鳳凰(5706)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -361.31 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3286.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 48.98 |
| 收盤價標準差 | 14.84 |
| 最高價 | 128.50 |
| 最低價 | 20.85 |
| 平均成交量(張) | 988.62 |
| 成交量標準差(張) | 3299.89 |
| 平均成交金額(萬) | 7042.74 |
| 平均成交筆數 | 724.97 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 39.38% |
| 最大單日漲幅 | 12.24% |
| 最大單日跌幅 | -10.92% |
| 年化波動率 | 30.63% |
| 最大回撤 | -71.49% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 48.98 | 60.76 | 63.13 | 65.24 | 65.07 | 64.56 | 63.76 | 67.29 | 67.80 | 58.52 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | -0.10% | -0.76% | -0.33% | -0.28% | -0.22% | -0.37% | -0.25% | -0.25% | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 39.38% | 60.00% | 26.67% | 33.33% | 31.67% | 33.33% | 33.89% | 37.81% | 39.32% | 42.10% |
| 平均成交量(張) | 988.62 | 205.03 | 465.15 | 390.22 | 602.84 | 566.20 | 500.94 | 1150.57 | 3138.44 | 2570.09 |
| 平均成交金額(萬) | 7042.74 | 1248.17 | 2974.76 | 2556.81 | 3987.05 | 3734.44 | 3325.24 | 8381.54 | 24589.30 | 19005.10 |
| 年化波動率 | 30.63% | 11.32% | 21.19% | 19.47% | 32.38% | 29.78% | 32.08% | 35.09% | 42.18% | 42.31% |
| 最大回撤 | -71.49% | -1.14% | -12.59% | -12.59% | -12.59% | -12.59% | -27.90% | -31.48% | -53.98% | -53.98% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 60.76 | 64.56 | 58.52 | 28.94 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.10% | -0.22% | -0.14% | -103.20 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 33.33% | 42.10% | 5.38 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 205.03 | 566.20 | 2570.09 | -45.30 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1248.17 | 3734.44 | 19005.10 | -47.45 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 11.32% | 29.78% | 42.31% | 29.40 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.14% | -12.59% | -53.98% | -82.61 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 48.99 | 14.79 | 865.27 | 649.83 | 6002.24 | -0.29 | 38.58 |
| 星期二 | 48.96 | 14.8 | 892.79 | 677.97 | 6196.49 | -0.12 | 35.84 |
| 星期三 | 48.91 | 14.95 | 951.14 | 689.94 | 6997.38 | -0 | 43.29 |
| 星期四 | 48.88 | 14.84 | 1109.14 | 801.23 | 8142.55 | -0.05 | 41.16 |
| 星期五 | 49.18 | 14.87 | 1143.59 | 819.63 | 8005.33 | -0.21 | 37.75 |
| 星期六 | 47.2 | 14.99 | 275.18 | 183.93 | 1880.61 | 0.33 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.29 | -1.14 | -1.14 | -1.41 | -0.43 | -0.66 | -0.54 | -0.8 | -0.7 |
| 星期二 | -0.12 | -0.66 | -0.66 | -0.42 | -0.11 | -0.06 | 0.35 | -0.09 | -0.18 |
| 星期三 | -0 | 0.17 | 0.17 | -1.27 | -0.38 | -0.2 | -0.46 | -0.17 | -0.14 |
| 星期四 | -0.05 | nan | 0.33 | -1.12 | -0.75 | -0.53 | -0.49 | -0.56 | -0.22 |
| 星期五 | -0.21 | nan | 0.82 | 0.42 | 0.07 | 0.05 | 0 | -0.25 | -0.01 |
| 星期六 | 0.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.33)，最差 星期一(-0.29)
- 3日: 表現最好 星期三(0.17)，最差 星期一(-1.14)
- 5日: 表現最好 星期五(0.82)，最差 星期一(-1.14)
- 15日: 表現最好 星期五(0.42)，最差 星期一(-1.41)
- 30日: 表現最好 星期五(0.07)，最差 星期四(-0.75)
- 60日: 表現最好 星期五(0.05)，最差 星期一(-0.66)
- 90日: 表現最好 星期二(0.35)，最差 星期一(-0.54)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.09)，最差 星期一(-0.80)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.01)，最差 星期一(-0.70)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.58 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 15.38 | 15.79 | 28.95 | 29.73 |
| 星期二 | 35.84 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 47.37 | 43.24 | 40 |
| 星期三 | 43.29 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 50 | 38.89 | 30.56 | 41.67 |
| 星期四 | 41.16 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 23.53 | 27.27 | 36.62 |
| 星期五 | 37.75 | nan | 100 | 66.67 | 40 | 36.36 | 41.18 | 38.89 | 41.1 |
| 星期六 | 50 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(50.00)，最差 星期二(35.84)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期四(27.27)
- 365日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期一(29.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 865.27 | 236 | 236 | 448.85 | 404.07 | 930.14 | 711.72 | 560.98 | 1230.85 |
| 星期二 | 892.79 | 187.71 | 187.71 | 375.37 | 291.33 | 395.86 | 439.64 | 412.29 | 952.61 |
| 星期三 | 951.14 | 137.75 | 137.75 | 464.46 | 404.84 | 385.35 | 569.6 | 508.83 | 963.78 |
| 星期四 | 1109.14 | nan | 293.18 | 688.44 | 553.47 | 603.97 | 531.1 | 512.1 | 1395.99 |
| 星期五 | 1143.59 | nan | 170.53 | 348.63 | 275.91 | 696.79 | 576.5 | 510.54 | 1218.1 |
| 星期六 | 275.18 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1143.59)，最低 星期六(275.18)
- 3日: 成交量最高 星期一(236.00)，最低 星期三(137.75)
- 5日: 成交量最高 星期四(293.18)，最低 星期三(137.75)
- 15日: 成交量最高 星期四(688.44)，最低 星期五(348.63)
- 30日: 成交量最高 星期四(553.47)，最低 星期五(275.91)
- 60日: 成交量最高 星期一(930.14)，最低 星期三(385.35)
- 90日: 成交量最高 星期一(711.72)，最低 星期二(439.64)
- 180日: 成交量最高 星期一(560.98)，最低 星期二(412.29)
- 365日: 成交量最高 星期四(1395.99)，最低 星期二(952.61)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6002.24 | 1439.69 | 1439.69 | 2824 | 2625.08 | 6201.79 | 4720.92 | 3694.13 | 8970.36 |
| 星期二 | 6196.49 | 1139.92 | 1139.92 | 2365.27 | 1880.96 | 2601.34 | 2883.14 | 2701.12 | 6850.7 |
| 星期三 | 6997.38 | 837.76 | 837.76 | 2938.44 | 2658.62 | 2544.04 | 3800.36 | 3412.77 | 6937.9 |
| 星期四 | 8142.55 | nan | 1783.64 | 4532.09 | 3700.12 | 4015.86 | 3507.24 | 3497.23 | 10329.1 |
| 星期五 | 8005.33 | nan | 1039.86 | 2214.01 | 1771.4 | 4552.68 | 3740.74 | 3332.15 | 8887.07 |
| 星期六 | 1880.61 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(8142.55)，最差 星期六(1880.61)
- 3日: 表現最好 星期一(1439.69)，最差 星期三(837.76)
- 5日: 表現最好 星期四(1783.64)，最差 星期三(837.76)
- 15日: 表現最好 星期四(4532.09)，最差 星期五(2214.01)
- 30日: 表現最好 星期四(3700.12)，最差 星期五(1771.40)
- 60日: 表現最好 星期一(6201.79)，最差 星期三(2544.04)
- 90日: 表現最好 星期一(4720.92)，最差 星期二(2883.14)
- 180日: 表現最好 星期一(3694.13)，最差 星期二(2701.12)
- 365日: 表現最好 星期四(10329.13)，最差 星期二(6850.70)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.07%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.75%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 553.47張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 62.50 | 31.43 | 66.59 | 66.68 | -0.08 | 0.56 | 0.00 | -0.64 |
| 2025-03-14 | 62.10 | 28.97 | 65.90 | 66.34 | -0.44 | 0.36 | 0.00 | -0.79 |
| 2025-03-17 | 60.70 | 18.18 | 65.10 | 65.92 | -0.82 | 0.12 | 0.00 | -0.94 |
| 2025-03-18 | 60.60 | 18.02 | 64.41 | 65.53 | -1.12 | -0.12 | 0.00 | -0.99 |
| 2025-03-19 | 60.40 | 7.00 | 63.79 | 65.15 | -1.35 | -0.37 | 0.00 | -0.98 |
| 2025-03-20 | 60.80 | 10.68 | 63.33 | 64.82 | -1.49 | -0.59 | 0.00 | -0.90 |
| 2025-03-21 | 61.20 | 14.42 | 63.00 | 64.56 | -1.55 | -0.79 | 0.00 | -0.77 |
| 2025-03-24 | 60.60 | 13.89 | 62.63 | 64.26 | -1.63 | -0.95 | 0.00 | -0.67 |
| 2025-03-25 | 60.50 | 11.32 | 62.31 | 63.98 | -1.68 | -1.10 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-03-26 | 60.70 | 10.48 | 62.06 | 63.74 | -1.68 | -1.22 | 0.00 | -0.47 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 69.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 69.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 68.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 66.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 64.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 62.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 62.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 60.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 60.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 60.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 60.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 61.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 60.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 60.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 60.70 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 69.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 69.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 68.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 66.30 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 64.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 62.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 62.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 60.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-18 | 60.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-19 | 60.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 60.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 61.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 60.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 60.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 60.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.02 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1262.44 |
| 索提諾比率 | 0.11 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | -2.69 |
| 99%VaR | -6.30 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.93 |
| 年化波動率 | 30.63 |
| 5日波動率 | 1.45 |
| 10日波動率 | 1.54 |
| 20日波動率 | 1.61 |
| 60日波動率 | 1.70 |
| 上行波動率 | 1.65 |
| 下行波動率 | 1.45 |
| 收益率峰度 | 8.03 |
| 收益率偏度 | 0.46 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.29 |
| ATR百分比 | 2.40 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.99023 | 4.22228 | 14 | 42.8571 | -0.510838 |
| 2 | 7.27913 | 15.5655 | 14 | 57.1429 | 0.456938 |
| 3 | -0.812984 | 9.72582 | 14 | 64.2857 | -0.100727 |
| 4 | 0.287035 | 7.98629 | 13 | 38.4615 | 0.0150719 |
| 5 | 6.0004 | 16.134 | 13 | 69.2308 | 0.36158 |
| 6 | 0.495289 | 6.44262 | 13 | 53.8462 | 0.0510077 |
| 7 | -7.94276 | 9.10995 | 13 | 23.0769 | -0.890173 |
| 8 | -3.68058 | 5.21057 | 13 | 30.7692 | -0.738354 |
| 9 | -0.807557 | 4.93373 | 13 | 30.7692 | -0.197462 |
| 10 | -1.59175 | 6.19098 | 14 | 50 | -0.284029 |
| 11 | 4.31896 | 8.25749 | 14 | 64.2857 | 0.502852 |
| 12 | 0.29477 | 3.13122 | 14 | 57.1429 | 0.0409116 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.27913 | 15.5655 | 14 | 57.1429 | 0.456938 |
| 5 | 6.0004 | 16.134 | 13 | 69.2308 | 0.36158 |
| 11 | 4.31896 | 8.25749 | 14 | 64.2857 | 0.502852 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -7.94276 | 9.10995 | 13 | 23.0769 | -0.890173 |
| 8 | -3.68058 | 5.21057 | 13 | 30.7692 | -0.738354 |
| 1 | -1.99023 | 4.22228 | 14 | 42.8571 | -0.510838 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7.27913 | 57.1429 |
| 5 | 4 | 6.0004 | 69.2308 |
| 11 | 10 | 4.31896 | 64.2857 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -7.94276 | 76.9231 |
| 8 | 7 | -3.68058 | 69.2308 |
| 1 | 12 | -1.99023 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.09 |
| 趨勢持續性 | 47.17 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.20 |
| 趨勢持續性 | 47.84 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.46 |
| 趨勢持續性 | 49.03 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.17 |
| 趨勢持續性 | 45.92 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.26 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -9.48 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.46 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 4.93 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.09 |
| 成交量動量 | 63.67 |
| 動量持續性 | 47.17 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.20 |
| 成交量動量 | 89.31 |
| 動量持續性 | 47.84 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | 147.41 |
| 動量持續性 | 49.03 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.17 |
| 成交量動量 | 201.24 |
| 動量持續性 | 45.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 20.98 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.46 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 137.75 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 45.11 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4436 | 0.0658 | 0.2701 |
| Volume_Shares | 0.4436 | 1.0000 | 0.2004 | 0.4815 |
| RSI_14 | 0.0658 | 0.2004 | 1.0000 | 0.5085 |
| MACD | 0.2701 | 0.4815 | 0.5085 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.870% |
| 下跌 | 39.617% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 51.16% |
| 2 | 217 | -23.04% |
| 3 | 305 | -15.08% |
| 4 | 251 | 9.16% |
| 5 | 276 | -1.09% |
| 6 | 265 | -16.60% |
| 7 | 283 | 54.06% |
| 8 | 285 | 58.60% |
| 9 | 263 | 18.25% |
| 10 | 274 | 28.10% |
| 11 | 301 | -26.25% |
| 12 | 308 | -7.47% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 58.60%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -26.25%)
- 平均準確率：10.82%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 1.84% |
| 3 | 305 | 0.00% |
| 4 | 251 | -1.99% |
| 5 | 276 | 2.17% |
| 6 | 265 | -0.75% |
| 7 | 283 | -1.41% |
| 8 | 285 | 1.05% |
| 9 | 263 | 0.00% |
| 10 | 274 | -0.73% |
| 11 | 301 | 1.33% |
| 12 | 308 | -0.97% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.99%)
- 平均準確率：-0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 15.12% |
| 2 | 217 | -17.05% |
| 3 | 305 | -13.77% |
| 4 | 251 | 3.59% |
| 5 | 276 | -3.62% |
| 6 | 265 | -10.94% |
| 7 | 283 | 19.43% |
| 8 | 285 | 24.21% |
| 9 | 263 | 3.04% |
| 10 | 274 | 4.74% |
| 11 | 301 | -13.29% |
| 12 | 308 | -7.79% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.21%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.05%)
- 平均準確率：0.31%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 0.00% |
| 2 | 217 | 0.92% |
| 3 | 305 | -0.66% |
| 4 | 251 | -0.40% |
| 5 | 276 | 1.81% |
| 6 | 265 | -2.26% |
| 7 | 283 | 0.00% |
| 8 | 285 | 2.46% |
| 9 | 263 | -0.38% |
| 10 | 274 | -1.46% |
| 11 | 301 | 1.00% |
| 12 | 308 | -0.97% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.46%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.26%)
- 平均準確率：0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 3.49% |
| 2 | 217 | -11.98% |
| 3 | 305 | -0.98% |
| 4 | 251 | 1.99% |
| 5 | 276 | -3.62% |
| 6 | 265 | -2.64% |
| 7 | 283 | 6.71% |
| 8 | 285 | 4.21% |
| 9 | 263 | 3.04% |
| 10 | 274 | 0.36% |
| 11 | 301 | -4.98% |
| 12 | 308 | -3.25% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 6.71%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.98%)
- 平均準確率：-0.64%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 33.33% |
| 2 | 217 | 3.23% |
| 3 | 305 | 0.33% |
| 4 | 251 | 5.98% |
| 5 | 276 | 2.17% |
| 6 | 265 | 0.00% |
| 7 | 283 | 29.33% |
| 8 | 285 | 26.67% |
| 9 | 263 | 12.55% |
| 10 | 274 | 25.18% |
| 11 | 301 | -10.30% |
| 12 | 308 | 5.52% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 33.33%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -10.30%)
- 平均準確率：11.17%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 60.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.100
- 56.923
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.400
- 72.137
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.103 |
| 上漲比例 | 37.624 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.045 |
| 上漲比例 | 41.655 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0648718 | 0.0757073 | 40.3846 |
| 2 | -0.0410354 | 0.115716 | 40.9091 |
| 3 | -0.183935 | -0.180985 | 37.1841 |
| 4 | -0.0721971 | 0.0650155 | 39.1846 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.110768 | 36.4883 |
| 2 | -0.173514 | 39.2338 |
| 3 | -0.0955712 | 37.7407 |
| 4 | -0.0223026 | 42.8947 |
| 5 | 0.0145594 | 42.5287 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091 |
| 上漲天數比例 | 39.379 |
| 下跌天數比例 | 52.100 |
| 平盤天數比例 | 8.521 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.585 |
| 平均漲幅 | 1.734 |
| 平均成交量變化(張) | 136.194 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.516 |
| 平均漲幅 | 0.874 |
| 平均成交量變化(張) | -35.598 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.311 |
| 平均跌幅 | -1.249 |
| 平均成交量變化(張) | 77.150 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.589 |
| 平均跌幅 | -0.914 |
| 平均成交量變化(張) | -35.652 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.312 |
| 平均漲跌幅 | 1.325 |
| 上漲比例 | 69.281 |
| 平均成交量(張) | 4111.214 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.444 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.283 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.17% | 187.15 | -41.63% | 5.56% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.17% | 257.66 | -69.51% | 10.22% | 42.86% |
| 最近半個月 | -12.03% | 465.15 | -85.23% | 21.19% | 26.67% |
| 最近一個月 | -8.58% | 390.22 | -39.50% | 19.47% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -6.62% | 602.84 | -73.27% | 32.38% | 31.67% |
| 最近三個月 | 2.02% | 566.20 | -73.17% | 29.78% | 33.33% |
| 最近半年 | -22.68% | 500.94 | -55.61% | 32.08% | 33.89% |
| 最近一年 | -9.67% | 1150.57 | -73.20% | 35.09% | 37.81% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 11.9/13.9/10.5/-3.4 | -57.4%/13.1%/-50.3% | -0.57/-0.67/-0.47/0.21 |
| 最近一周 | 12.3/18.0/10.5/-7.5 | -71.6%/51.5%/-50.3% | -0.77/-0.99/-0.47/0.53 |
| 最近半個月 | 30.8/69.8/10.5/-59.4 | -57.0%/-129.1%/-50.3% | -0.53/0.12/-0.47/-0.59 |
| 最近一個月 | 45.4/71.2/10.5/-60.7 | -3.7%/-78.6%/-50.3% | -0.23/0.15/-0.47/-0.62 |
| 最近兩個月 | 47.6/58.6/10.5/-48.1 | -5.0%/-61.0%/-50.3% | -0.15/-0.04/-0.47/-0.43 |
| 最近三個月 | 51.9/41.0/10.5/-30.5 | 14.6%/13.1%/-50.3% | -0.07/-0.21/-0.47/-0.26 |
| 最近半年 | 48.9/59.5/10.5/-49.0 | -2.3%/-78.6%/-50.3% | -0.04/0.07/-0.47/-0.54 |
| 最近一年 | 48.9/24.1/10.5/-13.7 | -0.0%/14.7%/-50.3% | 0.02/0.26/-0.47/-0.73 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 390.22張 |
| 成交量趨勢 | -39.50% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 60.10 |
| 第2個買點 | 56.92 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 55.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 70.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.94% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：76.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.47%
- 中期(20日)波動率：36.92%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：48.98
- 價格波動範圍：20.85 ~ 128.50
- 價格變異係數：30.30%
風險指標
- 最大回撤：-71.49%
- 回撤恢復天數：-1629天
- 風險調整後收益：0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.62%
- 近期波動率：32.38%
- 近期最大回撤：-12.59%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1164.55%
- 波動率相對表現：+1.77%
- 回撤相對表現：+58.90%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：45.11%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.29%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 60.40 (第 25 天) 至最高 69.10 (第 17 天)
- 中位數價格: 66.40
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.22%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -2.88%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.87%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.29%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 59.80 (第 16 天) 至最高 69.10 (第 47 天)
- 中位數價格: 65.90
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.23%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.79%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.23%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.29%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 59.50 (第 1 天) 至最高 69.10 (第 77 天)
- 中位數價格: 65.00
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.30%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.25%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.89%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.29%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 56.60 (第 54 天) 至最高 78.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 62.50
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.30%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.79%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.55%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.29%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 56.60 (第 239 天) 至最高 82.60 (第 41 天)
- 中位數價格: 66.60
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.97%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.99%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.55%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.29%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.29% (樣本數: 86/171)
平均累計上漲幅度: 7.02%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 46.51% (樣本數: 80/172)
平均累計下跌幅度: 6.82%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 51.09% (樣本數: 47/92)
平均累計上漲幅度: 9.81%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 41.86% (樣本數: 36/86)
平均累計下跌幅度: 9.91%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 51.11% (樣本數: 23/45)
平均累計上漲幅度: 13.80%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.68% (樣本數: 21/47)
平均累計下跌幅度: 12.75%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:51:53
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