泰博(4736)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -110.59 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (300.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 156.00 |
| 收盤價標準差 | 8.56 |
| 最高價 | 173.50 |
| 最低價 | 138.50 |
| 平均成交量(張) | 174.51 |
| 成交量標準差(張) | 163.83 |
| 平均成交金額(萬) | 2741.45 |
| 平均成交筆數 | 316.82 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 33.33% |
| 最大單日漲幅 | 4.52% |
| 最大單日跌幅 | -3.82% |
| 年化波動率 | 17.74% |
| 最大回撤 | -19.94% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 156.00 | 150.30 | 147.00 | 144.08 | 143.73 | 145.28 | 153.21 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -0.13% | 0.23% | 0.00% | -0.06% | -0.13% | -0.06% | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 33.33% | 20.00% | 46.67% | 36.67% | 33.33% | 28.89% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% |
| 平均成交量(張) | 174.51 | 109.59 | 210.63 | 265.78 | 176.83 | 148.89 | 150.80 | 174.51 | 174.51 | 174.51 |
| 平均成交金額(萬) | 2741.45 | 1648.94 | 3108.01 | 3814.14 | 2538.82 | 2154.98 | 2309.94 | 2741.45 | 2741.45 | 2741.45 |
| 年化波動率 | 17.74% | 13.12% | 21.03% | 22.45% | 19.36% | 17.27% | 18.38% | 17.74% | 17.74% | 17.74% |
| 最大回撤 | -19.94% | -1.64% | -1.64% | -5.46% | -7.67% | -10.36% | -18.77% | -19.94% | -19.94% | -19.94% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 150.30 | 145.28 | 156.00 | -4.85 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.13% | -0.13% | -0.10% | 68.48 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 28.89% | 33.33% | -5.42 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 109.59 | 148.89 | 174.51 | -3.14 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1648.94 | 2154.98 | 2741.45 | -8.82 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 13.12% | 17.27% | 17.74% | 0.64 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.64% | -10.36% | -19.94% | -69.45 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 155.69 | 8.7 | 186.82 | 278.26 | 2944.27 | -0.01 | 38.71 |
| 星期二 | 155.73 | 8.73 | 153.82 | 294.89 | 2408.94 | -0.15 | 29.03 |
| 星期三 | 155.93 | 8.76 | 180.97 | 378.45 | 2877.24 | 0.03 | 37.93 |
| 星期四 | 156.18 | 8.63 | 195.07 | 327.65 | 3011.72 | -0.12 | 33.33 |
| 星期五 | 156.47 | 8.25 | 157.68 | 309.61 | 2491.61 | -0.27 | 27.87 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.01 | -0.33 | -0.33 | 0.34 | 0.58 | -0.25 | -0.21 | -0.24 |
| 星期二 | -0.15 | -0.33 | -0.33 | 0.01 | -0.34 | -0.13 | -0.1 | -0.11 |
| 星期三 | 0.03 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.19 | 0.2 | -0.01 | 0.21 |
| 星期四 | -0.12 | nan | 0 | 0.7 | -0.4 | 0.06 | -0.08 | -0.03 |
| 星期五 | -0.27 | nan | -0.66 | -0.22 | -0.06 | -0.16 | -0.26 | -0.13 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期五(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期三(0.67)，最差 星期一(-0.33)
- 5日: 表現最好 星期三(0.67)，最差 星期五(-0.66)
- 15日: 表現最好 星期四(0.70)，最差 星期五(-0.22)
- 30日: 表現最好 星期一(0.58)，最差 星期四(-0.40)
- 60日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期一(-0.25)
- 90日: 表現最好 星期三(-0.01)，最差 星期五(-0.26)
- 180日: 表現最好 星期三(0.21)，最差 星期一(-0.24)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.71 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 31.58 | 28.95 |
| 星期二 | 29.03 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 26.32 | 32.43 |
| 星期三 | 37.93 | 100 | 100 | 66.67 | 42.86 | 50 | 33.33 | 36.11 |
| 星期四 | 33.33 | nan | 0 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 36.36 |
| 星期五 | 27.87 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 27.27 | 23.53 | 33.33 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(38.71)，最差 星期五(27.87)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期五(23.53)
- 180日: 表現最好 星期四(36.36)，最差 星期一(28.95)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 186.82 | 98.98 | 98.98 | 246.1 | 286.25 | 184.32 | 156.7 | 160.35 |
| 星期二 | 153.82 | 81.43 | 81.43 | 163.87 | 218.49 | 143.97 | 126.03 | 129.65 |
| 星期三 | 180.97 | 92.48 | 92.48 | 172.09 | 156.05 | 118.3 | 102.45 | 127.43 |
| 星期四 | 195.07 | nan | 144.49 | 314.71 | 510.64 | 327.66 | 252.14 | 211.13 |
| 星期五 | 157.68 | nan | 130.56 | 156.37 | 157.76 | 119.82 | 111.64 | 130.5 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(195.07)，最低 星期二(153.82)
- 3日: 成交量最高 星期一(98.98)，最低 星期二(81.43)
- 5日: 成交量最高 星期四(144.49)，最低 星期二(81.43)
- 15日: 成交量最高 星期四(314.71)，最低 星期五(156.37)
- 30日: 成交量最高 星期四(510.64)，最低 星期三(156.05)
- 60日: 成交量最高 星期四(327.66)，最低 星期三(118.30)
- 90日: 成交量最高 星期四(252.14)，最低 星期三(102.45)
- 180日: 成交量最高 星期四(211.13)，最低 星期三(127.43)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2944.27 | 1485.15 | 1485.15 | 3669.49 | 4164.92 | 2670.93 | 2283.24 | 2457.33 |
| 星期二 | 2408.94 | 1219.9 | 1219.9 | 2410.05 | 3135.86 | 2063.35 | 1824.24 | 1978.52 |
| 星期三 | 2877.24 | 1382.18 | 1382.18 | 2558.04 | 2257.99 | 1705.54 | 1487.99 | 1978.74 |
| 星期四 | 3011.72 | nan | 2189.31 | 4607.61 | 7232.96 | 4658 | 3608.35 | 3175.13 |
| 星期五 | 2491.61 | nan | 1968.16 | 2294.84 | 2283.16 | 1734.45 | 1634.16 | 2033.1 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(3011.72)，最差 星期二(2408.94)
- 3日: 表現最好 星期一(1485.15)，最差 星期二(1219.90)
- 5日: 表現最好 星期四(2189.31)，最差 星期二(1219.90)
- 15日: 表現最好 星期四(4607.61)，最差 星期五(2294.84)
- 30日: 表現最好 星期四(7232.96)，最差 星期三(2257.99)
- 60日: 表現最好 星期四(4658.00)，最差 星期三(1705.54)
- 90日: 表現最好 星期四(3608.35)，最差 星期三(1487.99)
- 180日: 表現最好 星期四(3175.13)，最差 星期二(1978.52)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.58%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.40%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 510.64張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.58%)表現優於星期五(-0.06%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 146.00 | 60.78 | 141.87 | 141.91 | -0.05 | -0.42 | 0.00 | 0.37 |
| 2025-03-14 | 147.00 | 60.78 | 142.66 | 142.29 | 0.36 | -0.26 | 0.00 | 0.63 |
| 2025-03-17 | 150.50 | 58.33 | 143.86 | 142.90 | 0.96 | -0.02 | 0.00 | 0.98 |
| 2025-03-18 | 151.50 | 69.77 | 145.04 | 143.54 | 1.50 | 0.29 | 0.00 | 1.21 |
| 2025-03-19 | 152.00 | 70.45 | 146.11 | 144.16 | 1.95 | 0.62 | 0.00 | 1.33 |
| 2025-03-20 | 152.00 | 88.57 | 147.01 | 144.74 | 2.27 | 0.95 | 0.00 | 1.32 |
| 2025-03-21 | 150.00 | 78.38 | 147.47 | 145.13 | 2.34 | 1.23 | 0.00 | 1.11 |
| 2025-03-24 | 149.50 | 75.00 | 147.79 | 145.46 | 2.33 | 1.45 | 0.00 | 0.88 |
| 2025-03-25 | 149.50 | 75.00 | 148.05 | 145.76 | 2.29 | 1.62 | 0.00 | 0.68 |
| 2025-03-26 | 150.50 | 73.53 | 148.43 | 146.11 | 2.32 | 1.76 | 0.00 | 0.56 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 142.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 142.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 141.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 140.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 140.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 146.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 147.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 150.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 151.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 152.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 152.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 150.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 149.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 149.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 150.50 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 142.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 142.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 141.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 140.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 140.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 146.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-14 | 147.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 150.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 151.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 152.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 152.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 150.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 149.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 149.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 150.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 13.25 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 60.00 |
| 索提諾比率 | -0.46 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
| 95%VaR | -1.81 |
| 99%VaR | -3.03 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.12 |
| 年化波動率 | 17.74 |
| 5日波動率 | 1.00 |
| 10日波動率 | 1.06 |
| 20日波動率 | 1.09 |
| 60日波動率 | 1.10 |
| 上行波動率 | 0.76 |
| 下行波動率 | 0.83 |
| 收益率峰度 | 4.95 |
| 收益率偏度 | -0.36 |
| 最大單日漲幅 | 3.91 |
| 最大單日跌幅 | -6.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.91 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.18 |
| ATR百分比 | 1.40 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.37426 | 0.927788 | 2 | 0 | -2.73869 |
| 2 | -1.88593 | 1.78322 | 2 | 0 | -1.15106 |
| 3 | 2.68479 | 7.35464 | 2 | 50 | 0.342386 |
| 4 | 0.324675 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | 5.50162 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 2.73556 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -4.70588 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | 2.46154 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -7.46269 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 1.6129 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -6.05096 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | 0.0912647 | 2.04665 | 2 | 50 | -0.0368417 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.50162 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 2.73556 | nan | 1 | 100 | nan |
| 3 | 2.68479 | 7.35464 | 2 | 50 | 0.342386 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -7.46269 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | -6.05096 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -4.70588 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 5.50162 | 100 |
| 6 | 5 | 2.73556 | 100 |
| 3 | 2 | 2.68479 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -7.46269 | 100 |
| 11 | 10 | -6.05096 | 100 |
| 7 | 6 | -4.70588 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 44.00 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.26 |
| 趨勢持續性 | 44.00 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.80 |
| 趨勢持續性 | 35.00 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.40 |
| 趨勢持續性 | 25.67 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.20 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 6.16 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.38 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -5.96 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.11 |
| 成交量動量 | 32.86 |
| 動量持續性 | 44.00 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.26 |
| 成交量動量 | 40.29 |
| 動量持續性 | 44.00 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.80 |
| 成交量動量 | 45.78 |
| 動量持續性 | 35.00 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.40 |
| 成交量動量 | 45.24 |
| 動量持續性 | 25.67 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 22.03 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.38 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 92.47 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 33.71 |
| 長期上漲機率 | 40.80 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1282 | 0.3773 | 0.6096 |
| Volume_Shares | 0.1282 | 1.0000 | 0.1554 | 0.2278 |
| RSI_14 | 0.3773 | 0.1554 | 1.0000 | 0.7279 |
| MACD | 0.6096 | 0.2278 | 0.7279 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.556% |
| 下跌 | 38.272% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 56.76% |
| 2 | 32 | 34.38% |
| 3 | 39 | -5.13% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | -140.91% |
| 6 | 19 | -36.84% |
| 7 | 21 | 52.38% |
| 8 | 22 | -31.82% |
| 9 | 20 | 90.00% |
| 10 | 19 | -47.37% |
| 11 | 21 | 152.38% |
| 12 | 28 | 57.14% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 152.38%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -140.91%)
- 平均準確率：15.08%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 39 | 2.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | 5.26% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 28 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：-0.14%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 39 | -12.82% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | -59.09% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | -9.09% |
| 9 | 20 | 30.00% |
| 10 | 19 | -10.53% |
| 11 | 21 | 71.43% |
| 12 | 28 | 14.29% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 71.43%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -59.09%)
- 平均準確率：3.14%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 39 | 0.00% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 28 | 7.14% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 7.14%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.19%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 39 | 0.00% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 22 | -13.64% |
| 6 | 19 | -10.53% |
| 7 | 21 | 9.52% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | -10.53% |
| 11 | 21 | 23.81% |
| 12 | 28 | 17.86% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 23.81%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -13.64%)
- 平均準確率：3.76%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 45.95% |
| 2 | 32 | 31.25% |
| 3 | 39 | 5.13% |
| 4 | 20 | -5.00% |
| 5 | 22 | -63.64% |
| 6 | 19 | -26.32% |
| 7 | 21 | 47.62% |
| 8 | 22 | -40.91% |
| 9 | 20 | 50.00% |
| 10 | 19 | -26.32% |
| 11 | 21 | 61.90% |
| 12 | 28 | 17.86% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 61.90%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -63.64%)
- 平均準確率：8.13%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 150.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 145.350
- 143.733
- 138.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 153.000
- 155.165
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.372 |
| 上漲比例 | 29.787 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.238 |
| 上漲比例 | 33.333 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.226852 | -0.0203251 | 32.4074 |
| 2 | -0.270492 | 0.147321 | 31.1475 |
| 3 | -0.111111 | -0.129624 | 36.5079 |
| 4 | -0.0514706 | -0.0522612 | 33.8235 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0984848 | 37.8788 |
| 2 | -0.360294 | 27.9412 |
| 3 | -0.128378 | 29.7297 |
| 4 | 0.05 | 42.8571 |
| 5 | -0.659091 | 18.1818 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.172 |
| 上漲天數比例 | 33.333 |
| 下跌天數比例 | 49.000 |
| 平盤天數比例 | 17.667 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.000 |
| 平均漲幅 | 1.076 |
| 平均成交量變化(張) | 86.989 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.667 |
| 平均漲幅 | 0.735 |
| 平均成交量變化(張) | -35.922 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.000 |
| 平均跌幅 | -0.794 |
| 平均成交量變化(張) | 84.875 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.333 |
| 平均跌幅 | -0.580 |
| 平均成交量變化(張) | -30.146 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.000 |
| 平均漲跌幅 | 0.389 |
| 上漲比例 | 52.381 |
| 平均成交量(張) | 512.504 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.128 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.082 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.67% | 90.96 | -6.57% | 7.51% | 33.33% |
| 最近一周 | -0.66% | 155.75 | -62.80% | 10.83% | 28.57% |
| 最近半個月 | 5.61% | 210.63 | -25.17% | 21.03% | 46.67% |
| 最近一個月 | 6.74% | 265.78 | 38.70% | 22.45% | 36.67% |
| 最近兩個月 | 5.24% | 176.83 | -22.86% | 19.36% | 33.33% |
| 最近三個月 | -2.59% | 148.89 | -46.58% | 17.27% | 28.89% |
| 最近半年 | -11.73% | 150.80 | -53.07% | 18.38% | 33.33% |
| 最近一年 | -6.52% | 174.51 | -59.95% | 17.74% | 33.33% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 74.5/75.0/73.5/-1.5 | 49.9%/2.5%/52.5% | 0.71/0.88/0.56/-0.32 |
| 最近一周 | 75.8/69.8/73.5/3.8 | 75.0%/-67.2%/52.5% | 1.01/1.21/0.56/-0.65 |
| 最近半個月 | 64.6/53.7/73.5/19.9 | 58.7%/26.3%/52.5% | 0.64/0.11/0.56/0.45 |
| 最近一個月 | 56.5/50.0/73.5/23.5 | 20.7%/86.2%/52.5% | 0.39/0.17/0.56/0.39 |
| 最近兩個月 | 48.1/25.0/73.5/48.5 | -7.4%/167.0%/52.5% | 0.24/-0.17/0.56/0.73 |
| 最近三個月 | 42.9/26.7/73.5/46.9 | -26.9%/147.5%/52.5% | 0.07/-0.46/0.56/1.02 |
| 最近半年 | 45.8/60.5/73.5/13.1 | -17.8%/-7.0%/52.5% | -0.01/-0.01/0.56/0.57 |
| 最近一年 | 48.1/nan/73.5/nan | -10.4%/nan%/52.5% | 0.02/0.00/0.56/0.56 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 265.78張 |
| 成交量趨勢 | 38.70% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 145.35 |
| 第2個買點 | 143.73 |
| 第3個買點 | 138.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 135.73 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 153.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：91.62% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：73.11% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-31.17% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.53個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：16.01%
- 中期(20日)波動率：13.90%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：156.00
- 價格波動範圍：138.50 ~ 173.50
- 價格變異係數：5.49%
風險指標
- 最大回撤：-19.94%
- 回撤恢復天數：-95天
- 風險調整後收益：-0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：5.24%
- 近期波動率：19.36%
- 近期最大回撤：-7.67%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1549.89%
- 波動率相對表現：+2.00%
- 回撤相對表現：+9.10%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：33.71%
- 歷史整體上漲機率：40.80%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 138.50 (第 12 天) 至最高 152.00 (第 25 天)
- 中位數價格: 141.75
- 平均每日漲跌幅: 0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.6天，累計漲幅 3.29%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.41%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.97%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -1.41%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 138.50 (第 42 天) 至最高 152.00 (第 55 天)
- 中位數價格: 143.00
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -2.34%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.97%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -6.85%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 138.50 (第 72 天) 至最高 154.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 145.00
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.09%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.23%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.97%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -6.85%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 138.50 (第 162 天) 至最高 170.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 153.75
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.63%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -1.93%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.66%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -8.73%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 3/7)
平均累計上漲幅度: 3.86%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 3/3)
平均累計下跌幅度: 3.51%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計上漲幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計下跌幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計上漲幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計下跌幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:48:03
相關資訊
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