 25.00 | 187.25 | 193.18 | -5.93 | -5.74 | 0.00 | -0.19 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 203.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 198.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 192.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 185.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 185.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 182.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 203.00 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 198.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 192.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 185.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 185.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 182.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 184.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 186.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 187.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 182.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 186.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 185.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 184.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 184.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 184.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.85 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 29.80 |
| 索提諾比率 | -0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
| 95%VaR | -5.09 |
| 99%VaR | -8.06 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.68 |
| 年化波動率 | 58.35 |
| 5日波動率 | 3.20 |
| 10日波動率 | 3.36 |
| 20日波動率 | 3.43 |
| 60日波動率 | 3.53 |
| 上行波動率 | 3.03 |
| 下行波動率 | 1.94 |
| 收益率峰度 | 1.19 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.56 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.58 |
| ATR百分比 | 4.99 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.51032 | 4.22356 | 2 | 50 | -0.633822 |
| 2 | 6.36085 | 6.92601 | 2 | 100 | 0.894335 |
| 3 | 13.1543 | 37.2813 | 2 | 50 | 0.348369 |
| 4 | 0.561798 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -4.99307 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -3.72493 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -2.77186 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24.0149 | 46.5695 | 2 | 50 | 0.512099 |
| 10 | 16.3755 | nan | 1 | 100 | nan |
| 3 | 13.1543 | 37.2813 | 2 | 50 | 0.348369 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -20.7715 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -18.0505 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -14.2029 | 3.15108 | 2 | 0 | -4.56021 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 24.0149 | 50 |
| 10 | 9 | 16.3755 | 100 |
| 3 | 2 | 13.1543 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -20.7715 | 100 |
| 8 | 7 | -18.0505 | 100 |
| 12 | 11 | -14.2029 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.15 |
| 趨勢持續性 | 43.37 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.05 |
| 趨勢持續性 | 38.55 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.44 |
| 趨勢持續性 | 33.13 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.85 |
| 趨勢持續性 | 31.02 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.27 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.12 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.13 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.62 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.15 |
| 成交量動量 | 60.48 |
| 動量持續性 | 43.37 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.05 |
| 成交量動量 | 57.64 |
| 動量持續性 | 38.55 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.44 |
| 成交量動量 | 53.42 |
| 動量持續性 | 33.13 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.85 |
| 成交量動量 | 46.36 |
| 動量持續性 | 31.02 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.15 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 26.16 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.13 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 45.49 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 41.09 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5254 | 0.4048 | 0.6328 |
| Volume_Shares | 0.5254 | 1.0000 | 0.4607 | 0.5501 |
| RSI_14 | 0.4048 | 0.4607 | 1.0000 | 0.6555 |
| MACD | 0.6328 | 0.5501 | 0.6555 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.636% |
| 下跌 | 33.333% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 72.97% |
| 2 | 32 | 28.12% |
| 3 | 39 | 0.00% |
| 4 | 20 | 15.00% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | 36.84% |
| 7 | 21 | 157.14% |
| 8 | 22 | 68.18% |
| 9 | 20 | 45.00% |
| 10 | 19 | -47.37% |
| 11 | 38 | 10.53% |
| 12 | 43 | 62.79% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 157.14%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率：38.19%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 39 | 0.00% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 38 | -2.63% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.25%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 27.03% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 39 | -2.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 38.10% |
| 8 | 22 | 27.27% |
| 9 | 20 | 20.00% |
| 10 | 19 | -10.53% |
| 11 | 38 | 0.00% |
| 12 | 43 | 20.93% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.10%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -10.53%)
- 平均準確率：10.98%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 39 | -5.13% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 38 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：-0.29%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 39 | -5.13% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | -15.79% |
| 11 | 38 | 2.63% |
| 12 | 43 | 6.98% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 28.57%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)
- 平均準確率：4.23%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 29.73% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 39 | 12.82% |
| 4 | 20 | 20.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 42.11% |
| 7 | 21 | 90.48% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -15.79% |
| 11 | 38 | 10.53% |
| 12 | 43 | 39.53% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 90.48%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)
- 平均準確率：23.53%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 184.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 182.000
- 171.934
潛在阻力位 (由低到高)
- 212.666
- 215.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.030 |
| 上漲比例 | 26.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.433 |
| 上漲比例 | 25.373 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.217593 | 0.296629 | 36.1111 |
| 2 | -2.63934 | -0.000806845 | 34.4262 |
| 3 | -2.9127 | -0.556652 | 31.746 |
| 4 | -0.545 | -0.00477236 | 33 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.35211 | 29.5775 |
| 2 | -1.26282 | 34.6154 |
| 3 | 0.541667 | 45.2381 |
| 4 | -3.41333 | 22.6667 |
| 5 | -0.729167 | 41.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.273 |
| 上漲天數比例 | 34.036 |
| 下跌天數比例 | 63.253 |
| 平盤天數比例 | 2.711 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.494 |
| 平均漲幅 | 4.276 |
| 平均成交量變化(張) | 120.454 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.470 |
| 平均漲幅 | 1.893 |
| 平均成交量變化(張) | -36.088 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.482 |
| 平均跌幅 | -2.782 |
| 平均成交量變化(張) | 75.278 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 38.554 |
| 平均跌幅 | -2.029 |
| 平均成交量變化(張) | -32.758 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.831 |
| 平均漲跌幅 | 2.539 |
| 上漲比例 | 69.231 |
| 平均成交量(張) | 1146.977 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.525 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.444 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 38.43 | 7.09% | 6.09% | 0.00% |
| 最近一周 | -1.87% | 47.44 | -1.80% | 25.05% | 28.57% |
| 最近半個月 | -9.36% | 72.78 | -11.54% | 27.08% | 26.67% |
| 最近一個月 | -10.46% | 80.28 | -83.37% | 26.00% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -14.02% | 89.28 | -31.44% | 31.86% | 30.00% |
| 最近三個月 | -33.21% | 145.71 | -93.07% | 38.38% | 25.56% |
| 最近半年 | -46.90% | 202.80 | -90.32% | 47.87% | 30.00% |
| 最近一年 | -22.53% | 427.48 | -98.06% | 58.35% | 34.04% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 23.9/22.2/25.0/2.8 | -43.5%/6.9%/-40.8% | -0.40/-0.62/-0.19/0.43 |
| 最近一周 | 24.0/20.2/25.0/4.8 | -49.8%/14.9%/-40.8% | -0.92/-1.68/-0.19/1.50 |
| 最近半個月 | 27.1/46.2/25.0/-21.2 | -71.3%/-15.9%/-40.8% | -1.32/-0.10/-0.19/-0.09 |
| 最近一個月 | 42.4/46.2/25.0/-21.2 | -21.5%/-45.9%/-40.8% | 0.10/0.88/-0.19/-1.07 |
| 最近兩個月 | 39.6/30.8/25.0/-5.8 | -36.5%/26.8%/-40.8% | 0.11/-2.00/-0.19/1.81 |
| 最近三個月 | 40.2/53.4/25.0/-28.4 | -38.9%/-110.6%/-40.8% | -0.54/0.86/-0.19/-1.05 |
| 最近半年 | 42.8/58.2/25.0/-33.2 | -28.9%/-62.5%/-40.8% | -0.11/0.41/-0.19/-0.60 |
| 最近一年 | 46.3/nan/25.0/nan | -16.4%/nan%/-40.8% | -0.07/0.00/-0.19/-0.19 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 80.28張 |
| 成交量趨勢 | -83.37% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 182.00 |
| 第2個買點 | 171.93 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 168.50 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 212.67 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：90.40% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：62.86% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-2.30% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.85個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：63.85%
- 中期(20日)波動率：64.35%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：264.68
- 價格波動範圍：180.00 ~ 404.00
- 價格變異係數：20.31%
風險指標
- 最大回撤：-52.60%
- 回撤恢復天數：-75天
- 風險調整後收益：-0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-14.02%
- 近期波動率：31.86%
- 近期最大回撤：-16.67%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2450.25%
- 波動率相對表現：-30.91%
- 回撤相對表現：+31.00%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：41.09%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 21 天) 至最高 217.00 (第 9 天)
- 中位數價格: 202.75
- 平均每日漲跌幅: -0.37%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.02%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.54%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.92%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 51 天) 至最高 219.00 (第 12 天)
- 中位數價格: 206.25
- 平均每日漲跌幅: -0.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.59%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.58%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.73%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 81 天) 至最高 275.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 211.00
- 平均每日漲跌幅: -0.42%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.04%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.69%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 182.50 (第 171 天) 至最高 346.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 228.25
- 平均每日漲跌幅: -0.31%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.97%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.14%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.93%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.20%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 65.38% (樣本數: 17/26)
平均累計上漲幅度: 9.12%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.98% (樣本數: 24/49)
平均累計下跌幅度: 6.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 9/16)
平均累計上漲幅度: 12.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.12% (樣本數: 17/32)
平均累計下跌幅度: 8.29%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 6/12)
平均累計上漲幅度: 14.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 9/15)
平均累計下跌幅度: 10.71%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:58:52
相關資訊
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