鈞寶(6155)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -434.66 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.69 |
| 收盤價標準差 | 5.02 |
| 最高價 | 55.90 |
| 最低價 | 14.10 |
| 平均成交量(張) | 434.70 |
| 成交量標準差(張) | 1220.36 |
| 平均成交金額(萬) | 1274.94 |
| 平均成交筆數 | 257.83 |
| 平均漲跌幅 | -0.16% |
| 上漲天數比例 | 38.84% |
| 最大單日漲幅 | 12.24% |
| 最大單日跌幅 | -11.41% |
| 年化波動率 | 36.92% |
| 最大回撤 | -70.02% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.69 | 25.06 | 25.41 | 25.42 | 25.18 | 25.69 | 26.77 | 26.95 | 25.60 | 25.50 |
| 平均漲跌幅 | -0.16% | -0.12% | -0.64% | -0.07% | -0.22% | -0.32% | -0.27% | -0.21% | -0.11% | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 38.84% | 40.00% | 26.67% | 36.67% | 36.67% | 34.44% | 36.67% | 35.07% | 40.68% | 39.18% |
| 平均成交量(張) | 434.70 | 77.25 | 157.44 | 205.82 | 152.97 | 161.80 | 321.18 | 418.13 | 360.86 | 474.63 |
| 平均成交金額(萬) | 1274.94 | 193.79 | 406.59 | 547.90 | 398.55 | 427.94 | 940.01 | 1197.76 | 991.48 | 1302.37 |
| 年化波動率 | 36.92% | 7.69% | 18.38% | 25.27% | 24.75% | 27.09% | 32.15% | 29.15% | 28.99% | 33.07% |
| 最大回撤 | -70.02% | -1.78% | -7.28% | -8.97% | -11.36% | -17.31% | -29.09% | -29.09% | -29.09% | -37.40% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 25.06 | 25.69 | 25.50 | 7.36 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.12% | -0.32% | -0.21% | -59.50 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 34.44% | 39.18% | -7.92 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 77.25 | 161.80 | 474.63 | -61.02 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 193.79 | 427.94 | 1302.37 | -64.43 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 7.69% | 27.09% | 33.07% | 48.89 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.78% | -17.31% | -37.40% | -85.35 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23.66 | 5.02 | 434.22 | 254.46 | 1322.38 | -0.27 | 36.34 |
| 星期二 | 23.74 | 5.03 | 471.43 | 285.18 | 1395.2 | -0.18 | 37.75 |
| 星期三 | 23.69 | 4.98 | 428.59 | 252.33 | 1246.29 | -0.04 | 41.43 |
| 星期四 | 23.72 | 5.03 | 427.92 | 253.34 | 1238.65 | -0.15 | 40.83 |
| 星期五 | 23.73 | 5.05 | 414.56 | 246.27 | 1182.25 | -0.17 | 37.76 |
| 星期六 | 20.56 | 4.62 | 236.41 | 107.93 | 668.81 | 0.17 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.27 | -0.4 | -0.4 | -1.09 | -0.58 | -0.75 | -0.64 | -0.88 | -0.5 |
| 星期二 | -0.18 | -0.4 | -0.4 | -0.52 | 0.55 | -0.1 | -0.3 | -0.11 | -0.31 |
| 星期三 | -0.04 | 0.2 | 0.2 | -0.46 | 0.18 | 0.5 | 0.58 | 0.42 | 0.06 |
| 星期四 | -0.15 | nan | 0.6 | -1.54 | -0.67 | -0.74 | -0.99 | -0.65 | -0.18 |
| 星期五 | -0.17 | nan | -0.59 | 0.4 | 0.16 | -0.04 | -0.28 | -0.16 | -0.12 |
| 星期六 | 0.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.17)，最差 星期一(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期二(-0.40)
- 5日: 表現最好 星期四(0.60)，最差 星期五(-0.59)
- 15日: 表現最好 星期五(0.40)，最差 星期四(-1.54)
- 30日: 表現最好 星期二(0.55)，最差 星期四(-0.67)
- 60日: 表現最好 星期三(0.50)，最差 星期一(-0.75)
- 90日: 表現最好 星期三(0.58)，最差 星期四(-0.99)
- 180日: 表現最好 星期三(0.42)，最差 星期一(-0.88)
- 365日: 表現最好 星期三(0.06)，最差 星期一(-0.50)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.34 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 26.32 | 32.43 |
| 星期二 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 27.03 | 24 |
| 星期三 | 41.43 | 100 | 100 | 33.33 | 57.14 | 66.67 | 61.11 | 61.11 | 48.61 |
| 星期四 | 40.83 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 17.65 | 30.3 | 35.21 |
| 星期五 | 37.76 | nan | 0 | 66.67 | 60 | 45.45 | 41.18 | 38.89 | 35.62 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.43)，最差 星期一(36.34)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期三(48.61)，最差 星期二(24.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 434.22 | 85.33 | 85.33 | 209.55 | 133.38 | 125.46 | 152.08 | 275.67 | 353.61 |
| 星期二 | 471.43 | 115.1 | 115.1 | 149.31 | 156.95 | 127.15 | 126.96 | 327.08 | 344.23 |
| 星期三 | 428.59 | 53.41 | 53.41 | 84.88 | 442.28 | 298.55 | 276.97 | 525.18 | 445.2 |
| 星期四 | 427.92 | nan | 60.17 | 235.82 | 156.08 | 124.5 | 152.1 | 253.66 | 446.17 |
| 星期五 | 414.56 | nan | 72.25 | 107.64 | 80 | 85.64 | 99.34 | 221.05 | 505.5 |
| 星期六 | 236.41 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(471.43)，最低 星期六(236.41)
- 3日: 成交量最高 星期二(115.10)，最低 星期三(53.41)
- 5日: 成交量最高 星期二(115.10)，最低 星期三(53.41)
- 15日: 成交量最高 星期四(235.82)，最低 星期三(84.88)
- 30日: 成交量最高 星期三(442.28)，最低 星期五(80.00)
- 60日: 成交量最高 星期三(298.55)，最低 星期五(85.64)
- 90日: 成交量最高 星期三(276.97)，最低 星期五(99.34)
- 180日: 成交量最高 星期三(525.18)，最低 星期五(221.05)
- 365日: 成交量最高 星期五(505.50)，最低 星期二(344.23)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1322.38 | 214.19 | 214.19 | 538.78 | 341.59 | 315.52 | 395.13 | 769.02 | 991.96 |
| 星期二 | 1395.2 | 286.81 | 286.81 | 376.39 | 398.82 | 319.6 | 326.02 | 942.41 | 975.82 |
| 星期三 | 1246.29 | 133.44 | 133.44 | 214.74 | 1215.9 | 808.67 | 752.4 | 1623.71 | 1315.51 |
| 星期四 | 1238.65 | nan | 152.66 | 625.09 | 409.14 | 322.16 | 402.88 | 727.5 | 1266.31 |
| 星期五 | 1182.25 | nan | 181.84 | 277.95 | 205.69 | 218.98 | 260.06 | 629.13 | 1451.6 |
| 星期六 | 668.81 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(1395.20)，最差 星期六(668.81)
- 3日: 表現最好 星期二(286.81)，最差 星期三(133.44)
- 5日: 表現最好 星期二(286.81)，最差 星期三(133.44)
- 15日: 表現最好 星期四(625.09)，最差 星期三(214.74)
- 30日: 表現最好 星期三(1215.90)，最差 星期五(205.69)
- 60日: 表現最好 星期三(808.67)，最差 星期五(218.98)
- 90日: 表現最好 星期三(752.40)，最差 星期五(260.06)
- 180日: 表現最好 星期三(1623.71)，最差 星期五(629.13)
- 365日: 表現最好 星期五(1451.60)，最差 星期二(975.82)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.55%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.67%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 442.28張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.16%)表現優於星期一(-0.58%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 24.85 | 45.87 | 25.63 | 25.47 | 0.16 | 0.24 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-14 | 25.25 | 49.14 | 25.57 | 25.46 | 0.11 | 0.21 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-17 | 25.10 | 48.72 | 25.50 | 25.43 | 0.07 | 0.19 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-18 | 25.35 | 51.67 | 25.48 | 25.42 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-19 | 25.15 | 47.90 | 25.43 | 25.40 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-20 | 25.35 | 50.00 | 25.41 | 25.40 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-21 | 25.10 | 50.00 | 25.37 | 25.38 | -0.01 | 0.08 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-24 | 25.00 | 37.62 | 25.31 | 25.35 | -0.04 | 0.06 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-25 | 24.90 | 20.73 | 25.25 | 25.32 | -0.07 | 0.03 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-26 | 24.95 | 24.66 | 25.20 | 25.29 | -0.09 | 0.01 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 26.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 26.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 25.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 25.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 24.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 25.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 25.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 25.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 25.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 25.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 25.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 24.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 24.95 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 26.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-07 | 26.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 25.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 25.25 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 24.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 25.25 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 25.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 25.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 25.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 25.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 25.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 24.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 24.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.40 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1401.33 |
| 索提諾比率 | 0.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 95%VaR | -3.39 |
| 99%VaR | -6.75 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.33 |
| 年化波動率 | 36.92 |
| 5日波動率 | 1.88 |
| 10日波動率 | 2.01 |
| 20日波動率 | 2.10 |
| 60日波動率 | 2.17 |
| 上行波動率 | 1.96 |
| 下行波動率 | 1.60 |
| 收益率峰度 | 4.62 |
| 收益率偏度 | 0.49 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.71 |
| ATR百分比 | 2.89 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.107379 | 9.95742 | 16 | 43.75 | -0.0275218 |
| 2 | 4.64021 | 7.8333 | 16 | 81.25 | 0.571093 |
| 3 | -1.67271 | 7.82344 | 16 | 43.75 | -0.235111 |
| 4 | 4.1046 | 12.1088 | 15 | 53.3333 | 0.325213 |
| 5 | -1.08887 | 14.2537 | 15 | 40 | -0.088085 |
| 6 | 1.72679 | 17.1483 | 15 | 40 | 0.0909785 |
| 7 | -1.94806 | 5.19234 | 15 | 40 | -0.407279 |
| 8 | -3.71416 | 9.72027 | 15 | 40 | -0.399251 |
| 9 | -2.09328 | 12.2404 | 15 | 33.3333 | -0.184629 |
| 10 | -1.7757 | 10.5216 | 15 | 46.6667 | -0.184607 |
| 11 | 0.99629 | 6.74949 | 15 | 53.3333 | 0.122916 |
| 12 | 2.52486 | 7.8668 | 15 | 60 | 0.299765 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.64021 | 7.8333 | 16 | 81.25 | 0.571093 |
| 4 | 4.1046 | 12.1088 | 15 | 53.3333 | 0.325213 |
| 12 | 2.52486 | 7.8668 | 15 | 60 | 0.299765 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.71416 | 9.72027 | 15 | 40 | -0.399251 |
| 9 | -2.09328 | 12.2404 | 15 | 33.3333 | -0.184629 |
| 7 | -1.94806 | 5.19234 | 15 | 40 | -0.407279 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.64021 | 81.25 |
| 4 | 3 | 4.1046 | 53.3333 |
| 12 | 11 | 2.52486 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.71416 | 60 |
| 9 | 8 | -2.09328 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -1.94806 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 47.07 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.17 |
| 趨勢持續性 | 47.23 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.34 |
| 趨勢持續性 | 47.76 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.90 |
| 趨勢持續性 | 43.58 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.71 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.07 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.87 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.99 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.17 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.17 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.35 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.76 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.91 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.53 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 28.98 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.87 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 53.41 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 44.64 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3897 | 0.1440 | 0.3168 |
| Volume_Shares | 0.3897 | 1.0000 | 0.2125 | 0.3695 |
| RSI_14 | 0.1440 | 0.2125 | 1.0000 | 0.5401 |
| MACD | 0.3168 | 0.3695 | 0.5401 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.086% |
| 下跌 | 38.621% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 351 | 20.51% |
| 4 | 291 | -8.25% |
| 5 | 318 | 19.81% |
| 6 | 307 | 5.54% |
| 7 | 326 | 26.38% |
| 8 | 330 | 33.03% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 30.19% |
| 11 | 323 | 22.60% |
| 12 | 331 | -11.18% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 33.03%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -11.18%)
- 平均準確率：10.81%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 351 | -2.56% |
| 4 | 291 | 1.03% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.03%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.56%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 351 | 7.12% |
| 4 | 291 | -6.87% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | 7.98% |
| 8 | 330 | 10.91% |
| 9 | 305 | -7.87% |
| 10 | 308 | 13.64% |
| 11 | 323 | 6.19% |
| 12 | 331 | -7.55% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 13.64%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -7.87%)
- 平均準確率：1.78%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -7.38% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | -6.19% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -6.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.83%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -7.38%)
- 平均準確率：-1.84%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.38% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 351 | 18.52% |
| 4 | 291 | 3.78% |
| 5 | 318 | 12.58% |
| 6 | 307 | 10.75% |
| 7 | 326 | 18.40% |
| 8 | 330 | 21.82% |
| 9 | 305 | 13.44% |
| 10 | 308 | 14.61% |
| 11 | 323 | 14.55% |
| 12 | 331 | 2.72% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 21.82%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：10.88%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 24.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 24.700
- 24.133
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.917
- 28.550
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲比例 | 39.478 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.049 |
| 上漲比例 | 39.003 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0495526 | 0.0650343 | 38.255 |
| 2 | -0.032221 | 0.0751947 | 39.6288 |
| 3 | -0.0738814 | -0.108862 | 38.9178 |
| 4 | -0.0433403 | 0.0406435 | 38.5655 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0435308 | 38.2388 |
| 2 | -0.0812645 | 36.9641 |
| 3 | -0.0430272 | 40.8163 |
| 4 | -0.0425261 | 38.4705 |
| 5 | -0.0192568 | 41.2162 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050 |
| 上漲天數比例 | 38.843 |
| 下跌天數比例 | 50.763 |
| 平盤天數比例 | 10.313 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.627 |
| 平均漲幅 | 2.226 |
| 平均成交量變化(張) | 241.191 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.002 |
| 平均漲幅 | 1.134 |
| 平均成交量變化(張) | -40.638 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.172 |
| 平均跌幅 | -1.500 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.199 |
| 平均跌幅 | -1.240 |
| 平均成交量變化(張) | -41.611 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.412 |
| 平均漲跌幅 | 1.838 |
| 上漲比例 | 66.667 |
| 平均成交量(張) | 1660.390 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.390 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.344 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.20% | 84.61 | -37.41% | 6.74% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.58% | 81.25 | -55.63% | 10.46% | 28.57% |
| 最近半個月 | -6.90% | 157.44 | -88.71% | 18.38% | 26.67% |
| 最近一個月 | 0.20% | 205.82 | -30.09% | 25.27% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -5.49% | 152.97 | -74.43% | 24.75% | 36.67% |
| 最近三個月 | -11.37% | 161.80 | -56.05% | 27.09% | 34.44% |
| 最近半年 | -16.42% | 321.18 | -87.92% | 32.15% | 36.67% |
| 最近一年 | -2.92% | 418.13 | -64.17% | 29.15% | 35.07% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 27.7/37.6/24.7/-13.0 | -42.8%/-0.4%/-41.3% | -0.10/-0.10/-0.10/0.00 |
| 最近一周 | 40.4/51.7/24.7/-27.0 | -32.9%/-24.3%/-41.3% | -0.10/-0.11/-0.10/0.01 |
| 最近半個月 | 48.0/65.9/24.7/-41.3 | -10.9%/-146.4%/-41.3% | -0.03/0.22/-0.10/-0.32 |
| 最近一個月 | 57.4/68.0/24.7/-43.3 | 24.8%/-79.0%/-41.3% | 0.07/0.23/-0.10/-0.32 |
| 最近兩個月 | 45.8/53.2/24.7/-28.6 | -13.4%/-22.8%/-41.3% | 0.01/-0.06/-0.10/-0.03 |
| 最近三個月 | 43.2/46.1/24.7/-21.4 | -19.9%/-9.3%/-41.3% | -0.02/-0.16/-0.10/0.06 |
| 最近半年 | 47.9/67.1/24.7/-42.4 | -5.9%/-100.4%/-41.3% | -0.01/0.10/-0.10/-0.20 |
| 最近一年 | 49.1/65.1/24.7/-40.5 | 1.5%/-45.7%/-41.3% | -0.00/0.02/-0.10/-0.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 205.82張 |
| 成交量趨勢 | -30.09% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 24.70 |
| 第2個買點 | 24.13 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 23.65 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 26.92 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.11% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：85.42% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：34.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.72%
- 中期(20日)波動率：38.20%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.69
- 價格波動範圍：14.10 ~ 55.90
- 價格變異係數：21.19%
風險指標
- 最大回撤：-70.02%
- 回撤恢復天數：235天
- 風險調整後收益：0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.49%
- 近期波動率：24.75%
- 近期最大回撤：-11.36%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-987.48%
- 波動率相對表現：-12.33%
- 回撤相對表現：+58.66%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：44.64%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 24.85 (第 21 天) 至最高 27.30 (第 15 天)
- 中位數價格: 25.27
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 1.89%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.05%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 24 天) 至最高 27.30 (第 45 天)
- 中位數價格: 25.25
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.81%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.10%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.16%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 54 天) 至最高 28.30 (第 19 天)
- 中位數價格: 25.70
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.81%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.23%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 8.80%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 144 天) 至最高 33.00 (第 16 天)
- 中位數價格: 26.50
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.23%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.52%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 2.84%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.40 (第 329 天) 至最高 33.00 (第 201 天)
- 中位數價格: 26.85
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.37%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.34%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 6.50%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -11.38%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.58% (樣本數: 131/240)
平均累計上漲幅度: 7.54%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.07% (樣本數: 132/269)
平均累計下跌幅度: 6.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 51.7% (樣本數: 76/147)
平均累計上漲幅度: 9.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.55% (樣本數: 68/143)
平均累計下跌幅度: 9.34%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 61.64% (樣本數: 45/73)
平均累計上漲幅度: 13.58%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 53.23% (樣本數: 33/62)
平均累計下跌幅度: 13.41%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:53:23
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