彩晶(6116)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -480.41 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3723.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 8.54 |
| 收盤價標準差 | 4.05 |
| 最高價 | 30.70 |
| 最低價 | 1.20 |
| 平均成交量(張) | 31874.24 |
| 成交量標準差(張) | 47440.10 |
| 平均成交金額(萬) | 34542.49 |
| 平均成交筆數 | 5882.14 |
| 平均漲跌幅 | -0.31% |
| 上漲天數比例 | 35.94% |
| 最大單日漲幅 | 13.47% |
| 最大單日跌幅 | -12.85% |
| 年化波動率 | 48.04% |
| 最大回撤 | -85.98% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 8.54 | 8.39 | 8.40 | 8.47 | 8.22 | 8.41 | 8.81 | 9.93 | 11.09 | 12.60 |
| 平均漲跌幅 | -0.31% | -0.92% | -0.33% | 0.08% | -0.08% | -0.25% | -0.19% | -0.25% | -0.24% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 35.94% | 40.00% | 40.00% | 50.00% | 45.00% | 38.89% | 41.67% | 36.44% | 36.58% | 37.08% |
| 平均成交量(張) | 31874.24 | 2566.75 | 3089.54 | 4895.08 | 4334.59 | 4048.67 | 6034.28 | 7247.88 | 10329.39 | 37369.34 |
| 平均成交金額(萬) | 34542.49 | 2166.28 | 2600.67 | 4194.91 | 3605.99 | 3421.61 | 5450.52 | 7414.61 | 12137.30 | 61184.78 |
| 年化波動率 | 48.04% | 18.27% | 22.69% | 28.97% | 26.91% | 25.53% | 27.31% | 25.51% | 30.57% | 38.67% |
| 最大回撤 | -85.98% | -4.51% | -4.51% | -8.30% | -9.98% | -17.52% | -24.95% | -38.37% | -53.21% | -74.00% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 8.39 | 8.41 | 12.60 | 1.25 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.92% | -0.25% | -0.26% | -39.37 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 38.89% | 37.08% | 15.69 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 2566.75 | 4048.67 | 37369.34 | -85.31 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 2166.28 | 3421.61 | 61184.78 | -86.09 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 18.27% | 25.53% | 38.67% | 50.74 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.51% | -17.52% | -74.00% | -85.95 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 8.52 | 4.05 | 30559.5 | 5700.46 | 32896.2 | -0.37 | 33.56 |
| 星期二 | 8.54 | 4.05 | 30623.4 | 5703.26 | 33247.9 | -0.34 | 35.86 |
| 星期三 | 8.54 | 4.08 | 30922.4 | 5855.64 | 33376.4 | -0.12 | 39.01 |
| 星期四 | 8.58 | 4.07 | 34621.1 | 6309.77 | 38637.4 | -0.38 | 34.5 |
| 星期五 | 8.55 | 4.03 | 32665.5 | 5878.7 | 34841.6 | -0.34 | 36.63 |
| 星期六 | 6.67 | 3.11 | 31422 | 3959.8 | 20114.6 | 0.08 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.37 | -1.18 | -1.18 | 0.12 | -0.11 | -0.12 | -0.33 | -0.47 | -0.28 |
| 星期二 | -0.34 | -1.79 | -1.79 | -0.51 | -0.37 | -0.37 | -0.3 | -0.43 | -0.53 |
| 星期三 | -0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 1.03 | 0.81 | 0.45 | 0.21 | -0.19 |
| 星期四 | -0.38 | nan | 0.58 | -0.8 | -0 | -0.46 | -0.74 | -0.23 | -0.3 |
| 星期五 | -0.34 | nan | -2.32 | -0.65 | -0.4 | -0.29 | -0.36 | -0.03 | 0.03 |
| 星期六 | 0.08 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.08)，最差 星期四(-0.38)
- 3日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期二(-1.79)
- 5日: 表現最好 星期四(0.58)，最差 星期五(-2.32)
- 15日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期四(-0.80)
- 30日: 表現最好 星期三(1.03)，最差 星期五(-0.40)
- 60日: 表現最好 星期三(0.81)，最差 星期四(-0.46)
- 90日: 表現最好 星期三(0.45)，最差 星期四(-0.74)
- 180日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期一(-0.47)
- 365日: 表現最好 星期五(0.03)，最差 星期二(-0.53)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33.56 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 42.11 | 39.47 | 39.19 |
| 星期二 | 35.86 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 46.15 | 36.84 | 27.03 | 26.67 |
| 星期三 | 39.01 | 100 | 100 | 66.67 | 71.43 | 58.33 | 50 | 47.22 | 33.33 |
| 星期四 | 34.5 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 23.53 | 42.42 | 35.21 |
| 星期五 | 36.63 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 41.18 | 52.78 | 47.95 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期一(33.56)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期三(71.43)，最差 星期四(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期四(36.36)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期五(47.95)，最差 星期二(26.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 30559.5 | 2085.46 | 2085.46 | 3125.13 | 3936.28 | 3923.97 | 3666.84 | 6294.85 | 7125.32 |
| 星期二 | 30623.4 | 2307.52 | 2307.52 | 3142.69 | 3190.7 | 3123.9 | 3216 | 4788.82 | 7336.55 |
| 星期三 | 30922.4 | 2030.78 | 2030.78 | 2480.13 | 4598.5 | 4143.27 | 3819.23 | 5927.48 | 7043.52 |
| 星期四 | 34621.1 | nan | 3362.88 | 3118.3 | 7966.83 | 6303.94 | 5338.23 | 6453.93 | 6889.57 |
| 星期五 | 32665.5 | nan | 3047.1 | 3581.47 | 4819.99 | 4490.05 | 4359.45 | 6761.42 | 7831.09 |
| 星期六 | 31422 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(34621.10)，最低 星期一(30559.48)
- 3日: 成交量最高 星期二(2307.52)，最低 星期三(2030.78)
- 5日: 成交量最高 星期四(3362.88)，最低 星期三(2030.78)
- 15日: 成交量最高 星期五(3581.47)，最低 星期三(2480.13)
- 30日: 成交量最高 星期四(7966.83)，最低 星期二(3190.70)
- 60日: 成交量最高 星期四(6303.94)，最低 星期二(3123.90)
- 90日: 成交量最高 星期四(5338.23)，最低 星期二(3216.00)
- 180日: 成交量最高 星期五(6761.42)，最低 星期二(4788.82)
- 365日: 成交量最高 星期五(7831.09)，最低 星期四(6889.57)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32896.2 | 1750.3 | 1750.3 | 2644.59 | 3347.6 | 3222.66 | 3069.73 | 5637.19 | 7231.09 |
| 星期二 | 33247.9 | 1915.42 | 1915.42 | 2602.59 | 2674.5 | 2557.92 | 2707.6 | 4268.84 | 7689.41 |
| 星期三 | 33376.4 | 1680.38 | 1680.38 | 2086.5 | 3931.79 | 3458.1 | 3229.3 | 5398.9 | 7198.32 |
| 星期四 | 38637.4 | nan | 2899.62 | 2647.33 | 6954.71 | 5364 | 4552.08 | 5822.67 | 6993.71 |
| 星期五 | 34841.6 | nan | 2585.68 | 3022.34 | 4092.77 | 3700.98 | 3686.07 | 6178.47 | 7941.01 |
| 星期六 | 20114.6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(38637.43)，最差 星期六(20114.64)
- 3日: 表現最好 星期二(1915.42)，最差 星期三(1680.38)
- 5日: 表現最好 星期四(2899.62)，最差 星期三(1680.38)
- 15日: 表現最好 星期五(3022.34)，最差 星期三(2086.50)
- 30日: 表現最好 星期四(6954.71)，最差 星期二(2674.50)
- 60日: 表現最好 星期四(5364.00)，最差 星期二(2557.92)
- 90日: 表現最好 星期四(4552.08)，最差 星期二(2707.60)
- 180日: 表現最好 星期五(6178.47)，最差 星期二(4268.84)
- 365日: 表現最好 星期五(7941.01)，最差 星期四(6993.71)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 1.03%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.40%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 7966.83張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 8.18 | 20.63 | 8.39 | 8.36 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-14 | 8.42 | 35.21 | 8.39 | 8.37 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-17 | 8.55 | 41.45 | 8.42 | 8.38 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-18 | 8.53 | 40.52 | 8.44 | 8.39 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-19 | 8.55 | 43.84 | 8.45 | 8.40 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-20 | 8.64 | 49.32 | 8.48 | 8.42 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-21 | 8.42 | 48.99 | 8.47 | 8.42 | 0.05 | 0.06 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-24 | 8.35 | 48.34 | 8.45 | 8.42 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-25 | 8.25 | 37.59 | 8.42 | 8.40 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-26 | 8.27 | 42.31 | 8.40 | 8.39 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.03 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 8.47 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 8.36 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 8.36 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 8.27 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 8.32 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 8.18 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 8.42 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 8.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 8.53 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 8.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 8.64 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 8.42 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 8.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 8.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 8.27 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 8.47 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 8.36 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 8.36 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 8.27 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 8.32 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 8.18 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 8.42 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 8.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 8.53 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 8.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 8.64 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 8.42 | 買入 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 8.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 8.25 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 8.27 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.56 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1931.71 |
| 索提諾比率 | 0.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.71 |
| 95%VaR | -4.22 |
| 99%VaR | -6.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.03 |
| 年化波動率 | 48.04 |
| 5日波動率 | 2.24 |
| 10日波動率 | 2.39 |
| 20日波動率 | 2.49 |
| 60日波動率 | 2.63 |
| 上行波動率 | 2.98 |
| 下行波動率 | 1.74 |
| 收益率峰度 | 178.84 |
| 收益率偏度 | 6.53 |
| 最大單日漲幅 | 86.39 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.71 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.28 |
| ATR百分比 | 3.34 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.10932 | 10.182 | 16 | 37.5 | -0.00563215 |
| 2 | 3.77985 | 16.5185 | 16 | 50 | 0.218735 |
| 3 | -1.38599 | 10.7052 | 16 | 43.75 | -0.145038 |
| 4 | 6.93772 | 29.7656 | 15 | 33.3333 | 0.227479 |
| 5 | 1.21488 | 21.2629 | 15 | 26.6667 | 0.0492977 |
| 6 | -0.999837 | 14.1029 | 15 | 40 | -0.0827137 |
| 7 | -5.4423 | 9.27623 | 15 | 26.6667 | -0.60466 |
| 8 | -0.264998 | 15.2425 | 15 | 46.6667 | -0.0283197 |
| 9 | 2.39983 | 20.7133 | 15 | 40 | 0.107813 |
| 10 | -4.10744 | 8.03009 | 15 | 33.3333 | -0.532261 |
| 11 | 1.78201 | 7.87731 | 15 | 53.3333 | 0.205063 |
| 12 | 3.75489 | 11.8686 | 15 | 53.3333 | 0.302329 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.93772 | 29.7656 | 15 | 33.3333 | 0.227479 |
| 2 | 3.77985 | 16.5185 | 16 | 50 | 0.218735 |
| 12 | 3.75489 | 11.8686 | 15 | 53.3333 | 0.302329 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -5.4423 | 9.27623 | 15 | 26.6667 | -0.60466 |
| 10 | -4.10744 | 8.03009 | 15 | 33.3333 | -0.532261 |
| 3 | -1.38599 | 10.7052 | 16 | 43.75 | -0.145038 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6.93772 | 33.3333 |
| 2 | 1 | 3.77985 | 50 |
| 12 | 11 | 3.75489 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -5.4423 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -4.10744 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -1.38599 | 56.25 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 46.04 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.53 |
| 趨勢持續性 | 45.39 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.15 |
| 趨勢持續性 | 43.70 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.63 |
| 趨勢持續性 | 42.06 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.78 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.11 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.34 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.61 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 39.22 |
| 動量持續性 | 46.04 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | 43.60 |
| 動量持續性 | 45.39 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.15 |
| 成交量動量 | 52.13 |
| 動量持續性 | 43.70 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.63 |
| 成交量動量 | 77.23 |
| 動量持續性 | 42.06 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.28 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.34 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2030.78 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 44.79 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3769 | 0.1265 | 0.2204 |
| Volume_Shares | 0.3769 | 1.0000 | 0.2930 | 0.4128 |
| RSI_14 | 0.1265 | 0.2930 | 1.0000 | 0.5919 |
| MACD | 0.2204 | 0.4128 | 0.5919 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.894% |
| 下跌 | 37.394% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -14.77% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 351 | 15.95% |
| 4 | 291 | 23.71% |
| 5 | 318 | 36.48% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | 33.44% |
| 8 | 330 | 37.58% |
| 9 | 295 | 6.78% |
| 10 | 308 | 39.61% |
| 11 | 323 | 22.29% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 39.61%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -14.77%)
- 平均準確率：16.26%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | -1.14% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 295 | -2.03% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.82%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -2.03%)
- 平均準確率：-0.07%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -10.07% |
| 2 | 245 | -2.45% |
| 3 | 351 | 4.27% |
| 4 | 291 | 4.81% |
| 5 | 318 | 11.32% |
| 6 | 307 | -6.84% |
| 7 | 326 | 9.82% |
| 8 | 330 | 11.82% |
| 9 | 295 | -3.73% |
| 10 | 308 | 12.01% |
| 11 | 323 | 3.41% |
| 12 | 331 | -7.55% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 12.01%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -10.07%)
- 平均準確率：2.23%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 295 | -0.68% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.28%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.70% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 351 | 0.28% |
| 4 | 291 | 2.75% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 2.45% |
| 8 | 330 | 4.24% |
| 9 | 295 | 0.34% |
| 10 | 308 | 5.52% |
| 11 | 323 | 3.41% |
| 12 | 331 | -4.53% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.52%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率：0.56%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 2.01% |
| 2 | 245 | 10.20% |
| 3 | 351 | 13.39% |
| 4 | 291 | 16.15% |
| 5 | 318 | 19.50% |
| 6 | 307 | 5.86% |
| 7 | 326 | 21.78% |
| 8 | 330 | 18.48% |
| 9 | 295 | 12.88% |
| 10 | 308 | 23.05% |
| 11 | 323 | 12.69% |
| 12 | 331 | 6.95% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.05%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: 2.01%)
- 平均準確率：13.58%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 8.270
潛在支撐位 (由高到低)
- 8.222
- 8.138
- 8.030
潛在阻力位 (由低到高)
- 8.740
- 8.820
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲比例 | 40.696 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.024 |
| 上漲比例 | 37.308 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0244183 | 0.0621408 | 35.6823 |
| 2 | -0.0245087 | 0.0899714 | 35.8079 |
| 3 | -0.0378233 | -0.0249836 | 35.1209 |
| 4 | -0.0267672 | 0.0403475 | 37.1102 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0240169 | 38.7214 |
| 2 | -0.0421835 | 33.5656 |
| 3 | -0.021984 | 35.3478 |
| 4 | -0.0291163 | 35.2326 |
| 5 | -0.0184122 | 38.8514 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲天數比例 | 35.939 |
| 下跌天數比例 | 56.755 |
| 平盤天數比例 | 7.306 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.691 |
| 平均漲幅 | 2.575 |
| 平均成交量變化(張) | 110.541 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.085 |
| 平均漲幅 | 1.619 |
| 平均成交量變化(張) | -29.797 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.348 |
| 平均跌幅 | -2.220 |
| 平均成交量變化(張) | 57.828 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.877 |
| 平均跌幅 | -1.260 |
| 平均成交量變化(張) | -31.309 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.816 |
| 平均漲跌幅 | 2.224 |
| 上漲比例 | 70.447 |
| 平均成交量(張) | 92167.735 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.377 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.260 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.96% | 2141.25 | -2.62% | 16.16% | 33.33% |
| 最近一周 | -3.05% | 2631.76 | -14.47% | 20.43% | 28.57% |
| 最近半個月 | -2.36% | 3089.54 | -26.33% | 22.69% | 40.00% |
| 最近一個月 | 4.82% | 4895.08 | -20.81% | 28.97% | 50.00% |
| 最近兩個月 | 5.22% | 4334.59 | -73.24% | 26.91% | 45.00% |
| 最近三個月 | -10.01% | 4048.67 | -61.84% | 25.53% | 38.89% |
| 最近半年 | -16.21% | 6034.28 | -77.59% | 27.31% | 41.67% |
| 最近一年 | -30.79% | 7247.88 | -47.02% | 25.51% | 36.44% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 42.7/48.3/42.3/-6.0 | -54.0%/-15.0%/-56.1% | -0.03/-0.02/-0.03/-0.02 |
| 最近一周 | 44.4/40.5/42.3/1.8 | -24.0%/-53.6%/-56.1% | -0.02/-0.02/-0.03/-0.02 |
| 最近半個月 | 43.1/58.9/42.3/-16.6 | -22.3%/-64.7%/-56.1% | -0.03/-0.01/-0.03/-0.02 |
| 最近一個月 | 56.4/58.2/42.3/-15.9 | 26.1%/-62.6%/-56.1% | 0.02/0.03/-0.03/-0.06 |
| 最近兩個月 | 47.7/18.9/42.3/23.4 | -5.7%/51.7%/-56.1% | 0.01/-0.09/-0.03/0.06 |
| 最近三個月 | 44.8/45.7/42.3/-3.4 | -25.5%/-26.7%/-56.1% | 0.00/-0.01/-0.03/-0.03 |
| 最近半年 | 46.8/48.3/42.3/-6.0 | -17.9%/-36.2%/-56.1% | 0.00/0.02/-0.03/-0.06 |
| 最近一年 | 45.5/42.3/42.3/0.0 | -21.8%/5.5%/-56.1% | 0.00/0.03/-0.03/-0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 4895.08張 |
| 成交量趨勢 | -20.81% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 8.22 |
| 第2個買點 | 8.14 |
| 第3個買點 | 8.03 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 7.87 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 8.74 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.71% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.12% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.82% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：52.49%
- 中期(20日)波動率：57.07%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：8.54
- 價格波動範圍：1.20 ~ 30.70
- 價格變異係數：47.45%
風險指標
- 最大回撤：-85.98%
- 回撤恢復天數：462天
- 風險調整後收益：0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.22%
- 近期波動率：26.91%
- 近期最大回撤：-9.98%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-503.98%
- 波動率相對表現：-21.40%
- 回撤相對表現：+76.01%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：44.79%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.89 (第 1 天) 至最高 8.92 (第 7 天)
- 中位數價格: 8.42
- 平均每日漲跌幅: 0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.82%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.49%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 6.46%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.84%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.58 (第 16 天) 至最高 8.92 (第 37 天)
- 中位數價格: 8.24
- 平均每日漲跌幅: 0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.91%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.68%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.47%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.20%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.58 (第 46 天) 至最高 9.19 (第 1 天)
- 中位數價格: 8.38
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.46%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.93%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.47%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.87%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.58 (第 136 天) 至最高 10.10 (第 8 天)
- 中位數價格: 8.87
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.54%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.93%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.56%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.85%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.58 (第 321 天) 至最高 12.30 (第 76 天)
- 中位數價格: 9.88
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.61%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.04%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.96%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -11.80%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.98% (樣本數: 144/294)
平均累計上漲幅度: 10.40%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.46% (樣本數: 176/342)
平均累計下跌幅度: 6.71%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.67% (樣本數: 91/195)
平均累計上漲幅度: 13.68%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.67% (樣本數: 108/194)
平均累計下跌幅度: 8.79%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.75% (樣本數: 53/111)
平均累計上漲幅度: 19.16%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 65.12% (樣本數: 56/86)
平均累計下跌幅度: 12.00%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:52:34
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