大量(3167)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 159.68 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2791.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 47.90 |
| 收盤價標準差 | 20.86 |
| 最高價 | 169.00 |
| 最低價 | 21.60 |
| 平均成交量(張) | 795.43 |
| 成交量標準差(張) | 2312.82 |
| 平均成交金額(萬) | 6483.13 |
| 平均成交筆數 | 550.10 |
| 平均漲跌幅 | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 40.09% |
| 最大單日漲幅 | 10.06% |
| 最大單日跌幅 | -10.91% |
| 年化波動率 | 38.31% |
| 最大回撤 | -65.92% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 47.90 | 87.74 | 88.57 | 94.48 | 97.53 | 105.34 | 103.22 | 78.93 | 63.20 | 63.91 |
| 平均漲跌幅 | -0.18% | -1.21% | -1.34% | -0.76% | -0.84% | -1.16% | -0.35% | -0.30% | -0.20% | -0.23% |
| 上漲天數比例 | 40.09% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 31.67% | 28.89% | 40.00% | 39.73% | 42.19% | 41.19% |
| 平均成交量(張) | 795.43 | 418.42 | 1002.98 | 2271.86 | 3029.19 | 3911.22 | 6116.06 | 3263.00 | 1694.31 | 1319.89 |
| 平均成交金額(萬) | 6483.13 | 3685.15 | 8959.40 | 23383.62 | 31907.94 | 45651.47 | 68501.35 | 35281.12 | 17972.16 | 13501.91 |
| 年化波動率 | 38.31% | 21.79% | 39.11% | 46.27% | 51.18% | 52.41% | 68.90% | 57.75% | 46.75% | 45.58% |
| 最大回撤 | -65.92% | -2.48% | -8.70% | -21.37% | -27.03% | -42.60% | -48.75% | -48.75% | -48.75% | -65.92% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 87.74 | 105.34 | 63.91 | 88.94 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.21% | -1.16% | -0.23% | -265.07 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 28.89% | 41.19% | -34.48 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 418.42 | 3911.22 | 1319.89 | 128.54 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3685.15 | 45651.47 | 13501.91 | 195.09 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 21.79% | 52.41% | 45.58% | -2.47 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.48% | -42.60% | -65.92% | -70.94 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 48.19 | 21.44 | 808.17 | 553.89 | 6572.14 | -0.32 | 38.5 |
| 星期二 | 48.04 | 21.25 | 810.72 | 565.72 | 6677.51 | -0.28 | 36.99 |
| 星期三 | 47.81 | 20.86 | 813.84 | 567.04 | 6724.28 | -0 | 43.82 |
| 星期四 | 47.5 | 19.77 | 757.05 | 522.63 | 6160.24 | -0.19 | 39.22 |
| 星期五 | 48.16 | 21.1 | 795.58 | 547.19 | 6363.07 | -0.12 | 41.51 |
| 星期六 | 34.92 | 9 | 286.4 | 162.67 | 1052.49 | 0.72 | 66.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.32 | -3.14 | -3.14 | -2.86 | -2.09 | -1.52 | -2.1 | -1.11 | -0.41 |
| 星期二 | -0.28 | -1.69 | -1.69 | -0.08 | -0.01 | 0.28 | 0.49 | 0.58 | -0.04 |
| 星期三 | -0 | -0.68 | -0.68 | -1.81 | 0.22 | -0.22 | -1.18 | -0.14 | -0.07 |
| 星期四 | -0.19 | nan | 0.8 | -1.63 | -1.29 | -1.4 | -1.23 | -0.72 | -0.75 |
| 星期五 | -0.12 | nan | -1.34 | -0.32 | -0.77 | -1.49 | -1.85 | -0.39 | -0.23 |
| 星期六 | 0.72 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.72)，最差 星期一(-0.32)
- 3日: 表現最好 星期三(-0.68)，最差 星期一(-3.14)
- 5日: 表現最好 星期四(0.80)，最差 星期一(-3.14)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.08)，最差 星期一(-2.86)
- 30日: 表現最好 星期三(0.22)，最差 星期一(-2.09)
- 60日: 表現最好 星期二(0.28)，最差 星期一(-1.52)
- 90日: 表現最好 星期二(0.49)，最差 星期一(-2.10)
- 180日: 表現最好 星期二(0.58)，最差 星期一(-1.11)
- 365日: 表現最好 星期二(-0.04)，最差 星期四(-0.75)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 36.84 | 37.84 |
| 星期二 | 36.99 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 53.85 | 52.63 | 51.35 | 42.67 |
| 星期三 | 43.82 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 25 | 27.78 | 36.11 | 41.67 |
| 星期四 | 39.22 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 33.33 | 35.21 |
| 星期五 | 41.51 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 18.18 | 11.76 | 41.67 | 41.1 |
| 星期六 | 66.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(66.67)，最差 星期二(36.99)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期五(18.18)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期五(11.76)
- 180日: 表現最好 星期二(51.35)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期二(42.67)，最差 星期四(35.21)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 808.17 | 406.27 | 406.27 | 1141.77 | 1393.29 | 2150.81 | 3671.56 | 5610.63 | 3102.79 |
| 星期二 | 810.72 | 370.7 | 370.7 | 1188.86 | 1273.04 | 3152.47 | 3868.92 | 6287.52 | 3429.71 |
| 星期三 | 813.84 | 345.96 | 345.96 | 862.67 | 1918.6 | 3126.88 | 4312.64 | 6557.01 | 3522.8 |
| 星期四 | 757.05 | nan | 611.02 | 732.92 | 5085.58 | 4250.95 | 4378.71 | 6309.07 | 3158.7 |
| 星期五 | 795.58 | nan | 358.17 | 1088.7 | 1642.81 | 2593.23 | 3333.83 | 5855.45 | 3099.32 |
| 星期六 | 286.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(813.84)，最低 星期六(286.40)
- 3日: 成交量最高 星期一(406.27)，最低 星期三(345.96)
- 5日: 成交量最高 星期四(611.02)，最低 星期三(345.96)
- 15日: 成交量最高 星期二(1188.86)，最低 星期四(732.92)
- 30日: 成交量最高 星期四(5085.58)，最低 星期二(1273.04)
- 60日: 成交量最高 星期四(4250.95)，最低 星期一(2150.81)
- 90日: 成交量最高 星期四(4378.71)，最低 星期五(3333.83)
- 180日: 成交量最高 星期三(6557.01)，最低 星期一(5610.63)
- 365日: 成交量最高 星期三(3522.80)，最低 星期五(3099.32)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 6572.14 | 3553.14 | 3553.14 | 10285.4 | 13417.5 | 21409.2 | 44243.1 | 62817 | 33582.3 |
| 星期二 | 6677.51 | 3247.8 | 3247.8 | 10273.5 | 11824 | 33207.2 | 44750.1 | 71341 | 37187.8 |
| 星期三 | 6724.28 | 3052.28 | 3052.28 | 7613 | 19183 | 33481.5 | 50593.8 | 73438.3 | 38264.9 |
| 星期四 | 6160.24 | nan | 5411.09 | 6587.55 | 55626.9 | 46100.3 | 49703.8 | 70856.8 | 34315.2 |
| 星期五 | 6363.07 | nan | 3161.46 | 10037.6 | 16403.3 | 26871.1 | 38947.7 | 64486.9 | 33040.8 |
| 星期六 | 1052.49 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(6724.28)，最差 星期六(1052.49)
- 3日: 表現最好 星期一(3553.14)，最差 星期三(3052.28)
- 5日: 表現最好 星期四(5411.09)，最差 星期三(3052.28)
- 15日: 表現最好 星期一(10285.35)，最差 星期四(6587.55)
- 30日: 表現最好 星期四(55626.94)，最差 星期二(11823.96)
- 60日: 表現最好 星期四(46100.28)，最差 星期一(21409.20)
- 90日: 表現最好 星期三(50593.76)，最差 星期五(38947.70)
- 180日: 表現最好 星期三(73438.30)，最差 星期一(62817.02)
- 365日: 表現最好 星期三(38264.91)，最差 星期五(33040.77)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.22%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.09%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 5085.58張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.77%)表現優於星期一(-2.09%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 86.10 | 9.71 | 92.32 | 95.76 | -3.43 | -2.11 | 0.00 | -1.33 |
| 2025-03-14 | 87.00 | 13.00 | 91.50 | 95.11 | -3.60 | -2.41 | 0.00 | -1.20 |
| 2025-03-17 | 87.80 | 17.96 | 90.93 | 94.57 | -3.63 | -2.65 | 0.00 | -0.98 |
| 2025-03-18 | 90.80 | 30.83 | 90.91 | 94.29 | -3.37 | -2.80 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-03-19 | 86.80 | 25.09 | 90.28 | 93.73 | -3.45 | -2.93 | 0.00 | -0.53 |
| 2025-03-20 | 88.70 | 32.12 | 90.04 | 93.36 | -3.32 | -3.01 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-21 | 88.10 | 36.67 | 89.74 | 92.97 | -3.23 | -3.05 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-24 | 86.50 | 35.20 | 89.24 | 92.49 | -3.25 | -3.09 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-25 | 87.20 | 33.88 | 88.93 | 92.10 | -3.17 | -3.11 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-26 | 88.20 | 38.59 | 88.82 | 91.81 | -3.00 | -3.09 | 1.00 | 0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 93.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 94.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 89.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 86.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 87.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 86.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 87.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 87.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 90.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 86.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 88.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 88.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 86.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 87.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 88.20 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 93.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 94.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 89.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 86.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 87.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 86.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 87.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 87.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 90.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 86.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 88.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 88.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 86.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 87.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 88.20 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.62 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1320.83 |
| 索提諾比率 | 0.54 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 95%VaR | -3.39 |
| 99%VaR | -6.45 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.41 |
| 年化波動率 | 38.31 |
| 5日波動率 | 1.94 |
| 10日波動率 | 2.06 |
| 20日波動率 | 2.14 |
| 60日波動率 | 2.23 |
| 上行波動率 | 2.05 |
| 下行波動率 | 1.61 |
| 收益率峰度 | 4.69 |
| 收益率偏度 | 0.59 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.73 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.27 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.62 |
| ATR百分比 | 2.99 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.38992 | 10.8878 | 12 | 33.3333 | -0.326657 |
| 2 | 5.01797 | 6.75937 | 12 | 83.3333 | 0.717714 |
| 3 | 0.228819 | 10.6294 | 12 | 33.3333 | 0.0058472 |
| 4 | -1.72826 | 12.2769 | 11 | 45.4545 | -0.154349 |
| 5 | -0.502217 | 6.72248 | 11 | 27.2727 | -0.0994996 |
| 6 | -0.66498 | 7.88649 | 11 | 45.4545 | -0.105452 |
| 7 | 8.61756 | 20.5212 | 11 | 54.5455 | 0.411814 |
| 8 | -2.94793 | 10.3025 | 11 | 27.2727 | -0.302314 |
| 9 | 2.66675 | 22.0747 | 11 | 27.2727 | 0.113256 |
| 10 | -0.698145 | 7.98002 | 12 | 50 | -0.108372 |
| 11 | 4.2137 | 9.54489 | 12 | 75 | 0.424 |
| 12 | 2.20207 | 9.76796 | 12 | 66.6667 | 0.208376 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8.61756 | 20.5212 | 11 | 54.5455 | 0.411814 |
| 2 | 5.01797 | 6.75937 | 12 | 83.3333 | 0.717714 |
| 11 | 4.2137 | 9.54489 | 12 | 75 | 0.424 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.38992 | 10.8878 | 12 | 33.3333 | -0.326657 |
| 8 | -2.94793 | 10.3025 | 11 | 27.2727 | -0.302314 |
| 4 | -1.72826 | 12.2769 | 11 | 45.4545 | -0.154349 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 8.61756 | 54.5455 |
| 2 | 1 | 5.01797 | 83.3333 |
| 11 | 10 | 4.2137 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -3.38992 | 66.6667 |
| 8 | 7 | -2.94793 | 72.7273 |
| 4 | 3 | -1.72826 | 54.5455 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.33 |
| 趨勢持續性 | 49.98 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.68 |
| 趨勢持續性 | 49.34 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.41 |
| 趨勢持續性 | 49.41 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.25 |
| 趨勢持續性 | 52.24 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.54 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.59 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -8.22 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -26.87 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.33 |
| 成交量動量 | 98.01 |
| 動量持續性 | 49.98 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.68 |
| 成交量動量 | 133.57 |
| 動量持續性 | 49.34 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.41 |
| 成交量動量 | 182.49 |
| 動量持續性 | 49.41 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.25 |
| 成交量動量 | 262.83 |
| 動量持續性 | 52.24 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 36.21 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 8.22 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 345.96 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 45.88 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5497 | 0.0946 | 0.3269 |
| Volume_Shares | 0.5497 | 1.0000 | 0.1534 | 0.3660 |
| RSI_14 | 0.0946 | 0.1534 | 1.0000 | 0.4946 |
| MACD | 0.3269 | 0.3660 | 0.4946 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.623% |
| 下跌 | 37.261% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 23.08% |
| 2 | 184 | -35.87% |
| 3 | 261 | -28.74% |
| 4 | 211 | 15.64% |
| 5 | 232 | 42.24% |
| 6 | 225 | 4.89% |
| 7 | 238 | -7.98% |
| 8 | 242 | 36.36% |
| 9 | 223 | 31.84% |
| 10 | 232 | 37.50% |
| 11 | 257 | -21.79% |
| 12 | 265 | -5.66% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 42.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -35.87%)
- 平均準確率：7.63%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.36% |
| 2 | 184 | 3.26% |
| 3 | 261 | -0.77% |
| 4 | 211 | -3.32% |
| 5 | 232 | 1.72% |
| 6 | 225 | 0.00% |
| 7 | 238 | 0.42% |
| 8 | 242 | 0.00% |
| 9 | 223 | -0.90% |
| 10 | 232 | 0.00% |
| 11 | 257 | 2.33% |
| 12 | 265 | -1.13% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.26%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -3.32%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 8.60% |
| 2 | 184 | -11.96% |
| 3 | 261 | -19.92% |
| 4 | 211 | 1.42% |
| 5 | 232 | 18.97% |
| 6 | 225 | 0.89% |
| 7 | 238 | -0.42% |
| 8 | 242 | 10.74% |
| 9 | 223 | 14.35% |
| 10 | 232 | 10.78% |
| 11 | 257 | -11.28% |
| 12 | 265 | -8.68% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 18.97%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -19.92%)
- 平均準確率：1.12%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.36% |
| 2 | 184 | 3.26% |
| 3 | 261 | -1.15% |
| 4 | 211 | -2.37% |
| 5 | 232 | 3.88% |
| 6 | 225 | -1.33% |
| 7 | 238 | 0.00% |
| 8 | 242 | 0.00% |
| 9 | 223 | -0.45% |
| 10 | 232 | 0.00% |
| 11 | 257 | 1.17% |
| 12 | 265 | -1.13% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.88%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.37%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -0.45% |
| 2 | 184 | -10.87% |
| 3 | 261 | -3.45% |
| 4 | 211 | -0.47% |
| 5 | 232 | 4.74% |
| 6 | 225 | -0.44% |
| 7 | 238 | -5.88% |
| 8 | 242 | 7.44% |
| 9 | 223 | -4.04% |
| 10 | 232 | 4.31% |
| 11 | 257 | -5.84% |
| 12 | 265 | -4.91% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.44%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.87%)
- 平均準確率：-1.65%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 17.65% |
| 2 | 184 | -19.57% |
| 3 | 261 | -3.45% |
| 4 | 211 | 20.38% |
| 5 | 232 | 12.93% |
| 6 | 225 | 5.78% |
| 7 | 238 | -2.10% |
| 8 | 242 | 18.18% |
| 9 | 223 | 22.87% |
| 10 | 232 | 22.41% |
| 11 | 257 | -8.17% |
| 12 | 265 | 10.19% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 22.87%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -19.57%)
- 平均準確率：8.09%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 88.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 82.400
- 81.866
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.234
- 102.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.141 |
| 上漲比例 | 41.981 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.120 |
| 上漲比例 | 41.026 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.135135 | 0.0433349 | 40.6907 |
| 2 | -0.114147 | -0.0368613 | 40.2695 |
| 3 | -0.0813656 | 0.120855 | 40.5405 |
| 4 | -0.153581 | 0.114384 | 38.992 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.164715 | 41.1382 |
| 2 | -0.206211 | 36.646 |
| 3 | -0.0290226 | 43.0075 |
| 4 | -0.126548 | 37.9257 |
| 5 | -0.018552 | 44.7964 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.122 |
| 上漲天數比例 | 40.093 |
| 下跌天數比例 | 54.425 |
| 平盤天數比例 | 5.482 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.683 |
| 平均漲幅 | 2.397 |
| 平均成交量變化(張) | 151.056 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.178 |
| 平均漲幅 | 1.134 |
| 平均成交量變化(張) | -37.745 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.576 |
| 平均跌幅 | -1.705 |
| 平均成交量變化(張) | 94.969 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.563 |
| 平均跌幅 | -1.161 |
| 平均成交量變化(張) | -38.236 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.856 |
| 平均漲跌幅 | 1.626 |
| 上漲比例 | 66.997 |
| 平均成交量(張) | 2707.417 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.550 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.188 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.97% | 374.31 | -14.84% | 3.79% | 0.00% |
| 最近一周 | -2.86% | 604.68 | -56.23% | 38.01% | 28.57% |
| 最近半個月 | -5.87% | 1002.98 | -46.39% | 39.11% | 20.00% |
| 最近一個月 | -9.54% | 2271.86 | -89.26% | 46.27% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -15.19% | 3029.19 | -85.53% | 51.18% | 31.67% |
| 最近三個月 | -41.20% | 3911.22 | -95.18% | 52.41% | 28.89% |
| 最近半年 | 40.00% | 6116.06 | -47.21% | 68.90% | 40.00% |
| 最近一年 | 67.36% | 3263.00 | -81.42% | 57.75% | 39.73% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.9/35.2/38.6/3.4 | -39.5%/23.2%/-27.1% | -0.04/-0.16/0.09/0.25 |
| 最近一周 | 33.2/30.8/38.6/7.8 | -40.2%/5.5%/-27.1% | -0.25/-0.58/0.09/0.67 |
| 最近半個月 | 29.0/40.9/38.6/-2.3 | -57.4%/29.5%/-27.1% | -0.67/-0.67/0.09/0.76 |
| 最近一個月 | 43.7/54.4/38.6/-15.8 | -9.3%/-40.4%/-27.1% | 0.18/0.95/0.09/-0.86 |
| 最近兩個月 | 42.2/33.3/38.6/5.3 | -27.9%/53.6%/-27.1% | 0.22/-0.15/0.09/0.24 |
| 最近三個月 | 39.1/57.1/38.6/-18.6 | -41.6%/-21.6%/-27.1% | -0.52/-1.76/0.09/1.85 |
| 最近半年 | 50.7/64.7/38.6/-26.1 | -0.8%/-135.0%/-27.1% | -0.07/0.80/0.09/-0.71 |
| 最近一年 | 51.6/78.5/38.6/-39.9 | 6.7%/-138.2%/-27.1% | -0.05/0.70/0.09/-0.61 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2271.86張 |
| 成交量趨勢 | -89.26% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 82.40 |
| 第2個買點 | 81.87 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 80.23 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 99.23 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.45% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.40% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：62.61% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.82個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.41%
- 中期(20日)波動率：43.89%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：47.90
- 價格波動範圍：21.60 ~ 169.00
- 價格變異係數：43.56%
風險指標
- 最大回撤：-65.92%
- 回撤恢復天數：-520天
- 風險調整後收益：0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-15.19%
- 近期波動率：51.18%
- 近期最大回撤：-27.03%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3275.20%
- 波動率相對表現：+13.19%
- 回撤相對表現：+38.89%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：45.88%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 52.94%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 86.10 (第 21 天) 至最高 109.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 94.10
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.91%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.38%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.38%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -8.94%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 86.10 (第 51 天) 至最高 118.00 (第 3 天)
- 中位數價格: 95.85
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.73%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.74%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.57%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -12.68%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 86.10 (第 81 天) 至最高 150.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 103.00
- 平均每日漲跌幅: -0.54%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.63%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.56%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.91%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -19.73%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 58.90 (第 28 天) 至最高 168.00 (第 73 天)
- 中位數價格: 97.10
- 平均每日漲跌幅: 0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 7.06%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.11%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 52.16%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -21.69%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 44.80 (第 29 天) 至最高 168.00 (第 258 天)
- 中位數價格: 65.40
- 平均每日漲跌幅: 0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.86%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.03%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 52.16%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -21.69%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.46% (樣本數: 110/218)
平均累計上漲幅度: 8.35%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.63% (樣本數: 111/215)
平均累計下跌幅度: 6.51%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.85% (樣本數: 67/143)
平均累計上漲幅度: 10.70%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.14% (樣本數: 59/107)
平均累計下跌幅度: 9.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.74% (樣本數: 34/76)
平均累計上漲幅度: 14.70%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.91% (樣本數: 28/55)
平均累計下跌幅度: 11.70%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:41:26
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
