定穎投控(3715)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -614.46 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (623.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 51.67 |
| 收盤價標準差 | 25.39 |
| 最高價 | 112.00 |
| 最低價 | 15.95 |
| 平均成交量(張) | 13655.67 |
| 成交量標準差(張) | 20318.82 |
| 平均成交金額(萬) | 91853.51 |
| 平均成交筆數 | 8084.79 |
| 平均漲跌幅 | -0.29% |
| 上漲天數比例 | 39.81% |
| 最大單日漲幅 | 9.89% |
| 最大單日跌幅 | -10.13% |
| 年化波動率 | 49.87% |
| 最大回撤 | -56.61% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 51.67 | 52.74 | 55.08 | 58.50 | 58.96 | 60.57 | 62.75 | 70.54 | 51.67 | 51.67 |
| 平均漲跌幅 | -0.29% | -1.23% | -1.08% | -0.59% | -0.62% | -0.61% | -0.46% | -0.50% | -0.29% | -0.29% |
| 上漲天數比例 | 39.81% | 40.00% | 20.00% | 33.33% | 35.00% | 34.44% | 34.44% | 34.52% | 39.81% | 39.81% |
| 平均成交量(張) | 13655.67 | 1517.49 | 1675.26 | 1993.08 | 2161.22 | 2683.34 | 8035.23 | 15902.54 | 13655.67 | 13655.67 |
| 平均成交金額(萬) | 91853.51 | 8006.63 | 9257.66 | 11830.83 | 12911.90 | 16637.69 | 53954.75 | 127273.33 | 91853.51 | 91853.51 |
| 年化波動率 | 49.87% | 28.73% | 23.95% | 23.70% | 25.52% | 27.64% | 44.64% | 50.37% | 49.87% | 49.87% |
| 最大回撤 | -56.61% | -5.17% | -14.90% | -19.56% | -20.80% | -24.41% | -34.69% | -56.61% | -56.61% | -56.61% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 52.74 | 60.57 | 51.67 | 9.25 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.23% | -0.61% | -0.29% | -194.90 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 34.44% | 39.81% | -15.40 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 1517.49 | 2683.34 | 13655.67 | -75.60 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 8006.63 | 16637.69 | 91853.51 | -76.51 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 28.73% | 27.64% | 49.87% | 40.78 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.17% | -24.41% | -56.61% | -67.34 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 52.33 | 25.29 | 12884.9 | 7774.04 | 87627.5 | -0.29 | 42.74 |
| 星期二 | 51.47 | 25.18 | 13039.5 | 7761.83 | 86553.4 | -0.39 | 37.01 |
| 星期三 | 51.51 | 25.62 | 14212.2 | 8397.06 | 92515.8 | -0.04 | 41.94 |
| 星期四 | 51.37 | 25.77 | 14683.1 | 8650.22 | 99962 | -0.49 | 41.46 |
| 星期五 | 51.68 | 25.51 | 13483.3 | 7855.01 | 92794.9 | -0.24 | 36 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.29 | -3.33 | -3.33 | -2.09 | -1.16 | -1.14 | -0.82 | -0.87 | -0.27 |
| 星期二 | -0.39 | -2.65 | -2.65 | -1.18 | -0.14 | -0.22 | -0.32 | -0.34 | -0.71 |
| 星期三 | -0.04 | 0.39 | 0.39 | -1.07 | -0.54 | -0.35 | -0.13 | -0.37 | -0.42 |
| 星期四 | -0.49 | nan | 0.18 | -0.59 | -1.04 | -1.02 | -1.26 | -0.4 | -0.69 |
| 星期五 | -0.24 | nan | -0.74 | -0.45 | 0.02 | -0.37 | -0.54 | -0.29 | -0.41 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.04)，最差 星期四(-0.49)
- 3日: 表現最好 星期三(0.39)，最差 星期一(-3.33)
- 5日: 表現最好 星期三(0.39)，最差 星期一(-3.33)
- 15日: 表現最好 星期五(-0.45)，最差 星期一(-2.09)
- 30日: 表現最好 星期五(0.02)，最差 星期一(-1.16)
- 60日: 表現最好 星期二(-0.22)，最差 星期一(-1.14)
- 90日: 表現最好 星期三(-0.13)，最差 星期四(-1.26)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.29)，最差 星期一(-0.87)
- 365日: 表現最好 星期一(-0.27)，最差 星期二(-0.71)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 23.68 | 36.49 |
| 星期二 | 37.01 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 32.43 | 30.67 |
| 星期三 | 41.94 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 50 | 55.56 | 44.44 | 37.5 |
| 星期四 | 41.46 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 23.53 | 36.36 | 35.21 |
| 星期五 | 36 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 36.36 | 29.41 | 36.11 | 32.88 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(42.74)，最差 星期五(36.00)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期三(37.50)，最差 星期二(30.67)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12884.9 | 2129.8 | 2129.8 | 2133.97 | 2072.1 | 2670.02 | 3266.28 | 8378.75 | 14834.9 |
| 星期二 | 13039.5 | 2371.87 | 2371.87 | 2180.67 | 2057.22 | 1973.06 | 2361.56 | 9042.59 | 15881.9 |
| 星期三 | 14212.2 | 917.78 | 917.78 | 1509.86 | 1814.61 | 2011.26 | 2507.03 | 6642.06 | 15779.7 |
| 星期四 | 14683.1 | nan | 1324.24 | 1227.79 | 1802.09 | 1900.44 | 2685.12 | 7220.08 | 17427.7 |
| 星期五 | 13483.3 | nan | 843.77 | 1324.03 | 2300.34 | 2206.66 | 2576.35 | 8777.68 | 15643.8 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(14683.11)，最低 星期一(12884.89)
- 3日: 成交量最高 星期二(2371.87)，最低 星期三(917.78)
- 5日: 成交量最高 星期二(2371.87)，最低 星期五(843.77)
- 15日: 成交量最高 星期二(2180.67)，最低 星期四(1227.79)
- 30日: 成交量最高 星期五(2300.34)，最低 星期四(1802.09)
- 60日: 成交量最高 星期一(2670.02)，最低 星期四(1900.44)
- 90日: 成交量最高 星期一(3266.28)，最低 星期二(2361.56)
- 180日: 成交量最高 星期二(9042.59)，最低 星期三(6642.06)
- 365日: 成交量最高 星期四(17427.69)，最低 星期一(14834.90)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 87627.5 | 11239.9 | 11239.9 | 11864.2 | 12179 | 15867.2 | 20216.9 | 56117.2 | 119165 |
| 星期二 | 86553.4 | 12293.4 | 12293.4 | 11814 | 11932.6 | 11660.8 | 14516.5 | 62521.7 | 125325 |
| 星期三 | 92515.8 | 4783.86 | 4783.86 | 8221.61 | 10817.1 | 11972.9 | 15503.6 | 43767.1 | 124770 |
| 星期四 | 99962 | nan | 7165.19 | 6911.71 | 10799.8 | 11386.2 | 16654.6 | 47381 | 140678 |
| 星期五 | 92794.9 | nan | 4550.8 | 7476.77 | 13947.5 | 13447.8 | 16191.9 | 59080.8 | 126925 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(99961.98)，最差 星期二(86553.45)
- 3日: 表現最好 星期二(12293.41)，最差 星期三(4783.86)
- 5日: 表現最好 星期二(12293.41)，最差 星期五(4550.80)
- 15日: 表現最好 星期一(11864.23)，最差 星期四(6911.71)
- 30日: 表現最好 星期五(13947.48)，最差 星期四(10799.79)
- 60日: 表現最好 星期一(15867.25)，最差 星期四(11386.24)
- 90日: 表現最好 星期一(20216.94)，最差 星期二(14516.52)
- 180日: 表現最好 星期二(62521.72)，最差 星期三(43767.06)
- 365日: 表現最好 星期四(140677.96)，最差 星期一(119165.06)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.02%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.16%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 2300.34張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.02%)表現優於星期一(-1.16%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 55.00 | 19.83 | 58.25 | 59.41 | -1.16 | -0.39 | 0.00 | -0.77 |
| 2025-03-14 | 55.10 | 17.09 | 57.77 | 59.09 | -1.32 | -0.57 | 0.00 | -0.75 |
| 2025-03-17 | 55.30 | 14.16 | 57.39 | 58.81 | -1.42 | -0.74 | 0.00 | -0.68 |
| 2025-03-18 | 55.40 | 16.19 | 57.08 | 58.56 | -1.48 | -0.89 | 0.00 | -0.59 |
| 2025-03-19 | 53.80 | 14.53 | 56.58 | 58.21 | -1.63 | -1.04 | 0.00 | -0.59 |
| 2025-03-20 | 54.20 | 19.81 | 56.21 | 57.91 | -1.70 | -1.17 | 0.00 | -0.53 |
| 2025-03-21 | 53.80 | 22.11 | 55.84 | 57.61 | -1.76 | -1.29 | 0.00 | -0.48 |
| 2025-03-24 | 52.20 | 14.29 | 55.28 | 57.21 | -1.92 | -1.42 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-03-25 | 51.40 | 7.55 | 54.68 | 56.78 | -2.09 | -1.55 | 0.00 | -0.54 |
| 2025-03-26 | 52.10 | 13.27 | 54.29 | 56.43 | -2.14 | -1.67 | 0.00 | -0.47 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 60.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 59.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 57.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 55.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 55.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 55.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 55.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 55.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 55.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 53.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 54.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 53.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 52.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 51.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 52.10 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 60.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 59.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 57.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 55.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 55.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 55.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 55.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 55.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 55.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 53.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 54.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 53.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 52.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 51.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 52.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.12 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 209.90 |
| 索提諾比率 | 1.60 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 95%VaR | -4.29 |
| 99%VaR | -8.16 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.14 |
| 年化波動率 | 49.87 |
| 5日波動率 | 2.64 |
| 10日波動率 | 2.76 |
| 20日波動率 | 2.86 |
| 60日波動率 | 3.02 |
| 上行波動率 | 2.50 |
| 下行波動率 | 1.90 |
| 收益率峰度 | 1.91 |
| 收益率偏度 | 0.48 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.32 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.27 |
| ATR百分比 | 3.99 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.61807 | 6.80771 | 3 | 33.3333 | -0.262163 |
| 2 | 0.14896 | 9.15086 | 3 | 66.6667 | -0.00193498 |
| 3 | 2.80202 | 23.1051 | 3 | 33.3333 | 0.114059 |
| 4 | 1.55412 | 6.4104 | 2 | 50 | 0.216437 |
| 5 | 1.84262 | 18.0899 | 2 | 50 | 0.0926456 |
| 6 | -0.571731 | 4.47588 | 2 | 50 | -0.164973 |
| 7 | 3.68917 | 16.5399 | 2 | 50 | 0.21297 |
| 8 | 28.2908 | 45.6688 | 3 | 66.6667 | 0.615829 |
| 9 | 16.0288 | 30.4651 | 3 | 66.6667 | 0.520665 |
| 10 | -8.26685 | 4.24912 | 3 | 0 | -1.98477 |
| 11 | 8.65685 | 16.0494 | 3 | 66.6667 | 0.529004 |
| 12 | -8.28436 | 6.83419 | 3 | 0 | -1.23658 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28.2908 | 45.6688 | 3 | 66.6667 | 0.615829 |
| 9 | 16.0288 | 30.4651 | 3 | 66.6667 | 0.520665 |
| 11 | 8.65685 | 16.0494 | 3 | 66.6667 | 0.529004 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -8.28436 | 6.83419 | 3 | 0 | -1.23658 |
| 10 | -8.26685 | 4.24912 | 3 | 0 | -1.98477 |
| 1 | -1.61807 | 6.80771 | 3 | 33.3333 | -0.262163 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 28.2908 | 66.6667 |
| 9 | 8 | 16.0288 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 8.65685 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -8.28436 | 100 |
| 10 | 9 | -8.26685 | 100 |
| 1 | 12 | -1.61807 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.05 |
| 趨勢持續性 | 50.24 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.26 |
| 趨勢持續性 | 48.64 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.04 |
| 趨勢持續性 | 52.33 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 21.39 |
| 趨勢持續性 | 47.51 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.69 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -7.62 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -7.01 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.17 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.05 |
| 成交量動量 | 51.09 |
| 動量持續性 | 50.24 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.26 |
| 成交量動量 | 98.07 |
| 動量持續性 | 48.64 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.04 |
| 成交量動量 | 120.47 |
| 動量持續性 | 52.33 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 21.39 |
| 成交量動量 | 329.69 |
| 動量持續性 | 47.51 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.02 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 7.01 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 917.78 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 49.20 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4088 | -0.0543 | 0.1876 |
| Volume_Shares | 0.4088 | 1.0000 | 0.3921 | 0.7381 |
| RSI_14 | -0.0543 | 0.3921 | 1.0000 | 0.6071 |
| MACD | 0.1876 | 0.7381 | 0.6071 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 66.667% |
| 下跌 | 40.310% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 108.00% |
| 2 | 50 | -46.00% |
| 3 | 62 | 35.48% |
| 4 | 37 | -54.05% |
| 5 | 44 | -15.91% |
| 6 | 39 | -5.13% |
| 7 | 42 | 9.52% |
| 8 | 49 | -87.76% |
| 9 | 61 | -36.07% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 6.15% |
| 12 | 65 | 49.23% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 108.00%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -87.76%)
- 平均準確率：-3.04%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | 0.00% |
| 3 | 62 | -1.61% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 0.00% |
| 8 | 49 | 2.04% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | -3.39% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -3.39%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 46.00% |
| 2 | 50 | -34.00% |
| 3 | 62 | 16.13% |
| 4 | 37 | -27.03% |
| 5 | 44 | -2.27% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | 2.38% |
| 8 | 49 | -32.65% |
| 9 | 61 | -19.67% |
| 10 | 59 | -10.17% |
| 11 | 65 | 6.15% |
| 12 | 65 | 18.46% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 46.00%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -34.00%)
- 平均準確率：-3.27%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | 0.00% |
| 3 | 62 | 0.00% |
| 4 | 37 | -5.41% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 49 | 2.04% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -5.41%)
- 平均準確率：-0.23%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 2.00% |
| 2 | 50 | -4.00% |
| 3 | 62 | -4.84% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | -6.82% |
| 6 | 39 | -10.26% |
| 7 | 42 | 9.52% |
| 8 | 49 | -12.24% |
| 9 | 61 | -8.20% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | -3.08% |
| 12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 9.52%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -12.24%)
- 平均準確率：-3.78%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 52.00% |
| 2 | 50 | -8.00% |
| 3 | 62 | 25.81% |
| 4 | 37 | -16.22% |
| 5 | 44 | -11.36% |
| 6 | 39 | 7.69% |
| 7 | 42 | 0.00% |
| 8 | 49 | -46.94% |
| 9 | 61 | -8.20% |
| 10 | 59 | 16.95% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | 36.92% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 52.00%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -46.94%)
- 平均準確率：4.18%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 52.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 51.300
- 50.020
潛在阻力位 (由低到高)
- 62.700
- 62.790
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.111 |
| 上漲比例 | 47.368 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.120 |
| 上漲比例 | 36.641 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.319444 | 0.000580318 | 38.8889 |
| 2 | -0.233333 | 0.110734 | 42.5 |
| 3 | 0.128289 | 0.846979 | 42.7632 |
| 4 | -0.388095 | -0.0930893 | 36.5079 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0371429 | 46.4286 |
| 2 | -0.331597 | 38.1944 |
| 3 | -0.32053 | 35.0993 |
| 4 | -0.322101 | 36.9565 |
| 5 | 0.244 | 48 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.214 |
| 上漲天數比例 | 39.807 |
| 下跌天數比例 | 56.822 |
| 平盤天數比例 | 3.371 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.164 |
| 平均漲幅 | 3.342 |
| 平均成交量變化(張) | 98.583 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.953 |
| 平均漲幅 | 1.451 |
| 平均成交量變化(張) | -32.999 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.509 |
| 平均跌幅 | -2.413 |
| 平均成交量變化(張) | 60.127 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.374 |
| 平均跌幅 | -1.676 |
| 平均成交量變化(張) | -30.422 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.705 |
| 平均漲跌幅 | 3.800 |
| 上漲比例 | 85.417 |
| 平均成交量(張) | 37136.755 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.409 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.219 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.19% | 1806.48 | -56.91% | 32.49% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.96% | 1648.71 | -43.10% | 28.78% | 28.57% |
| 最近半個月 | -13.74% | 1675.26 | -5.40% | 23.95% | 20.00% |
| 最近一個月 | -15.15% | 1993.08 | -67.15% | 23.70% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -19.72% | 2161.22 | -77.10% | 25.52% | 35.00% |
| 最近三個月 | -23.38% | 2683.34 | -87.01% | 27.64% | 34.44% |
| 最近半年 | -17.17% | 8035.23 | -81.40% | 44.64% | 34.44% |
| 最近一年 | -25.46% | 15902.54 | -98.08% | 50.37% | 34.52% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 11.7/14.3/13.3/-1.0 | -77.0%/12.5%/-67.4% | -0.51/-0.51/-0.47/0.04 |
| 最近一周 | 15.4/16.2/13.3/-2.9 | -71.9%/-4.4%/-67.4% | -0.53/-0.59/-0.47/0.11 |
| 最近半個月 | 20.1/43.8/13.3/-30.5 | -82.0%/-31.2%/-67.4% | -0.56/-0.27/-0.47/-0.20 |
| 最近一個月 | 45.1/70.3/13.3/-57.0 | -19.8%/-145.8%/-67.4% | -0.06/0.77/-0.47/-1.24 |
| 最近兩個月 | 40.7/60.0/13.3/-46.7 | -32.2%/-108.1%/-67.4% | -0.07/0.39/-0.47/-0.86 |
| 最近三個月 | 40.9/46.8/13.3/-33.5 | -27.8%/-22.0%/-67.4% | -0.08/-0.57/-0.47/0.10 |
| 最近半年 | 47.4/58.3/13.3/-45.0 | -11.5%/-92.8%/-67.4% | -0.03/0.46/-0.47/-0.94 |
| 最近一年 | 47.1/69.0/13.3/-55.7 | -10.9%/-136.9%/-67.4% | -0.10/0.09/-0.47/-0.57 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1993.08張 |
| 成交量趨勢 | -67.15% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 51.30 |
| 第2個買點 | 50.02 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 49.02 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 62.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.45% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：33.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.83個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：53.43%
- 中期(20日)波動率：68.19%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：51.67
- 價格波動範圍：15.95 ~ 112.00
- 價格變異係數：49.14%
風險指標
- 最大回撤：-56.61%
- 回撤恢復天數：282天
- 風險調整後收益：0.96
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-19.72%
- 近期波動率：25.52%
- 近期最大回撤：-20.80%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-8481.27%
- 波動率相對表現：-26.21%
- 回撤相對表現：+35.80%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：49.20%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.40 (第 29 天) 至最高 63.90 (第 5 天)
- 中位數價格: 59.40
- 平均每日漲跌幅: -0.55%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 1.80%
- 平均連續下跌: 3.0天，累計跌幅 -5.37%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.01%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.25%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.40 (第 59 天) 至最高 64.90 (第 1 天)
- 中位數價格: 59.85
- 平均每日漲跌幅: -0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.16%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.79%
- 最長連續上漲: 11天，累計漲幅 13.30%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.25%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.40 (第 89 天) 至最高 68.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 61.45
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 2.58%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.91%
- 最長連續上漲: 11天，累計漲幅 13.30%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.32%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 47.30 (第 28 天) 至最高 78.70 (第 63 天)
- 中位數價格: 62.50
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 4.31%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.61%
- 最長連續上漲: 11天，累計漲幅 13.30%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.29%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 47.30 (第 213 天) 至最高 109.00 (第 51 天)
- 中位數價格: 65.40
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.59%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.72%
- 最長連續上漲: 11天，累計漲幅 13.30%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -8.65%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 37.65% (樣本數: 32/85)
平均累計上漲幅度: 9.64%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 27/51)
平均累計下跌幅度: 5.77%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 36.67% (樣本數: 22/60)
平均累計上漲幅度: 12.05%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 68.0% (樣本數: 17/25)
平均累計下跌幅度: 7.64%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 39.02% (樣本數: 16/41)
平均累計上漲幅度: 14.65%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 4/6)
平均累計下跌幅度: 12.91%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:46:09
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