宏齊(6168)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -470.05 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 19.00 |
| 收盤價標準差 | 7.37 |
| 最高價 | 45.85 |
| 最低價 | 8.70 |
| 平均成交量(張) | 1920.28 |
| 成交量標準差(張) | 3709.16 |
| 平均成交金額(萬) | 4710.37 |
| 平均成交筆數 | 842.59 |
| 平均漲跌幅 | -0.23% |
| 上漲天數比例 | 38.79% |
| 最大單日漲幅 | 14.00% |
| 最大單日跌幅 | -12.24% |
| 年化波動率 | 40.13% |
| 最大回撤 | -80.31% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 19.00 | 20.64 | 20.57 | 21.48 | 21.82 | 21.79 | 22.24 | 23.71 | 22.47 | 22.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.23% | -0.61% | -0.52% | -0.35% | -0.09% | -0.29% | -0.21% | -0.19% | -0.19% | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.79% | 20.00% | 26.67% | 30.00% | 36.67% | 34.44% | 37.78% | 36.44% | 38.77% | 40.18% |
| 平均成交量(張) | 1920.28 | 327.82 | 380.14 | 516.89 | 1709.38 | 1308.85 | 1305.56 | 2531.36 | 1780.74 | 2650.11 |
| 平均成交金額(萬) | 4710.37 | 676.01 | 781.53 | 1129.03 | 3925.23 | 2991.97 | 3020.87 | 6496.35 | 4476.94 | 6685.62 |
| 年化波動率 | 40.13% | 11.27% | 21.64% | 22.41% | 46.40% | 41.94% | 38.68% | 36.60% | 35.57% | 41.57% |
| 最大回撤 | -80.31% | -4.04% | -5.90% | -14.93% | -18.40% | -18.40% | -20.40% | -32.76% | -40.29% | -58.58% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 20.64 | 21.79 | 22.31 | 11.86 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.61% | -0.29% | -0.22% | -85.98 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 40.18% | -27.47 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 327.82 | 1308.85 | 2650.11 | -57.54 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 676.01 | 2991.97 | 6685.62 | -60.25 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 11.27% | 41.94% | 41.57% | 38.48 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.04% | -18.40% | -58.58% | -84.05 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 18.93 | 7.38 | 1857.07 | 808.82 | 4544.44 | -0.34 | 38.11 |
| 星期二 | 19 | 7.38 | 2093.17 | 917.21 | 5271.29 | -0.29 | 38.94 |
| 星期三 | 18.96 | 7.29 | 1801.99 | 808.66 | 4272.85 | -0.04 | 40.64 |
| 星期四 | 19.06 | 7.39 | 1899.43 | 835.18 | 4661.21 | -0.29 | 38.02 |
| 星期五 | 19.12 | 7.43 | 1968.13 | 850.88 | 4860.41 | -0.19 | 37.89 |
| 星期六 | 14.91 | 5.66 | 947.43 | 403.13 | 1674.71 | 0.44 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.34 | -2.83 | -2.83 | -1.02 | -1.04 | 0.83 | 0.4 | -0.23 | 0.05 |
| 星期二 | -0.29 | -1.45 | -1.45 | -0.4 | 0.03 | -0.58 | -0.57 | -0.39 | -0.39 |
| 星期三 | -0.04 | -0.74 | -0.74 | -0.49 | 0.04 | 0.53 | 0.25 | 0.13 | -0.13 |
| 星期四 | -0.29 | nan | 2.18 | -0.62 | -0.42 | -0.21 | -0.59 | -0.36 | -0.23 |
| 星期五 | -0.19 | nan | -0.24 | -0.06 | -0.47 | -1.15 | -1.03 | -0.2 | -0.22 |
| 星期六 | 0.44 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.44)，最差 星期一(-0.34)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.74)，最差 星期一(-2.83)
- 5日: 表現最好 星期四(2.18)，最差 星期一(-2.83)
- 15日: 表現最好 星期五(-0.06)，最差 星期一(-1.02)
- 30日: 表現最好 星期三(0.04)，最差 星期一(-1.04)
- 60日: 表現最好 星期一(0.83)，最差 星期五(-1.15)
- 90日: 表現最好 星期一(0.40)，最差 星期五(-1.03)
- 180日: 表現最好 星期三(0.13)，最差 星期二(-0.39)
- 365日: 表現最好 星期一(0.05)，最差 星期二(-0.39)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.11 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 53.85 | 47.37 | 39.47 | 44.59 |
| 星期二 | 38.94 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 23.08 | 26.32 | 27.03 | 26.67 |
| 星期三 | 40.64 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 50 | 44.44 | 41.67 | 38.89 |
| 星期四 | 38.02 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 35.29 | 36.36 | 33.8 |
| 星期五 | 37.89 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 9.09 | 17.65 | 44.44 | 38.36 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期五(37.89)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期五(17.65)
- 180日: 表現最好 星期五(44.44)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期二(26.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1857.07 | 230.86 | 230.86 | 338.51 | 519.03 | 1730.07 | 1408.23 | 1264.27 | 2448.08 |
| 星期二 | 2093.17 | 353.24 | 353.24 | 532.42 | 598.5 | 1942.75 | 1464.57 | 1446.35 | 2862.22 |
| 星期三 | 1801.99 | 392.51 | 392.51 | 331.88 | 541.43 | 1602.51 | 1221.2 | 1176.89 | 2505.2 |
| 星期四 | 1899.43 | nan | 421.4 | 403.89 | 530.23 | 2523.16 | 1789.94 | 1438.29 | 2547.71 |
| 星期五 | 1968.13 | nan | 241.08 | 294.03 | 366 | 711.96 | 635.43 | 1211.43 | 2285.77 |
| 星期六 | 947.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(2093.17)，最低 星期六(947.43)
- 3日: 成交量最高 星期三(392.51)，最低 星期一(230.86)
- 5日: 成交量最高 星期四(421.40)，最低 星期一(230.86)
- 15日: 成交量最高 星期二(532.42)，最低 星期五(294.03)
- 30日: 成交量最高 星期二(598.50)，最低 星期五(366.00)
- 60日: 成交量最高 星期四(2523.16)，最低 星期五(711.96)
- 90日: 成交量最高 星期四(1789.94)，最低 星期五(635.43)
- 180日: 成交量最高 星期二(1446.35)，最低 星期三(1176.89)
- 365日: 成交量最高 星期二(2862.22)，最低 星期五(2285.77)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4544.44 | 477.97 | 477.97 | 700.22 | 1133 | 3915.56 | 3187.08 | 2881.8 | 6270.24 |
| 星期二 | 5271.29 | 718.66 | 718.66 | 1078.52 | 1286.62 | 4484.11 | 3367.6 | 3383.81 | 7346.53 |
| 星期三 | 4272.85 | 794.52 | 794.52 | 677.41 | 1198.87 | 3615.49 | 2746.07 | 2698.42 | 6447.09 |
| 星期四 | 4661.21 | nan | 883.25 | 839.69 | 1162.58 | 5932.97 | 4180.56 | 3369.05 | 6506.57 |
| 星期五 | 4860.41 | nan | 505.66 | 611.8 | 797.12 | 1606.3 | 1425.86 | 2797.94 | 5890.75 |
| 星期六 | 1674.71 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(5271.29)，最差 星期六(1674.71)
- 3日: 表現最好 星期三(794.52)，最差 星期一(477.97)
- 5日: 表現最好 星期四(883.25)，最差 星期一(477.97)
- 15日: 表現最好 星期二(1078.52)，最差 星期五(611.80)
- 30日: 表現最好 星期二(1286.62)，最差 星期五(797.12)
- 60日: 表現最好 星期四(5932.97)，最差 星期五(1606.30)
- 90日: 表現最好 星期四(4180.56)，最差 星期五(1425.86)
- 180日: 表現最好 星期二(3383.81)，最差 星期三(2698.42)
- 365日: 表現最好 星期二(7346.53)，最差 星期五(5890.75)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.04%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.04%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 598.50張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.47%)表現優於星期一(-1.04%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 19.95 | 1.49 | 21.09 | 21.61 | -0.51 | -0.28 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-14 | 20.15 | 7.81 | 20.95 | 21.50 | -0.55 | -0.33 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-17 | 20.45 | 16.18 | 20.87 | 21.42 | -0.55 | -0.37 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-18 | 20.60 | 21.88 | 20.83 | 21.36 | -0.53 | -0.41 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-19 | 20.50 | 21.88 | 20.78 | 21.30 | -0.52 | -0.43 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-20 | 21.05 | 33.78 | 20.82 | 21.28 | -0.46 | -0.43 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-21 | 21.00 | 41.67 | 20.85 | 21.26 | -0.41 | -0.43 | 1.00 | 0.02 |
| 2025-03-24 | 20.60 | 37.31 | 20.81 | 21.21 | -0.40 | -0.42 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-25 | 20.35 | 33.80 | 20.74 | 21.15 | -0.41 | -0.42 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 20.20 | 35.29 | 20.66 | 21.08 | -0.42 | -0.42 | 0.00 | 0.00 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 21.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 20.95 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 20.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 20.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 20.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 19.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 20.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 20.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 20.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 20.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 21.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 21.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 20.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 20.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 20.20 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 21.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 20.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 20.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 20.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 20.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 19.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 20.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 20.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 20.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 20.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 21.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 21.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 20.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 20.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 20.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.58 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 76.36 |
| 索提諾比率 | 0.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 95%VaR | -3.72 |
| 99%VaR | -6.83 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.53 |
| 年化波動率 | 40.13 |
| 5日波動率 | 2.18 |
| 10日波動率 | 2.30 |
| 20日波動率 | 2.37 |
| 60日波動率 | 2.44 |
| 上行波動率 | 1.97 |
| 下行波動率 | 1.61 |
| 收益率峰度 | 2.73 |
| 收益率偏度 | 0.41 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.65 |
| ATR百分比 | 3.35 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.90428 | 6.68022 | 16 | 25 | -0.459708 |
| 2 | 5.89294 | 7.59724 | 16 | 75 | 0.753731 |
| 3 | 1.67672 | 10.5632 | 16 | 62.5 | 0.142955 |
| 4 | -3.55122 | 10.6572 | 15 | 26.6667 | -0.348863 |
| 5 | -0.982298 | 9.76057 | 15 | 46.6667 | -0.117715 |
| 6 | -0.384182 | 9.40976 | 15 | 46.6667 | -0.0585401 |
| 7 | -1.72487 | 11.2067 | 15 | 33.3333 | -0.168786 |
| 8 | -1.16074 | 11.8879 | 15 | 33.3333 | -0.111661 |
| 9 | -5.46309 | 11.5495 | 15 | 26.6667 | -0.487447 |
| 10 | -0.461821 | 11.4979 | 15 | 53.3333 | -0.054661 |
| 11 | 3.47793 | 10.4626 | 15 | 66.6667 | 0.316485 |
| 12 | 5.22625 | 9.8886 | 15 | 66.6667 | 0.511659 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.89294 | 7.59724 | 16 | 75 | 0.753731 |
| 12 | 5.22625 | 9.8886 | 15 | 66.6667 | 0.511659 |
| 11 | 3.47793 | 10.4626 | 15 | 66.6667 | 0.316485 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -5.46309 | 11.5495 | 15 | 26.6667 | -0.487447 |
| 4 | -3.55122 | 10.6572 | 15 | 26.6667 | -0.348863 |
| 1 | -2.90428 | 6.68022 | 16 | 25 | -0.459708 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.89294 | 75 |
| 12 | 11 | 5.22625 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 3.47793 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -5.46309 | 73.3333 |
| 4 | 3 | -3.55122 | 73.3333 |
| 1 | 12 | -2.90428 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 47.04 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 48.00 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 47.41 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.03 |
| 趨勢持續性 | 46.48 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.44 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.64 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.29 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.50 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 69.27 |
| 動量持續性 | 47.04 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 92.70 |
| 動量持續性 | 48.00 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 109.95 |
| 動量持續性 | 47.41 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.03 |
| 成交量動量 | 143.15 |
| 動量持續性 | 46.48 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.32 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.29 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 392.51 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 44.61 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3805 | 0.0919 | 0.1466 |
| Volume_Shares | 0.3805 | 1.0000 | 0.2919 | 0.3940 |
| RSI_14 | 0.0919 | 0.2919 | 1.0000 | 0.6569 |
| MACD | 0.1466 | 0.3940 | 0.6569 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.922% |
| 下跌 | 38.733% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 11.74% |
| 2 | 245 | -28.98% |
| 3 | 351 | -16.52% |
| 4 | 291 | 39.18% |
| 5 | 318 | 27.99% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | 11.04% |
| 8 | 330 | 29.70% |
| 9 | 305 | 39.02% |
| 10 | 308 | 22.73% |
| 11 | 323 | -7.43% |
| 12 | 331 | -14.20% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 39.18%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -28.98%)
- 平均準確率：9.68%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 2.27% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.14%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -14.69% |
| 3 | 351 | -8.55% |
| 4 | 291 | 12.37% |
| 5 | 318 | 12.89% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | 2.76% |
| 8 | 330 | 9.70% |
| 9 | 305 | 9.18% |
| 10 | 308 | 11.04% |
| 11 | 323 | -6.19% |
| 12 | 331 | -11.18% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 12.89%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.69%)
- 平均準確率：1.34%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.68% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | -0.69% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | -1.95% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.95%)
- 平均準確率：0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.34% |
| 2 | 245 | -9.80% |
| 3 | 351 | -2.85% |
| 4 | 291 | 3.78% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | -3.68% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | 3.61% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | -2.17% |
| 12 | 331 | -8.16% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 3.78%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.80%)
- 平均準確率：-1.38%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.43% |
| 2 | 245 | -9.80% |
| 3 | 351 | -2.56% |
| 4 | 291 | 24.74% |
| 5 | 318 | 8.18% |
| 6 | 307 | 6.51% |
| 7 | 326 | 12.88% |
| 8 | 330 | 17.58% |
| 9 | 305 | 27.21% |
| 10 | 308 | 9.74% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 6.04% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 27.21%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.80%)
- 平均準確率：9.63%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.750
- 19.568
潛在阻力位 (由低到高)
- 22.192
- 22.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.036 |
| 上漲比例 | 39.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.068 |
| 上漲比例 | 39.514 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.047349 | 0.102593 | 38.255 |
| 2 | -0.0647162 | -0.0692197 | 38.3188 |
| 3 | -0.0627992 | -0.10836 | 37.9813 |
| 4 | -0.0428482 | 0.144588 | 40.5405 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0464656 | 38.9626 |
| 2 | -0.0770568 | 36.2688 |
| 3 | -0.036678 | 41.0431 |
| 4 | -0.0683778 | 37.6593 |
| 5 | -0.022973 | 42.2297 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.054 |
| 上漲天數比例 | 38.789 |
| 下跌天數比例 | 54.407 |
| 平盤天數比例 | 6.804 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.886 |
| 平均漲幅 | 2.531 |
| 平均成交量變化(張) | 158.964 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.716 |
| 平均漲幅 | 1.359 |
| 平均成交量變化(張) | -33.636 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.841 |
| 平均跌幅 | -2.029 |
| 平均成交量變化(張) | 66.019 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.557 |
| 平均跌幅 | -1.326 |
| 平均成交量變化(張) | -35.711 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.233 |
| 平均漲跌幅 | 2.170 |
| 上漲比例 | 75.131 |
| 平均成交量(張) | 6890.453 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.380 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.325 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.94% | 325.54 | 70.02% | 5.35% | 0.00% |
| 最近一周 | -1.94% | 286.01 | 89.96% | 25.14% | 14.29% |
| 最近半個月 | -4.72% | 380.14 | 5.75% | 21.64% | 26.67% |
| 最近一個月 | -7.55% | 516.89 | -41.70% | 22.41% | 30.00% |
| 最近兩個月 | 1.00% | 1709.38 | 34.33% | 46.40% | 36.67% |
| 最近三個月 | -10.62% | 1308.85 | -45.29% | 41.94% | 34.44% |
| 最近半年 | -14.23% | 1305.56 | -50.65% | 38.68% | 37.78% |
| 最近一年 | -12.93% | 2531.36 | -70.54% | 36.60% | 36.44% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.5/37.3/35.3/-2.0 | -42.8%/-20.0%/-51.8% | 0.01/0.02/0.00/-0.02 |
| 最近一周 | 32.2/21.9/35.3/13.4 | -34.7%/-8.0%/-51.8% | -0.03/-0.13/0.00/0.13 |
| 最近半個月 | 23.8/34.3/35.3/1.0 | -61.5%/35.6%/-51.8% | -0.12/-0.17/0.00/0.17 |
| 最近一個月 | 38.6/54.8/35.3/-19.5 | -28.5%/-23.7%/-51.8% | -0.06/-0.08/0.00/0.08 |
| 最近兩個月 | 44.7/32.1/35.3/3.2 | -9.1%/26.0%/-51.8% | -0.00/-0.15/0.00/0.15 |
| 最近三個月 | 43.3/45.7/35.3/-10.4 | -24.3%/11.5%/-51.8% | -0.03/-0.15/0.00/0.15 |
| 最近半年 | 47.9/44.9/35.3/-9.6 | -9.0%/6.4%/-51.8% | -0.01/-0.04/0.00/0.04 |
| 最近一年 | 48.2/10.8/35.3/24.5 | -4.9%/2.9%/-51.8% | -0.01/-0.22/0.00/0.22 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 516.89張 |
| 成交量趨勢 | -41.70% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 19.75 |
| 第2個買點 | 19.57 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 19.18 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 22.19 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.76% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.35% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：73.05% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.79個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.95%
- 中期(20日)波動率：38.51%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：19.00
- 價格波動範圍：8.70 ~ 45.85
- 價格變異係數：38.80%
風險指標
- 最大回撤：-80.31%
- 回撤恢復天數：1904天
- 風險調整後收益：0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.00%
- 近期波動率：46.40%
- 近期最大回撤：-18.40%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-315.10%
- 波動率相對表現：+6.36%
- 回撤相對表現：+61.90%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：44.61%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.95 (第 21 天) 至最高 23.45 (第 6 天)
- 中位數價格: 21.32
- 平均每日漲跌幅: -0.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 3.32%
- 平均連續下跌: 4.8天，累計跌幅 -5.21%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.13%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.82%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.95 (第 51 天) 至最高 24.45 (第 13 天)
- 中位數價格: 21.80
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 4.77%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -4.48%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.36%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.82%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.95 (第 81 天) 至最高 24.45 (第 43 天)
- 中位數價格: 21.83
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.84%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.25%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.36%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.82%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.70 (第 28 天) 至最高 24.95 (第 79 天)
- 中位數價格: 22.20
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.51%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.66%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.36%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.82%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.70 (第 213 天) 至最高 29.30 (第 103 天)
- 中位數價格: 23.55
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.32%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.33%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 16.94%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.82%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.56% (樣本數: 170/343)
平均累計上漲幅度: 7.16%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.59% (樣本數: 183/348)
平均累計下跌幅度: 6.16%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.98% (樣本數: 101/215)
平均累計上漲幅度: 9.17%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.74% (樣本數: 102/183)
平均累計下跌幅度: 8.24%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.0% (樣本數: 54/100)
平均累計上漲幅度: 12.26%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 60.87% (樣本數: 42/69)
平均累計下跌幅度: 11.33%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:53:40
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