駐龍(4572)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 819.89 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1345.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 125.47 |
| 收盤價標準差 | 32.09 |
| 最高價 | 203.00 |
| 最低價 | 67.10 |
| 平均成交量(張) | 354.99 |
| 成交量標準差(張) | 766.10 |
| 平均成交金額(萬) | 5365.35 |
| 平均成交筆數 | 378.09 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 36.88% |
| 最大單日漲幅 | 9.22% |
| 最大單日跌幅 | -8.43% |
| 年化波動率 | 35.94% |
| 最大回撤 | -57.69% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 125.47 | 176.70 | 165.47 | 162.57 | 157.29 | 155.88 | 156.01 | 157.40 | 147.64 | 129.82 |
| 平均漲跌幅 | -0.27% | 0.71% | 0.56% | 0.38% | 0.05% | -0.06% | -0.12% | -0.28% | -0.30% | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 36.88% | 40.00% | 46.67% | 43.33% | 35.00% | 35.56% | 32.78% | 34.52% | 36.30% | 36.62% |
| 平均成交量(張) | 354.99 | 2076.14 | 785.44 | 426.48 | 238.27 | 183.17 | 173.84 | 266.33 | 560.29 | 403.18 |
| 平均成交金額(萬) | 5365.35 | 38704.02 | 14419.58 | 7749.25 | 4255.39 | 3211.04 | 2903.11 | 4358.69 | 8888.26 | 6224.99 |
| 年化波動率 | 35.94% | 106.47% | 57.33% | 40.63% | 30.21% | 27.29% | 27.73% | 27.09% | 35.72% | 34.55% |
| 最大回撤 | -57.69% | -4.95% | -4.95% | -4.95% | -4.95% | -6.03% | -12.20% | -18.87% | -27.09% | -27.09% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 176.70 | 155.88 | 129.82 | 31.61 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.71% | -0.06% | -0.28% | 214.57 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 36.62% | 8.78 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 2076.14 | 183.17 | 403.18 | 182.22 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 38704.02 | 3211.04 | 6224.99 | 243.94 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 106.47% | 27.29% | 34.55% | -74.26 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -4.95% | -6.03% | -27.09% | -87.64 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 125.86 | 32.35 | 363.33 | 391.32 | 5376.18 | -0.24 | 40.38 |
| 星期二 | 125.62 | 32.2 | 357.41 | 400.77 | 5402.36 | -0.46 | 33.09 |
| 星期三 | 124.89 | 32.49 | 334.19 | 362.98 | 5121.52 | -0.32 | 36.86 |
| 星期四 | 124.87 | 31.73 | 358.28 | 360.97 | 5416.08 | -0.07 | 40.89 |
| 星期五 | 126.15 | 31.88 | 362.39 | 374.26 | 5518.46 | -0.27 | 33.21 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.24 | 6.19 | 6.19 | 1.96 | 0.57 | 0.14 | 0.13 | -0.18 | -0.21 |
| 星期二 | -0.46 | 4.35 | 4.35 | 2.1 | 1.26 | 0.31 | -0.01 | -0.04 | -0.52 |
| 星期三 | -0.32 | -6.41 | -6.41 | -0.88 | 0.04 | -0.09 | -0.15 | -0.09 | -0.26 |
| 星期四 | -0.07 | nan | 0 | 0.01 | 0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.29 |
| 星期五 | -0.27 | nan | -0.61 | -0.41 | -0.05 | -0.11 | -0.25 | -0.24 | -0.09 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(-0.07)，最差 星期二(-0.46)
- 3日: 表現最好 星期一(6.19)，最差 星期三(-6.41)
- 5日: 表現最好 星期一(6.19)，最差 星期三(-6.41)
- 15日: 表現最好 星期二(2.10)，最差 星期三(-0.88)
- 30日: 表現最好 星期二(1.26)，最差 星期五(-0.05)
- 60日: 表現最好 星期二(0.31)，最差 星期五(-0.11)
- 90日: 表現最好 星期一(0.13)，最差 星期五(-0.25)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.04)，最差 星期五(-0.24)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.09)，最差 星期二(-0.52)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.38 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 34.21 | 36.49 |
| 星期二 | 33.09 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 30.77 | 31.58 | 35.14 | 28 |
| 星期三 | 36.86 | 0 | 0 | 66.67 | 57.14 | 41.67 | 38.89 | 30.56 | 36.11 |
| 星期四 | 40.89 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 41.18 | 36.36 | 33.8 |
| 星期五 | 33.21 | nan | 0 | 0 | 20 | 27.27 | 29.41 | 27.78 | 38.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(40.89)，最差 星期二(33.09)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期五(20.00)
- 60日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期五(27.27)
- 90日: 表現最好 星期四(41.18)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期四(36.36)，最差 星期五(27.78)
- 365日: 表現最好 星期五(38.36)，最差 星期二(28.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 363.33 | 1586.19 | 1586.19 | 564.27 | 306.32 | 176.91 | 155.3 | 167.46 | 253.69 |
| 星期二 | 357.41 | 4760.03 | 4760.03 | 1632.67 | 861.74 | 416.74 | 311.85 | 252.12 | 313.59 |
| 星期三 | 334.19 | 3657.97 | 3657.97 | 1547.43 | 689.84 | 419.16 | 296.05 | 216.15 | 281.53 |
| 星期四 | 358.28 | nan | 268.96 | 126.87 | 87.26 | 81.3 | 73.39 | 123.72 | 253.53 |
| 星期五 | 362.39 | nan | 107.54 | 55.98 | 86.73 | 59.47 | 60.76 | 103.75 | 228.04 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(363.33)，最低 星期三(334.19)
- 3日: 成交量最高 星期二(4760.03)，最低 星期一(1586.19)
- 5日: 成交量最高 星期二(4760.03)，最低 星期五(107.54)
- 15日: 成交量最高 星期二(1632.67)，最低 星期五(55.98)
- 30日: 成交量最高 星期二(861.74)，最低 星期五(86.73)
- 60日: 成交量最高 星期三(419.16)，最低 星期五(59.47)
- 90日: 成交量最高 星期二(311.85)，最低 星期五(60.76)
- 180日: 成交量最高 星期二(252.12)，最低 星期五(103.75)
- 365日: 成交量最高 星期二(313.59)，最低 星期五(228.04)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5376.18 | 28301.1 | 28301.1 | 10000.6 | 5387.89 | 3024.32 | 2599.98 | 2714.63 | 4101.44 |
| 星期二 | 5402.36 | 89367.4 | 89367.4 | 30521.5 | 15988.2 | 7668.37 | 5658.92 | 4361.43 | 5205.26 |
| 星期三 | 5121.52 | 69660.3 | 69660.3 | 28596.5 | 12680.3 | 7650.65 | 5355.78 | 3749.23 | 4676.43 |
| 星期四 | 5416.08 | nan | 4423.64 | 2068.71 | 1414.46 | 1289.55 | 1150.78 | 1950.07 | 4125.02 |
| 星期五 | 5518.46 | nan | 1767.66 | 910.58 | 1394.43 | 938.71 | 947.45 | 1630.76 | 3663.58 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(5518.46)，最差 星期三(5121.52)
- 3日: 表現最好 星期二(89367.41)，最差 星期一(28301.13)
- 5日: 表現最好 星期二(89367.41)，最差 星期五(1767.66)
- 15日: 表現最好 星期二(30521.55)，最差 星期五(910.58)
- 30日: 表現最好 星期二(15988.18)，最差 星期五(1394.43)
- 60日: 表現最好 星期二(7668.37)，最差 星期五(938.71)
- 90日: 表現最好 星期二(5658.92)，最差 星期五(947.45)
- 180日: 表現最好 星期二(4361.43)，最差 星期五(1630.76)
- 365日: 表現最好 星期二(5205.26)，最差 星期五(3663.58)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.26%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.05%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 861.74張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.57%)表現優於星期五(-0.05%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 159.50 | 42.86 | 159.62 | 158.41 | 1.21 | 1.48 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-03-14 | 159.50 | 46.88 | 159.60 | 158.49 | 1.11 | 1.41 | 0.00 | -0.30 |
| 2025-03-17 | 157.50 | 42.86 | 159.28 | 158.42 | 0.86 | 1.30 | 0.00 | -0.44 |
| 2025-03-18 | 158.50 | 42.86 | 159.16 | 158.42 | 0.73 | 1.18 | 0.00 | -0.45 |
| 2025-03-19 | 163.50 | 58.14 | 159.83 | 158.80 | 1.03 | 1.15 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-20 | 165.00 | 60.87 | 160.62 | 159.26 | 1.36 | 1.19 | 1.00 | 0.17 |
| 2025-03-21 | 164.00 | 65.12 | 161.14 | 159.61 | 1.53 | 1.26 | 0.00 | 0.27 |
| 2025-03-24 | 180.00 | 79.45 | 164.04 | 161.12 | 2.92 | 1.59 | 0.00 | 1.33 |
| 2025-03-25 | 192.00 | 84.21 | 168.34 | 163.41 | 4.94 | 2.26 | 0.00 | 2.67 |
| 2025-03-26 | 182.50 | 69.37 | 170.52 | 164.82 | 5.70 | 2.95 | 0.00 | 2.75 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 161.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 158.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 160.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 159.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 161.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 159.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 159.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 157.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 158.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 163.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 165.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 164.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 180.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 192.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 182.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 161.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 158.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 160.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 159.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 161.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 159.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 159.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 157.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-18 | 158.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 163.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-20 | 165.00 | 買入 | 持平 | 買入 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-21 | 164.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 180.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 192.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 182.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.77 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 912.60 |
| 索提諾比率 | 0.31 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.38 |
| 95%VaR | -3.21 |
| 99%VaR | -5.41 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.26 |
| 年化波動率 | 35.94 |
| 5日波動率 | 1.93 |
| 10日波動率 | 2.01 |
| 20日波動率 | 2.07 |
| 60日波動率 | 2.17 |
| 上行波動率 | 1.89 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 3.61 |
| 收益率偏度 | 0.70 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.38 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.82 |
| ATR百分比 | 3.02 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.03174 | 7.05768 | 6 | 16.6667 | -0.736561 |
| 2 | 3.2225 | 6.87913 | 6 | 83.3333 | 0.444218 |
| 3 | 2.80001 | 12.0595 | 6 | 66.6667 | 0.218362 |
| 4 | 4.59885 | 15.3464 | 5 | 60 | 0.28881 |
| 5 | 2.53553 | 12.4577 | 5 | 60 | 0.190152 |
| 6 | 7.9493 | 4.49737 | 5 | 100 | 1.73049 |
| 7 | -1.68358 | 12.4845 | 5 | 60 | -0.148203 |
| 8 | -3.9769 | 9.3189 | 5 | 40 | -0.444641 |
| 9 | -3.53244 | 8.79637 | 6 | 33.3333 | -0.420527 |
| 10 | -6.9483 | 2.92172 | 6 | 0 | -2.4352 |
| 11 | 5.38729 | 8.04508 | 6 | 83.3333 | 0.648922 |
| 12 | 0.856755 | 2.05936 | 6 | 50 | 0.335099 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.9493 | 4.49737 | 5 | 100 | 1.73049 |
| 11 | 5.38729 | 8.04508 | 6 | 83.3333 | 0.648922 |
| 4 | 4.59885 | 15.3464 | 5 | 60 | 0.28881 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -6.9483 | 2.92172 | 6 | 0 | -2.4352 |
| 1 | -5.03174 | 7.05768 | 6 | 16.6667 | -0.736561 |
| 8 | -3.9769 | 9.3189 | 5 | 40 | -0.444641 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 7.9493 | 100 |
| 11 | 10 | 5.38729 | 83.3333 |
| 4 | 3 | 4.59885 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -6.9483 | 100 |
| 1 | 12 | -5.03174 | 83.3333 |
| 8 | 7 | -3.9769 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.16 |
| 趨勢持續性 | 46.32 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 46.17 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.56 |
| 趨勢持續性 | 47.73 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.56 |
| 趨勢持續性 | 48.62 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 9.89 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 5.45 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.13 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 2.66 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.16 |
| 成交量動量 | 94.62 |
| 動量持續性 | 46.32 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | 159.37 |
| 動量持續性 | 46.17 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.56 |
| 成交量動量 | 207.11 |
| 動量持續性 | 47.73 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.56 |
| 成交量動量 | 451.37 |
| 動量持續性 | 48.62 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 2.47 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 48.57 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.13 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 3657.97 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 55.17 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 43.68 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3628 | 0.1715 | 0.2343 |
| Volume_Shares | 0.3628 | 1.0000 | 0.2337 | 0.3892 |
| RSI_14 | 0.1715 | 0.2337 | 1.0000 | 0.6731 |
| MACD | 0.2343 | 0.3892 | 0.6731 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 70.175% |
| 下跌 | 39.308% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 81.55% |
| 2 | 97 | -34.02% |
| 3 | 129 | -9.30% |
| 4 | 95 | -17.89% |
| 5 | 106 | 29.25% |
| 6 | 101 | -58.42% |
| 7 | 108 | 36.11% |
| 8 | 110 | 26.36% |
| 9 | 116 | 44.83% |
| 10 | 119 | 71.43% |
| 11 | 129 | -13.18% |
| 12 | 132 | 25.76% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 81.55%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -58.42%)
- 平均準確率：15.21%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.00% |
| 2 | 97 | 3.09% |
| 3 | 129 | -0.78% |
| 4 | 95 | 0.00% |
| 5 | 106 | 0.00% |
| 6 | 101 | 0.00% |
| 7 | 108 | 0.00% |
| 8 | 110 | -0.91% |
| 9 | 116 | 0.86% |
| 10 | 119 | -2.52% |
| 11 | 129 | 3.10% |
| 12 | 132 | -1.52% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 3.10%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -2.52%)
- 平均準確率：0.11%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 29.13% |
| 2 | 97 | -18.56% |
| 3 | 129 | -6.20% |
| 4 | 95 | -5.26% |
| 5 | 106 | 7.55% |
| 6 | 101 | -27.72% |
| 7 | 108 | 7.41% |
| 8 | 110 | 10.00% |
| 9 | 116 | 19.83% |
| 10 | 119 | 22.69% |
| 11 | 129 | -11.63% |
| 12 | 132 | -1.52% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 29.13%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -27.72%)
- 平均準確率：2.14%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -0.97% |
| 2 | 97 | 2.06% |
| 3 | 129 | -0.78% |
| 4 | 95 | -1.05% |
| 5 | 106 | 0.94% |
| 6 | 101 | -1.98% |
| 7 | 108 | 0.93% |
| 8 | 110 | 0.91% |
| 9 | 116 | -1.72% |
| 10 | 119 | 0.00% |
| 11 | 129 | 1.55% |
| 12 | 132 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.06%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.98%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 7.77% |
| 2 | 97 | -14.43% |
| 3 | 129 | -6.20% |
| 4 | 95 | -11.58% |
| 5 | 106 | 1.89% |
| 6 | 101 | -16.83% |
| 7 | 108 | 2.78% |
| 8 | 110 | 0.00% |
| 9 | 116 | 0.86% |
| 10 | 119 | 7.56% |
| 11 | 129 | -8.53% |
| 12 | 132 | 2.27% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 7.77%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -16.83%)
- 平均準確率：-2.87%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 45.63% |
| 2 | 97 | -6.19% |
| 3 | 129 | 4.65% |
| 4 | 95 | 0.00% |
| 5 | 106 | 18.87% |
| 6 | 101 | -11.88% |
| 7 | 108 | 25.00% |
| 8 | 110 | 16.36% |
| 9 | 116 | 25.00% |
| 10 | 119 | 43.70% |
| 11 | 129 | 2.33% |
| 12 | 132 | 26.52% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 45.63%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -11.88%)
- 平均準確率：15.83%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 182.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 163.875
- 157.292
- 155.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 182.823
- 199.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.289 |
| 上漲比例 | 35.961 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.145 |
| 上漲比例 | 40.433 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.282371 | 0.0268704 | 36.7781 |
| 2 | -0.375497 | 0.268858 | 38.7417 |
| 3 | -0.498503 | -0.115876 | 35.0299 |
| 4 | -0.368684 | -0.011855 | 37.1053 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.375084 | 34.6801 |
| 2 | -0.592308 | 33.3333 |
| 3 | -0.557975 | 36.5031 |
| 4 | -0.0396721 | 41.9672 |
| 5 | -0.21619 | 40 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.381 |
| 上漲天數比例 | 36.877 |
| 下跌天數比例 | 54.944 |
| 平盤天數比例 | 8.178 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.197 |
| 平均漲幅 | 2.407 |
| 平均成交量變化(張) | 162.011 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.446 |
| 平均漲幅 | 1.164 |
| 平均成交量變化(張) | -38.507 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.197 |
| 平均跌幅 | -1.678 |
| 平均成交量變化(張) | 108.896 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.160 |
| 平均跌幅 | -1.125 |
| 平均成交量變化(張) | -38.121 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.706 |
| 平均漲跌幅 | 1.708 |
| 上漲比例 | 69.444 |
| 平均成交量(張) | 1182.074 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.363 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.305 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.39% | 3334.73 | 130.61% | 130.37% | 66.67% |
| 最近一周 | 15.14% | 1614.65 | 3988.40% | 83.42% | 42.86% |
| 最近半個月 | 13.35% | 785.44 | 8321.91% | 57.33% | 46.67% |
| 最近一個月 | 16.61% | 426.48 | 5690.86% | 40.63% | 43.33% |
| 最近兩個月 | 22.07% | 238.27 | 3975.46% | 30.21% | 35.00% |
| 最近三個月 | 21.26% | 183.17 | 5653.16% | 27.29% | 35.56% |
| 最近半年 | 17.74% | 173.84 | 3284.91% | 27.73% | 32.78% |
| 最近一年 | 11.62% | 266.33 | 494.41% | 27.09% | 34.52% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 77.7/79.5/69.4/-10.1 | 155.2%/-95.4%/98.3% | 2.25/1.33/2.75/1.42 |
| 最近一周 | 65.7/42.9/69.4/26.5 | 108.8%/151.2%/98.3% | 0.94/-0.45/2.75/3.20 |
| 最近半個月 | 56.3/63.3/69.4/6.0 | 47.5%/50.3%/98.3% | 0.28/-0.23/2.75/2.98 |
| 最近一個月 | 63.5/75.0/69.4/-5.6 | 50.6%/28.7%/98.3% | 0.34/0.64/2.75/2.11 |
| 最近兩個月 | 56.3/37.5/69.4/31.9 | 25.5%/178.7%/98.3% | 0.20/-0.52/2.75/3.27 |
| 最近三個月 | 55.4/46.7/69.4/22.7 | 22.6%/115.3%/98.3% | 0.22/0.24/2.75/2.51 |
| 最近半年 | 52.1/60.6/69.4/8.8 | 7.1%/26.8%/98.3% | 0.09/0.96/2.75/1.79 |
| 最近一年 | 49.6/1.6/69.4/67.7 | 2.0%/190.2%/98.3% | 0.06/-2.39/2.75/5.14 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 426.48張 |
| 成交量趨勢 | 5690.86% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 163.88 |
| 第2個買點 | 157.29 |
| 第3個買點 | 155.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 152.39 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 182.82 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.30% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：68.76% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.38%
- 中期(20日)波動率：34.05%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：125.47
- 價格波動範圍：67.10 ~ 203.00
- 價格變異係數：25.57%
風險指標
- 最大回撤：-57.69%
- 回撤恢復天數：270天
- 風險調整後收益：0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：22.07%
- 近期波動率：30.21%
- 近期最大回撤：-4.95%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1665.84%
- 波動率相對表現：-5.98%
- 回撤相對表現：+52.75%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：55.17%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：43.68%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 58.82%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 156.50 (第 1 天) 至最高 192.00 (第 29 天)
- 中位數價格: 160.00
- 平均每日漲跌幅: 0.56%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.3天，累計漲幅 4.19%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.86%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.48%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -1.24%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 148.00 (第 16 天) 至最高 192.00 (第 59 天)
- 中位數價格: 157.25
- 平均每日漲跌幅: 0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.12%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.50%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.44%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -0.65%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 148.00 (第 46 天) 至最高 192.00 (第 89 天)
- 中位數價格: 153.75
- 平均每日漲跌幅: 0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.91%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.77%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.44%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.88%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 144.00 (第 28 天) 至最高 192.00 (第 179 天)
- 中位數價格: 155.00
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.01%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.49%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.44%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.09%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 144.00 (第 213 天) 至最高 192.00 (第 364 天)
- 中位數價格: 156.50
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.71%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.48%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.15%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.52%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 58.43% (樣本數: 52/89)
平均累計上漲幅度: 6.83%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.51% (樣本數: 51/103)
平均累計下跌幅度: 5.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 64.15% (樣本數: 34/53)
平均累計上漲幅度: 8.84%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 54.0% (樣本數: 27/50)
平均累計下跌幅度: 7.45%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 14/24)
平均累計上漲幅度: 12.02%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 83.33% (樣本數: 10/12)
平均累計下跌幅度: 10.59%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:47:50
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
