ABC-KY(6598)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指

有新的資訊(2025-03-29)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -416.79 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (1166.0 日)
平均收盤價40.04
收盤價標準差27.89
最高價182.50
最低價19.20
平均成交量(張)717.04
成交量標準差(張)1852.94
平均成交金額(萬)4537.29
平均成交筆數533.16
平均漲跌幅-0.56%
上漲天數比例35.51%
最大單日漲幅14.41%
最大單日跌幅-13.21%
年化波動率53.94%
最大回撤-88.99%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價40.0422.5622.6123.1522.3622.3723.3422.9626.3334.31
平均漲跌幅-0.56%-0.61%-0.38%-0.16%-0.13%-0.24%-0.13%-0.20%-0.35%-0.58%
上漲天數比例35.51%40.00%46.67%56.67%48.33%43.33%41.11%37.81%36.99%34.89%
平均成交量(張)717.0498.2397.50141.92238.00224.55374.21263.19556.59598.80
平均成交金額(萬)4537.29221.40220.51331.18534.65506.25926.17663.552108.852642.14
年化波動率53.94%21.79%19.82%23.61%34.89%33.69%47.59%44.86%44.64%48.90%
最大回撤-88.99%-3.48%-4.31%-8.83%-9.02%-17.66%-36.65%-40.33%-65.58%-84.23%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降22.5622.3734.31-42.43
平均漲跌幅近期改善-0.61%-0.24%-0.58%32.74
上漲天數比例區間震盪40.00%43.33%34.89%25.26
平均成交量(張)量能萎縮98.23224.55598.80-75.66
平均成交金額(萬)量能萎縮221.40506.252642.14-89.95
年化波動率波動收斂21.79%33.69%48.90%48.95
最大回撤風險降低-3.48%-17.66%-84.23%-85.39

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一40.4128.89820.85581.035297.51-0.4939.91
星期二40.2228.23669.09516.814342.4-1.0228.15
星期三40.6528.79696.94525.84266.6-0.2539.92
星期四39.8627.35655.06489.844119.01-0.5930.9
星期五39.0426.27747.47554.24689.87-0.4338.86

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.49-0.44-0.440.370.43-0.47-0.39-0.58-0.27
星期二-1.02-2.84-2.84-1.09-0.64-0.420.07-0.34-0.46
星期三-0.250.220.22-0.07-0.52-0.69-0.8-0.14-0.17
星期四-0.59nan1.77-0.060.470.54-0.20.14-0.26
星期五-0.43nan-1.74-1.06-0.510.530.110.30.2

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.25)，最差 星期二(-1.02)

  • 3日: 表現最好 星期三(0.22)，最差 星期二(-2.84)

  • 5日: 表現最好 星期四(1.77)，最差 星期二(-2.84)

  • 15日: 表現最好 星期一(0.37)，最差 星期二(-1.09)

  • 30日: 表現最好 星期四(0.47)，最差 星期二(-0.64)

  • 60日: 表現最好 星期四(0.54)，最差 星期三(-0.69)

  • 90日: 表現最好 星期五(0.11)，最差 星期三(-0.80)

  • 180日: 表現最好 星期五(0.30)，最差 星期一(-0.58)

  • 365日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期二(-0.46)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一39.910066.6766.6738.4636.8439.4739.19
星期二28.150033.335038.4642.1135.1432
星期三39.9210010066.6757.145044.4441.6741.67
星期四30.9nan10033.3366.6772.7352.9445.4529.58
星期五38.86nan033.334045.4541.1844.4446.58

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(39.92)，最差 星期二(28.15)

  • 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(40.00)

  • 60日: 表現最好 星期四(72.73)，最差 星期一(38.46)

  • 90日: 表現最好 星期四(52.94)，最差 星期一(36.84)

  • 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期二(35.14)

  • 365日: 表現最好 星期五(46.58)，最差 星期四(29.58)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一820.85131.65131.6584.01136.44311.87274.33431.09313.87
星期二669.09120.66120.6689.81184.33221.85229.8321.15243.13
星期三696.9445.3145.3166.41131.89163.47188.91321.7219.63
星期四655.06nan97.29105.05118.04168.82164.24345.91210.98
星期五747.47nan96.23142.23140.29320.25261.07447.14326.19

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期一(820.85)，最低 星期四(655.06)

  • 3日: 成交量最高 星期一(131.65)，最低 星期三(45.31)

  • 5日: 成交量最高 星期一(131.65)，最低 星期三(45.31)

  • 15日: 成交量最高 星期五(142.23)，最低 星期三(66.41)

  • 30日: 成交量最高 星期二(184.33)，最低 星期四(118.04)

  • 60日: 成交量最高 星期五(320.25)，最低 星期三(163.47)

  • 90日: 成交量最高 星期一(274.33)，最低 星期四(164.24)

  • 180日: 成交量最高 星期五(447.14)，最低 星期二(321.15)

  • 365日: 成交量最高 星期五(326.19)，最低 星期四(210.98)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一5297.51295.49295.49189.73321.25711.49625.441081.72793.19
星期二4342.4269.88269.88201.92431.95498.71525.36772.62593.88
星期三4266.6101.48101.48149.87307.52367.45423.35769.17529.68
星期四4119.01nan221.67239.05273.97369.62361.45858.9525.11
星期五4689.87nan218.48321.97323.92715.58584.261138.45870.38

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期一(5297.51)，最差 星期四(4119.01)

  • 3日: 表現最好 星期一(295.49)，最差 星期三(101.48)

  • 5日: 表現最好 星期一(295.49)，最差 星期三(101.48)

  • 15日: 表現最好 星期五(321.97)，最差 星期三(149.87)

  • 30日: 表現最好 星期二(431.95)，最差 星期四(273.97)

  • 60日: 表現最好 星期五(715.58)，最差 星期三(367.45)

  • 90日: 表現最好 星期一(625.44)，最差 星期四(361.45)

  • 180日: 表現最好 星期五(1138.45)，最差 星期三(769.17)

  • 365日: 表現最好 星期五(870.38)，最差 星期四(525.11)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.47%

  • 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.64%

  • 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 184.33張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在正向周末效應：星期一(0.43%)表現優於星期五(-0.51%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-1322.3534.0922.9723.04-0.070.150.00-0.22
2025-03-1422.5036.2622.9023.00-0.100.100.00-0.20
2025-03-1722.5537.7822.8522.97-0.120.060.00-0.18
2025-03-1822.6027.2722.8122.94-0.130.020.00-0.15
2025-03-1922.6034.4322.7822.91-0.14-0.010.00-0.13
2025-03-2023.0037.5022.8122.92-0.11-0.030.00-0.08
2025-03-2122.6035.8222.7822.90-0.12-0.050.00-0.07
2025-03-2422.5038.7122.7422.87-0.13-0.060.00-0.07
2025-03-2522.2029.0322.6522.82-0.16-0.080.00-0.08
2025-03-2622.5038.7122.6322.79-0.16-0.100.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-0623.201買入
2025-03-0722.552強烈買入
2025-03-1022.800中性
2025-03-1122.651買入
2025-03-1222.501買入
2025-03-1322.351買入
2025-03-1422.501買入
2025-03-1722.551買入
2025-03-1822.602強烈買入
2025-03-1922.600中性
2025-03-2023.000中性
2025-03-2122.600中性
2025-03-2422.500中性
2025-03-2522.202強烈買入
2025-03-2622.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-0623.20持平持平持平持平買入
2025-03-0722.55持平持平持平買入買入
2025-03-1022.80持平持平持平持平持平
2025-03-1122.65持平持平持平持平買入
2025-03-1222.50持平持平持平持平買入
2025-03-1322.35持平持平持平持平買入
2025-03-1422.50持平持平持平持平買入
2025-03-1722.55持平持平持平持平買入
2025-03-1822.60持平買入持平持平買入
2025-03-1922.60持平持平持平持平持平
2025-03-2023.00持平持平持平持平持平
2025-03-2122.60持平持平持平持平持平
2025-03-2422.50持平持平持平持平持平
2025-03-2522.20持平買入持平持平買入
2025-03-2622.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險35.02
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數7.00
索提諾比率-0.66
波動率比率(上行/下行)1.34
95%VaR-5.69
99%VaR-9.29

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.40
年化波動率53.94
5日波動率2.66
10日波動率2.81
20日波動率2.90
60日波動率2.99
上行波動率2.95
下行波動率2.21
收益率峰度2.74
收益率偏度0.58
最大單日漲幅16.88
最大單日跌幅-12.96
波動率比率(上行/下行)1.34
平均真實範圍(ATR)1.95
ATR百分比4.19

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.8234611.1534520-0.537068
2-2.204178.05703540-0.294256
3-2.444275.86716540-0.445009
42.6851713.24334500.190172
5-7.5901810.9547450-0.708084
619.187631.47495600.604319
7-16.171113.460850-1.21373
85.3264519.26435400.267842
9-11.20378.1916850-1.38804
10-12.31059.8763950-1.26333
114.873696.925075600.679708
120.62518416.83525600.0272356

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
619.187631.47495600.604319
85.3264519.26435400.267842
114.873696.925075600.679708

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-16.171113.460850-1.21373
10-12.31059.8763950-1.26333
9-11.20378.1916850-1.38804

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
6519.187660
875.3264540
11104.8736960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-16.1711100
109-12.3105100
98-11.2037100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.44
趨勢持續性37.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.00
趨勢持續性34.73

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.12
趨勢持續性31.73

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-7.07
趨勢持續性30.27

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.40
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.04
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-3.22
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.82

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.44
成交量動量78.43
動量持續性37.05

10日動量


指標數值
價格動量-1.00
成交量動量113.52
動量持續性34.73

20日動量


指標數值
價格動量-2.12
成交量動量148.56
動量持續性31.73

60日動量


指標數值
價格動量-7.07
成交量動量227.40
動量持續性30.27

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.99
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度3.22

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量45.31
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率40.45
長期上漲機率40.69

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31990.04700.0400
Volume_Shares0.31991.00000.24100.2270
RSI_140.04700.24101.00000.4405
MACD0.04000.22700.44051.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.712%
下跌37.742%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18863.64%
27852.56%
310772.90%
47521.33%
58640.70%
6958.42%
710893.52%
811054.55%
910340.78%
1098115.31%
111083.70%
1211022.73%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 115.31%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: 3.70%)

  • 平均準確率：49.18%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2782.56%
3107-0.93%
475-1.33%
5861.16%
695-1.05%
7108-0.93%
81103.64%
9103-2.91%
10980.00%
111081.85%
12110-1.82%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.91%)

  • 平均準確率：0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
18813.64%
27810.26%
310728.97%
4755.33%
58618.60%
695-2.11%
710829.63%
811019.09%
910310.68%
109846.94%
11108-4.63%
121104.55%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 46.94%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -4.63%)

  • 平均準確率：15.08%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
31070.93%
475-4.00%
5862.33%
6950.00%
7108-1.85%
81103.64%
9103-2.91%
1098-1.02%
111082.78%
12110-1.82%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.64%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -4.00%)

  • 平均準確率：-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2780.00%
31070.93%
4751.33%
586-4.65%
695-3.16%
710810.19%
81106.36%
9103-0.97%
109813.27%
11108-6.48%
121100.91%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 13.27%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -6.48%)

  • 平均準確率：1.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18850.00%
27838.46%
310742.99%
47520.00%
58623.26%
69514.74%
710856.48%
811021.82%
910336.89%
109856.12%
1110810.19%
1211020.91%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 56.48%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: 10.19%)

  • 平均準確率：32.65%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 22.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 22.364

  • 22.000

  • 21.901


潛在阻力位 (由低到高)



  • 23.769

  • 24.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.232
上漲比例35.429

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.308
上漲比例34.167

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.204396-0.14154236.9963
2-0.2011720.25930135.9375
3-0.400623-0.32798235.514
4-0.320253-0.060416833.8608

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.25273435.1562
2-0.42333333.7037
3-0.11365237.234
4-0.47534.2105
50.0032608740.2174

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.289
上漲天數比例35.506
下跌天數比例59.005
平盤天數比例5.489

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.184
平均漲幅3.555
平均成交量變化(張)125.824

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.468
平均漲幅1.687
平均成交量變化(張)-33.095

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.072
平均跌幅-2.202
平均成交量變化(張)74.256

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.276
平均跌幅-1.779
平均成交量變化(張)-35.169

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.434
平均漲跌幅2.560
上漲比例66.364
平均成交量(張)2611.668

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.320
成交量變化與價格變化相關係數0.111

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%99.21-65.58%30.14%33.33%
最近一周-0.44%89.68-28.32%22.37%57.14%
最近半個月-3.02%97.50-49.08%19.82%46.67%
最近一個月-2.81%141.92-76.84%23.61%56.67%
最近兩個月10.84%238.00-14.85%34.89%48.33%
最近三個月-0.66%224.55-81.17%33.69%43.33%
最近半年-27.42%374.21-96.02%47.59%41.11%
最近一年-6.05%263.19114.51%44.86%37.81%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.5/38.7/38.7/0.0-48.0%/8.5%/-35.9%-0.07/-0.07/-0.06/0.00
最近一周34.5/27.3/38.7/11.4-41.8%/15.5%/-35.9%-0.09/-0.15/-0.06/0.09
最近半個月36.0/47.3/38.7/-8.5-65.4%/33.4%/-35.9%-0.15/-0.15/-0.06/0.09
最近一個月45.5/58.4/38.7/-19.7-23.9%/-62.1%/-35.9%-0.09/0.10/-0.06/-0.16
最近兩個月47.2/15.2/38.7/23.6-0.2%/42.9%/-35.9%0.02/-0.18/-0.06/0.12
最近三個月46.5/54.7/38.7/-16.0-7.0%/-41.6%/-35.9%-0.00/0.00/-0.06/-0.07
最近半年46.7/79.4/38.7/-40.6-10.2%/-109.8%/-35.9%-0.04/1.05/-0.06/-1.12
最近一年44.8/32.3/38.7/6.5-15.8%/18.9%/-35.9%0.00/0.02/-0.06/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量141.92張
成交量趨勢-76.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點22.36
第2個買點22.00
第3個買點21.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位21.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標23.77 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.93% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：93.67% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：83.19% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：56.53%

  • 中期(20日)波動率：54.95%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：40.04

  • 價格波動範圍：19.20 ~ 182.50

  • 價格變異係數：69.65%


風險指標



  • 最大回撤：-88.99%

  • 回撤恢復天數：212天

  • 風險調整後收益：-0.43


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：10.84%

  • 近期波動率：34.89%

  • 近期最大回撤：-9.02%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+3553.84%

  • 波動率相對表現：-19.91%

  • 回撤相對表現：+79.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：44.83%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：40.69%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 41.18%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 22.20 (第 29 天) 至最高 24.35 (第 10 天)

  • 中位數價格: 23.17

  • 平均每日漲跌幅: -0.09%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.97%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.61%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.89%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.99%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 20.05 (第 12 天) 至最高 24.40 (第 28 天)

  • 中位數價格: 22.62

  • 平均每日漲跌幅: 0.20%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.71%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.81%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.57%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -5.90%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 20.05 (第 42 天) 至最高 24.40 (第 58 天)

  • 中位數價格: 22.60

  • 平均每日漲跌幅: 0.01%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.20%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.30%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.57%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -10.86%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 20.05 (第 132 天) 至最高 31.65 (第 18 天)

  • 中位數價格: 22.67

  • 平均每日漲跌幅: -0.13%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.36%

  • 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -5.01%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.01%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -10.86%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 19.55 (第 145 天) 至最高 33.60 (第 183 天)

  • 中位數價格: 22.60

  • 平均每日漲跌幅: 0.02%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.78%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.73%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 53.26%

  • 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -8.11%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 56.67% (樣本數: 51/90)




  • 平均累計上漲幅度: 11.11%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 48.18% (樣本數: 66/137)




  • 平均累計下跌幅度: 6.56%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 51.61% (樣本數: 32/62)




  • 平均累計上漲幅度: 14.38%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 53.25% (樣本數: 41/77)




  • 平均累計下跌幅度: 8.67%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 46.51% (樣本數: 20/43)




  • 平均累計上漲幅度: 18.03%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 68.57% (樣本數: 24/35)




  • 平均累計下跌幅度: 11.42%




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-03-27 02:57:42



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