金萬林-創(6645)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -147.77 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (301.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 32.17 |
| 收盤價標準差 | 6.51 |
| 最高價 | 47.40 |
| 最低價 | 22.05 |
| 平均成交量(張) | 68.28 |
| 成交量標準差(張) | 94.40 |
| 平均成交金額(萬) | 236.68 |
| 平均成交筆數 | 51.36 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 36.54% |
| 最大單日漲幅 | 8.56% |
| 最大單日跌幅 | -7.41% |
| 年化波動率 | 32.83% |
| 最大回撤 | -52.16% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 32.17 | 22.51 | 22.59 | 23.13 | 23.58 | 24.70 | 27.78 | 32.17 | 32.17 | 32.17 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% | 0.32% | 0.01% | -0.07% | -0.04% | 0.24% | -0.14% | -0.15% | -0.15% | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 36.54% | 40.00% | 33.33% | 40.00% | 40.00% | 46.67% | 36.11% | 36.54% | 36.54% | 36.54% |
| 平均成交量(張) | 68.28 | 63.36 | 43.33 | 35.90 | 47.87 | 43.10 | 47.35 | 68.28 | 68.28 | 68.28 |
| 平均成交金額(萬) | 236.68 | 143.04 | 98.16 | 82.73 | 112.87 | 105.13 | 132.66 | 236.68 | 236.68 | 236.68 |
| 年化波動率 | 32.83% | 50.33% | 27.07% | 20.27% | 23.86% | 27.76% | 31.32% | 32.83% | 32.83% | 32.83% |
| 最大回撤 | -52.16% | -3.70% | -3.90% | -7.32% | -14.64% | -22.55% | -42.02% | -52.16% | -52.16% | -52.16% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 22.51 | 24.70 | 32.17 | -25.19 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.32% | 0.24% | -0.15% | 158.36 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 46.67% | 36.54% | 5.88 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 63.36 | 43.10 | 68.28 | -23.81 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 143.04 | 105.13 | 236.68 | -46.01 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 50.33% | 27.76% | 32.83% | -5.19 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.70% | -22.55% | -52.16% | -74.32 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.06 | 6.68 | 72.75 | 53.84 | 249.41 | -0.31 | 35.48 |
| 星期二 | 32.05 | 6.61 | 52.25 | 43.76 | 177.48 | -0.25 | 30.65 |
| 星期三 | 31.72 | 6.34 | 57.68 | 45.45 | 196.7 | -0.23 | 39.66 |
| 星期四 | 32.57 | 6.58 | 86.17 | 60.91 | 310.26 | -0.07 | 31.03 |
| 星期五 | 32.47 | 6.5 | 73.08 | 53.1 | 251.99 | 0.12 | 45.9 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.31 | -1.56 | -1.56 | -1.24 | -0.41 | -0.13 | 0.12 | -0.48 |
| 星期二 | -0.25 | 2.03 | 2.03 | 0.53 | 0.44 | 0.12 | 0.38 | -0.19 |
| 星期三 | -0.23 | -1.32 | -1.32 | -0.51 | -0.61 | -0.36 | 0.15 | 0.12 |
| 星期四 | -0.07 | nan | -0.22 | 0.16 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.47 |
| 星期五 | 0.12 | nan | 2.68 | 1.12 | 0.76 | 0.38 | 0.78 | 0.3 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期一(-0.31)
- 3日: 表現最好 星期二(2.03)，最差 星期一(-1.56)
- 5日: 表現最好 星期五(2.68)，最差 星期一(-1.56)
- 15日: 表現最好 星期五(1.12)，最差 星期一(-1.24)
- 30日: 表現最好 星期五(0.76)，最差 星期三(-0.61)
- 60日: 表現最好 星期五(0.38)，最差 星期三(-0.36)
- 90日: 表現最好 星期五(0.78)，最差 星期四(-0.21)
- 180日: 表現最好 星期五(0.30)，最差 星期一(-0.48)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46.15 | 52.63 | 36.84 |
| 星期二 | 30.65 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 46.15 | 47.37 | 29.73 |
| 星期三 | 39.66 | 0 | 0 | 33.33 | 14.29 | 16.67 | 38.89 | 41.67 |
| 星期四 | 31.03 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 24.24 |
| 星期五 | 45.9 | nan | 100 | 66.67 | 80 | 54.55 | 58.82 | 47.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(45.90)，最差 星期二(30.65)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(80.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期五(54.55)，最差 星期三(16.67)
- 90日: 表現最好 星期五(58.82)，最差 星期四(35.29)
- 180日: 表現最好 星期五(47.22)，最差 星期四(24.24)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 72.75 | 124.28 | 124.28 | 54.7 | 42.52 | 49.41 | 45.25 | 54.24 |
| 星期二 | 52.25 | 70.19 | 70.19 | 46.32 | 38.5 | 38.46 | 33.52 | 39.72 |
| 星期三 | 57.68 | 6.56 | 6.56 | 12.92 | 14.39 | 30.85 | 27.53 | 41.66 |
| 星期四 | 86.17 | nan | 23.09 | 45.46 | 44.68 | 39.19 | 39.78 | 44.56 |
| 星期五 | 73.08 | nan | 92.7 | 57.24 | 44.38 | 84.4 | 71.21 | 56.19 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(86.17)，最低 星期二(52.25)
- 3日: 成交量最高 星期一(124.28)，最低 星期三(6.55)
- 5日: 成交量最高 星期一(124.28)，最低 星期三(6.55)
- 15日: 成交量最高 星期五(57.24)，最低 星期三(12.92)
- 30日: 成交量最高 星期四(44.68)，最低 星期三(14.39)
- 60日: 成交量最高 星期五(84.40)，最低 星期三(30.85)
- 90日: 成交量最高 星期五(71.21)，最低 星期三(27.53)
- 180日: 成交量最高 星期五(56.19)，最低 星期二(39.72)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 249.41 | 278.25 | 278.25 | 122.93 | 97.5 | 116.23 | 109.71 | 152.88 |
| 星期二 | 177.48 | 157.33 | 157.33 | 104.1 | 88.04 | 89.74 | 80.5 | 110.27 |
| 星期三 | 196.7 | 14.76 | 14.76 | 29.07 | 33.3 | 73.54 | 67.68 | 119.8 |
| 星期四 | 310.26 | nan | 51.44 | 103.6 | 103.92 | 92.12 | 97.84 | 123.89 |
| 星期五 | 251.99 | nan | 213.39 | 131.09 | 102.45 | 199.91 | 174.5 | 155.21 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(310.26)，最差 星期二(177.48)
- 3日: 表現最好 星期一(278.25)，最差 星期三(14.76)
- 5日: 表現最好 星期一(278.25)，最差 星期三(14.76)
- 15日: 表現最好 星期五(131.09)，最差 星期三(29.07)
- 30日: 表現最好 星期四(103.92)，最差 星期三(33.30)
- 60日: 表現最好 星期五(199.91)，最差 星期三(73.54)
- 90日: 表現最好 星期五(174.50)，最差 星期三(67.68)
- 180日: 表現最好 星期五(155.21)，最差 星期二(110.27)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在7/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.76%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.61%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 44.68張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.76%)表現優於星期一(-0.41%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 22.85 | 32.50 | 23.12 | 23.42 | -0.30 | -0.24 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-14 | 22.35 | 22.92 | 23.00 | 23.34 | -0.34 | -0.26 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-17 | 22.30 | 13.64 | 22.90 | 23.27 | -0.37 | -0.28 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-18 | 22.25 | 14.63 | 22.80 | 23.19 | -0.40 | -0.30 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-19 | 22.20 | 14.63 | 22.71 | 23.12 | -0.41 | -0.33 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-20 | 22.25 | 17.07 | 22.64 | 23.05 | -0.42 | -0.34 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-21 | 23.00 | 39.29 | 22.69 | 23.05 | -0.36 | -0.35 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-24 | 22.15 | 29.17 | 22.61 | 22.98 | -0.38 | -0.35 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 22.65 | 41.89 | 22.61 | 22.96 | -0.34 | -0.35 | 1.00 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 22.50 | 42.47 | 22.60 | 22.92 | -0.33 | -0.35 | 0.00 | 0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 23.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 23.05 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 22.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 22.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 22.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 22.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 22.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 22.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 22.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 22.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 22.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 23.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 22.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 22.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 22.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 23.05 | 持平 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-07 | 23.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 22.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 22.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 22.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 22.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 22.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 22.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 22.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 22.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 22.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 23.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 22.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 22.65 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 22.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.22 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 22.67 |
| 索提諾比率 | -1.74 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 95%VaR | -3.50 |
| 99%VaR | -6.44 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.07 |
| 年化波動率 | 32.83 |
| 5日波動率 | 1.77 |
| 10日波動率 | 1.85 |
| 20日波動率 | 1.93 |
| 60日波動率 | 2.03 |
| 上行波動率 | 1.66 |
| 下行波動率 | 1.46 |
| 收益率峰度 | 3.45 |
| 收益率偏度 | 0.27 |
| 最大單日漲幅 | 8.96 |
| 最大單日跌幅 | -7.72 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.13 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.86 |
| ATR百分比 | 2.65 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.668267 | 2.44001 | 2 | 50 | 0.205573 |
| 2 | 3.34168 | 4.12405 | 2 | 100 | 0.769876 |
| 3 | -6.94072 | 3.51026 | 2 | 0 | -2.02475 |
| 4 | 1.02564 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -7.26817 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -0.921053 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -9.49285 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -14.7143 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -2.03046 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -11.8644 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 8.52713 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | -3.33996 | 11.9758 | 2 | 50 | -0.292809 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8.52713 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 3.34168 | 4.12405 | 2 | 100 | 0.769876 |
| 4 | 1.02564 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -14.7143 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -11.8644 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -9.49285 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 8.52713 | 100 |
| 2 | 1 | 3.34168 | 100 |
| 4 | 3 | 1.02564 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -14.7143 | 100 |
| 10 | 9 | -11.8644 | 100 |
| 7 | 6 | -9.49285 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.70 |
| 趨勢持續性 | 34.22 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.48 |
| 趨勢持續性 | 27.91 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.03 |
| 趨勢持續性 | 27.24 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -11.40 |
| 趨勢持續性 | 8.97 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.08 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.96 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.36 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.65 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.70 |
| 成交量動量 | 58.03 |
| 動量持續性 | 34.22 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.48 |
| 成交量動量 | 77.31 |
| 動量持續性 | 27.91 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.03 |
| 成交量動量 | 75.92 |
| 動量持續性 | 27.24 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -11.40 |
| 成交量動量 | 50.45 |
| 動量持續性 | 8.97 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.22 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.36 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 6.55 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 32.58 |
| 長期上漲機率 | 38.33 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2861 | 0.3132 | 0.4789 |
| Volume_Shares | 0.2861 | 1.0000 | 0.1988 | 0.2552 |
| RSI_14 | 0.3132 | 0.1988 | 1.0000 | 0.6563 |
| MACD | 0.4789 | 0.2552 | 0.6563 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.000% |
| 下跌 | 31.169% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 64.86% |
| 2 | 32 | -28.12% |
| 3 | 39 | 138.46% |
| 4 | 20 | 15.00% |
| 5 | 22 | 27.27% |
| 6 | 19 | 68.42% |
| 7 | 21 | 52.38% |
| 8 | 22 | 154.55% |
| 9 | 20 | 95.00% |
| 10 | 19 | 121.05% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 29 | 34.48% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 154.55%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -28.12%)
- 平均準確率：60.76%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 39 | -5.13% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 29 | -3.45% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.23%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 21.62% |
| 2 | 32 | -15.62% |
| 3 | 39 | 56.41% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 72.73% |
| 9 | 20 | 25.00% |
| 10 | 19 | 42.11% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 29 | 3.45% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 72.73%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -15.62%)
- 平均準確率：19.17%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 39 | -2.56% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 29 | -6.90% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -6.90%)
- 平均準確率：0.08%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 39 | 25.64% |
| 4 | 20 | -10.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 29 | 13.79% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.32%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.50%)
- 平均準確率：7.18%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 35.14% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 39 | 64.10% |
| 4 | 20 | 10.00% |
| 5 | 22 | 27.27% |
| 6 | 19 | 52.63% |
| 7 | 21 | 33.33% |
| 8 | 22 | 68.18% |
| 9 | 20 | 50.00% |
| 10 | 19 | 63.16% |
| 11 | 21 | -19.05% |
| 12 | 29 | 27.59% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 68.18%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -19.05%)
- 平均準確率：34.10%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.050
- 21.799
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.750
- 23.866
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.138 |
| 上漲比例 | 34.043 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.011 |
| 上漲比例 | 38.095 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0490741 | 0.00140171 | 37.963 |
| 2 | -0.0868852 | -0.0209575 | 34.4262 |
| 3 | -0.218254 | -0.397967 | 23.8095 |
| 4 | 0.0826087 | -0.285013 | 47.8261 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.115909 | 33.3333 |
| 2 | -0.159559 | 32.3529 |
| 3 | 0.0113333 | 41.3333 |
| 4 | -0.0271429 | 37.1429 |
| 5 | 0.0409091 | 40.9091 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062 |
| 上漲天數比例 | 36.545 |
| 下跌天數比例 | 54.485 |
| 平盤天數比例 | 8.970 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.601 |
| 平均漲幅 | 2.130 |
| 平均成交量變化(張) | 155.402 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.605 |
| 平均漲幅 | 1.067 |
| 平均成交量變化(張) | -37.461 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.585 |
| 平均跌幅 | -1.628 |
| 平均成交量變化(張) | 182.115 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 37.209 |
| 平均跌幅 | -0.996 |
| 平均成交量變化(張) | -42.481 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.977 |
| 平均漲跌幅 | -0.057 |
| 上漲比例 | 47.619 |
| 平均成交量(張) | 207.193 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.286 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.124 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.58% | 67.01 | -94.73% | 32.77% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.12% | 51.32 | -75.81% | 39.13% | 42.86% |
| 最近半個月 | -2.39% | 43.33 | -89.78% | 27.07% | 33.33% |
| 最近一個月 | -4.26% | 35.90 | -46.57% | 20.27% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -12.45% | 47.87 | -72.97% | 23.86% | 40.00% |
| 最近三個月 | -21.33% | 43.10 | -92.58% | 27.76% | 46.67% |
| 最近半年 | -39.27% | 47.35 | -93.77% | 31.32% | 36.11% |
| 最近一年 | -40.55% | 68.28 | -99.39% | 32.83% | 36.54% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 37.8/29.2/42.5/13.3 | -41.0%/36.5%/-32.2% | 0.00/-0.02/0.02/0.04 |
| 最近一周 | 28.5/14.6/42.5/27.8 | -52.0%/55.8%/-32.2% | -0.04/-0.09/0.02/0.11 |
| 最近半個月 | 26.2/32.4/42.5/10.0 | -82.1%/108.4%/-32.2% | -0.05/-0.01/0.02/0.03 |
| 最近一個月 | 40.1/48.6/42.5/-6.1 | -34.3%/-7.8%/-32.2% | 0.02/0.12/0.02/-0.10 |
| 最近兩個月 | 38.2/33.3/42.5/9.1 | -41.4%/14.8%/-32.2% | -0.00/-0.08/0.02/0.10 |
| 最近三個月 | 42.0/59.0/42.5/-16.5 | -31.9%/-108.8%/-32.2% | 0.02/0.46/0.02/-0.44 |
| 最近半年 | 38.3/50.6/42.5/-8.1 | -41.5%/-3.2%/-32.2% | -0.00/0.08/0.02/-0.06 |
| 最近一年 | 41.4/nan/42.5/nan | -30.2%/nan%/-32.2% | -0.00/0.00/0.02/0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 35.90張 |
| 成交量趨勢 | -46.57% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.05 |
| 第2個買點 | 21.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.36 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.75 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.42% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：90.35% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：44.93% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.61%
- 中期(20日)波動率：28.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：32.17
- 價格波動範圍：22.05 ~ 47.40
- 價格變異係數：20.23%
風險指標
- 最大回撤：-52.16%
- 回撤恢復天數：-30天
- 風險調整後收益：-1.23
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.45%
- 近期波動率：23.86%
- 近期最大回撤：-14.64%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2216.46%
- 波動率相對表現：-10.92%
- 回撤相對表現：+33.09%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：32.58%
- 歷史整體上漲機率：38.33%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.15 (第 28 天) 至最高 23.90 (第 4 天)
- 中位數價格: 23.15
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.72%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -2.41%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.69%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.52%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.15 (第 58 天) 至最高 25.95 (第 2 天)
- 中位數價格: 23.60
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.48%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.38%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.52%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.15 (第 88 天) 至最高 28.60 (第 1 天)
- 中位數價格: 23.80
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.80%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.70%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.34%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 22.15 (第 178 天) 至最高 38.20 (第 4 天)
- 中位數價格: 27.25
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.17%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.24%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.42%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.45%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 72.73% (樣本數: 8/11)
平均累計上漲幅度: 5.41%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 10/15)
平均累計下跌幅度: 4.82%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 3/4)
平均累計上漲幅度: 8.61%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 4/6)
平均累計下跌幅度: 6.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 1/2)
平均累計上漲幅度: 10.53%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計下跌幅度: 8.17%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:57:51
相關資訊
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