谷崧(3607)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -340.52 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 34.79 |
| 收盤價標準差 | 19.93 |
| 最高價 | 93.30 |
| 最低價 | 7.71 |
| 平均成交量(張) | 823.86 |
| 成交量標準差(張) | 1752.24 |
| 平均成交金額(萬) | 2984.66 |
| 平均成交筆數 | 435.27 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.17% |
| 最大單日漲幅 | 10.51% |
| 最大單日跌幅 | -10.15% |
| 年化波動率 | 36.56% |
| 最大回撤 | -91.57% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 34.79 | 18.00 | 17.58 | 17.63 | 17.85 | 18.33 | 19.48 | 18.11 | 15.84 | 15.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.22% | 0.06% | -0.15% | -0.21% | -0.45% | -0.56% | -0.38% | -0.31% | -0.24% | -0.22% |
| 上漲天數比例 | 38.17% | 40.00% | 26.67% | 33.33% | 31.67% | 32.22% | 38.89% | 36.99% | 39.59% | 39.54% |
| 平均成交量(張) | 823.86 | 313.41 | 423.17 | 390.53 | 483.08 | 1109.86 | 1655.88 | 1464.74 | 1059.07 | 1281.15 |
| 平均成交金額(萬) | 2984.66 | 564.57 | 746.08 | 688.94 | 877.65 | 2206.95 | 3458.23 | 2896.17 | 1937.96 | 2248.95 |
| 年化波動率 | 36.56% | 6.29% | 25.98% | 21.58% | 25.78% | 38.11% | 47.06% | 41.11% | 37.14% | 41.90% |
| 最大回撤 | -91.57% | 0.00% | -1.74% | -6.63% | -14.90% | -22.17% | -29.20% | -29.20% | -29.20% | -41.84% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 18.00 | 18.33 | 15.41 | -48.70 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.06% | -0.56% | -0.22% | 22.42 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 32.22% | 39.54% | -8.79 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 313.41 | 1109.86 | 1281.15 | -28.27 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 564.57 | 2206.95 | 2248.95 | -62.70 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 6.29% | 38.11% | 41.90% | 39.54 |
| 最大回撤 | 風險降低 | 0.00% | -22.17% | -41.84% | -90.07 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.75 | 19.97 | 822.66 | 430.38 | 2833.82 | -0.37 | 35.93 |
| 星期二 | 34.78 | 20.04 | 873.31 | 453.63 | 3145.51 | -0.29 | 40.26 |
| 星期三 | 34.69 | 19.96 | 800.08 | 426.43 | 2913.25 | -0.06 | 39.44 |
| 星期四 | 34.78 | 19.95 | 818.66 | 437.06 | 3029.44 | -0.22 | 39.76 |
| 星期五 | 34.74 | 19.77 | 812.97 | 432.81 | 3017.64 | -0.2 | 35.02 |
| 星期六 | 45.12 | 17.5 | 377.19 | 225.67 | 1997.71 | 0.84 | 53.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.37 | -0.28 | -0.28 | -0.75 | -0.8 | -0.54 | -1.23 | -0.53 | -0.45 |
| 星期二 | -0.29 | -0.55 | -0.55 | -0.28 | -0.51 | -0.61 | -0.58 | -0.57 | -0.43 |
| 星期三 | -0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0.13 | 0.32 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| 星期四 | -0.22 | nan | 0.28 | -0.87 | -0.43 | -0.9 | -1.08 | -0.79 | -0.54 |
| 星期五 | -0.2 | nan | 0.84 | 1.05 | 0.63 | -0.52 | 0.1 | -0.04 | -0.18 |
| 星期六 | 0.84 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.84)，最差 星期一(-0.37)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期二(-0.55)
- 5日: 表現最好 星期五(0.84)，最差 星期二(-0.55)
- 15日: 表現最好 星期五(1.05)，最差 星期四(-0.87)
- 30日: 表現最好 星期五(0.63)，最差 星期一(-0.80)
- 60日: 表現最好 星期三(0.32)，最差 星期四(-0.90)
- 90日: 表現最好 星期五(0.10)，最差 星期一(-1.23)
- 180日: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期四(-0.79)
- 365日: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期四(-0.54)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.77 | 26.32 | 34.21 | 36.49 |
| 星期二 | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 35.14 | 37.33 |
| 星期三 | 39.44 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 50 | 50 | 44.44 | 40.28 |
| 星期四 | 39.76 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 18.18 | 11.76 | 30.3 | 30.99 |
| 星期五 | 35.02 | nan | 100 | 66.67 | 60 | 36.36 | 47.06 | 50 | 39.73 |
| 星期六 | 53.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(53.33)，最差 星期五(35.02)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(11.76)
- 180日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期四(30.30)
- 365日: 表現最好 星期三(40.28)，最差 星期四(30.99)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 822.66 | 490.57 | 490.57 | 406.5 | 403.96 | 490.35 | 1494.49 | 1877.97 | 1589.59 |
| 星期二 | 873.31 | 287.71 | 287.71 | 370.42 | 474.25 | 414 | 1205.04 | 1475.91 | 1388.39 |
| 星期三 | 800.08 | 202.26 | 202.26 | 233.62 | 254.11 | 371.66 | 1104.74 | 1636.67 | 1303.55 |
| 星期四 | 818.66 | nan | 317.81 | 315.72 | 307.48 | 511.24 | 700.64 | 1637.36 | 1502.01 |
| 星期五 | 812.97 | nan | 268.7 | 789.58 | 564.6 | 649.55 | 988.23 | 1642.63 | 1539.35 |
| 星期六 | 377.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(873.31)，最低 星期六(377.19)
- 3日: 成交量最高 星期一(490.57)，最低 星期三(202.26)
- 5日: 成交量最高 星期一(490.57)，最低 星期三(202.26)
- 15日: 成交量最高 星期五(789.58)，最低 星期三(233.62)
- 30日: 成交量最高 星期五(564.60)，最低 星期三(254.11)
- 60日: 成交量最高 星期五(649.55)，最低 星期三(371.66)
- 90日: 成交量最高 星期一(1494.49)，最低 星期四(700.64)
- 180日: 成交量最高 星期一(1877.97)，最低 星期二(1475.91)
- 365日: 成交量最高 星期一(1589.59)，最低 星期三(1303.55)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2833.82 | 890.02 | 890.02 | 725.36 | 718.68 | 880.43 | 3071.5 | 3984.74 | 3176.53 |
| 星期二 | 3145.51 | 518.9 | 518.9 | 645.16 | 828.01 | 739.39 | 2429.51 | 3058.23 | 2724.59 |
| 星期三 | 2913.25 | 364.84 | 364.84 | 411.38 | 447.26 | 674.94 | 2164.43 | 3398.79 | 2576.61 |
| 星期四 | 3029.44 | nan | 568.21 | 550.11 | 540.8 | 944.55 | 1333.86 | 3421.19 | 2993.76 |
| 星期五 | 3017.64 | nan | 480.89 | 1398.39 | 1002.47 | 1192.02 | 1910.08 | 3406.97 | 3008.55 |
| 星期六 | 1997.71 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(3145.51)，最差 星期六(1997.71)
- 3日: 表現最好 星期一(890.02)，最差 星期三(364.84)
- 5日: 表現最好 星期一(890.02)，最差 星期三(364.84)
- 15日: 表現最好 星期五(1398.39)，最差 星期三(411.38)
- 30日: 表現最好 星期五(1002.47)，最差 星期三(447.26)
- 60日: 表現最好 星期五(1192.02)，最差 星期三(674.94)
- 90日: 表現最好 星期一(3071.50)，最差 星期四(1333.86)
- 180日: 表現最好 星期一(3984.74)，最差 星期二(3058.23)
- 365日: 表現最好 星期一(3176.53)，最差 星期三(2576.61)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.63%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.80%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 564.60張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.63%)表現優於星期一(-0.80%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 16.90 | 23.08 | 17.24 | 17.48 | -0.25 | -0.21 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-14 | 17.85 | 49.12 | 17.33 | 17.51 | -0.18 | -0.21 | 1.00 | 0.03 |
| 2025-03-17 | 17.75 | 50.00 | 17.40 | 17.53 | -0.13 | -0.19 | 0.00 | 0.06 |
| 2025-03-18 | 17.75 | 59.57 | 17.45 | 17.54 | -0.09 | -0.17 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-19 | 17.70 | 58.33 | 17.49 | 17.56 | -0.07 | -0.15 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-20 | 17.85 | 60.00 | 17.54 | 17.58 | -0.03 | -0.13 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-21 | 18.00 | 68.75 | 17.61 | 17.61 | 0.01 | -0.10 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-24 | 18.05 | 66.67 | 17.68 | 17.64 | 0.04 | -0.07 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 65.91 | 17.74 | 17.67 | 0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-03-26 | 18.05 | 72.50 | 17.79 | 17.70 | 0.09 | -0.02 | 0.00 | 0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 17.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-07 | 17.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 17.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 17.05 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 17.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 16.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 17.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 17.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 17.75 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 17.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 17.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 18.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 18.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 18.05 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 18.05 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 17.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 17.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 17.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 17.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 17.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 16.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 17.85 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 17.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 17.75 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 17.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 17.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 18.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 18.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 18.05 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 24.87 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.25 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 95%VaR | -3.34 |
| 99%VaR | -6.70 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.30 |
| 年化波動率 | 36.56 |
| 5日波動率 | 1.92 |
| 10日波動率 | 2.04 |
| 20日波動率 | 2.12 |
| 60日波動率 | 2.21 |
| 上行波動率 | 1.87 |
| 下行波動率 | 1.57 |
| 收益率峰度 | 3.81 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 9.98 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.02 |
| ATR百分比 | 3.07 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.43808 | 11.1852 | 16 | 50 | -0.232875 |
| 2 | 4.85809 | 14.905 | 16 | 68.75 | 0.314755 |
| 3 | -1.43918 | 13.4992 | 16 | 56.25 | -0.118959 |
| 4 | 0.0424287 | 13.3011 | 15 | 33.3333 | -0.00934043 |
| 5 | -0.647911 | 11.709 | 15 | 53.3333 | -0.0695686 |
| 6 | 4.11836 | 9.01024 | 15 | 80 | 0.438578 |
| 7 | -6.88374 | 8.27312 | 15 | 13.3333 | -0.852206 |
| 8 | -0.883624 | 12.0356 | 15 | 46.6667 | -0.087265 |
| 9 | -2.19073 | 5.11986 | 15 | 33.3333 | -0.460441 |
| 10 | -3.60095 | 9.15122 | 15 | 40 | -0.411706 |
| 11 | 0.931511 | 11.1368 | 15 | 60 | 0.068677 |
| 12 | 3.02075 | 10.1148 | 15 | 53.3333 | 0.282169 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.85809 | 14.905 | 16 | 68.75 | 0.314755 |
| 6 | 4.11836 | 9.01024 | 15 | 80 | 0.438578 |
| 12 | 3.02075 | 10.1148 | 15 | 53.3333 | 0.282169 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -6.88374 | 8.27312 | 15 | 13.3333 | -0.852206 |
| 10 | -3.60095 | 9.15122 | 15 | 40 | -0.411706 |
| 1 | -2.43808 | 11.1852 | 16 | 50 | -0.232875 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.85809 | 68.75 |
| 6 | 5 | 4.11836 | 80 |
| 12 | 11 | 3.02075 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -6.88374 | 86.6667 |
| 10 | 9 | -3.60095 | 60 |
| 1 | 12 | -2.43808 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.07 |
| 趨勢持續性 | 45.33 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 45.89 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.29 |
| 趨勢持續性 | 46.64 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.12 |
| 趨勢持續性 | 41.47 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.24 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 3.64 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.67 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.05 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.07 |
| 成交量動量 | 90.93 |
| 動量持續性 | 45.33 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.13 |
| 成交量動量 | 119.31 |
| 動量持續性 | 45.89 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.29 |
| 成交量動量 | 144.06 |
| 動量持續性 | 46.64 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.12 |
| 成交量動量 | 220.48 |
| 動量持續性 | 41.47 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.25 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.67 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 202.26 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 43.49 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0318 | 0.0390 | 0.0002 |
| Volume_Shares | 0.0318 | 1.0000 | 0.2960 | 0.2580 |
| RSI_14 | 0.0390 | 0.2960 | 1.0000 | 0.6077 |
| MACD | 0.0002 | 0.2580 | 0.6077 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.312% |
| 下跌 | 41.388% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 29.87% |
| 2 | 245 | -13.06% |
| 3 | 351 | 3.13% |
| 4 | 291 | 25.09% |
| 5 | 318 | 37.42% |
| 6 | 307 | -26.71% |
| 7 | 326 | 54.91% |
| 8 | 330 | 36.67% |
| 9 | 305 | 18.36% |
| 10 | 308 | 49.68% |
| 11 | 323 | 34.98% |
| 12 | 331 | -8.46% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 54.91%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -26.71%)
- 平均準確率：20.16%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.38% |
| 2 | 245 | -7.35% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 4.81% |
| 5 | 318 | 17.30% |
| 6 | 307 | -12.38% |
| 7 | 326 | 16.87% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 19.48% |
| 11 | 323 | 10.84% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 19.48%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -12.38%)
- 平均準確率：5.28%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | 2.45% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 2.52% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | -0.92% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | -8.16% |
| 3 | 351 | -2.56% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | 4.09% |
| 6 | 307 | -9.45% |
| 7 | 326 | 4.60% |
| 8 | 330 | 3.94% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 4.55% |
| 11 | 323 | 4.64% |
| 12 | 331 | -6.95% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.64%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -9.45%)
- 平均準確率：-0.50%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 25.17% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 351 | 8.55% |
| 4 | 291 | 23.71% |
| 5 | 318 | 11.64% |
| 6 | 307 | -3.58% |
| 7 | 326 | 35.58% |
| 8 | 330 | 15.76% |
| 9 | 305 | 17.38% |
| 10 | 308 | 26.62% |
| 11 | 323 | 18.27% |
| 12 | 331 | 5.44% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 35.58%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.58%)
- 平均準確率：15.31%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.848
- 17.503
- 16.725
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.250
- 18.280
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.063 |
| 上漲比例 | 39.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.099 |
| 上漲比例 | 36.829 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0977405 | 0.0212522 | 37.5839 |
| 2 | -0.0758188 | 0.0430784 | 41.8122 |
| 3 | -0.0988554 | -0.145404 | 36.8366 |
| 4 | -0.0931393 | 0.0182921 | 36.5904 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0795296 | 38.842 |
| 2 | -0.129513 | 35.5736 |
| 3 | -0.0676417 | 41.1565 |
| 4 | -0.0853766 | 38.007 |
| 5 | -0.102669 | 35.473 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.091 |
| 上漲天數比例 | 38.173 |
| 下跌天數比例 | 55.076 |
| 平盤天數比例 | 6.751 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.065 |
| 平均漲幅 | 2.347 |
| 平均成交量變化(張) | 182.164 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.413 |
| 平均漲幅 | 1.086 |
| 平均成交量變化(張) | -35.046 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.279 |
| 平均跌幅 | -1.735 |
| 平均成交量變化(張) | 81.218 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.244 |
| 平均跌幅 | -1.133 |
| 平均成交量變化(張) | -36.687 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.992 |
| 平均漲跌幅 | 1.934 |
| 上漲比例 | 69.705 |
| 平均成交量(張) | 3176.219 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.032 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.197 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.00% | 326.85 | -58.77% | 0.00% | 0.00% |
| 最近一周 | 1.69% | 302.85 | -34.69% | 7.47% | 28.57% |
| 最近半個月 | 5.25% | 423.17 | -35.07% | 25.98% | 26.67% |
| 最近一個月 | 1.40% | 390.53 | -27.94% | 21.58% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -4.50% | 483.08 | -76.75% | 25.78% | 31.67% |
| 最近三個月 | -12.17% | 1109.86 | -74.62% | 38.11% | 32.22% |
| 最近半年 | -7.44% | 1655.88 | -92.85% | 47.06% | 38.89% |
| 最近一年 | 18.75% | 1464.74 | -23.96% | 41.11% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 68.4/66.7/72.5/5.8 | 78.5%/-15.4%/70.4% | 0.11/0.11/0.10/-0.01 |
| 最近一周 | 64.5/59.6/72.5/12.9 | 65.0%/30.7%/70.4% | 0.10/0.08/0.10/0.03 |
| 最近半個月 | 46.7/27.0/72.5/45.5 | 9.4%/147.4%/70.4% | 0.04/-0.04/0.10/0.15 |
| 最近一個月 | 49.2/62.7/72.5/9.8 | -0.6%/49.7%/70.4% | 0.04/0.14/0.10/-0.04 |
| 最近兩個月 | 44.8/53.9/72.5/18.6 | -18.0%/92.1%/70.4% | 0.01/-0.05/0.10/0.15 |
| 最近三個月 | 44.6/48.6/72.5/23.9 | -18.5%/92.9%/70.4% | -0.00/-0.11/0.10/0.21 |
| 最近半年 | 49.7/61.3/72.5/11.2 | -0.0%/-40.3%/70.4% | -0.00/0.13/0.10/-0.02 |
| 最近一年 | 51.6/42.5/72.5/30.0 | 6.0%/53.5%/70.4% | 0.00/0.04/0.10/0.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 390.53張 |
| 成交量趨勢 | -27.94% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.85 |
| 第2個買點 | 17.50 |
| 第3個買點 | 16.72 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.39 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.25 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：90.06% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.35%
- 中期(20日)波動率：37.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：34.79
- 價格波動範圍：7.71 ~ 93.30
- 價格變異係數：57.29%
風險指標
- 最大回撤：-91.57%
- 回撤恢復天數：1221天
- 風險調整後收益：-0.17
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-4.50%
- 近期波動率：25.78%
- 近期最大回撤：-14.90%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-35.27%
- 波動率相對表現：-10.94%
- 回撤相對表現：+76.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：43.49%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 35.71%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 47.06%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.90 (第 21 天) 至最高 18.10 (第 3 天)
- 中位數價格: 17.75
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.56%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.54%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.97%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.21%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.85 (第 16 天) 至最高 19.80 (第 5 天)
- 中位數價格: 17.85
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.09%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.52%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.25%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.85 (第 46 天) 至最高 21.65 (第 2 天)
- 中位數價格: 18.15
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.85%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.46%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.23%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -10.25%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.60 (第 28 天) 至最高 23.80 (第 57 天)
- 中位數價格: 19.17
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.15%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.15%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 21.53%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -19.66%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.00 (第 25 天) 至最高 23.80 (第 242 天)
- 中位數價格: 17.90
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.97%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.62%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.47%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.86%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.82% (樣本數: 125/228)
平均累計上漲幅度: 7.06%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.15% (樣本數: 156/324)
平均累計下跌幅度: 6.82%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 55.73% (樣本數: 73/131)
平均累計上漲幅度: 9.39%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 92/184)
平均累計下跌幅度: 9.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 33/66)
平均累計上漲幅度: 12.52%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 48.05% (樣本數: 37/77)
平均累計下跌幅度: 12.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:44:50
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