祥碩(5269)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 溫和多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 25.67 (溫和多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2999.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 766.24 |
| 收盤價標準差 | 670.35 |
| 最高價 | 2570.00 |
| 最低價 | 30.00 |
| 平均成交量(張) | 974.68 |
| 成交量標準差(張) | 740.83 |
| 平均成交金額(萬) | 76724.33 |
| 平均成交筆數 | 1087.84 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 41.38% |
| 最大單日漲幅 | 12.93% |
| 最大單日跌幅 | -13.41% |
| 年化波動率 | 54.89% |
| 最大回撤 | -76.87% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 766.24 | 2036.00 | 1990.33 | 2053.83 | 2047.08 | 1950.89 | 1815.14 | 1813.37 | 1425.77 | 1501.18 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% | -0.34% | -0.29% | -0.38% | 0.06% | 0.08% | -0.06% | -0.13% | -0.30% | -0.32% |
| 上漲天數比例 | 41.38% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 41.67% | 43.33% | 42.78% | 44.93% | 43.97% | 43.01% |
| 平均成交量(張) | 974.68 | 378.14 | 584.67 | 675.44 | 819.83 | 962.23 | 993.35 | 1120.11 | 1014.95 | 974.66 |
| 平均成交金額(萬) | 76724.33 | 77681.76 | 115563.53 | 138863.89 | 167945.10 | 186557.12 | 179594.56 | 200639.09 | 146468.61 | 146475.89 |
| 年化波動率 | 54.89% | 33.85% | 35.60% | 34.81% | 40.53% | 44.99% | 55.18% | 55.15% | 55.22% | 56.29% |
| 最大回撤 | -76.87% | -2.69% | -5.72% | -15.02% | -15.21% | -15.21% | -39.29% | -46.67% | -72.65% | -76.87% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 2036.00 | 1950.89 | 1501.18 | 157.49 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.34% | 0.08% | -0.32% | 11.55 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 43.33% | 43.01% | -1.01 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 378.14 | 962.23 | 974.66 | -33.74 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 77681.76 | 186557.12 | 146475.89 | 63.35 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 33.85% | 44.99% | 56.29% | 28.87 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.69% | -15.21% | -76.87% | -80.86 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 765.93 | 670.62 | 913.24 | 1036.35 | 73292.5 | -0.34 | 40.51 |
| 星期二 | 768.79 | 671.4 | 989.86 | 1104.16 | 78994.1 | -0.29 | 43.33 |
| 星期三 | 769.55 | 671.43 | 973.26 | 1069.52 | 75661.4 | -0.22 | 40.69 |
| 星期四 | 765.83 | 669.16 | 993.94 | 1108.12 | 78273.2 | -0.35 | 40.17 |
| 星期五 | 771.8 | 673.64 | 1008.4 | 1131.42 | 78590.8 | -0.13 | 42.2 |
| 星期六 | 236.6 | 141.3 | 696.9 | 588.83 | 16290.4 | -0.52 | 41.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.34 | -1.97 | -1.97 | -2 | -1.16 | -0.13 | -0.33 | -0.69 | -0.43 |
| 星期二 | -0.29 | 0.25 | 0.25 | 2.27 | 0.94 | 0.76 | 0.9 | 0.27 | 0.19 |
| 星期三 | -0.22 | 2.21 | 2.21 | -0.03 | 0.55 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | -0.09 |
| 星期四 | -0.35 | nan | -1.21 | -0.67 | -2.04 | -1.49 | -0.87 | -0.28 | -0.28 |
| 星期五 | -0.13 | nan | -0.98 | -1 | -0.32 | 0.92 | 0.54 | 0.27 | -0.08 |
| 星期六 | -0.52 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(-0.13)，最差 星期六(-0.52)
- 3日: 表現最好 星期三(2.21)，最差 星期一(-1.97)
- 5日: 表現最好 星期三(2.21)，最差 星期一(-1.97)
- 15日: 表現最好 星期二(2.27)，最差 星期一(-2.00)
- 30日: 表現最好 星期二(0.94)，最差 星期四(-2.04)
- 60日: 表現最好 星期五(0.92)，最差 星期四(-1.49)
- 90日: 表現最好 星期二(0.90)，最差 星期四(-0.87)
- 180日: 表現最好 星期五(0.27)，最差 星期一(-0.69)
- 365日: 表現最好 星期二(0.19)，最差 星期一(-0.43)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.51 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 30.77 | 31.58 | 34.21 | 40.54 |
| 星期二 | 43.33 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 53.85 | 52.63 | 51.35 | 50.67 |
| 星期三 | 40.69 | 100 | 100 | 33.33 | 57.14 | 41.67 | 38.89 | 38.89 | 41.67 |
| 星期四 | 40.17 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 18.18 | 35.29 | 36.36 | 40.85 |
| 星期五 | 42.2 | nan | 0 | 0 | 40 | 63.64 | 58.82 | 52.78 | 50.68 |
| 星期六 | 41.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(43.33)，最差 星期四(40.17)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(63.64)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期五(58.82)，最差 星期一(31.58)
- 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期一(34.21)
- 365日: 表現最好 星期五(50.68)，最差 星期一(40.54)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 913.24 | 258.9 | 258.9 | 757.34 | 679.14 | 826.18 | 827.09 | 909.19 | 1065.28 |
| 星期二 | 989.86 | 297.86 | 297.86 | 653.47 | 677.76 | 786.26 | 984.11 | 1001.54 | 1141.1 |
| 星期三 | 973.26 | 752.36 | 752.36 | 653.74 | 716.13 | 783.33 | 879.39 | 893.73 | 1062.92 |
| 星期四 | 993.94 | nan | 352.44 | 542.8 | 786.98 | 919.09 | 1250.01 | 1161.14 | 1185.32 |
| 星期五 | 1008.4 | nan | 229.12 | 316.01 | 477.4 | 792.57 | 888.73 | 1019.59 | 1147.13 |
| 星期六 | 696.9 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1008.40)，最低 星期六(696.90)
- 3日: 成交量最高 星期三(752.36)，最低 星期一(258.90)
- 5日: 成交量最高 星期三(752.36)，最低 星期五(229.12)
- 15日: 成交量最高 星期一(757.34)，最低 星期五(316.01)
- 30日: 成交量最高 星期四(786.98)，最低 星期五(477.40)
- 60日: 成交量最高 星期四(919.09)，最低 星期三(783.33)
- 90日: 成交量最高 星期四(1250.01)，最低 星期一(827.09)
- 180日: 成交量最高 星期四(1161.14)，最低 星期三(893.73)
- 365日: 成交量最高 星期四(1185.32)，最低 星期三(1062.92)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 73292.5 | 52017.6 | 52017.6 | 147949 | 136582 | 168178 | 161272 | 163692 | 190880 |
| 星期二 | 78994.1 | 60520.4 | 60520.4 | 127442 | 135126 | 160215 | 191445 | 180918 | 207874 |
| 星期三 | 75661.4 | 156590 | 156590 | 130958 | 149262 | 161874 | 171216 | 162874 | 188348 |
| 星期四 | 78273.2 | nan | 72511.9 | 108570 | 165372 | 187926 | 240256 | 213115 | 212161 |
| 星期五 | 78590.8 | nan | 46769.3 | 62899 | 99720.1 | 163447 | 171899 | 181014 | 204015 |
| 星期六 | 16290.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(78994.10)，最差 星期六(16290.40)
- 3日: 表現最好 星期三(156589.68)，最差 星期一(52017.64)
- 5日: 表現最好 星期三(156589.68)，最差 星期五(46769.27)
- 15日: 表現最好 星期一(147949.07)，最差 星期五(62899.01)
- 30日: 表現最好 星期四(165371.81)，最差 星期五(99720.09)
- 60日: 表現最好 星期四(187925.71)，最差 星期二(160215.31)
- 90日: 表現最好 星期四(240255.84)，最差 星期一(161272.08)
- 180日: 表現最好 星期四(213115.19)，最差 星期三(162873.80)
- 365日: 表現最好 星期四(212161.33)，最差 星期三(188347.55)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.94%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -2.04%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 786.98張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.32%)表現優於星期一(-1.16%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1960.00 | 32.67 | 1989.64 | 2030.07 | -40.43 | -18.32 | 0.00 | -22.11 |
| 2025-03-14 | 1950.00 | 32.04 | 1983.54 | 2024.14 | -40.60 | -22.77 | 0.00 | -17.82 |
| 2025-03-17 | 1980.00 | 36.79 | 1983.00 | 2020.87 | -37.87 | -25.79 | 0.00 | -12.08 |
| 2025-03-18 | 2050.00 | 49.53 | 1993.30 | 2023.02 | -29.72 | -26.58 | 0.00 | -3.14 |
| 2025-03-19 | 2035.00 | 47.22 | 1999.72 | 2023.91 | -24.19 | -26.10 | 1.00 | 1.91 |
| 2025-03-20 | 2045.00 | 49.07 | 2006.68 | 2025.47 | -18.79 | -24.64 | 0.00 | 5.85 |
| 2025-03-21 | 2030.00 | 51.96 | 2010.27 | 2025.81 | -15.54 | -22.82 | 0.00 | 7.28 |
| 2025-03-24 | 1990.00 | 49.53 | 2007.15 | 2023.16 | -16.00 | -21.46 | 0.00 | 5.45 |
| 2025-03-25 | 2035.00 | 47.06 | 2011.44 | 2024.03 | -12.60 | -19.68 | 0.00 | 7.09 |
| 2025-03-26 | 2080.00 | 57.00 | 2021.99 | 2028.18 | -6.19 | -16.99 | 0.00 | 10.79 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 2010.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 1985.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 1895.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 1915.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 1895.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 1960.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 1950.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 1980.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 2050.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 2035.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 2045.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 2030.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 1990.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 2035.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 2080.00 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 2010.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 1985.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 1895.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 1915.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 1895.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 1960.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 1950.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 1980.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 2050.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 2035.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 2045.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 2030.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 1990.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 2035.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 2080.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 33.13 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1466.34 |
| 索提諾比率 | 1.22 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 95%VaR | -5.49 |
| 99%VaR | -8.56 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.46 |
| 年化波動率 | 54.89 |
| 5日波動率 | 3.09 |
| 10日波動率 | 3.24 |
| 20日波動率 | 3.30 |
| 60日波動率 | 3.38 |
| 上行波動率 | 2.45 |
| 下行波動率 | 2.09 |
| 收益率峰度 | 0.69 |
| 收益率偏度 | 0.21 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 平均真實範圍(ATR) | 39.09 |
| ATR百分比 | 4.72 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.28961 | 13.6947 | 13 | 61.5385 | 0.520125 |
| 2 | 2.86609 | 13.7244 | 13 | 53.8462 | 0.196688 |
| 3 | 3.77658 | 11.1856 | 13 | 61.5385 | 0.32273 |
| 4 | -5.70523 | 19.0816 | 12 | 16.6667 | -0.307726 |
| 5 | 17.2733 | 30.9122 | 12 | 83.3333 | 0.553394 |
| 6 | 4.1586 | 21.8553 | 12 | 41.6667 | 0.182653 |
| 7 | 1.61443 | 23.7673 | 12 | 50 | 0.0609138 |
| 8 | -0.953643 | 12.9313 | 12 | 50 | -0.0866355 |
| 9 | -1.63408 | 15.5023 | 12 | 41.6667 | -0.11616 |
| 10 | -4.14402 | 9.25994 | 12 | 33.3333 | -0.46552 |
| 11 | 10.93 | 9.8331 | 12 | 91.6667 | 1.0946 |
| 12 | 3.71272 | 12.8519 | 13 | 61.5385 | 0.275916 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17.2733 | 30.9122 | 12 | 83.3333 | 0.553394 |
| 11 | 10.93 | 9.8331 | 12 | 91.6667 | 1.0946 |
| 1 | 7.28961 | 13.6947 | 13 | 61.5385 | 0.520125 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -5.70523 | 19.0816 | 12 | 16.6667 | -0.307726 |
| 10 | -4.14402 | 9.25994 | 12 | 33.3333 | -0.46552 |
| 9 | -1.63408 | 15.5023 | 12 | 41.6667 | -0.11616 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 17.2733 | 83.3333 |
| 11 | 10 | 10.93 | 91.6667 |
| 1 | 12 | 7.28961 | 61.5385 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -5.70523 | 83.3333 |
| 10 | 9 | -4.14402 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -1.63408 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.86 |
| 趨勢持續性 | 51.38 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.76 |
| 趨勢持續性 | 52.25 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.66 |
| 趨勢持續性 | 54.02 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 12.26 |
| 趨勢持續性 | 53.98 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.19 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.87 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -6.06 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 20.40 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.87 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 51.38 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.76 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.25 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.67 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 53.98 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 12.24 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 53.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 34.83 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 6.06 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 752.36 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 47.26 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0397 | 0.0474 | 0.2102 |
| Volume_Shares | 0.0397 | 1.0000 | 0.2269 | 0.0611 |
| RSI_14 | 0.0474 | 0.2269 | 1.0000 | 0.5304 |
| MACD | 0.2102 | 0.0611 | 0.5304 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.989% |
| 下跌 | 41.710% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | -30.04% |
| 2 | 197 | -36.04% |
| 3 | 282 | -4.26% |
| 4 | 231 | 50.65% |
| 5 | 254 | -33.86% |
| 6 | 244 | -12.30% |
| 7 | 261 | -8.05% |
| 8 | 263 | 17.11% |
| 9 | 243 | -0.82% |
| 10 | 245 | 35.10% |
| 11 | 257 | -26.46% |
| 12 | 279 | -34.77% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 50.65%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -36.04%)
- 平均準確率：-6.98%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | -0.41% |
| 2 | 197 | -0.51% |
| 3 | 282 | 0.71% |
| 4 | 231 | -1.73% |
| 5 | 254 | 3.15% |
| 6 | 244 | -2.46% |
| 7 | 261 | 0.77% |
| 8 | 263 | -0.38% |
| 9 | 243 | -0.41% |
| 10 | 245 | -0.41% |
| 11 | 257 | 1.95% |
| 12 | 279 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.15%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.46%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | -8.64% |
| 2 | 197 | -14.72% |
| 3 | 282 | -6.03% |
| 4 | 231 | 20.35% |
| 5 | 254 | -15.35% |
| 6 | 244 | -9.02% |
| 7 | 261 | -4.60% |
| 8 | 263 | 1.14% |
| 9 | 243 | -6.17% |
| 10 | 245 | 17.55% |
| 11 | 257 | -9.73% |
| 12 | 279 | -19.71% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 20.35%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -19.71%)
- 平均準確率：-4.58%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 1.65% |
| 2 | 197 | -1.02% |
| 3 | 282 | 0.35% |
| 4 | 231 | 0.00% |
| 5 | 254 | 1.57% |
| 6 | 244 | -2.05% |
| 7 | 261 | 0.38% |
| 8 | 263 | 0.38% |
| 9 | 243 | 0.00% |
| 10 | 245 | -0.41% |
| 11 | 257 | 1.17% |
| 12 | 279 | -2.15% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.65%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -2.15%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | -7.41% |
| 2 | 197 | -10.15% |
| 3 | 282 | -1.06% |
| 4 | 231 | 3.90% |
| 5 | 254 | -8.27% |
| 6 | 244 | -3.28% |
| 7 | 261 | -8.05% |
| 8 | 263 | 1.90% |
| 9 | 243 | -2.88% |
| 10 | 245 | -1.22% |
| 11 | 257 | -7.00% |
| 12 | 279 | -6.09% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 3.90%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.15%)
- 平均準確率：-4.14%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | -15.23% |
| 2 | 197 | -9.64% |
| 3 | 282 | 1.77% |
| 4 | 231 | 28.14% |
| 5 | 254 | -14.96% |
| 6 | 244 | 4.51% |
| 7 | 261 | 3.45% |
| 8 | 263 | 14.07% |
| 9 | 243 | 8.64% |
| 10 | 245 | 19.59% |
| 11 | 257 | -12.84% |
| 12 | 279 | -6.81% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 28.14%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -15.23%)
- 平均準確率：1.72%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 2080.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 2047.083
- 2002.250
- 1889.884
潛在阻力位 (由低到高)
- 2114.616
- 2125.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.627 |
| 上漲比例 | 41.794 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.081 |
| 上漲比例 | 45.310 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.9319 | 0.253673 | 40.4432 |
| 2 | -3.47133 | 0.208328 | 42.2497 |
| 3 | -4.0646 | -0.0046333 | 40.8083 |
| 4 | -1.61709 | 0.219872 | 41.9974 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -3.55621 | 38.9394 |
| 2 | -1.75897 | 42.9812 |
| 3 | -2.83459 | 39.1608 |
| 4 | -2.18824 | 41.7504 |
| 5 | -1.99725 | 49.1525 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.529 |
| 上漲天數比例 | 41.380 |
| 下跌天數比例 | 54.351 |
| 平盤天數比例 | 4.235 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.075 |
| 平均漲幅 | 3.672 |
| 平均成交量變化(張) | 91.261 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.174 |
| 平均漲幅 | 2.059 |
| 平均成交量變化(張) | -29.070 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.907 |
| 平均跌幅 | -3.049 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.844 |
| 平均跌幅 | -1.793 |
| 平均成交量變化(張) | -32.466 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.636 |
| 平均漲跌幅 | 2.789 |
| 上漲比例 | 73.367 |
| 平均成交量(張) | 2196.154 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.040 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.118 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 4.52% | 436.38 | 190.60% | 0.56% | 66.67% |
| 最近一周 | 1.46% | 415.98 | 21.62% | 27.32% | 42.86% |
| 最近半個月 | 3.48% | 584.67 | 112.62% | 35.60% | 40.00% |
| 最近一個月 | -5.88% | 675.44 | 15.02% | 34.81% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 4.00% | 819.83 | -39.28% | 40.53% | 41.67% |
| 最近三個月 | 16.53% | 962.23 | -53.51% | 44.99% | 43.33% |
| 最近半年 | -6.31% | 993.35 | -39.24% | 55.18% | 42.78% |
| 最近一年 | 68.42% | 1120.11 | -59.12% | 55.15% | 44.93% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 51.2/49.5/57.0/7.5 | 29.2%/81.8%/69.2% | 7.78/5.45/10.79/5.34 |
| 最近一周 | 50.2/49.5/57.0/7.5 | 19.0%/60.5%/69.2% | 5.03/-3.14/10.79/13.93 |
| 最近半個月 | 39.3/35.7/57.0/21.3 | -28.5%/138.2%/69.2% | -9.67/-22.34/10.79/33.13 |
| 最近一個月 | 44.8/66.7/57.0/-9.7 | -14.8%/-8.0%/69.2% | -8.99/13.16/10.79/-2.36 |
| 最近兩個月 | 51.7/77.9/57.0/-20.9 | 12.6%/12.5%/69.2% | -5.63/20.25/10.79/-9.45 |
| 最近三個月 | 53.4/71.5/57.0/-14.5 | 17.5%/-24.7%/69.2% | -1.39/14.09/10.79/-3.30 |
| 最近半年 | 49.5/61.0/57.0/-4.0 | 2.8%/21.4%/69.2% | -1.45/2.57/10.79/8.22 |
| 最近一年 | 53.2/83.4/57.0/-26.4 | 20.0%/-30.4%/69.2% | -0.48/29.61/10.79/-18.81 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 675.44張 |
| 成交量趨勢 | 15.02% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 2047.08 |
| 第2個買點 | 2002.25 |
| 第3個買點 | 1889.88 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 1852.09 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 2114.62 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.32% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.34% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：85.52% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：57.03%
- 中期(20日)波動率：63.06%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：766.24
- 價格波動範圍：30.00 ~ 2570.00
- 價格變異係數：87.48%
風險指標
- 最大回撤：-76.87%
- 回撤恢復天數：11天
- 風險調整後收益：0.73
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：4.00%
- 近期波動率：40.53%
- 近期最大回撤：-15.21%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3860.23%
- 波動率相對表現：-14.63%
- 回撤相對表現：+61.66%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：47.26%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 1895.00 (第 18 天) 至最高 2230.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 2047.50
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.54%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.14%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.85%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -8.03%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 1895.00 (第 48 天) 至最高 2235.00 (第 30 天)
- 中位數價格: 2040.00
- 平均每日漲跌幅: 0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.36%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.21%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 8.22%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.94%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 1560.00 (第 15 天) 至最高 2235.00 (第 60 天)
- 中位數價格: 1997.50
- 平均每日漲跌幅: 0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.88%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.29%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.93%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.94%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 1360.00 (第 27 天) 至最高 2240.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 1792.50
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.96%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.87%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 14.78%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -18.16%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 1115.00 (第 3 天) 至最高 2550.00 (第 130 天)
- 中位數價格: 1860.00
- 平均每日漲跌幅: 0.20%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.76%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.96%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 10.61%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -24.61%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.48% (樣本數: 190/384)
平均累計上漲幅度: 9.06%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 179/358)
平均累計下跌幅度: 7.60%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 48.63% (樣本數: 142/292)
平均累計上漲幅度: 10.68%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.63% (樣本數: 120/237)
平均累計下跌幅度: 9.46%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 46.91% (樣本數: 76/162)
平均累計上漲幅度: 14.11%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 47.41% (樣本數: 64/135)
平均累計下跌幅度: 11.82%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:50:27
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