乙盛-KY(5243)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -469.82 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2766.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 47.89 |
| 收盤價標準差 | 13.86 |
| 最高價 | 91.90 |
| 最低價 | 21.70 |
| 平均成交量(張) | 2153.89 |
| 成交量標準差(張) | 4492.48 |
| 平均成交金額(萬) | 12798.00 |
| 平均成交筆數 | 1357.42 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 38.25% |
| 最大單日漲幅 | 23.08% |
| 最大單日跌幅 | -9.74% |
| 年化波動率 | 38.03% |
| 最大回撤 | -61.33% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 47.89 | 55.54 | 56.13 | 58.24 | 60.69 | 63.45 | 62.70 | 60.72 | 63.06 | 62.04 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% | -0.92% | -0.99% | -0.65% | -0.70% | -0.64% | -0.42% | -0.36% | -0.36% | -0.36% |
| 上漲天數比例 | 38.25% | 40.00% | 26.67% | 30.00% | 33.33% | 32.22% | 39.44% | 36.71% | 37.81% | 37.26% |
| 平均成交量(張) | 2153.89 | 635.09 | 676.43 | 828.88 | 1769.29 | 3511.50 | 3239.56 | 2288.82 | 2528.99 | 3751.60 |
| 平均成交金額(萬) | 12798.00 | 3549.15 | 3817.82 | 4867.32 | 11385.08 | 24101.11 | 21763.67 | 14911.78 | 17206.06 | 25183.20 |
| 年化波動率 | 38.03% | 22.81% | 23.70% | 20.62% | 30.57% | 43.22% | 44.48% | 37.99% | 36.72% | 40.51% |
| 最大回撤 | -61.33% | -2.14% | -6.66% | -10.91% | -23.60% | -27.36% | -27.36% | -27.36% | -41.63% | -41.63% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 55.54 | 63.45 | 62.04 | 21.39 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.92% | -0.64% | -0.36% | -185.78 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 32.22% | 37.26% | -9.97 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 635.09 | 3511.50 | 3751.60 | -37.34 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 3549.15 | 24101.11 | 25183.20 | -33.10 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 22.81% | 43.22% | 40.51% | 27.16 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.14% | -27.36% | -41.63% | -79.11 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 47.72 | 13.97 | 2157.7 | 1345.91 | 12764.7 | -0.2 | 40.7 |
| 星期二 | 47.88 | 13.89 | 2038.93 | 1286.09 | 12336.9 | -0.35 | 37.5 |
| 星期三 | 47.91 | 13.93 | 2222.42 | 1411.29 | 13295 | -0.2 | 37.79 |
| 星期四 | 47.96 | 13.79 | 2255.13 | 1412.88 | 13311.3 | -0.3 | 40.11 |
| 星期五 | 48.14 | 13.81 | 2113.89 | 1343.07 | 12407.3 | -0.33 | 34.64 |
| 星期六 | 38.94 | 6.91 | 936.85 | 562.67 | 4116.55 | 0.95 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.2 | -2.31 | -2.31 | -1.12 | -0.7 | 0.11 | -0.63 | -0.64 | -0.35 |
| 星期二 | -0.35 | -1.61 | -1.61 | -0.48 | -0.57 | -1 | -0.18 | -0.41 | -0.44 |
| 星期三 | -0.2 | 0.18 | 0.18 | -0.42 | -0.08 | -0.13 | -0.43 | -0.13 | -0.45 |
| 星期四 | -0.3 | nan | 0.54 | -2.09 | -1.34 | -1.99 | -1.5 | -0.54 | -0.35 |
| 星期五 | -0.33 | nan | -1.41 | -0.82 | -0.62 | -0.61 | -0.53 | -0.38 | -0.21 |
| 星期六 | 0.95 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.95)，最差 星期二(-0.35)
- 3日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期一(-2.31)
- 5日: 表現最好 星期四(0.54)，最差 星期一(-2.31)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.42)，最差 星期四(-2.09)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期四(-1.34)
- 60日: 表現最好 星期一(0.11)，最差 星期四(-1.99)
- 90日: 表現最好 星期二(-0.18)，最差 星期四(-1.50)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.13)，最差 星期一(-0.64)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.21)，最差 星期三(-0.45)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 46.15 | 36.84 | 39.47 | 44.59 |
| 星期二 | 37.5 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 35.14 | 32 |
| 星期三 | 37.79 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 50 | 44.44 | 44.44 | 33.33 |
| 星期四 | 40.11 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 42.42 | 39.44 |
| 星期五 | 34.64 | nan | 0 | 0 | 20 | 18.18 | 23.53 | 36.11 | 34.25 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期五(34.64)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期二(35.14)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期二(32.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2157.7 | 663.64 | 663.64 | 545.27 | 656.08 | 1957.32 | 3371.54 | 2926.28 | 2047.72 |
| 星期二 | 2038.93 | 404.78 | 404.78 | 641.96 | 847.39 | 2094.57 | 4451.08 | 3209.6 | 2210.13 |
| 星期三 | 2222.42 | 480.09 | 480.09 | 574.02 | 894.61 | 1156.12 | 3469.43 | 3207.68 | 2369.12 |
| 星期四 | 2255.13 | nan | 782.85 | 850.58 | 919.42 | 1671.2 | 2728.66 | 3539.58 | 2374.72 |
| 星期五 | 2113.89 | nan | 844.09 | 770.3 | 813.36 | 1929.64 | 3445.2 | 3357.9 | 2451.33 |
| 星期六 | 936.85 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(2255.13)，最低 星期六(936.85)
- 3日: 成交量最高 星期一(663.63)，最低 星期二(404.78)
- 5日: 成交量最高 星期五(844.09)，最低 星期二(404.78)
- 15日: 成交量最高 星期四(850.58)，最低 星期一(545.27)
- 30日: 成交量最高 星期四(919.42)，最低 星期一(656.08)
- 60日: 成交量最高 星期二(2094.57)，最低 星期三(1156.12)
- 90日: 成交量最高 星期二(4451.08)，最低 星期四(2728.66)
- 180日: 成交量最高 星期四(3539.58)，最低 星期一(2926.28)
- 365日: 成交量最高 星期五(2451.33)，最低 星期一(2047.72)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12764.7 | 3679.36 | 3679.36 | 3062.38 | 3837.46 | 12761.8 | 23280.1 | 19620.8 | 13357.2 |
| 星期二 | 12336.9 | 2238.48 | 2238.48 | 3592.08 | 4912.85 | 13275.8 | 30730.4 | 21583.9 | 14413.1 |
| 星期三 | 13295 | 2670.28 | 2670.28 | 3213.01 | 5309.84 | 7162.52 | 23719.1 | 21619.7 | 15416.4 |
| 星期四 | 13311.3 | nan | 4389.22 | 4862.87 | 5430.48 | 10724 | 18358 | 23690 | 15390.9 |
| 星期五 | 12407.3 | nan | 4768.43 | 4358.77 | 4753.16 | 12791 | 23757.1 | 22588.4 | 16036.4 |
| 星期六 | 4116.55 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(13311.28)，最差 星期六(4116.55)
- 3日: 表現最好 星期一(3679.36)，最差 星期二(2238.48)
- 5日: 表現最好 星期五(4768.43)，最差 星期二(2238.48)
- 15日: 表現最好 星期四(4862.87)，最差 星期一(3062.38)
- 30日: 表現最好 星期四(5430.48)，最差 星期一(3837.46)
- 60日: 表現最好 星期二(13275.81)，最差 星期三(7162.52)
- 90日: 表現最好 星期二(30730.39)，最差 星期四(18358.04)
- 180日: 表現最好 星期四(23690.04)，最差 星期一(19620.85)
- 365日: 表現最好 星期五(16036.35)，最差 星期一(13357.23)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.08%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.34%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 919.42張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 55.40 | 22.12 | 58.02 | 59.27 | -1.25 | -0.95 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-14 | 55.20 | 20.19 | 57.58 | 58.96 | -1.38 | -1.04 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-03-17 | 55.40 | 22.12 | 57.25 | 58.70 | -1.45 | -1.12 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-18 | 55.60 | 25.51 | 56.99 | 58.47 | -1.48 | -1.19 | 0.00 | -0.28 |
| 2025-03-19 | 54.70 | 18.81 | 56.64 | 58.19 | -1.55 | -1.26 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-20 | 56.00 | 31.68 | 56.54 | 58.03 | -1.49 | -1.31 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-21 | 56.10 | 35.87 | 56.47 | 57.89 | -1.41 | -1.33 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-24 | 54.90 | 33.33 | 56.23 | 57.66 | -1.43 | -1.35 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-25 | 55.00 | 26.67 | 56.04 | 57.47 | -1.42 | -1.37 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 55.70 | 34.07 | 55.99 | 57.34 | -1.35 | -1.36 | 1.00 | 0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 58.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 57.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 57.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 56.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 57.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 55.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 55.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 55.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 55.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 54.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 56.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 56.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 54.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 55.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 55.70 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 58.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 57.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 57.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 56.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 57.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 55.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 55.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 55.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 55.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 54.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 56.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 56.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 54.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 55.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 55.70 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.17 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1430.83 |
| 索提諾比率 | 0.27 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 95%VaR | -3.34 |
| 99%VaR | -6.04 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.40 |
| 年化波動率 | 38.03 |
| 5日波動率 | 2.04 |
| 10日波動率 | 2.15 |
| 20日波動率 | 2.23 |
| 60日波動率 | 2.32 |
| 上行波動率 | 1.95 |
| 下行波動率 | 1.52 |
| 收益率峰度 | 3.65 |
| 收益率偏度 | 0.53 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.28 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.54 |
| ATR百分比 | 3.14 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.50981 | 5.74874 | 12 | 8.33333 | -0.98743 |
| 2 | 3.26276 | 5.42353 | 12 | 75 | 0.570863 |
| 3 | 3.67715 | 11.2703 | 12 | 66.6667 | 0.311482 |
| 4 | -3.20806 | 8.91031 | 11 | 18.1818 | -0.378744 |
| 5 | 3.80247 | 12.9752 | 11 | 54.5455 | 0.280212 |
| 6 | 1.96057 | 7.19503 | 11 | 63.6364 | 0.249326 |
| 7 | 0.0192738 | 6.53277 | 11 | 45.4545 | -0.0225621 |
| 8 | -5.34808 | 8.59758 | 11 | 27.2727 | -0.641431 |
| 9 | -1.38043 | 6.98871 | 11 | 36.3636 | -0.221371 |
| 10 | 0.360324 | 10.9684 | 11 | 36.3636 | 0.017656 |
| 11 | 3.68763 | 12.5743 | 12 | 66.6667 | 0.280013 |
| 12 | 4.33113 | 15.1547 | 12 | 50 | 0.274797 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4.33113 | 15.1547 | 12 | 50 | 0.274797 |
| 5 | 3.80247 | 12.9752 | 11 | 54.5455 | 0.280212 |
| 11 | 3.68763 | 12.5743 | 12 | 66.6667 | 0.280013 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.50981 | 5.74874 | 12 | 8.33333 | -0.98743 |
| 8 | -5.34808 | 8.59758 | 11 | 27.2727 | -0.641431 |
| 4 | -3.20806 | 8.91031 | 11 | 18.1818 | -0.378744 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4.33113 | 50 |
| 5 | 4 | 3.80247 | 54.5455 |
| 11 | 10 | 3.68763 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -5.50981 | 91.6667 |
| 8 | 7 | -5.34808 | 72.7273 |
| 4 | 3 | -3.20806 | 81.8182 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 47.79 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.31 |
| 趨勢持續性 | 48.48 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.59 |
| 趨勢持續性 | 50.33 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.93 |
| 趨勢持續性 | 47.40 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.29 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.33 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.74 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.73 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 86.99 |
| 動量持續性 | 47.79 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.31 |
| 成交量動量 | 102.54 |
| 動量持續性 | 48.48 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.59 |
| 成交量動量 | 112.93 |
| 動量持續性 | 50.33 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.93 |
| 成交量動量 | 211.11 |
| 動量持續性 | 47.40 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.21 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.74 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 480.09 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 45.90 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3913 | 0.0824 | 0.2499 |
| Volume_Shares | 0.3913 | 1.0000 | 0.2870 | 0.4624 |
| RSI_14 | 0.0824 | 0.2870 | 1.0000 | 0.6166 |
| MACD | 0.2499 | 0.4624 | 0.6166 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.248% |
| 下跌 | 38.363% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 55.66% |
| 2 | 184 | -19.02% |
| 3 | 261 | -5.75% |
| 4 | 211 | 20.38% |
| 5 | 232 | 24.14% |
| 6 | 225 | -22.22% |
| 7 | 238 | -14.29% |
| 8 | 242 | 42.15% |
| 9 | 223 | 39.01% |
| 10 | 223 | 20.18% |
| 11 | 241 | -0.83% |
| 12 | 265 | 11.32% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 55.66%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -22.22%)
- 平均準確率：12.56%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -2.26% |
| 2 | 184 | 2.72% |
| 3 | 261 | -0.38% |
| 4 | 211 | -2.37% |
| 5 | 232 | 3.02% |
| 6 | 225 | -1.33% |
| 7 | 238 | 0.00% |
| 8 | 242 | -0.83% |
| 9 | 223 | 0.00% |
| 10 | 223 | 0.45% |
| 11 | 241 | 0.41% |
| 12 | 265 | 0.75% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.02%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.37%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 17.19% |
| 2 | 184 | -13.04% |
| 3 | 261 | -5.75% |
| 4 | 211 | 4.74% |
| 5 | 232 | 8.19% |
| 6 | 225 | -11.56% |
| 7 | 238 | -9.66% |
| 8 | 242 | 16.53% |
| 9 | 223 | 10.31% |
| 10 | 223 | 9.42% |
| 11 | 241 | -2.90% |
| 12 | 265 | 2.26% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 17.19%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.04%)
- 平均準確率：2.14%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.81% |
| 2 | 184 | 2.72% |
| 3 | 261 | -0.38% |
| 4 | 211 | -1.90% |
| 5 | 232 | 3.02% |
| 6 | 225 | -0.89% |
| 7 | 238 | -1.26% |
| 8 | 242 | 0.00% |
| 9 | 223 | 0.45% |
| 10 | 223 | 0.00% |
| 11 | 241 | 1.24% |
| 12 | 265 | -0.38% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.02%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.90%)
- 平均準確率：0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 4.98% |
| 2 | 184 | -1.63% |
| 3 | 261 | -2.30% |
| 4 | 211 | 1.42% |
| 5 | 232 | -4.31% |
| 6 | 225 | -6.67% |
| 7 | 238 | -3.78% |
| 8 | 242 | 3.31% |
| 9 | 223 | 4.93% |
| 10 | 223 | -0.90% |
| 11 | 241 | -5.81% |
| 12 | 265 | -3.77% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.98%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -6.67%)
- 平均準確率：-1.21%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 37.56% |
| 2 | 184 | -9.78% |
| 3 | 261 | 3.07% |
| 4 | 211 | 18.48% |
| 5 | 232 | 14.22% |
| 6 | 225 | -1.78% |
| 7 | 238 | 0.42% |
| 8 | 242 | 23.14% |
| 9 | 223 | 23.32% |
| 10 | 223 | 11.21% |
| 11 | 241 | 6.22% |
| 12 | 265 | 12.45% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 37.56%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.78%)
- 平均準確率：11.54%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 55.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.500
- 53.282
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.588
- 61.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.116 |
| 上漲比例 | 40.380 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.162 |
| 上漲比例 | 38.793 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.139339 | 0.0295917 | 37.2372 |
| 2 | -0.178668 | 0.0599703 | 36.976 |
| 3 | -0.184353 | -0.082022 | 40.1138 |
| 4 | -0.139712 | 0.125752 | 38.546 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.134098 | 38.5246 |
| 2 | -0.257433 | 35.9937 |
| 3 | -0.135736 | 37.7845 |
| 4 | -0.120234 | 40.625 |
| 5 | -0.141743 | 38.5321 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.160 |
| 上漲天數比例 | 38.250 |
| 下跌天數比例 | 57.881 |
| 平盤天數比例 | 3.868 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.295 |
| 平均漲幅 | 2.484 |
| 平均成交量變化(張) | 166.928 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.584 |
| 平均漲幅 | 1.096 |
| 平均成交量變化(張) | -34.509 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.367 |
| 平均跌幅 | -1.817 |
| 平均成交量變化(張) | 65.964 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.755 |
| 平均跌幅 | -1.278 |
| 平均成交量變化(張) | -36.481 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.208 |
| 平均漲跌幅 | 1.875 |
| 上漲比例 | 70.323 |
| 平均成交量(張) | 7377.891 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.391 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.359 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.46% | 516.17 | -27.66% | 12.24% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.18% | 609.71 | 18.22% | 27.05% | 28.57% |
| 最近半個月 | -4.95% | 676.43 | -37.47% | 23.70% | 26.67% |
| 最近一個月 | -7.32% | 828.88 | -60.71% | 20.62% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -20.88% | 1769.29 | -94.22% | 30.57% | 33.33% |
| 最近三個月 | -16.11% | 3511.50 | -95.25% | 43.22% | 32.22% |
| 最近半年 | -9.72% | 3239.56 | -56.90% | 44.48% | 39.44% |
| 最近一年 | -16.62% | 2288.82 | -73.72% | 37.99% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 31.4/33.3/34.1/0.7 | -50.4%/28.1%/-33.8% | -0.04/-0.08/0.01/0.10 |
| 最近一周 | 29.4/25.5/34.1/8.6 | -54.8%/35.0%/-33.8% | -0.14/-0.28/0.01/0.30 |
| 最近半個月 | 28.4/37.0/34.1/-3.0 | -75.8%/38.2%/-33.8% | -0.18/-0.04/0.01/0.05 |
| 最近一個月 | 43.1/52.1/34.1/-18.0 | -26.8%/-38.7%/-33.8% | 0.12/0.44/0.01/-0.42 |
| 最近兩個月 | 40.9/54.6/34.1/-20.6 | -29.8%/-63.2%/-33.8% | -0.09/0.18/0.01/-0.16 |
| 最近三個月 | 44.2/60.4/34.1/-26.3 | -15.2%/-94.3%/-33.8% | -0.10/0.35/0.01/-0.33 |
| 最近半年 | 48.2/55.4/34.1/-21.3 | -4.2%/-31.1%/-33.8% | -0.06/-0.36/0.01/0.38 |
| 最近一年 | 48.2/60.8/34.1/-26.7 | -5.7%/-65.8%/-33.8% | -0.00/0.39/0.01/-0.37 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 828.88張 |
| 成交量趨勢 | -60.71% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 54.50 |
| 第2個買點 | 53.28 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 52.22 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 60.59 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.49% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：72.05% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：37.33%
- 中期(20日)波動率：36.23%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：47.89
- 價格波動範圍：21.70 ~ 91.90
- 價格變異係數：28.94%
風險指標
- 最大回撤：-61.33%
- 回撤恢復天數：11天
- 風險調整後收益：0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-20.88%
- 近期波動率：30.57%
- 近期最大回撤：-23.60%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3176.11%
- 波動率相對表現：-7.61%
- 回撤相對表現：+37.73%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：45.90%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 52.94%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 54.70 (第 25 天) 至最高 61.40 (第 8 天)
- 中位數價格: 58.40
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.06%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -1.90%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 0.72%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.66%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 54.70 (第 55 天) 至最高 71.60 (第 2 天)
- 中位數價格: 59.65
- 平均每日漲跌幅: -0.38%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 1.53%
- 平均連續下跌: 1.5天，累計跌幅 -2.67%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 6.10%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -8.24%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 54.70 (第 85 天) 至最高 75.30 (第 12 天)
- 中位數價格: 61.35
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.70%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.31%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 6.10%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.84%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 52.30 (第 28 天) 至最高 75.30 (第 102 天)
- 中位數價格: 62.10
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.47%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.60%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 10.59%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -13.84%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 52.30 (第 213 天) 至最高 75.30 (第 287 天)
- 中位數價格: 60.00
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.17%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.26%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 10.59%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.64%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 58.97% (樣本數: 115/195)
平均累計上漲幅度: 7.26%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 59.8% (樣本數: 119/199)
平均累計下跌幅度: 6.32%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 61.4% (樣本數: 70/114)
平均累計上漲幅度: 9.60%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 61.39% (樣本數: 62/101)
平均累計下跌幅度: 8.75%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 54.0% (樣本數: 27/50)
平均累計上漲幅度: 13.68%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 18/32)
平均累計下跌幅度: 14.15%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:50:20
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