峰源-KY(6807)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -86.09 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (709.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 43.84 |
| 收盤價標準差 | 21.18 |
| 最高價 | 100.00 |
| 最低價 | 23.80 |
| 平均成交量(張) | 117.24 |
| 成交量標準差(張) | 188.98 |
| 平均成交金額(萬) | 644.46 |
| 平均成交筆數 | 111.18 |
| 平均漲跌幅 | 0.01% |
| 上漲天數比例 | 44.57% |
| 最大單日漲幅 | 7.96% |
| 最大單日跌幅 | -8.66% |
| 年化波動率 | 35.96% |
| 最大回撤 | -41.26% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 43.84 | 77.52 | 77.71 | 81.36 | 82.11 | 83.99 | 76.81 | 58.64 | 43.84 | 43.84 |
| 平均漲跌幅 | 0.01% | 0.07% | -0.25% | 0.16% | -0.04% | -0.08% | -0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
| 上漲天數比例 | 44.57% | 60.00% | 60.00% | 63.33% | 53.33% | 50.00% | 47.78% | 48.49% | 44.57% | 44.57% |
| 平均成交量(張) | 117.24 | 33.33 | 120.53 | 80.89 | 82.41 | 151.37 | 193.18 | 176.48 | 117.24 | 117.24 |
| 平均成交金額(萬) | 644.46 | 258.70 | 926.88 | 638.96 | 665.18 | 1315.70 | 1479.62 | 1088.85 | 644.46 | 644.46 |
| 年化波動率 | 35.96% | 12.81% | 50.91% | 36.59% | 28.74% | 35.40% | 45.67% | 39.94% | 35.96% | 35.96% |
| 最大回撤 | -41.26% | -1.28% | -10.05% | -12.46% | -14.93% | -22.15% | -22.15% | -22.15% | -41.26% | -41.26% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 77.52 | 83.99 | 43.84 | 74.60 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.07% | -0.08% | 0.01% | -0.02 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 50.00% | 44.57% | 28.05 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 33.33 | 151.37 | 117.24 | -22.97 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 258.70 | 1315.70 | 644.46 | 6.88 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 12.81% | 35.40% | 35.96% | 13.61 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.28% | -22.15% | -41.26% | -71.85 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.34 | 21.41 | 135.16 | 127.23 | 738.92 | 0.24 | 46.1 |
| 星期二 | 44.11 | 21.4 | 120.8 | 112.33 | 654.94 | -0.08 | 42.76 |
| 星期三 | 43.8 | 21.28 | 102.25 | 98.74 | 570.52 | -0.07 | 45.77 |
| 星期四 | 43.16 | 20.95 | 108.69 | 105.01 | 602.64 | -0.08 | 45 |
| 星期五 | 43.79 | 21.15 | 119.24 | 112.62 | 655.19 | 0.02 | 43.26 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.24 | -2.16 | -2.16 | -1.9 | -0.75 | -0.76 | -0.6 | -0.17 | 0.19 |
| 星期二 | -0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.4 | 0.64 | 0.58 | 0.72 | 0.15 | -0.01 |
| 星期三 | -0.07 | -1.28 | -1.28 | -0.21 | -0.03 | -0.18 | -0.42 | -0.26 | -0.17 |
| 星期四 | -0.08 | nan | 2.24 | 1.77 | 1.55 | 0.63 | 0.09 | -0.15 | -0.01 |
| 星期五 | 0.02 | nan | 1.43 | -1.32 | -0.72 | -0.45 | -0.2 | 0.37 | 0.21 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.24)，最差 星期四(-0.08)
- 3日: 表現最好 星期二(0.13)，最差 星期一(-2.16)
- 5日: 表現最好 星期四(2.24)，最差 星期一(-2.16)
- 15日: 表現最好 星期四(1.77)，最差 星期一(-1.90)
- 30日: 表現最好 星期四(1.55)，最差 星期一(-0.75)
- 60日: 表現最好 星期四(0.63)，最差 星期一(-0.76)
- 90日: 表現最好 星期二(0.72)，最差 星期一(-0.60)
- 180日: 表現最好 星期五(0.37)，最差 星期三(-0.26)
- 365日: 表現最好 星期五(0.21)，最差 星期三(-0.17)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 26.32 | 36.84 | 47.3 |
| 星期二 | 42.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69.23 | 73.68 | 48.65 | 48 |
| 星期三 | 45.77 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 41.67 | 38.89 | 47.22 | 47.22 |
| 星期四 | 45 | nan | 100 | 100 | 100 | 72.73 | 58.82 | 45.45 | 49.3 |
| 星期五 | 43.26 | nan | 100 | 66.67 | 60 | 54.55 | 52.94 | 61.11 | 50.68 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(46.10)，最差 星期二(42.76)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(72.73)，最差 星期一(30.77)
- 90日: 表現最好 星期二(73.68)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期五(61.11)，最差 星期一(36.84)
- 365日: 表現最好 星期五(50.68)，最差 星期三(47.22)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 135.16 | 30.2 | 30.2 | 247.96 | 142.5 | 136.29 | 193.8 | 209.7 | 184.28 |
| 星期二 | 120.8 | 18.39 | 18.39 | 68.26 | 49.75 | 61.42 | 128.33 | 179.33 | 179.69 |
| 星期三 | 102.25 | 8.38 | 8.38 | 50.81 | 39.44 | 57.4 | 120.65 | 171.98 | 165.08 |
| 星期四 | 108.69 | nan | 68.33 | 65.3 | 69.93 | 67.13 | 127.5 | 208.86 | 180.13 |
| 星期五 | 119.24 | nan | 41.35 | 170.32 | 115.51 | 86.07 | 186.12 | 196.79 | 172.98 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(135.16)，最低 星期三(102.25)
- 3日: 成交量最高 星期一(30.20)，最低 星期三(8.38)
- 5日: 成交量最高 星期四(68.33)，最低 星期三(8.38)
- 15日: 成交量最高 星期一(247.96)，最低 星期三(50.81)
- 30日: 成交量最高 星期一(142.50)，最低 星期三(39.44)
- 60日: 成交量最高 星期一(136.29)，最低 星期三(57.40)
- 90日: 成交量最高 星期一(193.80)，最低 星期三(120.65)
- 180日: 成交量最高 星期一(209.70)，最低 星期三(171.98)
- 365日: 成交量最高 星期一(184.28)，最低 星期三(165.08)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 738.92 | 235.45 | 235.45 | 1907.43 | 1110.63 | 1078.78 | 1636.9 | 1607.84 | 1163.53 |
| 星期二 | 654.94 | 141.86 | 141.86 | 513.42 | 389.81 | 501.67 | 1118.86 | 1364.62 | 1089.21 |
| 星期三 | 570.52 | 65 | 65 | 390.53 | 316.48 | 468.82 | 1054.97 | 1329.77 | 1013.49 |
| 星期四 | 602.64 | nan | 528.29 | 517.18 | 577.35 | 558.59 | 1112.14 | 1565.87 | 1085.31 |
| 星期五 | 655.19 | nan | 322.93 | 1305.82 | 897.32 | 690.4 | 1656.35 | 1533.24 | 1090.57 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(738.92)，最差 星期三(570.52)
- 3日: 表現最好 星期一(235.45)，最差 星期三(65.00)
- 5日: 表現最好 星期四(528.29)，最差 星期三(65.00)
- 15日: 表現最好 星期一(1907.43)，最差 星期三(390.53)
- 30日: 表現最好 星期一(1110.63)，最差 星期三(316.48)
- 60日: 表現最好 星期一(1078.78)，最差 星期三(468.82)
- 90日: 表現最好 星期五(1656.35)，最差 星期三(1054.97)
- 180日: 表現最好 星期一(1607.84)，最差 星期三(1329.77)
- 365日: 表現最好 星期一(1163.53)，最差 星期三(1013.49)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 1.55%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.75%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 142.50張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 80.00 | 34.13 | 80.90 | 82.16 | -1.27 | -0.43 | 0.00 | -0.84 |
| 2025-03-14 | 75.30 | 24.88 | 80.04 | 81.66 | -1.62 | -0.67 | 0.00 | -0.95 |
| 2025-03-17 | 75.20 | 25.12 | 79.29 | 81.18 | -1.89 | -0.91 | 0.00 | -0.97 |
| 2025-03-18 | 76.00 | 28.04 | 78.79 | 80.79 | -2.01 | -1.13 | 0.00 | -0.88 |
| 2025-03-19 | 75.90 | 28.44 | 78.34 | 80.43 | -2.09 | -1.32 | 0.00 | -0.77 |
| 2025-03-20 | 77.70 | 34.36 | 78.24 | 80.23 | -1.99 | -1.46 | 0.00 | -0.53 |
| 2025-03-21 | 78.10 | 36.94 | 78.22 | 80.07 | -1.85 | -1.54 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-24 | 77.10 | 34.78 | 78.05 | 79.85 | -1.80 | -1.59 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-25 | 77.30 | 34.78 | 77.93 | 79.66 | -1.73 | -1.62 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-26 | 77.40 | 36.16 | 77.85 | 79.49 | -1.64 | -1.62 | 0.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 83.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 83.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 76.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 75.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 77.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 80.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 75.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 75.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 76.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 75.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 77.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 78.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 77.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 77.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 77.40 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 83.60 | 賣出 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 83.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 76.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 75.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 77.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 80.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 75.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 75.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 76.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 75.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 77.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 78.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 77.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 77.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 77.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.72 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 535.06 |
| 索提諾比率 | 1.12 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
| 95%VaR | -2.67 |
| 99%VaR | -6.05 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.27 |
| 年化波動率 | 35.96 |
| 5日波動率 | 1.80 |
| 10日波動率 | 1.94 |
| 20日波動率 | 2.03 |
| 60日波動率 | 2.11 |
| 上行波動率 | 2.02 |
| 下行波動率 | 1.56 |
| 收益率峰度 | 6.02 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -9.98 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.30 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.37 |
| ATR百分比 | 2.72 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.45724 | 5.97697 | 3 | 33.3333 | -0.606312 |
| 2 | 3.46373 | 5.46171 | 3 | 66.6667 | 0.603668 |
| 3 | 5.04949 | 11.5603 | 3 | 66.6667 | 0.422379 |
| 4 | 3.22799 | 5.97178 | 3 | 66.6667 | 0.512632 |
| 5 | -0.960657 | 24.9891 | 3 | 33.3333 | -0.0451126 |
| 6 | 4.21723 | 4.58353 | 3 | 100 | 0.883723 |
| 7 | -2.30394 | 3.75207 | 3 | 33.3333 | -0.658464 |
| 8 | 8.27692 | 13.8345 | 3 | 66.6667 | 0.586235 |
| 9 | 2.43882 | 9.596 | 3 | 33.3333 | 0.236781 |
| 10 | 0.403644 | 9.96772 | 3 | 66.6667 | 0.0237745 |
| 11 | 6.94583 | 9.30566 | 3 | 66.6667 | 0.728499 |
| 12 | 4.3759 | 6.18845 | 2 | 33.3333 | 0.680175 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8.27692 | 13.8345 | 3 | 66.6667 | 0.586235 |
| 11 | 6.94583 | 9.30566 | 3 | 66.6667 | 0.728499 |
| 3 | 5.04949 | 11.5603 | 3 | 66.6667 | 0.422379 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.45724 | 5.97697 | 3 | 33.3333 | -0.606312 |
| 7 | -2.30394 | 3.75207 | 3 | 33.3333 | -0.658464 |
| 5 | -0.960657 | 24.9891 | 3 | 33.3333 | -0.0451126 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 8.27692 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 6.94583 | 66.6667 |
| 3 | 2 | 5.04949 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -3.45724 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -2.30394 | 66.6667 |
| 5 | 4 | -0.960657 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.61 |
| 趨勢持續性 | 49.79 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.29 |
| 趨勢持續性 | 52.19 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.99 |
| 趨勢持續性 | 53.74 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 10.78 |
| 趨勢持續性 | 60.08 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.97 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.25 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.59 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.21 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.65 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.51 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.33 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.62 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.02 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.89 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 10.96 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 59.52 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.04 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 42.35 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.59 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 8.38 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 45.34 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3280 | 0.1122 | 0.4280 |
| Volume_Shares | 0.3280 | 1.0000 | 0.2860 | 0.4064 |
| RSI_14 | 0.1122 | 0.2860 | 1.0000 | 0.5829 |
| MACD | 0.4280 | 0.4064 | 0.5829 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 40.741% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 90.00% |
| 2 | 50 | -70.00% |
| 3 | 62 | -45.16% |
| 4 | 42 | -76.19% |
| 5 | 65 | 4.62% |
| 6 | 60 | -20.00% |
| 7 | 63 | 26.98% |
| 8 | 67 | -28.36% |
| 9 | 61 | -31.15% |
| 10 | 59 | 28.81% |
| 11 | 65 | -41.54% |
| 12 | 65 | -18.46% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 90.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -76.19%)
- 平均準確率：-15.04%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -4.00% |
| 2 | 50 | 4.00% |
| 3 | 62 | -1.61% |
| 4 | 42 | 0.00% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | 1.67% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 1.69% |
| 11 | 65 | -3.08% |
| 12 | 65 | 3.08% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -4.00%)
- 平均準確率：-0.26%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50.00% |
| 2 | 50 | -28.00% |
| 3 | 62 | -17.74% |
| 4 | 42 | -35.71% |
| 5 | 65 | 3.08% |
| 6 | 60 | -11.67% |
| 7 | 63 | 4.76% |
| 8 | 67 | -7.46% |
| 9 | 61 | -24.59% |
| 10 | 59 | 25.42% |
| 11 | 65 | -18.46% |
| 12 | 65 | -13.85% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -35.71%)
- 平均準確率：-6.19%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 2.00% |
| 2 | 50 | 2.00% |
| 3 | 62 | 0.00% |
| 4 | 42 | -4.76% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | 1.67% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 0.00% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 2.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 10.00% |
| 2 | 50 | -14.00% |
| 3 | 62 | -4.84% |
| 4 | 42 | -11.90% |
| 5 | 65 | -4.62% |
| 6 | 60 | -11.67% |
| 7 | 63 | 3.17% |
| 8 | 67 | -8.96% |
| 9 | 61 | 4.92% |
| 10 | 59 | -3.39% |
| 11 | 65 | -12.31% |
| 12 | 65 | -4.62% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 10.00%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.00%)
- 平均準確率：-4.85%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 32.00% |
| 2 | 50 | -34.00% |
| 3 | 62 | -20.97% |
| 4 | 42 | -23.81% |
| 5 | 65 | 6.15% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | 20.63% |
| 8 | 67 | -13.43% |
| 9 | 61 | -4.92% |
| 10 | 59 | 5.08% |
| 11 | 65 | -9.23% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 32.00%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -34.00%)
- 平均準確率：-3.67%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 77.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 73.800
- 71.848
潛在阻力位 (由低到高)
- 85.500
- 86.922
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.088 |
| 上漲比例 | 45.370 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.068 |
| 上漲比例 | 45.333 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0223602 | 0.0717331 | 52.4691 |
| 2 | 0.0128743 | 0.0989685 | 45.509 |
| 3 | 0.0255263 | 0.141391 | 48.1675 |
| 4 | -0.0764865 | 0.148567 | 33.3333 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060828 | 44.9367 |
| 2 | 0.00766871 | 43.2927 |
| 3 | -0.00327381 | 44.4444 |
| 4 | -0.100937 | 42.5 |
| 5 | 0.0427273 | 53.5714 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.005 |
| 上漲天數比例 | 44.570 |
| 下跌天數比例 | 45.839 |
| 平盤天數比例 | 8.745 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.592 |
| 平均漲幅 | 2.316 |
| 平均成交量變化(張) | 343.398 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.683 |
| 平均漲幅 | 1.145 |
| 平均成交量變化(張) | -44.610 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.247 |
| 平均跌幅 | -1.429 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.478 |
| 平均跌幅 | -1.004 |
| 平均成交量變化(張) | -45.967 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.553 |
| 平均漲跌幅 | 1.570 |
| 上漲比例 | 58.427 |
| 平均成交量(張) | 362.798 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.328 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.097 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.39% | 18.99 | -72.26% | 1.46% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.84% | 38.92 | -84.25% | 18.85% | 57.14% |
| 最近半個月 | -7.42% | 120.53 | -74.21% | 50.91% | 60.00% |
| 最近一個月 | -6.75% | 80.89 | -81.46% | 36.59% | 63.33% |
| 最近兩個月 | -12.44% | 82.41 | -89.99% | 28.74% | 53.33% |
| 最近三個月 | -10.00% | 151.37 | -96.91% | 35.40% | 50.00% |
| 最近半年 | 21.89% | 193.18 | -94.13% | 45.67% | 47.78% |
| 最近一年 | 123.70% | 176.48 | -97.44% | 39.94% | 48.49% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.2/34.8/36.2/1.4 | -31.8%/11.3%/-26.3% | -0.12/-0.21/-0.02/0.19 |
| 最近一周 | 33.4/28.0/36.2/8.1 | -42.2%/42.8%/-26.3% | -0.41/-0.88/-0.02/0.86 |
| 最近半個月 | 27.2/28.3/36.2/7.9 | -68.0%/-4.9%/-26.3% | -0.58/-0.13/-0.02/0.11 |
| 最近一個月 | 50.3/68.2/36.2/-32.0 | -4.9%/-93.5%/-26.3% | -0.06/0.50/-0.02/-0.52 |
| 最近兩個月 | 45.3/56.5/36.2/-20.4 | -16.4%/-75.4%/-26.3% | -0.13/0.28/-0.02/-0.30 |
| 最近三個月 | 47.6/72.1/36.2/-36.0 | -5.7%/-149.0%/-26.3% | -0.14/0.82/-0.02/-0.84 |
| 最近半年 | 51.3/75.2/36.2/-39.0 | 6.4%/-113.5%/-26.3% | -0.09/0.10/-0.02/-0.12 |
| 最近一年 | 57.1/96.4/36.2/-60.2 | 24.5%/-122.8%/-26.3% | -0.03/0.67/-0.02/-0.69 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 80.89張 |
| 成交量趨勢 | -81.46% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 73.80 |
| 第2個買點 | 71.85 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 70.41 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 85.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.02% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.35% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.13%
- 中期(20日)波動率：36.94%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：43.84
- 價格波動範圍：23.80 ~ 100.00
- 價格變異係數：48.32%
風險指標
- 最大回撤：-41.26%
- 回撤恢復天數：-45天
- 風險調整後收益：0.77
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.44%
- 近期波動率：28.74%
- 近期最大回撤：-14.93%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5003.44%
- 波動率相對表現：-7.81%
- 回撤相對表現：+26.32%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：45.34%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 52.94%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.20 (第 19 天) 至最高 85.90 (第 4 天)
- 中位數價格: 83.50
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.91%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.07%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.48%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.23%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.20 (第 49 天) 至最高 88.40 (第 1 天)
- 中位數價格: 83.05
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.01%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.96%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.45%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.59%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 75.20 (第 79 天) 至最高 96.60 (第 4 天)
- 中位數價格: 84.60
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.89%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.45%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.45%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.54%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 56.10 (第 20 天) 至最高 96.60 (第 94 天)
- 中位數價格: 77.80
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.20%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.58%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.45%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.84%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 31.85 (第 6 天) 至最高 96.60 (第 279 天)
- 中位數價格: 58.50
- 平均每日漲跌幅: 0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 4.19%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.06%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.56%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -9.04%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.06% (樣本數: 26/49)
平均累計上漲幅度: 6.82%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.34% (樣本數: 19/41)
平均累計下跌幅度: 6.35%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.0% (樣本數: 13/25)
平均累計上漲幅度: 9.60%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 8/20)
平均累計下跌幅度: 8.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.67% (樣本數: 7/15)
平均累計上漲幅度: 11.98%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 4/9)
平均累計下跌幅度: 11.77%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:58:42
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