華凌(6916)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 805.91 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (313.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.29 |
| 收盤價標準差 | 2.02 |
| 最高價 | 33.75 |
| 最低價 | 21.60 |
| 平均成交量(張) | 223.84 |
| 成交量標準差(張) | 762.40 |
| 平均成交金額(萬) | 650.32 |
| 平均成交筆數 | 156.09 |
| 平均漲跌幅 | 0.06% |
| 上漲天數比例 | 46.96% |
| 最大單日漲幅 | 8.94% |
| 最大單日跌幅 | -9.45% |
| 年化波動率 | 31.83% |
| 最大回撤 | -25.86% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.29 | 25.54 | 27.63 | 26.02 | 24.70 | 24.82 | 25.30 | 26.29 | 26.29 | 26.29 |
| 平均漲跌幅 | 0.06% | -0.86% | -1.29% | -0.20% | 0.05% | 0.19% | 0.24% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
| 上漲天數比例 | 46.96% | 40.00% | 33.33% | 46.67% | 48.33% | 48.89% | 52.22% | 46.96% | 46.96% | 46.96% |
| 平均成交量(張) | 223.84 | 503.87 | 1850.95 | 1239.99 | 627.60 | 424.54 | 240.42 | 223.84 | 223.84 | 223.84 |
| 平均成交金額(萬) | 650.32 | 1306.43 | 5599.55 | 3692.26 | 1864.02 | 1258.03 | 703.04 | 650.32 | 650.32 | 650.32 |
| 年化波動率 | 31.83% | 25.94% | 46.78% | 63.52% | 47.35% | 40.34% | 34.88% | 31.83% | 31.83% | 31.83% |
| 最大回撤 | -25.86% | -5.48% | -21.01% | -21.01% | -21.01% | -21.01% | -22.41% | -25.86% | -25.86% | -25.86% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 25.54 | 24.82 | 26.29 | -1.38 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.86% | 0.19% | 0.06% | -0.59 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 48.89% | 46.96% | -9.57 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 503.87 | 424.54 | 223.84 | 273.28 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1306.43 | 1258.03 | 650.32 | 274.62 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 25.94% | 40.34% | 31.83% | -24.19 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.48% | -21.01% | -25.86% | -37.15 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.25 | 2.08 | 212.96 | 142.66 | 603.81 | 0.13 | 54.69 |
| 星期二 | 26.23 | 2.06 | 242.26 | 166.05 | 698.61 | -0.26 | 44.62 |
| 星期三 | 26.25 | 2 | 184.54 | 129.57 | 526.18 | 0.16 | 45.9 |
| 星期四 | 26.42 | 2.03 | 196.51 | 142.87 | 562.98 | 0.22 | 40 |
| 星期五 | 26.32 | 1.98 | 279.97 | 197.73 | 851.13 | 0.06 | 49.21 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.13 | -4.37 | -4.37 | -0.47 | 0.59 | 0.61 | 0.46 | 0.33 |
| 星期二 | -0.26 | -0.2 | -0.2 | -2.67 | -1.51 | -0.35 | -0.11 | 0.08 |
| 星期三 | 0.16 | 1 | 1 | -2.91 | -1.27 | -0.62 | -0.29 | 0.24 |
| 星期四 | 0.22 | nan | 1.34 | 0.25 | 1.54 | 0.99 | 0.73 | 0.24 |
| 星期五 | 0.06 | nan | -2.08 | -0.65 | -0.17 | -0.34 | 0.16 | 0.29 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.22)，最差 星期二(-0.26)
- 3日: 表現最好 星期三(1.00)，最差 星期一(-4.37)
- 5日: 表現最好 星期四(1.34)，最差 星期一(-4.37)
- 15日: 表現最好 星期四(0.25)，最差 星期三(-2.91)
- 30日: 表現最好 星期四(1.54)，最差 星期二(-1.51)
- 60日: 表現最好 星期四(0.99)，最差 星期三(-0.62)
- 90日: 表現最好 星期四(0.73)，最差 星期三(-0.29)
- 180日: 表現最好 星期一(0.33)，最差 星期二(0.08)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 54.69 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 47.37 | 60.53 |
| 星期二 | 44.62 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 52.63 | 59.46 |
| 星期三 | 45.9 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 50 | 50 | 47.22 |
| 星期四 | 40 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 63.64 | 52.94 | 42.42 |
| 星期五 | 49.21 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 36.36 | 41.18 | 50 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(54.69)，最差 星期四(40.00)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期三(28.57)
- 60日: 表現最好 星期四(63.64)，最差 星期五(36.36)
- 90日: 表現最好 星期四(52.94)，最差 星期五(41.18)
- 180日: 表現最好 星期一(60.53)，最差 星期四(42.42)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 212.96 | 1002.17 | 1002.17 | 1769.67 | 1336.15 | 623.78 | 432.75 | 243.92 |
| 星期二 | 242.26 | 336.82 | 336.82 | 1155.01 | 1430.88 | 665.8 | 459.72 | 265.64 |
| 星期三 | 184.54 | 401.96 | 401.96 | 1003.31 | 569.49 | 336.97 | 230.17 | 153.94 |
| 星期四 | 196.51 | nan | 514.86 | 1796.95 | 994.07 | 553.64 | 366.68 | 208.98 |
| 星期五 | 279.97 | nan | 263.53 | 3529.82 | 2129.32 | 977.99 | 639.71 | 326.12 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(279.97)，最低 星期三(184.54)
- 3日: 成交量最高 星期一(1002.17)，最低 星期二(336.82)
- 5日: 成交量最高 星期一(1002.17)，最低 星期五(263.53)
- 15日: 成交量最高 星期五(3529.82)，最低 星期三(1003.31)
- 30日: 成交量最高 星期五(2129.32)，最低 星期三(569.49)
- 60日: 成交量最高 星期五(977.99)，最低 星期三(336.97)
- 90日: 成交量最高 星期五(639.71)，最低 星期三(230.17)
- 180日: 成交量最高 星期五(326.12)，最低 星期三(153.94)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 603.81 | 2618.25 | 2618.25 | 5122.19 | 3835.4 | 1786.48 | 1237.08 | 690.27 |
| 星期二 | 698.61 | 844.96 | 844.96 | 3465.42 | 4203.11 | 1952.49 | 1346.27 | 767.49 |
| 星期三 | 526.18 | 1009.68 | 1009.68 | 2906.62 | 1629.78 | 961.71 | 655.05 | 432.05 |
| 星期四 | 562.98 | nan | 1371.14 | 5258.88 | 2876.99 | 1597.16 | 1054.74 | 596.04 |
| 星期五 | 851.13 | nan | 688.12 | 11244.6 | 6773.28 | 3102.32 | 2024.58 | 1019.35 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(851.13)，最差 星期三(526.18)
- 3日: 表現最好 星期一(2618.25)，最差 星期二(844.96)
- 5日: 表現最好 星期一(2618.25)，最差 星期五(688.12)
- 15日: 表現最好 星期五(11244.64)，最差 星期三(2906.62)
- 30日: 表現最好 星期五(6773.28)，最差 星期三(1629.78)
- 60日: 表現最好 星期五(3102.32)，最差 星期三(961.71)
- 90日: 表現最好 星期五(2024.58)，最差 星期三(655.05)
- 180日: 表現最好 星期五(1019.35)，最差 星期三(432.05)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在2/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 1.54%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -1.51%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2129.32張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.59%)表現優於星期五(-0.17%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 27.30 | 63.55 | 28.03 | 26.40 | 1.63 | 1.37 | 0.00 | 0.26 |
| 2025-03-14 | 27.70 | 64.63 | 27.98 | 26.50 | 1.49 | 1.39 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-17 | 26.95 | 61.47 | 27.82 | 26.53 | 1.29 | 1.37 | -1.00 | -0.08 |
| 2025-03-18 | 27.00 | 61.76 | 27.70 | 26.56 | 1.13 | 1.33 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 56.27 | 27.44 | 26.52 | 0.91 | 1.24 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 50.82 | 27.28 | 26.52 | 0.77 | 1.15 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 39.02 | 27.07 | 26.47 | 0.60 | 1.04 | 0.00 | -0.44 |
| 2025-03-24 | 25.15 | 38.15 | 26.78 | 26.37 | 0.40 | 0.91 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-03-25 | 25.00 | 38.87 | 26.50 | 26.27 | 0.23 | 0.77 | 0.00 | -0.54 |
| 2025-03-26 | 25.20 | 24.30 | 26.30 | 26.19 | 0.11 | 0.64 | 0.00 | -0.53 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 30.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 30.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 31.65 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 30.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 28.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 27.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 27.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 26.95 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 27.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 25.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 25.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 25.20 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 30.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 30.15 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 31.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 30.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 28.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 27.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 27.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 26.95 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 27.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 26.45 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 25.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 25.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 25.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.75 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 299.00 |
| 索提諾比率 | -0.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
| 95%VaR | -2.91 |
| 99%VaR | -5.11 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.01 |
| 年化波動率 | 31.83 |
| 5日波動率 | 1.55 |
| 10日波動率 | 1.65 |
| 20日波動率 | 1.71 |
| 60日波動率 | 1.73 |
| 上行波動率 | 1.86 |
| 下行波動率 | 1.31 |
| 收益率峰度 | 8.59 |
| 收益率偏度 | 1.09 |
| 最大單日漲幅 | 9.92 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.42 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.64 |
| ATR百分比 | 2.46 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.70745 | 2.59749 | 2 | 0 | -1.49149 |
| 2 | 8.23373 | 10.1608 | 2 | 100 | 0.793939 |
| 3 | -7.63605 | 1.02896 | 2 | 0 | -7.58309 |
| 4 | -5.58659 | nan | 1 | 0 | nan |
| 5 | 4.47471 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 3.88889 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.16934 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -9.77444 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 9.34183 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 0.3861 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -0.578035 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | -3.9604 | 1.40021 | 2 | 0 | -2.94746 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9.34183 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 8.23373 | 10.1608 | 2 | 100 | 0.793939 |
| 5 | 4.47471 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -9.77444 | nan | 1 | 0 | nan |
| 3 | -7.63605 | 1.02896 | 2 | 0 | -7.58309 |
| 4 | -5.58659 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 9.34183 | 100 |
| 2 | 1 | 8.23373 | 100 |
| 5 | 4 | 4.47471 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -9.77444 | 100 |
| 3 | 2 | -7.63605 | 100 |
| 4 | 3 | -5.58659 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 40.26 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 38.66 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.12 |
| 趨勢持續性 | 38.98 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.44 |
| 趨勢持續性 | 26.20 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.77 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -9.54 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 19.23 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.26 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.12 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.66 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 38.98 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.50 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 25.88 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.07 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 76.64 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 19.23 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 401.96 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 41.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3513 | 0.3298 | 0.5368 |
| Volume_Shares | 0.3513 | 1.0000 | 0.3555 | 0.4931 |
| RSI_14 | 0.3298 | 0.3555 | 1.0000 | 0.6475 |
| MACD | 0.5368 | 0.4931 | 0.6475 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 46.875% |
| 下跌 | 51.111% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 27.03% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 39 | 17.95% |
| 4 | 20 | 120.00% |
| 5 | 22 | -31.82% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 42.86% |
| 8 | 22 | 54.55% |
| 9 | 20 | -75.00% |
| 10 | 19 | 5.26% |
| 11 | 21 | 19.05% |
| 12 | 41 | 7.32% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 120.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -75.00%)
- 平均準確率：12.36%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 39 | -5.13% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.13%)
- 平均準確率：-0.20%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 39 | 10.26% |
| 4 | 20 | 60.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 27.27% |
| 9 | 20 | -30.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 41 | 4.88% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 60.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率：7.76%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 39 | -5.13% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 41 | 2.44% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 5.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.13%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 39 | -5.13% |
| 4 | 20 | 20.00% |
| 5 | 22 | -9.09% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | 4.76% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 20 | -20.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 20.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-0.52%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 39 | 23.08% |
| 4 | 20 | 35.00% |
| 5 | 22 | -22.73% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -25.00% |
| 10 | 19 | 10.53% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 41 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 35.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：5.20%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 25.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.701
- 23.220
- 23.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.735
- 33.750
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.012 |
| 上漲比例 | 52.083 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.129 |
| 上漲比例 | 50.794 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0324074 | -0.0105958 | 45.3704 |
| 2 | -0.0663934 | 0.087183 | 37.7049 |
| 3 | 0.0809524 | -0.113934 | 57.1429 |
| 4 | 0.04625 | -0.069354 | 48.1481 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057971 | 49.2754 |
| 2 | -0.0444444 | 49.3151 |
| 3 | -0.093038 | 36.7089 |
| 4 | 0.0814286 | 55.7143 |
| 5 | 0.0954545 | 40.9091 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.004 |
| 上漲天數比例 | 46.965 |
| 下跌天數比例 | 40.895 |
| 平盤天數比例 | 11.821 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.962 |
| 平均漲幅 | 1.755 |
| 平均成交量變化(張) | 179.473 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.572 |
| 平均漲幅 | 1.089 |
| 平均成交量變化(張) | -43.992 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.879 |
| 平均跌幅 | -1.141 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.588 |
| 平均跌幅 | -1.080 |
| 平均成交量變化(張) | -44.998 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.585 |
| 平均漲跌幅 | 1.356 |
| 上漲比例 | 53.333 |
| 平均成交量(張) | 1023.725 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.351 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.055 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.20% | 580.32 | -59.89% | 15.67% | 33.33% |
| 最近一周 | -6.67% | 513.86 | -31.16% | 33.93% | 28.57% |
| 最近半個月 | -17.92% | 1850.95 | -89.09% | 46.78% | 33.33% |
| 最近一個月 | 9.57% | 1239.99 | 1571.99% | 63.52% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 8.86% | 627.60 | 656.55% | 47.35% | 48.33% |
| 最近三個月 | -1.95% | 424.54 | 4328.37% | 40.34% | 48.89% |
| 最近半年 | -10.64% | 240.42 | 155.21% | 34.88% | 52.22% |
| 最近一年 | -13.70% | 223.84 | -87.00% | 31.83% | 46.96% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.8/38.1/24.3/-13.8 | -49.4%/-10.1%/-53.5% | -0.53/-0.51/-0.53/-0.02 |
| 最近一周 | 44.2/61.8/24.3/-37.5 | -27.5%/-58.3%/-53.5% | -0.42/-0.19/-0.53/-0.34 |
| 最近半個月 | 59.9/86.7/24.3/-62.4 | 19.9%/-180.1%/-53.5% | 0.07/0.79/-0.53/-1.32 |
| 最近一個月 | 61.2/41.9/24.3/-17.6 | 42.3%/-52.1%/-53.5% | 0.14/0.06/-0.53/-0.60 |
| 最近兩個月 | 50.1/16.9/24.3/7.4 | 7.2%/nan%/-53.5% | 0.06/-0.14/-0.53/-0.39 |
| 最近三個月 | 47.4/52.5/24.3/-28.2 | -11.7%/-27.3%/-53.5% | 0.02/-0.06/-0.53/-0.48 |
| 最近半年 | 48.0/56.7/24.3/-32.4 | -8.7%/-96.8%/-53.5% | 0.00/0.03/-0.53/-0.57 |
| 最近一年 | 47.0/nan/24.3/nan | -7.7%/nan%/-53.5% | 0.01/0.00/-0.53/-0.53 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1239.99張 |
| 成交量趨勢 | 1571.99% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.70 |
| 第2個買點 | 23.22 |
| 第3個買點 | 23.05 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 22.59 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 31.74 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：81.62% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：48.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：4.29% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：33.69%
- 中期(20日)波動率：28.40%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.29
- 價格波動範圍：21.60 ~ 33.75
- 價格變異係數：7.68%
風險指標
- 最大回撤：-25.86%
- 回撤恢復天數：-264天
- 風險調整後收益：-0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：8.86%
- 近期波動率：47.35%
- 近期最大回撤：-21.01%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2506.30%
- 波動率相對表現：+20.45%
- 回撤相對表現：+4.19%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：41.67%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.90 (第 8 天) 至最高 31.65 (第 18 天)
- 中位數價格: 25.95
- 平均每日漲跌幅: 0.39%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 4.96%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.17%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 23.47%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.94%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 25 天) 至最高 31.65 (第 48 天)
- 中位數價格: 23.68
- 平均每日漲跌幅: 0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.83%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.35%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.14%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.58%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 55 天) 至最高 31.65 (第 78 天)
- 中位數價格: 24.60
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.07%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.17%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.14%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.61%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.50 (第 145 天) 至最高 31.65 (第 168 天)
- 中位數價格: 25.20
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.65%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.81%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.90%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.61%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計上漲幅度: 8.06%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 10/19)
平均累計下跌幅度: 6.01%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 4/6)
平均累計上漲幅度: 9.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 6/10)
平均累計下跌幅度: 8.05%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計上漲幅度: 13.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計下跌幅度: 11.66%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:58:51
相關資訊
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