保瑞(6472)綜合分析報告-2025-03-27更新,提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -268.35 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現,正數代表整體趨勢向好,負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
指標 | 全時期 (303.0 日) |
---|---|
平均收盤價 | 755.64 |
收盤價標準差 | 72.83 |
最高價 | 975.00 |
最低價 | 612.00 |
平均成交量(張) | 1805.99 |
成交量標準差(張) | 1425.52 |
平均成交金額(萬) | 139028.96 |
平均成交筆數 | 3824.71 |
平均漲跌幅 | -0.34% |
上漲天數比例 | 34.65% |
最大單日漲幅 | 12.77% |
最大單日跌幅 | -9.36% |
年化波動率 | 38.87% |
最大回撤 | -26.07% |
不同時期統計數據對比
指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 755.64 | 777.20 | 786.20 | 837.07 | 812.85 | 803.09 | 792.68 | 755.64 | 755.64 | 755.64 |
平均漲跌幅 | -0.34% | -0.25% | -1.18% | -0.57% | -0.17% | -0.15% | -0.27% | -0.34% | -0.34% | -0.34% |
上漲天數比例 | 34.65% | 40.00% | 20.00% | 26.67% | 41.67% | 41.11% | 36.11% | 34.65% | 34.65% | 34.65% |
平均成交量(張) | 1805.99 | 455.68 | 1105.67 | 1259.28 | 1241.48 | 1418.94 | 1524.83 | 1805.99 | 1805.99 | 1805.99 |
平均成交金額(萬) | 139028.96 | 35415.22 | 88982.72 | 107489.41 | 103006.46 | 115928.03 | 123984.01 | 139028.96 | 139028.96 | 139028.96 |
年化波動率 | 38.87% | 18.89% | 18.77% | 31.95% | 30.58% | 35.19% | 38.24% | 38.87% | 38.87% | 38.87% |
最大回撤 | -26.07% | -1.66% | -7.82% | -15.36% | -15.36% | -15.36% | -26.07% | -26.07% | -26.07% | -26.07% |
指標趨勢分析
指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
---|---|---|---|---|---|
平均收盤價 | 震盪 | 777.20 | 803.09 | 755.64 | 4.78 |
平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.25% | -0.15% | -0.34% | -37.77 |
上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 41.11% | 34.65% | -2.53 |
平均成交量(張) | 量能萎縮 | 455.68 | 1418.94 | 1805.99 | -42.86 |
平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 35415.22 | 115928.03 | 139028.96 | -40.00 |
年化波動率 | 波動收斂 | 18.89% | 35.19% | 38.87% | 33.01 |
最大回撤 | 風險降低 | -1.66% | -15.36% | -26.07% | -58.55 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根,短期數據具有更高權重
期間 | 權重 |
---|---|
5日 | 0.3397 |
15日 | 0.1961 |
30日 | 0.1387 |
60日 | 0.0981 |
90日 | 0.0801 |
180日 | 0.0566 |
365日 | 0.0398 |
730日 | 0.0281 |
1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢,整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮,漲勢可能缺乏持續動能,須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升,風險較高,建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 757.5 | 73.75 | 1855.8 | 3817.35 | 144535 | -0.21 | 37.1 |
星期二 | 757.57 | 72.48 | 1578.48 | 3380.35 | 121630 | -0.23 | 41.27 |
星期三 | 758.75 | 74.94 | 2061.01 | 4311.98 | 157928 | -0.14 | 32.2 |
星期四 | 752.03 | 73.77 | 1677.96 | 3573.38 | 129301 | -0.89 | 32.76 |
星期五 | 752.25 | 71.38 | 1865.43 | 4058.77 | 142372 | -0.25 | 29.51 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | -0.21 | -0.64 | -0.64 | -1.11 | -0.56 | 0.1 | -0.16 | -0.09 |
星期二 | -0.23 | 0 | 0 | -0 | -0.3 | 0.52 | 0.08 | -0.02 |
星期三 | -0.14 | -2.03 | -2.03 | -2.11 | -0.4 | -0.68 | -0.1 | -0.34 |
星期四 | -0.89 | nan | 0.52 | -2.15 | -1.75 | -0.91 | -0.88 | -0.89 |
星期五 | -0.25 | nan | 0.91 | -0.53 | 0.3 | 0 | 0.31 | -0.1 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.14),最差 星期四(-0.89)
- 3日: 表現最好 星期二(0.00),最差 星期三(-2.03)
- 5日: 表現最好 星期五(0.91),最差 星期三(-2.03)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.00),最差 星期四(-2.15)
- 30日: 表現最好 星期五(0.30),最差 星期四(-1.75)
- 60日: 表現最好 星期二(0.52),最差 星期四(-0.91)
- 90日: 表現最好 星期五(0.31),最差 星期四(-0.88)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.02),最差 星期四(-0.89)
上漲比例按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 36.84 | 36.84 |
星期二 | 41.27 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 69.23 | 52.63 | 40.54 |
星期三 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 25 | 38.89 | 36.11 |
星期四 | 32.76 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 33.33 |
星期五 | 29.51 | nan | 100 | 33.33 | 40 | 36.36 | 41.18 | 33.33 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期二(41.27),最差 星期五(29.51)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00),最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00),最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33),最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(40.00),最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(69.23),最差 星期三(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63),最差 星期四(35.29)
- 180日: 表現最好 星期二(40.54),最差 星期四(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 1855.8 | 365.99 | 365.99 | 845.68 | 1272.03 | 1227.38 | 1498.17 | 1619.29 |
星期二 | 1578.48 | 326.18 | 326.18 | 757.16 | 931.17 | 1075.59 | 1146.99 | 1390.52 |
星期三 | 2061.01 | 753.53 | 753.53 | 1010.32 | 1376.92 | 1418.9 | 1413.38 | 1657.53 |
星期四 | 1677.96 | nan | 456.4 | 1927.63 | 1510.35 | 1299.27 | 1507.09 | 1500.56 |
星期五 | 1865.43 | nan | 376.31 | 987.58 | 1171.72 | 1202.85 | 1552.08 | 1452.71 |
表現分析:
- 全時期: 成交量最高 星期三(2061.01),最低 星期二(1578.48)
- 3日: 成交量最高 星期三(753.53),最低 星期二(326.18)
- 5日: 成交量最高 星期三(753.53),最低 星期二(326.18)
- 15日: 成交量最高 星期四(1927.63),最低 星期二(757.16)
- 30日: 成交量最高 星期四(1510.35),最低 星期二(931.17)
- 60日: 成交量最高 星期三(1418.90),最低 星期二(1075.59)
- 90日: 成交量最高 星期五(1552.08),最低 星期二(1146.99)
- 180日: 成交量最高 星期三(1657.53),最低 星期二(1390.52)
平均成交金額(萬)按星期比較
全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星期一 | 144535 | 28533 | 28533 | 67413.8 | 110248 | 102075 | 123179 | 133389 |
星期二 | 121630 | 25516.8 | 25516.8 | 59342.5 | 78709.4 | 88684.6 | 92958.5 | 113258 |
星期三 | 157928 | 58445.6 | 58445.6 | 78887 | 118056 | 119148 | 116209 | 133928 |
星期四 | 129301 | nan | 35311 | 160100 | 128073 | 107937 | 123103 | 122227 |
星期五 | 142372 | nan | 29269.8 | 79170.7 | 99221 | 98493.5 | 126023 | 116746 |
表現分析:
- 全時期: 表現最好 星期三(157928.29),最差 星期二(121630.38)
- 3日: 表現最好 星期三(58445.56),最差 星期二(25516.80)
- 5日: 表現最好 星期三(58445.56),最差 星期二(25516.80)
- 15日: 表現最好 星期四(160099.50),最差 星期二(59342.50)
- 30日: 表現最好 星期四(128073.49),最差 星期二(78709.37)
- 60日: 表現最好 星期三(119148.32),最差 星期二(88684.56)
- 90日: 表現最好 星期五(126022.91),最差 星期二(92958.46)
- 180日: 表現最好 星期三(133928.14),最差 星期二(113258.29)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致:
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四,在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二,在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一,在4/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析:
- 近期表現最好的交易日是星期五,平均漲幅 0.30%
- 近期表現最差的交易日是星期四,平均漲幅 -1.75%
- 成交量最高的交易日是星期四,平均成交量 1510.35張
建議操作策略:
- 買入時機:考慮在星期四盤中或尾盤買入,因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機:考慮在星期五開盤或盤中賣出,以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子,價格波動可能較大
周末效應分析:
- 存在負向周末效應:星期五(0.30%)表現優於星期一(-0.56%),可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 789.00 | 31.80 | 829.78 | 840.22 | -10.45 | 5.13 | 0.00 | -15.58 |
2025-03-14 | 777.00 | 28.57 | 821.66 | 835.54 | -13.88 | 1.33 | 0.00 | -15.21 |
2025-03-17 | 777.00 | 16.67 | 814.79 | 831.20 | -16.42 | -2.22 | 0.00 | -14.20 |
2025-03-18 | 779.00 | 20.00 | 809.28 | 827.34 | -18.05 | -5.39 | 0.00 | -12.67 |
2025-03-19 | 766.00 | 7.45 | 802.62 | 822.79 | -20.17 | -8.34 | 0.00 | -11.83 |
2025-03-20 | 772.00 | 10.98 | 797.91 | 819.03 | -21.12 | -10.90 | 0.00 | -10.22 |
2025-03-21 | 780.00 | 15.85 | 795.16 | 816.14 | -20.98 | -12.92 | 0.00 | -8.07 |
2025-03-24 | 779.00 | 13.66 | 792.67 | 813.39 | -20.72 | -14.48 | 0.00 | -6.24 |
2025-03-25 | 784.00 | 16.67 | 791.34 | 811.21 | -19.87 | -15.56 | 0.00 | -4.32 |
2025-03-26 | 771.00 | 23.68 | 788.21 | 808.23 | -20.03 | -16.45 | 0.00 | -3.58 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 831.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-07 | 819.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-10 | 802.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-11 | 784.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-12 | 783.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-13 | 789.00 | 1 | 買入 |
2025-03-14 | 777.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-17 | 777.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-18 | 779.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-19 | 766.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-20 | 772.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-21 | 780.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-24 | 779.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-25 | 784.00 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-26 | 771.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | 831.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-07 | 819.00 | 賣出 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-10 | 802.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-11 | 784.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-12 | 783.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-13 | 789.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 777.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-17 | 777.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-18 | 779.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-19 | 766.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-20 | 772.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-21 | 780.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-24 | 779.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-25 | 784.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-26 | 771.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 20.39 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 79.78 |
索提諾比率 | 0.92 |
波動率比率(上行/下行) | 1.64 |
95%VaR | -3.05 |
99%VaR | -5.02 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.45 |
年化波動率 | 38.87 |
5日波動率 | 2.17 |
10日波動率 | 2.30 |
20日波動率 | 2.39 |
60日波動率 | 2.53 |
上行波動率 | 2.11 |
下行波動率 | 1.28 |
收益率峰度 | 3.42 |
收益率偏度 | 0.93 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.64 |
平均真實範圍(ATR) | 26.45 |
ATR百分比 | 3.43 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.72998 | 1.27466 | 2 | 100 | 4.36455 |
2 | 5.72272 | 10.5851 | 2 | 50 | 0.524891 |
3 | -8.55549 | 8.30557 | 2 | 0 | -1.05016 |
4 | 16.7939 | nan | 1 | 100 | nan |
5 | -1.03627 | nan | 1 | 0 | nan |
6 | 8.65007 | nan | 1 | 100 | nan |
7 | -1.32371 | nan | 1 | 0 | nan |
8 | -9.98797 | nan | 1 | 0 | nan |
9 | -0.793651 | nan | 1 | 0 | nan |
10 | -3.7234 | nan | 1 | 0 | nan |
11 | 18.7845 | nan | 1 | 100 | nan |
12 | -9.95296 | 4.96501 | 2 | 0 | -2.03819 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 18.7845 | nan | 1 | 100 | nan |
4 | 16.7939 | nan | 1 | 100 | nan |
6 | 8.65007 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | -9.98797 | nan | 1 | 0 | nan |
12 | -9.95296 | 4.96501 | 2 | 0 | -2.03819 |
3 | -8.55549 | 8.30557 | 2 | 0 | -1.05016 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
11 | 10 | 18.7845 | 100 |
4 | 3 | 16.7939 | 100 |
6 | 5 | 8.65007 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
8 | 7 | -9.98797 | 100 |
12 | 11 | -9.95296 | 100 |
3 | 2 | -8.55549 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.45 |
趨勢持續性 | 49.50 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.91 |
趨勢持續性 | 51.49 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.04 |
趨勢持續性 | 47.52 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 6.13 |
趨勢持續性 | 54.13 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.39 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.03 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.77 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.47 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 49.17 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.91 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 51.16 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 2.12 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 47.52 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 6.14 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 53.14 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.02 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 30.03 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | 6.03 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 753.53 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 48.31 |
長期上漲機率 | 44.37 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.2082 | 0.3782 | 0.5671 |
Volume_Shares | 0.2082 | 1.0000 | 0.4778 | 0.4136 |
RSI_14 | 0.3782 | 0.4778 | 1.0000 | 0.6603 |
MACD | 0.5671 | 0.4136 | 0.6603 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 66.667% |
下跌 | 43.421% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | -32.43% |
2 | 32 | -31.25% |
3 | 39 | 117.95% |
4 | 20 | -110.00% |
5 | 22 | 4.55% |
6 | 19 | -10.53% |
7 | 21 | -61.90% |
8 | 22 | 59.09% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | 26.32% |
11 | 21 | -14.29% |
12 | 31 | 41.94% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 117.95%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -110.00%)
- 平均準確率:-0.88%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 2.70% |
2 | 32 | 3.12% |
3 | 39 | -2.56% |
4 | 20 | 0.00% |
5 | 22 | 0.00% |
6 | 19 | 0.00% |
7 | 21 | -4.76% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | -5.26% |
11 | 21 | 4.76% |
12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份:11月 (準確率: 4.76%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率:-0.06%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | -13.51% |
2 | 32 | -12.50% |
3 | 39 | 46.15% |
4 | 20 | -45.00% |
5 | 22 | 0.00% |
6 | 19 | 0.00% |
7 | 21 | -23.81% |
8 | 22 | 22.73% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | 0.00% |
11 | 21 | -4.76% |
12 | 31 | 19.35% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 46.15%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -45.00%)
- 平均準確率:-0.95%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | 2.70% |
2 | 32 | 0.00% |
3 | 39 | 0.00% |
4 | 20 | -5.00% |
5 | 22 | 0.00% |
6 | 19 | 5.26% |
7 | 21 | -4.76% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | -5.26% |
11 | 21 | 4.76% |
12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率:-0.08%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | -13.51% |
2 | 32 | -9.38% |
3 | 39 | 12.82% |
4 | 20 | -30.00% |
5 | 22 | -4.55% |
6 | 19 | -10.53% |
7 | 21 | -19.05% |
8 | 22 | 4.55% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | 10.53% |
11 | 21 | -14.29% |
12 | 31 | -3.23% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 12.82%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率:-6.39%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 37 | -10.81% |
2 | 32 | -12.50% |
3 | 39 | 61.54% |
4 | 20 | -30.00% |
5 | 22 | 9.09% |
6 | 19 | -5.26% |
7 | 21 | -9.52% |
8 | 22 | 22.73% |
9 | 20 | 0.00% |
10 | 19 | 26.32% |
11 | 21 | -4.76% |
12 | 31 | 32.26% |
- 最佳表現月份:3月 (準確率: 61.54%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -30.00%)
- 平均準確率:6.59%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 771.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 764.000
- 710.881
潛在阻力位 (由低到高)
- 916.000
- 916.719
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | 0.787 |
上漲比例 | 42.553 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -1.161 |
上漲比例 | 28.571 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -2.54206 | 0.0625797 | 36.1111 |
2 | -1.39344 | 0.437274 | 39.3443 |
3 | -4.90323 | -0.117918 | 30.1587 |
4 | -2.43662 | -0.0157389 | 32.3944 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -1.60606 | 42.4242 |
2 | -2.92647 | 39.7059 |
3 | -5.13158 | 28.5714 |
4 | -1.63768 | 32.8571 |
5 | -1.18182 | 22.7273 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -2.771 |
上漲天數比例 | 34.653 |
下跌天數比例 | 61.386 |
平盤天數比例 | 3.300 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.112 |
平均漲幅 | 3.022 |
平均成交量變化(張) | 104.590 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.112 |
平均漲幅 | 1.087 |
平均成交量變化(張) | -31.184 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.122 |
平均跌幅 | -2.052 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 34.653 |
平均跌幅 | -1.172 |
平均成交量變化(張) | -35.845 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.241 |
平均漲跌幅 | 2.025 |
上漲比例 | 57.143 |
平均成交量(張) | 4522.087 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.208 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.321 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -1.03% | 481.90 | 105.89% | 25.82% | 0.00% |
最近一周 | -1.03% | 541.18 | 63.65% | 19.42% | 28.57% |
最近半個月 | -7.22% | 1105.67 | -82.78% | 18.77% | 20.00% |
最近一個月 | -12.78% | 1259.28 | -77.49% | 31.95% | 26.67% |
最近兩個月 | 4.61% | 1241.48 | -13.91% | 30.58% | 41.67% |
最近三個月 | 2.66% | 1418.94 | -64.52% | 35.19% | 41.11% |
最近半年 | -4.22% | 1524.83 | -83.99% | 38.24% | 36.11% |
最近一年 | 17.35% | 1805.99 | -71.52% | 38.87% | 34.65% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 18.0/13.7/23.7/10.0 | -39.1%/0.4%/-41.6% | -4.71/-6.24/-3.58/2.67 |
最近一周 | 15.5/20.0/23.7/3.7 | -50.8%/23.9%/-41.6% | -8.13/-12.67/-3.58/9.09 |
最近半個月 | 22.8/41.5/23.7/-17.8 | -78.2%/70.3%/-41.6% | -10.84/-6.54/-3.58/2.97 |
最近一個月 | 42.8/66.7/23.7/-43.0 | -11.3%/-134.0%/-41.6% | -4.61/6.03/-3.58/-9.60 |
最近兩個月 | 49.1/16.1/23.7/7.5 | 17.6%/15.7%/-41.6% | -1.19/-8.99/-3.58/5.41 |
最近三個月 | 51.8/54.1/23.7/-30.4 | 24.2%/-109.5%/-41.6% | -0.48/0.92/-3.58/-4.49 |
最近半年 | 50.2/57.1/23.7/-33.5 | 10.0%/-143.0%/-41.6% | -0.55/0.29/-3.58/-3.87 |
最近一年 | 51.4/nan/23.7/nan | 11.1%/nan%/-41.6% | -0.22/0.00/-3.58/-3.58 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 1259.28張 |
成交量趨勢 | -77.49% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 764.00 |
第2個買點 | 710.88 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 696.66 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 916.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:83.61% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:43.48% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:-5.49% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.75個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.45%
- 中期(20日)波動率:35.04%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:755.64
- 價格波動範圍:612.00 ~ 975.00
- 價格變異係數:9.64%
風險指標
- 最大回撤:-26.07%
- 回撤恢復天數:107天
- 風險調整後收益:0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:4.61%
- 近期波動率:30.58%
- 近期最大回撤:-15.36%
- 近期上漲天數比例:48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1647.29%
- 波動率相對表現:-10.18%
- 回撤相對表現:+10.71%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:48.31%
- 歷史整體上漲機率:44.37%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據:
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 766.00 (第 25 天) 至最高 905.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 849.50
- 平均每日漲跌幅: -0.45%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天,累計漲幅 1.82%
- 平均連續下跌: 2.0天,累計跌幅 -3.07%
- 最長連續上漲: 2天,累計漲幅 4.24%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -13.18%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 737.00 (第 1 天) 至最高 905.00 (第 33 天)
- 中位數價格: 796.00
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 2.61%
- 平均連續下跌: 1.6天,累計跌幅 -2.30%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 7.99%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -13.18%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 737.00 (第 31 天) 至最高 905.00 (第 63 天)
- 中位數價格: 784.00
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天,累計漲幅 2.80%
- 平均連續下跌: 1.7天,累計跌幅 -2.61%
- 最長連續上漲: 4天,累計漲幅 7.99%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -13.18%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 706.00 (第 50 天) 至最高 955.00 (第 16 天)
- 中位數價格: 775.00
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天,累計漲幅 3.06%
- 平均連續下跌: 1.9天,累計跌幅 -2.98%
- 最長連續上漲: 5天,累計漲幅 7.85%
- 最長連續下跌: 6天,累計跌幅 -13.18%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率:
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)
平均累計上漲幅度: 6.10%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 14/26)
平均累計下跌幅度: 6.19%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計上漲幅度: 8.68%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率,建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 41.18% (樣本數: 7/17)
平均累計下跌幅度: 7.47%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 4/4)
平均累計上漲幅度: 12.54%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率,建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 4/7)
平均累計下跌幅度: 9.81%
注意: 樣本數較少,結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等,可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大,通常市場處於更極端情況,反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值,可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間:2025-03-27 02:56:54