光隆精密-KY(4581)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -375.08 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1229.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 46.40 |
| 收盤價標準差 | 13.52 |
| 最高價 | 82.50 |
| 最低價 | 29.25 |
| 平均成交量(張) | 96.55 |
| 成交量標準差(張) | 257.16 |
| 平均成交金額(萬) | 576.18 |
| 平均成交筆數 | 77.87 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.16% |
| 最大單日漲幅 | 12.27% |
| 最大單日跌幅 | -8.18% |
| 年化波動率 | 32.21% |
| 最大回撤 | -37.61% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 46.40 | 57.76 | 57.46 | 58.15 | 54.74 | 54.35 | 55.35 | 61.33 | 52.59 | 47.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -0.03% | 0.09% | -0.08% | -0.21% | -0.34% | -0.38% | -0.27% | -0.12% | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 38.16% | 40.00% | 33.33% | 40.00% | 30.00% | 26.67% | 32.22% | 35.62% | 36.71% | 37.99% |
| 平均成交量(張) | 96.55 | 10.17 | 29.07 | 58.59 | 40.70 | 32.66 | 29.61 | 83.09 | 128.24 | 98.58 |
| 平均成交金額(萬) | 576.18 | 58.68 | 166.97 | 343.83 | 233.41 | 185.15 | 167.56 | 560.43 | 833.88 | 606.29 |
| 年化波動率 | 32.21% | 13.72% | 33.98% | 25.15% | 30.45% | 26.51% | 26.30% | 22.90% | 33.46% | 30.19% |
| 最大回撤 | -37.61% | -1.03% | -7.35% | -7.35% | -7.35% | -10.02% | -22.11% | -33.97% | -37.61% | -37.61% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 57.76 | 54.35 | 47.31 | 22.42 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.03% | -0.34% | -0.08% | 0.01 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 26.67% | 37.99% | -5.95 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 10.17 | 32.66 | 98.58 | -64.02 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 58.68 | 185.15 | 606.29 | -64.04 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 13.72% | 26.51% | 30.19% | 25.64 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.03% | -10.02% | -37.61% | -76.46 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 46.63 | 13.51 | 100.72 | 84.93 | 600.04 | -0.09 | 37.6 |
| 星期二 | 46.34 | 13.48 | 92.33 | 73.39 | 548.55 | -0.19 | 35.46 |
| 星期三 | 46.17 | 13.58 | 101.34 | 80.49 | 601.62 | 0.09 | 39.44 |
| 星期四 | 46.21 | 13.61 | 98.69 | 77.68 | 581.42 | -0.17 | 37.14 |
| 星期五 | 46.67 | 13.53 | 89.55 | 72.9 | 549.08 | -0.13 | 41.25 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.09 | -0.17 | -0.17 | -0.21 | -0.12 | -0.19 | -0.45 | -0.64 | -0.39 |
| 星期二 | -0.19 | 1.04 | 1.04 | 1.83 | 0.86 | 0.34 | 0.18 | 0.07 | -0.08 |
| 星期三 | 0.09 | -0.69 | -0.69 | -0.45 | -0.06 | -0.21 | -0.33 | -0.47 | -0.2 |
| 星期四 | -0.17 | nan | -0.52 | -0.46 | -0.54 | -0.76 | -0.76 | -0.53 | -0.48 |
| 星期五 | -0.13 | nan | 0.17 | -0.27 | -0.61 | -0.35 | -0.41 | -0.32 | -0.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.09)，最差 星期二(-0.19)
- 3日: 表現最好 星期二(1.04)，最差 星期三(-0.69)
- 5日: 表現最好 星期二(1.04)，最差 星期三(-0.69)
- 15日: 表現最好 星期二(1.83)，最差 星期四(-0.46)
- 30日: 表現最好 星期二(0.86)，最差 星期五(-0.61)
- 60日: 表現最好 星期二(0.34)，最差 星期四(-0.76)
- 90日: 表現最好 星期二(0.18)，最差 星期四(-0.76)
- 180日: 表現最好 星期二(0.07)，最差 星期一(-0.64)
- 365日: 表現最好 星期二(-0.08)，最差 星期四(-0.48)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.6 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 30.77 | 21.05 | 31.58 | 31.08 |
| 星期二 | 35.46 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 38.46 | 42.11 | 40.54 | 41.33 |
| 星期三 | 39.44 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 41.67 | 33.33 | 33.33 | 34.72 |
| 星期四 | 37.14 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 9.09 | 11.76 | 24.24 | 29.58 |
| 星期五 | 41.25 | nan | 100 | 33.33 | 20 | 27.27 | 23.53 | 30.56 | 41.1 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(41.25)，最差 星期二(35.46)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期四(9.09)
- 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期四(11.76)
- 180日: 表現最好 星期二(40.54)，最差 星期四(24.24)
- 365日: 表現最好 星期二(41.33)，最差 星期四(29.58)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 100.72 | 7 | 7 | 67.37 | 51.19 | 35.43 | 28.64 | 30.96 | 70.98 |
| 星期二 | 92.33 | 11.25 | 11.25 | 36.38 | 28.38 | 42.1 | 33.35 | 28.04 | 78.95 |
| 星期三 | 101.34 | 4.11 | 4.11 | 10.8 | 123.07 | 75.98 | 55.46 | 38.71 | 93.61 |
| 星期四 | 98.69 | nan | 14.49 | 20.66 | 46.86 | 30.26 | 27.95 | 25.89 | 102.87 |
| 星期五 | 89.55 | nan | 14.02 | 10.13 | 27.55 | 17.25 | 16.95 | 24.08 | 69.99 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(101.34)，最低 星期五(89.55)
- 3日: 成交量最高 星期二(11.25)，最低 星期三(4.11)
- 5日: 成交量最高 星期四(14.49)，最低 星期三(4.11)
- 15日: 成交量最高 星期一(67.37)，最低 星期五(10.13)
- 30日: 成交量最高 星期三(123.07)，最低 星期五(27.55)
- 60日: 成交量最高 星期三(75.98)，最低 星期五(17.25)
- 90日: 成交量最高 星期三(55.46)，最低 星期五(16.95)
- 180日: 成交量最高 星期三(38.71)，最低 星期五(24.08)
- 365日: 成交量最高 星期四(102.87)，最低 星期五(69.99)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 600.04 | 40.4 | 40.4 | 388.8 | 297.44 | 197.57 | 159.09 | 172.59 | 467.29 |
| 星期二 | 548.55 | 64.97 | 64.97 | 204.1 | 161.97 | 237.85 | 187.09 | 157.33 | 539.65 |
| 星期三 | 601.62 | 23.74 | 23.74 | 61.87 | 728.75 | 446.48 | 323.33 | 222.84 | 628.67 |
| 星期四 | 581.42 | nan | 83.59 | 121.25 | 275.99 | 174.48 | 157.26 | 148.21 | 705.1 |
| 星期五 | 549.08 | nan | 80.72 | 58.86 | 160.28 | 97.02 | 93.68 | 135.23 | 468.2 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(601.62)，最差 星期二(548.55)
- 3日: 表現最好 星期二(64.97)，最差 星期三(23.74)
- 5日: 表現最好 星期四(83.59)，最差 星期三(23.74)
- 15日: 表現最好 星期一(388.80)，最差 星期五(58.86)
- 30日: 表現最好 星期三(728.75)，最差 星期五(160.28)
- 60日: 表現最好 星期三(446.48)，最差 星期五(97.02)
- 90日: 表現最好 星期三(323.33)，最差 星期五(93.68)
- 180日: 表現最好 星期三(222.84)，最差 星期五(135.23)
- 365日: 表現最好 星期四(705.10)，最差 星期一(467.29)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.86%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.61%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 123.07張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 55.70 | 32.47 | 57.35 | 56.76 | 0.59 | 1.27 | 0.00 | -0.68 |
| 2025-03-14 | 55.70 | 32.47 | 57.09 | 56.68 | 0.41 | 1.09 | 0.00 | -0.68 |
| 2025-03-17 | 58.50 | 49.02 | 57.31 | 56.82 | 0.49 | 0.97 | 0.00 | -0.48 |
| 2025-03-18 | 58.30 | 48.08 | 57.46 | 56.93 | 0.54 | 0.89 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-03-19 | 57.80 | 41.00 | 57.51 | 56.99 | 0.52 | 0.81 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-20 | 57.80 | 43.62 | 57.56 | 57.05 | 0.51 | 0.75 | 0.00 | -0.25 |
| 2025-03-21 | 57.60 | 39.56 | 57.56 | 57.09 | 0.47 | 0.70 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-03-24 | 57.60 | 39.56 | 57.57 | 57.13 | 0.44 | 0.65 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-25 | 58.20 | 44.21 | 57.67 | 57.21 | 0.46 | 0.61 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-03-26 | 57.60 | 37.89 | 57.66 | 57.24 | 0.42 | 0.57 | 0.00 | -0.15 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 59.90 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 59.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 56.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 55.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 55.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 55.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 55.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 58.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 58.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 57.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 57.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 57.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 57.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 58.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 57.60 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 59.90 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 59.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 56.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 55.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 55.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-13 | 55.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 55.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 58.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 58.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 57.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 57.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 57.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 57.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 58.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 57.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.19 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 698.12 |
| 索提諾比率 | 0.36 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -2.91 |
| 99%VaR | -5.49 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.03 |
| 年化波動率 | 32.21 |
| 5日波動率 | 1.60 |
| 10日波動率 | 1.70 |
| 20日波動率 | 1.75 |
| 60日波動率 | 1.78 |
| 上行波動率 | 1.82 |
| 下行波動率 | 1.40 |
| 收益率峰度 | 6.94 |
| 收益率偏度 | 0.92 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.17 |
| ATR百分比 | 2.36 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.5013 | 2.29009 | 5 | 0 | -1.165 |
| 2 | 9.6098 | 7.34056 | 4 | 80 | 1.28643 |
| 3 | 0.560468 | 7.96169 | 6 | 66.6667 | 0.049462 |
| 4 | 6.83565 | 18.4501 | 5 | 40 | 0.361461 |
| 5 | 0.165806 | 7.04661 | 5 | 60 | -0.000122157 |
| 6 | -1.74755 | 2.8997 | 5 | 20 | -0.660143 |
| 7 | -1.88063 | 5.77934 | 5 | 60 | -0.354245 |
| 8 | -0.770507 | 5.87007 | 5 | 20 | -0.159653 |
| 9 | -0.170868 | 1.94117 | 5 | 60 | -0.173882 |
| 10 | -2.04003 | 1.99179 | 5 | 0 | -1.10789 |
| 11 | 1.20779 | 2.06814 | 5 | 80 | 0.50341 |
| 12 | -0.29421 | 5.85462 | 5 | 20 | -0.0787201 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.6098 | 7.34056 | 4 | 80 | 1.28643 |
| 4 | 6.83565 | 18.4501 | 5 | 40 | 0.361461 |
| 11 | 1.20779 | 2.06814 | 5 | 80 | 0.50341 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.5013 | 2.29009 | 5 | 0 | -1.165 |
| 10 | -2.04003 | 1.99179 | 5 | 0 | -1.10789 |
| 7 | -1.88063 | 5.77934 | 5 | 60 | -0.354245 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9.6098 | 80 |
| 4 | 3 | 6.83565 | 40 |
| 11 | 10 | 1.20779 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -2.5013 | 100 |
| 10 | 9 | -2.04003 | 100 |
| 7 | 6 | -1.88063 | 40 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.24 |
| 趨勢持續性 | 47.93 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.55 |
| 趨勢持續性 | 47.44 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.08 |
| 趨勢持續性 | 48.01 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.85 |
| 趨勢持續性 | 45.73 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.24 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.91 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.19 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.16 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.03 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.56 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.46 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.07 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.79 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.83 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.50 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.19 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4.11 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 44.79 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3667 | 0.0163 | 0.2254 |
| Volume_Shares | 0.3667 | 1.0000 | 0.2183 | 0.3793 |
| RSI_14 | 0.0163 | 0.2183 | 1.0000 | 0.5623 |
| MACD | 0.2254 | 0.3793 | 0.5623 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.235% |
| 下跌 | 39.175% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 65.91% |
| 2 | 78 | -73.08% |
| 3 | 124 | -29.84% |
| 4 | 95 | 0.00% |
| 5 | 106 | 10.38% |
| 6 | 101 | 8.91% |
| 7 | 108 | 6.48% |
| 8 | 110 | 63.64% |
| 9 | 103 | -4.85% |
| 10 | 98 | 6.12% |
| 11 | 108 | -3.70% |
| 12 | 110 | 7.27% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 65.91%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -73.08%)
- 平均準確率：4.77%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -2.27% |
| 2 | 78 | 6.41% |
| 3 | 124 | -1.61% |
| 4 | 95 | -1.05% |
| 5 | 106 | 0.00% |
| 6 | 101 | -1.98% |
| 7 | 108 | 0.93% |
| 8 | 110 | 0.00% |
| 9 | 103 | -0.97% |
| 10 | 98 | 0.00% |
| 11 | 108 | 0.93% |
| 12 | 110 | -0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 6.41%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.27%)
- 平均準確率：-0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 14.77% |
| 2 | 78 | -35.90% |
| 3 | 124 | -12.10% |
| 4 | 95 | -9.47% |
| 5 | 106 | 5.66% |
| 6 | 101 | 2.97% |
| 7 | 108 | 2.78% |
| 8 | 110 | 33.64% |
| 9 | 103 | -3.88% |
| 10 | 98 | -1.02% |
| 11 | 108 | -17.59% |
| 12 | 110 | -2.73% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 33.64%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -35.90%)
- 平均準確率：-1.91%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 1.14% |
| 2 | 78 | 2.56% |
| 3 | 124 | -3.23% |
| 4 | 95 | 0.00% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | 0.00% |
| 7 | 108 | -1.85% |
| 8 | 110 | 3.64% |
| 9 | 103 | -0.97% |
| 10 | 98 | -3.06% |
| 11 | 108 | 3.70% |
| 12 | 110 | -2.73% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 3.70%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -3.23%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 9.09% |
| 2 | 78 | -11.54% |
| 3 | 124 | -7.26% |
| 4 | 95 | 0.00% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | -2.97% |
| 7 | 108 | -1.85% |
| 8 | 110 | 1.82% |
| 9 | 103 | -1.94% |
| 10 | 98 | 3.06% |
| 11 | 108 | -0.93% |
| 12 | 110 | 4.55% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 9.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.54%)
- 平均準確率：-0.59%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 43.18% |
| 2 | 78 | -34.62% |
| 3 | 124 | -5.65% |
| 4 | 95 | 10.53% |
| 5 | 106 | 2.83% |
| 6 | 101 | 10.89% |
| 7 | 108 | 6.48% |
| 8 | 110 | 24.55% |
| 9 | 103 | 2.91% |
| 10 | 98 | 7.14% |
| 11 | 108 | 10.19% |
| 12 | 110 | 9.09% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 43.18%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -34.62%)
- 平均準確率：7.29%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 57.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 54.951
- 54.745
- 52.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 60.400
- 60.929
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.090 |
| 上漲比例 | 31.148 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.157 |
| 上漲比例 | 37.402 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0538194 | 0.0810409 | 37.2414 |
| 2 | -0.0286667 | 0.100906 | 39.0728 |
| 3 | -0.117868 | -0.00323591 | 39.8754 |
| 4 | -0.0619355 | -0.0121803 | 36.3924 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0453008 | 33.5821 |
| 2 | -0.096831 | 37.7622 |
| 3 | 0.00724138 | 40.0673 |
| 4 | -0.146964 | 39.8577 |
| 5 | -0.0237113 | 41.2371 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066 |
| 上漲天數比例 | 38.161 |
| 下跌天數比例 | 47.600 |
| 平盤天數比例 | 13.263 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.295 |
| 平均漲幅 | 1.762 |
| 平均成交量變化(張) | 230.200 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.457 |
| 平均漲幅 | 1.117 |
| 平均成交量變化(張) | -46.782 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.061 |
| 平均跌幅 | -1.352 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.187 |
| 平均跌幅 | -0.942 |
| 平均成交量變化(張) | -46.332 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.985 |
| 平均漲跌幅 | 1.043 |
| 上漲比例 | 56.296 |
| 平均成交量(張) | 383.159 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.367 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.256 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 7.45 | -41.36% | 23.26% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.20% | 15.53 | -88.81% | 11.81% | 28.57% |
| 最近半個月 | -3.84% | 29.07 | -89.48% | 33.98% | 33.33% |
| 最近一個月 | -3.03% | 58.59 | -99.35% | 25.15% | 40.00% |
| 最近兩個月 | 12.28% | 40.70 | -62.87% | 30.45% | 30.00% |
| 最近三個月 | 8.47% | 32.66 | -68.62% | 26.51% | 26.67% |
| 最近半年 | -9.15% | 29.61 | -74.39% | 26.30% | 32.22% |
| 最近一年 | -15.91% | 83.09 | -95.78% | 22.90% | 35.62% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 40.6/39.6/37.9/-1.7 | -6.2%/2.5%/-11.4% | -0.17/-0.20/-0.15/0.05 |
| 最近一周 | 42.0/48.1/37.9/-10.2 | -7.0%/-16.4%/-11.4% | -0.23/-0.35/-0.15/0.20 |
| 最近半個月 | 42.4/59.3/37.9/-21.4 | -29.9%/-52.0%/-11.4% | -0.33/-0.00/-0.15/-0.15 |
| 最近一個月 | 62.2/98.5/37.9/-60.6 | 18.5%/-168.7%/-11.4% | 0.11/0.94/-0.15/-1.09 |
| 最近兩個月 | 51.9/20.3/37.9/17.6 | -2.1%/59.3%/-11.4% | 0.06/-0.30/-0.15/0.15 |
| 最近三個月 | 51.3/48.8/37.9/-10.9 | -1.7%/41.0%/-11.4% | 0.05/-0.06/-0.15/-0.09 |
| 最近半年 | 48.2/49.0/37.9/-11.1 | -7.9%/-26.5%/-11.4% | 0.02/0.12/-0.15/-0.27 |
| 最近一年 | 47.2/35.1/37.9/2.8 | -13.3%/32.3%/-11.4% | 0.00/-0.45/-0.15/0.30 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 58.59張 |
| 成交量趨勢 | -99.35% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 54.95 |
| 第2個買點 | 54.75 |
| 第3個買點 | 52.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 51.65 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 60.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.57% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.12% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：67.95% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.60個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：32.51%
- 中期(20日)波動率：27.58%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：46.40
- 價格波動範圍：29.25 ~ 82.50
- 價格變異係數：29.14%
風險指標
- 最大回撤：-37.61%
- 回撤恢復天數：377天
- 風險調整後收益：0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：12.28%
- 近期波動率：30.45%
- 近期最大回撤：-7.35%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+430.75%
- 波動率相對表現：-1.87%
- 回撤相對表現：+29.63%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：44.79%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 23.53%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 55.50 (第 19 天) 至最高 59.90 (第 16 天)
- 中位數價格: 58.40
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.98%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.09%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.74%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -7.46%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 49.85 (第 16 天) 至最高 59.90 (第 46 天)
- 中位數價格: 55.50
- 平均每日漲跌幅: 0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 3.32%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.17%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 18.09%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -2.89%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 49.85 (第 46 天) 至最高 59.90 (第 76 天)
- 中位數價格: 53.95
- 平均每日漲跌幅: 0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.55%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.92%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 18.09%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.15%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 49.85 (第 136 天) 至最高 64.00 (第 14 天)
- 中位數價格: 54.80
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.10%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.23%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 18.09%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -12.39%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 49.85 (第 321 天) 至最高 75.50 (第 24 天)
- 中位數價格: 63.00
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.90%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.04%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 18.09%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.67%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.89% (樣本數: 31/74)
平均累計上漲幅度: 8.68%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 58.0% (樣本數: 29/50)
平均累計下跌幅度: 6.64%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.9% (樣本數: 18/41)
平均累計上漲幅度: 12.62%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 14/28)
平均累計下跌幅度: 8.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 12/27)
平均累計上漲幅度: 15.74%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 61.54% (樣本數: 8/13)
平均累計下跌幅度: 11.85%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:47:54
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