同泰(3321)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -317.18 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2248.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 14.34 |
| 收盤價標準差 | 4.51 |
| 最高價 | 36.00 |
| 最低價 | 5.20 |
| 平均成交量(張) | 502.95 |
| 成交量標準差(張) | 853.65 |
| 平均成交金額(萬) | 784.37 |
| 平均成交筆數 | 263.40 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% |
| 上漲天數比例 | 38.97% |
| 最大單日漲幅 | 22.22% |
| 最大單日跌幅 | -12.02% |
| 年化波動率 | 64.56% |
| 最大回撤 | -83.00% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 14.34 | 8.24 | 8.48 | 11.38 | 13.63 | 14.44 | 17.16 | 16.98 | 13.02 | 13.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.14% | -0.09% | -0.27% | -0.15% | -0.16% | -0.35% | -0.37% | -0.13% | -0.12% | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 38.97% | 60.00% | 46.67% | 36.67% | 36.67% | 33.33% | 36.67% | 40.00% | 39.73% | 38.72% |
| 平均成交量(張) | 502.95 | 125.23 | 329.39 | 374.14 | 229.48 | 206.75 | 412.60 | 621.41 | 414.91 | 529.12 |
| 平均成交金額(萬) | 784.37 | 102.59 | 290.25 | 417.35 | 275.88 | 271.03 | 804.64 | 1158.04 | 676.47 | 817.69 |
| 年化波動率 | 64.56% | 42.18% | 68.05% | 69.97% | 52.85% | 48.71% | 50.75% | 51.84% | 83.85% | 72.83% |
| 最大回撤 | -83.00% | -4.94% | -15.02% | -49.60% | -50.06% | -53.10% | -68.09% | -68.09% | -68.09% | -68.09% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 8.24 | 14.44 | 13.29 | -24.34 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.09% | -0.35% | -0.18% | -25.90 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 33.33% | 38.72% | 19.46 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 125.23 | 206.75 | 529.12 | -46.33 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 102.59 | 271.03 | 817.69 | -58.21 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 42.18% | 48.71% | 72.83% | 14.16 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.94% | -53.10% | -68.09% | -63.02 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14.32 | 4.45 | 513.45 | 266.68 | 789.2 | -0.4 | 38.18 |
| 星期二 | 14.31 | 4.56 | 545.95 | 283.65 | 868.4 | -0.29 | 34.95 |
| 星期三 | 14.3 | 4.57 | 486.08 | 253.73 | 755.14 | 0.09 | 40.57 |
| 星期四 | 14.36 | 4.49 | 504.87 | 266.59 | 790.03 | -0.03 | 40.67 |
| 星期五 | 14.37 | 4.49 | 470.54 | 249.59 | 727.05 | -0.1 | 40.32 |
| 星期六 | 16.86 | 5.02 | 112.19 | 59.38 | 233.23 | -0.04 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.4 | -4.24 | -4.24 | -4.38 | -1.82 | -0.96 | -1.28 | -1.07 | -0.83 |
| 星期二 | -0.29 | 0.12 | 0.12 | 3 | 1.49 | 0.45 | 0.12 | -0.01 | 0.04 |
| 星期三 | 0.09 | 0.62 | 0.62 | -0.34 | -0.44 | -0.24 | -0.52 | -0.29 | 0.08 |
| 星期四 | -0.03 | nan | -1.88 | 0.83 | 0.52 | 0.34 | 0.02 | 0.06 | 0.14 |
| 星期五 | -0.1 | nan | 4.93 | -0.47 | -0.54 | -0.32 | -0.04 | -0.48 | -0.07 |
| 星期六 | -0.04 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.09)，最差 星期一(-0.40)
- 3日: 表現最好 星期三(0.62)，最差 星期一(-4.24)
- 5日: 表現最好 星期五(4.93)，最差 星期一(-4.24)
- 15日: 表現最好 星期二(3.00)，最差 星期一(-4.38)
- 30日: 表現最好 星期二(1.49)，最差 星期一(-1.82)
- 60日: 表現最好 星期二(0.45)，最差 星期一(-0.96)
- 90日: 表現最好 星期二(0.12)，最差 星期一(-1.28)
- 180日: 表現最好 星期四(0.06)，最差 星期一(-1.07)
- 365日: 表現最好 星期四(0.14)，最差 星期一(-0.83)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.18 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 21.05 | 28.95 | 36.49 |
| 星期二 | 34.95 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 38.46 | 42.11 | 43.24 | 42.67 |
| 星期三 | 40.57 | 100 | 100 | 66.67 | 42.86 | 41.67 | 33.33 | 38.89 | 38.89 |
| 星期四 | 40.67 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 42.42 | 42.25 |
| 星期五 | 40.32 | nan | 100 | 33.33 | 20 | 45.45 | 41.18 | 30.56 | 39.73 |
| 星期六 | 50 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(50.00)，最差 星期二(34.95)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(45.45)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期一(28.95)
- 365日: 表現最好 星期二(42.67)，最差 星期一(36.49)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 513.45 | 155.35 | 155.35 | 365.87 | 239.94 | 156.38 | 176.14 | 439.1 | 557.25 |
| 星期二 | 545.95 | 95.8 | 95.8 | 205.03 | 374.32 | 204.91 | 177.15 | 481.77 | 672.59 |
| 星期三 | 486.08 | 78.66 | 78.66 | 165.5 | 489.38 | 320.62 | 250.97 | 436.81 | 636.07 |
| 星期四 | 504.87 | nan | 111.34 | 599.11 | 495.67 | 311.97 | 249.44 | 367.06 | 651.48 |
| 星期五 | 470.54 | nan | 185.01 | 311.42 | 227.79 | 162.97 | 184.52 | 331.06 | 590.19 |
| 星期六 | 112.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(545.95)，最低 星期六(112.19)
- 3日: 成交量最高 星期一(155.35)，最低 星期三(78.66)
- 5日: 成交量最高 星期五(185.01)，最低 星期三(78.66)
- 15日: 成交量最高 星期四(599.11)，最低 星期三(165.50)
- 30日: 成交量最高 星期四(495.67)，最低 星期五(227.79)
- 60日: 成交量最高 星期三(320.62)，最低 星期一(156.38)
- 90日: 成交量最高 星期三(250.97)，最低 星期一(176.14)
- 180日: 成交量最高 星期二(481.77)，最低 星期五(331.06)
- 365日: 成交量最高 星期二(672.59)，最低 星期一(557.25)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 789.2 | 127.03 | 127.03 | 306.55 | 234.74 | 180.31 | 235.52 | 870.78 | 1045.26 |
| 星期二 | 868.4 | 77.83 | 77.83 | 169.47 | 472.39 | 269.02 | 243.05 | 949.63 | 1256.57 |
| 星期三 | 755.14 | 63.49 | 63.49 | 138.18 | 557.74 | 381.24 | 313.65 | 839.3 | 1169.39 |
| 星期四 | 790.03 | nan | 93.1 | 562.17 | 538.48 | 359.88 | 308.52 | 691.72 | 1211.54 |
| 星期五 | 727.05 | nan | 151.51 | 274.85 | 228.53 | 197.96 | 259.38 | 654.68 | 1107.91 |
| 星期六 | 233.23 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(868.40)，最差 星期六(233.23)
- 3日: 表現最好 星期一(127.03)，最差 星期三(63.49)
- 5日: 表現最好 星期五(151.51)，最差 星期三(63.49)
- 15日: 表現最好 星期四(562.17)，最差 星期三(138.18)
- 30日: 表現最好 星期三(557.74)，最差 星期五(228.53)
- 60日: 表現最好 星期三(381.24)，最差 星期一(180.31)
- 90日: 表現最好 星期三(313.65)，最差 星期一(235.52)
- 180日: 表現最好 星期二(949.63)，最差 星期五(654.68)
- 365日: 表現最好 星期二(1256.57)，最差 星期一(1045.26)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 所有時期的最差表現星期都是 星期一，顯示高度一致性。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.49%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.82%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 495.67張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.54%)表現優於星期一(-1.82%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 8.73 | 15.20 | 10.33 | 12.28 | -1.95 | -1.48 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-03-14 | 8.52 | 14.96 | 10.05 | 12.00 | -1.95 | -1.58 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-17 | 8.33 | 10.29 | 9.79 | 11.73 | -1.94 | -1.65 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-03-18 | 8.38 | 12.11 | 9.57 | 11.48 | -1.91 | -1.70 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-03-19 | 8.50 | 14.74 | 9.41 | 11.26 | -1.85 | -1.73 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-20 | 8.34 | 17.46 | 9.24 | 11.04 | -1.80 | -1.75 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-21 | 8.51 | 23.84 | 9.13 | 10.86 | -1.73 | -1.74 | 1.00 | 0.02 |
| 2025-03-24 | 8.14 | 27.40 | 8.98 | 10.66 | -1.68 | -1.73 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-25 | 8.10 | 28.63 | 8.84 | 10.47 | -1.62 | -1.71 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-26 | 8.09 | 32.60 | 8.73 | 10.29 | -1.56 | -1.68 | 0.00 | 0.12 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 9.52 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-07 | 9.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 8.17 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 8.69 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 8.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 8.73 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 8.52 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 8.33 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 8.38 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 8.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 8.34 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 8.51 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 8.14 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 8.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 8.09 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 9.52 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-07 | 9.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 8.17 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 8.69 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 8.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 8.73 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 8.52 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 8.33 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 8.38 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 8.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 8.34 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 8.51 | 持平 | 買入 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 8.14 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 8.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 8.09 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.71 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.01 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.34 |
| 95%VaR | -4.44 |
| 99%VaR | -9.70 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.07 |
| 年化波動率 | 64.56 |
| 5日波動率 | 2.59 |
| 10日波動率 | 2.87 |
| 20日波動率 | 3.10 |
| 60日波動率 | 3.38 |
| 上行波動率 | 4.83 |
| 下行波動率 | 2.06 |
| 收益率峰度 | 322.28 |
| 收益率偏度 | 11.40 |
| 最大單日漲幅 | 118.56 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.34 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
| ATR百分比 | 3.91 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6.6076 | 9.47163 | 10 | 30 | -0.715216 |
| 2 | 3.84073 | 17.9154 | 10 | 60 | 0.205078 |
| 3 | -9.37321 | 15.5286 | 10 | 30 | -0.614341 |
| 4 | 0.582586 | 12.0984 | 9 | 44.4444 | 0.034378 |
| 5 | -0.0660678 | 18.8642 | 9 | 44.4444 | -0.0123374 |
| 6 | 4.27321 | 19.8338 | 9 | 55.5556 | 0.207048 |
| 7 | 6.21973 | 17.0175 | 9 | 55.5556 | 0.355696 |
| 8 | 9.50044 | 37.4389 | 9 | 55.5556 | 0.249307 |
| 9 | -4.4977 | 9.32239 | 9 | 22.2222 | -0.50034 |
| 10 | -3.47865 | 10.3362 | 9 | 33.3333 | -0.352676 |
| 11 | -0.0682711 | 13.589 | 9 | 44.4444 | -0.0172888 |
| 12 | 2.20904 | 13.2249 | 10 | 50 | 0.154434 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9.50044 | 37.4389 | 9 | 55.5556 | 0.249307 |
| 7 | 6.21973 | 17.0175 | 9 | 55.5556 | 0.355696 |
| 6 | 4.27321 | 19.8338 | 9 | 55.5556 | 0.207048 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -9.37321 | 15.5286 | 10 | 30 | -0.614341 |
| 1 | -6.6076 | 9.47163 | 10 | 30 | -0.715216 |
| 9 | -4.4977 | 9.32239 | 9 | 22.2222 | -0.50034 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 9.50044 | 55.5556 |
| 7 | 6 | 6.21973 | 55.5556 |
| 6 | 5 | 4.27321 | 55.5556 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -9.37321 | 70 |
| 1 | 12 | -6.6076 | 70 |
| 9 | 8 | -4.4977 | 77.7778 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.14 |
| 趨勢持續性 | 41.19 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.33 |
| 趨勢持續性 | 39.95 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.61 |
| 趨勢持續性 | 36.70 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.45 |
| 趨勢持續性 | 38.08 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.12 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -13.74 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -40.47 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -19.17 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | 110.80 |
| 動量持續性 | 41.19 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.33 |
| 成交量動量 | 128.13 |
| 動量持續性 | 39.95 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.61 |
| 成交量動量 | 158.36 |
| 動量持續性 | 36.70 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.45 |
| 成交量動量 | 255.79 |
| 動量持續性 | 38.08 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 76.78 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 40.47 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 78.66 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 30.34 |
| 長期上漲機率 | 40.32 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1688 | 0.1539 | 0.1695 |
| Volume_Shares | 0.1688 | 1.0000 | 0.3421 | 0.3215 |
| RSI_14 | 0.1539 | 0.3421 | 1.0000 | 0.6663 |
| MACD | 0.1695 | 0.3215 | 0.6663 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.690% |
| 下跌 | 40.039% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 68.31% |
| 2 | 154 | 2.60% |
| 3 | 218 | 48.17% |
| 4 | 170 | 37.06% |
| 5 | 191 | 57.59% |
| 6 | 184 | 14.67% |
| 7 | 194 | -4.12% |
| 8 | 195 | 17.44% |
| 9 | 182 | 21.98% |
| 10 | 180 | 54.44% |
| 11 | 188 | 35.11% |
| 12 | 209 | 13.40% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 68.31%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.12%)
- 平均準確率：30.55%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -1.09% |
| 2 | 154 | 1.30% |
| 3 | 218 | -1.38% |
| 4 | 170 | -0.59% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 194 | -1.03% |
| 8 | 195 | 1.03% |
| 9 | 182 | -1.10% |
| 10 | 180 | 0.00% |
| 11 | 188 | 0.00% |
| 12 | 209 | 0.96% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.09%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.38%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 26.78% |
| 2 | 154 | 3.25% |
| 3 | 218 | 14.22% |
| 4 | 170 | 10.59% |
| 5 | 191 | 25.65% |
| 6 | 184 | 6.52% |
| 7 | 194 | -2.58% |
| 8 | 195 | 3.59% |
| 9 | 182 | 3.85% |
| 10 | 180 | 18.89% |
| 11 | 188 | 9.04% |
| 12 | 209 | 1.91% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 26.78%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.58%)
- 平均準確率：10.14%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -1.64% |
| 2 | 154 | 1.95% |
| 3 | 218 | -0.92% |
| 4 | 170 | -0.59% |
| 5 | 191 | 1.57% |
| 6 | 184 | -0.54% |
| 7 | 194 | -0.52% |
| 8 | 195 | 1.03% |
| 9 | 182 | -2.20% |
| 10 | 180 | 1.11% |
| 11 | 188 | 0.00% |
| 12 | 209 | 0.96% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -2.20%)
- 平均準確率：0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 3.83% |
| 2 | 154 | -4.55% |
| 3 | 218 | 4.59% |
| 4 | 170 | 5.29% |
| 5 | 191 | 3.66% |
| 6 | 184 | -2.17% |
| 7 | 194 | -10.82% |
| 8 | 195 | 1.54% |
| 9 | 182 | 1.65% |
| 10 | 180 | -0.56% |
| 11 | 188 | 7.45% |
| 12 | 209 | -1.91% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 7.45%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -10.82%)
- 平均準確率：0.67%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 40.44% |
| 2 | 154 | 0.65% |
| 3 | 218 | 31.65% |
| 4 | 170 | 22.35% |
| 5 | 191 | 24.61% |
| 6 | 184 | 11.41% |
| 7 | 194 | 10.82% |
| 8 | 195 | 10.26% |
| 9 | 182 | 19.78% |
| 10 | 180 | 35.00% |
| 11 | 188 | 18.62% |
| 12 | 209 | 11.48% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 40.44%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: 0.65%)
- 平均準確率：19.76%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 8.090
潛在支撐位 (由高到低)
- 7.800
- 5.958
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.639
- 14.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲比例 | 38.710 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.005 |
| 上漲比例 | 41.365 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0208649 | -0.282185 | 38.5586 |
| 2 | -0.0247156 | 0.0587604 | 40.1835 |
| 3 | -0.0325569 | 0.232706 | 37.6532 |
| 4 | -0.0420277 | 0.0114316 | 39.5147 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0238384 | 38.5859 |
| 2 | -0.0721832 | 34.5029 |
| 3 | -0.0171324 | 41.1765 |
| 4 | -0.0344015 | 38.0309 |
| 5 | 0.0453933 | 48.8764 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲天數比例 | 38.968 |
| 下跌天數比例 | 51.957 |
| 平盤天數比例 | 9.075 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.996 |
| 平均漲幅 | 3.689 |
| 平均成交量變化(張) | 174.960 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.306 |
| 平均漲幅 | 1.484 |
| 平均成交量變化(張) | -38.685 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.023 |
| 平均跌幅 | -2.069 |
| 平均成交量變化(張) | 107.131 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.674 |
| 平均跌幅 | -1.535 |
| 平均成交量變化(張) | -38.056 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.276 |
| 平均漲跌幅 | 2.177 |
| 上漲比例 | 61.039 |
| 平均成交量(張) | 1784.863 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.169 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.246 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.61% | 109.94 | -49.36% | 4.13% | 66.67% |
| 最近一周 | -3.46% | 122.85 | -23.82% | 36.90% | 71.43% |
| 最近半個月 | -15.02% | 329.39 | -94.12% | 68.05% | 46.67% |
| 最近一個月 | -47.81% | 374.14 | -12.31% | 69.97% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -48.80% | 229.48 | -56.35% | 52.85% | 36.67% |
| 最近三個月 | -50.37% | 206.75 | -73.36% | 48.71% | 33.33% |
| 最近半年 | -60.92% | 412.60 | -80.12% | 50.75% | 36.67% |
| 最近一年 | -45.15% | 621.41 | 255.25% | 51.84% | 40.00% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 29.5/27.4/32.6/5.2 | -37.3%/2.1%/-36.2% | 0.08/0.05/0.12/0.06 |
| 最近一周 | 22.4/12.1/32.6/20.5 | -40.1%/13.3%/-36.2% | -0.02/-0.21/0.12/0.32 |
| 最近半個月 | 16.3/9.4/32.6/23.2 | -61.4%/73.6%/-36.2% | -0.30/-0.65/0.12/0.77 |
| 最近一個月 | 22.0/45.8/32.6/-13.2 | -72.5%/35.8%/-36.2% | -0.22/-0.03/0.12/0.15 |
| 最近兩個月 | 35.2/47.1/32.6/-14.5 | -42.6%/-3.7%/-36.2% | -0.10/0.01/0.12/0.11 |
| 最近三個月 | 38.5/36.6/32.6/-4.0 | -35.1%/12.2%/-36.2% | -0.05/-0.10/0.12/0.22 |
| 最近半年 | 42.3/46.2/32.6/-13.6 | -30.6%/-18.3%/-36.2% | -0.05/-0.11/0.12/0.23 |
| 最近一年 | 47.6/96.6/32.6/-64.0 | -13.3%/-70.6%/-36.2% | -0.04/0.04/0.12/0.07 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 374.14張 |
| 成交量趨勢 | -12.31% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 7.80 |
| 第2個買點 | 5.96 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 5.84 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 12.64 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.72% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：85.43% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：39.02% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：72.32%
- 中期(20日)波動率：72.78%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：14.34
- 價格波動範圍：5.20 ~ 36.00
- 價格變異係數：31.47%
風險指標
- 最大回撤：-83.00%
- 回撤恢復天數：1211天
- 風險調整後收益：-0.01
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-48.80%
- 近期波動率：52.85%
- 近期最大回撤：-50.06%
- 近期上漲天數比例：31.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5776.05%
- 波動率相對表現：-11.95%
- 回撤相對表現：+32.94%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：30.34%
- 歷史整體上漲機率：40.32%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.09 (第 30 天) 至最高 16.05 (第 9 天)
- 中位數價格: 9.81
- 平均每日漲跌幅: -2.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 3.06%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -11.84%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.30%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -64.76%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.09 (第 60 天) 至最高 16.20 (第 5 天)
- 中位數價格: 15.60
- 平均每日漲跌幅: -1.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.43%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -7.30%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.51%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -64.76%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.09 (第 90 天) 至最高 17.25 (第 21 天)
- 中位數價格: 15.90
- 平均每日漲跌幅: -0.74%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.62%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.93%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.88%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -64.76%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.09 (第 180 天) 至最高 25.35 (第 22 天)
- 中位數價格: 16.23
- 平均每日漲跌幅: -0.47%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.59%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.75%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 10.57%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -64.76%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 8.09 (第 365 天) 至最高 25.35 (第 207 天)
- 中位數價格: 16.35
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.36%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.84%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 10.57%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -64.76%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.24% (樣本數: 82/170)
平均累計上漲幅度: 16.24%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 44.62% (樣本數: 116/260)
平均累計下跌幅度: 8.66%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.03% (樣本數: 58/126)
平均累計上漲幅度: 20.50%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 43.56% (樣本數: 71/163)
平均累計下跌幅度: 11.53%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.79% (樣本數: 43/96)
平均累計上漲幅度: 24.97%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 43.18% (樣本數: 38/88)
平均累計下跌幅度: 16.11%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:42:15
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